Тема: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 21 сентября  2012  года

На макроэкономических фронтах.

Австралия. Индекс лидирующих индикаторов Conference Board в июле: 0% против 0.2% в июне

Еврозона. Индекс доверия потребителей в сентябре: -25.9 против прогноза -24.0

США. Индекс ведущих индикаторов в августе: -0.1% м/м против прогноза -0.1% м/м

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности округа ФРБ Филадельфии в сентябре: -1.9 против прогноза -4.5

США. Количество первичных обращений за пособием по безработице за неделю до 15 сентября: 382 000 против прогноза 375 000

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, за неделю до 8 сентября: 3.272 млн против прогноза 3.3 млн

Великобритания. Индекс заказов Конфедерации британской промышленности в сентябре: -8 против прогноза -15

Великобритания. Розничные продажи в августе: -0.2% м/м, +2.7% г/г против прогноза -0.3% м/м, +2.9% г/г
Еврозона. Композитный индекс менеджеров по снабжению в сентябре: 45.9 против прогноза 46.6

Еврозона. Индекс менеджеров по снабжению в секторе услуг в сентябре: 46.0 против прогноза 47.5

Еврозона. Индекс менеджеров по снабжению в производственном секторе в сентябре: 46.0 против прогноза 45.5

Германия. Индекс менеджеров по снабжению в секторе услуг в сентябре: 50.6 против прогноза 48.5

Германия. Индекс менеджеров по снабжению в производственном секторе в сентябре: 47.3 против прогноза 45.2

Франция. Индекс менеджеров по снабжению в секторе услуг в сентябре: 46.1 против прогноза 49.5

Франция. Индекс менеджеров по снабжению в производственном секторе в сентябре: 42.6 против прогноза 46.4

Япония. Заказы на станки и машинное оборудование в августе: -2.7% г/г

Германия. Цены производителей в августе: +0.5% м/м, +1.6% г/г против прогноза +0.4% м/м, +1.5% г/г

Япония. Общеотраслевой индекс экономической активности в июле: -0.6% м/м против прогноза -0.5% м/м

Китайский индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в сентябре: 47.8 против 47.6 в августе

Япония. Сальдо внешней торговли в августе: экспорт -5.8% г/г против прогноза -7.% г/г; импорт -5.4% г/г против прогноза -5.5% г/г

Обзор рынка

Настроение инвесторов в четверг ухудшилось, так как экономические данные оставляют желать лучшего.

Евро продолжил отступать против доллара, пробив вниз уровень 1.3000 и завершив день около 1.2970. Некоторую поддержку единой валюте оказали итоги аукциона по 10-летним облигациям Испании. Испании легко удалось получить от их продажи 4.8 миллиардов евро против ожидаемых 4.5 миллиардов. Доходность 10-летних облигаций упала до 5,666% против 6.647% на прошлом аукционе. Спрос превзошел предложение в 2.8 раз против 2.4 раз в августе. 

Однако общий настрой был негативным для рисковых активов и валют, что не в последнюю очередь связано с тенденциями в промышленном секторе мировой экономики. Индекс PMI HSBC для Китая восстановился в сентябре до 47.8 пунктов против 47.6 пунктов в прошлом месяце. Таким образом, 11-й месяц подряд индекс находится на отрицательной территории, что соответствует спаду промышленного производства.

В Еврозоне промышленный индекс PMI немного вырос до 46 пунктов. Индекс PMI для сектора услуг снизился до 46 против 47.2 пунктов. Во Франции промышленный индекс PMI снизился до 42.6 пунктов против 46, тогда как индекс для сектора услуг снизился до 46.1 пунктов против 49.2 пунктов. Оба индекса вышли ниже ожиданий. Слабые данные по Франции стали шоком для рынков. Поползли слухи о том, что французы тоже скоро войдут в число «свиней», которые не могут справиться самостоятельно со своими проблемами в экономике.

Британский фунт сформировал дневной минимум на 1.6170 после выхода слабых данных по розничным продажам в Великобритании. Их объем снизился на месячном базисе сравнения на 0.2%.

Пара доллар/иена вела себя относительно стабильно. Рынки, как кажется, пересмотрели свое отношение к решению Банка Японии увеличить объем покупки активов, и не рассматривают его как долгосрочный фактор, оказывающий давление на иену.

Сегодня утром, однако, рисковые валюты начали укрепляться вслед за японскими фондовыми индексами, рост которых, впрочем, происходит на фоне низкого объема торгов.

На сегодня, 21 сентября,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:30/11:30 Швейцария Выход квартального бюллетеня Швейцарского национального банка
08:30/12:30 Великобритания Чистый объем заимствований госсектора Великобритании август 13,0 млрд. фунтов -1,8 млрд. фунтов
12:30/16:30 Канада Базовый индекс потребительских цен август 0,3% м/м -0,1% м/м
12:30/16:30 Канада Индекс потребительских цен август 0,4% м/м -0,1% м/м
12:30/16:30 Канада Объём оптовых продаж июль -0,1% м/м -0,1% м/м
16:40/20:40 США Выступление президента ФРБ Атланты Д.Локарта

Важных экономических релизов на сегодня не запланировано.

Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.2988

Поддержка на  1.2944 - 1.2906, отсюда возможно восстановление до 1.3014 - 1.3045. Однако затем пара может возобновить нисходящий тренд.

USD/JPY 78.17

Пара может войти вверх до  78.35 - 78.46, после чего ждем коррекции к 78.24-13.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 24 сентября  2012  года

На макроэкономических фронтах.

Канада. Индекс цен потребителей в августе: +0.2% м/м, 1.2% г/г против прогноза +0.3% м/м, 1.3% г/г

Канада. Оптовые продажи в июле: -0.6% м/м против прогноза -0.2% м/м

Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора в августе: stg 12.4 млрд против прогноза stg 13.2 млрд

Великобритания. Чистая потребность государственного сектора в заимствованиях в августе: -stg 9.6 млрд против прогноза -stg 5.5 млрд

Австралия. Индекс лидирующих индикаторов Conference Board в июле: 0% против 0.2% в июне

Обзор рынка

На торгах в пятницу главным двигателем рынка был британский фунт. По остальным валютным парам диапазоны движения были значительно уже.

Фунт сформировал дневной максимум в районе 1.6310. после публикации данных по заимствованиям государственного сектора. В августе чистый объем государственных заимствований составил 12.4 миллиарда, что меньше, чем ожидалось.

В Еврозоне основные новости вновь были связаны с долговым кризисом. Газета Financial Times сообщила, что ЕС таки ведет переговоры с Испанией о предоставлении финансовой помощи. В центре внимания переговоров – меры, которых потребуют иностранные кредиторы в обмен на предоставление программы помощи. Испанские власти ведут себя как девочки, то  «буду», то «не буду», т.е то говорят о необходимости помощи, то отрицают оную. Во второй половине лета, когда доходность испанских гособлигаций немного стабилизировалась, они вновь стали постоянно утверждать, что помощь им не нужна. Но эксперты предупреждают, что долговой рынок, не дождавшись реальных действий ЕЦБ, вновь может начать продавать испанские облигации, и тогда испанским властям придется отбросить кокетство и обращаться за международной помощью в срочном порядке.

В Греции ведутся дебаты в рамках правящей коалиции о целесообразности выполнения международных договоренностей. Глава правительства Самарам близок к соглашению с Тройкой о сокращении бюджетных затрат. Однако представитель «демократических левых» Фотис Кувелис заявил в пятницу, что «Тройка должна понимать пределы» терпения греческого народа.

Евро трижды тестировал 1.3040, но по итогам дня упал к ниже 1.3000, такое закрытие является с психологической точки зрения неблагоприятным сигналом для единой валюты. Пара доллар/иена торговалась в узком нисходящем канале двигаясь от 78.35 к 78.00

На сегодня, 24 сентября,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:00/12:00 Германия Индикатор делового климата Ifo сентябрь 102,6 102,3
08:00/23:00 Канада Выступление главы Банка Канады Марка Карни
08:30/23:30 США Выступление члена FOMC Джона Вильямса

Важных экономических релизов на сегодня не запланировано за исключением индекса IFO для Германии, но прогноз по нему также не предвещает серьезных движений на рынке.


Основные события предстоящей недели.

Последнее неделя месяца будет характеризоваться некоторым затишьем на рынках. Важных новостей ожидается очень мало. Наибольший интерес для рынков могут представлять.  Завтра в 17:00 МСК начнется выступление главы ЕЦБ Марио Драги на дне немецкой промышленности в Берлине. В четверг ожидается аукцион по 10-летним испанским государственным облигациям.

В США

Объём продаж жилья на первичном рынке / New Home Sales, среда 18:00 МСК, прогноз 380K против 372К.
Окончательные данные по ВВП за 2-й квартал, четверг 16:30 МСК, коррекций данных не ожидается.
Изменение объёма заказов на товары долгосрочного пользования, четверг 16:30 МСК.
Индекс деловой активности Chicago PMI, пятница 17:45 МСК, прогноз 53 против 53.
Индикатор уверенности от ун-та Мичигана / U. of Michigan Confidence, пятница 17:55 МСК.

В Еврозоне.

Пакет данных по рынку труда в Германии, четверг 11:55 МСК.

В Великобритании.

Окончательные данные по ВВП за 2-й квартал, четверг 12:30 МСК, коррекций данных не ожидается.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.2947

Возможно снижение до  1.2945, после этого ждем движения к 1.2996 - 1.3016.


USD/JPY 78.08

Пара может пойти до  78.04, пробой этого уровня и психологической зоны 78.00 создаст предпосылки для дальнейшего снижения. Сопротивление на 78.30. Его пробой может вызвать рост до   78.46.



© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 25 сентября  2012  года

На макроэкономических фронтах.

Китай. Индекс ведущих макроэкономических показателей в августе: +1.7% м/м

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности в округе ФРБ Чикаго в августе: -0.87 пункта против предыдущего значения -0.13 пункта

Германия. Индекс ожиданий в сентябре: 93.2 пункта против прогноза 95 пунктов

Германия. Индекс делового климата в сентябре: 101.4 пункта против прогноза 102.5 пункта

Германия. Индекс текущих настроений в сентябре: 110.3 пункта против прогноза 111 пунктов

Канада. Индекс цен потребителей в августе: +0.2% м/м, 1.2% г/г против прогноза +0.3% м/м, 1.3% г/г

Канада. Оптовые продажи в июле: -0.6% м/м против прогноза -0.2% м/м

Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора в августе: stg 12.4 млрд против прогноза stg 13.2 млрд

Великобритания. Чистая потребность государственного сектора в заимствованиях в августе: -stg 9.6 млрд против прогноза -stg 5.5 млрд

Австралия. Индекс лидирующих индикаторов Conference Board в июле: 0% против 0.2% в июне

Еврозона. Индекс доверия потребителей в сентябре: -25.9 против прогноза -24.0

Обзор рынка

Евро продолжил снижаться против основных конкурентов после открытия торгов на этой неделе. Причина в том, что итоги встречи руководителей Франции и Германии разочаровали инвесторов.

Встреча Ангелы Меркель и Франсуа Олланда вскрыла противоречия между этими двумя политическими лидерами. Холланд считает, что банковский союз должен начать функционировать как можно раньше. С другой стороны, Меркель выступает против поспешности в этом вопросе и предпочитает действовать степ-бай-степ. Сегодня Меркель встретиться с главой ЕЦБ Драги, а завтра с главой МФВ Кристин Лагард по вопросу помощи Греции и Испании.

Таким образом, при открытии евро пошел вниз, сформировав дневной минимум около 1.2900, после публикация данных по немецкому индексу IFO. Индекс делового климата неожиданно упал до 101.4 пунктов против ожидаемого роста до 102.5 пунктов. Индекс оценки текущей ситуации снизился до 110.3, а индекс ожиданий упал до 93.2. Индекс находится в нисходящем тренде с 2011 года и пока не видно признаков разворота, текущий показатель – худший с мая 2009.

К концу дня евро удалось отыграть часть утерянных позиций, но он так и остается ниже 1.2950. Модель движения британского фунта была схожей. Он упал до 1.6190, к концу дня восстановившись над 1.62.

Протокол Банка Японии продемонстрировал ставшее уже привычным беспокойство японских чиновников относительно роста иены. По прогнозам Центробанка, японская экономика продолжит восстановление умеренными темпами, опираясь на прочный спрос внутри страны и зарубежные рынки, что связывается с выходом стран-импортеров японской продукции из замедления. Вместе в БЯ обеспокоены глобальной экономической неопределенностью и поэтому намерены и далее проводить постоянное смягчение своей монетарной политики, путем покупки активов. На фоне публикации протокола иена продолжила укрепление, пробив отметку 78.00.

Согласно последним данным CFTC чистый объем коротких позиций на евро снизился до 73.5К 18 сентября против 93.7К за неделю до этого. Сравните это с 214.4К контрактов в июне. Чистый объем длинных позиций на фунт вырос до 14.4К. за неделю до этого чистый объем кротких позиций на британскую валюту составлял -4К. Чистый объем длинных позиций на иену упал до 15.5К, кривая так и не смогла пробить максимум 30К. 

На сегодня, 25 сентября,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Швейцария Индикатор потребления UBS август n/a 1,55
06:00/10:00 Германия Индекс потребительского доверия Gfk сентябрь 6,0 5,9
08:30/12:30 Австралия Выступление помощника главы РБА Ги Дебелля
08:30/12:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA август 28,600 28,400
В течение дня Швейцария Выступление главы ШНБ Томаса Йордана
12:30/16:30 Канада Базовый индекс розничных продаж июль 0,3% м/м -0,4% м/м
12:30/16:30 Канада Розничные продажи июль  0,4% м/м -0,4% м/м
13:00/17:00 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Драги
13:00/17:00 США Индекс цен на жилье от S&P/CS июль n/a 1,5% г/г 0,5% г/г
14:00/18:00 США Индекс потребительского доверия от СВ сентябрь 62,9 60,6
14:00/18:00 США Индекс цен на жилье июль 0,3% м/м 0,7% м/м
14:00/18:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе по данным ФРБ-Ричмонд сентябрь -6 -9
17:30/21:30 США Выступление министра финансов США Тимоти Гейтнера
18:15/22:15 Канада Выступление члена правления Банка Канады Лейна

На сегодня запланировано много новостей, но ни одна из них не носит глобального характера. Мари Драги выступит на заседании Федерации немецкой промышленности в Берлине с докладом на тему «День немецкой промышленности».  Он также встретиться сегодня с Ангелой Меркель, и это событие может оказаться центральным для евро. Также в Еврозоне продолжаться переговоры между Тройкой и Грецией.

Для швейцарского франка интерес может представлять выступление главы Банка Швейцарии Йордана с докладом на тему «Сегодняшние вызовы с точки зрения ШНБ». Давно известно, что одним из главных вызовов швейцарской экономике является рост курса франка, который ШНБ в последнее время предпочитает сдерживать обычным вмешательством.

В США будут доминировать второстепенные новости, наибольший интерес может представлять публикация индекса потребительских настроений СВ.



Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.2937

Возможно завершение понижательной волны около 1.2886 и последующее движение вверх к 1.2980. Пробой вниз 1.2886 создаст предпосылки для движения к  1.2841.


USD/JPY 77.76.

Возможно снижение до 77.72, с последующей коррекцией к 78.01 или 78.07. Для смены краткосрочного базиса необходим пробой вверх 78.30.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 26 сентября  2012  года

На макроэкономических фронтах.

США. Индекс цен на жилую недвижимость в июле: 0.2% м/м против прогноза 0.6% м/м

США. Индекс потребительского доверия Conference Board в сентябре: 70.3 пункта против прогноза 63.2 пункта

США. Индекс промышленного производства в округе ФРБ Ричмонда в сентябре: 4 пункта против прогноза -5 пунктов

Канада. Розничные продажи в июле: 0.7% м/м против прогноза 0.2% м/м

Канада. Розничные продажи за исключением автомобилей в июле: 0.4% м/м против прогноза 0.3% м/м

Италия. Индекс потребительского доверия в сентябре: 86.2 пункта против прогноза 86 пунктов

Франция. Индикатор делового доверия в сентябре: 90 пунктов против прогноза 89 пунктов

Китай. Индекс ведущих макроэкономических показателей в августе: +1.7% м/м

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности в округе ФРБ Чикаго в августе: -0.87 пункта против предыдущего значения -0.13 пункта

Германия. Индекс ожиданий в сентябре: 93.2 пункта против прогноза 95 пунктов

Германия. Индекс делового климата в сентябре: 101.4 пункта против прогноза 102.5 пункта

Германия. Индекс текущих настроений в сентябре: 110.3 пункта против прогноза 111 пунктов

Обзор рынка

Евро не смог развить утренний успех и закрепиться над 1.2950. Причиной тому в очередной раз стали тревожные слухи из Еврозоны.

На этот раз инвесторы решили обеспокоиться легальностью программы прямых монетарных операций по выкупу облигаций (Outright Monetary Transactions) Европейского Центробанка. В результате этого доходность 10-летних испанских государственных облигаций выросла до 5.72%.

Член Управляющего Совета ЕЦБ, глава ЦБ Австрии Эвальд Новотны заявил во вторник, что ЕЦБ «основывался на твёрдом фундаменте», создавая программу OMT, направленную на преодоление долгового кризиса в еврозоне. Новотоны также отметил, что в данный момент он не видит необходимости в дополнительном понижении ключевых процентных ставок в еврозоне. Однако с другой стороны министр экономики Германии Рёслер предупредил, что программа может нести в себе среднесрочные риски и что «простого выхода» из долгового кризиса нет. Дискуссия в отношении легальности ОМТ началась в немецком таблоиде «Бильд», который сообщил, что рабочие группы ЕЦБ и Бундесбанка рассматривают вопрос о соответствии ОМТ действующему законодательству. Официалы обоих банков обеспокоены длительностью и шкалой программы и хотят увериться в том, что она не нарушает договоренностей ЕС. Бундесбанк может обратиться в Европейский суд справедливости, если посчитает, что соглашения нарушены.

Президент ЕЦБ Марио Драги ходе выступления на ежегодной конференции Федерации промышленников Германии (BDI) вновь подчеркнул, что программы OMT не выходят за рамки мандата ЕЦБ, поскольку они станут «мостом для трансмиссии» монетарной политики, обеспечив единство еврозоны. По словам Драги планируется выкупать облигации, сроком погашения 1-3 года с неограниченных количествах. Одно только озвучивание этого плана несколькими неделями ранее оказало колоссальный эффект на рынок и доходность 10-летних испанских государственных облигаций упала ниже уровня 6%.

Правительство Греции заявило вчера, что ему понадобиться ролл-овер долгов, которые находятся в руках ЕЦБ. Другой вариант – выпуск новых долговых обязательств, которые должен выкупить ЕЦБ, в результате чего Греция получит деньги, чтобы рассчитаться по старым долгам. В настоящий момент в Евросистеме находятся греческие облигации, сроком погашения 2013-16 гг. на сумму 28 миллиардов евро.

Наконец, стоит отметить, что данные по США (индекс потребительских настроений СВ и индекс ФРБ Ричмонда) были лучше прогнозов, что способствовало спросу на рисковые активы.

Наконец, в Испании проходят массовые протесты против программ правительства по сокращению расходов.

Результатом этого противоречивого новостного потока стало отсутствие тренда на рынке. Так, пара евро/доллар утром протестировала вниз уровень 1.2900, затем выросла до 1.2963 и в течение четырех часов пыталась удерживаться около этого уровня, но затем вновь пошла вниз и завершила день около 1.2900. Сходный паттерн движения демонстрировала пара фунт/доллар. Только в конце дня она ушла гораздо ниже утренних минимумов, пробив вниз уровень 1.6200. Все это показывает, что настрой по отношению к евровалютам весьма и весьма сдержанный. Пара доллар/иена торговалась в узком диапазоне 77.70=90.

На сегодня, 26 сентября,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

в течение дня Германия Предварительный индекс потребительских цен сентябрь 0,0% м/м 0,4% м/м
08:30/12:30 Великобритания Обзор кредитных условий Банка Англии
10:00/14:00 Великобритания Реализованные продажи по данным CBI сентябрь 6 -3
14:00/18:00 США Продажи на первичном рынке жилья август 381,000 372,000
14:30/18:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 16-22 сентября n/a 8,5 млн. барр.

Сегодня внимание может приковано к массовым акциям протеста в Греции. Греческое правительство планирует принять новые меры экономии и бюджетные ограничения для того, чтобы получить очередной транш кредита в 31,5 миллиарда евро от Евросоюза и МВФ. В забастовке против этих мер принимают участие сотрудники государственных учреждений и госкомпаний, преподаватели институтов и школьные учителя, банковские служащие и налоговики, таможенники и портовые работника, врачи и медсестры, инженеры, юристы и железнодорожники.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.2869

Поддержка на  1.2868. Отсюда возможен отскок к  1.2936 - 1.2953.

USD/JPY 77.72

Пара может нащупать поддержку около  77.54  и достигнуть 77.93 или даже 78.06.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 27 сентября  2012  года

На макроэкономических фронтах.

Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен в сентябре: 0% м/м 2.1% г/г – в соответствии с прогнозом

Германия. Индекс потребительских цен в сентябре: 0% м/м 2% г/г – в соответствии с прогнозом

Италия. Розничные продажи в июле: -0.2% м/м -3.2% г/г против прогноза 0% м/м -0.8% г/г

Франция. Индикатор потребительского доверия в сентябре: 85 пунктов против прогноза 86 пунктов

США. Индекс цен на жилую недвижимость в июле: 0.2% м/м против прогноза 0.6% м/м

США. Индекс потребительского доверия Conference Board в сентябре: 70.3 пункта против прогноза 63.2 пункта

США. Индекс промышленного производства в округе ФРБ Ричмонда в сентябре: 4 пункта против прогноза -5 пунктов

Канада. Розничные продажи в июле: 0.7% м/м против прогноза 0.2% м/м

Канада. Розничные продажи за исключением автомобилей в июле: 0.4% м/м против прогноза 0.3% м/м

Италия. Индекс потребительского доверия в сентябре: 86.2 пункта против прогноза 86 пунктов

Франция. Индикатор делового доверия в сентябре: 90 пунктов против прогноза 89 пунктов

Китай. Индекс ведущих макроэкономических показателей в августе: +1.7% м/м

Обзор рынка

Положение европейских валют продолжает оставлять желать лучшего на фоне продолжающегося кризиса в периферийных странах Еврозоны.

Доходность 10-летних испанских государственных облигаций неожиданно пробила на вчерашних торгах уровень 6%. Аналитики полагают, что такова реакция рынка на кокетство испанских министров, которые уже не первый месяц ломаются на тему, нужна или нет им международная помощь. Инвесторов это состояние неопределенности не устраивают, ходят слухи, что некоторые силы на рынке могут стимулировать рост доходности до 7%. Отметим также, что Банк Испании заявил о «незначительном экономическом спаде» в 3-м квартале, а в Мадриде проходит массовые акции протеста против бюджета 2012.

В Греции состоялась 24-часовая всеобщая забастовка с требованиями, направленными против бюджетной экономии, предполагающей сокращение зарплат и пенсий. Центристская правительственная коалиция надеется получить 13.5 миллиардов евро от ЕС/МВФ, однако должна выполнить ряд непопулярных условий.

Неожиданно провалился аукцион по 10-летним облигациям Германии. Она планировала выручить от их продажи 5 миллиардов евро, но на деле получила только 3.9 миллиардов. Долговое агентство Германии заявило, что этот провал связан «с очень волатильной ситуацией на рынке, на которую инвесторы реагируют отказами от покупок».

Пара евро/доллар протестировала на прочность 1.2850, но не смогла удержаться ниже этой отметки, восстановившись к концу дня в районе 1.2870. Сходны паттерн продемонстрировал британский фунт, который протестировал 1.6140, но затем восстановился над 1.6160.

Пара доллар/иена демонстрировала некоторую волатильность на фоне разговоров о готовности Банка Японии продолжать программы количественного смягчения до победного конца. Однако шип к 77.90 оказался недолговечным, и пара быстро восстановила свой инертный нисходящий тренд, и сейчас торгуется около 77.70.

В США увеличиваются разногласия между сторонниками и противниками неограниченного количественного смягчения. Глава Федерального резерва Филадельфии Плоссер заявил вчера, что «увеличение уровня аккомодации нельзя назвать ни приемлемым, ни эффективным». По мнению функционера, покупка активов не приведет к экономическому росту и увеличению занятости, а ФРС могут возникнуть серьезные проблемы, когда она захочет выйти из этой программы.


На сегодня, 27 сентября,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Германия Индекс цен на импорт август 0,9% м/м 0,7% м/м
07:55/11:55 Германия Изменение числа безработных август 10,000 9,000
08:00/12:00 Еврозона Денежная масса М3 август 3,3% г/г 3,8% г/г
08:00/12:00 Еврозона Частное кредитование август 0,1% г/г 0,1% г/г
08:10/12:10 Еврозона Индекс деловой активности в розничном секторе сентябрь 44,4
08:30/12:30 Великобритания Окончательные данные по приросту ВВП 2 кв. 2012 -0,5% кв/кв -0,5% кв/кв
08:30/12:30 Великобритания Сальдо платежного баланса 2 кв. 2012 -12,2 млрд. фунтов -11,2 млрд.
08:30/12:30 Великобритания Пересмотренные данные по деловым инвестициям 2 кв. 2012 -1,5% кв/кв -1,5% кв/кв
12:30/16:30 США Базовый индекс заказов на товары длительного пользования август 0,2% м/м -0,6% м/м
12:30/16:30 США Число заявок на получение пособия по безработице за неделю 16-22 сентября 378,000 382,000
12:30/16:30 США Заказы на товары длительного пользования август -4,3% м/м 4,1% м/м
12:30/16:30 США Окончательные данные по приросту ВВП 2 кв. 2012 1,7% кв/кв 1,7% кв/кв
12:30/16:30 США Окончательные данные по дефлятору ВВП 2 кв. 2012 1,6% кв/кв 1,6% кв/кв
14:00/18:00 США Объем незавершенных сделок по продаже домов август -0,7% м/м 2,4% м/м
14:30/18:30 США Запасы природного газа за неделю 16-22 сентября n/a 67 млрд.куб.фут

Испания готовится представить бюджет на 2013 год и для евро это событие может быть основным. Также отметим, что в пятницу Испания публикует отчет по аудиторской проверке банковской системы. Кроме того, в центре внимания будет Италия. В середине дня здесь пройдет аукцион по 10-летним государственным облигациям.

Из американских данных стоит отметить публикацию индекса заказов на товары длительного пользования. Прогноз очень неблагоприятный.

В США и Великобритании выйдут данные по ВВП во 2-м квартале. Это окончательные данные и сюрпризы маловероятны. Все же, если вдруг данные будут расходиться с прогнозами, то это может оказать влияние на рынок.

Кроме того, сегодня стоит  обратить внимание на еженедельные данные по безработицы в США и релиз по рынку труда в Германии.

Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.2878

Пока пара над  1.2835, возможен рост до  1.2912. Пробой  1.2796 необходим для дальнейшего снижения.

USD/JPY 77.64

После снижения до  77.59. возможно движение к 77.82 - 77.90. После этого ждем восстановления нисходящего тренда.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 28 сентября  2012  года

На макроэкономических фронтах.

Австралия. Кредитование частного сектора в августе: +0.2%м/м, +4.1% г/г против прогноза +0.3%м/м, +4.3% г/г

Япония. Промышленное производство в августе: -1.3% м/м, -4.3% г/г против прогноза -0.5% м/м, -3.4% г/г

Япония. Индекс потребительских цен округа Токио в августе: -0.4% г/г против прогноза -0.3% г/г

Япония. Общегосударственный индекс потребительских цен в августе: -0.4% г/г против прогноза -0.5% г/г

Япония. Уровень безработицы в августе: 4.2% против прогноза 4.3%

Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Канзаса в сентябре 2 против прогноза 5

США. Запасы природного газа в неделю до 21 сентября +80 млрд. куб. футов

США. Индекс подписанных, но неоплаченных договоров по продаже существующих домов в августе -2.6% м/м до +9.6% г/г против прогноза +0.3% м/м до +13.5% г/г

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 22 сентября 359 000 против прогноза 375 000

США. Заказы на товары длительного пользования в августе -13.2% м/м против прогноза -5.0% м/м

США. Общее число лиц получающих пособия по безработице в неделю до 15 сентября 3.271 млн. против прогноза 3.288 млн.

США. ВВП во втором квартале +1.3% кв/кв против прогноза +1.7% кв/кВ

Еврозона. Индекс доверия в промышленности в сентябре -16.1 против прогноза -15.0

Еврозона. Индекс экономического доверия в сентябре 85.0 против прогноза 86.1

Еврозона. Индекс потребительского доверия в сентябре -25.9 против прогноза -25.9

Еврозона. Индекс доверия в секторе услуг в сентябре -12.0 против прогноза -11.1

Еврозона. Индекс делового климата в сентябре -1.34 против прогноза -1.20

Великобритания. ВВП во 2 квартале 2012 года: -0.4% к/к -0.5% г/г против прогноза -0.5% к/к -0.5% г/г

Великобритания. Валовые инвестиции во втором квартале +0.9% кв/кв до +3.1% г/г против прогноза -1.5% м/м до +1.7% г/г

Великобритания. Сальдо текущего счета во втором квартале -stg20.8 млрд. против прогноза -stg12.2 млрд.

Германия. Ставка безработицы в сентябре: 6.8% в соответствии с прогнозом

Испания. Розничные продажи в августе: -2.1% г/г падение 26 месяц подряд

Германия. Индекс цен на импорт в августе: 1.3% м/м 3.2% г/г против прогноза 0.8% м/м 2.7% г/г

Обзор рынка

К концу дня четверга европейские валюты смогли укрепиться, завершив торги на положительной территории, после того как Испания заявила о принятии ряда мер по структурному решению своих финансовых проблем.

Пара евро/доллар провела большую часть дня в диапазоне 1.2850-1.2900 на фоне достаточно разноплановых данных. Однако одновременно фунт, осси и киви демонстрировали достаточно внушительный рост, подтверждая ориентировать инвесторов на риски.

Новостной поток был достаточно противоречивым. Индекс экономического доверия в Еврозоне в сентябре оказался ниже прогнозов, упал до -25.9. Денежный агрегат М3 в Еврозоне вырос на 2.9% на годовом базисе. Уровень безработицы в Германии остался без изменений на уровне 6.8%, тогда как число безработных выросло на 9К.

Италия продала облигации на сумму 5.6 миллиардов евро при максимальной цели 6 миллиардов. ВТР сроком погашения июнь 2017 года ушли при доходности 4.09% против 4.74% на предыдущем аукционе. Доходность 10-летних ВТР упала до 5.24% против 5.82%. Спрос был не очень значительным, но общий результат эксперты назвали вполне позитивным.

Пары евро/доллар и доллар/иена продолжили торговаться в узких диапазонах и после открытия торгов в США на фоне смешанных экономических данных. Индекс заказов на товары длительного пользования в августе упал на -13.2% против ожидаемого снижения примерно на -5%. Данные продемонстрировали сильное давление на промышленные сектор США, что отражает экономическую неопределенность в Европе и замедление в Китае. Однако одновременно еженедельные данные по безработице преподнесли приятный  сюрприз. Количество первичных обращений за пособием по безработице снизилось на прошлой неделе до 359К – это самый низкий уровень с июля. Количество вторичных обращений также снизилось на -4К до 3.27 миллионов. Хотя в целом показатели безработицы остаются повышенными общая тенденция на рынке труда радует. Кроме того ВВП США во 2-м квартале был пересмотрен до 1.3% годовых против прогноза 1.7%.

Евро к концу дня продемонстрировал рост выше 1.2900, после того как стало известно о мерах, принятых в Испании при принятии проекта бюджета на 2013 год. Власти страны намерены сэкономить 27,3 миллиарда евро. Экономия будет достигнута в первую очередь за счет заморозки роста зарплат чиновников, а также сокращения бюджетов министерств в среднем почти на 17 процентов. Кроме того, планируется заморозить некоторые социальные выплаты (в первую очередь стипендии) и пособия по безработице. Вместе с этим правительство не стало отказываться от индексации пенсий. Также планируется увеличить налоги на прибыль для крупного бизнеса, ввести ряд новых налогов – такие как 20%-й налог на выигрыш в лотерее, - чтобы увеличить налоговые сборы на 3.8% до 175.2 миллиардов евро.

На сегодня, 28 сентября,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Германия Розничные продажи август 0,5% м/м -1,0% м/м
07:00/11:00 Швейцария Экономический барометр KOF сентябрь 1,54 1,57
08:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг июль 0,3% 3м/3м -0,1% 3м/3м
09:00/13:00 Еврозона Предварительные данные по индексу потребительских цен сентябрь 2,4% г/г 2,6% г/г
12:30/16:30 Канада Прирост ВВП июль 0,2% м/м 0,2% м/м
12:30/16:30 США Базовый индекс расходов на личное потребление август 0,1% м/м 0,4% м/м
12:30/16:30 США Личные расходы август 0,5% м/м 0,4% м/м
12:30/16:30 США Личные доходы август 0,2% м/м 0,3% м/м
13:45/17:45 США Индекс деловой активности Chicago PMI сентябрь 52,9 53,0
13:55/17:55 США Пересмотренные данные по индексу потребительских настроений по данным Мичиганского университета сентябрь 78,9 79,2
13:55/17:55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям по данным Мичиганского университета сентябрь n/a 3,5%

Сегодня в центре внимания будут данные стресс-тестов банковской системы Испании. Настрой у инвесторов достаточно позитивный, и здесь главное, чтобы стресс-тесты не разочаровали рынок, тогда у евро есть возможность продолжить рост.

Из макроэкономических данных особый интерес будет представлять индекс Chicago PMI, особенно после того как вчера были получены печальные данные по заказам на товары длительного пользования. Прогноз относительно нейтральный. Некоторое влияние на рынок могут оказать и американские новости второго плана: релизы по доходам и расходам граждан и индекс потребительских настроений университета Мичигина.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.2933

Возможен рост до  1.2951. Поддержка на 1.2871 и 1.2852. Необходим пробой этих уровней для отмены восходящего тренда и возможного движения к  1.2791.

USD/JPY 77.52

Сопротивление на 77.71. Пробой этого уровня может привести пару к 77.82.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 1 октября 2012  года

На макроэкономических фронтах.

Китай. Индекс деловой активности PMI в производственном секторе в сентябре: 49.8 пункта против прогноза 50.1 пункта

США. Индекс деловой активности по данным Ассоциации менеджеров по закупкам Чикаго в сентябре: 49.7 пункта против прогноза 52.8 пункта

США. Личные расходы в августе +0.5% м/м против прогноза +0.5% м/м

США. Личные доходы в августе +0.1% м/м против прогноза +0.2% м/м

Канада. ВВП в июле +0.2% м/м до +1.9% г/г против прогноза +0.1% м/м до +2.0% г/г

США. Индекс экономической активности на Среднем Западе ФРБ Чикаго в августе -0.38 против -0.11 в июле

США. Базовый PCE в августе +0.1% м/м до +1.6% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.6% г/г

Франция. Потребительские расходы в августе: -0.8% м/м -0.5% г/г против прогноза -0.3% м/м -0.7% г/г

Германия. Розничные продажи в августе: 0.3% м/м -0.8% г/г против прогноза 0.2% м/м -0.9% г/г

Франция. ВВП во 2 квартале 2012 года: 0% м/м 0.3% г/г в соответствии с прогнозом

Австралия. Кредитование частного сектора в августе: +0.2%м/м, +4.1% г/г против прогноза +0.3%м/м, +4.3% г/г

Япония. Промышленное производство в августе: -1.3% м/м, -4.3% г/г против прогноза -0.5% м/м, -3.4% г/г

Япония. Индекс потребительских цен округа Токио в августе: -0.4% г/г против прогноза -0.3% г/г

Япония. Общегосударственный индекс потребительских цен в августе: -0.4% г/г против прогноза -0.5% г/г

Япония. Уровень безработицы в августе: 4.2% против прогноза 4.3%

Обзор рынка

В пятницу ситуация на рынке характеризовалась бегством от рисков, причиной чему стала публикация сресс-тестов испанских банков.

Аудиторская компания Oliver Wyman, проводившая стресс-тесты, опубликовала в пятницу свой отчет. Согласно данным отчета, Испании потребуется для увеличения капитализации банковской системы не менее 60 миллиардов евро. Больше всего капитала не хватает четырем национализированным банкам. Bankia дополнительно необходимо 24,7 млрд евро, Novagalicia Banco, Catalunya Bank и Banco de Valencia в совокупности — 21,46 млрд евро. Дефицит капитала есть и у трех торгующихся банков. Banco Popular Espanol, которому требуется 3,2 млрд евро, намерен закрыть эту дыру сам. Примерно по 2 млрд евро дефицита выявлено у Ibercaja, Liberbank y Cajatres и BMN. Всего в стресс-тестах принимали участие 14 крупнейших банковских групп, совокупный объем активов которых составляет 90% от активов в испанской банковской системе.

Несколько раньше публикации стресс-тестов агентство RBS сообщило, что Moody's может понизить кредитный рейтинг Испании, если она обратиться на финансовой помощью, до «мусорного» уровня.

Под влиянием этих новостей евро оказался под давлением, и упал с дневного максимума на 1.2960 до 1.2850. Британский фунт снизился с 1.6270 до 1.6140.

Не оправдала ожиданий и статистика по индексу деловой активности в промышленности Чикаго - показатель в сентябре упал ниже отметки в 50 пунктов, свидетельствующей об оживлении активности, и достиг 49,7 пункта против 53 пунктов в августе. Таким образом, произошло снижение индекса до минимальной отметки за три года. Аналитики ожидали снижение лишь до 52,8 пункта.

Потребительские доходы в прошлом месяце увеличились по сравнению с июлем на 0,1%, в то время как расходы выросли на 0,5%. Данные практически совпали с прогнозами аналитиков, ожидавших увеличения расходов и доходов на 0,5% и 0,2% соответственно.

На сегодня, 1 октября,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:15/11:15 Швейцария Объем розничных продаж август 4,1% г/г 3,2% г/г
07:30/11:30 Швейцария Индекс деловой активности от SVME сентябрь 47,6 46,7
08:00/12:00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в промышленности сентябрь 46,0 46,0
08:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в промышленности сентябрь 49,5 49,5
08:30/12:30 Великобритания Изменение общего объема частного кредитования август 0,7 млрд. фунтов 0,9 млрд. фунтов
08:30/12:30 Великобритания Денежный агрегат М4 август 0,7% м/м 0,5% м/м
12:30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотечный кредит август 50.000 47.000
09:00/13:00 Еврозона Уровень безработицы август 11,4% 11,3%
12:30/16:30 Канада Индекс цен на природные ресурсы для производителей август 1,4% м/м 0,9% м/м
12:30/16:30 Канада Индекс цен на промышленные товары август 0,1% м/м -0,5% м/м
13:00/17:00 США Окончательные данные по индексу деловой активности в промышленности сентябрь 51,5 51,5
14:00/18:00 США Индекс деловой активности в производственной сфере от ISM сентябрь 49,8 49,6
14:00/18:00 США Объем расходов на строительство август 0,6% м/м -0,9% м/м
14:00/18:00 США Индекс цен производителей от ISM сентябрь 55,6 54,0
16:00/20:00 США Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Дж.Уильямса
16:30/20:30 США Выступление председателя ФРС Б.Бернанке

Среди главных событий сегодняшнего дня публикация релизов по индексам ISM/PMI для ведущих мировых экономик. Утром выходят данные по Китаю. В первой половине дня по Великобритании и Еврозоне (здесь во втором чтении, поэтому они не представляют значительного интереса, только, если возникнет большое расхождение с прогнозными значениями). Во второй половине дня станет известен индекс промышленный ISM в США. Здесь прогноз не очень благоприятный – ожидается, что он останется ниже отметки 50 пунктов. В целом ситуация в промышленности ведущих мировых экономик оставляет желать лучшего.

Вечером нас ожидается выступление Бена Бернанке в Экономическом клубе Индианы на тему «Пять вопросов о Федеральном резерве и монетарной политике».

Основные события предстоящей недели.

На предстоящей неделе в центре внимания рынков будут заседания Центробанков и монетарная политика.

Решение ЦБ по основной процентной ставке / RBA Cash Target Резервного Банка Австралии выйдет завтра в 08:30 МСК. Ожидается, что основная ставка останется без изменений на уровне 0.5%. В четверг состоятся заседания ЕЦБ и Банка Англии. Большинство экспертов считают, что оба ЦБ воздержатся от изменения политики. Решение ЕЦБ планируется в 15:45 МСК, решение БА в 15:00 МСК.

Наконец в ночь с четверга на пятницу пройдет заседание управляющего совета Банка Японии, а утром состоится пресс-конференция

Кроме того, в четверг будет опубликован протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) от 13 сентября / Fed Releases Minutes from September 13 FOMC Meeting. Время публикации 22:00 МСК.

Что касается доллара США, то для него первая неделя традиционно проходит под знаком релиза американским министерством труда отчета по безработице. Он выйдет на этой неделе в пятницу в 16:30 МСК. Аналитики ожидают, что количество новых рабочих мест продолжит расти инертными темпами (115К против 96К), уровень безработицы останется без изменений на отметке 7.3%.  Опережающий релиз по рынку труда ADP Employment Change выйдет в среду в 16:15 МСК (прогноз 145K против 201K).

Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.2820

Возможно снижение до  1.2807, если пара удержится над этим уровнем, то сможет вернуться к 1.2884 или1.2928

USD/JPY 77.86

Поддержка на  77.86 или 77.73. Отсюда возможен рост к 78.06 - 78.27. Затем нисходящий тренд восстановится.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 2 октября 2012  года

На макроэкономических фронтах.

США. Расходы на строительство в августе: -0.6% м/м против прогноза +0.5% м/м

США. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности в сентябре: 51.5 против прогноза 49.8

Еврозона. Европейская комиссия, Олли Рен: новости о том, что испанским банкам не потребуется всех Е100 млрд. помощи, хорошие

Канада. Индекс цен на сырье в сентябре: +3.4% м/м против прогноза +1.2% м/м

Канада. Индекс цен на промышленную продукцию в сентябре: -0.1% м/м против прогноза -0.1% м/м

Великобритания. Чистое ипотечное кредитование в августе -stg0.3 млрд. против прогноза +stg0.8 млрд.

Великобритания. Чистый потребительский кредит в августе -stg0.1 млрд. против прогноза +stg0.1 млрд.

Великобритания. Агрегат М4 в августе +0.2% м/м до -4.1% г/г против прогноза +0.0% м/м до -4.3% г/г

Великобритания. Число одобренных заявок на получение ипотечного кредита в августе 47 700 против прогноза 49 200

Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в обрабатывающей промышленности в сентябре 48.4 против прогноза 49.0

Италия. Уровень безработицы в августе 10.7% против прогноза 10.8%

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в сентябре 46.1 против прогноза 46.0

Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в сентябре 47.4 против прогноза 47.3

Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в сентябре 42.7 против прогноза 42.6

Италия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в сентябре 45.7 против прогноза 44.0

Швейцария. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в сентябре 43.6 против прогноза 47.5

Швейцария. Розничные продажи в августе +5.9% г/г против прогноза +4.5% г/г

Испания. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в сентябре 44.6 против прогноза 45.0 и против 44.0 в августе

Китай. Индекс деловой активности PMI в производственном секторе в сентябре: 49.8 пункта против прогноза 50.1 пункта

Обзор рынка

Утро началось со снижения рисковых активов, чему способствовали слабые данные по Китаю. Однако после открытия торгов в Европе основные валютные пары развернулись и отыграли часть утерянных в пятницу и понедельник утром позиций.

Индекс деловой активности в промышленности Китая составил в сентябре 49.8 пункта против ожидаемого значения 50.1 пункт. Хотя индекс вырос на месячном базисе сравнения, он оказался не только ниже прогноза, но ниже отметки 50 пунктов, что указывает на снижение активности в секторе. Еще ранее вышли пересмотренные данные  HSBC и Markit. Индекс был пересмотрен с 47.6 пунктов до 47.9 пунктов. Если добавить, что в сентябре традиционно наблюдается сезонный рост активности в промышленности, то станет понятно, что радоваться особенно нечем. Ранее Народный Банк Китая признал, что ему придется осуществлять «хорошую настройку» монетарной политики, что экономика страны достигла запланированных темпов роста.

Немного изменил ситуацию выход промышленных индексов PMI для европейских экономик. Темпы замедления деловой активности для Еврозоны в целом, а также для экономик Германии, Франции, Италии несколько замедлились. Следует, однако отметить, что показатели деловой активности в промышленности остаются ниже ключевого барьера 50 пунктов.

Некоторые эксперты также полагают, что рынки переменили свое отношение к стресс-тестами банковской системы Испании. Другие говорят, что их ободрило продолжение переговоров Греции с Тройкой. Одним словом причины роста единой европейской валюты на вчерашних торах не совсем ясны. Паре евро/доллар удалось протестировать 1.2930, но завершила она день коррекцией в район 1.2900.

Скромнее были успехи британского фунта. Паре фунт/доллар удалось совершить откат пятничного движения вниз лишь на 38.2% до 1.6170, более того, к концу дня она скорректировалась вниз к 1.6130, т.е. завершив день в «красном». Среди причин могут быть слабые данные по промышленному сектору Великобритании. Здесь индекс PMI CIPS в обрабатывающей промышленности упал в  сентябре до 48.4 против прогноза 49.0.

В США промышленный ISM продемонстрировал рост до 51.1 пунктов вместо ожидаемого снижения до 50. Компонента занятости выросла до 54.7 пунктов с 51.6 пунктов. Выход релиза поддержал рисковые активы. Доллар также вырос против иены до 78.13.

Данные CFTC продемонстрировали, что по состоянию на 25 сентября чистый объем коротких позиций на евро сократился до 50.2К контрактов против 73.5К неделю назад. Объем чистых длинных позиций на британский фунт вырос до максимума 2012 года – 27.1К. Чистый объем длинных позиций на иену не изменился, составив 21.1К. Чистый объем длинных позиций на осси вырос до максимума 2012 года 89.6К. Чистый объем длинных позиций на канадский доллар снизился с 111.9К (максимум 2012 года) до 105.3К.

На сегодня, 2 октября,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide сентябрь 0,1% г/г 1,3% г/г
06:30/10:30 Австралия Индекс цен на экспортируемое сырье сентябрь n/a -13,7% г/г
08:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе сентябрь 50,0 49,0
09:00/13:00 Еврозона Индекс цен производителей август 0,6% м/м 0,4% м/м
В течение дня Великобритания Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций 1,83 / 1,8
В течение дня США Объём продаж автомобилей сентябрь 14,4 млн. 14,5 млн.

Хотя макроэкономических новостей на сегодня запланировано мало, в фокусе рынков будут оставаться события вокруг Греции и Испании. Большинство этих событий трудно поддаются прогнозированию.

Например, мы знаем, что рынки напряженно ожидают решения Moody’s по рейтингу Испании. Однако, видимо, желая вызвать большую волатильность на рынке в интересах каких-то спекулянтов, агентство не говорит, когда опубликует свой отчет по рейтингу. Предполагается, что кредитный рейтинг долгов Испании может быть снижен для «мусорного уровня».

Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.2898

Возможно давление на пару до 1.2815 или 1.2742. Коррекционные колебания вверх могут столкнуться с сопротивлением на 1.2922. Пробой 1.3012 даст бычий сигнал.   

USD/JPY 78.08 

Поддержка в районе 77.89-81. С текущего уровня возможна коррекция к поддержке, после этого, если пара удержится над  77.81, возможно сильное движение вверх.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 3 октября 2012  года

На макроэкономических фронтах.

Австралия. Сальдо торгового баланса в августе: -2.027 млрд. против прогноза -685 млн. австралийских долларов

Австралия. Продажи новых домов в августе: -5.3% м/м против -5.6% м/м в июле

США. Индекс деловой активности NAPM Нью-Йорка в сентябре 52.9

Еврозона. Индекс цен производителей в августе: +0.9% м/м, +2.7% г/г против прогноза +0.6% м/м, +2.6% г/г

Великобритания. Индекс деловой активности PMI в строительном секторе в сентябре: 49.5 против прогноза 49.9

Великобритания. Индекс цен на жилье Nationwide в сентябре: -0.4% м/м, -1.4% г/г против прогноза +0.0% м/м, -0.7% г/г


Резервный Банк Австралии понизил ставку на 25 б.п. до 3.25%

Обзор рынка

Во вторник мы наблюдали торги в диапазонах. Хотя рисковые валюты и пробовали укрепиться, но неопределенность вокруг Испании мешала им в этом процессе.

Главной неожиданностью вторника стало решение Резервного банка Австралии после трехмесячной паузы понизить процентную ставку на 25 базисных пунктов до 3.25% в связи со снижением цен на ресурсы, замедлением темпов роста в Китае и завышенным курсом австралийского доллара, что вредит местной экономике. Глава австралийского Казначейства Вейн Сван приветствовал это решение, заявив, что «австралийцы заслужили облегчение, и сегодня они его получили». Австралийский доллар упал против доллара США, фунта и евро. Пара осси/доллар США открылась выше 1.0350, а завершила день около 1.0250. Сегодня утром она продолжила снижение.

В Европе вновь пошли слухи, что Испания обратиться за иностранной помощью на следующей неделе. Многие эксперты считают, что это лучший выход, так как в противном случае она может повторить судьбу Греции, Португалии и Ирландии, которым пришлось принимать очень жесткие фискальные меры после обвалов их активов на рынках.

Объективно эта новость поддержала европейские фондовые рынки, а также единую валюту, чей дневной максимум составил 1.2967 против открытия ниже 1.2890.

Однако остальные новости лишь внесли сумятицу в умы инвесторов. Глава правительства Испании Рахой продолжает вести себя как девушка, кокетничая на тему того, будет ли Испания просить помощи. На этот раз он заявил, что да, мол, будет, но не обязательно. Германия также не горит желанием оказывать помощь Испании. Министр финансов Германии Шойбле в очередной раз заявил, что Испания обойдется своими силами без международной помощи.

В противовес оптимизму Шойбле и Раходя агентство Moody's заявило, что испанским банкам понадобиться от 70 до 105 миллиардов евро на рекапитализацию. Банковские тесты, проведенные на прошлой неделе, и на которые рынок отреагировал продажами, а затем покупками евро, продемонстрировали, что Испании необходимо около 54 миллиардов евро. Прогноз рейтингового агентства почти удвоил эту сумму. Судя по всему. Moody's нагнетает обстановку перед своим решением по кредитному рейтингу Испании в попытках манипулировать рынком в интересах крупных спекулянтов.

Наконец, Китая дал понять, что пока весь этот бардак будет продолжаться, он воздержится от покупки облигаций проблемных экономик Еврозоны, что вызвало резкое снижение евро во второй половине дня до 1.2910.

Британский фунт двигался по схожему паттерну. Он открылся около 1.6130, вырос до 1.6186, но затем упал до 1.6130.  Индекс цен на недвижимость Nationwide снизился в прошлом месяце на 0.4% - неблагоприятный знак для британской экономики.

На сегодня, 3 октября,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:00/12:00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в сфере услуг сентябрь 46,0 46,0
08:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в сфере услуг сентябрь 53,1 53,7
08:30/12:30 Великобритания Изменение объема ипотечных кредитов, используемых не для приобретения или ремонта домов 2 кв. 2012 -8,6 млрд. фунтов -8,8 млрд. фунтов
09:00/13:00 Еврозона Объем розничных продаж август 0,0% м/м -0,2% м/м
12:15/16:15 США Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) по данным ADP сентябрь 148.000 201.000
14:00/18:00 США Индекс деловой активности в непроизводственной сфере от ISM сентябрь n/a 53,4 53,7
14:3/18:30 США Изменение запасов нефти 24.09-30.09 n/a -2,4 млн. барр.

Рынок труда США сегодня привлечет внимание инвесторов. В частности, стоит обратить внимание на индекс ADP – неофициальный индекс числа рабочих мест на крупных предприятиях частного бизнеса США. Ожидается, что темпы роста числа рабочих мест замедлятся. Также индекс ISM для сектора услуг и его компонента занятости могут дать ключ к ситуации на рынке труда США.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.2901

Сопротивление на 1.2944 и далее на 1.2964. Пока пара ниже этой зоны, вероятно снижение до 1.2877.

USD/JPY 78.21

Текущее движение может завершиться около  78.24 - 78.25. Отсюда вероятна коррекция до 78.02 или даже до  77.88. Пробоя вверх 78.35 отменит коррекционный сценарий.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 4 октября 2012  года

На макроэкономических фронтах.

Австралия. Разрешения на строительство в августе: 6.4% м/м -15.4% г/г против прогноза 4.7% м/м -14.3% г/г

Австралия. Розничные продажи в августе: 0.2% м/м против прогноза 0.4% м/м

США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг в сентябре 55.1 против прогноза 53.4

Греция. Министр финансов: нам не требуются дополнительные средства, необходимо только больше времени

Еврозона. Источники в ЕЦБ: ЕЦБ не закрыл путь для продления срока погашения греческого долга, есть различия во взглядах на условия предоставления поддержки на рынке облигаций

США. Занятость ADP в сентябре +162 000 против прогноза +140 000

Еврозона. Розничные продажи в августе: +0.1% м/м, -1.3% г/г против прогноза -0.1% м/м, -1.9% г/г

Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в секторе услуг в сентябре: 52.2 против прогноза 53.0

Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в секторе услуг в сентябре: 46.1 против прогноза 45.9

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в сентябре: 46.1 против прогноза 46.0

Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в сентябре: 49.7 против прогноза 50.6

Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в сентябре: 45.0 против прогноза 44.0

Италия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в сентябре: 44.5 против прогноза 44

Австралия. Сальдо торгового баланса в августе: -2.027 млрд. против прогноза -685 млн. австралийских долларов

Австралия. Продажи новых домов в августе: -5.3% м/м против -5.6% м/м в июле

Обзор рынка


Американский доллар получил некоторую поддержку на позитивных данных по США. Рынок находится в ожидании заседаний ЦБ Еврозоны, Великобритании и Японии, поэтому амплитуда движений является достаточно ограниченной.

Пара евро/доллар почти весь день торговалась в относительно узком диапазоне 1.2890-1.2930. Министр экономики Испании Луис Гуиндос прокомментировал итоги стресс-тестов банковской системы страны. Он воспринял их с глубоким оптимизмом. По словам Гуиндоса 70% банков в состоянии самостоятельно справиться со стрессовой ситуацией. Требуемая для спасения остальных банков сумма в 59.3 миллиарда евро намного меньше предложенного ЕС пакета помощи в 100 миллиардов. Однако некоторые, например агентство Moody's полагают, что на это понадобится не менее 105 миллиардов евро.

В Великобритании индекс PMI для сектора услуг упал до 52.2 пунктов. Падение оказалось более значительным, чем ожидалось, рынки жали показателя 53.0 пункта. Эти данные заставляют предполагать, что рост ВВП Великобритании в этом квартале может быть ниже прогноза Банка Англии 0.9%. Ранее главный экономист Крис Вильямсон предсказал темпы экономического роста на текущий квартал в размере 0.1% Фунт выглядел слабее евро, он начал с 1.6130 и упал до 1.6067.

Еще одним лузером вчерашнего дня стал осси. Резервный банк Австралии неожиданно снизил процентную ставку на 25 пунктов. Одна из причин такого шага – рост торгового дефицита Австралии. В августе он превысил 2 миллиарда австралийских долларов против ожидаемого показателя 685 миллионов. Предполагается, что Банк Австралии продолжит политику снижению ставок. Эксперты оценивают в 80% вероятность того, что к февралю базовая ставка составит 2.75%. Осси, который сутки назад торговался около 1.0270, сейчас находится в районе 1.0230.

Доллар США вырос против иены, сформировав час назад 2-недельный максимум на 78.70.  Во-первых, поддержку ему оказали данные по рынку труда. Занятость по версии ADP в сентябре составила  +162 000 против прогноза +140 000. Это может свидетельствовать о некотором улучшении ситуации на рынке труда США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг вырос до 55.1 пунктов протии ожидаемого снижения до 53.2 пунктов. Это лучший показатель с марта. Также инвесторы нервничают перед завтрашним заседанием Банка Японии, который может принять новые меры стимулирования.

На сегодня, 4 октября,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

11:00/15:00 Великобритания Объём выкупа активов Банком Англии 375 млрд. фунтов 375 млрд. фунтов
11:00/15:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0,50% 0,50%
11:30/15:30 США Количество запланированных увольнений (от Challenger) сентябрь n/a -36,9% г/г
15:45/15:45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке 0,75% 0,75%
12:30/16:30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ
12:30/16:30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 24.09-30.09 371.000 359.000
14:00/18:00 Канада Индекс деловой активности от Ivey сентябрь 59,0 62,5
14:00/18:00 США Объем производственных заказов август -4,1% м/м 2,8% м/м
14:30/18:30 США Изменение запасов природного газа 24.09-30.09 n/a n 80 млрд. куб. футов
17:30/21:30 Канада Выступление заместителя управляющего Банка Канады Т.Маклема
18:00/22:00 США Публикация протокола заседания FOMC

Сегодня  состоятся заседания ЕЦБ и Банка Англии. Большинство экспертов считают, что оба ЦБ воздержатся от изменения политики. Решение ЕЦБ планируется в 15:45 МСК, решение БА в 15:00 МСК.

Наконец в ночь с четверга на пятницу пройдет заседание управляющего совета Банка Японии, а утром состоится пресс-конференция

Кроме того, сегодня вечером будет опубликован протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) от 13 сентября / Fed Releases Minutes from September 13 FOMC Meeting.

Завтра утром состоится заседание банка Японии. Это первое заседание после того как был назначен новый министр финансов Маехара. Он оказывает давление на центробанк с требованием увеличить покупки облигаций. Однако большинство экспертов считает, что на завтрашнем заседании Банк Японии не будет менять свою политику.



Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.2927


Поддержка находится на 1.2816, сопротивление на 1.2936. Необходимо пробой одного из двух этих уровней для определения дальнейшего направления движения.

USD/JPY 78.57

Сопротивление на  78.68. Пробой 78.56 может вызвать движение к  78.31 - 78.22.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 5 октября 2012  года

На макроэкономических фронтах.

Банк Японии сохранил процентную ставку на уровне 0.1%. Программа покупки активов – без изменений

США. Запасы природного газа в неделю до 28 сентября +77 млрд. куб. футов

Канада. Индекс деловой активности Ivey PMI в обрабатывающей промышленности в сентябре: 65.6 против прогноза 59.4

США. Производственные заказы в августе: -5.2% м/м против прогноза -5.9% м/м

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице в неделю до 22 сентября 3.281 млн. против прогноза 3.275 млн.

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 29 сентября 367 000 против прогноза 370 000

Еврозона. ЕЦБ сохранил ставку рефинансирования на уровне 0.75% против прогноза 0.75%

США. Увольнения Challenger в сентябре -70.8% г/г

Великобритания. Банк Англии сохранил ставку на уровне 0.50% против прогноза 0.50%

Великобритания. Банк Англии сохранил масштабы QE на уровне stg375 млрд.

Швейцария. Промышленное производство во 2 квартале: +4.6% г/г

Австралия. Разрешения на строительство в августе: 6.4% м/м -15.4% г/г против прогноза 4.7% м/м -14.3% г/г

Австралия. Розничные продажи в августе: 0.2% м/м против прогноза 0.4% м/м

Обзор рынка

Американский доллар упал против рисковых валют после решений ЕЦБ и Банка Англии, а также в преддверии отчета по рынку труда США.

Европейский Центробанк оставил процентную ставку без изменений на уровне 0.75%. Такое решение широко ожидалось на рынке. Выступая на пресс-конференции по итогам заседания, Марио Драги попытался выразить «устойчивый оптимизм» в отношении ситуации в Еврозоне, предсказав скорое восстановление ее экономики. По его словам, экономические индикаторы указывают на сохранение слабой экономической активности до конца 2012 года при сохранении повышенной неопределенности. Драги сказал, что ЕЦБ готов начать программу выкупа облигации Outright Monetary Transactions (OMT), как только в этом возникнет необходимость.

Не обошлось и без шаманства. Драги назвал введение евро «необратимым».
М.Драги подчеркнул, что евро является "необратимым". "Мы действуем строго в пределах нашего мандата, предполагающего сохранение ценовой стабильности", - заявил он. Традиционно эта магическая фраза поддержала курс единой валюты.

Еще одно значимое событие для евро – аукцион по испанским государственным облигациям. Испания продала три вида государственных облигаций на сумму 3.99 миллиардов евро. Доходность облигаций преимуществен6но снижается на ожиданиях обращения Испании за международной помощью. Минфин продал облигации со сроком обращения до октября 2014 г. на 1,3 млрд евро, бумаги со сроком обращения до октября 2015 г. на 2 млрд евро и пятилетние облигации на сумму 710 млн евро. Общая сумма почти достигла верхнего предела запланированного диапазона 3-4 млрд евро. Спроса на все виды облигаций вырос по сравнению с предыдущими аукционами. На вторичном рынке доходность 10-летних испанских государственных облигаций находится около уровня 5.8%.

Евро, начав вчерашний день немного выше 1.2900, вырос над отметкой 1.3000 к концу дня.

Банк Англии оставил процентные ставки без изменений на уровне 0.5% и сохранил программу покупки активов на уровне 375 миллиардов фунтов. Никаких деятелей обнародовано не было, так что придется ждать публикации протокола заседания 17 октября. Фунт следовал тенденциям евро, он вырос с 1.6071 до 1.6200, хотя не смог пробить этот уровень.

Вечером были обнародованы протоколы последнего заседания ФОМК, на котором, напомним, было принято решение о третьем раунде неограниченного во время времени и объемах количественного смягчения. Согласно тексту протокола, большая часть представителей ФРС согласились с необходимостью введения дополнительных мер стимулирования экономики, которые будут меняться в зависимости от уровня инфляции, безработицы и других факторов. Однако общего согласия относительно факторов, которые следует рассматривать при принятии данной программы, на данный момент пока не достигнуто.

Наконец, Банк Японии, оставил свою программу выкупа активов без изменений, равно как и процентную ставку, которая сейчас находится на уровне 0.1%.

На сегодня, 5 октября,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

05:00/09:00 Япония Индекс опережающих индикаторов август 93,6% 93,0
в течение дня Япония Пресс-конференция Банка Японии
07:00/11:00 Швейцария Объем валютных резервов сентябрь n/a 418,4 млрд. франков
09:00/13:00 Еврозона Окончательные данные по изменению ВВП 2 кв. 2012 -0,2% кв/кв -0,2% кв/кв
10:00/14:00 Германия Изменение объёма заказов в промышленности август -0,4% м/м 0,5% м/м
12:30/16:30 Канада Число разрешений на строительство август -0,7% м/м -2,3% м/м
12:30/16:30 Канада Изменение количества занятых сентябрь 11.900 34.300
12:30/16:30 Канада Уровень безработицы сентябрь 7,3% 7,3%
12:30/16:30 США Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) сентябрь 111.000 96.000
12:30/16:30 США Уровень безработицы сентябрь 8,2% 8,1%
12:30/16:30 США Изменение средней почасовой заработной платы сентябрь 0,2% м/м 0,0% м/м
17:00/21:00 США Выступление члена FOMC Э.Дюк
19:00/23:00 США Изменение объема потребительского кредитования август 6,3 млрд. долл. -3,3 млрд. долл.

Несмотря на обилие событий в календаре, главным из них будет одно – отчет министерства труда США по уровню безработицы и количеству рабочих мест. Из опережающих индикаторов индекс промышленный ISM (компонента занятости), ADP и увольнения Challenger оказались выше прогнозов. Это значит, что некоторые инвесторы настроились на лучший показатель. Однако обратим внимание на слабую компоненту занятости ISM сектора услуг, в котором  трудится большая часть американцев.

Неизвестно, насколько рынок труда будет определяющим для определения интенсивности печати денег в рамках QE3, но можно предположить, что данные лучше прогноза могут поддержать доллар, и наоборот.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3014.

Пробой 1.3030 создаст предпосылки для роста к 1.3066, отсюда возможен откат к 1.2984 - 1.2960.

USD/JPY 78.35

Поддержка на 78.28, если пара не упадет ниже этого уровня, возможно восстановление до 78.60 или 78.70.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 8 октября 2012  года

На макроэкономических фронтах.

Китай. Индекс деловой активности PMI HSBC в секторе услуг в сентябре 54.3 против 52.0 в августе

Китай. Мировой Банк понизил оценку роста ВВП Китая на 2012 год с +8.2% до +7.7%

США. Уровень безработицы U6 в сентябре 14.7% против 14.7% в августе

США. Средняя продолжительность рабочей недели в сентябре 34.5 против прогноза 34.4

США. Средняя часовая заработная плата в сентябре +0.3% м/м до +1.8% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.8% г/г

Канада. Разрешения на строительство в августе +7.9% м/м против прогноза -1.3% м/м

Канада. Занятость в сентябре +52 100 против прогноза +10 000

Канада. Уровень безработицы в сентябре 7.4% против прогноза 7.3%

США. Уровень безработицы в сентябре 7.8% против прогноза 8.2%

США. Занятость без учета с/х сектора в сентябре +114 000 против прогноза +115 000

Ирландия. Центробанк понизил прогноз по ВВП на 2012 до +0.5% и до +1.7% на 2013

Германия. Производственные заказы в августе -1.3% м/м до -4.8% г/г против прогноза -0.5% м/м до -4.3% г/г

Япония. Индекс опережающих индикаторов в августе: 93.6 пункта против прогноза 93.5 пункта

Япония. Индекс совпадающих индикаторов в августе: 93.6 пункта в соответствии с прогнозом

Банк Японии сохранил процентную ставку на уровне 0.1%. Программа покупки активов – без изменений

Обзор рынка

Хотя данные по рынку труда США несколько подогрели оптимизм на инвесторов, однако неопределенность вокруг Испании не дала рисковым активам развить начальный успех.

Количество новых рабочих мест в американской экономике составило в сентябре 114К, это немного выше прогноза в 111К. Однако августовский показатель был пересмотрен вверх с 95К до 142К. Уровень безработицы неожиданно упал с 8.1% до 7.8%, при том, что рынок настраивался на рост в 8.2%. Это самый низкий показатель безработицы за 44 месяца.

Рисковые валюты выросли на этой новости. Так евро оттолкнулся от нижней границы своего дневного диапазона 1.3000 и проверил на прочность уровень 1.3050. Британский фунт вырос до 1.6216. Доллар США подорожал против иены до 78.70.

Ранее в пятницу Банк Японии заявил о тот, что учетная ставка останется без изменений на уровне 0%, равно как и программа покупки активов, на которую сейчас выделено 55 триллионов иен. Центральный банк заявил, что японская экономика «более-менее выравнивается». Ранее в заявлениях содержалась формулировка о том, что «рост экономической активности остановился». БЯ обещает оставить ставку на нулевом уровне и клянется, что продолжит программу покупку активов и другие «мощные меры монетарного смягчения», чтобы стимулировать экономический рост.

Однако рисковые валюты не смогли развить успех. Во-первых, судя по всему, сами данные по США были недостаточно хороши для мощного движения. Во-вторых, к концу дня пятницы очередную ложку дегтя добавил испанский премьер Рахой. Он в очередной раз заявил, что Испания то ли будет, то не будет просить международную помощь. Эксперты полагают, что промедление испанских властей может вызвать рост доходности облигаций, поэтому следующие через несколько дней одно за другим заявления Рахоя, который никак не может определиться с ответом на вопрос, традиционно оказывают давление на евро.

Основные события предстоящей недели.

После всплеска активности первой недели октября, на рынке ожидается некоторое затишье.

Сегодня в США выходной – День Колубма, ликвидность на рынке будет относительно низкой, чтобы может сузить торгуемые диапазоны, хотя не исключены и волатильные «шипы».

События в Еврозоне будут оставаться в центре внимания инвесторов. 18 и 19 октября состоится заседание Совета Европы, на котором рассмотрят вопрос о помощи проблемным экономикам. Некоторые эксперты полагают, что этого момента (а значит уже на этой неделе) Испания может выступить с просьбой помощи. В случае такого демарша можно ожидать укрепления курса евро, так как снимется беспокойство инвесторов в отношении позиции правительства Испании.

В среду 10 октября состоится встреча Большой Семерки.

Экономические релизы:

По Великобритании
Изменение объёма промышленного производства (м/м) / Industrial Production, вторник 12:30 МСК, прогноз -0.50% против 2.9%.
Сальдо баланса видимой торговли (млн. фунтов) / Visible Trade Balance, вторник 12:30 МСК.

По США
Публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга» / Fed's Beige Book, среда 22:00 МСК.
Сальдо торгового баланса / Trade Balance, четверг 16:30 МСК, прогноз    
-$44.0B против  -$42.0B

На сегодня, 8 октября,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Германия Сальдо торгового баланса август 15,8 млрд. евро 16,1 млрд.
06:00/10:00 Германия Индекс оптовых цен сентябрь 0,4% м/м 1,1% м/м
07:15/11:15 Швейцария Индекс потребительских цен сентябрь 0,3% м/м 0,0% м/м
08:30/12:30 Еврозона Индекс доверия в инвесторской среде от Sentix октябрь -20,6 -23,2
10:00/14:00 Германия Промышленное производство август -0,7% м/м 1,3% м/м

Сегодня нас ожидает ряд новостей второго плана. Такие релизы как индекс доверия инвесторов и промышленное производство в Германии могут оказать некоторое влияние на курс евро.

Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.2987


Пробой  1.2991 может вызвать движение к 1.2954. Отскок от текущего уровня создаст предпосылки для восстановления к 1.3068.

USD/JPY 78.52

Сопротивление в зоне  78.77 - 78.93, отсюда возможно снижение до 78.34. Пробой вверх 79.20. необходим для восстановления восходящего тренда.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 9 октября 2012  года

На макроэкономических фронтах.

Австралия. Индекс делового доверия NAB в сентябре 0

Австралия. Индекс деловых условий NAB в сентябре -3

Япония. Сальдо текущего счета с учетом сезонных колебаний в августе +Y722.3 млрд. против прогноза Y520.0 млрд.

Япония. Сальдо торгового баланса в августе -Y644.5 млрд. против прогноза -Y628.6 млрд.

Япония. Сальдо текущего счета в августе +Y454.7 млрд. против прогноза Y421.1 млрд.

Великобритания. Баланс цен на жилье RICS в сентябре -15% против прогноза -20%

Великобритания. Розничные продажи BRC в сентябре +1.5% г/г против прогноза -0.2% г/г

Кипр. Агентство Moody’s понизило кредитный рейтинг с Ba3 до B3, прогноз негативный. Поводом для понижения стали значительные сложности в банковском секторе.

Германия. Промышленное производство в августе: -0.5% м/м -1.4% г/г против прогноза -0.6% м/м -1.6% г/г

Германия. Сальдо торгового баланса в августе: 16.3 млрд. евро против прогноза 15.2 млрд. евро

Китай. Индекс деловой активности PMI HSBC в секторе услуг в сентябре 54.3 против 52.0 в августе

Китай. Мировой Банк понизил оценку роста ВВП Китая на 2012 год с +8.2% до +7.7%

Обзор рынка

Рисковые валюты начали новую неделю снижением против доллара США на фоне беспокойства инвесторов относительно перспектив мировой экономики.

Всемирный банк снизил прогнозы на экономический рост в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе. «Замедление экономического роста в Китае в этом году будет значительным», - отмечается в заявлении банка. Также банк предупреждает, что экономические проекции для ЕАР (Восточная Азия и Тихоокеанский регион) связаны со значительной неопределенностью и разнообразными рисками, проистекающими как из местной, так и из мировой экономики. По прогнозам банка темпы роста в Китае в этом году составят 7.7%, а в следующем 8.1% против 8.2% и 8.6% в предыдущем прогнозе. Темпы роста ВВП в восточной Азии (кроме Японии и Индии) составят 7.2% и 7.6% в 2013 году против 7.6% и 8.0%. Показатель 7.2% - самый низкий с 2001 года. Напомним, что в 2011 году темпы роста ВВП в этом регионе составляли 8.3%.

Последние данные CFTC показывают, что объем чистых коротких позиций на евро в течение недели, которая завершилась 2 октября, почти не изменился, оставшись на уровне 50.3К. Объем чистых длинных позиций на британский фунт вырос до максимального значения за год 30.1К. Объем длинных позиций на японскую иену составил 29.4К. Объем чистых длинных позиций на осси снизился с 63.7К против 89.6К на предыдущей неделе. В целом анализ показывает, что большинство валютных пар консолидируются, только стерлинг продолжает накапливать силу. Стоит обратить внимание на резкое сокращение объема длинных позиций на австралийский доллар, которое произошло еще до снижения процентной ставки Резервного Банка Австралии.

К вечеру, однако, на основных графиках произошли коррекции дневного движения, которые усилились после открытия торгов в Азии. Азиатские биржи начали вторник повышением, увлекая за собой рисковые валюты и сырье. Лидирует Шанхайский фондовый рынок, который вырос примерно на 2%. Это также способствует восстановлению доллара против иены.

Стоит отметить, что вчерашние торги были достаточно тонкими, поэтому сегодня рынок может начать выправлять девиации первого дня недели. В частности, стоит отметить такое важное событие как утверждение агентством Fitch максимально возможного рейтинга для облигаций ЕСМ.


На сегодня, 9 октября,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:30/11:30 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Марио Драги
В течение дня Еврозона Встреча ECOFIN
08:30/12:30 Великобритания Производство в обрабатывающем секторе август -0,6% м/м 3,2% м/м
08:30/12:30 Великобритания Сальдо торгового баланса август -8,3 млрд. фунтов -7,1 млрд.
08:30/12:30 Великобритания Промышленное производство август -0,5% м/м 2,9% м/м
12:15/16:15 Канада Начало строительства сентябрь 201,000 224,000
14:00/18:00 Великобритания Оценка прироста ВВП от NIESR сентябрь n/a 0,2%
14:00/18:00 США Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP октябрь 52,3 51,8

Сегодня внимание рынка будет приковано к Еврозоне.

Во-первых, стоит обратить внимание на выступление главы ЕЦБ Марио Драги в Европейском парламенте.
Во-вторых, на встречу министров финансов Еврозоны – ECOFIN
В-третьих, в 13:30 по Афинскому времени в Грецию приедет Ангела Меркель. В аэропорту ее будут встречать премьер Антонис Самарам. Примерно в 14:15 ожидается краткая пресс-конференция по итогам встречи.
В-четвертых, Греция попытается сегодня выручить 1 миллиард евро от продажи 26-недельных векселей. Время начала аукциона 13:00 МСК.

Кроме того, стоит обратить внимание на данные по промышленному сектору Великобритании. Прогноз не очень хороший. После резкого падения промышленного производства в августе, ожидается, что темпы падения замедлятся, но все же динамика сохранится отрицательной.



Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.2982

Поддержка на 1.2929, возможно ралли до 1.3017. Нам необходимо пробой 1.2889, чтобы можно было говорить о возможности восстановления формирования нисходящего тренда.

USD/JPY 78.39

Возможен рост до  78.55 или 78.71. если пара удержится над зоной 78.21 - 78.02. В случае пробоя вниз 78.02 возможно сильное медвежье движение.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 10 октября 2012  года

На макроэкономических фронтах.

США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в октябре: 54.0 против прогноза 50.0

Канада. Число новых строительств в сентябре: +220 200 против прогноза +205 000

США. Индекс делового оптимизма малого бизнеса NFIB в сентябре: 92.8 против прогноза 93.5

Великобритания. Промышленное производство в августе: -0.5% м/м -1.2% г/г против прогноза -0.5% м/м -1.1% г/г

Франция. Сальдо торгового баланса в августе: -5.286 млрд. евро против прогноза -5 млрд. евро

Австралия. Индекс делового доверия NAB в сентябре 0

Австралия. Индекс деловых условий NAB в сентябре -3

Япония. Сальдо текущего счета с учетом сезонных колебаний в августе +Y722.3 млрд. против прогноза Y520.0 млрд.

Япония. Сальдо торгового баланса в августе -Y644.5 млрд. против прогноза -Y628.6 млрд.

Япония. Сальдо текущего счета в августе +Y454.7 млрд. против прогноза Y421.1 млрд.

Великобритания. Баланс цен на жилье RICS в сентябре -15% против прогноза -20%

Великобритания. Розничные продажи BRC в сентябре +1.5% г/г против прогноза -0.2% г/г

Кипр. Агентство Moody’s понизило кредитный рейтинг с Ba3 до B3, прогноз негативный. Поводом для понижения стали значительные сложности в банковском секторе.

Германия. Промышленное производство в августе: -0.5% м/м -1.4% г/г против прогноза -0.6% м/м -1.6% г/г

Германия. Сальдо торгового баланса в августе: 16.3 млрд. евро против прогноза 15.2 млрд. евро

Китай. Индекс деловой активности PMI HSBC в секторе услуг в сентябре 54.3 против 52.0 в августе

Китай. Мировой Банк понизил оценку роста ВВП Китая на 2012 год с +8.2% до +7.7%

Обзор рынка

Евро на торгах во вторник находился под давлением, после того как президент ЕЦБ Драги, выступая в Европейском парламенте, сказал, что Еврозона встретилась с рисками экономического спада, вызванного напряженностью на финансовом рынке.

Драги остается очень осторожным в своих прогнозах. По его словам, экономика валютного блока слаба и будет восстанавливаться пошагово. В краткосрочной перспективе процесс восстановления будет сдерживаться из-за мер бюджетной экономии, предпринимаемых правительствами государств.

Он также коснулся темы Единого Надзорного механизма Single Supervisory Mechanism (SSM) и участия в нем стран не-членов Еврозоны. По словам Драги, Единый надзорный механизм будет отчитываться о своей деятельности не только Европарламенту, но и Европейскому совету.

МВФ снизил прогноз на темпы роста мирового ВВП в этом году до 3.3%, а в 2013 году до 3.6%. Ранее МВФ прогнозировал рост ВВП на 3.5% и 3.9% соответственно. При этом МВФ прогнозирует с вероятностью в 1/6. что рост ВВП может составить 2%. Вероятность рецессии в США в 2013 году составляет 15%, в Еврозоне 80%, в Японии 25%. Аналитики МВФ считают, что восстановление мировой экономики столкнулось с большими трудностями, «риски спада растут и являются значительными».

Неудивительно, что на таком фоне рисковые валюты находились под давлением. Евро, который утром вырос до 1.2986, к концу дня упал до 1.2868. Британский фунт после утренней попытки протестировать 1.6050, упал ниже 1.6000. Неблагоприятные данные вышли по промышленному сектору Великобритании. Объем промышленного производства сократился в сентябре на 0.5%, что соответствовало прогнозам. Однако объем производства в обрабатывающей промышленности упал на -1.1% вместо ожидаемого снижения на 0.6%.

Пара доллар/иена торговалась в узком диапазоне 78.20-40.

На сегодня, 10 октября,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Япония Предварительные данные по заказам на станки сентябрь n/a -2,75 г/г
14:00/18:00 США Оптовые запасы август 0,4% м/м 0,7% м/м
18:00/22:00 США Публикация отчета ФРС США "Beige Book"

Сегодня в Токио начнется встреча Большой Семерки. Среди вопросов, которые там планируют обсудить: Фискальный утес и ситуация на валютном рынке.

fiscal cliff (фискальный обрыв, фискальный утёс) — так прозвали ситуацию в бюджетном секторе США, когда с 1 января 2013 года автоматически должны быть повышены налоги и сокращены расходы на общую сумму $600 млрд или 6%. Согласно прогнозам CBO, это может привести к сокращению американской экономики на 0,5%.

Из запланированных на сегодня релизов внимание стоит обратить на Бежевую книгу ФРС.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.2859

Пара может  сходить к 1.2833, если удержится ниже 1.2938 - 1.2964. Пробой последнего уровня создаст предпосылки для тестирования 1.3043..


USD/JPY 78.21

Текущее падение может завершиться выше 78.13, после этого ждем ралли к 78.41. Нам необходимо падение ниже 78.00 для отмены этого сценарий.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 11 октября 2012  года

На макроэкономических фронтах.

Южная Корея. ЦБ снизил ставку на 0.25% до 2.75%

Австралия. Занятость в сентябре +14 500 против прогноза +5 000

Австралия. Уровень безработицы в сентябре 5.4% против прогноза 5.3% и против 5.1% в августе

Япония. Банковское кредитование в сентябре +1.0% г/г

Япония. Заказы на продукцию машиностроения в августе -3.3% м/м до -6.1% г/г против прогноза -2.3% м/м до -4.6% г/г

Бразилия. ЦБ снизил ставку с 7.50% до 7.25% (5 за, 3 против)

Испания. Агентство S&P понизило кредитный рейтинг Испании с BBB+ до BBB-, прогноз негативный

США. Оптовые запасы в августе: +0.5% м/м против прогноза +0.4% м/м

США. Количество обращений за ипотечными кредитами за неделю до 5 октября: -1.2%

Франция. Промышленное производство в августе: 1.5% м/м -0.9% г/г против прогноза -0.3% м/м -4.2% г/г

Франция. Производство в обрабатывающей промышленности в августе: 1.8% м/м -0.4% г/г против прогноза -0.7% м/м -4.0% г/г

Германия. Индекс оптовых цен в сентябре: 1.3% м/м 4.2% г/г против 1.1% м/м 3.1% г/г в августе

Обзор рынка

Главным трендом торгов среды стала консолидация на графиках основных валютных пар. Возможная война между Турцией и режимом Асада является одним из факторов риска для рынка.

МВФ опубликовал еще один отчет на этот раз под названием «Мировая финансовая стабильность». Фонд выразил обеспокоенность ситуацией в Европе, отметим, что в 2013 году ей может понадобиться 4.5 триллионов долларов для достижения бюджетных целей.

Агентство  Standard & Poor's. объявило о снижении долгосрочного суверенного кредитного рейтинга Испании до уровня BBB-, то есть сразу на две ступени с BBB+. Согласно комментариям агентства, подобное решение вызвано усиливающейся экономической рецессией и ростом безработицы в стране, которые могут привести к росту социальной напряженности и усилению «борьбы» между правительством и регионами. До «мусорного» уровня облигации Испании отделяет лишь одна ступенька в рейтинге.

Пара евро/доллар провела почти весь день в диапазоне 1.2850-1.2900.

Управляющий Банком Англии Мервин Кинг заявил, что британская экономика сейчас примерно на 15% ниже «экстраполяции прекризисного тренда» и предупредил, что этот разрыв будет сохраняться некоторое время. По словам Кинга «технического ограничения» на покупки активов не существует, однако есть ограничения того, насколько эффективна монетарная политика в подобной ситуации.

Британский фунт утром упал до 1.5975, но затем смог восстановиться над 1.6000, и сейчас удерживается немного выше этого уровня.

Из экономических релизов некоторый интерес для рынка представляла Бежевая книга ФРС. Согласно отчету, экономика в августе-сентябре росла скромными темпами, потребительские расходы остались на низком уровне (незначительный рост отмечен лишь в некоторых регионах). Никаких указаний на то, что пятничные сильные данные по рынку труда являются не выбросом, а результатом экономических тенденций, нет. В Бежевой книге отмечается отсутствие видимых перемен с занятостью.

После публикации отчета, пара доллар/иена достаточно быстра пошла вниз, скатившись из района до 78.30 к 78.00 сегодня утром.

Начальник генштаба вооруженных сил Турции генерал Недждет Озель в ходе посещения города Акчакале заявил, что Турция готова ответить сирийским войскам, которые осуществляют бомбардировку турецкой территории. Правда до сих пор неизвестно, является ли бомбардировка намеренной, случайностью, вызванной столкновениями с находящимися на территории Турции инсургентами или провокацией турецких военных. Ранее парламент позволил вести военные действия за пределами своей территории. «Мы должны быть готовыми в любой момент отправиться на войну, если это будет необходимо», - воинственно заявил турецкий премьер Эрдоган.

На сегодня, 11 октября,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:30/11:30 США Выступление члена FOMC Джанет Йеллен
08:00/12:00 Еврозона Публикация ежемесячного бюллетеня ЕЦБ
12:30/16:30 Канада Сальдо торгового баланса август -1,7 млрд. долл. -2,3 млрд.
12:30/16:30 Канада Индекс цен на жилье на первичном рынке август 0,2% м/м 0,1% м/м
12:30/16:30 США Сальдо торгового баланса август -43,9 млрд. долл. -42,08 млрд.
12:30/16:30 США Число заявок на получение пособие по безработице за неделю 30.09-06.10 370,000 367,000
12:30/16:30 США Индекс цен на импорт сентябрь 0,7% м/м 0,7% м/м
14:00/18:00 США Выступление члена FOMC Джереми Штейна
14:30/18:30 США Запасы природного газа за неделю 30.09-06.10 n/a 77 млрд. куб.фут.
15:00/19:00 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 1.10-7.10 n/a -0,5 млн. барр.
17:00/22:00 США Баланс федерального бюджета сентябрь -4,0 млрд. долл. -190,5 млрд.

Главные события дня – релиз по торговому балансу США и еженедельные данные по безработице.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.2863

Поддержка на  1.2835, начавшийся отскок от нее может привести пару к 1.2913. Пробой вниз 1.2835 создаст предпосылки для тестирования 1.2797.


USD/JPY 78.03

Возможен отскок из района 78.00 к 78.33. Пробой вниз 77.98 усилит медвежий тренд.

© www.kroufr.ru