Тема: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 9 мая  2012  года

На макроэкономических фронтах.

Германия. Промышленное производство в марте: 2.8% м/м 1.6% г/г против ожиданий 0.8% м/м -1.2% г/г

Австралия. Сальдо торгового баланса в марте: -A$1.587 млрд против прогноза -A$1.3 млрд

Великобритания. Индекс цен магазинов BRC в апреле: +1.3% г/г против прогноза +1.6% г/г

Великобритания. Баланс цен на жилье RICS в апреле: -19% против прогноза -11%

Канада. Разрешения на строительство в марте +4.7% м/м против прогноза -1.5% м/м

Германия. Производственные заказы в марте +2.2% м/м до -1.3% г/г против прогноза +0.5% м/м до -2.8% г/г

S&P: победа Франсуа Олланда не окажет влияния на кредитный рейтинг Франции, однако шанс его снижения в этом или следующем году остается на уровне один к трем

Еврозона. Индекс доверия инвесторов в мае -24.5 против прогноза -15.3 и против -14.7 в апреле

Австралия. Разрешения на строительство в марте: +7.4 м/м, -15% г/г против прогноза +3.0 м/м, -18% г/г

Австралия. Розничные продажи в 1 квартале: +1.8% кв/кв против прогноза +0.4 кв/кВ

Австралия. Розничные продажи в марте: +0.9% м/м против прогноза +0.2 м/м

Австралия. Индекс доверия бизнеса в апреле: 4

Австралия. Индекс настроений в деловых кругах а апреле: 0

Обзор рынка

Основные валютные пары торговались вчера в узких диапазонах, хотя некоторая волатильность все-таки имела места. Восстановление евро против доллара оказалось недолговечным на фоне беспокойства инвесторов относительно политических проблем в Еврозоне.


Президент Греции Каролос Папулиас с поручением сформировать новый кабинет обратился к Антонису Самарасу - лидеру правоцентристской партии "Новая демократия", набравшей на выборах наибольшее число голосов - 18,85%. Однако Самарасу не удалось достичь договоренностей ни с одной из политических партий за исключением ПАСОК. Однако, у «Новой демократии» и ПАСОК не хватает голосов для создания новой коалиции. Если Самарас не сформирует правительство в течение трех дней, то мандат на создание коалиции перейдет к левым радикалам из  СИРИЗА, выступающим против программы жесткой экономии в обмен на помощь. Хотя большинство греков проголосовали за партии, которые декларировали отказ от действующего плана «спасения» Греции, эту идею декларируют слишком разные силы: ультра-левые, правые популисты и фашисты, коалиция между которыми навряд ли возможна.

Вчера Греция продажа 6-месячные векселя на сумму 1.3 миллиарда евро. Доходность выросла до 4.69% против 4.55% на предыдущем аукционе. Спрос превысил предложение в 2.6 раза, не изменившись с последнего аукциона.

В течение дня евро торговался между 1.3000-1.3050, а сегодня ночью в Азии вновь ушел ниже 1.3000.

Британский фунт выглядит несколько лучше, чем единая валюта, однако экономические данные не оказывают ему поддержки. Баланс цен на жилую недвижимость RICS упал в апреле до -19 пунктов (6-месячный минимум). В релизе RICS отмечается, что «возобновившиеся опасения относительно экономики и разговоры о двойной рецессии доминируют в заголовках новостей, что подрывает спрос потребителей». После снижения на этой новости фунт провел день в диапазоне 1.6120-80.


На сегодня, 9 мая  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Германия Сальдо торгового баланса март n/a 13,4 млрд. евро 13,6 млрд.
13:45/17:45 США Выступление члена FOМС Джеффри Лэкера
14:00/18:00 США Оптовые запасы март 0,6% м/м 0,9% м/м
14:30/18:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 29.04-05.05 n/a n/a 2,8 млн. барр.
14:45/18:45 США Выступление члена FOMC Сандры Пианалто

На фоне отсутствия запланированных сегодня значимых экономических релизов внимание рынка по-прежнему будет привлечено к политическим новостям из Еврозоны. Маловероятно, что греческие леворадикалы из СИРИЗА смогут воспользоваться мандатом на формирование правительства. Однако их воинственные заявления могут оказывать давление на курс евро.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.2973

Краткосрочный базис пары медвежий. Целевой ориентир на 1.2880. Сопротивление на 1.3042. Если пара восстановится над этим уровнем, то возможно движение в нейтральную зону 1.3080 – 1.3100.

USD/JPY 79.75
Поддержка на 79.52. Пока пара выше этого уровня, есть возможность роста к 80.00, а в случае пробоя до 81.80. Пробой вниз 79.52 отложит этот сценарий и создаст предпосылки для тестирования 79.35.
 

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 10 мая  2012  года

На макроэкономических фронтах.

Австралия. Занятость в апреле: +15 500 против прогноза -5 000

Австралия. Уровень безработицы в апреле: 4.9% против прогноза 5.3%

Япония. Банковское кредитование в апреле: +0.3%

Япония. Сальдо текущего счета в марте: +Y1.589 трлн против прогноза +Y1.431 трлн

Япония. Сальдо текущего счета в учетом сезонных колебаний: +Y785.5 млрд против прогноза +Y647.7 млрд

Япония. Сальдо торгового баланса BOP в марте: +Y4.2 млрд против прогноза -Y42.8 млрд

США. Индекс ипотечных заявок MBA в неделю до 4 мая -1.7%

Польша. ЦБ повысил ставку на 0.25% до 4.75%

Франция. Сальдо торгового баланса в марте -Е5.721 млрд. против прогноза –Е6.0 млрд.

Германия. Сальдо торгового баланса в марте +Е17.4 млрд. против прогноза +Е14.3 млрд.

Германия. Сальдо текущего счета в марте +Е19.8 млрд. против прогноза +Е18.0 млрд.

Обзор рынка

Повышающаяся вероятность того, что Греция выйдет из Еврозоны оказывает давление на евро и другие рисковые активы.

К среде правительственная коалиция в греческом парламенте так и не была создана. Если возможности для ее создания будут исчерпаны, то президент Паоулиас вынужден будет назначить новые выборы на июнь этого года. Ситуация в Греции опасна тем, что в текущих обстоятельствах отсутствие правительства и парламентского большинства может стать причиной дефолта и выхода из Еврозоны. Об это все чаще после последних выборов говорят европейские политики.

"Если Греция решила не оставаться в зоне евро, мы не можем заставить Грецию", заявил министр финансов Германии Вольфганг Шойбле на конференции, организованной немецкой телекомпанией WDR в Брюсселе. "Они будут сами решать, оставаться ли в зоне евро или нет".

К вечеру стало известно, что левоэкстремистская коалиция SYRIZA не смогла сформировать правительство – что в принципе широко ожидалось рынком, учитывая радикализм этой партии.

Ситуация в Испании также оставляет желать лучшего. Вчера стало известно, что правительство Испании потребует у банков обеспечить резервы в размере 35 миллиардов евро в противовес «плохим долгам» в дополнение к 54 миллиардам убытков инвестиций в недвижимость, которые кредиторы пытаются списать. Согласно оценкам экспертов, общая экспозиция в строительный сектор составляет около 300 миллиардов, при этом 60% ее является проблемной. Доходность испанских облигаций снова давит на уровень 6%, - который является психологическим барьером доверия к долгам для многих инвесторов.

Евро в ходе вчерашних торгов коснулся 1.2910, но затем восстановился к 1.2950. Британский фунт упал до 1.6070, прежде чем восстановился к 1.6150. Давление на фунт оказали данные по BRC sales monitor, который упал в апреле на -3.3%.

Доллару не везет только против японской иены, которая традиционно считается самой безрисковой валютой, в результате чего инвесторы скупают ее на негативном настрое. Вчера пара доллар/иена протестировала уровень 79.50, прежде, чем восстановилась к 79.70.

На сегодня, 10 мая  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:00/12:00 Еврозона Публикация ежемесячного бюллетеня ЕЦБ
08:30/12:30 Великобритания Производство в обрабатывающей отрасли март 0,4% м/м -1,0% м/м
08:30/12:30 Великобритания Промышленное производство март -0,2% м/м 0,4% м/м
11:00/15:00 Великобритания Программа покупки активов май 325 млрд. фунтов 325 млрд.
11:00/15:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке май 0,50% 0,50%
12:30/16:30 США Сальдо торгового баланса март -49,6 млрд. долл. США -46,0 млрд.
12:30/16:30 США Число требований по выплате пособий по безработице за неделю 29.04-05.05 372.000 365.000
12:30/16:30 США Индекс цен на импорт апрель -0,1% м/м 1,3% м/м
12:30/16:30 Канада Сальдо торгового баланса март 0,8 млрд. кан. долл. 0,3 млрд.
12:30/16:30 Канада Индекс цен на первичном рынке жилья март 0,2% м/м 0,3% м/м
13:30/17:30 США Выступление главы ФРС США Бена Бернанке
14:00/18:00 Великобритания Предварительная оценка прироста ВВП от NIESR апрель n/a 0,1%
14:30/18:30 США Запасы природного газа за неделю 29.04-05.05 n/a 28 млрд. куб.фут.
18:00/22:00 США Баланс федерального бюджета апрель n/a 30,5 млрд. долл. США -198,2 млрд.

Леворадикалы не смогли вчера сформировать правительство Греции, мандат переходит к социалистам из ПАСОК. У них есть шанс договориться с «Новой демократией» и одной из миноритарных партий о формировании коалиции. Если этого не произойдет, то вероятность досрочных выборов будет стремиться к 100%.

Также стоит обратить внимание на комментарии еврочиновников по Греции. Если они начнут провозглашать мантру о том, то Греция получит очередной транш помощи, независимо от формирования правительства, то это может временно поддержать курс евро.

Банк Англии рассмотрит вопрос монетарной политики. Скорее всего, программа количественного смягчения и ставка меняться не будут. Такой вариант можно рассматривать как умеренно-позитивный для фунта в результате отказа БА от программы печати денежных знаков. Также из британских данных стоит обратить внимание на показатели промышленного производства.

Наконец, стоит обратить внимание на выступление Бена Бернанке на конференции по банковскому делу в Чикаго, тема выступления: «Банки и Банковское кредитование». Состояние игры».

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.2973

Текущее снижение недалеко от завершения в районе 1.2892, отсюда возможно ралли к 1.2988. Пробой вниз 1.2892 создаст предпосылки для тестирования вниз отметки 1.2854.

USD/JPY 79.64

Пара может упасть до 79.53 - 79.39, так как коррекционное движение вверх встречает сопротивление на 79.79 - 79.91. Пробой этой зоны создаст предпосылки для роста к 80.18, однако только пробой этого уровня изменит базис с медвежьего на нейтральный.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 11 мая  2012  года

На макроэкономических фронтах.

Китай. Индекс цен потребителей в апреле: +3.4% г/г против прогноза +3.4% г/г

Китай. Индекс цен производителей в апреле: -0.7% г/г против прогноза -0.5% г/г

Великобритания. Индекс потребительского доверия в апреле: 44

США. Индекс импортных цен в апреле -0.5% м/м до +0.5% г/г против прогноза -0.2% м/м до +0.8% г/г

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 5 мая 367 000 против прогноза 368 000

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, в неделю до 28 апреля 3.229 млн. против прогноза 3.275 млн.

США. Сальдо торгового баланса в марте -$51.8 млрд. против прогноза -$50.0 млрд.

Канада. Сальдо торгового баланса в марте +C$0.35 млрд. против прогноза +C$0.50 млрд.

Канада. Индекс цен на новые дома в марте +0.3% м/м до +2.6% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.4% г/г

Великобритания. Банк Англии оставил масштабы количественного ослабления на уровне stg325 млрд. против прогноза stg325 млрд.

Великобритания. Банк Англии сохранил ставку на уровне 0.50% против прогноза 0.50%

Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности в марте: 0.9% м/м -0.9% г/г против прогноза 0.5% м/м -1.3% г/г

Великобритания. Объем промышленного производства в марте: -0.3% м/м -2.6% г/г против прогноза -0.3% м/м -2.6% г/г

Австралия. Занятость в апреле: +15 500 против прогноза -5 000

Австралия. Уровень безработицы в апреле: 4.9% против прогноза 5.3%
Япония. Банковское кредитование в апреле: +0.3%

Япония. Сальдо текущего счета в марте: +Y1.589 трлн против прогноза +Y1.431 трлн

Япония. Сальдо текущего счета в учетом сезонных колебаний: +Y785.5 млрд против прогноза +Y647.7 млрд

Япония. Сальдо торгового баланса BOP в марте: +Y4.2 млрд против прогноза -Y42.8 млрд

Обзор рынка

Основные валютные пары консолидировались в ходе вчерашних торгов. Одобренная финансовая помощь Афинам поддержала курс евро, а американский доллар в свою очередь получил поддержку от еженедельных данных по безработице.

Европейские власти утвердили выплату 4,2 млрд. евро на спасение Афин, что позволило евро удержаться от дальнейшего падения, стабилизировав курс единой валюты. Греция получит эти деньги уже в мае, что является частью плана по помощи Афинам, согласованного в марте. Еще 1 миллиард планируется выделить в июне. В следующий понедельник ситуация в Греции будет рассмотрена на заседании Экофина в Брюсселе. Однако тот факт, что европейские механизмы помощи продолжают работать, несколько успокоил участников рынка.

Еще одной положительной новостью для евро стала национализация четвертого по величине испанского банка Bankia SA. Сейчас рынки ждут более решительных мер властей Испании, направленных на решение проблем банковского сектора, который фактически приостановил программы кредитования.

Из негатива по Еврозоне: данные по Греции показали, что в феврале безработицы достигла рекордного максимума 21.7%.

Евро начал день ниже 1.2950, попытался пробить эту отметку вверх на хороших новостях и вырос до 1.2978, но затем вновь вернулся ниже 1.2950.

Количество первичных обращений за пособием по безработице в Германии упало ниже уровня 370К до отметки 367К. Количество вторичных обращений снизилось на 40.5К до 3.04 миллиона.

Банк Англии оставил процентную ставку без изменений на уровне 0.50%, программа выкупа активов также осталась в прежнем объеме 325 миллиардов. Детали решения не обнародовались, так что инвесторам, которые хотят прояснить позицию БА придется ждать квартального отчета по инфляции 16 мая и публикации минуток 22 мая. Промышленное производство в Великобритании сократилось в марте на -0.3% на месячном базисе, производство в обрабатывающей промышленности выросло на 0.9%,  Эта новость была противоречиво воспринято рынком, сначала фунт сформировал дно на 1.6090, затем вырос до 1.6180, после чего начал движение вниз, в котором до сих пор находится.


На сегодня, 11 мая  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Германия Окончательные данные по индексу потребительских цен апрель 0,1% м/м 0,1% м/м
08:30/12:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей апрель -0,8% м/м 1,9% м/м
08:30/12:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей апрель 0,4% м/м 0,6% м/м
12:30/16:30 США Индекс цен производителей апрель 0,0% м/м 0,0% м/м
12:30/16:30 США Базовый индекс цен производителей апрель 0,2% м/м 0,3% м/м
12:30/16:30 Канада Изменение занятости апрель 12.900 82.300
12:30/16:30 Канада Уровень безработицы апрель 7,3% 7,2%
13:55/17:55 США Предварительные данные по индексу потребительских настроений от Мичиганского университета май 76,5 76,4
13:55/17:55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета май n/a 3,2%

В Великобритании выйдет индекс потребительских цен. Снижение инфляционного давления может стать первой ласточкой дальнейшего количественного смягчения и оказать давление на фунт.

Сегодня ожидается публикация прогнозов по 27 странам членам-Еврозоны. Стоит обратить внимание на прогнозный показатель дефицита бюджета Испании, если он будет выше 5.3% ВВП – показателя. Согласованного с ЕС, то евро может оказаться под давлением.

По США ждем новостей второго плана: релизы по ценам производителей и индекс потребительских настроений университета Мичигана.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.2923

Вероятно снижение пары до 1.2914, коррекция вверх может привести к 1.2958 или 1.2969. Однако нам нужно восстановление пары выше уровня 1.3001 для смены базиса на нейтральный.

USD/JPY 79.85

Поддержка на 79.85-77, отсюда возможно восстановление до 80.10. Пробой вниз поддержки создаст предпосылки для движения к 76.69.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 14 мая  2012  года

На макроэкономических фронтах.

США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в мае 77.8 против прогноза 76.0

США. Базовый индекс цен производителей в апреле +0.2% м/м до +2.7% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.8% г/г

США. Индекс цен производителей в апреле -0.2% м/м до +1.9% г/г против прогноза +0.0% м/м до +2.1% г/г

Канада. Уровень безработицы в апреле 7.3% против прогноза 7.3%

Канада. Занятость в апреле +58 200 против прогноза +10 000

Испания. El Pais: источники в правительстве сообщают, что в рамках рекапитализации банковского сектора планируется предоставление государственных средств, банкам, не отвечающим установленным требованиям

Рынок облигаций. Великобритания разместила облигации на сумму в stg3.0 млрд.

Великобритания. Базовый индекс производственных цен на выходе в апреле: 0.6% м/м 2.3% г/г против прогноза 0.2% м/м 1.9% г/г

Великобритания. Индекс производственных цен на выходе в апреле: 0.7% м/м 3.3% г/г против прогноза 0.4% м/м 2.9% г/г

Великобритания. Индекс производственных цен на входе в апреле: -1.5% м/м 1.2% г/г против прогноза -0.9% м/м 2.1% г/г

Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен в апреле: 0.1% м/м 2.1% г/г против прогноза 0.2% м/м 2.2% г/г

Германия. Индекс потребительских цен в апреле: 0.2% м/м 2.1% г/г против прогноза 0.1% м/м 2% г/г

Китай. Индекс цен потребителей в апреле: +3.4% г/г против прогноза +3.4% г/г

Китай. Индекс цен производителей в апреле: -0.7% г/г против прогноза -0.5% г/г

Великобритания. Индекс потребительского доверия в апреле: 44

Обзор рынка

Политическая нестабильность в европейских странах и возможность выхода Греции из Еврозоны продолжают оказывать давление на курс единой европейской валюты.

На утренних торгах в пятницу евро немного вырос, однако так и не смог достигнуть отметки 1.3000, а к концу дня не только потерял всех завоеванные позиции но и протестировал уровень 1.2900. Переговоры между политическими партиями в Греции пока не дают результата. Лидер социалистической партии ПАСОК Венизелос – бывший кризисный министр финансов провел раунд переговоров с партиями Новая Демократия и Демократические левые. Венизелос предложил последним внести в программу правительства смягчение пакета экономии и переговоры о палены спасения при обязательном сохранении членства Греции в Еврозоне. Если Венизелос не сможет сформировать правительство, то это почти по 100%-й вероятностью будет означать новые выборы в июне. Эксперты полагают, что на этих выборах победу могут одержать левые экстремисты из партии СИРИЗА.

На выходных Президент Греции Каролос Папульяс выступил инициатором нового раунда переговоров. В них приняли участие правоцентристская "Новая демократия", леворадикальная коалиция СИРИЗА, левоцентристская партия ПАСОК и небольшая фракция "Демократических левых сил".  Однако договоренности между партиями так и не были достигнуты. И левые демократы и СИРИЗА выступают за пересмотр соглашений с ЕС, согласно которым Греции предоставляется финансовая помощь в обмен на свертывание социальных гарантий гражданам.

Таким образом, риск выхода Греции из Еврозоны и возвращения драхмы растет с каждым днем.

В пятницу Европейская комиссия опубликовала свои прогнозы. Согласно этим прогнозам по итогам 2012 года снижение ВВП Еврозоны составил 0.1%, в 2013 году ожидается рост в размере 1.0%. Что касается ЕС в целом, то  2012 году ожидается нулевой рост, а в 2013 рост на 1.3%. «В четвертом квартале 2011 года в Еврозоне наблюдался экономический спад, который, вероятно, продолжится в первом квартале 2012 года», - отмечается в заявлении.

В воскресенье в федеральной земле Германии Северный Рейн – Вестфалия прошли выборы местного парламента. На выборах одержала победу коалиция СДПГ и зеленых. Правящая партия ХДС получила только 26.3% голосов. Это увеличивает вероятность поражения партии Ангелы Меркель на парламентских выборах в Германии, и отнюдь не способствует укреплению курса евро.


На сегодня, 14 мая  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Германия Индекс оптовых цен апрель 0,3% м/м 0,9% м/м
06:00/10:00 Япония Предварительные данные по заказам на оборудование апрель 2,4% г/г
07:15/11:15 Швейцария Индекс цен производителей апрель 0,4% м/м 0,3% м/м
09:00/13:00 Еврозона Объем промышленного производства март 0,5% м/м 0,8% м/м
15:45/19:45 Швейцария Выступление председателя Швейцарского национального банка Т.Джордана

Сегодня в 12:30 МСК нас ожидает аукцион по испанским 12 и 18-месячным  государственным облигациям. Казначейство планирует занять 2-3 млрд. евро. Ожидается, что доходность облигаций будет высокой, так как недавно представленный план помощи банкам увеличивает долговую нагрузку и затруднит улучшение состояния государственных финансов.

Кроме того в 14:10 МСК начнется аукцион по итальянским BTP/CCTeu

По Еврозоне

ВВП Германия, в 1-м квартале, предварительные данные, вторник 12:00 МСК, прогноз 0.1% против -0.2%.
Изменение объёма ВВП еврозоны (кв/кв), вторник 13:00 МСК, предварительные данные, прогноз -0.2% против -0.3%.
Индекс настроений в деловой среде от института ZEW / ZEW, вторник 19 против 23.4.

В четверг 17 мая в 12:30 МСК пройдет еще один аукцион по испанским государственным облигациям.

По США
Индекс потребительских цен (м/м), вторник, 16:30 МСК, прогноз 0% против 0.3%.
Производственный индекс Empire Manufacturing / Empire Manufacturing, вторник 16:30 МСК, прогноз 9.5 против 6.6.
Розничные продажи, вторник, 16:30 МСК, прогноз 0.2% против 0.8%.
Чистый объём покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами / Net Long-term TIC Flows, вторник 17:00 МСК, прогноз $32.5B против 10.%В.
Разрешения на строительство и закладки новых домов, среда 16:30 МСК.
Изменение объёма промышленного производства / Industrial Production, среда 17:15 МСК, прогноз 0.5% против 0%.
Публикация протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) от 24- 25 апреля / Minutes of FOMC Meeting, среда 22:00 МСК.
Индекс производственной активности от ФРС-Филадельфии / Philadelphia Fed., четверг 18:00 МСК,

По Японии
Изменение объема ВВП в 1-м квартале, четверг 3:50, прогноз 3.5% против -0.7%.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.2886

Сопротивление на 1.2923-28, сейчас вероятно снижение 1.2876. Пробой 1.2940 необходим, чтобы привести пару в нейтральную зону.

USD/JPY 79.98

Поддержка на 79.89-83, ее пробой вниз создаст предпосылки для дальнейшего снижения. Отскок от поддержки может привести пару к 80.00-03.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 15 мая  2012  года

На макроэкономических фронтах.

Австралия: апрель, Продажи новых автомобилей и грузовиков -0,7% м/м с 4,0% м/м

Еврозона: март, Промышленное производство -0,3% м/м -2,2% г/г

Италия: апрель, Окончательный индекс потребительских цен +0,5% м/м +3,35 г/г

Швейцария: апрель, Индекс ценна импорт 0,0% м/м -3,4% г/г

Швейцария: апрель, Индекс цен производителей -0,1% м/м -1,8% г/г

Швейцария: апрель, Индекс цен производителей и цен на импорт-2,3% г/г

Швейцария: Индекс цен производителей и цен на импорт -0,1% с +0,3%

Япония: апрель, Заказы на станки и оборудование +0,5% г/г


Обзор рынка

Евро продолжил снижаться на широком рынке на фоне неблагоприятной ситуации в Еврозоне. Кризис в Греции и рост доходности облигаций Испании стали основными причинами слабости европейской валюты.

В Греции представители леворадикалов заявили, что создание правительства национального единства невозможно. Согласно прогнозам экспертов, леворадикальная партия СИРИЗА в случае досрочных выборов может улучшить свой результат, поэтому неудивительно, что она заинтересована в срыве переговоров о коалиционном правительстве. С каждым днем растет вероятность того, что досрочные выборы будут назначены на 10 или 17 июня.

Испания продажа 12-месячные векселя на сумму 2.2 миллиарда евро, доходность выросла до 2.985% против 2.623% на последнем аукционе. Спрос был слабым, соотношение спроса к предложению составило 1.8 против 2.9. От продажи 18-месячных векселей было получено 0.7 миллиарда евро при доходности 3.302%. На прошлом аукционе доходность составила 3.11%. Соотношение спроса к предложению снизилось до 3.2 против 3.8. Несколько лучше были итоги аукциона по итальянским облигациям. Италия продажа 3-летние облигации на 3.6 миллиарда при доходности 3.91% лишь немногим выше 3.89% на последнем аукционе. Соотношение спроса к предложению было 1.52 против 1.42. Доходность по 10 и 8-летним облигациям несколько снизилась.

Неудачно протестировав утром 1.29, пара евро/доллар упала к 1.2830.
Фунт вырос против евро на фигуру, что поддержало курс фунта против доллара. Пара фунт/доллар поднялась выше 1.6100, но не смогла удержаться над этой отметкой и сейчас торгуется около 1.6090.

Пара доллар/иена предприняла неудачную попытку восстановиться над уровнем 80, но быстро ушла вниз, так как бегство от рисков, связанное с европейским кризисом, способствует росту «безрисковой» иены.

На сегодня, 15 мая  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Германия Предварительные данные по изменению ВВП март 0,1% кв/кв -0,2% кв/кв
08:00/12:00 Великобритания Сальдо торгового баланса март -8,4 млрд. фунтов -8,8 млрд. фунтов
09:00/13:00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW май 19,2 23,4
09:00/13:00 Еврозона Изменение ВВП 1 кв. 2012 -0,2% кв/кв -0,3% кв/кв
09:00/13:00 Еврозона Индекс экономических ожиданий ZEW май 11,7 13,1
09:00/13:00 Великобритания Индекс опережающих индикаторов от CB март n/a 1,0% м/м
allday Еврозона Встреча министров финансов стран ЕС
12:30/16:30 США Базовый индекс потребительских цен апрель 0,2% м/м 0,2% м/м
12:30/16:30 США Объем розничных продаж без учета продаж автомобилей апрель 0,3% м/м 0,8% м/м
12:30/16:30 США Объем розничных продаж апрель 0,2% м/м 0,8% м/м
12:30/16:30 США Индекс потребительских цен апрель 0,1% м/м 0,3% м/м
12:30/16:30 США Производственный индекс по данным Федерального резервного банка Нью-Йорка май 9,3 6,6
13:00/17:00 США Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг март 19,4 млрд. долл. 10,1 млрд. долл.
13:30/17:30 США Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Э.Дюк
14:00/18:00 США Коммерческие запасы март 0,5% м/м 0,6% м/м
14:00/18:00 США Индекс рынка жилья от NAHB май 26 25

Сегодня нас ждет достаточно большой пакет данных по европейской и американской экономикам. Наиболее значимыми из них являются:

- Предварительные данные по ВВП стран Еврозоны и Еврозоны в целом. Ожидается, что в Еврозоне продолжится рецессия. Ничего хорошего в этом для евро нет. Выход данных на уровне прогноза будет скорее всего нейтральным, а если показатель составит -0.3%, то евро может пойти еще дальше вниз.
- Индекс ZEW для Германии – ожидается снижение индекса, прогноз неблагоприятный для евро.

Прогнозы по американским релизам: объем розничных продаж, потребительские цены, индекс ФРБ Нью-Йорка – относительно нейтральные и реакция рынка возможна при расхождении с прогнозами.

Также сегодня ожидается заседание Экофина и встреча Ангелы Меркель с Франсуа Оландом. Инвесторы ждут этих мероприятий, так как на них может прозвучать тема Греции. Возможно инвесторам удастся составить себе представление о том, как оценивают сложившуюся в Афинах ситуацию ведущие европейские политики и финансисты.  Не исключено, что мы услышим гневные окрики в отношении греков и требования соблюдать условия о «спасении», независимо от итогов выборов.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.2829

Сопротивление находится на 1.2864 - 1.2878, пока пара ниже этой зоны возможно снижение до 1.2823 - 1.2795. Пробой вверх 1.2933 отменит этот сценарий.

USD/JPY 79.87

Если пара удержится над 79.77 или 79.63, то возможен рост до 80.13 - 80.41. После этого ждем движения вниз.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 16 мая  2012  года

На макроэкономических фронтах.

Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг в марте: -0.6% м/м против прогноза -0.4% м/м

Япония. Заказы в машиностроении за март: -2.8% м/м -1.1% г/г против прогноза -3.5% м/м 4.4% г/г

США. Товарно-материальные запасы в марте +0.3% м/м против прогноза +0.4% м/м

США. Индекс рынка жилья NAHB в мае 29 против прогноза 26

США. Чистые покупки долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами в марте +$36.2 млрд. против прогноза +$32.5 млрд.

США. Чистый поток капитала в марте -$49.9 млрд. против +$92.6 млрд. в феврале

США. Индекс цен потребителей в апреле +0.0% м/м до +2.3% г/г против прогноза +0.0% м/м до +2.3% г/г

США. Розничные продажи без учета автомобилей в апреле: +0.1% м/м против прогноза +0.2% м/м

США. Базовый индекс цен потребителей в апреле +0.2% м/м до +2.3% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.3% г/г

США. Розничные продажи в апреле: +0.1% м/м против прогноза +0.1% м/м

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Empire State в мае 17.09 против прогноза 9.00

Германия. Индекс экономических настроений ZEW в мае: 10.8 против прогноза 19.0

Еврозона. Индекс экономических настроений ZEW в мае: -2.4

Еврозона. ВВП в 1 квартале: 0.0% кв/кв, -0.0% г/г против прогноза -0.2% кв/кв, -0.2% г/г

Франция. Заработные платы в 1 квартале: +0.9% кв/кв против прогноза +0.7% кв/кв

Франция. Занятость без учета с/х в 1 квартале: +0.1% кв/кв против прогноза -0.2% кв/кв

Германия. ВВП в 1 квартале: +0.5% кв/кв, +1.2% г/г против прогноза +0.1% кв/кв, +0.8% г/г

Франция. Гармонизированный индекс цен потребителей в апреле: +0.2% м/м, +2.4% г/г против прогноза +0.2% м/м, +2.5% г/г

Франция. Индекс цен потребителей в апреле: +0.1% м/м, +2.1% г/г против прогноза +0.2% м/м, +2.2% г/г

Япония. Индекс потребительского доверия в апреле: 40.0 против прогноза 40.8

Обзор рынка

Евро продолжил свободное падение, несмотря на то, что данные по ВВП Еврозоны оказались лучше прогнозов. Другие рисковые валюты также находятся под давлением. Политическая нестабильность в Еврозоне продолжает толкать инвесторов на избавление от рисковых активов.

На утренних торгах европейская валюта немного укрепилась, протестировав уровень 1.2850. Этому способствовали данные по ВВП Еврозоны в 1-м квартале. Неожиданно выяснилось, что Еврозона избежала техническое рецессии (двух последовательных кварталов с отрицательным ростом ВВП), хотя показатель роста и был нулевым. Самый большой вклад внесла Германия. Рост в этом локомотиве европейской экономики составил 0.5% на квартальном базисе сравнения. Во Франции в 1-м квартале рост был нулевой, в Италии зарегистрировано снижение на =0.8%. что хуже прогноза -0.6%, в Нидерландах снижение ВВП составило -0.2%, в Португалии -0.1%, в Греции -6.2%.

Однако рост евро быстро остановился после публикации данных института ZEW. Индекс экономических настроений ZEW для немецкой экономики упал в мае с 23.4 пунктов до 10.8%, тогда как для Еврозоны в целом индекс снизился до -2.4. Экономисты Института отмечают, что ситуация в Греции негативно сказывается на настрое инвесторов в связи с «высокой степенью неопределенности».

Катализатором стала информация о молнии, попавшей в самолет новоиспеченного президента Франции Франсуа Оланда. И хотя никто не пострадал, евро продолжил свободное падение, частью на негативных новостях из Греции.

Вслед за представителями леворадикальной СИРИЗА, правоцентристская партия Независимые греки, получившая четвертое место на выборах в греческий парламент, заявила, что отказывается от создания коалиционного правительства. Пресс-служба президента Папулиса сообщила, что неспособность политических партий сформировать правительство станет причиной досрочных выборов. Сегодня ожидается формирование временного технократического правительства. На этой новости евро пробил вниз 1.28, а к концу дня упал ниже 1.2750.

Британский фунт также как и евро находится в режиме свободного падения. Если утром он тестировал 1.61 вверх, то вечером 1.60 вниз, а ночью успешно пробил этот уровень. Кроме общего настроя рынка, на фунт негативное влияние оказал данных по торговому дефициту Великобритании, который составил -8.5 млрд. фунтов вместо прогноза -8.4 млрд.

Новости по США существенного влияния на рынок не оказали, при этом стоит отметить вчерашнее мощное ралли доллара против иены, в результате которого американская валюта закрепилась над 80.00.

На сегодня, 16 мая  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:30/12:30 Великобритания Изменение числа обращений за пособием по безработице апрель 4.900 3.600
08:30/12:30 Великобритания Уровень безработицы март 8,3% 8,3%
08:30/12:30 Великобритания Индекс изменения средней заработной платы март 1,1% 3м/г 1,1% 3м/г
09:00/13:00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW апрель n/a 2,1
09:00/13:00 Еврозона Индекс потребительских цен апрель 2,6% г/г 2,6% г/г
09:00/13:00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен апрель 1,5% г/г 1,6% г/г
09:00/13:00 Еврозона Сальдо торгового баланса март 4,3 млрд. евро 3,7 млрд. евро
09:30/13:30 Великобритания Выступление управляющего Банка Англии М.Кинга
09:30/13:30 Великобритания Отчет Банка Англии об инфляции и экономическом росте
12:30/16:30 Канада Изменение объема производственных поставок март 0,5% м/м -0,3% м/м
12:30/16:30 США Число выданных разрешений на строительство апрель 730.000 750.000
12:30/16:30 США Закладки новых домов апрель 690.000 650.000
13:15/17:15 США Использование производственных мощностей апрель 78,9% 78,6%
13:15/17:15 США Изменение объема промышленного производства апрель 0,6% м/м 0,0% м/м
14:00/18:00 Еврозона Выступление президента ЕЦБ М.Драги
14:00/18:00 США Ипотечные кредиты с просрочкой платежей 1 кв. 2012 n/a 7,58%
14:30/18:30 США Изменение запасов нефти 7.05-13.05 n/a 3,7 млн. баррелей
18:00/22:00 США Протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке

Ситуация в Греции будет оставаться в центре внимания инвесторов, однако сформировать коалиционное правительство можно только чудом. Если сегодня будет сформировано временное правительство, которое поклянется выполнять все договоренности с Тройкой это может временно ослабить прессинг на евро.

Сегодня нас ждет ряд интересных новостей по фунту. Во-первых, пакет данных по рынку труда в Великобритании, во вторых отчет Банка Англии по инфляции. Если БА считает, что инфляция не представляет угрозы, то может быть воспринято как намек на увеличение программы выкупа активов.

В США выйдут данные по закладам новых домов и разрешениям на строительство. Вечером будет обнародован протокол последнего заседания ФОМК – это фактор риска для доллара, инвесторы могут найти там намеки на QE3.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.2715.

Поддержка на 1.2670. После отскок от нее ждем движения к 1.2825.

USD/JPY 80.36

Сопротивление на 80.41, отсюда возможен откат к 80.11-00.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 17 мая  2012  года

На макроэкономических фронтах.

Япония. ВВП в 1 квартале 2012 года: 4.1% г/г против прогноза 3.5% г/г

США. Протокол FOMC: несколько членов комитета отметили, что могут потребоваться дополнительные стимулирующие меры. Ситуация на рынке труда улучшилась, экономика продолжила умеренное восстановление, однако в целом оценки экономических перспектив не пр

США. Загрузка производственных мощностей НПЗ в неделю до 11 мая +1.90% против прогноза +0.50%

США. Запасы бензина в неделю до 11 мая -2.797 млн. против прогноза -100 000 баррелей

США. Запасы дистиллятов в неделю до 11 мая -969 000 против прогноза +150 000 баррелей

США. Запасы нефти в неделю до 11 мая +2.128 млн. против прогноза +1.750 млн. баррелей

США. Загрузка производственных мощностей в апреле 79.2% против прогноза 79.0%

США. Промышленное производство в апреле +1.1% м/м против прогноза +0.6% м/м

Канада. Продажи в обрабатывающей промышленности в марте +1.9% м/м против прогноза +0.4% м/м

США. Разрешения на строительство в апреле 715 000 против прогноза 730 000

США. Число новых строительств в апреле 717 000 против прогноза 685 000

Банк Англии: прогноз по ставкам на 2-й квартал 2013 года и начало 2015 года составляет 0.6% и 1%, соответственно

Банк Англии: инфляционный прогноз предполагает возможность принятия дальнейших мер по количественному ослаблению

Банк Англии: несмотря на решение оставить объемы покупки активов без изменений, прогноз по инфляции на 2 года вперед остается существенно ниже 2%

Еврозона. Сальдо торгового баланса в марте с учетом сезонных колебаний: +Е4.3 млрд против прогноза +Е3.8 млрд

Еврозона. Сальдо торгового баланса в марте: +Е8.6 млрд против прогноза +Е4.0 млрд

Еврозона. Базовый HICP в апреле: +1.6% г/г против прогноза +1.5% г/г

Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в апреле: +0.5% м/м, +2.6% г/г против прогноза +0.5% м/м, +2.6% г/г

Великобритания. Средняя заработная плата без учета бонусов в марте: +1.6% г/г против прогноза +1.4% г/г

Великобритания. Средняя заработная плата с учетом бонусов в марте: +0.6% г/г против прогноза +1.0% г/г

Великобритания. Уровень безработицы ILO в марте: 8.2% против прогноза 8.4%

Великобритания. Уровень безработицы, покрытый заявками в апреле: 4.9% против прогноза 5.0%

Великобритания. Изменение числа заявок безработных в апреле: -13 700 против прогноза +5 000

Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг в марте: -0.6% м/м против прогноза -0.4% м/м

Япония. Заказы в машиностроении за март: -2.8% м/м -1.1% г/г против прогноза -3.5% м/м 4.4% г/г

Обзор рынка

В среду обвал рисковых активов, спровоцированный событиями в Греции, кажется, немного выдохся, и инвесторы переключились на другие не менее важные вопросы: в частности в центре внимания была монетарная политики Банка Англии и США.

Ситуация в Греции немного прояснилась, так как Президент Папулисас после встречи с лидерами политических партий назначил внеочередные выборы на 17 июня. Глава государственного совета Панайотис Пикраменос возглавит до выборов временное правительство. Согласно данным социологических опросов, первое место на выборах может получить леворадикальная партия Сириза, однако, как показывают те же опросы, 70% греков хотят, чтобы их страна осталась в Еврозоне, поэтому результат выборов еще нельзя назвать предрешенным.

Тем временем европейские лидеры дают свои комментарии по ситуации в Греции. Канцлер Германии Меркель заявила, что просит Грецию остаться в Еврозоне. В обмен она обещает инициировать в рамках ЕС рассмотрение вопроса о стимулировании экономического роста в этой стране.

Евро протестировал на прочность отметку 1.2700, затем вернулся к 1.2750. Ближе к вечеру евро еще раз вернулся к 1.2700, после того как стало известно, что Европейский центральный банк /ЕЦБ/ прекратил денежно-кредитные операции с некоторыми греческими банками. Сегодня утром, однако, евро вновь вернулся к 1.2750.

Британский фунт оказался под давлением после публикации протокола последнего заседания Банка Англии. БА снизил прогноз на инфляцию и экономический рост. Также констатировалось, что ухудшение ситуации в Еврозоне может повлиять на темпы экономического восстановления в Великобритании. Прогноз на рост ВВП в этом году пересмотрен до +0.8% против 1.2% в феврале. Прогноз на 2 года снижен с 3% до 2.6%. Что касается инфляции, то по мнению английских банкиров в течение двух лет она будет оставаться менее 2% (прогноз 1.6% против 1.8%), что теоретически открывает возможность для расширения программы скупки активов. После этой новости фунт протестировал 1.5900, при том, что он начал день около 1.6000. Сейчас британская валюта продолжается оставаться около вчерашнего минимума.

Вместе с тем тревожные для доллара известия содержатся в протоколе последнего заседания ФОМК. Как сказано «несколько членов» (в противовес «паре членов» в предыдущем протоколе) высказались за принятие новых мир экономического стимулирования. Хотя рынок вчера проигнорировал это сообщение, оно может еще оказать на него воздействие, так как вероятность QE3 явно возросла.

На сегодня, 17 мая  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

12:30/16:30 Канада Иностранные покупки ценных бумаг март 9,34 млрд. 12,50 млрд.
12:30/16:30 Канада Изменение объема оптовых продаж март 0,4% м/м 1,6% м/м
14:00/18:00 США Производственный индекс по данным ФРБ Филадельфии май 10,6 8,5
14:00/18:00 США Индекс опережающих индикаторов от CB апрель 0,1% м/м 0,3% м/м
14:30/18:30 Канада Ежеквартальный бюллетень Банка Канады
14:30/18:30 США Изменение запасов природного газа 7.05-13.05 n/a 30 млрд. куб. футов

Тема Греции все еще остается в фокусе внимания инвесторов, хотя напряжение вокруг нее спало. Также интерес для рынков представляет развитие событий в Испании. Сегодня в 12:30 МСК пройдет аукцион по испанским государственным облигациям.

По США нас ждут второстепенные релизы: индекс ФРБ Филадельфии и индекс опережающих индикаторов, они могут повлиять на рынок, если сильно разойдутся с прогнозами.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.2739

Текущее снижение может завершиться около 1.2679, отсюда ждем коррекции как минимум до 1.2756. Пробой вниз 1.2679 создаст предпосылки для движения к 1.2641.
 
USD/JPY 80.27

Пара может упасть до 80.14 или 79.96, если закрепится под 80.28. Пробой 80.54 отложит, но не отменит этот сценарий.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 18 мая  2012  года

На макроэкономических фронтах.

Греция. Агентство Fitch понизил долгосрочный кредитный рейтинг Греции с B- до CCC

США. Запасы природного газа в неделю до 11 мая +61 млрд. куб. футов

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Филадельфии в мае -5.8 против прогноза 10.0

США. Опережающие индикаторы Conference Board в апреле -0.1% м/м против прогноза +0.1% м/м

Канада. Оптовые продажи в марте +0.4% м/м против прогноза +0.3% м/м

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице в 3.265 млн. против прогноза 3.225 млн.

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице 370 000 против прогноза 365 000

Япония. Заказы на станки и оборудование в апреле: +0.4% г/г

Япония. Загрузка производственных мощностей в марте: +1.3% м/м

Япония. Промышленное производство в марте: +1.3% м/м, +14.2% г/г

Япония. ВВП в 1 квартале 2012 года: 4.1% г/г против прогноза 3.5% г/г

Обзор рынка

В то время, как пара евро/доллар немного стабилизировалась интерес инвесторов переключился на другие сегменты рынка, в частности на фунт и иену, по которым вчера наблюдалась заметная волатильность. Ликвидность была меньше обычного, так как Европа отмечала праздник Вознесения Господня.

Пара евро/доллар немного расширила диапазон четверга, дважды коснувшись в 1.2660. Хотя темпы роста падения евро замедлились, особых поводов для оптимизма нет. Фокус внимания перенесет с Греции и на Испанию, доходность облигаций которой вчера резко выросла. По итогам аукциона по государственным облигациям Испании правительство этой страны получило 2.49 миллиардов евро. Доходность облигаций сроком покрытия январь 2015 года составила 4.375% против 2.89% на аукционе 4 апреля. Доходность по облигациям сроком покрытия июль 2015 выросла до 4.8% против 4.0% 3 мая. Доходность по облигациям сроком покрытия апрель 2016 года выросла до 5.1% против 3.3% 15 марта. Доходность базовой 10-летней облигации вернулась выше уровня 6%, некоторые ожидают, что уже в самом скором времени доходность преодолеет рубеж 7%, который считается «неприемлемым». Ранее Греция, Ирландия и Португалия обращались за помощью, когда доходность их облигаций преодолевала этот уровень.

Британский фунт, который в течение предыдущих сессий отставал от евро, последние три дня находится в режиме свободного падения. Давление на него создали опубликованные в среду протоколе последнего заседания Банка Англии, в которых были пересмотрены прогнозы на рост ВВП и инфляцию. Все это вызвало ожидания нового раунда количественного смягчения. Чтобы унять панику, представить Банка Англии Фишер заявил вчера, что QE нет необходимости, пока экономика не погрузилась в глубокую рецессию. Нет уверенности в том, что объем количественного ослабления был верным. Однако существенной пользы фунту это заявление не принесло. По итогам вчерашних торгов он дошел до уровня 1.5800, а сегодня упал ниже этого уровня.

Японская иена успешно сохраняет за собой статус «тихой гавани». Вчера она выросла не только против евро и фунта, но и против американского доллара. Пара доллар/иена совершила мощное движение вниз из района 80.40 до 79.20. Причиной ажиотажного спроса на иену стали данные по США. В частности, индекс ФРБ Филадельфии неожиданно упал до -5.8 против прогноза 10.0. Еженедельные данные по безработице в США также оказались хуже прогнозов.

На сегодня, 18 мая  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Германия Индекс цен производителей апрель 0,4% м/м 0,6% м/м
12:30/16:30 Канада Базовый индекс потребительских цен апрель 0,3% м/м 0,3% м/м
12:30/16:30 Канада Индекс потребительских цен апрель 0,3% м/м 0,4% м/м

Сегодня в США состоится саммит Большой восьмерки. Судьбоносных для мировой экономики решений не ожидается. Предполагается, что главы 8 ведущих государств обсудят вопросы  изменения климата, продовольственной безопасности, Афганистана и нераспространения. Вечером на неформальной встрече они поговорят об Иране, Сирии и Северной Кореи. Однако не стоит упускать это мероприятие из виду, так как таких важные события всегда представляют факторы риска для рынка.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.2673

Поддержка в зоне 1.2660 - 1.2623, отскок от нее создает предпосылки для восстановления к 1.2743. Пробой вниз 1.2623 создаст предпосылки для движения к 1.2578.

USD/JPY 79.44

Поддержка на 79.21 - 78.81, отсюда ждем восстановления к 79.83 - 80.07.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 21 мая  2012  года

На макроэкономических фронтах.

Великобритания. Банк Англии: Адам Позен покинет состав MPC 31 августа

Канада. Базовый индекс цен потребителей в апреле +0.4% м/м до +2.1% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.9% г/г

Канада. Индекс цен потребителей в апреле +0.4% м/м до +2.0% г/г против прогноза +0.3% м/м до +1.9% г/г

Италия. Промышленные заказы в марте: +3.5% м/м против прогноза +1.0% м/м

Германия. Индекс цен производителей в апреле: +0.2% м/м, +2.4% г/г против прогноза +0.3% м/м, +2.5% г/г

Обзор рынка

Евро отбился от отметки 1.2650, что несколько выше минимума 2012 года, и достаточно бодро пошел вверх, после того как европейские политики сделали ряд заявлений по перспективам выхода Греции из Еврозоны.

Комиссар ЕС по торговле Карел де Гухт заявил, что ЕЦБ и ЕС работают над чрезвычайными сценариями, связанными с возможностью выхода Греции из Еврозоны. При  этом он отметил, что даже выход Греции из Еврозоны отнюдь не означает конца евро, как это утверждают некоторые. По мнению Гухта. Греция все-таки остнается в Еврозоне и на следующих выборах греки проголосуют за правильные партии.

Неожиданный ход сделала Ангела Меркель. Она предложила грекам провести референдум по членству в Еврозоне. Хотя референдум является фактором риска, долгосрочно его проведение может стать скорее позитивным факторов для евро. Согласно соцопросам 70% греков выступают за членство в Еврозоне, хотя на последних выборах они проголосовали за евроскептиков, но не потому, что они за выход Греции из зоны евро, а потому что они позиционируют себя как противники обязательств Греции, взятых перед «Тройкой».

Отбившись от 1.2650, евро к концу дня успешно преодолел уровень 1.2750 и продолжил рост. Думается, что причины этого движения, прежде всего технические, связанные с сильной поддержкой на минимуме-2012 на 1.2631. Британский фунт следовал тенденции евро. Ему удалось отбиться от 1.5750, но успехи были скоромнее, фунт закрылся немного выше 1.5800, и сегодня продолжил движение вверх, медленнее, однако, чем евро.

Против иены доллар упал с 79.40 утром в пятницу до 79.00 к концу дня.



На сегодня, 21 мая  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

05:45/09:45 Швейцария Индекс потребительского климата от SECO февраль-апрель -15 -19
07:00/11:00 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Адама Поузена
10:15/13:15 США Выступление члена FOMC Денниса Локхарта

Основные события предстоящей недели.

Предстоящая неделя не очень богата на макроэкономические релизы. Ситуация в Греции будет оставаться в центре внимания, хотя складывается впечатление, что евро уже отыграл тему парламентских выборов. Теперь, скорее всего, в центре внимания будут комментарии еврочиновников. Последние склонны пока защищать священную корову единства Еврозоны, поэтому они могут действовать в пользу евро. Сложнее ситуация в Испании, над которой сгущаются тучи. Следует обратить внимание на возможность снижения как суверенного рейтинга этой страны, так и ее банковского сектора. Интерес также будет представлять доходность испанских облигаций, который будет тем больше, чем ближе она будет приближаться к роковой отметке 7%.

Нелишне обратить внимание на следующие новости:

По Великобритании

Пакет данных по финансам Великобритании, вторник 12:30 МСК.
Пакет данных по потребительской инфляции, вторник 12:30 МСК, ожидается замедление роста цен, что соответствует прогнозам Банка Англии. При выходе данных ниже прогноза фунт может оказаться под сильным давлением.
Публикация протокола последнего заседания Банка Англии / Bank of England Minutes, среда 12:30 МСК.
Изменение объёма ВВП (кв/кв) / GDP (QoQ), четверг 12:30 МСК – второе чтение, прогноз без изменений – 0.2%.

По США

Объём продаж жилья на вторичном рынке / Existing Home Sales, вторник 18:00 МСК, прогноз 4.62M против 4.48M.
Объём продаж жилья на первичном рынке / New Home Sales, среда 18:00 МСК, прогноз 335К против 328K.
Изменение объёма заказов на товары долгосрочного пользования / Durable Goods Orders, четверг 16:30 МСК, прогноз 0.30% против -4.2%.
Число первичных заявок на получение пособия по безработице / Initial Jobless Claims, четверг 16:30 МСК, прогноз 370K – без изменений.
Индикатор уверенности от ун-та Мичигана / U. of Michigan Confidence, пятница 17:55 МСК, окончательные данные за май, прогноз – без изменений 77.8

По Еврозоне.
Предварительные данные по промышленным PMI в европейских странах, утро четверга, релиз по составному индексу для все еврозоны выйдет в 12:00 МСК. Прогноз 46 против 45.9
Индикатор условий деловой среды от IFO / IFO - Business Climate, четверг 12:00 МСК, прогноз 109.4 против 109.9. Выход данных ниже прогноза (что возможно) может оказать давление на курс евро.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.2792

Возможен рост до 1.2827, отсюда ждем коррекции как минимум к 1.2781.

USD/JPY 79.20

Пробой 79.20 создаст предпосылки для тестирования 79.35, откат от этого уровня может привести пару к 78.90.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 22 мая  2012  года

На макроэкономических фронтах.

США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго в апреле: +0.11

Еврозона. Производство в строительном секторе в марте: -7.1% м/м -12.9% г/г против прогноза 12.4% м/м -3.8% г/г

Япония. Индекс совпадающих индикаторов в марте 96.7

Япония. Индекс опережающих индикаторов в марте 96.4

Япония. Индекс общеотраслевой активности в марте -0.3% м/м против прогноза -0.1% м/м

Обзор рынка

На торгах в понедельник евро продолжил восстановление после встречи большой семерки.

Вопреки официальной повестке дня участники встречи Большой  семерика активно обсудили вопрос кризиса суверенных долгов в Еврозоне. Как отмечено в коммюнике мировые финансовые лидеры «согласились с тем, что для мировой стабильности и восстановления необходима сильная Еврозона». Они также продекларировали, что интересами «Большой восьмерки» является пребывания Греции в Еврозоне. Такой неожиданный поворот событий содействовал росту евро, который падал в течение предыдущей недели быстро шел вниз на опасениях выхода Греции из Еврозоны.

Правда, достигнув 1.2810, пара евро/доллар развернулась вниз и упала ниже 1.2750. Начало европейской сессии принесло не очень благоприятные новости для евро. Министр финансов Испании Луис де Гуиндос заявил, что во 2-м квартале ВВП Испании может сократиться на -0.3% на квартальном базисе.

Позже евро отбился от дневного минимума и вновь протестировал на прочность уровень 1.2800, после того как представитель правительства Испании заявил, что Испания хочет, чтобы ЕЦБ поддержал волатильные рынки облигаций. Напомним, что в конце прошлого года ЕЦБ вышел на рынок и начал скупать облигации проблемных экономик Еврозоны, что позволило вернуть их доходность к приемлемым уровням. Сейчас велика вероятность того, что доходность Испанских облигаций вырастет до 7%. Однако, если ЕЦБ среагирует на «инициативу с мест», то, возможно, рынок облигаций стабилизируется.

Дополнительное давление на доллар оказало заявление главы ФРБ Атланты Дениса Локхарта. Он заявил, что возможность третьего раунда количественного смягчения не стоит исключать. Локхарт выразил обеспокоенность ситуацией на рынке труда и отметил, что нисходящие риски для экономики сохраняются в связи с серьезными проблемами в Еврозоне.

Пара фунт/доллар торговалась в узком диапазоне 1.5800-1.5850. Обнародованные вчера данные по индексу цен на дома Rightmove продемонстрировали вчера нулевой рост. В сопутствующем заявлении во всех проблемах на рынке недвижимости Rightmove обвиняет Грецию.

На сегодня, 22 мая  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:30/12:30 Великобритания Индекс потребительских цен апрель 3,1% г/г 3,5% г/г
06:30/12:30 Великобритания Чистый объем заимствований госсектора апрель -5,4 млрд. фунтов 15,9 млрд.
06:30/12:30 Великобритания Индекс розничных цен апрель 3,5% г/г 3,6% г/г
06:30/12:30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен апрель 2,2% г/г 2,5% г/г
06:30/12:30 Великобритания Индекс цен на жилье март 0,5% г/г 0,3% г/г
10:15/14:15 США Выступление члена FOMC Денниса Локхарта
14:00/18:00 Еврозона Индекс потребительского доверия апрель -20 -20
14:00/18:00 США Продажи на вторичном рынке жилья апрель 4,64 млн. 4,48 млн.
14:00/18:00 США Индекс деловой активности в производственной сфере от ФРБ-Ричмонд май 12 14

В 12:30 МСК состоится аукцион по 3 и 6- месячным векселям Испании. Вчера Испания попросила помощи ЕЦБ, поэтому инвесторы будут ожидать, как ЕЦБ отреагирует на эту просьбу. Возможно сами слухи о возможности выхода ЕЦБ на вывод поддержат испанские долги. Но если «чуда» не произойдет и доходность векселей вырастет, то евро может оказаться под давлением. При снижении доходности можно ожидать продолжения восстановления курса евро.

В Великобритании стоит обратить внимание на публикацию данных по потребительским ценам. На прошлой неделе Банк Англии прогнозировал снижение инфляционного давления, эти прогнозы оказывают давление на фунт. Но, если данные будут выше прогнозов, то фунт может вырасти.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.2785.

Сопротивление на 1.2840 - 1.2853, отсюда вероятна коррекция к 1.2754. Пробой вверх 1.2853 создаст предпосылки ля роста к 1.2889.

USD/JPY 79.40

Рост может завершиться около 79.47. Отсюда возможна коррекция к 79.13 или 78.95. Пробой 79.47 создаст предпосылки для тестирования 79.63.




© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 23 мая  2012  года

На макроэкономических фронтах.

Австралия. Индекс опережающих индикаторов Conference Board в марте +0.2% м/м

Япония. Сальдо торгового баланса в апреле с учетом сезонных колебаний -Y480.2 млрд. против прогноза -Y617.2 млрд.

Япония. Сальдо торгового баланса в апреле -Y520.3 млрд. против прогноза -Y470.8 млрд.

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмонда в мае: 4 против прогноза 11

США. Продажи существующих домов в апреле: 4.62 млн против прогноза 4.62 млн

Еврозона. Индекс потребительского доверия в мае: -19.3 против прогноза -20.5

Рынок облигаций. EFSF разместил 6-месячные облигации на сумму E1.478 млрд при средней доходности 0.2033% и коэффициенте покрытия 2.5 – ранее 0.2537% и 1.9

Великобритания. Индекс потребительских цен в апреле: 0.6% м/м 3% г/г в соответствии с прогнозом

Испания. Telegraph со ссылкой на Институт международных финансов сообщает, что убытки испанских банков могут составить Е260 млрд., что предполагает необходимость в сторонней помощи в размере порядка Е60 млрд.

Обзор рынка

Доллар США вырос против большинства конкурентов на торгах в среду, на фоне нарастания хаоса в Еврозоне, обрисовавшейся перспективы нового раунда вброса в финансовую систему денег Банком Англии и снижения кредитного рейтинга Японии.

Fitch снизило долгосрочный кредитный рейтинг Японии сразу на два пункта с АА до А+. Кроме того рейтинг местной валюты был снижен на 1 пункт с АА- до А+. В обоих случаях прогноз негативный. Как отмечается в заявлении, снижение рейтинга отражает растущие риски для кредитного профиля Японии в связи с ростом государственного долга. По прогнозам, к концу 2012 года государственный долг Японии вырастет до 239% ВВП.

Пара доллар/иена выросла с 79.40 утром до 81.10 к концу дня. Однако сегодня утром иена вернула значительную часть потерь. Это произошло после того как Банк Японии заявил по итогам двухдневной встречи, что не намерен продолжать программу количественного смягчения и вообще вносить какие-либо изменения в свою политику.

Британский фунт, который утром тестировал 1.5850, к концу дня упал до 1.5750. Кроме общей тенденции рынка на сброс рисковых активов, давление на фунт оказало заявление МВФ о том, что Банку Англии необходимо увеличить объем накопительного монетарного смягчения и снизить налоги для стимулирования экономики. Как отмечается в отчете, такие меры БА должен предпринять, если риски для экономики материализуются и экономический рост не получит стимула. Кроме того, данные по инфляции продемонстрировали снижение индекса потребительских цен в Великобритании на годовом базисе до 3%. Целевой ориентир Банка Англии 2-3%. Таким образом, снижение инфляционного давления действительно открывает перед БА возможность для дальнейшего смягчения политики.

Еще хуже обстояли вчера дела у евро. Утром он протестировал 1.2800, а к концу дня находился уже около 1.2680. Причины слабости евро – те же, что и на прошлой неделе. Если кратко, их можно обозначать как Испания и Греция. В Греции продолжается политический кризис, и бывший премьер Пападемос неожиданно сделал сенсационное заявление о готовности Греции выйти из Еврозоны (к чему, впрочем, рынки, кажется уже готовы). В Испании агентство Egan Jones снизило кредитный рейтинг страны.

На этом фоне неудивительно, что стоимость заимствований для Испании продолжает расти. Вчера Мадрид разместил векселя с погашением в августе 2012 года на 1,505 млрд евро, средневзвешенная доходность по ним поднялась до 0,846% годовых по сравнению с 0,634% при аналогичном размещении в середине марта. Спрос на эти бумаги ухудшился почти вдвое: книга заявок 22 мая была переподписана в 3,95 раза против 7,61 на предыдущем аукционе аналогичных бумаг, состоявшемся 24 апреля.

Также Испания продала 6-месячные векселя на 1,021 млрд евро, отметив повышение доходности по ним с 1,580% на апрельском аукционе до 1,737% в мае. Доходность 10-летних базовых облигаций удерживается выше уровня 6%. Вчера после аукциона она упала на 14 пунктов до 6,16%.

На сегодня, 23 мая  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:00/12:00 Еврозона Сальдо платежного баланса март 3,4 млрд. евро -1,3 млрд.
08:30/12:30 Великобритания Публикация протоколов заседания Банка Англии
08:30/12:30 Великобритания Розничные продажи апрель -0,7% м/м 1,8% м/м
В течение дня Еврозона новые промышленные заказы март -0,1% м/м -1,2% м/М
09:15/13:15 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Чарльза Бина
10:00/14:00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы по данным CBI май -9 -8
12:30/16:30 Канада Базовый индекс розничных продаж март 0,6% м/м 0,5% м/м
12:30/16:30 Канада розничные продажи март 0,4% м/м -0,2% м/м
12:30/16:30 Канада Индекс опережающих индикаторов апрель 0,3% м/м 0,4% м/м
14:00/18:00 США Продажи на первичном рынке жилья апрель 335,000 328,000
14:00/18:00 США Индекс цен на жилье март 0,4% м/м 0,3% м/м
14:30/18:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 13-19 мая n/a 2,1 млн. барр.

В последние дни рынок мало обращает внимание на экономические релизы. В центре внимания сегодня будет остаться политический и экономический кризис в Еврозоне. В ходе европейского саммита канцлер Германии Ангела Меркель и новый президент Франции Франсуа Олланд должен обсудить сложившуюся ситуацию. Олланд в ходе предвыборной кампании не раз говорил, что одними мерами экономии Европу не спасти. Если он продолжит свой лепопопулистский курс на посту Президента, он будет настаивать на эмиссии еврободнов. Если чаша весов склонится к этому решению, то евро может вырасти в цене. Однако вряд ли Германия согласится на столь невыгодное для себя предложение. Одним словом, ждем итогов саммита.

Относительно фунта стоит обратить внимание на публикацию протоколов последнего заседания БА. В последние дни много говорится о том, что БА готов к третьему ранду количественного смягчения. Однако пока никто не анализировал сам баланс сил в монетарном комитете Банка, сегодня представляется такая возможность.

В США стоит обратить внимание на выход данных по продажам первичной недвижимости, однако велика вероятность, что рынок их просто проигнорирует, если там не будет уж очень большого сюрприза.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.2672.

Пробой 1.2700 создаст предпосылки для движения к 1.2750. Отскок от этого уровня может привести пару к 1.2625.

USD/JPY 79.59

Для восстановления бычьего движения нам необходим как минимум пробой 80.00 пунктов. Снижение ниже 79.50 создаст предпосылки для снижении доллара.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 24 мая  2012  года

На макроэкономических фронтах.

Китай. Индекс деловой активности PMI HSBC в обрабатывающей промышленности в мае 48.7 против 49.3 в апреле

США. Индекс цен на жилье FHFA в марте: +1.8% м/м против прогноза +0.3% м/м

США. Продажи новых домов в апреле: 343 000 против прогноза 335 000

Канада. Розничные продажи за исключением автомобилей в марте: +0.1% м/м против прогноза +0.5% м/м

Канада. Розничные продажи в марте: +0.4% м/м против прогноза +0.3% м/м

Канада. Индекс опережающих индикаторов в апреле: +0.3% м/м против прогноза +0.3% м/м

Великобритания. Розничные продажи в апреле: -2.3% м/м -1.1% г/г против прогноза -0.8% м/м 1% г/г

Протокол MPC Банка Англии: члены Комитета проголосовали в соотношении 8:1 за то, чтобы не производить изменений в программу покупки облигаций.

Еврозона. Сальдо по счету текущих операций с учетом сезонных колебаний в марте: 9.1 млрд. евро

Еврозона. Сальдо по счету текущих операций в марте: 7.5 млрд. евро

Австралия. Индекс опережающих индикаторов Conference Board в марте +0.2% м/м

Япония. Сальдо торгового баланса в апреле с учетом сезонных колебаний -Y480.2 млрд. против прогноза -Y617.2 млрд.

Япония. Сальдо торгового баланса в апреле -Y520.3 млрд. против прогноза -Y470.8 млрд.

Обзор рынка

Греция вновь в центре внимания и ситуация вокруг этой страны продолжает оказывать влияние на евро.

Бывший премьер-министр Греции Пападемос заявил, что риск выхода Греции из Еврозоны является реальностью. Инвесторы опасаются, что, если Греция выйдет из Еврозоны, то могут начаться разговоры о выходе из нее других стран, таких как Италия и Испания. Существует также большой риск массового снятия депозитов в Европейском банке, которые хранят там проблемные экономики. Агентство Fitch отметило, что неризеденты сбрасывают долговые обязательства Испании и Италии, и что эта тенденция может сохранится в следующих квартах.

Всю серьезность ситуации понимает и Еврогруппа, которая предложила своим членам разработать планы на случай выхода Греции из Еврозоны. В результате евро в ходе вчерашних торгов упал до 1.2550.

Британский фунт также находится под давлением, на вчерашней европейской сессии он упал ниже 1.5700. Как показали опубликованные вчера «минутки» Банка Англии, на последнем заседании один из членов монетарного комитета Дэвид Майлз высказался за увеличение программы покупки активов на 25 миллиардов фунтов. Адам Позен – другой член монетарного комитета заявил, что может присоединится к Майлзу на следующем заседании, правда полномочия Позена истекают 31 августа. Общий тон был мрачноватым, в протоколе отмечалась обеспокоенность ситуацией в Еврозоне. 

А вот японской иене удалось вырасти против доллара до 79.20. Страт для роста иены был дан заявлением Банка Японии, который не стал увеличивать программу выкупа активов, которая сейчас составляет 70 триллионов иен, и вообще воздержался от изменения политики.


На сегодня, 24 мая  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Швейцария Сальдо торгового баланса апрель n/a 1,95 млрд. франков 1,58 млрд.
06:00/10:00 Германия Окончательные данные по приросту ВВП 1 кв. 2012 0,5% кв/кв 0,5% кв/кв
07:30/11:30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе май 47,1 46,9
07:30/11:30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг май 51,9 52,2
08:00/12:00 Германия Индекс делового доверия от Ifo май 109,5 109,9
08:00/12:00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе май 46,1 45,9
08:00/12:00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг май 47,0 46,9
08:30/12:30 Великобритания Пересмотренные данные по приросту ВВП 1 кв. 2012 n/a -0,2% кв/кв -0,2% кв/кв
08:30/12:30 Великобритания Одобренные ипотечные кредиты по данным BBA 32,300 31,900
08:30/12:30 Великобритания Предварительные данные по инвестициям 1 кв. 2012 3,2% кв/кв -3,3% кв/кв
08:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в сфере услуг март 0,2% 3м/3м 0.2% 3м/3м
11:15/15:15 Великобритания Выступление члена Комитета по монетарной политике Девида Майлза
12:30/16:30 Канада Корпоративные прибыли 1 кв. 2012 n/a 9,0% кв/кв
12:30/16:30 США Базовый индекс заказов на товары длительного пользования апрель n/a 1,2% м/м -0,8% м/м
12:30/16:30 США Число требований по выплате пособий по безработице за неделю 13-19 мая n/a 374,00 370,000
12:30/16:30 США Заказы на товары длительного пользования апрель n/a 0,5% м/м -4,0% м/м
13:00/17:00 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Марио Драги
14:30/18:30 США Выступление члена FOMC Уильяма Дадли
14:30/18:30 США Запасы природного газа за неделю 13-19 мая n/a n/a 61 млрд. куб. фут.
19:00/23:00 США Выступление министра финансов Тимоти Гейтнера


Сегодня нас ожидает достаточно много данных по Еврозоне, включая индексы деловой активности в промышленности и секторах услуг европейских экономик и Еврозоны в целом, а также индекс деловых настроений IFO для немецкой экономики.

Мари Драги выступит с речью в Университете Рима.

Из американских новостей наибольший интерес представляет релиз по заказам на товары длительного пользования.

Ну и, разумеется, ситуация вокруг Греции будет оставаться в центре внимания инвесторов.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.2575

Пара может восстановиться до сопротивления 1.2606 - 1.2636, чтобы оттолкнутся от него и упасть до 1.2522.

USD/JPY 79.48

Возможен рост до 79.97 - 80.45 от 79.35 или 79.11. После этого ждем восстановления нисходящего движения по паре.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 25 мая  2012  года

На макроэкономических фронтах.

Япония. Индекс цен потребителей в Токио в мае -0.5% г/г против прогноза -0.3% г/г

Япония. Индекс цен потребителей в апреле +0.4% г/г против прогноза +0.4% г/г

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Канзаса в мае: 9 против прогноза 5

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице по состоянию на 12 мая: 3.260 млн против прогноза 3.250 млн

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 19 мая: 370 000 против прогноза 370 000

США. Заказы на товары длительного пользования в апреле: +0.2% м/м против прогноза +0.2% м/м

Великобритания. ВВП в первом квартале 2012 года: -0.3% к/к -0.1% г/г против прогноза -0.2% к/к 0% г/г

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в мае: 46.5 пункта против ожиданий 46.7 пункта

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в производственном секторе в мае: 45 пунктов против прогноза 46 пунктов

Германия. Индекс ожиданий IFO в мае: 100.9 пункта против прогноза 102 пункта

Германия. Индекс текущих условий IFO в мае: 113.3 пункта против прогноза 117.1 пункта

Германия. Индекс делового климата IFO в мае: 106.9 пункта против прогноза 109.4 пункта

Германия. Индекс деловой активности в секторе услуг в мае: 52.2 пункта против прогноза 52 пункта

Германия. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности в мае: 45 пунктов против прогноза 47 пунктов

Франция. Индекс делового доверия в мае: 93 пункта против прогноза 94 пункта
Швейцария. Сальдо торгового баланса в апреле: 1.33 млрд. франков против прогноза 1.9 млрд. франков

Германия. ВВП в 1 квартале 2012 года: 0.5% к/к 1.2% г/г – в соответствии с прогнозом

Китай. Индекс деловой активности PMI HSBC в обрабатывающей промышленности в мае 48.7 против 49.3 в апреле

Обзор рынка

На вчерашних торгах основные валютные пары уперлись в относительно сильные уровни поддержки, и не смогли продолжить тренд восходящего дня. Однако и коррекцию, произошедшую в ходе вчерашних торгов нельзя назвать уверенной.

В США количество первичных обращений за пособием по безработице в неделю, которая завершилась 19 мая, составило 370К. Заказы на товары длительного пользования выросли на 0.2%, при этом заказы на товары за исключением транспортных снизились на -0.6%. оба показателя хуже прогнозов. Рынок проигнорировал эти данные. Американские фондовые индексы демонстрировали инертный рост, столь же инертный как некоторые рисковые валюты.

Саммит ЕС, который прошел в среду, окончился ничем. Никаких конкретных мер для решения долгового кризиса так и не было предложено. Финансовые лидеры Еврозоны пришли к «сенсационному» выводу, о том, что стимулирование экономического роста – очень важный фактор монетарной политики, но никаких мер по этому самому стимулированию не приняли. Министры финансов ЕС проголосовали за то, чтобы Греция осталась в Еврозоне, но кроме этой декларации не смогли принять никаких шагов по улучшению ситуации в этой стране. Новый президент Франции Олланд призвал к выпкуску евробондов, но Германия выступила против. Эта дискуссия тоже закончилась ничем.

Разочаровывающими были и данные по европейским экономикам. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Еврозоны достиг в мае самого низкого уровня с 2009 года – 45 пунктов. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг упал до 46.5 пунктов – самое низкое значение с ноября. Оба показателя были хуже прогнозов. Неожиданно индекс PMI для сферы промышленности Германии также упал до 45 пунктов, для Франции до 44.4 пунктов. Эти данные показывают, что рецессия в Еврозоне будет более сильной, чем ожидалось.

Индекс бизнес-климата IFO упал в мате до 106.9 пунктов против 109.9 пунктов в мае, индекс оцени текущей ситуации упал 113.3 пунктов против 117.5, индекс ожиданий упал до 100.9 пунктов против 102.7 пунктов. Все показатели хуже рыночных прогнозов. Президент IFO Ханс Вернер Синн отметил, что резкое падение индекса связано с тем, что «недавний рост неопределенности в Еврозоне влияет на немецкую экономику».

ВВП Великобритании в 1-м квартале был пересмотрен -0.3% на квартальном базисе и до -0.1% на годовом базисе.

В результате евро упал до 1.2515 – 22 месячного минимума – вскоре после открытия торгов в Европе. Британский фунт сформировал минимум на 1.5639. После евровалюты сделали попытку скорректироваться  вверх. Евро дошел до 1.2618, фунт до 1.5725. Однако вскоре они вернулись в район вчерашних минимумов.
Пара доллар/иена оттолкнулась от 79.34 и в настоящее время торгуется около 79.74.

На сегодня, 25 мая  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Германия Индекс потребительского климата Gfk май 5,8 5,6
07:15/11:15 Швейцария Уровень занятости 1 кв. 2012 4,05 млн. 4,04 млн.
13:55/17:55 США Пересмотренные данные по индексу потребительских настроений Мичиганского университета май 77,7 77,7
13:55/17:55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям Мичиганского университета май n/a 3,1%

Важных новостей на сегодня не запланировано. Все внимание инвесторов, видимо, будет сосредоточено на событиях в Еврозоне.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.2528

Сопротивление на 1.2576 - 1.2597, его пробой создаст предпосылки для тестирования 1.2661. Однако более вероятным кажется вариант снижения до 1.2524 - 1.2492

USD/JPY 79.34

Пара может вырасти до 79.62 - 79.71, если ей удастся пробить 79.47. После этого ждем коррекции вниз.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 27 мая  2012  года

На макроэкономических фронтах.

Франция. Индекс потребительского доверия в мае: 90 против прогноза 88

Германия. Индекс потребительского доверия Gfk в июне: 5.7 против прогноза 5.6

Япония. Индекс цен потребителей в Токио в мае -0.5% г/г против прогноза -0.3% г/г

Япония. Индекс цен потребителей в апреле +0.4% г/г против прогноза +0.4% г/г

Обзор рынка

На торгах в пятницу европейские валюты находились под давлением, однако сегодня открылись гэпом вверх на результатах соцопроса в Греции.

Утро пятницы началось с попытки восстановления рисковых европейских валют против доллара США. Однако оно было недолгим, после тестирования уровня 1.2600 евро упал до 1.2500, сформировав таким образом недельный минимум. Макроэкономический фон для евро оставлял желать лучшего.

Торговля по акциям Bankia – четвертого банка Испании, который был национализирован в прошлом месяце, была приостановлена. Такое решение было принято в рамках плана по реструктуризации долгов банка. Ранее министр экономики Испании Луис Гуиндос заявлял, что чистки активов этого банка может понадобиться 15 миллиардов евро. Финансовый сектор Испании – больное место Еврозоны.

Трехмесячные ставки Euribor, по которым банки кредитуют друг друга, упали до самого низкого уровня за последние два года. В пятницу ставка составила 0.67%. Недельная ставка достигла рекордного минимума 0.3%. Это навевает мысль о том, что ЕЦБ может понизить процентные ставки для стимулирования экономики Еврозоны.

Агентство Moody подтвердило негативный прогноз для кредитного рейтинга Франции ААА.

Британский фунт закрылся около отметки 1.5650. Фунт оказался под давлением после заявления представителя Банка Англии Мартина Уэйла о том, что сохраняется возможность дальнейшего количественного смягчения со стороны центрального банка.

Сегодня утром евро и фунт открылись весьма внушительными гэпами вверх. Так фунт, закрывшись около 1.5650, открылся в Азии на отметке 1.5683, евро завершил неделю на 1.2514, а открылся на 1.2573.

Причиной столь неожиданных движений стала публикация опроса общественного мнения в Греции. Согласно данным опроса, греческие консерваторы, которые выступают за соблюдение договоренностей с Тройкой, лидируют в предпочтениях общественного мнения. Опросы показывает, что на выборах 17 июня в парламенте Греции может быть создана «спасительная» (т.е. признающая условия «плана спасения») коалиция. Кроме того, стимул для роста евро был дан информацией о возможном плане спасения банков Еврозоны.

На сегодня, 28 мая  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

16:00/19:00 Великобритания Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии В.Броадбента

Сегодня в 13:10 МСК аукцион по итальянским векселям сроком погашений май и сентябрь 2014 года.

Основные события предстоящей недели.

Проблемы Еврозоны будут оставаться в центре внимания инвесторов. Здесь и танцы в Греции вокруг соблюдения или несоблюдения плана «спасения», а также снятие депозитов греками в европейских банках. Здесь и проблемы финансового сектора Испании, в частности банков Catalonia и Bankia, которые нуждаются в дополнительной помощи, которую просто неоткуда брать.

Однако и США на этой неделе могут вернуться в центр внимания инвесторов. В пятницу выйдет традиционный отчет по рынку труда США. Ожидается, что число новых рабочих мест в мае составит 150К против 115К. Риск более слабого показателя может  оказаться очень важным фактором для рынка, так как замедление американского рынка труда создает перспективе для третьего раунда количественного смягчения.

В четверг в 16:15 МСК выйдет опережающий релиз рынка труда по версии ADP. В этот же день через 15 минут в 16:30 МСК выйдет пересмотренный показатель ВВП США за 1-й квартал. Ожидается, что показатель роста ВВП будет снижен с 2.2 до 1.9% - это в принципе тоже не очень хороший знак для доллара. В пятницу в 18:00 МСК выйдет релиз по индексу ISM для экономики США. Ожидается, что деловая активность в промышленности снизится до 53,8 против 54,8.

Завтра в 13:10 МСК начало аукциона по итальянским ВОТ сроком погашения ноябрь 2012 года. В среду в 13:10 МСК начало аукциона по итальянским BTP/CCTeu.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.2587

Сопротивление на 1.2622, его пробой создаст перспективы для роста к 1.2662 и 1.2700. Однако пока пара ниже этой отметки более вероятна попытка закрытия утреннего гэпа.

USD/JPY 79.40

Возможно снижение пары до 79.34, отсюда ждем восстановления к 79.66.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 29 мая  2012  года

На макроэкономических фронтах.

Япония. Розничные продажи в апреле: -0.3% м/м 5.8% г/г против прогноза 0.1% м/м 6% г/г

Япония. Расходы домохозяйств в апреле: 2.6% г/г против прогноза 2.5% г/г

Япония. Ставка безработицы в апреле: 4.6% против прогноза 4.5%

Италия. Индекс делового доверия в мае 86.2 против прогноза 88.6

Обзор рынка

В понедельник на тонких торгах на форексе на наблюдалось четко выраженных трендов. Рынки Швейцарии, Франции, Германии и США были закрыты, в связи с этим вышедшие на рынок инвесторы занимались преимущественно корректировкой своих позиций.

Евро и британский фунт начали неделю с гэпов верх. Так фунт, закрывшись на прошлой неделе около 1.5650, открылся в Азии на отметке 1.5683, евро завершил неделю на 1.2514, а открылся на 1.2573.

Причиной этих гэпов стала публикация на выходных опроса общественного мнения по политическим предпочтениям жителей Греции. Согласно данным опросам, про-европейская партия Новая Демократия опережает по популярности левоэкстремистскую СИРИЗА на 5.7%. СИРИЗА выступает против выполнения жестких условий «спасения», поставленных Тройкой. Некоторые эксперты прогнозировали, что эта политическая сила может победить на внеочередных выборах 17 июня. Новая Демократия и социалистическая партия ПАСОК, которые выступают за выполнение тяжелых условий экономии на социальных расходах, могут по итогам выборов сформировать правительство. Однако этот фактор для рынка, скорее всего, очень краткосрочный и вряд ли будет оказывать влияние сегодня.

Евро сформировал максимум на 1.2623 к открытию торгов в Европе. Однако продолжить движение выше он не смог и упал ниже 1.2550.

В Испании акции Bankia обвалились в цене, после возобновления торгов по ним. Торговля была приостановлена в пятницу, после того как банк заявил, что ему необходимо 19 миллиардов евро для «спасения». Предполагается, что правительство Испании обменяет государственные облигации на акции банка. Bankia также рассчитывает на помощь ЕЦБ, если сможет взять кредит под государственные долги. Однако пока непонятно готов ли ЕЦБ выделить столь значительную сумму.

Швейцарский национальный банк заявил вчера, что недоволен ростом курса швейцарского франка. По словам президента ШНБ за последние несколько недель «ситуация ухудшилась и стала более неопределенной». Напомним, что на прошлой неделе неожиданно выросла волатильность по паре евро/швейцарский франк. Однако ШНБ продолжает защищать установленный ранее курс, который считает реалистичным. Йордан предупредил, что в ближайшее время могут быть введены меры контроля капиталом за притоком фондов в швейцарскую валюту. Пара доллар/франк выросла с 0.9540 до 0.9600.

На сегодня, 29 мая  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Швейцария Индикатор потребительских расходов UBS апрель n/a 1,22
06:00/10:00 Германия Индекс цен на импорт апрель -0,2% м/м 0,7% м/м
В течение дня Германия Предварительные данные по индексу потребительских цен май 0,0% м/м 0,2% м/м
10:00/14:00 Великобритания Реализованный объем продаж от CBI май -7 -6
13:00/17:00 США Индекс цен на дома в 20 городских агломерациях от S&P/Case-Shiller март -2,7% г/г -3,5% г/г
14:00/18:00 США Индекс доверия потребителей от The Conference Board май 69,6 69,2

Сегодня нас жду в основном второстепенные макроэкономические новости : индекс потребительских цен в Германии, продажи CBI в Великобритании и индекс доверия потребителе СВ в США.

Вероятно, больший интерес будет привлечен к политическим проблемам Греции и нестабильности финансового сектора в Испании.

Также в  13:10 МСК начало аукциона по итальянским ВОТ сроком погашения ноябрь 2012 года.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.2533

Сильное сопротивление в зоне 1.2583-1.2602. Отскок от него может вызвать движение к 1.2503. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движении к 1.2474.

USD/JPY 79.47

Возможно снижение до 79.30. Коррекционные попытки встретят сопротивление на 79.68. Пробой 79.89 может дать бычий сигнал.

© www.kroufr.ru