Тема: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 1 ноября 2010 года

На макроэкономических фронтах.

Япония: сентябрь, Средние денежные доходы 0,9% г/г;

Австралия: октябрь, Индекс потребительских цен 0,3% м/м;

Австралия: третий квартал, Индекс цен на дома 0,1% кв/кв;

Австралия: октябрь, Индекс производственной активности 49,4;

США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в октябре 67.7 против прогноза 68.0

США. Индекс деловой активности Чикаго PMI в октябре 60.6 против прогноза 58.0

Канада. Индекс цен на сырье в сентябре -0.4% м/м против прогноза +1.0% м/м

Канада. ВВП в августе +0.3% м/м против прогноза +0.3% м/м

США. ВВП в третьем квартале +2.0% в соответствии с прогнозом

США. Индекс затрат на рабочую силу в третьем квартале +0.4% против прогноза +0.5%

Канада. Индекс цен на промышленную продукцию в сентябре +0.2% м/м против прогноза +0.3% м/м

Швейцария. Индекс опережающих индикаторов KOF в октябре 2.17 против прогноза 2.16

Италия. Индекс цен потребителей в октябре +0.2% м/м, +1.7% г/г против прогноза +0.1% м/м, +1.6% г/г

Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей в октябре +0.7% м/м, +2.0% г/г против прогноза +0.4% м/м, +1.7% г/г

Великобритания. Число одобренных заявок на ипотечный кредит в сентябре 47 474 против прогноза 46 000

Великобритания. Потребительский кредит в сентябре +stg262 млн. против прогноза +stg0.0 млрд.

Великобритания. Кредитование под залог недвижимости в сентябре в сентябре +stg0.112 млрд. против прогноза +stg1.0 млрд.

Великобритания. Агрегат М4 в сентябре -0.2% м/м, +1.0% г/г

Австралия. Продажи новых домов в сентябре: +0.6% м/м

Япония. Промышленное производство в сентябре: -1.9% м/м, +11.1% г/г против прогноза -0.6% м/м, +12.3% г/г

Япония. Уровень безработицы в сентябре: 5.0% против прогноза 5.1%

Япония. Расходы домохозяйств в сентябре: +0% г/г против прогноза +0.8% г/г

Япония. Индекс цен потребителей в сентябре: -0.6% г/г против прогноза -0.6% г/г

Обзор рынка

На торгах в пятницу американский доллар «просел» против основных своих конкурентов. При этом пара евро/доллар завершила неделю практически без изменений, пара фунт/доллар закрылась около недельного максимума на отметки 1.6040, а пара доллар/иена упала до нового 15-летнего максимума.

Экономический фундаментал по США был разнонаправленным. Темпы роста ВВП США в 3-м квартале составили 2%, что несколько ниже прогноза 2.1%. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности региона Чикаго в октябре вырос до 60,6 по сравнению с 60,4 в сентябре, вместо ожидаемого снижения ниже уровня 60 пкт. С другой стороны, индекс потребительских настроений в США по версии Университета Мичигана упал до 67,7 вместо ожидаемого роста до 68.4 пкт.

Результатом этого разнобоя в данных экономической статистики стало почти флэтовое и разнонаправленное закрытие американских фондовых индексов. Индекс Dow Jones Industrial Average повысился менее, чем на 0,1 процента, а S&P 500 понизился примерно на столько же, в то время как NASDAQ остался без изменений.

На этом фоне основной темой рынка форекс остается количественное смягчение Федерального резерва, о котором, вероятно, будет заявлено на текущей неделе. Ослабление доллара практических на всех фронтах указывает на то, что рынок уже закладывает возможность такого решения в текущие котировки.

Пара доллар/иена вскоре после открытия резко выросла с 80.30 до 81.40. На рынке поползли слухи об интервенции. Однако уже в течение следующих нескольких часов она вернулась к уровню 80.40.

Основные события предстоящей недели.

Все внимание инвесторов будет сосредоточено на решении ФОМК по монетарной политике. Она станет известно в среду в 21:15 МСК. Больше всего рынок будет интересовать принятие стимулирующей программы. Некоторые эксперты планируют, что программа будет очень мягкой и будет предполагать печать и вбрасывание в ценные бумаги сумм примерно по 100 миллиардов долларов с интервалом в месяц в течение 5-6 месяцев. Судя по всему, рынок уже оценил такой вариант развития событий, и обнародование такой программы может привести к росту курса доллара. С другой стороны, принятие программы стимулирования на сумму 1 триллион долларов и больше (что, кажется маловероятным) может оказать давление на курс доллара.

Банк Японии заявил о намерении перенести свое плановое заседание с 15-16 ноября, на 4-5 ноября. Таким образом, 5 ноября утром мы узнаем, как японские банкиры отреагировали на решение ФОМК США. Возможное количественное смягчение японского ЦБ в ответ на аналогичный шаг ФРС станет еще одним из эпизодов валютной войны. Вероятно, ЦБЯ заявит о введении своей программы скупки активов (в частности корпоративных облигаций) и смягчении монетарной политики, чтобы таким образом не допустить резкого падения пары доллар/иена.


Программа количественного смягчения также может оказаться в центре внимания Банка Англии, который заявил о своем решении по ставке репо в 15:00 МСК в четверг. Большинство экспертов уверено в том, что ставка останется без изменений, но объемы программы и ее сроки также под вопросом. Согласно консенсусному прогнозу экономистов, опрошенных  Bloomberg News 38 из 40 считают, что на текущем заседании программа количественного смягчения будет подтверждена на текущем уровне 200 миллиардов фунтов. Если опасения относительно расширения программы на оправдаются, то фунт может вырасти.

Заседание ЕЦБ состоится также в четверг, овернайт индекс свопы показывают фактически нулевую вероятность изменения учетной ставки ЕЦБ, поэтому все внимание инвесторов будет сосредоточено на выступление Жана Клода Трише перед прессой, которое начнется в 15:45 МСК.

Кроме того, во вторник в 6:30 МСК, свое решение по ставке опубликует Банк Австралии. Согласно прогнозам, она останется на уровне 4.50%.


На сегодня, 1 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.


07:30/11:30/ Швейцария/ Индекс менеджеров по закупкам/ октябрь/ 59,5/ 59,7
08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс менеджеров по закупкам в промышленности/ октябрь/ 53,2/ 53,4
12:30/15:30/ США/ Стержневой индекс потребительских цен РСЕ/сентябрь/ 0,1% м/м/ 0,1% м/м
12:30/15:30/ США/ Персональные расходы/ сентябрь/ 0,4% м/м/ 0,4% м/м
12:30/15:30/ США/ Персональные доходы/ сентябрь/ 0,3% м/м/ 0,5% м/м
13:00/17:00/ США/ Индекс менеджеров по закупкам в промышленности/ октябрь/ 54,2/ 54,4
13:00/17:00/ США/ Расходы на строительство/ сентябрь/ -0,5% м/м/ 0,4% м/м
13:00/17:00/ США/ Индекс производственных цен/ октябрь/ 70,7/ 70,5

Сегодня особое внимание будет привлечено к данным по промышленности Великобритании и США. По прогнозам аналитиков, индекс менеджеров по закупкам (деловой активности) в обрабатывающей промышленности Великобритании немного снизится. Снижение индекса ниже 53 пкт могло бы вызвать падение фунта.

Точно также ожидается небольшое снижение индекса ISM в США. Значительное расхождение с прогнозом вверх или вниз может вызвать рост волатильности на рынке.




Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3993


Краткосрочный базис пары бычий, цель на 1.4028. Здесь сейчас находится верхняя линия медвежьего канала, построенного от максимума на 1.4158. Пробой этой линии может вызвать движение к 1.4079 и далее .4158. С другой стороны, пока пара находится в этом канале общий настрой, по меньшей мере определенный. Поддержка на 1.3895/50 и далее на 1.3800.


USD/JPY 80.41.


Целевой ориентир движения 80.24 – 79.70.   Сопротивление на 80.85. Пробой вверх этого уровня приведет нас в нейтральную зону, однако только пробой 81.95 может представлять серьезную угрозу для текущего медвежьего прогноза.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 2 ноября 2010 года

На макроэкономических фронтах.

Резервный Банк Австралии повысил ставку на 25 базисных пункта до 4.75%

США. Расходы на строительство в сентябре +0.5% м/м против прогноза -0.5% м/м

США. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности в октябре 56.9 против прогноза 54.0

США. Личные доходы в сентябре -0.1% м/м против прогноза +0.2% м/м

США. Личные расходы в сентябре +0.2% м/м против прогноза +0.4% м/м

США. Базовый PCE в сентябре +0.0% м/м, +1.2% г/г против прогноза +0.1% м/м, +1.3% г/г

 Рынок облигаций. Спрэд доходности десятилетних ирландских и немецких облигаций вырос на 0.16% до 4.56%

Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в обрабатывающей промышленности в октябре 54.9 против прогноза 53.0

Швейцария. Индекс SVMI PMI в октябре 59.2 против прогноза 59.3

Обзор рынка

В преддверии заседаний ведущих мировых Центробанков, которые состоятся на этой неделе, волатильность на валютном рынке несколько снизилась. При этом американский доллар продолжает оставаться под давлением.

Драматические события разыгрались утром по паре доллар/иена. Она резко выросла с 80.30 до 81.40. Сначала предполагали, что этот рост является следствием интервенции ЦБ Японии, однако вскоре появилась информация, что столь резкое изменение котировок – результат технического сбоя или человеческой ошибки. Пара быстро вернулась на исходные позиции. В это же время на графиках евро и фунта было зарегистрировано сильное, но очень краткосрочное движение вниз в форме «шипов».

Европейские валюты также вскоре обрели позитивную динамику. Этому, кстати, способствовала публикация данных по индексу деловой активности в обрабатывающей промышленности Великобритании, который вырос до 54.9 пкт против 53.00.

Евро протестировал психологический максимум 1.4000 и достиг 1.4010, однако в преддверии заседания ФРС, инвесторы, судя по всему, опасаются открывать новые лонги на евро, после достижения дневного максимума произошла довольно значимая коррекция. Пара фунт/доллар, которой в пятницу также удалось пробить значимый уровень 1.6000, торговалась весь день в узком диапазоне между 1.6000 и 1.61000. Максимум дня составил 1.6072. Дважды пара пробовала пробить этот уровень, но неудачно.

Во второй половине дня доллар получил некоторую поддержку против евро, на публикации индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности ISM, который вырос выше прогнозов и достиг 5-месячного максимума.

Сегодня утром пара осси/американский доллар резко выросла с 0.9875 до 0.9988, после того как ЦБ Австралии принял неожиданное решение повысить процентную ставку на 25 пунктов до 4.75%. 


На сегодня, 2 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.


07:15/11:15/ Швейцария/ Розничные продажи/ сентябрь/ 1,4% г/г/ 0,1% г/г
09:00/12:00/ Еврозона/ Индекс менеджеров по закупкам в промышленности/ октябрь/ 54,1/ 54,1
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс менеджеров по закупкам в строительстве/ октябрь/ 53,1/ 53,8
 
Сегодняшние показатели макроэкономической статистики вряд ли окажут существенное влияние на рынок, так как все внимание инвесторов сконцентрировалось на планах ФРС по программе количественного смягчения и ответных действиях других мировых Центробанков.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3938

Пара не смогла пробить верхнюю границу канала, построенного от максимума на 1.4158. Основное сопротивление на 1.4000. Пока пара ниже этой психологической отметки и линии тренда – базис остается нейтральным. Пробой вверх 1.4000 создаст предпосылки для движения 1.4079 и 1.4158. Поддержка на 1.3895/50 и далее на 1.3800.


USD/JPY 80.56


Пара двигается в узком диапазоне. Пока нисходящий прогноз является превалирующим. Цель на 79.70/50. Поддержка на 80.85 и далее на 81.41. Пробой вверх этого уровня может вызвать движение вверх к 81.95, однако только пробой этого уровня будет представлять угрозу для текущего медвежьего прогноза.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 3 ноября 2010 года

На макроэкономических фронтах.

Австралия. Число одобренных заявок на строительство в сентябре: -6.6% м/м -11.6% г/г против прогноза 0% и -3.7%

Италия. S&P подтвердило кредитный рейтинг Италии на уровне А+/А-1+ со стабильным прогнозом

Рынок облигаций. На рынке ходят слухи о покупках ирландских государственных облигаций национальными европейскими центральными банками

Китай. PBOC: ищет баланс между ростом экономики и инфляцией. Мировая экономика вышла из самой сложной фазы финансового кризиса

Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в строительном секторе в октябре 51.6 против прогноза 53.0

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в октябре 54.6

Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в октябре 56.6 против прогноза 56.1

Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в октябре 55.2 против прогноза 55.2

Италия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности 53.0 против прогноза 52.8

Испания. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в октябре 51.2 против прогноза 49.4

Резервный Банк Австралии повысил ставку на 25 базисных пункта до 4.75%


Обзор рынка

Вопреки ожиданиям аналитиков, во вторник мы наблюдали достаточно значительные движения по целому ряду валютных пар. Доллар преимущественно находился под давлением.

Еще в понедельник большинство экспертов думали, что во вторник нас будет ожидать резкое снижение волатильности, так как выхода значимых экономических показателей по ведущим мировым экономика не ожидалось, а впереди маячит решение ФРС по программе стимулирования перед которым следует проявлять большую осторожность. Однако вчера утром возмутителем спокойствия выступил Банк Австралии, который повысил учетную ставку на 25 базисных пунктов до 4.75%. Большинство аналитиков ожидало, что ставка останется на уровне 4.50%.

Повышение ставки РБА аргументировал необходимостью предотвратить рост инфляции. Решение было тем более неожиданным, что а прошлой неделе данные за третий квартал показали снижение инфляции, а прогнозы по ее росту не превышали 2-3%. Это давало повод считать, что процентные ставки будут сохранены на отметке 4,5%. Напомним, что РБА первым из ведущих мировых Центробанков начал повышение учетной ставки, которая к апрелю 2010 года составила 4.50%, однако последние пол года он не предпринимал мер по ужесточению монетарной политики.

Результатом этого решения РБА стал сильный рост против доллара так называемых рисковых валют. Пара AUD/USD достигла нового многолетнего максимума 1.0022. Евро вырос против доллара до 1.4050.

Исключение составил британский фунт. Он также отреагировал ростом на новость из Австралии, однако дойдя до 1.6079, резко развернулся вниз. Это произошло после выхода слабых данных по индексу деловой активности в строительном секторе, который упал до 51.6 пкт против 54.1 пкт. в прошлом месяце. Минимум дня для пары фунт/доллар составил 1.5958.

На сегодня, 3 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.


09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг/ октябрь/ 52,3/ 52,8
11:30/14:30/ США/ Изменение количества рабочих вакансий/ октябрь/ na/ -44,1% г/г
12:15/15:15/ США/ Изменение занятости вне с/х ADP/ октябрь/ 22 000/ -39 000
14:00/17:00/ США/ Индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе/ октябрь/ 53,5/ 53,2
14:00/17:00/ США/ Производственные заказы/ сентябрь/ 1,0% м/м/ -0,5% м/м
14:30/17:30/ США/ Запасы сырой нефти/ за неделю до 31 октября/ na/ 5 миллионов баррелей
16:15/19:15/ Швейцария/ Выступление заместителя Управляющего Национальным Банком Швейцарии Томаса Йордана/ ноябрь/ na/ na
18:15/21:15/ США/ Решение ФРС по процентной ставке/ ноябрь/ <0.25%/ <0.25%

Сегодняшний день пройдет под знаком ожидания решения ФРС, поэтому остальные данные будут иметь ограниченное влияние на рынок. Однако при этом нельзя не отметить индекс занятости ADP, который на фоне ожидания официальных данных по рынку труда в США, может оказать некоторое влияние на рынок. Прогноз по индексу положительный для курса доллара.

Сейчас прогнозы аналитиков относительно решения ФРС распадаются на несколько групп. Основной прогноз следующий: ФРС заявит о вкачивании в финансовую систему по 100 миллиардов долларов ежемесячно в течение 5-6 месяцев. Такого мнения придерживается большинство аналитиков. Предсказать реакцию рынка на этот широко ожидаемый вариант сложно.

Согласно другом прогнозу, может произойти «ядерное» стимулирование путем вкачивания в финансовую систему колоссальной цифры в 2 триллиона долларов или по крайней мере значительное увеличение ежемесячный вливаний. Для «аппетита к риску» такое решение может дать новые стимулы и привести рисковые валюты (евро, фунт, сырьевые валюты) к новым максимумам.

Третий вариант: программы количественного смягчения может оказаться значительно меньшей, чем ожидается в первом варианте. В этом случае стоит ожидать закрытия длинных позиций на рисковые валюты.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4011

Пробой верхней границы медвежьего канала, сформированного через максимум 1.4158, может разрушить медвежий прогноз. Однако пока мы не видим значительного моментума в движении пары, поэтому ситуация остается малопонятной. Пока пара выше 1.3950, основным сценарием остается движение 1 .4158, но пробой этого уровня может создать предпосылки для отката к 1.3880. В целом пока пара находится в диапазоне 1.3880-1.4158 ее дальнейшие перспективы не совсем ясны.

USD/JPY 80.62


Пара двигается в узком диапазоне. Пока нисходящий прогноз является превалирующим. Цель на 79.70/50. Сопротивление  на 80.85 и далее на 81.41. Пробой вверх этого уровня может вызвать движение вверх к 81.95, однако только пробой этого уровня будет представлять угрозу для текущего медвежьего прогноза.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 4 ноября 2010 года

На макроэкономических фронтах.

США. FOMC: с учетом реинвестиций покупки в первом полугодии составят $850 - $900 млрд.

США. FOMC сохранил целевую ставку по федеральным фондам на уровне 0.00% - 0.25%

Рынок облигаций. Спрэд доходности десятилетних ирландских и немецких облигаций достиг рекордного максимума в 5.00%

США. Запасы нефти за неделю до 29 октября +2.0 млн. баррелей до 368.2 млн. баррелей

США. Загрузка производственных мощностей НПЗ за неделю до 29 октября 81.8%

17:30 03.11.10 - США. Запасы бензина за неделю до 29 октября -2.7 млн. баррелей до 212.3 млн. баррелей

США. Запасы дистиллятов за неделю до 29 октября -3.6 млн. баррелей до 164.9 млн. баррелей

США. Производственные заказы в сентябре +2.1% м/м против прогноза +1.5% м/м

- США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг в октябре 54.3 против прогноза 53.5

США. Занятость ADP в октябре +43 000 против прогноза +20 000; в сентябре -2 000 (пересмотрено с -39 000)

США. Индекс ипотечных заявок MBA за неделю до 29 октября -5.0%

Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в секторе услуг в октябре 53.2 против прогноза 52.6

Австралия. Число одобренных заявок на строительство в сентябре: -6.6% м/м -11.6% г/г против прогноза 0% и -3.7%

Обзор рынка

Американский доллар новь оказался под давлением, после того как вчера Федеральный резерв сделал долгожданное заявление о втором этапе программы количественного смягчения.

В течение большей части вчерашнего дня мы наблюдали разнонаправленную торговлю в относительно нешироких диапазонах. Неприятным фактом для доллара стало то, что хорошие фундаментальные данные не оказали ему поддержки. Отметим, что индекс количества рабочих мест во версии ADP, индекс деловой активности в секторе услуг по версии ISM и индекс производственных заказов продемонстрировали значения намного лучше прогнозов. Но, как мы говорили выше, на фоне ожидания решения Федрезерва,рынок проигнорировал эти новости.

На заседании Комитета по операциям на свободном рынке ФРС  было объявлено о том, что ФРС оставил базовую процентную ставку на рекордно-низком уровне – 0,0%-0,25% годовых. Кроме того, Федрезерв заявил о том, что приступает к реализации новой программы количественного смягчения. Напомним, что в ходе первой программы ФРС напечатала денежные знаки на сумму 1.7 триллиона долларов для покупки облигаций и ипотечных ценных бумаг.

Второй этап количественного смягчения будет несколько скромнее. После двух дней обсуждений ФРС приняла решение осуществить столь сильно ожидавшуюся программу, заявив о том, что приобретет казначейских облигаций США на сумму в $600 млрд в ближайшие восемь месяцев. ФРС заявила, что готова купить больше облигаций, если из-за сохраняющейся слабости экономики инфляция будет оставаться слишком низкой, а безработица - слишком высокой.

ФРС собирается осуществить покупки казначейских облигаций в объеме $850-950 млрд к концу II квартала 2011 года. Помимо покупок на $600 млрд, ФРС собирается осуществлять покупки объемом в $35 млрд в месяц, чтобы заменить в своем портфеле ипотечные облигации с истекающим сроком погашения. Это решение было принято еще в августе.

Не все члены Комитета поддержали это решение. «Ястреб» Томас Хениг голосовал против. В ближайшем будущем число его сторонников увеличится. В ФРС грядет ротация, а трое из пяти руководителей региональных резервных банков, которые станут членами Комитета в следующем году (президент ФРС-Даллас Ричард Фишер, президент ФРС-Миннеаполис Нараяна Кочерлакота и президент ФРС-Филадельфия Чарльз Плоссер), известны как противники надувания новых «мыльных пузырей».

Доллар оказался под давлением, после того как стало известно о решении ФРС. Пара евро/доллар выросла почти до 1.4200, закрывшись к концу дня около 1.4120, пара фунт/доллар выросла до 1.6158, закрывшись в конце дня около 1.6100. Пара доллар/иена упала в район 80.87.

На сегодня, 4 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.


07:15/11:15/ Швейцария/ Индекс потребительских цен/ октябрь/ 0,7% м/м/ 0,0% м/м
09:00/12:00/ Еврозона/ Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг/ октябрь/ 53,2/ 53,2
10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс производственных цен/ сентябрь/ 0,3% м/м/ 0,1% м/м
12:00/15:00/ Великобритания/ Покупка казначейских облигаций/ ноябрь/ 200 миллиардов фунтов/ 200 миллиардов фунтов
12:00/15:00/ Великобритания/ Решение Банка Англии по процентной ставке/ ноябрь/ 0,50%/ 0,50%
12:30/15:30/ США/ Первоначальные требования пособия по безработице/ за неделю до 31 октября/ 437 000/ 434 000
12:30/15:30/ США/ Производительность труда вне с/х/ третий квартал/ 0,9% кв/кв/ -1,8% кв/кв
12:30/15:30/ США/ Расходы на оплату труда/ третий квартал/ 0,9% кв/кв/ 1,1% кв/кв
12:45/15:45/ Еврозона/ Решение ЕЦБ по процентной ставке/ ноябрь/ 1,00%/ 1,00%
13:30/16:30/ Еврозона/ Пресс-конференция ЕЦБ/ ноябрь/ na/ na
14:00/17:00/ Канада/ Индекс менеджеров по закупкам/ октябрь/ 66,3/ 70,3
14:30/17:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 31 октября/ na/ 71 миллиард кубических футов
17:00/20:00/ Швейцария/ Выступление чиновника Национального Банка Швейцарии Жан-Пьера Дантина/ ноябрь/ na/ na

Сегодня Банк Англии заявил о своем решении по монетарной политике. Ожидается, что учетная ставка репо останется на уровне 0.50%, а программа количественного смягчения в объеме 200 миллиардов фунтов. Вероятность увеличения программы количественного смягчения очень незначительна, но если это произойдет, то фунт окажется под сильным давлением.

ЕЦБ, согласно прогнозам, оставит учетную ставку на уровне 1%, большее внимание привлечет пресс-конференция ЕЦБ по итогам заседания. Вероятно, у Трише будут спрашивать его мнение по поводу резонансного решения ФРС. От его мессиджей будет зависеть направление пары евро/доллар.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4118

Для подтверждения бычьего моментума необходим пробой вверх 1.4158. Поддержка на уровне краткосрочной линии восходящего тренда в районе 1.3980. Ее пробой вниз по крайней мере отложит дальнейший рост пары. .


USD/JPY 80.82

Пара все еще находится в узком диапазоне. Базис остается нейтральным. Ожидаемый диапазон 81.95 – 80.24. Уровень 81.95 может стать хорошим местом для открытия короткой позиции. Цель движения вниз 80.24 и далее 79.70.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 5 ноября 2010 года

На макроэкономических фронтах.

Япония: Процентная ставка оставленя без изменения;

США. Запасы природного газа за неделю до 29 октября +67 млрд. куб. футов до 3821 млрд. куб. футов

Рынок облигаций. На рынке ходят слухи о покупках пятилетних казначейских облигаций азиатским именем на сумму в $1 млрд.

Рынок облигаций. Спрэд доходности греческих и немецких десятилетних облигаций вырос на 0.45% до 8.89%

Канада. Индекс деловой активности Ivey PMI в октябре 56.7 против прогноза 65.0

Еврозона. ЕЦБ оставил ставку рефинансирования на уровне 1.00% против прогноза 1.00%

США. Затраты на рабочую силу в 3-м квартале -0.1% против прогноза +0.7%

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, за неделю до 23 октября -42 000 до 4.340 млн. против прогноза 4.386 млн.

США. Производительность труда вне с/х в 3-м квартале +1.9% против прогноза +1.0%

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 30 октября +20 000 до 457 000 против прогноза 440 000

Великобритания. Банк Англии сохранил ставку на уровне 0.50%

Великобритания. Банк Англии оставил масштабы количественного ослабления на уровне stg200 млрд.

Еврозона. Индекс цен производителей в сентябре +0.3% м/м до +4.2% г/г

Китай. PBOC: QE2 усилит восходящее давление на юань

Ирландия. Спрэд доходности ирландских и немецких десятилетних облигаций обновил рекордные максимумы в районе 5.13%

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в октябре 53.3 против прогноза 53.2

Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в октябре 53.8

Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в октябре 56.0 против прогноза 56.6

Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в октябре 54.8 против прогноза 55.3

Италия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в октябре 51.0 против прогноза 51.1

Испания. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в октябре 46.5 против прогноза 47.4

Обзор рынка

Американский доллар продолжил находиться под давлением, после того как в среду Федеральный резерв заявил о начале второй программы количественного смягчения.

Позиция европейских Центробанков, которые, как ожидали большинство инвесторов, не будут принимать мер количественного смягчения, представляя собой контраст ФРС, с самого утра поддерживала евро и фунт против доллара.

Прогнозы в целом реализовались. Банк Англии оставил учетную ставку на уровне 0.5% и программу количественного смягчения на уровне 200 миллиардов фунтов. Британская валюта резко выросла против американского доллара, достигнув многомесячного максимума на уровне  1,6299. Поддержку фунту также оказали еще и данные по ценам на жилье в Великобритании, которые неожиданно выросли на 1.8%.

Дела у евро обстояли немного хуже. Хотя ЕЦБ оставил учетную ставку на уровне 1% и не сделал никаких заявлений по количественному смягчению, позиция Жана Клода Трише все-таки не способствовала уверенному росту европейской валюты. Дело в том, что в ходе его пресс-конференции внимание журналистов было привлечено к бюджетным проблемам Ирландии. Трише дал очень уклончивые ответы относительности возможности оказания этой стране финансовой помощи. В результате евро после достижения дневного максимума  1,4283 упал затем в районе 1.43.

Пара доллар/иена достигла уровня 80.60. Таким образом, она продолжает торговаться около отметки 79.75, где иена находилась после второй мировой войны.  Банк Японии - на заседании внеочередном заседании по финансовой политике оставил без изменений учетную ставку на уровне 0-0,1%. Банк считает, что экономика страны "проявляет тенденцию к замедлению улучшения".Банк отметил также, что рост курса иены замедлился, и заявил о готовности "внимательно отслеживая изменения в экономике и ценах, принять адекватные меры" Пока решение БЯ не оказало существенного влияния на курс пары доллар/иена


На сегодня, 5 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс закупочных цен в промышленности/ октябрь/ 1,0% м/м/ 0,7% м/м
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс отпускных цен в промышленности/ октябрь/ 0,2% м/м/ 0,3% м/м
10:00/13:00/ Еврозона/ Розничные продажи/ сентябрь/ 1,2% м/м/ -0,4% м/м
11:00/14:00/ Канада/ Изменение занятости/ октябрь/ 10 100/ -6 600
11:00/14:00/ Канада/ Уровень безработицы/ октябрь/ 8,0%/ 8,0%
11:00/14:00/ Германия/ Производственные заказы/ сентябрь/ 0,5% м/м/ 3,4% м/м
12:30/15:30/ США/ Изменение занятости вне с/х/ октябрь/ 65 000/ -95 000
12:30/15:30/ США/ Уровень безработицы/ октябрь/ 9,6%/ 9,6%
12:30/15:30/ США/ Средние денежные доходы/ октябрь/ 0,2% м/м/ 0,0% м/м
12:30/15:30/ Канада/ Разрешения на строительство/ сентябрь/ 3,4% м/м/ -9,2% м/м
13:30/16:30/ США/ Выступление чиновника ФРС Томаса Хенига/ ноябрь/ na/ na
14:00/17:00/ США/ Продажи домов на вторичном рынке/ сентябрь/ 3,4% м/м/ 4,3% м/м
17:20/20:20/ США/ Выступление чиновника ФРС Джеймса Булларда/ ноябрь/ na/ na
18:00/21:00/ США/ Выступление председателя ФРС Бена Бернанке/ ноябрь/ na/ na
19:00/22:00/ США/ Потребительское кредитование/ сентябрь/ -3,1 миллиарда долларов/ -3,3 миллиарда долларов

Из европейских новостей влияние на рынок могут оказать данные по розничным продажам в Еврозоне и промышленным заказам в Германии. Если первый прогноз относительно позитивный (в том числе для евро), то второй можно назвать скорее нейтральным. Маловероятно, что европейские новости вызовут сильные движения на рынке, так как внимание инвесторов будет приковано к новостям из США.

Целая группа чиновников ФРС сегодня порадует нас своими выступлениями и комментариями. Томас Хениг известен как «ястреб», если его заявления будут достаточно «ястребиными», то он может поддержать курса доллара, хотя возможно его выступление просто останется в тени более значимых событий.

Разумеется, стоит обратить внимание и на выступление главы ФРС Бернанке.

Однако самым главным событием станет релиз данных по рынку труда США.

Ожидания относительно показателя числа рабочих относительно высокие. Аналитики ожидают, что их число увеличится на 65К. После того как индекс деловой активности ISM вырос до самого высокого уровня с момента начала кризиса, а индекс числа рабочих мест ADP продемонстрировал достаточно высокое значение, такой показатель не кажется недосягаемым. Но, если прогноз оправдается, что это принесет доллару? Когда на рынке говорили о возможности новой программы количественного смягчения, хорошие данные по рынку труда снижали вероятность ее принятия и давали стимул для роста «зеленого». Возможно, такой же реакцией на данные рынок обрадует нас и сегодня. С другой стороны, если в игру вновь вступит фактор «аппетита к риску», то доллар может оказаться под сильным давлением

Некоторые полагают, что сегодняшний день определит тренды на ближайшие недели, так как основные валютные пары находятся около важных технических уровней и долгосрочных максимумов/минимумов, так что следите за рынком внимательнее.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4186


Пара пробила сопротивление на 1.4158, теперь ей необходимо пробить вчерашний максимум 1.4280, чтобы можно было говорить о цели 1.4375 – 1.4400, а возможно даже на 1.45. Пробой вниз 1.4158 создаст предпосылки для движения к нижней границе бычьего канала (около 1.4090), пробой этой границы вниз будет представлять опасность для бычьего тренда.
.


USD/JPY 80.77

Пара все еще находится в узком диапазоне. Базис остается нейтральным. Ожидаемый диапазон 81.95 – 80.24. Только пробой 81.95 может стать угрозой для медвежьего сценария, но до этого надо пробить краткосрочное сопротивление на 81.10.. Цель движения вниз 80.24 и далее 79.70.



© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 8 ноября 2010 года

На макроэкономических фронтах.

Япония: сентябрь, Индекс опережающих индикаторов 98,9% с 99,5%

Австралия: октябрь, Объявления о приеме на работу 0,6% м/м с 1,1% м/м

США. Занятость вне сельского хозяйства в октябре +151 000 против прогноза +60 000

США. Уровень безработицы в октябре 9.6% против прогноза 9.6%

США. Средняя продолжительность рабочей недели в октябре +0.1 до 34.3 против прогноза 34.2

США. Средняя часовая оплата труда в октябре +0.2% м/м, +1.7% г/г против прогноза +0.1% м/м, +1.6% г/г

Рынок облигаций. Спрэд доходности греческих и немецких десятилетних облигаций вырос на 0.13% до 8.94%

Канада. Число занятых в октябре +3 000 против прогноза +15 000

Канада. Уровень безработицы в октябре -0.1% до 7.9% против прогноза 8.0%

Германия. Производственные заказы в сентябре -4.0% м/м, +14.0% г/г против прогноза +0.4% м/м, +19.0% г/г

Еврозона. Розничные продаже в сентябре -0.2% м/м, +1.1% г/г; в августе -0.2% м/м (пересмотрено с -0.4% м/м)

Великобритания. Индекс цен производителей на входе в октябре +2.1% м/м, +8.0% г/г против прогноза +0.9% м/м, +7.3% г/г

Великобритания. Индекс цен производителей на выходе в октябре +0.6% м/м, +4.0% г/г против прогноза +0.3% м/м, +4.4% г/г

Великобритания. Базовый индекс цен производителей на выходе в октябре +0.4% м/м, +3.3% г/г против прогноза +0.2% м/м, +4.4% г/г

Обзор рынка

На торгах в пятницу американскому доллару удалось вернуть часть позиций, утраченных в течение недели, после выхода лучших, чем ожидалось данных по рынку труда США. Тенденция к укреплению американской валюты сохранилась после открытия торгов в воскресенье.

Евро оказался под давлением еще не утренних торгах, после того как вышли запланированные на пятницу экономические показатели по Еврозоне. Вместо ожидаемого роста объема розничных продаж в сентябре на 1.2%, они сократились на 0.2%, после снижения на 0.2% в августе. Кроме того, объем производственных заказов в Германии снизилась на -0.4% вместо ожидаемого роста на 0.5%. В результате уже к моменту выхода данных по рынку труда евро упал более, чем на фигуру.

Что же касается данных по рынку труда США, то реакция на них была намного скромнее. Несмотря на неожиданный рост числа рабочих мест более, чем в два раза выше прогноза, доллар получил весьма умеренную поддержку. Дело в том, что в текущих условиях ситуация на рынке труда уже не влияет на решение ФРС, которая решала приступить к печати новых долларов.

Данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США оказались неожиданно лучше прогнозов (количество рабочих мест в США за октябрь +151 тыс. против прогноза +48 тыс.). Уровень безработицы, который рассчитывается на основе результатов отдельного опроса домашних хозяйств, в октябре снова составил 9,6%.

К концу дня евро торговался в районе 1.4050 на две фигуры ниже дневного максимума, фунт в районе 1.6200, а пара доллар/иена около 81.30.

Основные события предстоящей недели.

На этой неделе будет возможность немного отдохнуть от потока экономических новостей. Обратите внимание на то, что в четверг в странах бывшей Антанты празднуют День заключения Компьенского перемирия, поэтому торги на рынке облигаций в США производится не будут. Кроме того, данные экономической статистики, которые выходят в США в четверг перенесены на среду. Поскольку многие европейские рынки также не будут работать, объем торгов в этот день ожидается тонкий.

По Великобритании

Сальдо торгового баланса, вторник 12:30 МСК.
Изменение объёма промышленного производства, вторник 12:30 МСК
Ежеквартальный отчет банка Англии по инфляции, среда 13:30 МСК.

По США.
Сальдо торгового баланса, среда, 16:30 МСК, прогноз: -45 млрд. долларов против -46.3 млрд.
Индикатор уверенности от ун-та Мичигана, пятница, 17:55 МСК, прогноз 69 против 67.7.

По Еврозоне
Изменение объёма ВВП, пятница 13:00 МСК, прогноз 0,5% к/к, 2.00% г/г против 1,0% к/к, 1,9% г/г.
Изменение объёма промышленного производства еврозоны, пятница 13:00 МСК.

На сегодня, 8 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/10:00/ Германия/ Сальдо торгового баланса/ Сентябрь/ 13,2 миллиарда евро/ 11,7 миллиарда
09:30/12:30/ Еврозона/ Индекс доверия инвесторов Sentix/ Ноябрь/ 10,1/ 8,8
11:00/14:00/ Германия/ Промышленное производство/ Сентябрь/ 0,6% м/м/ 1,7% м/м
13:15/16:15/ Канада/ Начало строительства/ Октябрь/ 181.000/ 186.000
16:30/19:30/ США/ Выступление члена FOMC Джеймса Булларда/ n/a/ n/a/ n/a
20:30/23:30/ США/ Выступление члена FOMC Кевина Уорша/ n/a/ n/a/ n/a

Важных новостей на сегодня не запланировано. Некоторое влияние на рынок может оказать показатель промышленного производства в Германии. При значении ниже прогноза возможно давление на евро, при показателе выше 1.7% евро может вырасти.
Также стоит обратить внимание на выступление функционеров ФРС – членов ФОМК, но вряд ли он смогут добавить что-либо интересное.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3965

После выхода данных по NFP пара пробила вниз линию поддержки бычьего канала, которая построена через минимум 27 октября. Кроме того, на утренних торгах был пробит «круглый» психологический уровень 1.4000. Пара рано говорить о развороте, однако консолидация налицо. Возможная цель движения на 1.3900 и далее на 1.3850 – 1.3800. С другой стороны пробой вверх 1.4085, может вызвать восстановление бычьего моментума. Нам необходим пробой вверх 1.4158, чтобы можно было говорить о цели на 1.4000.


USD/JPY 81.20

Ключевое сопротивление на 81.95, его пробой может вызвать движение к 82.87. Поддержка на 80.85, в случае его пробоя возможно тестирование 80.24 с сохранением медвежьего наклона.



© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 9 ноября 2010 года

На макроэкономических фронтах.

Япония: октябрь, Отчет экономических обозревателей 40,2

Австралия. Индекс деловых условий NAB в октябре 2

Австралия. Индекс делового доверия NAB в октябре 8

Великобритания. Баланс цен на жилье RICS в октябре -49% против прогноза -39%

Великобритания: октябрь, Баланс цен на жилье от RICS -49%;

Великобритания: октябрь, Монитор розничных продаж 0,8% г/г;

Япония: октябрь, Денежная масса М2 2,7% г/г;

Япония: октябрь, Банковское кредитование -1,9% г/г;

Япония. Агрегат М2 в октябре +2.7% г/г против прогноза +2.8% г/г

Япония. Агрегат М3 в октябре +2.0% г/г против прогноза +2.1% г/г

Япония. Сальдо текущего счета в сентябре +Y1.960 трлн. против прогноза +Y1.684 трлн.

Япония. Сальдо торгового баланса BOP в сентябре +Y926.9 млрд. против прогноза +Y876.9 млрд.

Германия. Промышленное производство за сентябрь -0.8% м/м против прогноза +0.4% м/м

Обзор рынка

На торгах в понедельник американская валюта продолжила рост против таких конкурентов как евро и фунт на фоне внимания инвесторов к проблемам Еврозоны.

Значимых новостей экономической статистики в понедельник не было за исключением разве, что объема промышленного производства в Германии, который вместо ожидаемого роста снизился на 0.8%.

Внимание инвесторов к проблемам европейских экономик привлек визит еврокомиссара Олли Рена в столицу Ирландии Дублин, где он обговорил с местными властями комплекс мер по решению бюджетных проблем этой страны.

Кредитно-дефолтные свопы Ирландии, Португалии и Испании в понедельник утром увеличились, что побудило многих инвесторов закрыть длинные позиции на евро. При этом стоит отметить, что стоимость страхования суверенного долга Греции снизилась, после того как стало известно, что правящая партия социалистов одержала победу в большинстве регионов страны.

Пара евро/доллар за сутки упала более чем на 150 пунктов, уйдя к отметке 1.3900 (минимум суток составил 1.3886), а в паре с фунтом доллар остановился у отметки 1.6100, так и не сумев подняться выше фигуры 1.6200.и только против иены доллар находился под давлением.

Министр финансов Японии Иосихико Нода, заявив о том, что страна должна приложить усилия, чтобы не допустить продолжающегося роста иены, но при этом отметил, что "в росте японской валюты есть определенные преимущества, такие как возможность приобретения иностранных активов и компаний". Это высказывание ощутимо поддержало курс японской валюты.


На сегодня, 9 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:45/09:45/ Швейцария/ Индекс потребительского климата SECO/ Август-октябрь/ 17/ 16
07:00/10:00/ Германия/ Окончательные данные по индексу потребительских цен/ Октябрь/ 0,1% м/м/ 0,1% м/м
09:30/12:30/ Великобритания/ Объемы производства в обрабатывающей промышленности / Сентябрь/ 0,3% м/м/ 0,3% м/м
09:30/12:30/ Великобритания/ Сальдо торгового баланса/ Сентябрь/ -7,9 миллиарда фунтов/ -8,2 миллиарда
09:30/12:30/ Великобритания/ Промышленное производство/ Сентябрь/ 0,5% м/м/ 0,3% м/м
12:30/16:30/ Канада/ Индекс цен на новое жилье/ Сентябрь/ 0,5% м/м/ 0,1% м/м
15:00/18:00/ США/ Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP/ Ноябрь/ 47,8/ 46,4
15:00/18:00/ США/ Оптовые запасы/ Сентябрь/ 0,6% м/м/ 0,8% м/м
17:30/20:30/ Канада/ Выступление главы Банка Канады Марка Карни/ n/a/ n/a/ n/a

Данные по промпроизводству и торговому балансу Великобритании могут оказать некоторое влияние на курс фунта. Ожидается улучшение обоих показателей, но не очень значительное. Выход данных хуже прогнозов может привести к продажам британской валюты.

Из американских новостей некоторых интерес может вызвать индекс оптовых запасов на складах. Замедление темпов роста объема запасов может быть воспринято как опережающий показатель роста продаж и поддержать курс доллара.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3875

После пробоя бычьего канал пара продолжила двигаться вниз. Сейчас поддержка на 1.38. Чуть ниже проходит линия поддержки, построенная через минимум 19 октября. Пробоя вниз этого уровня может усилить медвежий моментум и создать предпосылки для движения к 1.3700 и далее к 1.3500. Непосредственное сопротивление на 1.3896. Пробой этого уровня приведет нас в нейтральную зону и создаст предпосылки для движения к 1.3950 – 1.4000.


USD/JPY 80.80

Консолидация по паре продолжается, направления пока невидно. Пробой консолидационного треугольника может вызвать в случае пробоя вверх движение к 81.95, в случае пробоя вниз движение к 80.24 – 79.70


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 10 ноября 2010 года

На макроэкономических фронтах.

Япония. Индекс потребительского доверия в октябре 41.1 против прогноза 40.8

Китай. Сальдо торгового баланса в октябре +$27.1 млрд.

Австралия. Ипотечные кредиты в сентябре +1.3% против прогноза +1.0%

Австралия. Инвестиционные кредиты в сентябре +1.7% против прогноза +1.7%

Китай. Цены на жилье в октябре +0.2% м/м до +8.6% г/г против прогноз +0.5% м/м до +9.1% г/г

Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности за сентябрь +0.1% м/м до +4.8% г/г против прогноза +0.2% м/м до +4.9% г/г

Великобритания. Промышленное производство за сентябрь +0.4% м/м до +3.8% г/г против прогноза +0.4% м/м до +3.6% г/г

Великобритания. Сальдо торгового баланса за сентябрь -stg4.57 млрд. против прогноза -stg4.5 млрд

Австралия. Индекс деловых условий NAB в октябре 2

Австралия. Индекс делового доверия NAB в октябре 8

Великобритания. Баланс цен на жилье RICS в октябре -49% против прогноза -39%

Япония. Агрегат М2 в октябре +2.7% г/г против прогноза +2.8% г/г

Япония. Агрегат М3 в октябре +2.0% г/г против прогноза +2.1% г/г

Япония. Сальдо текущего счета в сентябре +Y1.960 трлн. против прогноза +Y1.684 трлн.

Япония. Сальдо торгового баланса BOP в сентябре +Y926.9 млрд. против прогноза +Y876.9 млрд.


Обзор рынка

Несмотря на хорошие итоги аукциона по облигациям Греции, евро упал против американского доллара. Американской валюте также удалось укрепиться против других основных конкурентов, таких как фунт и японская иена.

Греция во вторник продала государственные облигации со сроком обращения 26 недель на сумму 300 миллионов евро. Доходность бумаг при размещении составила 4,82% годовых по сравнению с 4,54% на октябрьском аукционе. Тем не менее, спрос был достаточно высоким, и общий объем заявок превысил предлагавшийся к размещению размер выпуска в 5,15 раза, в то время как на предыдущем аукционе данный показатель составлял всего 4,22 раза.

В результате на утренних торгах евро достиг дневного максимума в районе 1.3950, но затем беспокойства относительно роста до рекордных максимумов дефеолтных свопов Ирландии, Испании и Португалии взяло верх, и евро развернулся в противоположную сторону.

На рынке появились слухи о том, что власти Германии предлагают новых механизм решения проблемы суверенного долга. В частности, предлагается перенести значительную часть его тяжести на налогоплательщиков.

Возвращение в фокус инвесторов проблем суверенных долгов в Еврозоне оказывает давление на евро.

Британский фунт после утреннего роста до 1.6173 упал к концу дня ниже психологического уровня 1.6000. Японская иена сначала росла, когда азиатские инвесторы бежали от риска, связанного с заявлением властей Китая об установлении контроля за краткосрочными финансовыми потоками в свою страну, однако затем также оказалась под давлением против доллара. 


На сегодня, 10 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:30/13:30/ Великобритания/ Выступление главы Банка Англии Мервина Кинга/ n/a/ n/a/ n/a
09:30/13:30/ Великобритания/ Публикация Банком Англии Отчета по инфляции/ n/a/ n/a/ n/a
13:30/16:30/ США/ Сальдо торгового баланса/ Сентябрь/ -44,8 миллиарда долларов/ -46,3 миллиарда
13:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице / за неделю до 6 ноября / 451.000/ 457.000
13:30/16:30/ США/ Индекс цен на импорт/ Октябрь/ 1,1% м/м/ -0,3% м/м
13:30/16:30/ Канада/ Сальдо торгового баланса/ Сентябрь/ -1,4 миллиарда канадских долларов/ -1,3 миллиарда
15:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю 30 октября - 5 ноября / n/a/ 2,0 миллиона баррелей
17:00/20:00/ США/ Запасы природного газа/ за неделю 30 октября - 5 ноября / n/a/ 67 миллионов куб.футов
19:00/22:00/ США/ Баланс федерального бюджета/ Октябрь/ -153,8 миллиарда долларов/ -34.5 миллиарда


Инфляционный отчет банка Англии и выступление его управляющего Мервина Кинга помогут оценить баланс сил в банке относительно темы увеличения программы количественного смягчения. Любые намеки на это могут оказать сильное давление на фунт. В частности, такой намек могло бы дать замедление инфляционного давления.

Отчет по торговому балансу США сможет оказать влияние на некоторые долларовые пали. Снижение дефицита до уровней меньших, чем ожидают может поддержать курс доллара.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3762


После нескольких недель неопределенных колебаний, пара начала двигаться с трендом. Целевой ориентир пары 1.3700 и далее на 1.3500. Возможно, что мы наблюдаем разворотный сценарий, однако для его подтверждения нужен пробой вниз .1.3700. Сопротивление на 1.3800. Пробой этого уровня может привести нас в нейтральную зону 1.3850 – 1.3900. Однако нам необходим пробой вверх 1.4000, чтобы отменить медвежий сценарий.


USD/JPY 81.85

Нам необходим пробой вверх 81.95, чтобы можно было говорить о бычьем сценарии. Если этот уровень будет взят, то цель перейдет на 82.87. Поддержка на 81.20. Ее пробой приведет нас в нейтральную зону бокового диапазона 81.95-80.20.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 11 ноября 2010 года

На макроэкономических фронтах.

Китай. Индекс цен потребителей в октябре +4.4% г/г против +3.6% г/г в сентябре

Китай. Промышленное производство в октябре +13.1% г/г против +13.3% г/г в сентябре

Австралия. Уровень безработицы в октябре 5.4% против прогноза 5.0% и против 5.1% в сентябре

Австралия. Число занятых в октябре +29 700 против прогноза +20 000

Япония. Заказы на продукцию машиностроения в сентябре -10.3 % м/м до +4.2% г/г против прогноза -9.5% м/м до +4.9% г/г

 Япония. Индекс цен на корпоративные товары в октябре +0.2% м/м до +0.9% г/г против прогноза -0.2% м//м до +0.5% г/г

США. Индекс импортных цен за октябрь +0.9% м/м против прогноза +1.2% м/м, до +3.6% г/г

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице - 24 тыс. до 435 тыс. против прогноза 450 тыс.

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице -86 тыс. до 4,301 млн. против прогноза 4.3 млн.

Банк Англии, Отчет по инфляции: CPI опустится ниже целевого уровня

Япония. Индекс потребительского доверия в октябре 41.1 против прогноза 40.8

Китай. Сальдо торгового баланса в октябре +$27.1 млрд.

Австралия. Ипотечные кредиты в сентябре +1.3% против прогноза +1.0%

Австралия. Инвестиционные кредиты в сентябре +1.7% против прогноза +1.7%

Китай. Цены на жилье в октябре +0.2% м/м до +8.6% г/г против прогноз +0.5% м/м до +9.1% г/

Обзор рынка

Вчерашние торги были разнонаправленными. Британский фунт укрепился против доллара США, в то время как пара евро/доллар торговалась в узком диапазоне. Против иены доллар сделал попытку укрепиться, но ощутимо скорректировался вниз во второй половине дня.

Заявление Банка Англии о том, что экономика страны не нуждается в мерах стимулирования поддержало британский фунт. В опубликованном ежеквартальном отчете БА отмечалось, что инфляция сейчас несколько выше ожиданий, хотя к 2012 году она должна снизиться до 2% и оставаться около этого целевого уровня в течение длительного времени. В связи с этим у БА нет необходимости проводить дополнительные стимулирующие меры, т.е. были опровергнуты слухи о возможном расширении программы количественного смягчения. Кроме того, Мервин Кинг подчеркнул, что по прогнозам экономистов во второй половине 2011 года вероятен рост процентных ставок.

Результатом этого отчета стало внушительное укрепление фунта из района 1.5950 до отметки 1.6150, которой пара фунт/доллар достигла сегодня утром, начав после этого небольшую коррекцию.

Евро продолжил оставаться под давлением. Проблема дисбалансов и финансовых проблем экономик Еврозоны вновь в центре внимания инвесторов. Однако новости, которые сейчас поступают, в целом благоприятны или нейтральны для европейской валюты. Аукцион по государственным облигациям Португалии – одной из самых проблемных европейских экономик – прошел успешно.

. Португалия стала одной из тех стран, которые испытывали давление со стороны опасений вокруг суверенного долга. Она продала облигаций на сумму 1,242 млрд евро, в том числе тех, срок которых погашения истекает в октябре 2016 года, под 4,20% и со сроком погашения в июне 2020 года под 4,80%, что чуть ниже верхней границы целевого диапазона 750 млн евро – 1,25 млрд евро.

Пара евро/доллар торговалась в диапазоне 1.37-1.38.

Новости по США были лучше прогнозов, однако рынок проигнорировал их. Вчера стало известно о сокращении числа обращений за пособием по безработице в США, а также о снижении дефицита торгового баланса примерно на 5%.

На сегодня, 11 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:00/12:00/ Еврозона/ Публикация ежемесячного бюллетеня ЕЦБ/ n/a/ n/a/ n/a
23:00/02:00/США/Выступление Дэнниса Локхарта (ФРБ Атланты) по вопросам перспектив экономики США

Сегодня в бывших странах Антанты – день памяти, траурный день, посвященный окончанию Первой мировой войны. Во многих странах финансовые рынки будут закрыты, соответственно объем торгов будет тонким.

Таким образом, Азиатская сессия может задать темп дня. Следите внимательно за новостями из Китая. В преддверии саммита «большой двадцатки» позиция Китая по валютным дисбалансам может оказать сильное влияние на рынки.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3779

Важная поддержка находится на 1.3700, менее значительная около 13750. Пока цена выше последнего уровня, целевой ориентир находится на 1.3900 – 1.3950. Только пробой вниз 1.3700 создаст предпосылки для продолжения медвежьего сценария с целью на 1.35.


USD/JPY 82.23

Несмотря на вчерашний рост, базис пары остается нейтральным. После пробоя консолидационного диапазона, пара совершила движение вверх. Поддержка на 81.95. Отскок от этого уровня может усилить бычий импульс и привести нас к 82.87 и далее к 83.70. С другой стороны пробой вниз 81.95 снова приведет нас в нейтральную зону, где дальнейшие перспективы пары будут неопределенными.



© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 12 ноября 2010 года

На макроэкономических фронтах.

Великобритания. Индекс потребительского доверия Nationwide в октябре 52 против прогноза 53

Китай. Индекс цен потребителей в октябре +4.4% г/г против +3.6% г/г в сентябре

Китай. Промышленное производство в октябре +13.1% г/г против +13.3% г/г в сентябре

Австралия. Уровень безработицы в октябре 5.4% против прогноза 5.0% и против 5.1% в сентябре

Австралия. Число занятых в октябре +29 700 против прогноза +20 000

Япония. Заказы на продукцию машиностроения в сентябре -10.3 % м/м до +4.2% г/г против прогноза -9.5% м/м до +4.9% г/г

Япония. Индекс цен на корпоративные товары в октябре +0.2% м/м до +0.9% г/г против прогноза -0.2% м//м до +0.5% г/

Обзор рынка

Европейская валюта упала на вчерашних тонких торгах до 5-недельного минимума против доллара США на фоне опасений инвесторов перспективами европейских экономик. Доллар также вырос против фунта и японской иены.

Если в последние месяцы ситуация в крупных экономиках Еврозоны, таких как Франция и Германия значительно улучшилось, то экономики периферийных стран Греции, Испании, Португалии и Ирландии продолжают испытывать серьезные трудности. Ранее на этой неделе стоимость страхования государственного долга этих государств достигла рекордного максимуму, что обусловило давление на евро.

Вчера представитель Европейской комиссии Хосе Мануэль Баррозу , который прилетел на саммит Большой двадцатки в Южною Корею заявил, что объединенная Европа поддержит Ирландию. Сегодня долг этой маленькой страны составляет 153 миллиарда евро. Судя по всему, ее властям для улучшения финансового положения придется обратиться за помощью к МВФ и ЕЦБ, а последний, вероятно, начнет печатать деньги, также как американский Федрезерв, только не называя свои действия актом «количественного смягчения».

Пара евро/доллар открывшись около 1.3800 к концу дня торговалась около 1.3650, фунт упал против доллара до 1.6100, а пара доллар/иена достигла 82.50. Поддержку доллару также оказали слухи о том, что ФРС может снизить объем количественного смягчения.


На сегодня, 12 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/10:00/ Германия/ Предварительные данные по приросту ВВП/ 3 квартал/ 0,8% кв/кв/ 2,2% кв/кв
10:00/13:00/ Еврозона/ Предварительные данные по приросту ВВП/ 3 квартал/ 0,5% кв/кв/ 1,0% кв/кв
10:00/13:00/ Еврозона/ Промышленное производство/ сентябрь/ 0,2% м/м/ 1,0% м/м
10:00/13:00/ Великобритания/ Индекс лидирующих индикаторов/ сентябрь/ n/a/ 0,1% м/м
13:35/16:35/ США/ Выступление члена FOMC Даниэля Тарулло/ n/a/ n/a/ n/a
14:55/17:55/ США/ Предварительные данные по индексу потребительского поведения Мичиганского университета/ Ноябрь/ 69,2/ 67,7
14:55/17:55/ США/ Предварительные данные по инфляционным ожиданиям Мичиганского университета/ Ноябрь/ n/a/ 2,7%

Сегодня нас ждет ряд интересных данных по экономике Еврозоны, которые судя по прогнозам, укажут на замедление экономического роста в регионе. Так, аналитики ожидают, что темпы роста ВВП Еврозоны в 3-м квартале упадут до 0.5% против 1.0% в прошлом отчетном периоде. Также не очень радостную картину обещают данные по промышленному производству. Если данные выйдут лучше прогнозов, то возможна коррекция евро, вверх, показатели ниже прогнозов могут оказать давление на курс евро.

Из американских новостей стоит отметить данные по индексу потребительских настроений университета Мичигана. Рост индекса может оказать поддержку доллара, его выход ниже уровня 67.7 окажет давление на американскую валюту.

В Сеуле начался саммит «Большой двадцатки». Лидеры G20 поддержали инициативу Южной Кореи по глобальной финансовой безопасности, поскольку массовый приток и вывоз спекулятивного капитала из стран с растущими экономиками мира создает факторы нестабильности для экономического роста. По предварительной информации, в итоговом коммюнике может быть осуждена практика обесценивания своих валют, которую используют некоторые правительства для стимулирования экономики. Новости с этого саммит будут оказывать большое влияние на рынок сегодня, а также после его открытия в воскресенье.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3600

Поддержка на 1.3596, пробой вниз этого уровня может вызвать движение до 1.35. С другой стороны, отскок пары вверх имеет потенциал для движения к 1.3744 - 1.3780



USD/JPY 82.33

Пара по-прежнему в узком диапазоне, базис нейтральный. Поддержка на 81.95. Отскок от этого уровня может усилить бычий импульс и привести нас к 82.87 и далее к 83.70. С другой стороны пробой вниз 81.95 снова приведет нас в нейтральную зону, где дальнейшие перспективы пары будут неопределенными.



© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 15 ноября 2010 года

На макроэкономических фронтах.

Япония: сентябрь, Промышленное производство -1,6% м/м;

Австралия: октябрь, Продажи новых автомобилей -0,6% м/м;

Великобритания: октябрь, Индекс цен на дома -3,2% м/м;

Япония: третий квартал, Дефлятор ВВП -2,0% кв/кв;

Япония: третий квартал, Изменение ВВП 0,9% кв/кв;

США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета за ноябрь 69.3 против прогноза 69.0

Еврозона. ВВП за 3 кв. +0.4% кв/кв до +1.9% г/г против прогноза +0.5% кв/кв до +1.9% г/г

Еврозона. Промышленное производство за сентябрь -0.9% м/м до +5.2% г/г против прогноза +0.3% м/м до +7.1% г/г

Великобритания. Индекс потребительского доверия Nationwide в октябре 52 против прогноза 53

Обзор рынка

В последний день недели европейские валюты оттолкнулись от уровней поддержки против доллара. Однако в целом неделя осталась за «зеленым». У евро это была худшая неделя с августа.

Основным фактом давления на евро продолжают оставаться события, развивающиеся вокруг финансового кризиса в маленькой европейской стране – Ирландии. При этом, как указывают эксперты, если вы хотите шортить евро в ближайшем будущем, то следует это делать не против доллара, который в любой момент может оказаться под давлением на теме количественного смягчения, а против товарных валют, таких как австралийский и канадский доллары.

Фундаментальным фактором, который вслед за технической поддержкой толкнул в пятницу вверх евро и фунт, стало заявление европейских лидеров, о том, что кредиторы не будут снижать стоимость своих холдингов ирландских облигаций, в случае финансовой нестабильности. В результате евро оттолкнулся от 6-недельного минимума на отметке 1.36, достиг 1.3770 и завершил день около 1.37. Британский фунт в свою очередь оттолкнулся от 1.6000, дошел до 1.6180, но затем упал к 1.6130.

Причиной столь значительной коррекции евровалют во второй половине дня стало заявление властей Ирландии о том, что они пока не обращались за помощью и плана спасения пока не существует. Правда, уже сегодня утром ирландцы заявили, что обратиться за помощью, к ЕС, вероятно, будет необходимо. При этом еще раз подтвердили, что официального обращения пока не было.

Доллар также вырос против иены, после того как встреча Большой двадцатки в очередной раз продемонстрировала, что кроме говорильни ее лидеры не способны на принятие координированных действий. . Не приняв ни одного конкретного решения по важным проблемам, лидеры "большой двадцатки" подписались под декларацией, утверждающей важность совместных усилий по реформированию мировой экономики. Поговорив о том, что односторонние шаги провоцируют дополнительные риски, стороны воздержались от оценки действий США, предпринявших дополнительную эмиссию долларов.

В пользу доллара также играет рост доходности американских государственных облигаций. Двухлетняя своп-ставка вырсола на 18 пунктов до 0.70% - это самое высокое значение за последние два года.

Основные события предстоящей недели.

В центре внимания на этой неделе будет Китай. В конце прошлой недели появились слухи о том, что Китай пойдет на повышение процентных ставок, чтобы обуздать инфляцию. Эти слухи оказали давление на рынки акций, облигаций и товаров, так как повышение ставок Китаем окажет в первую очередь давление на аппетит к риску. Так, что если китайские власти подтвердят это намерение, то рисковые валюты, особенно сырьевые окажутся под давлением.

Новости из Ирландии будут в центре внимания инвесторов, особенно сильное влияние они будут оказывать на евро, а также на фунт.

Запланированные новости.

По Великобритании

Пакет данных по потребительским ценам – вторник, 12:30 МСК, если инфляционное давление повысится, то фунт может получить поддержку, так как это снизит вероятность нового раунда QE.
Публикация протокола последнего заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии, среда 12:30 МСК, прежде всего инвесторов будут интересовать перспективы QE.
Пакет данных по безработице, среда 12:30 МСК.
Розничные продажи, четверг 12:30 МСК.

По Еврозоне

Индекс настроений в деловой среде от института ZEW, вторник 13:00 МСК.

По США

Отчет казначейства по притоку капитала и покупкам инвесторов ценных бумаг, вторник, 17:00 МСК.
Изменение объёма промышленного производства, вторник, 17:15 МСК, прогноз +0.3 против -0.2%.
Потребительские цены, среда, 16:30 МСК,
Данные по закладкам новых домов и количеству разрешения на закладку новых домов, среда 16:30 МСК.
Индекс производственной активности от ФРС-Филадельфии, четверг 18:00 МСК, прогноз 5 против 1.

На сегодня, 15 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:15/11:15/ Швейцария/ Индекс производственных цен/ октябрь/ 0,0% м/м/ -0,1% м/м
10:00/13:00/ Еврозона/ Торговый баланс/ сентябрь/ 1,3 миллиарда евро/ -1,4 миллиарда евро
13:30/16:30/ США/ Стержневой индекс розничных продаж/ октябрь/ 0,4% м/м/ 0,4% м/м
13:30/16:30/ США/ Розничные продажи/ октябрь/ 0,7% м/м/ 0,6% м/м
13:30/16:30/ США/ Производственный индекс Нью-Йорка/ ноябрь/ 13,9/ 15,7
13:30/16:30/ Канада/ Продажи новых автомобилей/ сентябрь/ 3,2% м/м/ -4,8% м/м
14:00/18:00/ США/ Товарно-материальные запасы/ сентябрь/ 0,6% м/м/ 0,6% м/м

Наибольший интерес будут представлять данные по розничным продажам в США. Рост показателя на уровне или выше прогноза может оказать поддержку американской валюте.

Однако аналитики ожидают снижения индекса производственной активности в регионе Нью-Йорка, что может стать противовесом для данных по розничным продажам.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3670

Базис пары остается медвежьим, но нам надо уверенное закрепление пары ниже 1.3700, тогда можно будет говорить о движении к 1.3500 – 1.3333. Сопротивление на 1.3750. Его пробой может стать причиной движения к 1.3850 – 1.3900.



USD/JPY 82.74

Сопротивление на 82.87. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 83.87. Поддержка на 82.30 и далее на 81.95.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 16 ноября 2010 года

На макроэкономических фронтах.

США. Индекс деловой активности Empire State за ноябрь -11.14 против прогноза 14.0

США. Розничные продажи за октябрь +1.2% м/м против прогноза +0.7% м/м

США. Розничные продажи без учета автомобилей за октябрь +0.4% м/м против прогноза +0.4% м/м

Еврозона. Сальдо торгового баланса в сентябре +Е2.4 млрд. против прогноза +Е1.0 млрд.

Италия. Сальдо торгового баланса в сентябре -Е3.187 млрд.

Франция. Сальдо текущего счета в сентябре -Е4.4 млрд.

Обзор рынка

Европейские валюты находились под давлением на опасениях инвесторов относительно экономической ситуации в некоторых европейских странах.

Евро и британский фунт провели почти весь вчерашний день под давлением. В центре внимания инвесторов: проблемы финансовой системы таких стран Еврозоны как Испания, Португалия, Греция, Италия. Кроме того, в особое поле зрения попала Ирландия. Поскольку эта страна тесно связана с Великобританией, новости из нее оказывают давление и на фунт.

Вчера ирландские власти подтвердили, что могут обратиться за финансовой помощью к ЕС. Раньше они отрицали такую возможность, утверждая, что справятся со своими проблемами сами.

Кроме того, дополнительно против фунта сыграли данные агентства Rightmove, которые продемонстрировали падение цен на жилье на 3.2%,

В результате евро упал ниже 1.36, а британский фунт сформировал минимум на 1,6039, удержавшись таким образом над важной психологической отметкой.

Сегодня утром стало известно, что дефицит бюджета Греции пересмотрен и оказался выше прогноза. С начала года дефицит бюджета составил  9,4% против 8,1% - уровня, который обещало не превышать правительство Греции в мае этого года.

Против иены доллару также удалось немного укрепиться. Причиной этого стал рост доходности американских облигаций.


На сегодня, 16 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс цен потребителей/ октябрь/ 3,1% г/г/ 3,1% г/г
09:30/12:30/ Великобритания/ Стержневой индекс цен потребителей/ октябрь/ 2,7% г/г/ 2,7% г/г
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс цен на дома/ сентябрь/ 8,9% г/г/ 8,3% г/г
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс розничных цен/ октябрь/ 4,5% г/г/ 4,6% г/г
10:00/13:00/ Германия/ Индекс экономических настроений ZEW/ ноябрь/ -5,3/ -7,2
10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс цен потребителей/ октябрь/ 1,9% г/г/ 1,9% г/г
10:00/13:00/ Еврозона/ Стержневой индекс цен потребителей/ октябрь/ 1,0% г/г/ 1,0% г/г
10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс экономических настроений ZEW/ ноябрь/ 2,3/ 1,8
13:30/16:30/ США/ Индекс производственных цен/ октябрь/ 0,7% м/м/ 0,4% м/м
13:30/16:30/ США/ Стержневой индекс производственных цен/ октябрь/ 0,2% м/м/ 0,1% м/м
13:30/16:30/ Канада/ Производственные продажи/ сентябрь/ -0,3% м/м/ 2,0% м/м
14:00/17:00/ США/ Покупки долгосрочных ценных бумаг/ сентябрь/ 100,3 миллиарда/ 128,7 миллиарда
14:15/17:15/ США/ Уровень загрузки производственных мощностей/ октябрь/ 74,9%/ 74,7%
14:15/17:15/ США/ Промышленное производство/ октябрь/ 0,4% м/м/ -0,2% м/м
15:00/18:00/ США/ Индекс рынка жилья/ ноябрь/ 17/ 16
19:00/22:00/ США/ Отчет министерства финансов/ ноябрь/ na/ n


Из утренних данных стоит обратить внимание на показатели инфляции в Великобритании. Достаточно высокий уровень инфляции – аргумент против количественного смягчения в этой стране. Согласно оценкам Банка Англии целевой ориентир инфляции «около 2%», сейчас она значительно выше. В целом прогноз позитивен для фунта, но рынок может просто проигнорировать эти данные. Значительное снижение инфляции окажет на фунт сильное давление.

Индекс ZEW для Германии как ожидается, улучшит показатель, но останется на отрицательной территории. Прогноз относительно нейтральный для евро. Только значение ниже -7.2 окажет давление на евро.

По США нас ожидает большой пакет новостей второго плана, обратите внимание на:

1) Индекс цен производителей.
2) Отчет Казначейства по потокам капитала.
3) Промышленное производство.
4) Индекс рынка жилья от Национальной ассоциации строителей жилья.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3593

Базис пары медвежий. Целевой ориентир движения 1.3500 – 1.3333, если цена сможет пробить вниз 1.3560/70. Сопротивление на 1.3650. Пробой этого уровня приведет нас в нейтральную зону и создаст предпосылки для тестирования 1.3700.


USD/JPY 83.05

В ближайшее время возможно тестирование 83.70 – 84.00. Поддержка на 82.87. Пробой этого уровня приведет нас в нейтральную зону и отложит, но не отменит, бычий прогноз.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 17 ноября 2010 года

На макроэкономических фронтах.

США: октябрь, Количество свободных мощностей 74,8%;

США: октябрь, Промышленное производство 0,0%;

США: сентябрь, Чистые приобретения квазигосударственных долговых обязательств 8,2 млрд. долларов;

США: сентябрь, Чистые приобретения акций иностранными инвесторами 20,7 млрд. долларов;

США: сентябрь, Чистые приобретения долгосрочных ценных бумаг иностранцами 58,3 млрд. долларов;

США: сентябрь, Чистые приобретения корпоративных облигаций иностранцами 578 ,0 млн. долларов;

США: сентябрь, Приток долгосрочного капитала 81,1 млрд долларов с 128,4 млрд.;

США, Redbook: Розничные продажи 2 недели ноября +0,1% м/м +2,7% г/г;

США, Redbook: Розничные продажи за неделю до 13 ноября +2,7%г/г

Европа: октябрь, Регистрация новых автомобилей марки BMW +5.4%г/г;

Европа: октябрь, Регистрация новых автомобилей марки Ford -29% г/г;

Европа: январь- октябрь, Регистрация новых автомобилей -5% до 11,63 млн.;

Европа: октябрь, Регистрация новых автомобилей -16% г/г до 1,06 млн.;

Франция: 3 кв, Число новых рабочих мест +0,3% кв/кв с +0,1% кв/кв;

Германия, ZEW: Улучшение на рынке труда стимулируют внутренний спрос;

Германия, ZEW: Нужно быть острожными по поводу избыточного оптимизма в 2011 году;

Германия, ZEW: Текущая экономическая ситуация "ожидаемо" хорошая;

Германия: ноябрь, Индекс текущих условий ZEW 81,5 с 72,6;

Еврозона: октябрь, Индекс потребительских цен без учета табачных изделий +0,4% м/м +1,8% г/г;

Германия: Индекс экономических ожиданий ZEW 1,8 с -7,2;

Еврозона: октябрь, Базовый индекс потребительских цен +0,4% м/м +1,1% г/г;

Еврозона: октябрь, Индекс потребительских цен +0,4% м/м +1,9% г/г;

Великобритания: октябрь, Индекс розничных цен +0,2% м/м +4,5% г/г;

Великобритания: октябрь, Базовый индекс потребительских цен +0,1% м/м +2,7% г/г;

Великобритания: октябрь, Индекс потребительских цен +0,3% м/м +3,2% г/г;

Италия: октябрь, окончательный индекс потребительских цен +0,2% м/м +1,7% г/г

Канада: сентябрь, Соотношение запасов к поставкам 1,34:1;

Канада: сентябрь, Индекс невыполненных заказов в промышленном секторе -1,9%;

Канада: сентябрь, Индекс запасов в промышленном секторе -0,2% м/м;

Канада: сентябрь, Индекс промышленных поставок -0,6%;

США: октябрь, Индекс цен производителей на автомобили -3,0%;

США: октябрь, Индекс цен производителей на топливо +3,7%;

Обзор рынка

Европейские валюты сделали попытку укрепиться против американского доллара на позитивным экономических данных, однако во второй половине дня они оказались под давлением в связи с проблемами европейской финансовой системой и позитивными новостями по США.

Индекс потребительских цен в Великобритании продемонстрировал весьма ощутимый рост 0.3% на месячном базисе сравнения и 3.2% на годовом. Таким образом, перспектива второго этапа QE в Великобритании становится все более призрачной. Фунт вырос на этой новости до 1,6084.

Данные по индексу ZEW для немецкой экономики тоже были позитивными. Он вырос до позитивного уровня 1.8 пкт. вместо ожидаемого показателя -5.3 пкт. Однако реакция рынка на эту новость была сдержанной. Паре евро/доллар так и не удалось пробить утренний максимум в районе 1.3650.

После позитивных для евровалют движений, последовавших за публикацией европейского фундаментала, они дружно пошли вниз. Проблема финансового и бюджетного сектора Ирландии продолжает оказывать давление как на евро, так и на фунт. Власти страны так и не решили будут ли они обращаться за помощью к ЕС.

Новости по США были позитивными для доллара. В частности, отчет казначейства по потокам капитала показал достаточно благоприятные данные по покупке инвесторами американских финансовых активов.

В результате и фунт, и евро на вчерашних торгах сформировали полугодовые минимумы на уровнях 1,5838. и 1,3445 соответственно.


На сегодня, 17 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:30/12:30/ Великобритания/ Изменение количества безработных/ октябрь/ 5100/ 5300
09:30/12:30/ Великобритания/ Публикация протоколов заседания Комитета по монетарной политике/ ноябрь/ 1-0-8/ 1-0-8
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс среднего заработка/ сентябрь/ 2,1% 3м/г/ 1,7% 3м/г
09:30/12:30/ Великобритания/ Уровень безработицы/ сентябрь/ 7,7%/ 7,7%
13:30/16:30/ США/ Разрешения на строительство/ октябрь/ 570 000/ 550 000
13:30/16:30/ США/ Стержневой индекс цен потребителей/ октябрь/ 0,1% м/м/ 0,0% м/м
13:30/16:30/ США/ Индекс цен потребителей/ октябрь/ 0,4% м/м/ 0,1% м/м
13:30/16:30/ США/ Закладки новых домов/ октябрь/ 590 000/ 610 000
15:30/18:30/ США/ Запасы сырой нефти/ за неделю до 14 ноября/ na/ -3,3 миллиона баррелей

Сегодня в центре внимания вновь будет фунт. Утром выйдет данные по безработице в Великобритании. Расхождения с прогнозами могут вызвать колебания на валютном рынке. Одновременно будет опубликован протокол последнего заседания Банка Англии. Напомним, что на прошлой неделе вышел отчет БА по инфляции, где уже содержалась развернутая позиция относительно инфляционных и монетарных перспектив, поэтому, вероятно, влияние этого протокола на рынок будет ограниченным. Все изменится, конечно, если в протоколе будут неожиданности. Например, если кто-то из членов монетарного комитета к Адаму Позену, который голосует за новый этап QE. Тогда фунт может оказаться под сильным давлением.

Из американских новостей наиболее важны новости по инфляции. Согласно прогнозам, показатель стержневой инфляции на годовом уровне составит +0.7%, Это самый низкий показатель с 1961 года. Таким образом, прогноз неблагоприятен для доллара. Американская валюта может вырасти, если цифры инфляции будут выше, чем прогнозируют.

Кроме того, интерес будут представлять данные по продажам и закладкам новых домов. Прогнозы разнонаправленные и нейтральные, но если данные будут направлены в одну сторон, то это окажет влияние на рынок, при росте показателей возможен рост доллара, при снижении давление на него.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3500

Сейчас пара около очень важного уровня, если ей удастся закрепиться под 1.3500, то возможно будет движение к 1.3333 причем достаточно быстро. Сопротивление на 1.3570. Его пробой может вызвать движение к 1.3650 – 1.3700.


USD/JPY 83.41


Пара медленно, но растет. Возможно движение к 83.70 – 84.00. Пробой 84.00 создаст предпосылки для дальнейшего роста к 84.70 и 85.93. Поддержка на 82.84. Пробой ниже этого уровня отложит бычий сценарий

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 18 ноября 2010 года

На макроэкономических фронтах.

США: октябрь, Разрешение на строительство +0,5% до 550 000;

США: октябрь, Начало строительства -11,7% до 519 000;

США: октябрь, Средний недельный заработок +0,3%;

США: октябрь, Индекс цен потребителей на продукты питания 0,1%;

США: октябрь, Индекс цен потребителей на топливо +2,6%;

США: октябрь, Индекс цен потребителей без топлива и продуктов питания 0,0%;

США: октябрь, Индекс цен потребителей +0,2%;

США: Индекс рефинансирования ипотечных банков -16,5% до 3 813,0;

США: Индекс приобретений ипотечных банков -5,0% до 179,2;

США: Рыночный индекс ипотечных банков -14,4% до 713,6;

Еврозона. Производство в строительном секторе за сентябрь -2.1% м/м

Великобритания. Средняя заработная плата с учетом бонусов за сентябрь +2.2%, в соотв. с прогнозом

Великобритания. Изменение числа заявок безработных за октябрь -3700 против прогноза +6000

Великобритания. Уровень безработицы, покрытый заявками за октябрь 4.5% против прогноза 4.5%.

Великобритания. Уровень безработицы ILO за сентябрь 7.7%, в соотв. с прогнозом

Банк Англии: 8 из 9 голосов оставили без изменений объем покупки активов;

Банк Англии: Проголосовал "ЗА" решение по ставке 8 из 9 голосов;

Австралия: третий квартал, Индекс цен заработной платы 1,1% кв/кв;

Австралия: сентябрь, Индекс опережающих индикаторов 0,0% м/м;

Обзор рынка

Американскому доллару не удалось продолжить ралли против основных конкурентов. Хотя инвесторы продолжают оценивать риски для Еврозоны, связанные с Ирландией, слабые данные по США и обещания количественного смягчения давят на американскую валюту.

Глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс назвал второй этап программы количественного смягчения, объемом 600 миллиардов долларов «хорошим стартом», что не могло не обеспокоить держателей долларовых активов. Неужели еще 600 миллиардов долларов это только начало и работа печатного станка продолжится?

Кроме того, опубликованные вчера статистические данные по США оказались довольно слабыми. Так, число закладок новых фундаментов за октябрь уменьшилось на 11,7% (вместо ожидаемого снижения -2,0%), при этом рост количества разрешений на строительство был меньшим, чем ожидалось. Индекс потребительских цен вырос всего на 0.2%, вместо ожидаемого рост на 0.3%, а это значит, что у ФРС действительно есть возможность печатать деньги.

В результате к концу дня пара евро/доллар смогла закрепиться выше 1.35, продолжив сегодня утром ралли до 1.36. Успехи фунта были скромнее превысить уровень 1.6000 ему таки не удалось. Пара доллар/иена опустилась с 83.50 до 83.00.

Вкратце о развитии событий вокруг Ирландии, Представители Международного валютного фонда /МВФ/ заявили о намерении посетить Дублин, чтобы изучить необходимость пакета помощи для Ирландии, которая может включать использование Европейского фонда финансовой стабильности – программы чрезвычайного кредитования, созданной ранее в этом году, чтобы помочь странам Ееврозоны рефинансировать свои долги. Глава Минфина Ирландии Брайян Ленихан сообщил, что его страна начнет переговоры с ЕС о предоставлении помощи в четверг. Спред дефолтных свопов для ирландских пятилетних облигаций вырос на 20 пунктов до 540 базисных пунктов. Власти Великобритании вслед за ЕС поклялись оказать поддержку Ирландии.

На сегодня, 18 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:15/10:15/ Швейцария/ Торговый баланс/ октябрь/ 1,54 миллиарда франков/ 1,68 миллиарда франков
09:00/12:00/ Еврозона/ Платежный баланс/ сентябрь/ -2,2 миллиарда евро/ -7,5 миллиарда евро
09:30/12:30/ Великобритания/ Кредитование частного сектора/ октябрь/ 9,0 миллиарда фунтов/ 15,6 миллиарда фунтов
09:30/12:30/ Великобритания/ Розничные продажи/ октябрь/ 0,5% м/м/ -0,2% м/м
09:30/12:30/ Великобритания/ Денежный агрегат М4/ октябрь/ 0,2% м/м/ -0,2% м/м
10:00/13:00/ Швейцария/ Индекс экономических ожиданий ZEW/ ноябрь/ na/ -27,5
11:00/14:00/ Великобритания/ Индекс ожиданий производственных заказов/ ноябрь/ -24/ -28
13:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице/ за неделю до 14 ноября/ 444 000/ 435 000
13:30/16:30/ Канада/ Покупки ценных бумаг иностранцами/ сентябрь/ 9,21 миллиарда канадских долларов/ 11,09 миллиарда канадских долларов
13:30/16:30/ Канада/ Индекс ведущих индикаторов/ октябрь/ 0,4% м/м/ -0,1% м/м
13:30/16:30/ Канада/ Оптовые продажи/ сентябрь/ 0,3% м/м/ 1,2% м/м
13:30/16:30/ Еврозона/ Выступление президента ЕЦБ Жан-Клода Трише/ ноябрь/ na/ na
15:00/18:00/ США/ Производственный индекс Филадельфии/ ноябрь/ 5,1/ 1,0
15:00/18:00/ США/ Индекс опережающих индикаторов/ октябрь/ 0,5% м/м/ 0,3% м/м
15:30/18:30/ Канада/ Отчет Банка Канады/ ноябрь/ na/ na
15:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 14 ноября/ na/ 19 миллиардов кубических футов
17:00/20:00/ США/ Выступление Управляющего ФРС Кевина Уорша/ ноябрь/ na/ na

Сегодня внимательно ждем новостей из Ирландии, которая начнет переговоры с ЕС о возможной помощи своей банковской системе.
Сегодня нас ждем достаточно много новостей, хотя ни один из запланированных на сегодня индикаторов экономической статистики не относится к новостям первого плана. На что следует обратить внимание:

1)   Розничные продажи в Великобритании – хотя влияние этого индикатора на фунт в последнее время снизилось, не стоит упускать его из виду, тем более, что британская валюта торгуется около важного психологического уровня.
2)   Данные по безработице в США,
3)   Индекс ФРС Филадельфии.
4)       Индекс опережающих индикаторов в США

Кроме того на конференции во Франции выступят Жан Клод Трише, Бини Смаги и Гонсалес Парамо. Инвесторам будет интересна позиция европейских банкиров в отношении Ирландии.




Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3585

Краткосрочный базис бычий с целью на 1.3650 – 1.3700. Однако медвежий тренд еще не сломлен. Для его восстановления необходим пробой вниз 1.3500, тогда можно будет говорить о цели на 1.3333.


USD/JPY 83.21

Поддержка на 82.84. Пробой этого уровня может привести нас к 82.40 – 81.95. Сопротивление на 83.70. Необходим его пробой для движения к 84.00 – 84.70.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 19 ноября 2010 года

На макроэкономических фронтах.

США:: Общие запасы рабочего газа +3 млрд куб футов до 3843 млрд куб футов;

США, ФРС Филадельфии: ноябрь, Индекс поставок 16,8 с 14;

США, ФРС Филадельфии: ноябрь, Индекс запасов -5,9 с -18,6;

США, ФРС Филадельфии: ноябрь, Индекс занятости 10,4 с -5,0;

США, ФРС Филадельфии: ноябрь, Индекс выплаченных цен 34,0 с 31,5;

США, ФРС Филадельфии: ноябрь, Индекс бизнес условий 22,5 с 1,0;

США: октябрь, Индекс запаздывающих индикаторов +0,1%;

США: октябрь, Индекс совпадающих индикаторов +0,1%;

США: октябрь, Индекс опережающих индикаторов +0,5%;

Канада: октябрь, Индекс опережающих индикаторов +0,2%;

Канада: сентябрь, Оптовые продажи +0,4% м/м;

США: Количество повторных заявок на пособие по безработице -48 000 до 4 295 000;

США: Количество заявок на пособие по безработице +2000 до 439 000;

Великобритания, CBI: ноябрь, Баланс ожидаемых цен +17 с +6;

Великобритания, CBI: ноябрь, Баланс промышленных иностранных заказов -7 с -21;

Великобритания, CBI: ноябрь, Баланс промышленных заказов -15 с -28;

Великобритания, CBI: ноябрь, Промышленное производство +4 с +18;

Великобритания: октябрь, Потребность гос.сектора в наличности +2,4 млрд. фунтов с +6,7 млрд.;

Великобритания: октябрь, Дефицит бюджета 10,3 млрд. фунтов с +10,1 млрд. год назад;

Великобритания: октябрь, Розничные продажи +0,5% м/м, -0,1%г/г;

Швейцария: октябрь, Экспорт +6,8г/г до 16,7 млрд. франков;

Швейцария: октябрь, Импорт 5,5% г/г до 14,6 млрд. франков;

Швейцария: октябрь, Профицит внешней торговли 2,1 млрд. франков;

Обзор рынка

События вокруг Ирландии – в центре внимания инвесторов. Благоприятные новости по ирландскому кризису поддержали евровалюты, тогда как против иены доллар продолжает расти, хоть и очень медленными темпами.

С раннего утра евро и фунт получили стимул для уверенного роста. Это произошло в результате снижения спреда между 10-летними облигациями Ирландии и Германии, на фоне визита официальных представителей Евросоюза и МВФ в Дублин для обсуждения помощи банковскому сектору Ирландии. Эти консультации будут предшествовать обнародованию пакета мер по помощи ирландской экономике.

Глава ЦБ Ирландии и член совета ЕЦБ Патрих Хонохан заявил вчера, что помощь будет составлять несколько «десяткой миллиардов евро». Большинство экспертов сходится во мнении, что Ирландия получит пакет помощи от международных финансовых и политических организаций таких как МВФ, ЕЦБ и ЕС. Это может привести к восстановлению позиций евро, который сильно просел на ирландских новостях. Но стоит помнить, что события, которые разворачивались вокруг Греции и Ирландии могут развернуться и вокруг других европейских стран, что делает евро рискованным объектом для долгосрочных инвестиций.

Европейская валюта быстро достигла 1.3650, поднявшись в первые часы торгов почти на фигуру, но не смогла пробить указанный уровень и остаток дня провела в диапазоне 1.3600-50. Фунт продемонстрировал больший рост, поднявшись из района 1.5900 до 1.6050, удержавшись в итоге над важным уровнем 1.6000. Поддержку фунту оказали также данные по розничным продажам в Великобритании, которые оказались сильнее прогнозов.

Относительно небольшую поддержку благоприятные данные по США оказали американскому доллару. Если индекс количества обращений по безработице почти совпал с прогнозом, то показатель деловой активности в обрабатывающей промышленности в регионе Филадельфии позитивно удивил инвесторов. Индекс ФРС Филадельфии вырос с 1 пкт до 22.5. против ожидаемого роста до 5 пкт. Правда на собственно валютный рынок эта новость оказала лишь небольшое влияние, способствовав росту аппетита на торговых площадках к рисковым активам, в частности к покупке акций на американском фондовом рынке. 


На сегодня, 19 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/10:00/ Германия/ Индекс производственных цен/ октябрь/ 0,2% м/м/ 0,3% м/м
09:15/12:15/ США/ Выступление председателя ФРС Бена Бернанке во Франкфурте/ ноябрь/ na/ na
13:15/17:15/ Еврозона/ Выступление президента ЕЦБ Жан-Клода Трише во Франкфурте/ ноябрь/ na/ na

На фоне отсутствия статистических новостей особый интерес для инвесторов будут представлять выступления Бена Бернанке и Жана Клода Трише во Франкфурте. Тема конференции «Изменение подходов к монетарной политике. Уроки кризиса». Пока трудно сказать будет ли содержаться в этих выступлениях информация, актуальная для трейдеров валютного рынка.

Кроме того, новости из Ирландии по-прежнему будут оставаться на инвесторском мониторе.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3622

Краткосрочный базис остается бычьим. Целевой ориентир 1.3700 – 1.3750. Однако пока рано говорить о развороте среднесрочного медвежьего тренда. Поддержка на 1.3550. Ее пробой создаст предпосылки для движения к 1.3500 – 1.3450


USD/JPY 83.35

Хотя пара и продолжает расти, она никак не может достичь отметки 83.70. Необходим пробой .этого уровня, чтобы можно было говорить о движении к 84.00 – 84.70. Поддержка на 82.84. Падение ниже этой отметки может привести нас к 82.40 – 81.95

© www.kroufr.ru