Тема: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 16 февраля  2011 года

На макроэкономических фронтах    

США. Товарно-материальные запасы в декабре +0.8% м/м против прогноза +0.7% м/м

США. Индекс рынка жилья NAHB в феврале 16 против прогноза 16

США. Чистый поток капитала в декабре +$48.2 млрд. против прогноза +$43.7 млрд.

США. Чистые покупки американских долгосрочных ценных бумаг в декабре +$65.9 млрд. против прогноза +$40.0 млрд.

США. Индекс импортных цен в январе +1.5% м/м до +5.3% г/г против прогноза +0.8% м/м до +4.4% г/г

США. Розничные продажи за январь +0.3% м/м против прогноза +0.5% м/м

США. Розничные продажи без учета автомобилей за январь +0.3% м/м против прогноза +0.5% м/м

США. Индекс делов?ой активности Empire State за февраль 15.43 против прогноза 15.00

Еврозона. Дефицит торгового баланса за декабрь 2.3 млрд. евро

Еврозона. ВВП за 4 кв. +0.3 % кв/ кв до +2.0 % г/г против прогноза +0.4 % кв/ кв до +2.1 % г/г

Германия. Индекс текущих условии? ZEW за февраль 85.2 против прогноза 83.0

Германия. Индекс экономических настроений ZEW за февраль 15.7 против прогноза 20.0

Великобритания. Индекс потребительских цен на январь +0.1% м/м до +4.0% г/г против прогноза +0.1% м/м до +4.0% г/г

Великобритания. Базовый индекс потребительских цен на январь +3.0% г/г против прогноза +3.1% г/г

Великобритания. Индекс розничных цен на январь +0.3% м/м до +5,1% г/г против прогноза +0.2% м/м до +5.1% г/г

Великобритания. Индекс розничных цен без учета платежей по ипотечным кредитам на январь +0.3% м/м до +5,1% г/г

Италия. ВВП в четвертом квартале +0.1% кв/кв до +1.3% г/г против прогноза +0.2% кв/кв до +1.3% г/г

Швеция. Riksbank повысил ставку репо с 1.25% до 1.5%

Германия. ВВП в четвертом квартале +0.4% кв/кв до +4.0% г/г против прогноза +0.5% кв/кв до +4.1% г/г

Франция. ВВП в четвертом квартале +0.3% кв/кв до +1.5% г/г против прогноза +0.6% кв/кв до +1.7% г/г

Обзор рынка

На фоне большого пакета экономических данных, опубликованных во вторник, основные валютные пары торговались разнонаправлено. Доллар упал против фунта, вырос против иены и остался почти без изменений против евро.

Фаворитом вчерашних торгов стал британский фунт. Он вырос против доллара на полторы фигуры до дневного максимума 1.6170, после публикации данных по инфляции в Великобритании. В январе индекс потребительских цен в этой стране вырос на годовом базисе на 4%, что в два раза больше целевого ориентира Банка Англии – 2%. В своем открытом письме глава Банка Англии Мервин Кинг указал на то, что рост инфляции связан с повышением налогов и удорожанием ресурсов. Как считает Кинг, «попытка снизить темпы роста инфляции до целевого уровня быстро может привести к нежелательной волатильности на выходе и привести к тому, что инфляция в среднесрочной перспективе будет ниже целевого ориентира». Однако Кинг также заявил, что среди членов Комитета Банка Англии по монетарной политике нет единого мнения по этому вопросу.

Для евро новостной фон не был столь благоприятным. Темпы роста ВВП Германии в 4-м квартале составили 0.3% на квартальном базисе против прогноза 0.5%. В Еврозоне ВВП в 4-м квартале вырос на 0.3% против ожидаемого роста на 0.4%. Индекс экономических настроений ZEW для немецкой экономики составил 15.7 вместо ожидаемого значения 20. Показатель растет четвертый месяц подряд, однако торможение роста указывает на то, что он может завершиться. При этом компонент текущих условий вырос до рекордного максимума 85.2.

В результате пара евро/доллар неуверенно пошла вниз, то так и не смогла коснуться 1.3450, развернувшись вверх на 10 пипсов выше этого уровня.

Однако и американский доллар не смог похвастаться какими-либо существенными успехами. Давление на него оказали слабые данные по розничным продажам в США. Объем розничных продаж в январе вырос на 0.3 против ожидаемого роста на 0.4%. При этом рынок фактически проигнорировал лучшие, чем ожидалось значение индекса обрабатывающей промышленности Нью-Йорка Empire Manufacturing и данные Казначейства по покупкам американских ценных бумаг TIC Flows. Пара евро/доллар завершила день немного ниже 1.35, но уже на утренних торгах она быстро преодолела эту отметку вверх.

Пара доллар/иена смогла существенно укрепиться, достигнув самого высокого уровня с начала года 83.90.

На сегодня, 16 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:30/12:30/ Великобритания/ Изменение числа заявок на пособие по безработице / Январь/ -3300/ -4100
09:30/12:30/ Великобритания/ Средняя заработная плата/ Декабрь/ 2,0% 3м/г/ 2,1% 3м/г
http://09:30/12:30/ Великобритания/ Уровень безработицы / Декабрь/ 7,9%/ 7,9%
10:30/13:30/ Великобритания/ Выступление главы банка Англии Мервина Кинга/ n/a/ n/a/ n/a
10:30/13:30/ Великобритания/ Публикация Отчета Банка Англии по инфляции/ n/a/ n/a/ n/a
13:30/16:30/ США/ Разрешения на строительство/ Январь/ 570.000/ 630.000
13:30/16:30/ США/ Индекс цен производителей/ Январь/ 0,9% м/м/ 1,1% м/м
13:30/16:30/ США/ Базовый индекс цен производителей/ Январь/ 0,3% м/м/ 0,2% м/м
13:30/16:30/ США/ Начало строительства/ Январь/ 550.000/ 530.000
13:30/16:30/ Канада/ Покупка ценных бумаг / Декабрь/ 7,22 миллиарда канадских долларов/ 8,01 миллиарда
13:30/16:30/ Канада/ Индекс лидирующих индикаторов/ Январь/ 0,3% м/м/ 0,5% м/м
13:30/16:30/ Канада/ Изменение объема производственных поставок / Декабрь/ 2,3% м/м/ -0,8% м/м
14:15/17:15/ США/ Использование производственных мощностей/ Январь/ 76,5%/ 76,0%
14:15/17:15/ США/ Промышленное производство/ Январь/ 0,6% м/м/ 0,8% м/м
15:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю 6-12 февраля/ n/a/ 1,9 миллиона баррелей
19:00/22:00/ США/Публикация протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) от 25-26 января  / n/a/ n/a/ n/a

Британский фунт сегодня будет в центре внимания. Во-первых, утром выйдут данные по рынку труда в Великобритании. Во-вторых – на сегодня запланирован квартальный отчет Банка Англии по инфляции. Инфляция в Великобритании значительно выше целевого ориентира БА и это может стать причиной ужесточения монетарной политики. В Банке Англии нет единства на этот счет, и возможно сегодняшний отчет поможет пролить свет на ситуацию в монетарном комитете Банка. Так, что следить за фунтом стоит очень внимательно.

По США стоит обратить внимание на показатели по разрешениям и закладкам новых домов, а также на данные по промышленному производству. Прогнозы не очень благоприятные для доллара.

Однако основной новостью станет публикация протокола последнего заседанию ФОМК. В первую очередь будут интересны оценки инфляции, рынка труда и экономики в целом, из которых может складываться прогноз о дальнейших решения ФОМК в области монетарной политики.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3521

Сопротивление на 1.3555, его пробой создаст предпосылки для роста к 1.3570, а пробой этого уровня может усилить бычий импульс и персти пару к 1.3669. Снизу поддержка на 1.3460. Пробой этого уровня может вызвать движение к 1.3420 и далее возможно к 1.3250.

USD/JPY 83.74

Сопротивление на 83.84 и далее на 84.06. От этих уровней вероятен откат к 83.63 - 83.48.
.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 17 февраля  2011 года

На макроэкономических фронтах    

США. Запасы нефти в неделю до 11 февраля +860 000 против прогноза +2.0 млн.

США. Запасы бензина в неделю до 11 февраля +205 000 против прогноза +1.85 млн.

США. Запасы дистиллятов в неделю до 11 февраля -3.096 млн. против прогноза -400 000

США. Загрузка производственных мощностей в неделю до 11 февраля -3.50% против прогноза +0.00%

США. Промышленное производство в январе -0.1% м/м против прогноза +0.5% м/м

США. Загрузка производственных мощностей в январе 76.1% против прогноза 76.3%

США. Число новых строительств за декабрь 596 тыс. против прогноза 538 тыс.

США. Разрешения на строительство за декабрь 562 тыс. против прогноза 565 тыс.

США. Индекс цен производителей за январь +0.5% м/м до +1.6% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.2% г/г

США. Индекс цен производителей за январь +0.8% м/м до +3.6% г/г против прогноза +0.8% м/м до +3.5% г/г

МВФ видит угрозу распространения долгового кризиса в Еврозоне

Великобритания. Банк Англии, Мервин Кинг: первым шагом будет повышение учетной ставки. Сворачивание QE будет проводиться посредством заранее объявленной программы по продаже активов, которая займет от трех до шести месяцев.

Великобритания. Банк Англии, Мервин Кинг: есть свидетельства значительного объема свободных производственных мощностей, которые являются ключевым фактором для перспектив инфляции


Великобритания. Кривая SONIA указывает на снижение ожиданий повышения ставок Банка Англии

Великобритания. Средняя заработная плата с учетом бонусов за декабрь 1.8% против прогноза 2.0%

Великобритания. Изменение числа заявок безработных за январь +2400 против прогноза -3000


Обзор рынка

На торгах в среду на валютном рынке вновь наблюдались достаточно волатильные движения, однако эта волатильность продолжает оставаться достаточно беспорядочной. Складывается впечатление, что настрой инвесторов хотя бы на среднесрочную перспективу никак не может определиться.

Начавшийся утром рост евровалют против американского доллара был прерван вскоре после торгов в Европе. Особенно пострадал британский фунт, который упал с 1.6184 до 1.5986. Это произошло после того, как вышли неожиданно слабые данные по рынку труда в Великобритании. Вместо ожидаемого снижения числа заявок на получение пособия по безработице, их количество неожиданно выросло на 2.4К (самый высокий рост с лета 2010 года). Кроме того, отчет Банка Англии не дал трейдерам «ястребиных» сигналов, настроившиеся на скорое повышение ставки репо инвесторы, поняли, что поспешили и активно закрывали длинные позиции на доллар.

Евро тоже находился под давлением, частично следуя тенденции фунта, частично на фоне страшилок МФВ об опасности распространения долгового кризиса в Еврозоне и снижения рейтингов ирландских банков.

Кроме того, в ходе аукциона по 12-месячным государственным облигациям Португалии их доходность достигла рекордного максимума. Если 2 февраля в ходе аналогичного размещения доходность составляла 3,71%, то на вчерашнем 3.99%. Доходность по 10-летним облигациям превысила 7%. Спрос на облигации снизился. Если 2 февраля он превысил предложение в 2,6 раза, то теперь - лишь в 1,9 раза. При этом, как показали предыдущие размещения, как правило, значительную часть долговых обязательств скупает Европейский Центробанк и инвесторы в самой же Португалии.

После открытия США доллар еще продолжил двигаться вверх, на относительно благоприятных данных по ценам производителей и разрешениям/закладкам новых домов. Но, несмотря, на большой негативный фон для евро, он не упал ниже минимума понедельника, затормозившись на 17 пипсов выше уровня 1.3450.

Затем слабые данные по промышленному производству в США (снижение на -0.1% против роста на 0.5%) привели к развороту с минимумов таких пара как евро/доллар и фунт/доллар. И если фунт, так и не смог полностью отправиться от утренних потерь, то евро быстро пробил уровень открытия, а сегодня утром достиг 1.36.

Негативную роль для доллара сыграло вчерашнее заявление главы американского финансового ведомства Тимоти Гейтнера, который призвал к увеличению лимитов государственного долга. Кроме того, Гейтнер выразил удовлетворение ослаблением доллара по отношению к юаню, что делает американские товары более конкурентоспособными.

Не в пользу доллара сыграли и «минутки» ФРС. Американские банкиры уверены, что инфляция останется низкой, а ситуация на рынке труда неблагоприятной. Уровень безработицы в конце этого года прогнозируется в диапазоне 8.9-9.0% - т.е., как и сейчас. Поэтому повышение ставки ФРС становится все более отдаленной перспективой.

Пара доллар/иена двигалась вчера почти синхронно с другими парами. В середине дня доллар вырос против иены до 83.96, но отсюда развернулся и к концу дня пробил отметку 83 вниз. 


На сегодня, 17 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.


09:00/12:00/ Еврозона/ Сальдо платежного баланса/ Декабрь/ -6,1 миллиарда евро/ -11,2 миллиарда
09:35/12:35/ Великобритания/ Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Эндрю Сентанса/ n/a/ n/a/ n/a
10:00/13:00/ Швейцария/ Индекс экономических ожиданий ZEW/ Февраль/ n/a/ -18,4
11:00/14:00/ Великобритания/ Ожидаемые промышленные заказы/ Февраль/ -9/ -16
13:30/16:30/ США/ Базовый индекс потребительских цен/ Январь/ 0,2% м/м/ 0,1% м/м
13:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице/ за неделю 6-12 февраля/ 401.000/ 383.000
13:30/16:30/ США/ Индекс потребительских цен/ Январь/ 0,4% м/м/ 0,5% м/м
13:30/16:30/ Канада/ Оптовые продажи/ Декабрь/ 1,9% м/м/ 1,2% м/м
15:00/18:00/ Еврозона/ Индекс потребительского доверия/ Январь/ -11/ -11
15:00/18:00/ США/ Выступление главы ФРС США Бена Бернанке/ n/a/ n/a/ n/a
15:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в обрабатывающем секторе ФРБ-Филадельфии/ Февраль/ 20,8/ 19,3
15:00/18:00/ США/ Индекс опережающих индикаторов/ Январь/ 0,4% м/м/ 1,0% м/м
15:30/18:30/ Канада/ Публикация отчета Банка Канады/ n/a/ n/a/ n/a
15:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю 6-12 февраля/ n/a/ -209 миллиардов куб.футов
17:30/20:30/ США/ Выступление члена FOMC Чарльза Эванса/ n/a/ n/a/ n/a


Сегодня нас вновь ждет достаточно большой поток новостей. Британский фунт снова может оказаться в центре внимания. Главный ястреб монетарного комитета Банка Англии Эндрю Сентанс выступил с докладом «Управление инфляцией, экономическим ростом и стабильностью». Сентанс известен как сторонник повышения процентной ставки. Если, несмотря на вчерашние данные, его взгляды остались прежними, то фунт может восстановить утраченные позиции на фоне его выступления.

Другой важный показатель для фунта: баланс заказов Британской конфедерцации промышленников. При значении выше, чем -11, возможен рост фунта.

Из американских данных интерес будут представлять показатели инфляции. Низкая инфляция дает возможность ФРС удерживать процентные ставки около нуля. Пока инфляционное давление не возрастет, повышения ставки не будет. Более сильная инфляция, могла бы оказать поддержку доллару, но выход таких данных маловероятен, так как прогноз слабый.

Также следует обратить внимание на выход индекса опережающих индикаторов и индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности.

Бен Бернанке, а также Шейла Баир и Мэри Шапиро выступят в банковском комитете Сената с докладами по поводу выполнения закона Додда-Франка. Одна из тем выступления – регулирование финансовых рынков в США может оказаться достаточно интересной для рынка форекс.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3571

Текущий рост может завершиться около 1.3579 или 1.3617. Отсюда ждем откат в зону 1.3540 - 1.3516.


USD/JPY 83.55

Поддержка на 83.46. Отскок от нее может вызвать восстановление пары до 83.83-83.94. Однако пробой вниз указанного уровня усилит медвежий импульс.
.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 18 февраля  2011 года

На макроэкономических фронтах    

США. Запасы газа в неделю до 11 февраля -233 млрд. куб. футов против прогноза -235 млрд. куб. футов

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Филадельфии в январе 35.9 против прогноза 21.0

США: январь, Индекс запаздывающих индикаторов -0,1%;

США: январь, Индекс совпадающих индикаторов +0,5%;

США. Индекс опережающих индикаторов Conference Board в январе +0.1% м/м против прогноза +0.2% м/м

Еврозона. Индекс потребительского доверия в феврале -9.9 против прогноза -11.0

Канада: декабрь, Число заявок на пособие по безработице +0,4%;

США: январь, Средний недельный заработок -0,3% м/м;

Канада: декабрь, Оптовые запасы -0,5%;

Канада: декабрь, оптовая торговля +0,8% м/м;

США. Индекс цен потребителей за январь +0.4% м/м до +1.6% г/г против прогноза +0.3% м/м до +1.6% г/г

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице 410 тыс. против прогноза 400 тыс.

США: Количество повторных заявок на пособие по безработице +1000 до 3911 000;

США. Стержневой индекс цен потребителей за январь +0.2% м/м до +1.0% г/г против прогноза +0.1% м/м до +0.9% г/г

Рынок облигаций. Спрэд доходности португальских и немецких десятилетних облигаций вырос на 0.12% до 4.16%

Швейцария: февраль, Индекс экономических ожиданий ZEW: -17,2 против -18.4

Великобритания. CBI: баланс заказов в феврале -8% против прогноза -9% и против -16% в январе.

Великобритания: февраль, Баланс ожидаемых цен +32 с +31;

Великобритания: февраль, Баланс экспортных заказов +11 с 0;

Великобритания: февраль, Баланс промышленного производства +23 с +17;

Рынок облигаций. Банк России разместил свои облигации на сумму в 8.34 млрд. рублей при средней доходности 3.3%

Рынок облигаций. Испания разместила облигации с погашением в октябре 2020 на сумму в Е2.469 млрд. при средней доходности 5.20% и коэффициенте покрытия 1.54 против 5.45% и 1.67 в декабре

Еврозона. Производство в строительном секторе -1.8% м/м до -12.0% г/г

Еврозона. Сальдо текущего счета за декабрь -13.3 млрд. евро

Еврозона: декабрь, Приток портфельных инвестиций 37,5 млрд. евро;

Еврозона: декабрь, Приток прямых инвестиций 19,0 млрд. евро;


Обзор рынка

Доллар стремительно теряет репутацию валюты-убежища. На вчерашних торгах «зеленый» упал в цене против основных конкурентов на фоне беспорядков на Ближнем Востоке и в Северной Африке, спровоцировавших рост цен на нефть.

В Иране, Йемене, Бахрейне и Ливии проходят массовые антиправительственные демонстрации. Правящие режимы этих стран, стремясь не повторять ошибок лидеров Туниса и Египта, решили подавать протестное движение в самом начале. В Ливии против демонстрантов было применено оружие, 19 человек погибло, и около 40 получили ранения. Кровавые беспорядки произошли также в Бахрейне.

Власти Ирана заявили о намерении провести два своих эсминца через Суэцкий канал. Согласие новых египетских властей дать возможность иранским кораблям пересечь канал вызвало панику в Израиле. Власти многих ближневосточных автократий обвиняют Израиль в поддержки антиправительственных демонстраций в Египте и Иране, поэтому жест иранский властей рассматривается как попытка давления на Израиль.

Ответом на все эти новости стало подорожание нефти. Цена на нефть по итогам торгов, состоявшихся на нью-йоркской товарной бирже, повысилась на $1,37 за баррель. Контракты на поставку черного золота в марте заключались в конце рабочего дня по цене $86,36 за баррель.

В свою очередь доллар находился под давлением. Среди наиболее успешных его конкурентов валюта-убежище швейцарский франк, который достиг вырос до 0.95, а также канадский доллар сформировавший 35-месячный максимум против доллара.

Евро и фунт также выросли против доллара, хотя первоначально европейская валюта демонстрировала слабость и ходила к 1.3550 на фоне информации о росте спреда доходности по облигациям богатых и бедных стран Еврозоны.

Макроэкономические показатели по преимуществу игнорировались. Так, рынок не заметил сильного показателя индекса ФРБ Филадельфии, а также усиление инфляционного давления в США.

К концу дня евро вырос до 1.36, фунт до 1.6170, а пара доллар/иена упала к 83.00.


На сегодня, 18 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/10:00/ Германия/ Индекс цен производителей/ Январь/ 0,6% м/м/ 0,7% м/м
09:30/12:30/ Великобритания/ Розничные продажи/ Январь/ 0,6% м/м/ -0,8% м/м
12:00/15:00/ Канада/ Базовый индекс потребительских цен/ Январь/ 0,2% м/м/ -0,3% м/м
12:00/15:00/ Канада/ Индекс потребительских цен/ Январь/ 0,3% м/м/ 0,0% м/м
13:00/16:00/ США/ Выступление главы ФРС США Бена Бернанке/ n/a/ n/a/ n/a
13:20/16:20/ Великобритания/ Выступление главы Банка Англии Мервина Кинга/ n/a/ n/a/ n/a
14:45/17:45/ США/ Выступление министра финансов Тимоти Гейтнера/ n/a/ n/a/ n/a
18:30/21:30/ Великобритания/ Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Пола Такера/ n/a/ n/a/ n/a

Сегодня поток новостей пойдет на спад. Из данных экономической статистики интерес будет представлять показатель розничных продаж в Великобритании. Их восстановление выше 0.8% может поддержать фунт.

Во второй половине дня ожидаются выступления нескольких корифеев рыночных новостей. Бен Бернанке осветит в Париже проблемы глобального дисбаланса.

С аналогичным докладов выступит глава ЦБ Англии Мервин Кинг, при этом релиз его выступления ожидается на 20 минут раньше, т.е.одновременно с началом выступления Бернанке.

На сессии Еврофина в Париже выступит глава американского финансового ведомства Тимоти Гейтнер. Его последнее публичное выступление оказало давление на американский доллар.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3607

Текущий рост может завершиться около 1.3640-55. Далее ждем коррекцию вниз к 1.3558. Пробой вверх 1.3670 отменит коррекционный сценарий.

USD/JPY 83.27

Пара может вырасти до 83.53 или 83.66, если удержится поддержка на 83.06. Пробой вниз указанного уровня – может дать сигнал для сброса пары. Промежуточная поддержка на 83.23, пока пара над ней больше вероятность хода вверх к указанным ориентирам.
.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 21 февраля  2011 года

На макроэкономических фронтах    

Япония. Индекс общеотраслевой активности в декабре -0.2% м/м

Великобритания. Индекс цен на жилье Rightmove в феврале +3.1% м/м до +0.3% г/г


Еврозона. ЕЦБ, Смаги: ЕЦБ может повысить ставки, учитывая рост ценовых давлений

Канада. Базовый индекс цен потребителей в январе +0.0% м/м до +1.4% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.5% г/г

Канада. Индекс цен потребителей в январе +0.3% м/м до +2.3% г/г против прогноза +0.3% м/м до +2.3% г/г

Великобритания. Политика правительства означает, что Банк Англии может сохранять ставки на низком уровне более продолжительный период времени.

Франция. Промышленные заказы в декабре +7.5% м/м, в четвертом квартале +5.5% кв/кв

Китай. PBOC повысил ставку обязательного резервирования на 0.50% начиная с 24 февраля

Рынок металлов. Цены на серебро на споте достигли нового тридцатилетнего максимума в районе $31.97 за тройскую унцию

Великобритания. Розничные продажи за январь +1.9% м/м, +5.3% г/г против прогноза +0.5% м/м, +4.0% г/г

Италия. Промышленные заказы в декабре +5.4% м/м до +17.4% г/г против прогноза +2.1% м/м до +9.3% г/г

Франция. Индекс делового доверия в феврале 106 против прогноза 109

Германия. Индекс цен производителей в январе +1.2% м/м до +5.7% г/г против прогноза +0.6% м/м до +5.1% г/г

Обзор рынка

Американский доллар упал против основных своих конкурентов, таких как евро, фунт и японская иена на фоне общего недоверия инвесторов к доллару.

Европейская валюта совершила стремительный спурт к концу недели, подорожав на полторы фигуры и протестировав на прочность уровень 1.37. Стимул для роста евро дал член управляющего совета Европейского Центробанка Бини Смаги, который не только заявил, что его ведомство внимательно следит за инфляцией, но и предположил возможное ужесточение монетарной политики. Таким образом, ожидания повышения ставки в Еврозоне, которые ранее пошли на спад в связи с отставкой главы Бубы Акселя Вебера, вновь стали набирать обороты.  Евро завершил день немного ниже 1.37, а сегодня уже дважды пробовал пробить этот уровень снова.

Британский фунт выступил против доллара не менее успешно. Напомним, что ранее на этой неделе  он оказался под давлением в связи со снижением инфляционного прессинга на экономику. В пятницу фунту оказали поддержку данные по розничным продажам, которые вышли намного лучше прогнозов. Кроме того, слово вновь взял Эндрю Сентанс, главный ястреб монетарного комитета Банка Англии, который заявил, что настрой в сторону повышения ставки становится все заметнее. Правда в середине дня медведи попробовали развернуть пару, после того как прозвучало противоположное мнение о том, что политика правительства позволяет удерживать ставку на низком уровне, но это движение было очень краткосрочным, нарисовав длинный шип и посбивав стопы. В целом британский фунт демонстрировал устойчивую тенденцию к росту, завершив день в районе 1,6250

Пара доллар/иена, которая также преимущественно снижалась на торгах в пятницу, завершила неделю около уровня 83.00


На сегодня, 21 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:30/11:30/ Германия/ Индекс менеджеров по закупкам в промышленности/ февраль/ 60,3/ 60,5
08:30/11:30/ Германия/ Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг/ февраль/ 60,3/ 60,3
09:00/12:00/ Германия/ Деловой климат Ifo/ февраль/ 110,3/ 110,3
09:00/12:00/ Еврозона/ Индекс менеджеров по закупкам в промышленности/ февраль/ 57,3/ 57,3
09:00/12:00/ Еврозона/ Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг/ февраль/ 56,0/ 55,9

Сегодня строит обратить внимание на выход индекса IFO. Правда, прогноз нейтральный, поэтому влияние на рынок новость окажет только в случае расхождений с прогнозами.

Также сегодня выйдут предварительные данные по индексам PMI для секторов обрабатывающей промышленности и услуг в странах Еврозоны. Они могут также оказать небольшое влияние на рынок.

Основные события предстоящей недели.

После настоящего обвала разного рода новостей, данных статистики и выступлений ведущих мировых банкиров, на этой неделе нас ожидает некоторое затишье.

В США. Во вторник в 18:00 МСК выйдет индекс потребительских настроений по версии CB, ожидается рост индекса с 60.6 до 65 пкт.

В среду в 18:00 МСК ожидается выход данных по вторичному рынку жилья США. Эксперты ожидают снижения объема продаж примерно на 1.5%.

В четверг к 16:30 МСК ждем публикации отчета по продажам на товары длительного пользования. Ожидают положительную динамику до 3%, отыгрывающую падение на -2.5% в прошлом месяце. В этот же день в 18:00 выйдут данные по продажам на первичном рынке жилья США. Здесь падение объемов ожидается более значительным, чем на вторичке примерно -8.8%.

В пятницу в 16:30 МСК выйдут уточненные данные по ВВП США в 4-м квартале прошлого года. Ожидается небольшой пересмотр показателя вверх с 3.2 до 3.3%.

Завершит неделю выход в пятницу в 17:55 МСК данных мичиганского университета по настроениям потребителей.

В Великобритании в среду в  12:30 МСК будет опубликован протокол последнего заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии. Противоречия между членами комитета относительно дальнейшей политики проступают все яснее, поэтому для фунта публикация этого документа, который покажет баланс сил, может оказаться очень важно. В пятницу в 12:30 МСК выйдут пересмотренные показатели ВВП Великобритании в 4-м квартале. Пока изменений цифр не ожидается.

В Еврозоне в четверг в 11:00 МСК выйдут пересмотренные даные по ВВП Германии в 4-м квартале. Здесь сюрпризы маловероятны, но обратить внимание на время выхода данных следует.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3669

Происходит небольшая коррекция тренда. Поддержка на 1.3649, если этот уровень удержится, то возможен рост до  1.3704 или  1.3752. После этого ждем отката в район 1.3649 - 1.3616 .


USD/JPY 83.13

Поддержка в зоне  83.07 - 82.91, отсюда вероятен рост к 83.31 - 83.40..   
.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 22 февраля  2011 года

На макроэкономических фронтах    

Япония. Moody’s понизило прогноз по рейтингу Японии (Аа2) до негативного со стабильного

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности за февраль 59.0 против прогноза 57.2

Германия. Индекс делового климата Ifo за февраль 111.2 против прогноза 110.3

Япония. Индекс общеотраслевой активности в декабре -0.2% м/м

Великобритания. Индекс цен на жилье Rightmove в феврале +3.1% м/м до +0.3% г/г

Обзор рынка

Инвесторы наконец-то вспомнили, что американский доллар может быть «тихой гаванью». Все более обостряющаяся ситуация в Северной Африке подхлестывает спрос на нефть, а также бегство в доллар и американские облигации (тем самым снижая их доходность).

Ливийский лидер Муаммар Каддафи решил, что лучший способ не попасть в список свергнутых президентов, применить жесткую силу для подавления народных акций протеста. Вчера ливийская авиация нанесла бомбовые удары по скоплениям людей и жилым кварталам в ливийской столице, а также других городах. Митингующих также расстреливали из пулеметов. Сын ливийского лидера в своем телеинтервью заявил, что «граждане не умеют себя вести на улицах», поэтому действия армии совершенно оправданы. Вчера стало известно, что в другой африканской стране –Марокко, начались массовые акции протеста.

В целом, однако, вчерашние торги были относительно спокойными. Основные валютные пары двигалась в относительно нешироких диапазонах с небольшой тенденцией к росту американского доллара. Так для пары евро/доллар этот диапазон составил 1.37-1.3650, для пары фунт/доллар 1.6250-1.62. 

Среди других значимых событий вчерашнего дня можно отметить рост индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности Еврозоны и итоги выборов в Германии. По итогам голосования в земельный парламент Гамбурга правящая партия ХДС проиграла своим конкурентам с разгромным счетом.

Напомним, что в конце неделе пройдет голосование в местный парламент Ирландии, которое также может оказаться в центре внимания рынков.

Однако как ни странно, отнюдь не события в странах Магриба и пеформатирование политического поля Германии стали основным катализатором роста доллара. Наиболее драматичные события произошли сегодня на торгах в Азии.

Информация о землетрясении в Новой Зеландии привела к повальному бегству инвесторов в доллар. В результате землетрясения силой 6,3 в крупном городе Крайстчерч в Новой Зеландии погибли не менее 65 человек. По данным пожарной службы, под завалами остается много людей. Еще одним фактором, заставившим инвесторов избегать рисков стало снижение прогноза по кредитному рейтингу Японии агентством Moody’s. В результате на торгах в Азии доллар достиг внушительного роста против евро, фунта и иены.

На сегодня, 22 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/10:00/ Швейцария/ Индикатор потребления UBS/ январь/ na/ 1,84
07:00/10:00/ Германия/ Потребительский климат/ февраль/ 5,8/ 5,7
07:15/10:15/ Швейцария/ Торговый баланс/ январь/ 1,30 миллиарда швейцарских франков/ 1,28 миллиарда швейцарских франков
09:30/12:30/ Великобритания/ Объем чистых заимствований в государственном секторе/ январь/ -0,7 миллиарда фунтов/ 15,3 миллиарда фунтов
13:30/16:30/ Канада/ Стержневой индекс розничных продаж/ декабрь/ 0,7% м/м/ 1,0% м/м
13:30/16:30/ Канада/ Розничные продажи/ декабрь/ 0,0% м/м/ 1,3% м/м
14:00/17:00/ США/ Индекс цен на дома Case-Shiller / декабрь/ -2,1% г/г/ -1,6% г/г
15:00/18:00/ США/ Доверие потребителей CB/ февраль/ 61,5/ 60,6
15:00/18:00/ США/ Производственный индекс Ричмонда/ февраль/ 17/ 18
18:00/21:00/ США/ Выступление Президента Федерального Резервного Банка Миннеаполиса Нараяны Кочерлакоты/ февраль/ na/ na

Хотя сегодня календарь экономических новостей кажется весьма оживленным, значимых экономических новостей в нем не так уж и много. Наибольший интерес будут представлять данные по настроениям потребителей в США по версии СВ. Аналитики ожидают роста индекса, что может поддержать курс доллара.

Также стоит обратить внимание на индекс производственной активности в Ричмонде. Здесь ожидается небольшой снижение индекса, расхождения с прогнозом могут оказать влияние на доллар, но, вероятно, оно будет достаточно ограниченным.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3584

Поддержка на канальной линии в районе 1.3550. Ее пробой может вызвать движение к 1.34. Однако сейчас более вероятным кажется в связи с истощением импульса коррекция вверх к 1.3650/30


USD/JPY 83.32

Базис пары неопределенный. Нам необходим пробой 83.96, чтобы можно было говорить о бычьей цели 84.40 и далее 86.00. Поддержка находится на 83.05. Ее пробой создаст предпосылки для движения к 82.50, далее поддержка на 81.80.
..   
.
© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 23 февраля  2011 года

На макроэкономических фронтах    

Австралия. Затраты на рабочую силу в четвертом квартале +1.0% кв/кв до +3.9% г/г против прогноза +0.9% кв/кв до +3.8% г/г

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмонда за февраль 25 против прогноза 18

США. Индекс потребительского доверия Conference Board за февраль 70.4 против прогноза 65.0

Канада. Розничные продажи в декабре: -0.2% м/м 0.6% г/г против прогноза 0% м/м 0.6% г/г

Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора за январь -3.735 млрд. ф.ст. против прогноза -0.3 млрд. ф.ст.

Япония. Moody’s понизило прогноз по рейтингу Японии (Аа2) до негативного со стабильного


Обзор рынка

Несмотря на продемонстрированное инвесторами паническое бегство от рисков на фоне противостояния в Ливии и землетрясения в Новой Зеландии, доллару не удалось продолжить рост против евро, так как «ястребы» из ЕЦБ продолжают вербальную подготовку к ужесточению монетарной политики. Как отмечают эксперты, продолжение революций на Ближнем Востоке может вызвать усиление инфляционного давления в Старом свете.

Утро вторника началось с укрепления доллара на всех фронтах. Мало того, что беспорядки в Ливии вызвали бегство из рисковых активов. Подстегнула покупки «безрискового» доллара информация о землетрясении в Новой Зеландии. В результате землетрясения силой 6,3 в крупном городе Крайстчерч в Новой Зеландии погибли более 70 человек.

Таким образом, незадолго до открытия торгов в Европе курс евро составлял 1.3525, фунта – 1.6132, а пара доллар/иена к этому моменту уже развернулась от дневного максимума на 83.40 и шла вниз.

Затем пути основных валютных пар разошлись. Евро начал рост и к концу дня отыграл потери. Вчера еще один член Управляющего совета ЕЦБ Ирвин Мерш заявил о возможном повышении процентной ставки в Еврозоне. По словам Мерша низкие ставки могут привести к дисбалансам в экономике и росту инфляции. Поэтому, как сказал Мерш, для него не будет неожиданностью, если ЕЦБ уже на следующем заседании просигнализирует, что инфляционные риски несут в себе серьезную угрозу ценовой стабильности для Еврозоны и перейдет к ужесточению денежно-кредитной политики.

Британский фунт в свою очередь, не имея такого драйвера, как евро, продолжил снижаться и на европейской сессии, достигнув уровня 1.61, от которого он развернулся вверх, но так и не смог достичь уровней утра, завершив день ниже 1.62.

Пара доллар/иена в свою очередь также торговалась с понижением, так как инвесторы предпочитали «безопасную» иену «безопасному» доллару. Еще одним победителем вчерашнего дня стал швейцарский франк, который инвесторы использовали в качестве цели при бегстве из рисков. Пара доллар/франк с утреннего максимума 0.95 достигла к вечеру уровня 0.9380.


На сегодня, 23 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:15/11:15/ Швейцария/ Индекс производственных цен/ январь/ 0,1% м/м/ 0,3% м/м
09:30/12:30/ Великобритания/ Публикация протоколов заседания банка Англии/ февраль/ 3-0-6/ 2-0-7
09:30/12:30/ Великобритания/ Утвержденные ипотечные заявки/ январь/ 29 000/ 28 700
10:00/13:00/ Еврозона/ Новые производственные заказы/ декабрь/ -0,8% м/м/ 2,1% м/м
13:30/16:30/ Канада/ Прибыль корпораций/ четвертый квартал/ na/ -0,3% кв/кв
15:00/18:00/ США/ Продажи вторичного жилья/ январь/ 5,30 миллиона/ 5,28 миллиона
18:30/21:30/ США/ Выступление Президента Федерального Резервного Банка Филадельфии Чарли Плоссера/ февраль/ na/ na


Среди основных событий сегодняшнего дня публикация протоколов последнего заседания Банка Англии. Если, как и ожидают, число сторонников повышения ставки выросло до 3 человек, то это может дать стимул фунту для роста.

Также обратите внимание на индекс производственных заказов в Еврозоне. Выход данных ниже прогноза может оказать давление на евро.

Из американских новостей интерес будут представлять цифры по продажам на вторичном рынке жилья. Прогноз фактически нейтральный, поэтому влияние на рынок возможно в случае существенного расхождения результата с прогнозами.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3691

Пара может вырасти до 1.3720, после чего возможен откат к 1.3549 или 1.3371.


USD/JPY 82.62


Поддержка в зоне 82.50-38. Отскок от нее может вызвать движение к 82.77 - 82.68. В случае пробоя указанных ориентиров – мы можем сходить к 83.35. Пробой вниз 82.38 создаст предпосылки для дальнейшего ослабления пары.

.
© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 24 февраля  2011 года

На макроэкономических фронтах    

США. Продажи на вторичном рынке жилой недвижимости, январь, 5,36 млн (+2.7%).

США, Redbook: Розничные продажи за 3 недели февраля +1,5% м/м +2,5% г/г;

США, Redbook: Розничные продажи за неделю до 19 февраля +2,7% г/г;

Канада: 4кв, Прибыль корпораций 7,9% кв/кв с -0,3% кв/кв;

США, ICSC: Индекс продаж в розничных сетях 2,6% нед/нед;

США, ICSC: Индекс продаж в розничных сетях +3,0% г/г;

Еврозона. Новые промышленные заказы за декабрь +2.1% м/м до +18.5% г/г против прогноза -1.0% до +16.2%

Банк Англии: схема голосования на февральском заседании МРС изменилась. Соотношение голосов 3 за повышение ставки, 6 против.

Великобритания. Число ипотечных кредитов BBA за январь 28932 против 28901 в декабре

Австралия. Затраты на рабочую силу в четвертом квартале +1.0% кв/кв до +3.9% г/г против прогноза +0.9% кв/кв до +3.8% г/г

Обзор рынка

Ожидание повышения учетных ставок в Еврозоне и Великобритании поддержали в ходе вчерашних торгов британский фунт и евро против американского доллара. Также большим спросом пользовались валюты убежища: швейцарский франк и японская иена.

Американский доллар был главным аутсайдером вчерашних торгов, даже хорошие данные по рынку недвижимости США не смогли оказать существенной помощи «зеленому».

События в Ливии по-прежнему в центре внимания инвесторов. Страна разделена надвое. Столицу Ливии контролирует клан Каддафи, тогда как почти все остальные населенные пункты перешли на сторону восставших. К ним также присоединяются армейские подразделения. Кроме того, ливийские дипломаты утверждают, что в городе Берн «Аль-Каида» провозгласила создание исламского эмирата. Реакцией рынка на эти события вляется рост цен на нефть и падение фондовых индексов.

Инвесторы бегут в «тихие гавани» швейцарского франка (пара доллар/франк упала за последние 12 часов с 0.9389 до 0.9280) и японской иены (пара доллар/иена упала с 82.60 до 82.00).

Несмотря на это, «рисковые» европейские валюты получили поддержку от событий в Ливии. Главная причина – ожидания повышения учетных ставок. Рост цен на нефть может разогнать и так сильную инфляцию в Европе, заставив ЕЦБ и Банк Англии повысить учетные ставки. Число членов монетарного комитета Банка Англии, которые поддерживают повышение ставок выросло с 2 до 3. Фунт попробовал пробить на этой новости уровень 1.6250, но не очень удачно. Все-таки именно такой исход голосования ожидался рынком.

В поддержку евро кроме ожиданий ужесточения монетарной политики сыграли данные по промышленным заказам, которые оказались значительно лучше прогнозов.

А вот американскому доллару не повезло, несмотря на хорошие данные по продажам на вторичном рынке жилой недвижимости. Объем продаж вырос до самого высокого уровня за последние 8 месяцев. Кроме того, ответственный чиновник Чарльз Плоссер – глава ФРБ Филадельфии заявил, что рост инфляции спровоцированный ростом цен на сырье может стать причиной ужесточения монетарной политики и пересмотра программы количественного смягчения.

Однако эти новости не оказали существенной поддержки доллару. Хотя он сделал робкую попытку укрепиться к евро и фунту, она быстро захлебнулась. 

Напоследок стоит  обратить внимание, что тенденцией последних дней стали хорошие движения в ходе азиатской сессии.


На сегодня, 24 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/10:00/ Германия/ Изменение ВВП/ четвертый квартал/ 0,4% кв/кв/ 0,4% кв/кв
08:15/11:15/ Швейцария/ Уровень занятости/ четвертый квартал/ 4,1 миллиона/ 4,08 миллиона
11:00/14:00/ Великобритания/ Индекс реализованных продаж/ февраль/ 30/ 37
13:30/16:30/ США/ Стержневой индекс заказов на товары длительного пользования/ январь/ 0,4% м/м/ 0,8% м/м
13:30/16:30/ США/ Первичные требования пособия по безработице/ за неделю до 19 февраля/ 405 000/ 410 000
13:30/16:30/ США/ Заказы на товары длительного пользования/ январь/ 2,4% м/м/ -2,3% м/м
15:00/18:00/ США/ Продажи новостроек/ январь/ 330 000/ 329 000
15:00/18:00/ США/ Индекс цен на дома/ декабрь/ -0,2% м/м/ 0,0% м/м
15:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 19 февраля/ na/ -233 миллиарда кубических футов
16:00/19:00/ США/ Запасы сырой нефти/ за неделю до 19 февраля/ na/ 0,9 миллиона баррелей

ВВП Германии – данные окончательные вряд ли они будут подвержены ревизии, т.е. особенного оживления на рынок эта новость не принесет.

Более интересными будут показатели розничных продаж и продаж на первичном рынке жилья в США. Прогнозы относительно нейтральные. Но расхождения с прогнозами могут либо поддержать доллар (при выходе лучших, чем ожидалось данных), либо оказать давление на него (если данные будут хуже).


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3760

Сопротивление находится около 1.3799 - 1.3807. Отскок от него создаст предпосылки для движения к 1.3669. Пробой вверх 1.3807 может привести пару к 1.3866. Если этот уровень будет пробит без коррекции то это усилит бычий импульс и отменит коррекционный сценарий.


USD/JPY 82.05


Базис нисходящий. Цель 81.80 и далее 81.30. Восстановление над 82.50 приведет нас в нейтральную зону, однако отменит цели указанные выше только движение выше 83.00.



.
© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 25 февраля  2011 года

На макроэкономических фронтах    

Великобритания. Индекс потребительского доверия Gfk в феврале -28 против прогноза -27

Япония. Индекс цен потребителей в январе +0.0% г/г против прогноза -0.1% г/г

Япония. Индекс цен потребителей в Токио в феврале -0.1% г/г против прогноза -0.2% г/г

США. Продажи новых домов за январь 284 тыс. против прогноза 300 тыс.

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице 391 000 против прогноза 405 000

США. Заказы на товары длительного пользования за январь +2.7% против прогноза +3.0% м/м

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице 3.790 против прогноза 3.880 млн.

США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго за январь -0.16 против прогноза 0.18

Еврозона. Индекс потребительского доверия за февраль -10.0 против прогноза -10.0

Еврозона. Индекс делового климата за февраль 1.45 против прогноза 1.61

Еврозона. Индекс доверия в секторе услуг за февраль 11.1 против прогноза 9.5

Еврозона. Индекс экономического доверия за февраль 107.8 против прогноза 106.8

Обзор рынка

Американский доллар упал на вчерашних торгах против евро и иены, и вырос против британского фунта.

Бегство из рисков на фоне событий на Ближнем Востоке остается одним из главных факторов, определяющих поведение основных валютных пар. Особым спросом на этом фоне пользуются такие «безрисковые» валюты как швейцарский франк и японская иена. Так, пара доллар/иена упала ниже уровня 82.00, и продолжает оставаться под ним.

Британский фунт, который входит в категорию рисковых валют, находился под давлением. Попытавшись подняться до 1.6250, он быстро оттолкнулся от этого уровня, и упал в район 1.61. На утренних торгах евро следовал тенденции фунта, снизившись до 1.3700, но позже ему удалось отбиться от этого уровня и пойти вверх к новому 3-недельному максимуму против доллара. К концу дня пара достигла 1.38 и продолжила рост сегодня утром.

Поломал паттерн движения евро глава Бундесбанка Аксель Вебер, который заявил, что в текущих условиях возможно только одно направление для процентных ставок в Еврозоне – их повышение. В свою очередь президент ФРБ Сент Луиса Джордж Буллард сообщил, что программа выкупа активов ФРС будет корректироваться. Она может, как сокращаться, так и увеличиваться в зависимости от экономических условий.

Такие разные оценки перспектив монетарной политики сделанные двумя чиновниками двух ведущих Центробанков продемонстрировала разницу настроений в ЕЦБ и ФРС. Пока эта разница не в пользу доллара. Поэтому евро, хотя и имеет ситуацию рискового актива, перспектива увеличения разницы в процентных ставках с долларом, перевесила для инвесторов фактор риска.

На сегодня, 25 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:00/12:00/ Еврозона/ Денежная база М3/ январь/ 2,1% г/г/ 1,7% г/г
09:00/12:00/ Еврозона/ Частное кредитование/ январь/ 2,1% г/г/ 1,9% г/г
09:30/12:30/ Великобритания/ Изменение ВВП/ четвертый квартал/ -0,5% кв/кв/ -0,5% кв/кв
09:30/12:30/ Великобритания/ Объем деловых инвестиций/ четвертый квартал/ -0,4% кв/кв/ 3,1% кв/кв
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс активности в сфере услуг/ декабрь/ -0,4% 3м/3м/ 0,5% 3м/3м
10:30/13:30/ Швейцария/ Экономический барометр KOF/ февраль/ 2,08/ 2,10
13:30/16:30/ США/ Изменение ВВП/ четвертый квартал/ 3,3% кв/кв/ 3,2% кв/кв
13:30/16:30/ США/ Дефлятор ВВП/ четвертый квартал/ 0,3% кв/кв/ 0,3% кв/кв
14:55/17:55/ США/ Индекс потребительских настроений Университета Мичигана/ февраль/ 75,1/ 75,1
14:55/17:55/ США/ Индекс инфляционных ожиданий/ февраль/ na/ 3,4%
18:30/21:30/ США/ Выступление Управляющей ФРС Джанет Йеллен/ февраль/ na/ na

Ситуация в Ливии будет оставаться одним из основных факторов влияния на рынок.

На макроэкономическом фланге выйдут пересмотренные данные по ВВП США и Великобритании в 4-м квартале. Значительные корректировки хотя и не очень вероятны, но возможны. Пересмотр данных вверх или вниз может оказать влияние на рынок.

Также сегодня выйдет пересмотренное значение индекса потребительских настроений по версии Университета Мичигана. Здесь тоже самое: корректировка показателя маловероятна, но возможна.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3819

Вероятно продолжение восходящего тренда до  1.3859 - 1.3846. Отсюда ждем коррекцию к 1.3729. Пробой вверх 1.3891 отменит ожидаемую коррецкию.


USD/JPY 81.93


Целевой ориентир текущего снижения 81.51, отсюда вероятно восстановление до 82.41. Пробой вниз 81.51 создаст предпосылки для движения к 81.12.

.
© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 28 февраля  2011 года

На макроэкономических фронтах    

США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета за февраль 77.5 против прогноза 75.4

США. ВВП за 4 квартал +2.8% против прогноза +3.3%

Великобритания. ВВП за 4 квартал -0.6% кв/кв до +1.5% г/г против прогноза -0.5% кв/кв до +1.7% г/г

Еврозона. Агрегат М3 за январь 1.5% г/г против прогноза 2.1% г/г

Великобритания. Индекс потребительского доверия Gfk в феврале -28 против прогноза -27

Япония. Индекс цен потребителей в январе +0.0% г/г против прогноза -0.1% г/г

Япония. Индекс цен потребителей в Токио в феврале -0.1% г/г против прогноза -0.2% г/г

Обзор рынка

Американскому доллару удалось отыграть часть утерянных позиций против евро, британского фунта, но упал против японской иены на фоне бегства инвесторов из рисковых активов.

Все началось со слабости евро. Предстоящие на выходных парламентские выборы в Ирландии, вновь вернули эту маленькую европейскую страну в фокус внимания инвесторов. Согласно прогнозам аналитиков, победу на выборах должна была одержать оппозиционная партия Фине Гэл. По предварительным данным подсчета итогов голосования, именно это и произошло. Партия шла под лозунгом пересмотра условий финансовой помощи, которые выдвинули европейские и международные финансовые структуры.

После тестирования утром отметки 1.3830, евро оказался под давлением, и падал в течение почти всего дня, достигнув 1.3710 сегодня утром, однако на торгах в Азии ему удалось отыграть часть потерь.

Фунт испытал давление на фоне пересмотра в отрицательную сторону показателя ВВП в 4-м квартале. Правда в отличие от евро британская валюта снижалась недолго, уже вечером в пятницу, сформировав дневной минимум на 1.6030, она оттолкнулась от него вверх. Сейчас фунт лишь ненамного ниже, чем утром в пятницу.

Новости по США были разнонаправленными. С одной стороны, показатель роста ВВП в 4-м квартале был пересмотрен с 3.3% до 2.8%. С другой, индекс потребительских настроения Университета Мичигана. Тенденция бегства из рисковых активов оказала давление на пару доллар/иена, которая упала из района 82 утром до 81.65 к концу торгов в пятницу.


На сегодня, 28 февраля, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/10:00/ Германия/ Индекс цен на импорт/ Январь/ 1,1% м/м/ 2,3% м/м
10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс потребительских цен/ Январь/ 2,4% г/г/ 2,4% г/г
10:00/13:00/ Еврозона/ Базовый индекс потребительских цен/ Январь/ 1,2% г/г/ 1,1% г/г
13:30/16:30/ США/ Базовый индекс цен расходов на личное потребление / Январь/ 0,1% м/м/ 0,0% м/м
13:30/16:30/ США/ Личные расходы/ Январь/ 0,5% м/м/ 0,7% м/м
13:30/16:30/ США/ Личные доходы/ Январь/ 0,4% м/м/ 0,4% м/м
13:30/16:30/ США/ Выступление члена FOMC Уильяма Дадли/ n/a/ n/a/ n/a
13:30/16:30/ Канада/ Прирост ВВП/ Декабрь/ 0,3% м/м/ 0,4% м/м
13:30/16:30/ Канада/ Сальдо платежного баланса/ 4 квартал/ -9,4 миллиарда канад.долларов/ -17,5 миллиарда
14:45/17:45/ США/ Чикагский индекс менеджеров по снабжению / Февраль/ 67,9/ 68,8
15:00/18:00/ США/ Незавершенные сделки по продаже жилья / Январь/ -2,2% м/м/ 2,0% м/м

Сегодня выйдут окончательные данные по индексу потребительских цен в Еврозоне. Инфляция в Еврозоне выше прогноза ЕЦБ, что подогревает ожидания повышения учетных ставок. При выходе данных выше прогнозов возможна поддержка евро.

Данные по расходам и доходам граждан – традиционно оказывают не очень сильное влияние на доллар. Снижение темпов роста расходов может являться негативным фактором для американской валюты, но, скорее всего, краткосрочным.

Также стоит обратить внимание на индекс менеджеров по закупкам PMI для обрабатывающей промышленности региона Чикаго. Хотя ожидается снижение индекса, но в целом, как ожидают, он останется около очень высоких уровней. Значение выше 68.8 может оказать доллару поддержку.

Основные события предстоящей недели.

Среди долгоиграющих тем, которые могут оказать влияние на рынок на этой неделе: события в Ливии и других странах Ближнего Востока и Северной Африки, а также комментарии победившей политической силы в Ирландии по вопросам взаимоотношений с МВФ и ЕЦБ.

Ряд Центробанков ведущих экономик мира проведут заседания по вопросам монетарной политики в течение этой недели. В четверг в 15:45 ЕЦБ обнародует решение по процентной ставки. Некоторые ожидают, что ставка может быть повышена уже в этом заседании, но скорее всего, она останется на уровне 1%. Пресс-конференция Трише начнется в 16:30 МСК.

Резервный банк Австралии опубликует свое решение в 06:30 МСК во вторник. Ожидают, что базовая ставка останется на уровне 4.75%. Банк Канады примет аналогичное решение также во вторник в 17:00 МСК. Прогноз: ставка останется на уровне 1%.

Во вторник в 18:00 МСК глава ФРС Бернанке выступит перед Сенатом с полугодовым отчетом по монетарной политике.

Важным событием традиционно является публикация данных по рынку труда США. Они выйдут в пятницу в 16:30 МСК. Рынок вновь оптимистично оценивает перспективы рынка труда, ожидая рост числа рабочих мест на 190К. Все больший интерес привлекает неофициальный показатель числа рабочих мест ADP, который публикуется в среду в 17:15 МСК. Ожидания от него почти равны ожиданиям от федерального отчета NFP. Эксперты ждут значение ADP где-то в районе 180К после роста на 187К в прошлом месяце.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3762

Возможен рост до  1.3819 - 1.3886, после чего ждем снижения к  1.3738 или 1.3705.

USD/JPY 81.65

Сопротивление на 81.86-81.93. отскок от этих уровне может привести пару ниже 81. Пробой вверх 82.20 сменит базис пары на нейтральный и отложит дальнейшее снижение.


.
© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 1 марта  2011 года

На макроэкономических фронтах    

Резервный Банк Австралии сохранил ставку на уровне 4.75%

Австралия. Розничные продажи в январе: 0.4% м/м против прогноза 0.3% м/м

Австралия. Сальдо текущего счета в 4 квартале 2010 года: -7.299 млрд. против прогноза 7 млрд.

Япония. Расходы домохозяйств в январе: -1% против прогноза -1.4%

Япония. Уровень безработицы в январе: 4.9% в соответствии с прогнозом

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Далласа за февраль 10 против прогноза 12.6

США. Индекс подписанных, но неоплаченных договоров по продаже существующих домов за январь -2.8% м/м против прогноза -2.3% м/м

США. Индекс деловой активности Чикаго PMI за февраль 72.1 против прогноза 67.5

США. Личные расходы за январь +0.2 % против прогноза +0.4%.

США. Базовый РСЕ за январь +0.1 % против прогноза +0.1%.

США. Личные доходы за январь +1.0% против прогноза +0.4%.

Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в январе -0.7% м/м до +2.3% г/г против прогноза -0.6% м/м до +2.4% г/г

Еврозона. Базовый HICP в январе +1.1% г/г против прогноза +1.2% г/г

Еврозона. Заимствования коммерческих банков овернайт у ЕЦБ в пятницу составили Е17.115 млрд.

Франция. Индекс цен производителей в январе +0.9% м/м до +5.6% г/г против прогноза +0.9% м/м до +5.6% г/г

Германия. Индекс импортных цен в январе +1.5% м/м до +11.8% г/г против прогноза +1.1% м/м до +11.2% г/


Обзор рынка

После небольшой передышки евровалюты вновь устремились вверх против американского доллара. «Зеленому» удалось укрепиться немного только против японской иены.

В Ливии повстанцы захватили крупные месторождения нефти и газа. Это может привести к срыву поставок нефти в Европу. Космиссариат ЕС по нефти уже выразил обеспокоенность такой возможностью. Как ни странно, в ходе вчерашних торгов нефть немного скорректировалась в цене.

Евро приблизился к месячному максимуму, достигнув уровня 1.3850 в преддверии публикации макроэкономических данных по США. Американские потребители больше зарабатывают, но предпочитают меньше тратить. Личные доходы американцев выросли на 1% против прогноза 0.4%, тогда как личные расходы всего на 0.2% против прогноза 0.4%. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности региона Чикаго также оказался значительно выше прогноза. Доллару удалось отбиться от дневных минимумов и протестировать уровень 1.3790 в паре с евро.

Против британского фунта доллар не был столь удачлив. Данные по США смогли лишь немного затормозить рост пары фунт/доллар, но не прервать его. Сегодня рано утром британский фунт достиг уровня 1.6300, что на 2 фигуры выше вчерашних утренних значений.

Стоит обратить внимание на падение пары доллар СЩА/канадский доллар. Вчера она достигла 3-летнего минимума в районе 0.97. Это произошло после выхода данных по ВВП Канады в 4-м квартале, которые оказались лучше прогнозов. Улучшение экономической ситуации заставило инвесторов пересмотреть свои прогнозы в отношении повышения учетной ставки Банка Канады. 


На сегодня, 1 марта , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.


8:55/11:55/Германия/Изменение количества безработных, февраль/-18К/-13К
8:55/11:55/Германия/Уровень безработицы, февраль/7.4%/7.4%
8:55/11:55/Германия/Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности/ PMI Manufacturing/окончательные данные за февраль/62.6/62.6
09:00/12:00/Еврозона/ Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности/ PMI Manufacturing/окончательные данные за февраль/59.0/59.0
09:30/12:30/Великобритания/ Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности/ PMI Manufacturing/окончательные данные за февраль/61.0/62.0
09:30/12:30/Великобритания/ Чистый объём потребительского кредитования /0.2 млрд/0.2млрд.
09:30/12:30/Великобритания/ Чистый объём ипотечного кредитования /0.1 млрд/-0.3 млрд.
09:30/12:30/Великобритания/ Количество одобренных заявлений на получение ипотечного кредита/42.9/42.6/
09:30/12:30/Великобритания/ Изменение объёма агрегата M4 денежной массы (м/м)/?/-1.5%/
10:00/13:00/Еврозона/Уровень безработицы/январь/10.0%/10.0%
14:00/17:00/Канада/Решение Банка Канады по процентной ставке/1%/1%
15:00/18:00/США/ Выступление главы ФРС Бернанке перед Сенатом с полугодовым отчетом по денежно-кредитной политике /
15:00/18:00/США/ Изменение объёма расходов на строительство (м/м)/январь/-0.4%/-2.5%
15:00/18:00/США/ Производственный индекс ISM / ISM Manufacturing/февраль/61.0/60.8
21:30/00:30/США/ Изменение объёма запасов сырой нефти, по данным Американского института нефти
21:30/00:30/США/ Изменение объёма запасов дистиллятов, по данным Американского института
21:30/00:30/США/ Изменение объёма запасов бензина, по данным Американского института

Окончательные данные по индексам деловой активности в обрабатывающей промышленности  в Еврозоне и Великобритании, а также показатель индекса обрабатывающей промышленности ISM США будут создавать определенный фон для торгов в течение всего дня. Наиболее интересен будет последний индекс. Аналитики ждут, что он продолжит свой рост, особенно после вчерашнего высокого значения PMI Чикаго растет вероятность более сильного, чем прогноз, значения. Реализация этих ожиданий может поддержать доллар, но вряд ли в состоянии будет изменить его тренд.

Главным событием дня станет выступление Бернанке в Сенате. В принципе инвесторы хорошо представляют себе текущий настрой ФРС, но возможно Бен-вертолет скажет что-нибудь, что взбаламутит рынок.

Евро традиционно чувствителен к данным по рынку труда Германии, а также показателю безработицы в Еврозоне. Если у этих показателей будут серьезные расхождения с прогнозами, то возможным хорошие движения по паре евро/доллар.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3814

Поддержка на 1.3791 и 1.3759, отскок от этих уровне может вызвать движение к 1.3831 - 1.3871. После этого роста ждем коррекцию.


USD/JPY 82.20

Пара у важного уровня 82.20. Его пробой сменит нисходящий базис пары на нейтральный и создаст предпосылки для движения к 82.50. Далее цель находится на 83.05. Ее пробой отменит нисходящий сценарий. Отскок от 82.20 создаст предпосылки для движения к 81.30 и далее 89.95.


.
© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 2 марта  2011 года

На макроэкономических фронтах    

Австралия. ВВП за 4 квартал 2010 года: 0.7% к/к 2.7% г/г против прогноза 0.7% к/к 2.8% г/г

Япония. Денежная база за февраль: 5.6% против предыдущего значения 5.5%

США. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности за февраль 61.4 против прогноза 60.8

США. Расходы на строительство за январь -0.7% против прогноза -0.5%

Банк Канады оставил учетную ставку без изменений на уровне 1%

Италия. ВВП за 2010 год +1.3% г/г

Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей за февраль +0.2% м/м до +2.1% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.3% г/г

Еврозона. Уровень безработицы в январе 9.9% против прогноза 10.0%

Еврозона. Гармонизированный индекс деловой активности в феврале +2.4% г/г против прогноза +2.4% г/г

Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в обрабатывающей промышленности за февраль 61.5 против прогноза 61.0

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в феврале 59.0 против прогноза 59.0

Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в феврале 62.7 против прогноза 62.6

Германия. Уровень безработицы в феврале 7.3% против прогноза 7.4%

Германия. Число безработных в феврале -52 000 против прогноза -18 000

Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в феврале 55.7 против прогноза 55.3

Италия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в феврале 59.0 против прогноза 57.3

Великобритания. Индекс цен на жилье Nationwide в феврале +0.3% м/м до -0.1% г/г против прогноза -0.2% м/м до -0.2% г/г

Резервный Банк Австралии сохранил ставку на уровне 4.75%

Австралия. Розничные продажи в январе: 0.4% м/м против прогноза 0.3% м/м

Австралия. Сальдо текущего счета в 4 квартале 2010 года: -7.299 млрд. против прогноза 7 млрд.

Япония. Расходы домохозяйств в январе: -1% против прогноза -1.4%

Япония. Уровень безработицы в январе: 4.9% в соответствии с прогнозом


Обзор рынка

Ситуация на рынке продолжает оставаться неопределенной. На фоне выступления Бена Бернанке доллару удалось вырасти против евро и фунта, однако достичь укрепления против иены ему не удалось.

Глава Федерального резерва Бернанке продемонстрировал устойчивый оптимизм, заявив, что ожидаемая стабилизация на рынке труда продемонстрирует необратимость экономического восстановления.

При этом, по мнению Бернанке, риски снижения темпов экономического роста уменьшились, а риск дефляции фактически свелся к нулю. Это связано с подорожанием цен на энергоносители, которое происходит на фоне экономического роста и беспорядков на Ближнем Востоке и в Северной Африке. По мнению Бернанке текущий рост цен не окажет сильного влияния на экономику США, но продолжение этой тенденции может привести к замедлению роста и ускорению инфляции.

Глава  ФРС подчеркнул, что если инфляционные ожидания будут расти, то Регулятор может начать действовать: «Мы продолжим следить за развитием событий и готовы действовать, если потребуется, для поддержки продолжения восстановления экономики в контексте стабильности цен».

Этот весьма призрачный намек на возможность повышение процентной ставки и дал стимул для роста американского доллара. Так пара евро/доллар, протестировав во второй раз за день уровень 1.3850, развернулась вниз и быстро ушла ниже 1.38, завершив день около 1.3770. Британский фунт, также протестировав уровень 1.6330, упал к 1.6250.

Дополнительную поддержку американской валюте оказал индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности США, который вырос до 61.4 против ожидаемого роста 60.40. Как ни странно, но этот экономический позитив не слишком-то помог доллару против японской иены. Пара доллар/иена укрепилась лишь на 20 пипсов, но затем резко пошла вниз. Это, равно как и небольшое укрепление швейцарского франка против доллара, свидетельствует о том, что на рынке сохраняются антирисковые настроения.


На сегодня, 2 марта , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.


09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в строительном секторе/ Февраль/ 53,1/ 53,7
10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс цен производителей/ Январь/ 1,1% м/м/ 0,8% м/м
12:30/15:30/ США/ Количество увольнений/ Февраль/ n/a/ -46,0% г/г
13:15/16:15/ США/ Прогноз ADP по занятости / Февраль/ 180.000/ 187.000
13:30/16:30/ Канада/ Индекс цен на сырье/ Январь/ 3,2% м/м/ 4,2% м/м
13:30/16:30/ Канада/ Индекс цен производителей/ Январь/ 0,5% м/м/ 0,7% м/м
15:00/18:00/ США/ Выступление главы ФРС Бена Бернанке/ n/a/ n/a/ n/a
15:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю 20-26 февраля/ n/a/ 0,8 миллиона баррелей
19:00/22:00/ США/ Отчет ФРС «Бежевая книга»/ n/a/ n/a/ n/a

Сегодня стоит обратить внимание на данные по количеству рабочих мест в версии ADP. Прогноз относительно благоприятный и его реализация, либо выход данных лучше прогноза, может поддержать доллар. Значение ниже 100К окажет давление на курс американской валюты.

Другим важным событием будет выступление главы ФРС в Палате представителей. На примере вчерашнего заявления видно, что для роста доллару рынку нужны шаманские фразы о борьбе с инфляцией. В свою очередь заявления о необходимости ультра-легкой монетарной политики и количественного смягчения могут оказать давление на доллар.

К концу дня выйдет отчет ФРС «Бежевая книга». Хотя его влияния на рынок редко бывает значительным, нельзя исключать краткосрочного роста волатильности по итогам этого отчета.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3753

Поддержка на 1.3742, отскок от этого уровня может вызвать движение к 1.3816 или 1.3833.


USD/JPY 81.92

Сопротивление находится на 82.05 и 82.15. Отскок от нее может привести нас к 81.61. Пробой этого уровня вниз даст медвежий сигнал.

.
© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 3 марта  2011 года

На макроэкономических фронтах    

Австралия. Разрешения на строительство в январе: -15.9% м/м -24.8% г/г против прогноза -3.3% м/м -6.6% г/г

Австралия. Сальдо торгового баланса в январе: 1.875 млрд. против прогноза 1.55 млрд. австралийских долларов

Япония. Капитальные расходы в 4 квартале 2010 года: 3.8% против прогноза 5.9%

США. Запасы нефти в неделю до 25 февраля -364 000 против прогноза +750 000

США. Запасы бензина в неделю до 25 февраля -3.590 млн. против прогноза -350 000

Запасы дистиллятов в неделю до 25 февраля -751 000 против прогноза -1.5 млн.

Рынок нефти. МЭА: производство нефти в Ливии снизилось на 0.85 - 1.0 млн. баррелей в день при общей мощности в 1.6 млн. б/д.

Канада. Индекс цен на промышленную продукцию в январе +0.2% м/м против прогноза +0.6% м/м

Канада. Индекс цен на сырье в январе +0.3% м/м против прогноза +0.3% м/м

США. Данные ADP по занятости за февраль 217 тыс. против прогноза 180 тыс.

Рынок облигаций. Португалия разместила шестимесячные облигации на сумму в Е550 млн. при средней доходности 2.984% и коэффициенте покрытия 2.6

Еврозона. Индекс цен производителей за январь +1.5% м/м до +6.1% г/г против прогноза +1.1% м/м до +5.7% г/г

Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в строительном секторе за февраль 56.5 против прогноза 52.8

Австралия. ВВП за 4 квартал 2010 года: 0.7% к/к 2.7% г/г против прогноза 0.7% к/к 2.8% г/г

Япония. Денежная база за февраль: 5.6% против предыдущего значения 5.5%


Обзор рынка

Американский доллар отступает на всех фронтах. Евро и фунт вопреки нестабильности на Ближнем Востоке растут против доллара на ожиданиях повышения процентных ставок в Великобритании и Еврозоне. С другой стороны, доллар падает против швейцарского франка и японской иены, так как последние рассматриваются инвесторами в качестве «валют-убежищ». Деноминированные в долларах активы, судя по всему, потеряли в глазах инвесторов репутацию «тихой гавани».

Вчерашним утром казалось, что день будет благоприятным для американской валюты. Новый виток напряженности на Ближнем Востоке – на этот раз в Иране, заставил аналитиков говорить о том, что инвесторы вот-вот побегут в доллар, как в самый безрисковый актив. Тема процентных ставок также сыграла в пользу американской валюты. Глава правительства Новой Зеландии Джон Кей заявил, что после двух мощных землетрясений, экономика страны настолько пострадала, что Резервному банку Новой Зеландии придется снизить процентные ставки. Киви резко упал против доллара с 0.7470 до 0.7390. На всякий случай инвесторы также закрывали длинные позиции на австралийский доллар и другие «рисковые» валюты.

Но эта идиллическая для доллара картина резко испортилась после открытия торгов в Европе. Здесь инвесторы скупали не только евро и фунт, но даже и новозеландский доллар, который по итогам дня отыграл больше половины потерь против своего американского конкурента.

Главной причиной роста евро и фунта стали спекуляции о повышении ставок в Европе. Объем добычи нефти в Ливии в связи с начавшейся там полномасштабной гражданской войной сократился примерно на треть. Это обещает новый виток роста цен на энергоносители, а значит разгон инфляции в Еврозоне.

Вчера войска Каддафи начали наступление на богатые нефтью районы на Востоке страны. Начало там боевых действий грозит срывом поставок нефти из этих районов.

Валюты пользующиеся статусом «безопасных» подскочили против доллара. Пара доллар/франк упала с 0.9280 почти до 0.9200. Пара доллар/иена с 82.10 до 81.60. В обоих случаях доллару потому удалось отыграть примерно половину падения.

А вот евро и фунт растут против доллара и не думают останавливаться. Сегодняшнее заседание ЕЦБ подогревало интерес к европейской валюте. Многие покупали евро, полагая что ЕЦБ вот-вот перейдет к повышению процентных ставок. Хотя итогу аукциона по облигациям в Португалии показали, что их доходность достаточно велика, инвесторы сделали вид, что не заметили этой новости. К середине дня евро достиг самых высоких уровней с ноября прошлого года, протестировав 1.3890, а фунт вырос до 13-месячного максимума 1.6335. Поддержку фунту оказали данные о росте деловой активности в строительном секторе по результатам исследования Markit Economics и Chartered Institute of Purchasing and Supply /CIPS/.

Лишь немного снизили антидолларовый настрой данные ADP по количеству рабочих мест в США. Показатель оказался лучше прогноза. Однако доллару удалось в основном отыграть позиции против иены и франка. Коррекция фунта и евро была незначительной. Так британец до сих пор остается выше 1.63, а евро торгуется примерно на 30 пипсов ниже вчерашнего максимума.


На сегодня, 3 марта , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.


07:00/10:00/ Германия/ Розничные продажи/ Январь/ 0,5% м/м/ -0,3% м/м
08:15/11:15/ Швейцария/ Розничные продажи/ Январь/ 1,7% г/г/ -0,8% г/г
09:00/12:00/ Еврозона/ Окончательные данные по индексу деловой активности в секторе услуг/ Февраль/ 57,2/ 57,2
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ Февраль/ 54,0/ 54,5
10:00/13:00/ Еврозона/ Розничные продажи/ Январь/ 0,4% м/м/ -0,6% м/м
10:00/13:00/ Еврозона/ Пересмотренные данные по приросту ВВП/ 4 квартал/ 0,3% кв/кв/ 0,3% кв/кв
11:45/15:45/ Еврозона/ Решение ЕЦБ по процентной ставке/ март/ 1,00%/ 1,00%
13:30/16:30/ Еврозона/ Пресс-конференция ЕЦБ/ n/a/ n/a/ n/a
13:30/16:30/ США/ Число заявок на пособие по безработице/ за неделю 20-26 февраля/ 390.000/ 391.000
13:30/16:30/ США/ Пересмотренные данные по производительности вне сельского хозяйства/ 4 квартал/ 2,6% кв/кв/ 2,6% кв/кв
13:30/16:30/ США/ Пересмотренные данные по цене рабочей силы/ 4 квартал/ -0,6% кв/кв/ -0,6% кв/кв
14:00/17:00/ США/ Выступление члена FOMC Нараяна Кочерлакоты/ n/a/ n/a/ n/a
15:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности для непроизводственной сферы/ Февраль/ 59,7/ 59,4
15:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю 20-26 февраля/ n/a/ -81 миллиарда куб.футов

Главным событием дня станет решение ЕЦБ по процентной ставке. А поскольку ставка, скорее всего останется без изменений, то особое внимание стоит уделить пресс-конференции главы ЕЦБ Ж.К. Трише. Здесь есть риски для европейской валюты. Рынок настроился на достаточно агрессивное поведение ЕЦБ. Если Трише по-прежнему будет говорить о том, что риски инфляции временные, то это может сильно ударить по евро

Еще один важный момент: в конце марта должна была закончиться программа ЕЦБ по предоставлению банкам неограниченного финансирования. Если ЕЦБ не будет продолжать эту программу, то это может рассматриваться рынком как первый шаг на пути к ужесточению финансовой политики.

Также стоит обратить внимание на индексы деловой активности в секторах услуг, особенно на этот индекс в США. Прогноз благоприятный. Выход показателя выше 60 пкт мог бы поддержать доллар в это трудное для него время.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3857

Текущий тренд может завершиться где-то между 1.3880 и 1.3922. Отсюда ждем коррекции к 1.3776. Пробой вверх 1.3922 даст сигнал для роста 1.3980.

USD/JPY 81.87

Сейчас пара находится на важном уровне. Его пробой вверх может вернуть цену к 82.40. Движение ниже 81.60 отменит этот сценарий. 
.
© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 4 марта  2011 года 

На макроэкономических фронтах    

США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг в феврале 59.7 против прогноза 59.3

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице 368 тыс. против прогноза 395 тыс.

США. Производительность труда вне с/х сектора +2.6% против прогноза +2.6%

США. Общее число лиц, получающих пособие по безработице 3.774 млн. против прогноза 3.845 млн.

ЕЦБ оставил ставку без изменений на уровне 1.00%

Еврозона. ВВП в четвертом квартале +0.3% кв/кв до +2.0% г/г против прогноза +0.3% кв/кв до +2.0% г/г

Еврозона. Розничные продажи в январе +0.4% м/м до +0.7% г/г против прогноза +0.3% м/м до +0.0% г/г

Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в секторе услуг в феврале 52.6 против прогноза 53.7

Италия. Индекс цен производителей в январе +1.1% м/м до +5.2% г/г против прогноза +0.9% м/м до +4.6% г/г

Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в феврале 58.2 против прогноза 58.4

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в феврале 56.8 против прогноза 57.2

Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в феврале 58.6 против прогноза 59.5

Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в феврале 59.7 против прогноза 60.8

Италия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в феврале 53.1 против прогноза 51.1

Германия. Розничные продажи в январе: +1.4% м/м, +2.6% г/г против прогноза +0.5% м/м, +1.7% г/г

Австралия. Разрешения на строительство в январе: -15.9% м/м -24.8% г/г против прогноза -3.3% м/м -6.6% г/г

Австралия. Сальдо торгового баланса в январе: 1.875 млрд. против прогноза 1.55 млрд. австралийских долларов

Япония. Капитальные расходы в 4 квартале 2010 года: 3.8% против прогноза 5.9%

Обзор рынка

Европейская валюта обновила трехмесячный максимум против американского доллара, после антиинфляционных заявлений главы ЕЦБ Жана Клода Трише. Однако против большинства других конкурентов: как-то швейцарский франк, фунт и иена, «зеленому» удалось отыграть часть позиций утраченных ранее.

Члены управляющего совета Европейского Центробанка единогласно решили оставить ставку без изменений на уровне 1%. Однако инфляция, как заявил Жан Клод Трише, заставляет европейских банкиров сильно нервничать. Эта обеспокоенность выросла в связи с событиями в Ливии и ростом цен на нефть. Традиционно для ЕЦБ борьба с инфляцией является главным приоритетом. По словам Трише, уже в апреле возможно повышение учетной ставки. Это не будет началом цикла повышений, скорее всего, пока ставка будет повышена один раз но весьма ощутимо.

Эти комментарии вызвали резкий рост курса евро, который быстро укрепился более чем на фигуру с 1.3850 до дневного максимума на 1.3974. Несмотря на небольшую коррекцию, европейской валюте удалось удержаться около этого уровня до конца дня.

А вот против японской иены и швейцарского франка, которые росли как валюты-убежища на событиях в Ливии, доллар достиг вчера значительных успехов. Его рост против этих валют составил около фигуры, а уровни закрытия у 82.40 и 0.9320 соответственно. Способствовали росту доллара против рисковых валют оптимистичные оценки рынка труда США. Число первичных обращений за пособием по безработице сократилось на прошлой неделе до 368К, таким образом показатель находится значительно ниже психологической отметки 400К, что заставляет говорить о стабилизации рынка.

Британский фунт также находился под давлением. Сначала он упал на слабых данных по индексу деловой активности для сектора услуг Великобритании, достигнув 1.6265. Затем попробовал отыграться, следуя тенденции евро, но неудачно. Благоприятные данные по США (к число которых можно добавить еще и ISM для сектора услуг) заставили фунт обновить дневной минимум и достигнуть 1.6250.

На сегодня, 4 марта , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:00/11:00/ Великобритания/ Индекс цен на жилье Halifax / Февраль/ -0,6% м/м/ 0,8% м/м
13:30/16:30/ США/ Изменение числа занятых вне сельского хозяйства / Февраль/ 176.000/ 36.000
13:30/16:30/ США/ Уровень безработицы/ Февраль/ 9,1%/ 9,0%
13:30/16:30/ США/ Средняя почасовая оплата труда/ Февраль/ 0,2% м/м/ 0,4% м/м
15:00/18:00/ США/ Выступление члена FOMC Джанет Йеллен/ n/a/ n/a/ n/a
15:00/18:00/ США/ Фабричные заказы/ Январь/ 2,2% м/м/ 0,2% м/м
15:00/18:00/ Канада/ Индекс деловой активности/ Февраль/ 49,6/ 41,4
15:25/18:25/ Еврозона/ Выступление президента ЕЦБ Жана-Клода Трише/ n/a/ n/a/ n/a

Из утренних данных обратите внимание на индекс цен на жилье в Великобритании по версии Halifax. Хотя влияние релизов по недвижимости на ожидания изменения процентной ставки уже не то что 4-5 лет назад, все же они продолжают оказывать некоторое влияние на валютный рынок. Снижение цен на уровне или больше прогноза может оказать давление на фунт.

Топ-новость дня, а возможно и недели – отчет по рынку труда США. После вышедшего в среду индекса ADP, который продемонстрировал значительный прирост рабочих мест в частном секторе, сильного показателя ISM, а также снижения количества обращений за пособиями по безработице, инвесторы настроились на очень позитивные данные, на уровне около 200К. Выход данных в районе этого уровня или выше, может поймать ловушку евробыков, так как есть основания ожидать падение евро с текущих высот, так, что стоит быть очень осторожными.

Значение меньше 100К может привести к давлению на доллар на неоправдавшихся ожиданиях. Тогда как при нейтральном показателе в диапазоне 100-200К, который представляет собой диапазон прогнозов, предугадать реакцию рынка затруднительно.

Выступление Жана Клода Трише на симпозиуме в Банке Франции по проблемам мировых дисбалансов вряд ли окажет существенное влияние на рынок, но его лучше учесть в своем торговом плане на день.




Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3952

Очень важно, что сейчас рынок совершил откат на 78.6% движения с максимума до минимума в ноябре-январе. Рядом с уровнем Фибоначчи – психологическая поддержка 1.4000. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.4280. Поддержка находится в зоне 1.3926 - 1.3901. Ее пробой может стать свидетельством начала процесса медвежьего разворота.


USD/JPY 82.34

Поддержка в зоне 82.23 - 82.08. Отскок от нее может привести нас к тесту вчерашнего максимума 82.48. Далее цель находится около 82.73.
.
© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 7 марта  2011 года

На макроэкономических фронтах    

Япония. Валютные резервы в феврале: Y1091.5 млрд против предыдущего значения Y1093.0 млрд

США. Производственные заказы за январь +3.1% против прогноза +2.0%

США. Уровень безработицы за февраль 8.9% против прогноза 9.1%

США. Средняя часовая оплата труда за февраль +0.4% м/м до +1.7% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.6% г/г

США. Занятость вне сельского хозяйства за февраль 192 тыс. против прогноза 190 тыс.

США. Средняя продолжительность рабочей недели 34.2 против прогноза 34.3

Швейцария. SNB, Джордан: текущий уровень ставок является неустойчивым в среднесрочной перспективе.

Великобритания. Индекс цен на жилье в феврале -0.9% м/м до -2.8% г/г против прогноза -0.5% м/м до -2.5% г/г


Обзор рынка

Вполне благоприятный для экономики США отчет по рынку труда не смог оказать кардинального влияния на ситуацию на валютном, рынке спровоцировав лишь краткосрочную волатильность. Инвесторы по-прежнему не считают доллар привлекательным объектом для инвестиций.

Количество рабочих мест в американской экономике выросло на 192К, тогда как уровень безработицы снизился до 8.9%. Еще несколько месяцев назад при выходе таких показателей было бы логично ожидать масштабного ралли американского доллара. Однако в пятницу этого не произошло. Хотя на графиках основных валютных пар была видна волатильность – эти колебания скорее напоминали печально известные «движения пилы», когда за попыткой роста доллара последовало его быстрое возвращение на исходные позиции, а в некоторых случаях и падение.

Двумя наиболее значимыми факторами для рынка по-прежнему остаются:

1) Перспектива повышения процентных ставок в Еврозоне и, возможно, в Великобритании в связи с разгоном инфляции.
2) Революции на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Совокупность этих факторов с одной стороны стимулирует «бегство из рисков» в такие валюты как иена и швейцарский франк, тогда как с другой, рост цен на нефть заставляет говорить о повышении процентных ставок особенно в Еврозоне. За прошедшую неделю доходность американских двухлетних облигаций понизилась на 1пкт, тогда как доходность аналогичных немецких облигаций выросла на 23 пкт. Неудивительно, что на торгах в пятницу евро сформировал новый максимум, протестировав психологический уровень 1.4000 и закрылся лишь немного ниже его.

Британский фунт после некоторых колебаний завершил день почти без изменений на уровне 1.6261,  а пара доллар/иена после неудачного теста на новостях уровня 83.00 закрылась с понижением около 82.30.


На сегодня, 7 марта , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:30/12:30/ Еврозона/ Индекс доверия инвесторов Sentix/ Март/ 16,8/ 16,7
12:00/15:00/ Еврозона/ Выступление президента ЕЦБ Ж.-К. Трише/ n/a/ /
13:30/16:30/ Канада/ Разрешения на строительство/ Январь/ 1,8%/ 2,4%
18:10/21:10/ США/ Выступление члена комитета по открытым рынкам Р. Фишера/ n/a/ /
20:00/23:00/ США/ Объем потребительского кредитования/ Январь/ 3,6 млрд. долларов/ 6,1 млрд.

Глава ЕЦБ Жан Клод Трише продолжает отмечаться ежедневными выступлениями. Сегодня ожидается его спич на закрытии конференции Банка международных расчетов. Маловероятно, что оно окажет существенное влияние на рынок.

Представитель ФРС Фишер выступит с речью «Вызовы и возможности, с которыми встречается американская экономика». Обратить внимание на время этого выступления стоит, но сильного влияние на рынок также маловероятно.

Основные события предстоящей недели.

На этой неделе ожидается некоторое затишье на рынках, хотя новости с Ближнего Востока, как показали последние недели, отличаются полной непредсказуемостью. Они по-прежнему будут оставаться значимым фактором для основных валютных пар.

Банки Новой Зеландии и Англии рассмотрят на этой неделе вопросы монетарной политики. Резервный Банк Новой Зеландии опубликует свое решение в среду в 23:00 МСК. Ожидается, что ставка будет снижена с 3% до 2.75%. Банк Англии сделает заявление в четверг в 15:00 МСК. Ожидается, что ставка сохранится на уровне 0.50%.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3979

Пара столкнулась с психологическим сопротивлением на круглом числе. Целью отката может быть 1.3948 или даже 1.3911. Пробой вниз 1.3911 отложит дальнейшее движение вверх.
.


USD/JPY 82.23


Поддержка около 82.27. Ее уверенный пробой создаст предпосылки для движения к 82.00. В случае отскока от поддержки возможно восстановление до 82.69-82.95.

.
© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 8 марта  2011 года 

На макроэкономических фронтах    

Австралия. Индекс делового доверия NAB в феврале: 14

Австралия. Индекс деловых условий NAB в феврале: -2

Япония. Агрегат М2 в феврале: +2.4% г/г против прогноза +2.3% г/г

Япония. Агрегат М3 в феврале: +1.8% г/г против прогноза +1.8% г/г

Япония. Сальдо текущего счета в январе: +Y461.9 млрд против прогноза +Y470.0 млрд

Рынок акций. ING намерено вернуть правительству Нидерландов Е2 млрд. 13 мая, остальные Е3 млрд. долга будут погашены до мая 2012 года.

Канада. Разрешения на строительство в январе -5.1% м/м до +0.5% м/м

Рынок акций. LVMH покупает 51% акций Bulgari за Е3.7 млрд.

Еврозона. ЕЦБ, Жан-Клод Трише: нет уверенности, что рост цен на сырье носит временный характер

Рынок металлов. Цена золота на споте достигла нового рекордного максимума в районе $1442.95 за тройскую унцию. Серебро обновило 31-летний максимум в районе $36.66 за тройскую унцию.

Германия. Экономисты Бундесбанка: EFSF следует разрешить покупать государственные облигации.

Германия. Экономисты Бундесбанка: курс евро/доллара в конце 2011 и 2012 составит 1.40, нефть - $100 и $105 соответственно.

Германия. Экономисты Бундесбанка: рост ВВП Германии в 2011 составит 3.0%, в 2012 - 2.3%, CPI +2.2% и 2.1% соответственно.

Агентство Moodys понизило рейтинг государственных облигаций Греции с Ba1 до B1 указав на негативный прогноз по рейтингу

Япония. Валютные резервы в феврале: Y1091.5 млрд против предыдущего значения Y1093.0 млрд


Обзор рынка

Понедельник отличали неровные торги, на фоне отсутствия значимых статистических новостей основные валютные пары не могли выбрать направление для движения. По сравнению с ситуацией 24 часа назад евро и иена почти не изменились, а фунт упал против доллара.

Утро охарактеризовалось попыткой укрепления американского доллара. Так, пара евро/доллар при открытии торгов в Европе достигла уровня 1.3950, а пара фунт/доллар немножко раньше достигла отметки 1.6239.

Причиной слабости евровалют стал ряд негативных новостей. В своем выступлении на выходных глава Банка Англии предупредил, что без реформы банковского сектора страну может постигнуть новая волна финансово-экономического кризиса. Однако эта новость оказала лишь небольшое влияние на рынок. Более значительным фактором для снижения евровалют стало решение агентства Moodys, которое понизило кредитный рейтинг Греции.

Но даже эта новость не смогла оказать на евро существенного влияния. Развернувшись вверх при открытии торгов в Европе, европейская валюта сформировала новый трехмесячный максимум на уровне 1.4035. Фунт вырос до 1.6340. Традиционно поддержку европейским валютам оказал рост инфляционных ожиданий на фоне беспорядков на ближнем Востоке.

Но восходящее движение не было прочным.

Британский фунт резко откатился от указанного максимума, достигнув уровня 1.6190. Это произошло после того, как стало известно, что с 1 июня этого года место главного «ястреба» монетарного комитета Банка Англии Эндрю Сентанса займет представитель Goldman Sachs Бен Броадбент.

Вскоре под давлением оказался и евро. Доллар получил поддержку от заявлений чиновников ФРС. Глава ФРБ Атланты Лохарт заявил, что экономика США переживет умеренный рост цен на нефть, а глава  ФРБ Далласа Ричард Фишер высказался против увеличения программы количественного смягчения. В итоге пара евро/доллар сходила к 1.3960.

Однако пока нельзя назвать вчерашние движения фунта и евро разворотом, так как сегодня утром тот же евро начал достаточно резко восстанавливаться с вчерашнего минимума.


На сегодня, 8 марта , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:45/09:45/ Швейцария/ Уровень безработицы/ Февраль/ 3,4%/ 3,5%
10:00/13:00/ Германия/ Выступление главы Бундесбанка Акселя Вебера/ n/a/ n/a/ n/a
11:00/14:00/ Германия/ Производственные заказы/ Январь/ 2,6% м/м/ -3,4% м/м
13:15/16:15/ Канада/ Начало строительства/ Февраль/ 174.000/ 170.000
15:00/18:00/ США/ Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP/ Март/ 51,8/ 50,9
16:00/19:00/ Япония/ Выступление главы Банка Японии Масааки Ширакава/ n/a/ n/a/ n/a

Сегодняшний день также нельзя назвать слишком оживленным в плане запланированных экономических новостей.

Некоторый интерес будет представлять показатель производственных заказов в Германии. Ожидается некоторое восстановление заказов после снижения в декабре. При значении выше 3% возможен рост евро. При отрицательном показателе евро может оказаться под давлением.

Событием умеренной важности является также выступление президента Бундесбанка Вебера во Франкфурте.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3981

Поддержка на 1.3961 и 1.3936. Пока пара выше этих отметок возможен рост до 1.4016 - 1.4066. После этого ждем коррекции к указанным уровням поддержки.


USD/JPY 82.28

Важная поддержка на 81.92,отскок от нее может вызвать движение к 82.44 или даже к 82.63.

.
© www.kroufr.ru