Тема: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 9 марта  2011 года 

На макроэкономических фронтах    

Австралия. Инвестиционные кредиты в январе: -6.8%

Австралия. Ипотечные кредиты в январе: -4.5% против прогноза -1.0%

Япония. Заказы на продукцию машиностроения в январе: +4.2% м/м, +5.9% г/г против прогноза +3.0% м/м, +5.1% г/г

Австралия. Индекс доверия потребителей в марте: 104.1

США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в марте 43.0 против прогноза 51.6

Саудовская Аравия. Министр нефтяной промышленности: объем свободных мощностей составляет 3.5 млн. б/д

ЕЦБ, Вебер: изменение процентной ставки гарантировано, нужно действовать как можно быстрее

Канада. Число новых строительств в феврале 181 900 против прогноза 174 000

США. Индекс оптимизма малого бизнеса NFIB за февраль 94.5 против прогноза 95.0

Германия. Производственные заказы за январь +2.9% м/м против прогноза +2.5% м/м до +15.6% г/г

Рынок облигаций. Спрэд доходности греческих и немецких облигаций продолжил расти и теперь составляет 9.28%, прибавив 0.34%

Франция. Сальдо торгового баланса в январе: -5.9 млрд. евро против прогноза -5.1 млрд. евро

Франция. Индекс деловых настроений в феврале: 110 пунктов. В соответствии с прогнозом и предыдущим значением

Швейцария. Уровень безработицы в феврале: 3.6% против прогноза 3.7%

Швейцария. Уровень безработицы с учетом сезонных колебаний в феврале: 3.4% в соответствии с прогнозом

Австралия. Индекс делового доверия NAB в феврале: 14

Австралия. Индекс деловых условий NAB в феврале: -2

Япония. Агрегат М2 в феврале: +2.4% г/г против прогноза +2.3% г/г

Япония. Агрегат М3 в феврале: +1.8% г/г против прогноза +1.8% г/г

Япония. Сальдо текущего счета в январе: +Y461.9 млрд против прогноза +Y470.0 млрд


Обзор рынка

Американский доллар продолжил на торгах во вторник движение вверх. Основных факторов, объясняющих ситуацию на рынке два: 1) перенос внимания инвесторов на долговой кризис в Еврозоне и 2) надежды на стабилизацию ситуацию в Ливии. Инвесторы также ожидают встречи лидеров ЕС в пятницу, которая должна ответить на вопрос, как бороться с кризисом долгов в Еврозоне.

Вчера стало известно о том, что в Ливии ведутся переговоры между властью и оппозицией. М. Каддафи предложил собрать национальную ассамблею и на ней сложить свои полномочия в пользу избранного комитета. Однако повстанцы отказались от этой идеи. Они в свою очередь дали Каффади три дня, чтобы он выехал из страны. В таком случае ему будет гарантирован иммунитет от уголовного преследования. Из порта Тобрук вчера вышел танкер с 600.000 баррелей нефти под флагом под трехцветным флагом ливийских повстанцев. Также Саудовская Аравия заявила, что намерена увеличить объемы добычи нефти. Ее примеру последовали Кувейт, ОАЭ и Нигерия. В результате цена на нефть немного снизилась, что подтолкнуло вверх доллар.

Кроме того все внимание инвесторов вновь было приковано к европейскому долговому кризису. Казалось, что рынок проигнорировал снижение кредитного рейтинга Грации в понедельник. Но оказалось, что он просто отложил реакцию. Вчера Греция провела аукцион по 26-недельным биллям, продав их на сумму 1.625 миллиардов долларов при ставке 4.75%. Доходность биллей выросла по сравнению с прошлым аукционом, когда она составила 4.64%. Спрос также снизилась: коэффициент спроса к предложению составил 3.59 против 4.54. Доходность 10-летних греческих облигаций выросла на 48 пунктов до 12.82% - это рекорд за всю историю Еврозоны. Доходность 10-летних облигаций Португалии и Испании также выросла.

Таким образом, к концу дня пара евро/доллар упала по сравнению с максимумом на 80 пипсов и торговалась около 1.39. Пара фунт/доллар завершила день около 1.6150, примерно на 50 пипсов ниже утреннего максимума. Пара доллар/иена выросла до 82.60.


На сегодня, 9 марта , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:15/11:15/ Швейцария/ Индекс потребительских цен/ Февраль/ 0,3% м/м/ -0,4% м/м
09:30/12:30/ Великобритания/ Сальдо торгового баланса/ Январь/ -8,5 млрд. фунтов/ -9,2 млрд.
11:00/14:00/ Германия/ Промышленное производство/ Январь/ 1,8% м/м/ -1,5% м/м
13:30/16:30/ Канада/ Изменение цен на новые дома/ Январь/ 0,4% м/м/ 0,1% м/м
15:00/18:00/ США/ Оптовые запасы/ Январь/ 1,0% м/м/ 1,0% м/м
15:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю 28-4 марта/ n/a/ -0,4 млн. баррелей

Сегодня вновь только второстепенные данные: торговый баланс в Великобритании и данные по промышленному производству в Германии. Вчера сильные данные по производственным заказам в Германии не оказали существенного влияния на рынок.

В центре внимания будут по-прежнему оставаться события в Ливии, цены на нефть (здесь есть риск роста, так как западные компании отказываются от покупок ливийской нефти) и долговая ситуация в Еврозоне.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3981
.
Поддержка на 1.3947. Пробой этого уровня может привести нас с 1.3849 - 1.3792. Однако восстановление над 1.3975 отменит или, по крайней мере, отложит этот сценарий.


USD/JPY 82.89

Сопротивление на 82.94, отсюда вероятен откат к 82.58-82.44.

.
© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 10 марта  2011 года  

На макроэкономических фронтах    

Австралия. Уровень безработицы в феврале: 5.0% против прогноза 5.0%

Австралия. Занятость в феврале: -10 100 против прогноза +20 000

Япония. ВВП в 4 квартале: -0.3% к/к, -1.3% г/г против прогноза -0.3% к/к, -1.2% г/г

Япония. Индекс цен на корпоративные товары в феврале: +0.2% м/м, +1.7% г/г против прогноза +0.4% м/м, +1.9% г/г

США. Запасы нефти в неделю до 4 марта +2.516 млн. против прогноза +1.000 млн.

США. Запасы бензина в неделю до 4 марта -5.494 млн. против прогноза -1.500 млн.

США. Запасы дистиллятов в неделю до 4 марта -3.977 млн. против прогноза -500 000

США. Оптовые запасы в январе +1.1% м/м против прогноза +0.9% м/м

Канада. Индекс цен на новое жилье в январе +0.2% м/м до +1.9% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.9% г/г

Германия. Промышленное производство в январе: 1.8% м/м 12.5% г/г против прогноза 1.7% м/м 11.1% г/г

Великобритания. Сальдо торгового баланса за январь -2.65 млрд. ф.ст против прогноза -4.00 млрд. ф.ст.

Великобритания. Сальдо торговли товарами за январь -7.057 млрд. ф.ст против прогноза -8.50 млрд. ф.ст.

Великобритания. Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС за январь -4.173 млрд. ф.ст против прогноза -5.15 млрд. ф.ст.

Швейцария. Индекс цен потребителей в феврале +0.4% м/м до +0.5% г/г против прогноза +0.3% м/м до +0.4% г/г

Швейцария. Гармонизированный индекс цен потребителей в феврале +0.3% м/м до +0.5% г/г

Австралия. Инвестиционные кредиты в январе: -6.8%

Австралия. Ипотечные кредиты в январе: -4.5% против прогноза -1.0%

Япония. Заказы на продукцию машиностроения в январе: +4.2% м/м, +5.9% г/г против прогноза +3.0% м/м, +5.1% г/г

Австралия. Индекс доверия потребителей в марте: 104.1

Обзор рынка

На фоне отсутствия экономических новостей инвесторы сосредоточили свое внимание на торгах по европейским облигациям. В целом ситуация на рынке отличалась неровностью, инвесторы явно не знают, что делать дальше.

Как мы писали ранее, на рынке проявился интерес к ситуации с долгами европейских стран.
Португалия 9 марта разместила двухлетние гособлигации на сумму 1 млрд евро. Доходность гособлигаций выросла по сравнению с предыдущим аукционом по этому виду бумаг до 5,9% годовых. Предыдущее размещение в сентябре состоялось при доходности 4.09%. Однако при этом спрос инвесторов превысил предложение в 1,6 раза против переподписки в 1,9 раза в сентябре 2010 г. Доходность португальский 10-летних облигаций выросла до рекордного уровня 7,6%

Евро торговался неровно. Утром он достиг минимума 1.3854, затем вырос до 1.3940, а оставшуюся часть для провел балансируя выше и ниже 1.39. В пользу евро сыграло появление слухов о том, что ЕЦБ выделит средства на покупку долгов европейских стран, а также слухи о том, что азиатские Центробанки продавали доллары.

Фунт в целом следовал паттерну евро. Высокие инфляционные ожидания оказали некоторую поддержку британской валюте в преддверии сегодняшнего заседания Банка Англии. Пара доллар/иена торговалась в узком диапазоне.

Сегодня утром доллар резко вырос против евро и фунта. Причиной резкого утреннего движения на рынке стал выход неожиданных данных по торговому балансу в Китае. В феврале дефицит торгового баланса составил -7.3 миллиарда американских долларов против ожидаемого профицита 5 миллиардов. Эксперты связывают столь резкое превышение импорта над экспортом с широким размахом празднования китайского нового года в феврале.

На этой новости азиатские трейдеры начали бегство из риска, которое включило в себя закрытие длинных позиций на австралийский доллар, а также на евро и фунт.

Резервный Банк Новой Зеландии снизил процентную ставку на 50 пунктов. Это в целом ожидаемое событие не оказало существенного влияния на рынок. Киви находится под давлением, но оно не выше, чем давление на другие рисковые валюты.


На сегодня, 10 марта , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/10:00/ Германия/ Сальдо торгового баланса/ Январь/ 14,3 млрд. евро/ 14,0 млрд.
09:00/12:00/ Еврозона/ Протоколы ЕЦБ/ Февраль/ n/a/ n/a
09:30/12:30/ Великобритания/ Промышленное производство/ Январь/ 0,5% м/м/ 0,5% м/м
09:30/12:30/ Великобритания/ Производство в обрабатывающем секторе/ Январь/ 0,8% м/м/ -0,1% м/м
12:00/15:00/ Великобритания/ Планируемый объем покупок активов Банком Англии/ Март/ 200 млрд. фунтов/ 200 млрд.
12:00/15:00/ Великобритания/ Решение по процентной ставке Банка Англии/ n/a/ 0,50%/ 0,50%
12:00/15:00/ Запасы природного газа/ за неделю 28-4 марта/ / -85 млрд. куб.футов/
13:30/16:30/ США/ Сальдо торгового баланса/ Январь/ -41,3 млрд. долларов/ -40,6 млрд.
13:30/16:30/ США/ Количество заявок на получение пособий по безработице/ за неделю 28-4 марта/ 373.000/ 368.000
13:30/16:30/ Великобритания/ Ожидаемый прирост ВВП по данным NIESR/ Февраль/ n/a/ -0,1% м/м
13:30/16:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю 28-4 марта/ n/a/ -85 млрд. куб.футов
13:30/16:30/ США/ Баланс Федерального бюджета/ Февраль/ -235,1 млрд. долларов/ -49,8 млрд.


Главным событием дня сегодня станет заседание Банка Англии с темой процентных ставок. Инфляция в Великобритании растет даже более быстрыми темпами, чем в Еврозоне. ОЭСР заявила вчера, что в январе на годовом базисе сравнения инфляция в Великобритании составила 6.3% против 1.5% в Еврозоне.

Вчера индекс свопов овернайт показал самые бычьи за последние два года ожидания в отношении ставки репо Банка Англии. Возможно ли сегодня повышение ставки? На прошлом заседании в поддержку этого решения голосовало три члена, так что исключать такого шага нельзя. В таком случае следует ждать резкого роста фунта. В целом же повышение ставки именно сегодня достаточно маловероятно. При отрицательном голосовании по этому вопросу возможно давление на фунт.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3872
.
В случае пробоя вниз  1.3862 может последовать продолжение к  1.3816.


USD/JPY 82.83

За сутки пара почти не изменилась. Сейчас возможно снижение до 82.56 или ниже 82.39. Сопротивление находится в районе 82.94. Нужен пробой этого уровня, чтобы отменить нисходящий сценарий.

.
© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 10 марта  2011 года 

На макроэкономических фронтах    

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице 397 тыс. против прогноза 378 тыс.

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице 3.771 млн. против прогноза 3.750

США. Сальдо торгового баланса в январе -$46.3 млрд. против прогноза -$41.5 млрд.

Канада. Сальдо торгового баланса в январе +C$0.1 млрд. против прогноза +C$2.6 млрд.

Банк Англии оставил учетную ставку на уровне 0.5%, масштабы количественного ослабления - на уровне 200 млрд. ф.ст., в соответствии с прогнозом

Великобритания. Промышленное производство за январь +0.5% м/м до +4.4% г/г против прогноза +0.4% м/м до +4.2% г/г

Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности за январь +1.0% м/м до +6.8% г/г против прогноза +0.6% м/м до +6.3% г/г

Италия. Промышленное производство в январе -1.5% м/м до +3.8% г/г против прогноза +0.6% м/м до +4.0% г/г

Италия. Промышленное производство (wda) в январе +0.6% г/г против прогноза +4.5% г/г

Рынок облигаций. Спрэд доходности десятилетних португальских и немецких облигаций вырос на 0.06% до 4.31%.

Франция. Промышленное производство в январе +1.0% м/м до +5.4% г/г против прогноза +0.5% м/м до +5.0% г/г

Франция. Производство в обрабатывающей промышленности в январе +1.8% м/м до +6.8% г/г против прогноза +0.4% м/м до +5.0% г/г

Германия. Экспорт с учетом сезонных колебаний в январе: -1.0% м/м против прогноза 0.7% м/м

Германия. Импорт с учетом сезонных колебаний в январе: 2.3% м/м против прогноза 1.5% м/м

Германия. Сальдо платежного баланса в январе: 7.2 млрд. евро против прогноза 10.5 млрд. евро

Германия. Сальдо торгового баланса в январе: 10.1 млрд. евро против прогноза 13 млрд. евро

Франция. Занятость вне с/х в четвертом квартале +0.2% кв/кв против прогноза +0.2% кв/кв

Австралия. Уровень безработицы в феврале: 5.0% против прогноза 5.0%

Австралия. Занятость в феврале: -10 100 против прогноза +20 000

Япония. ВВП в 4 квартале: -0.3% к/к, -1.3% г/г против прогноза -0.3% к/к, -1.2% г/г

Япония. Индекс цен на корпоративные товары в феврале: +0.2% м/м, +1.7% г/г против прогноза +0.4% м/м, +1.9% г/г

Обзор рынка

Утром в пятницу евро и фунт пытаются восстановиться против доллара США, после вчерашнего резкого падания, спровоцированного совокупностью негативных экономических и политических данных.

С самого утра пошел поток негативной экономической информация, которая привела к тому, что инвесторы начали бегства из рисков. Сначала стало известно о снижении количества занятых в Австралии на -10К вместо ожидаемого роста на 20К. Затем о росте дефицита торгового баланса Китая.

В ходе европейской сессии пришла информация о том, что рейтинговое агентство  Moody’s понизило кредитный рейтинг Испании с Аа1 до Аа2. Спред доходности испанских и португальских облигаций с одной стороны и немецких с другой вырос.

Банк Англии оставил ставку без изменений. Как и ожидалось, это событие оказало дополнительное давление на фунт.

Кроме того, несмотря на беспорядки в арабских странах, цена на нефть неожиданно снизилась. Так, на NYMEX цена майского фьючерса упала на 1,68 до 102,70 за баррель. Снижение цен на нефть также благоприятствовало росту доллара. В Саудовской Аравии продолжились массовые акции протеста. На востоке королевства полиции пришлось применять огнестрельное оружие, чтобы успокоить нападавших представителей оппозиции.

Несмотря на то, что полиция палила в воздух, ранены оказались двое демонстрантов и один сотрудник силовых структур.

Пара евро/доллар завершила этот беспокойный день около 1.38, пара фунт/доллар в районе 1.6050, и даже против иены доллару удалось немного вырасти до 82.88.


На сегодня, 11 марта , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:30/12:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей Февраль 1,3% м/м 1,7% м/м
09:30/12:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей Февраль 0,7% м/м 1,0% м/м
12:00/15:00 Канада Изменение количества занятых Февраль 31.300 69.200
12:00/15:00 Канада Уровень безработицы Февраль 7,7% 7,8%
13:30/16:30 США Стержневой индекс потребительских цен Февраль 0,7% м/м 0,3% м/м
13:30/16:30 США Розничные продажи Февраль 0,6% м/м 0,3% м/м
14:55/17:55 США Индекс экономических ожиданий потребителей от Университета Мичигана Март 77,3 77,5
14:55/17:55 США Индекс инфляционных ожиданий потребителей от Университета Мичигана Март n/a 3,4%
15:00/18:00 США Изменение коммерческих  запасов Январь n/a 0,6% м/м 0,8% м/м
20:45/23:45 Великобритания/ Выступление главы Банка Англии М. Кинга n/a n/a n/a n/a

В центре внимания сегодня будет встреча министров финансов и глав Центробанков европейских стран. На ней они намерены обсудить в том числе и ситуацию с долговыми проблемами в ряде стран Еврозоны. Стоит внимательно следить за новостями по этому теме, так как они могут определить дневной тренд или совершенно неожиданно развернуть его.

Среди других значимых новостей: индекс розничных продаж в США и индекс потребительских настроений университета Мичигана.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3821

Поддержка на  1.3786 - 1.3740, от нее вероятен откат вверх к  1.3861 - 1.3889..

USD/JPY 82.86

За сутки пара почти не изменилась. Пока пара ниже 83.07-83.20 можно ожидать снижения к 82.72. Отскок от этого уровня вверх может привести к еще одной попытке штурма 83.20. Следующий уровень сопротивления 83.42. Пробой вниз 82.72 отложит бычий сценарий.
.
© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 14 марта  2011 года 

На макроэкономических фронтах    

Япония. Загруженность производственных мощностей в январе: 3.6% м/м против предыдущего значения 3.0% м/м

Япония. Промышленное производство в январе: 1.3% м/м 3.5% г/г против предыдущего значения 2.4% м/м 4.7% г/г

Народный Банк Китая установил курс доллар/юань на сегодня на уровне 6.5701 в сравнении с уровнем 6.5750 в предыдущий торговый день

04:17 14.03.11 - Банк Японии: мы будем продолжать обеспечивать финансовую стабильность и рыночную ликвидность

Банк Японии в аварийном режиме добавил в финансовую систему 7 трлн. иен

США. Товарно-материальные запасы в январе +0.9% м/м против прогноза +0.8% м/м

Рынок нефти. МЭА: экспорт нефти из Ливии упал до уровня ниже 500 000 баррелей в день.

США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в марте 68.2 против прогноза 76.3

США. Розничные продажи в феврале +1.0% м/м против прогноза +1.0% м/м

США. Розничные продажи без учета автомобилей в феврале +0.7% м/м против прогноза +0.7% м/м

Канада. Уровень безработицы в феврале 7.8% против прогноза 7.7%

Канада. Занятость в феврале +15 100 против прогноза +25 000

Великобритания. Базовый цен производителей на выходе за февраль +0.1% м/м до +3.1% г/г против прогноза +0.4% м/м до +3.4% г/г

Великобритания. Индекс цен производителей на входе за февраль +1.1% м/м до +14.6% г/г против прогноза +1.5% м/м до +14.4% г/г

Великобритания. Индекс цен производителей на выходе за февраль +0.5% м/м до +5.3% г/г против прогноза +0.6% м/м до +5.2% г/г

Великобритания. Производство в строительном секторе в январе -7.7% м/м до +5.6% г/г

Италия. ВВП в четвертом квартале +0.1% кв/кв до +1.5% г/г против прогноза +0.1% кв/кв до +1.3% г/г

Франция. Сальдо текущего счета в январе -Е5.1 млрд. против -Е4.9 млрд. в декабре (пересмотрено с -Е5.4 млрд.)

Германия. Индекс оптовых цен в феврале +1.4% м/м до +10.8% г/г

Германия. Индекс цен потребителей в феврале +0.5% м/м до +2.1% г/г против прогноза +0.5% м/м до +2.0% г/г

Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в феврале +0.6% м/м до +2.2% г/г против прогноза +0.6% м/м до +2.2% г/г


Обзор рынка

Землетрясение в Японии и перспектива повышения процентной ставки в Еврозоне были основными событиями, которые обсуждали инвесторы в пятницу.

Разрушительное землетрясение силой 8.9 балла произошло в пятницу в Японии. В результате разрушений, взрывов на промышленных объектах, цунами погибло около 10.000 человек и около 10.000 человек пропали без вести. Произошедшее землетрясение одно из самых сильных в мировой истории.

На фоне информации о землетрясении японская иена в пятницу выросла против основных конкурентов. Пара доллар/иена упала ниже 82.00, а пара евро/иена коснулась уровень 113.00. Как отмечают аналитики, японские инвесторы продавали иностранные активы, переводя средства в национальную валюту. Кроме того, «безрисковый» статус иены оказал ей поддержку, несмотря на колоссальный катаклизм. Правда, во второй половине дня инвесторы пришли к выводу, что влияние землетрясения на финансовых сектор не является столь уж значительным и стали восстанавливать рисковые позиции. Так, евро удалось отыграть значительную часть утренних потерь против иены.

Еще один удар японской валюте был нанесен сегодня утром, когда власти заявили о намерении с целью ликвидации последствий катастрофы добавить в финансовую систему 7 триллионов японских иен. Кроме того, глава японского Минфина Нода заявил, что «настало время внимательно следить за валютным рынком», намекнув таким образом на интервенцию. В результате пара доллар/иена, которая начала сутки ниже 81.00, выросла более чем на фигуру, и сейчас пытается закрепиться над отметкой 82.00.

Другим важным событием пятницы стыл мощный рост европейской валюты. Она выросла против доллара с недельного минимума на 1.3751, который был протестирован на утренних торгах в пятницу, до 1.3976. Это произошло, после того как Лоренцо Бини Смаги, член Управляющего совета Европейского центрального банка, предложив ряд инициатив, приуроченных к встрече министров финансов Евросоюза. Он предложил создать единое европейское агентство по облигациям, также подержал запрет на спекулятивные операции по суверенным кредит-дефолт свопам. Инвесторы также нашли в выступлении Смаги намеки на скорое повышение процентной ставки. Сегодня утром евро корректировался с пятничного максимума.

На сегодня, 14 марта , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

10:00/13:00/ Еврозона/ Промышленное производство/ Январь/ 0,4% м/м/ 0,3% м/м
12:00/15:00/ Еврозона/ Выступление главы Бундесбанка Акселя Вебера/ n/a/ n/a/ n/a
12:30/15:30/ Канада/ Уровень загруженности мощностей/ 4 квартал/ 79,1%/ 78,1%

Промышленное производство в Еврозоне и выступление Акселя Вебера будут главными запланированными событиями дня. Прогноз относительного промышленного производства относительно нейтральный, тогда как Вебер, хоть и считается ястребом вряд окажет существенное влияние на рынок, так как будет выступить в Бендстаге с докладом о выполнении бюджета.

Основные события предстоящей недели.

Три Центробанка рассмотрят на этой неделе вопросы монетарной политики.

Во вторник в 21:15 Федеральный резерв США примет решение по учетной ставке. Она, скорее всего, останется на уровне 0.25%. Инвесторов в первую очередь будут волновать следующие моменты: 1) возможность QE-3, если рынки найдут такие намеки в итоговом заявлении, то возможно резкое падение доллара: 2) или наоборот перспективы ужесточения монетарной политики в связи со стабилизацией на рынке труда – такие намеки, наоборот, приведет к росту доллара.

В ночь со вторника на среду будет заседание Банка Японии. Здесь интересно не столько решение по ставке, сколько меры которые будут предприниматься БЯ в связи с катаклизмом (монетарное смягчение, интервенции и т.д.),
ЦБ Швейцарии опубликует своей решение в 11:30 МСК в понедельник. Ожидается, что основанная ставка останется на уровне 0.25%.

Другие значимые события:

Индексы ZEW для экономики Германии, вторник 13:00 МСК, ожидается рост индексов.
Производственный индекс Empire Manufacturing, вторник 15:30 МСК, прогноз 16.10 против 15.43.
Пакет данных по безработице в Великобритании, среда 12:30 МСК
Закладки новых домов и разрешения на строительство в США, среда 15:30 МСК
Индексы потребительских цен в США, четверг 15:30 МСК, ожидается небольшой рост инфляционного давления, однако темпы роста стержневой инфляции, как ожидают, останутся без изменений на уровне 1% год.
Изменение объёма промышленного производства в США, четверг 16:15 МСК, прогноз +0.6% против -0.1%.
Индекс производственной активности от ФРС-Филадельфии 17:00 МСК, прогноз 29.7 против 35. 9.




Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3928

Возможен рост к 1.3954 с последующей коррекцией к 1.3802.


USD/JPY 82.15

Сегодня утром пара попробовала совершить прокол долгосрочной линии поддержки, которая идет с начала ноябре прошлого года (81.44), но неудачно. Вероятно пара будет торговаться в сужающемся диапазоне долгосрочного треугольника. Уровни треугольника сейчас 81.44 внизу и 83.74 вверху.



© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 15 марта  2011 года 

На макроэкономических фронтах    

Еврозона. Кривая EONIA в полной мере учитывает повышение ставки рефинансирования ЕЦБ на 0.25% на заседании 7 апреля

Канада. Загрузка производственных мощностей в четвертом квартале 76.4% против прогноза 79.0%

Еврозона. Промышленное производство в январе +0.3% м/м до +6.6% г/г против прогноза +0.3% м/м до +6.5% г/г

Япония. Банк Японии оставил ставку на прежнем уровне. Общий объем покупок активов будет увеличен до Y40 трлн.

Япония. Загруженность производственных мощностей в январе: 3.6% м/м против предыдущего значения 3.0% м/м

Япония. Промышленное производство в январе: 1.3% м/м 3.5% г/г против предыдущего значения 2.4% м/м 4.7% г/г

Банк Японии в аварийном режиме добавил в финансовую систему 7 трлн. иен


Обзор рынка

Несмотря на то, что после разрушительного землетрясения в Японии, Центробанк этой страны заявил о беспрецедентном вливании средств в финансовый сектор, а также пригрозил интервенцией с целью не допустить роста иены, японской валюте удалось отыграть большинство потерь, вызванных первоначальной реакцией на эти новости.

ЦБ Японии заявил вчера о намерении влить в финансовый сектор около 15 триллионов иен (примерно 183 миллиарда долларов), чтобы преодолеть негативные последствия землетрясения. Кроме того, японские чиновники начали вербальную интервенцию: они дружно начали говорить о том, что внимательно следят за ростом иены, намекая тем самым на интервенцию. На утренних торгах пара доллар/иена упала до 4-месчного минимума 80.52 (скупкой иены инвесторы отреагировали на новости о землетрясении). Затем, после заявления ЦБ о вливании средств в экономику доллар вырос до 82.00.Затем иена отыграла свои позиции и торгуется сейчас около 81.50.

Пока, чем более страшные новости приходят из Японии, тем более активно инвесторы скупают иену как самую «безрисковую» валюту. Аналитики отмечают, что бегство в иену идет из более рисковых активов, таких как фондовый, товарный рынки, а также из сделок кэрри.

Доллар также получил некоторую поддержку от новостей из Японии. Пара евро/доллар в ходе вчерашних торгов выросла до 1.3976, однако ночью резко упала вниз, пробив уровень 1.39 после очередной партии страшных новостей из Японии. Стало известно о третьем взрыве на реакторе Фукушима 2 и о том, что радиоактивное облако (достаточно безопасное, как утверждают власти) движется в направлении Токио.

 
На сегодня, 15 марта , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс цен на жилье от DCLG/ Январь/ 3,5% г/г/ 3,8% г/г
10:00/13:00/ Германия/ Индекс экономических настроений ZEW/ Март/ 16,2/ 15,7
10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс экономических настроений ZEW/ Март/ 34,5/ 29,5
10:00/13:00/ Еврозона/ Изменение занятости/ 4 квартал/ 0,2% кв/кв/ 0,0% кв/кв
10:00/13:00/ Великобритания/ Индекс опережающих индикаторов/ Январь/ n/a/ 0,7% м/м
12:30/15:30/ США/ Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Нью-Йорка / Март/ 16,2/ 15,4
12:30/15:30/ США/ Индекс импортных цен/ Февраль/ 0,9% м/м/ 1,5% м/м
12:30/15:30/ Канада/ Производительность труда/ 4 квартал/ 0,3% кв/кв/ 0,1% кв/кв
12:30/15:30/ Канада/ Продажи новых автомобилей/ Январь/ 2,3% м/м/ -4,8% м/м
13:00/16:00/ США/ Покупки иностранными инвесторами ценных бумаг США/ Январь/ 72,3 миллиарда долларов США/ 65,9 миллиарда долларов
14:00/17:00/ США/ Индекс цен на жилье от NAHB/ Март/ 17/ 16
18:15/21:15/ США/ Решение ФРС США по процентной ставке/ Март/ <0.25% / <0.25%

Индекс  ZEW может поддержать евро, так как прогнозы для него достаточно благоприятные. Эксперты ожидают, что для Германии вырастет как общий индекс настроений, так и индекс оценки текущей ситуации. Однако рынок может проигнорировать эти новости на фоне событий в Японии.

По США нас ждет выход нескольких показателей второго плана:
- Индекс деловой активности в промышленности Нью-Йорка
- Индекс цен на жилье от ассоциации застройщиков
- Отчет казначейства по покупкам американских ценных бумаг.

Все прогнозы умеренно-позитивные для доллара, но есть большая вероятность того, что на фоне событий в Японии и ожидания решения ФРС по процентной ставке рынок проигнорирует эти новости, если они не преподнесут сюрпризов.

Главным событием дня будет решение федрезерва по учетной ставке. Она, скорее всего, останется на уровне 0.25%. Инвесторов в первую очередь будут волновать следующие моменты: 1) возможность QE-3, если рынки найдут такие намеки в итоговом заявлении, то возможно резкое падение доллара: 2) или наоборот перспективы ужесточения монетарной политики в связи со стабилизацией на рынке труда – такие намеки, наоборот, приведет к росту доллара.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3922

Пока пара ниже 1.3928, велика вероятность снижения к 1.3867. Ключевое сопротивление в зоне 1.3996 - 1.4026. Ее пробой создаст возможности для роста 1.4064 и отменит сценарий движения вниз.

USD/JPY 81.70

Поддержка на 81.10. Отскок от нее может создать предпосылки для движения к 82.36. Падение ниже 80.51 отменит этот сценарий.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 16 марта  2011 года 

На макроэкономических фронтах    

Австралия. Число новых строительств в 4 квартале 2010 года: -5.3% против прогноза -1.4%

США. Индекс рынка жилья NAHB в марте 17 против прогноза 17

США. Чистый поток капитала в январе $32.5 млрд. против прогноза $37.5 млрд.

США. Индекс деловой активности Empire State в марте 17.50 против прогноза 16.10

США. Индекс импортных цен в феврале +1.4% м/м до +6.9% г/г против прогноза +0.9% м/м до +6.3% г/г

Канада. Производительность труда в четвертом квартале +0.5% кв/кв против прогноза +0.2% кв/кв

Германия. Индекс текущих условий ZEW за март 85.4 против прогноза 86.0

Германия. Индекс экономических настроений ZEW за март 14.1 против прогноза 16.0

Еврозона. Занятость за 4 квартал +0.1% кв/кв до +0.3% г/г

Еврозона. Индекс экономических настроений ZEW за март 31.0

Еврозона. Индекс текущих условий ZEW за март 6.4

Великобритания. Индекс цен на жилье DCLG в январе +0.5% г/г против прогноза +2.3% г/г

Еврозона. Жан-Клод Юнкер: сложно сказать, есть ли уже эффекты второго круга. Инфляция является серьезной проблемой

Франция. Индекс цен потребителей в феврале +0.5% м/м до +1.7% г/г против прогноза +0.5% м/м до +1.7% г/г

Франция. Гармонизированный индекс цен потребителей в феврале +0.5% м/м до +1.8% г/г против прогноза +0.6% м/м до +1.9% г/г


Обзор рынка

Ситуация на рынке остается неустойчивой. «Безрисковые» валюты такие как иена и швейцарский франк росли на фоне землетрясения в Японии и беспорядков в Северной Африке. С другой стороны, евро и британский фунт чувствовали себя против доллара вполне уверено, так как на рынке вновь рабочей была тема дифференциала в учетных ставках.

Евро вырос против доллара до уровня 1.4000, но лишь слегка прокол его: максимум составил 1.4012. Это произошло, после того как комиссар Евросоюза по экономическим вопросам Олли Рен выразил оптимизм в отношении политического соглашения о реформировании стабилизационного фонда. Кроме того, Жан Клод Юнкер заявил об инфляционных рисках.

Росту евро не помешало (хотя вполне возможно сыграло свою роль в неспособности европейской валюты пробить психологический уровень сопротивления) снижение кредитного рейтинга Португалии.

Агентство Moody's понизило рейтинг этой страны на два пункта до А3. В заявлении агентства отмечается, что хотя активность стабилизационного фонда позволит сократить затраты, пока непонятно, когда правительство Португалии будет в состоянии снова получить доступ на рынке капитала и на каких условиях. Евро немного откатился с дневного максимума, но закрылся на положительной территории.

Японская иена продолжала расти, так как землетрясение в Японии повысило спрос на безопасные активы. Пара доллар/иена пробила вниз уровень 81.00.

В центр внимания рынков вновь вернулась тема разницы в учетных ставках, которая объективно играет против доллара. Это было связано с вчерашним заседанием монетарного комитета Федеральной резервной системы.

Федеральный резерв США оставил учетную ставку без изменений в размере 0.25%, а также заявил о завершении программы количественного смягчения – 2 объемом 600 миллиардов долларов. Заявление, сопровождавшее решение было немного более оптимистичным, чем предполагалось. В нем отмечалось, что экономика США «твердо стоит на ногах», тогда как ситуация на рынке труда начала «постепенно улучшаться». ФРС игнорирует недавний рост цен на сырье, считая его «временным», несмотря на то, что продолжает внимательно следить за «эволюцией инфляции и инфляционных ожиданий». Ставки будут остаться «исключительно низкими» в течение «длительного периода» - эта формулировка перекочевала из предыдущего заявления ФРС.

На сегодня, 16 марта , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/10:00/ Великобритания/ Выступление главы Банка Англии Мервина Кинга/ n/a/ n/a/ n/a
09:30/12:30/ Великобритания/ Изменение числа заявок на пособие по безработице / Февраль/ 1200/ 2400
09:30/12:30/ Великобритания/ Средняя заработная плата/ Январь/ 2,2% 3м/г/ 1,8% 3м/г
09:30/12:30/ Великобритания/ Уровень безработицы/ Январь/ 7,9%/ 7,9%
10:00/13:00/ Швейцария/ Индекс экономических ожиданий ZEW/ Март/ n/a/ -17,2
10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс потребительских цен/ Февраль/ 2,4% г/г/ 2,4% г/г
10:00/13:00/ Еврозона/ Базовый индекс потребительских цен/ Февраль/ 1,1% г/г/ 1,1% г/г
12:30/15:30/ Канада/ Поставки в обрабатывающем секторе промышленности/ Январь/ 1,5% м/м/ 0,4% м/м
12:30/15:30/ США/ Разрешения на строительство/ Февраль/ 580.000/ 560.000
12:30/15:30/ США/ Индекс цен производителей/ Февраль/ 0,7% м/м/ 0,8% м/м
12:30/15:30/ США/ Базовый индекс цен производителей/ Февраль/ 0,2% м/м/ 0,5% м/м
12:30/15:30/ США/ Сальдо платежного баланса/ 4 квартал 2010/ -111 миллиардов долларов США/ -127 миллиардов
12:30/15:30/ США/ Начало строительства/ Февраль/ 580.000/ 600.000
14:30/17:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю 6-12 марта/ n/a/ 2,5 миллиона баррелей

Глава Банка Англии Мервин Кинг выступит сегодня в Пекине. Стоит обратить внимание на время его выступления. Также по Великобритании интерес будет представлять пакет данных по рынку труда. Рост средней заработной платы может поддержать курс фунта.

В Еврозоне выйдут показатели инфляции. Рост инфляции (хотя ожидается, что значения совпадут с прогнозами) может вызвать сильный рост курса евро.

В США станут известны данные по строительной активности. Прогнозы нейтральные: ожидается небольшой рост числа разрешений на строительство и небольшое снижение числа заложенных фундаментов.

Индекс цен производителей США обычно не оказывает сильного влияния на рынок, исключением может стать рост индекса значительно выше прогноза, тогда это окажет поддержку доллару.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3976

Целью коррекции может быть 1.3927 или даже 1.3898. Отсюда ждем роста до 1.4006 - 1.4055. Пробой указанного уровня вверх создаст предпосылки для движения к 1.4113. Необходим пробой вниз 1.3978, чтобы отменить этот сценарий.

USD/JPY 80.92

Возможен откат рынка вверх до 81.40 - 81.66. Пробой вниз 80.25 отменит этот сценарий.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 17 марта  2011 года 

На макроэкономических фронтах    

Банк Японии в рамках однодневных операций по предоставлению ликвидности добавил в финансовую систему 5 трлн. иен

Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг в январе: 2.1% м/м против прогноза 1.4% м/м

Standard & Poor`s понизило долгосрочный кредитный рейтинг Туниса с ВВВ+ до ВВВ

США. Запасы дистиллятов в неделю до 11 марта -2.601 млн. против прогноза -1.4 млн.

США. Запасы нефти в неделю до 11 марта +1.745 млн. против прогноза +1.3 млн.

США. Запасы бензина в неделю до 11 марта -4.174 млн. против прогноза -1.5 млн.

Норвегия. ЦБ оставил ставку без изменений на уровне 2.0%

США. Число новых строительств за февраль 479 тыс. против прогноза 570 тыс.

США. Разрешения на строительство за февраль 517 тыс. против прогноза 570 тыс.

США. Индекс цен производителей за февраль +1.6% м/м до +5.6% г/г против прогноза +0.7% м/м до +4.7% г/г

Рынок облигаций. Португалия разместила двенадцатимесячные облигации на сумму в Е1.0 млрд. при средней доходности 4.331% и коэффициенте покрытия 2.2

Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей за январь +2.4% г/г против прогноза +2.4% г/г

Великобритания. Средняя заработная плата без учета бонусов за январь +2.2% против прогноза +2.2%

Великобритания. Изменение числа заявок безработных -10200 за февраль против прогноза 1300

Великобритания. Уровень безработицы, покрытый заявками за февраль 4.5% против прогноза 4.5%

Великобритания. Уровень безработицы ILO за январь 8.0% против проноза 7.9%.

Великобритания. Средняя заработная плата с учетом бонусов за январь +2.3% против прогноза +2.1%

Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей в феврале +0.2% м/м до +2.1% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.1% г/г

Италия. Индекс цен потребителей в феврале +0.3% м/м до +2.4% г/г против прогноза +0.3% м/м до +2.4% г/г

Банк Японии в рамках однодневных операций по предоставлению ликвидности совершил вливание в размере 3.5 трлн. иен

Австралия. Число новых строительств в 4 квартале 2010 года: -5.3% против прогноза -1.4%

Агентство Moodys понизило долгосрочный кредитный рейтинг Португалии с уровня А3 до уровня А1; прогноз негативный

Обзор рынка

Драматические события развиваются на графиках пар с участием японской иены. Сегодня утром иена совершила стремительный прорыв к долгосрочным или даже рекордным историческим максимумам, а затем не менее стремительно отбилась от них. Евро находился под давлением на фоне негативных новостей из Португалии.

Чем более страшные новости приходят из Японии, тем выше растет японская иена. Это происходит, несмотря на ежедневное вливание на рынке денег Центробанком Японии. Вчера пара доллар/иена завершила день около рекордного минимума 79.50. Но самые интересные события произошли утром на торгах в Японии, когда пара от этого минимума сначала упала до 76.30, а затем восстановилась к 79.50. Аналитики пока не могут найти убедительных объяснений росту иены, кроме активности спекулянтов. Ее дальнейший откат с максимумов может быть связан с сообщениями о том, что Банк Японии увеличил объем ежедневных операций по обеспечению ликвидности с 3.5 до 5 триллионов иен.

Пара евро/доллар, в очередной раз протестировав на вчерашних торгах уровень 1.4000, оттолкнулась от него и ушла в районе 1.3900. Против евро играет ухудшение ситуации в Португалии.

Напомню, что во вторник международное рейтинговое агентство Moody's Investor Service снизило кредитный рейтинг Португалии на две ступени - с A1 до A3. При этом агентство указало на высокую стоимость государственных заимствований и неважные перспективы ее экономики. Как отмечается в сообщении агентства, прогноз рейтинга - негативный.

В результате по итогам вчерашнего аукциона на годовые облигации Португалии доходность выросла до 4,331% с 4,057% две недели назад. Кроме того, партия Социальных демократов Португалии – основная оппозиционная партия страны заявила, что не будет дальше поддержать программу правительства по борьбе с долговым кризисом за счет сокращения расходов.

Неблагоприятный новостной фон окружал также доллар и британский фунт Так, давление на британскую валюту оказал прогноз ОЭСР о снижении ВВП Великобритании в этом году с  1.7% до 1.5%. На вчерашних торгах пара фунт/доллар упала к важному уровню 1,6000.

При этом и американской экономике также нечем особенно хвастать. Вчера стало известно о резком снижении активности в строительном секторе США. Однако на доллар эти новости существенного влияния не оказали.

На сегодня, 17 марта , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:45/09:45/ Швейцария/ Публикация прогнозов SECO/ 1 квартал/ n/a/ n/a
08:15/11:15/ Швейцария/ Промышленное производство/ 4 квартал 2010/ 4,7% кв/кв/ 1,8% кв/кв
08:30/11:30/ Швейцария/ Решение Национального банка Швейцарии по процентной ставке/ Март/ 0,25%/ 0,25%
09:30/12:30/ Великобритания/ Инфляционные ожидания потребителей/ n/a/ n/a/ 3,9%
12:30/15:30/ США/ Базовый индекс потребительских цен/ Февраль/ 0,1% м/м/ 0,2% м/м
12:30/15:30/ США/ Число заявок на пособие по безработице / за неделю 6-12 марта/ 388.000/ 397.000
12:30/15:30/ США/ Индекс потребительских цен/ Февраль/ 0,5% м/м/ 0,4% м/м
12:30/15:30/ Канада/ Оптовые продажи/ Январь/ 1,1% м/м/ 0,8% м/м
13:15/16:15/ США/ Уровень загруженности мощностей/ Февраль/ 76,6%/ 76,1%
13:15/16:15/ США/ Промышленное производство/ Февраль/ 0,7% м/м/ -0,1% м/м
14:00/17:00/ США/ Индекс деловой активности в обрабатывающем секторе ФРБ-Филадельфия/ Март/ 29,9/ 35,9
14:00/17:00/ США/ Индекс лидирующих индикаторов/ Февраль/ 0,9% м/м/ 0,1% м/м
14:30/17:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю 6-12 марта/ n/a/ -71 миллиарда куб.фут.

Сегодня нас ждет ряд показателей по США: потребительские цены (прогноз: небольшой рост общего индекса и снижение базового), промышленное производство, индекс ФРБ Филадельфии. В целом прогнозы не очень благоприятный для доллара: низкий уровень инфляции и снижение индекса ФРБ Филадельфии.

Пока трудно сказать, насколько весомым будет влияние этих новостей на рынок, когда все внимание сосредоточено на Японии и Ближнем Востоке.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3925

Пока пара ниже 1.3966, возможно снижение до 1.3899 - 1.3865. Необходимо пробой 1.4000, чтобы можно было говорить о продолжении восходящего тренда.

USD/JPY 79.36

Возможно восстановление пары до 80.14. При этом после тестирования нового минимума, теперь целевой ориентир находится на 74.99.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 18 марта  2011 года 

На макроэкономических фронтах    

Банк Японии в рамках однодневных операций по предоставлению ликвидности добавил в межбанковскую систему 3 трлн. иен

Представители G7 на экстренной телефонной конференции согласились с согласованными мерами интервенции

США. Индекс опережающих индикаторов Conference Board за февраль 0.8% против прогноза +1.0%.

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Филадельфии за март 43.4 против прогноза 29.7

США. Промышленное производство за февраль -0.1% против прогноза +0.6%

США. Использование производственных мощностей за февраль 76.3% против прогноза 76.5%

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 12 марта 385 000 против прогноза 388 000; неделей ранее 401 000 (пересмотрено с 397 000)

США. Базовый индекс цен потребителей в феврале +0.2% м/м до +1.1% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.0% г/г

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, в неделю до 5 марта 3.706 млн. против прогноза 3.750 млн.; неделей ранее 3.786 млн. (пересмотрено с 3.771 млн.)

США. Индекс цен потребителей в феврале +0.5% м/м до +2.1% г/г против прогноза +0.4% м/м до +2.0% г/г

Канада. Сальдо операций с ценными бумагами в январе +С$13.29 млрд. против прогноза +С$6.0 млрд.

Еврозона. Производство в строительном секторе в январе +1.8% м/м до -4.5% г/г против -2.0% м/м до -14.0% г/г (пересмотрено с -1.8% м/м до -12.0% г/г) в декабре

- Рынок облигаций. Испания разместила облигации на сумму Е4.13 млрд.

Швейцария. SNB: рост экономики в четвертом квартале оказался более активным, чем ожидалось.

Швейцария. SNB: рост ВВП в 2011 составит 2.0% (предыдущий прогноз 1.5%), прогноз по CPI повышен с 0.4% до 0.8%

Швейцария. SNB оставил ставку на уровне 0.00% - 0.75%

Швейцария. SECO повысил прогноз по ВВП на 2011 с +1.5% до +2.1%, прогноз на 2012 оставлен на уровне +1.9%

Банк Японии в рамках однодневных операций по предоставлению ликвидности добавил в финансовую систему 5 трлн. иен

Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг в январе: 2.1% м/м против прогноза 1.4% м/м

Обзор рынка

Рынок упорно игнорирует данные экономической статистики, сосредоточившись на событиях в Японии и ситуации с долгами в Еврозоне.

Беспрецедентное ускорение было придано японской иене на вчерашних торгах в Азии. После землетрясения в Японии и фонды продавали рисковые активы, например акции, и вкладывали средства в японскую иену. При этом спекулятивная активность достигла апогея вчера, когда пара доллар/иена упала до 22-летнего минимума на уровне 76.50. Однако уже в течение нескольких следующих часов произошел откат пары к 79.50.

Оставшуюся часть дня японское руководство пыталось справиться с ростом иены. Спикер японского парламента вообще заявил о необходимости приостановить торги на рынке форекс.

Глава верхней палаты японского парламента предложил вчера временно приостановить торги на фондовом и валютном рынках, чтобы избавить их от чрезвычайно высокой волатильности, вызванной спекуляциями. Кроме того, страны Большой Семерки начали переговоры о возможной совместной интервенции на рынок, чтобы не допустить спекуляций японской иены. Сегодня утром эта новость получила подтверждение, в результате чего основные валюты резко выросли против иены. Так пара доллар/иена укрепилась с 79.50 до 81.70, а пара фунт/иена выросла из района 127 выше 132.

Не менее интересные события развивались на сегмент евро/доллар. Вчерашний день (исключая утренний обвал мажоров против иены) характеризовался склонностью инвесторов к риску, что показал рост на европейских и американских фондовых площадках. Традиционно такие настроения способствуют росту евро, который достаточно быстро протестировал уровень 1.4000. В поддержку евро сыграли успешные итоги аукциона по облигациям Испании. Как отмечают эксперты, вероятность того, что Испанию постигнет судьба Греции и Ирландии в последнее время снижается.

После пробоя 1.4000, евро весь день торговался в прямоугольнике 1.4000-50, но сегодня утром совершил его пробой вверх, после новости о совместной интервенции мировых Центробанков, так как рост евро против иены поддержал его также против доллара.

Британский фунт также вырос против доллара. Сейчас он торгуется по цене 1.6157 против 1.6020 – 24 часа назад.

Экономические новости рынком игнорировались, поэтому даже более высокое инфляционное давление, зафиксированное в США, не смогло оказать поддержки доллару.


На сегодня, 18 марта , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/10:00/ Германия/ Индекс цен производителей/ Февраль/ 0,7% м/м/ 1,2% м/м
08:15/11:15/ Швейцария/ Индекс цен производителей/ Февраль/ 0,4% м/м/ 0,1% м/м
09:00/12:00/ Еврозона/ Сальдо платежного баланса/ Январь/ -10,6 миллиарда евро/ -13,3 миллиарда
09:30/12:30/ Великобритания/ Предварительные данные по количеству одобренных заявок на ипотечный кредит / Февраль/ 47.000/ 46.000
10:00/13:00/ Еврозона/ Сальдо торгового баланса/ Январь/ -1,3 миллиарда евро/ -2,3 миллиарда
11:00/14:00/ Канада/ Базовый индекс потребительских цен/ Февраль/ 0,5% м/м/ 0,0% м/м
11:00/14:00/ Канада/ Индекс потребительских цен/ Февраль/ 0,4% м/м/ 0,3% м/м

Маловероятно, что запланированные на сегодня статистические релизы окажут существенное влияние на рынок. С большой долей вероятности можно ожидать, что внимание инвесторов будет сосредоточено преимущественно вокруг Японии.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4063

Целевой ориентир находится на  1.4092, пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.4164, хотя сейчас возможны откаты к 1.3944 и 1.3908. Однако тренд будет оставаться бычьим. Только пробой 1.3797 может оказать существенное влияние на текущий тренд.


USD/JPY 81.75

Нам необходим пробой вниз зоны 79.42 - 80.19, чтобы можно было говорить о возможном снижении до 77.56.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 21 марта  2011 года 

На макроэкономических фронтах    

Валютный рынок. PBOC установил курс доллар/юаня на уровне Cny6.5632 против Chf6.5668 в предыдущую торговую сессию

Великобритания. Индекс цен на жилье Rightmove в марте +0.8% м/м до +0.9% г/г

Канада. Индекс цен потребителей в феврале +0.3% м/м до +2.2% г/г против прогноза +0.4% м/м до +2.3% г/г

Канада. Базовый индекс цен потребителей в феврале +0.2% м/м до +0.9% г/г против прогноза +0.4% м/м до +1.1% г/г

Китай. PBOC повысил норму обязательного резервирования на 0.50%

ЕЦБ подтвердил информацию о своем участии в координированной интервенции

Еврозона. Сальдо торгового баланса за январь -3.3 млрд. евро против прогноза -2.5 млрд. евро

Италия. Промышленные заказы за январь -0.3% м/м против прогноза -0.8% м/м

Еврозона. Сальдо текущего счета в январе -Е0.7 млрд.

Еврозона. Сальдо текущего счета без учета сезонных колебаний в январе -Е19.6 млрд.

Италия. Сальдо торгового баланса в январе -Е6.554 млрд.

Германия. Индекс цен производителей в феврале: +0.7% м/м, +6.4% г/г против прогноза +0.7% м/м, +6.3% г/г

Банк Японии в рамках однодневных операций по предоставлению ликвидности добавил в межбанковскую систему 3 трлн. иен

Представители G7 на экстренной телефонной конференции согласились с согласованными мерами интервенции


Обзор рынка

Совместная интервенция ведущих мировых Центробанков с целью не допустить дальнейшего укрепления иены, оказала давление на японскую валюту. В то же самое время американский доллар находился под давлением против основных конкурентов на торгах в пятницу.

Евро вырос против доллара США до самого высокого уровня с начала года на отметке 1.4190. Это произошло после того как глава ЕЦБ Жан Клод Трише в очередной раз провозгласил, что его ведомство внимательно следит за инфляцией в Еврозоне. Это заявление трейдеры восприняли как намек на возможное повышение процентных ставок в регионе. Примеру евро последовал фунт, который вырос до 1.6250.

В целом на рынке с четверг установился сдержанно-оптимистичный тон. Игроки выражают надежду на то, что ситуация в Японии стабилизировалась и мировой экономике больше ничего не угрожает. Сегодня японский премьер Наото Канн заявил, что ядерный кризис отступает.

В пятницу утром пара доллар/иена совершила резкий скачек вверх  из районе 79.20 до 81.30. Это произошло после скоординированной интервенции Банка Японии, ФРС и ЕЦБ на валютный рынок с целью сдержать рост иены. Это была первая совместная акция трех Центробанков с 2000 года. Только ФРС потратила на покупки долларов против иены около 50 миллиардов долларов. Оставшуюся часть дня пара корректировалась вниз.

В субботу коалиция, образованная из Великобритании, Франции, США, а также Италии и Канады, начала военную операцию против сил действующего президента Ливии Муамара Каддафи. Начало операции, получившей название «Одиссея-заря», было положено обстрелом военных объектов французскими истребителями и ракетным ударом с кораблей ВМС США. Результат: установление военно-морской и воздушной блокады страны. Существенного влияния на рынок эта новость пока не оказала: но Япония и Ливия будут оставаться в фокусе рынков на этой неделе.

Основные события предстоящей недели.

По Великобритании

Великобритания: пакет данных по потребительским ценам, вторник 12:30 МСК. Ожидается рост инфляции на годовом базисе с 4.0% до 4.2%. Это может привести к росту фунта.
Публикация протокола последнего заседания Банка Англии, среда 12:30 МСК.
Данные по розничным продажам, четверг 12:30 МСК

По Еврозоне
Индексы деловой активности в промышленности PMI для европейских экономик и Еврозоны в целом, четверг, 11:30-12:00 МСК.
Индикатор условий деловой среды от IFO, пятница 12:00 МСК.


По США
Продажи на первичном рынке жилья, среда, 17:00 МСК, прогноз +2.1% против -12.%.
Выступление Бена Бернанке (ФРС) перед банкирами в Сан-Диего, среда 19:00 МСК.
Изменение объёма заказов на товары долгосрочного пользования, четверг 15:30 МСК, прогноз 1.2% против 2.7%
Индикатор уверенности от ун-та Мичигана, пятница 16:55 МСК.
ВВП США в 4-м квартале, окончательные данные, пятница, 15:30 МСК, прогноз 3.0% против 2.8%,


На сегодня, 21 марта , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

14:00/17:00/ Еврозона/ Выступление Жана Клода Трише в Брюсселе.
14:00/17:00/США/Продажи на вторичном рынке жилья США/февраль/-4.7%/2.7%

Трише выступит в европейском парламенте с речью по монетарной политике. Во время выступления возможен ощутимый рост волатильности, так как инвесторы очень внимательно отслеживают новости о возможном ужесточении монетарной политики в Еврозоне. Намек на повышение ставок может дать стимул для роста евро.

В свою очередь реализация негативного прогноза по продажам на вторичном рынке жилья может оказать давление на курс доллара.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4168

Восходящий тренд остается в силе. Пока пара выше 1.4116, возможен рост до 1.4251-58. После этого ждем отката в зону 1.4116 - 1.4082


USD/JPY 80.92

Несмотря на интервенцию, пока ситуация на рынке не изменилась. Слухи об очередном разогреве реактора на Фукусими могут привести пару к 79.12. В случае пробоя этого уровня цель будет на 77.63. Сопротивление на 82.04. Нужен его пробой, чтобы можно было говорить о росте до 83.47.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 22 марта  2011 года 

На макроэкономических фронтах    

Япония. Совокупные страховые выплаты частным лицам, пострадавшим от катастрофы в Японии могут составить порядка Y1 трлн.

США. Продажи существующих домов в феврале: -9.6% м/м до 4.88 млн. домов против прогноза -4.5% м/м до 5.12 млн. домов

Великобритания. Индекс цен на жилье Rightmove в марте +0.8% м/м до +0.9% г/г

Обзор рынка

Американский доллар находился вчера под давлением. Ему не помогло даже заявление американских властей о начале процесса продажи гарантированных ипотечных ценных бумаг, выкупленных во время кризиса. Американская валюта упала против евро и фунта, и при этом не смогла достичь существенного успеха против иены и швейцарского франка.

Ситуация в Японии стабилизировалась, несмотря на утренние слухи о росте давления на ядерном реакторе Фукусима. Вздохнув с облегчением, инвесторы сосредоточились на рисковых активах. Кроме фондовых рынков поддержку получили такие валюты как евро и фунт.

Евро обновил 4-месячнычй максимум против американского доллара, достигнув уровня 1,4240, после того как глава ЕЦБ Жан Клод Трише заявил, что ценовая стабильность намного важнее роста ВВП и создания рабочих мест. В этом заявлении инвесторы усмотрели намек на возможность повышения процентной ставки ЕЦБ уже в апреле.

Казначейство США заявило вчера о том, что намерено начать процесс продажи портфеля гарантированных ипотечных ценных бумаг, приобретенных во время финансового кризиса. Такой шаг можно рассматривать как начало перехода от ульра-мягкой монетарной политики к политике нормализации. Но, существенного влияния, на рынок это заявление не оказало. Все это произошло на фоне очень слабых данных по продажам на вторичном рынке недвижимости.

Японская иена стабилизировалась против доллара и других валют, пара доллар/иена торговалась в узком ценовом диапазоне.

На сегодня, 22 марта , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/10:00/ Швейцария/ Торговый баланс/ Февраль/ 2,13 млрд. Франков /2,04 млрд. франков
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс потребительских цен/ Февраль/ 4,2% г/г/ 4,0% г/г
09:30/12:30/ Великобритания/ Чистые заимствования государственного сектора/ Февраль/ 5,7 млрд. Фунтов / -5,3 млрд. фунтов
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс розничных цен/ Февраль/ 5,2% г/г/ 5,1% г/г
09:30/12:30/ Великобритания/ Стержневой индекс потребительских цен/ Февраль/ 3,2% г/г/ 3,0% г/г
11:00/14:00/ Великобритания/ Индекс ожидаемого уровня промышленных заказов/ Март/ -5/ -8
11:30/14:30/ США/ Выступление президента Федерального Резервного банка Далласа, члена Федерального комитета по открытым рынкам Р. Фишера /n/a / n/a/ n/a
12:30/15:30/ Канада/ Розничные продажи без учёта автомобилей/ Январь/ 0,8% м/м/ 0,6% м/м
12:30/15:30/ Канада/ Изменение индекса опережающих экономических индикаторов/ Февраль/ 0,7% м/м/ 0,3 м/м
12:30/15:30/ Канада/ Розничные продажи/ Январь/ 1,1% м/м/ -0,2% м/м
14:00/17:00/ США/ Индекс цены домов, приобретённых по ипотеке/ Январь/ -0,2 м/м/ -0,3 м/м
14:00/17:00/ США/ Индекс промышленности Ричмонда/ Март/ 23/ 25
20:00/23:00/ Канада/ Представление годового бюджета Канады/ n/a/ n/a/ n/a

Среди основных новостей на сегодня: пакет данных по потребительским ценам в Великобритании. Согласно прогнозам индекс цен вырастет на годовом уровне на 4.2%. Это повышает вероятность того, что Банк Англии изменит процентную ставку. Выход индекса на уровне или выше прогноза может подтолкнуть фунт вверх.

Также для фунта интерес представляет публикация показателя Британской конфедерации промышленности по балансу промышленных заказов.

По США выйдут два второстепенных показателя: индекс цен на жилье House Price Index и индекс ФРБ Ричмонда. Оба прогноза не очень благоприятны, однако, скорее всего, эти данные не окажут существенного влияния на рынок.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4224

Сопротивление находится в зоне 1.4230 - 1.4260. Отсюда возможен отскок к 1.4159 или даже 1.4099. Пробой вверх 1.4260 создаст предпосылки для пробоя 1.4300.


USD/JPY 80.88

Пока пара ниже 81.23 - 81.38, возможно снижение до 80.51 или 80.26. Пробой вверх 81.38 создаст предпосылки для тестирования 81.63.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 23 марта  2011 года 

На макроэкономических фронтах    

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмонда за март 23 против прогноза 24

США. Индекс цен на жилье FHFA за январь -0.3% м/м против прогноза -0.2% м/м

Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по промышленным трендам за март+5% против прогноза +6%.

Великобритания. Индекс розничных цен за февраль +1.0% м/м до +5.5% г/г против прогноза +0.7% м/м до+5.2% г/г

Великобритания. Индекс цен потребителей за февраль +0.7% м/м до +4.4% г/г против прогноза +0.6% м/м до +4.2% г/г

Великобритания. Базовый индекс цен потребителей за февраль +0.8% м/м до +3.4% г/г против прогноза +3.1% г/г

Великобритания. Индекс розничных цен без учета платежей по ипотечным кредитам за февраль +1.0% м/м до +5.5% г/г против прогноза +5.2% г/г

Япония. Совокупные страховые выплаты частным лицам, пострадавшим от катастрофы в Японии могут составить порядка Y1 трлн.

Обзор рынка

Евро и фунт установили новые максимумы против доллара в ходе первой половины вчерашних торгов, после чего немного откорректировали предшествовавшее ралли. Японская иена продолжает торговаться в узком диапазоне – инвесторы опасаются совершать с ней сделки из-за риска интервенций.

Европейскую сессию евро и фунт начали ростом против доллара, сформировав максимумы на 1.4250 и 1.6400 соответственно. В поддержку евро сыграла информации о том, что в понедельник министры финансов европейских стран уточнили детали создания стабилизационного фонда. Его объем составит 500 миллиардов евро, и он начнет действовать с июня 2013 года.

Что касается фунта, что поддержку ему оказал набор данных по инфляции в Великобритании. Основные инфляционные показатели оказались выше прогнозов. Индекс потребительских цен вырос на годовом уровне на 4.4% против прогноза о росте на 4.2%. Все больше факторов толкает Банк Англии на повышение ставки, что подталкивает вверх британский фунт.

Во второй половине дня, однако, евроваолюты выдохлись и начали коррекцию после ралли, которое длилось с 17 марта и составило для евро более трех с половиной фигур. В принципе коррекция пока неглубокая. Небольшое давление на евро оказала информация о расширении спреда между ирландскими и немецкими облигациями.


На сегодня, 23 марта , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:30/12:30 Великобритания Распределение голосов в комитете по монетарной политике при голосовании по процентной ставке Банка Англии Март n/a 3-0-6 /3-0-6
09:30/12:30 Великобритания Количество новых ипотечных кредитов, одобренных банками - членами Британской банковской ассоциации Февраль n/a 29.400 /28.900
10:00/13:00 Евросоюз Изменение общего объема новых промышленных заказов Январь n/a 1,3% м/м /2,6% м/м
12:30/15:30 Великобритания Представление годового бюджета n/a n/a n/a n/a
14:00/17:00 США Продажи новых домов Февраль n/a 292.000/ 284.000
14:30/17:30 США Изменение запасов нефти 14.03-20.03 n/a n/a +1,7 млн. баррелей
15:00/18:00 Евросоюз Индекс доверия потребителей Февраль n/a -11 -10
16:00/19:00 США Выступление председателя ФРС Б.Бернанке n/a n/a n/a n/a

В центре внимания сегодня будет Великобритании. Глава финансового ведомства канцлер Осборн сегодня представит свой первый бюджет, который он назвал «Бюджетом роста». Кроме того, сегодня будут опубликованы протоколы последнего заседания Банка Англии. По прогнозам экономистов на последнем заедании три члена монетарного комитета Эндрю Сентанс, Мартин Вил и Спенсер Дейл голосовали за повышение ставки. Скорее всего именно так будет. Если количество голосовавших за повышение ставки выросло, то возможен резкий рост фунта.

В США выйдут данные по продажам жилья на первичном рынке. Учитывая значительное снижение объемов продаж на вторичке и тот факт, что не первичке объемы продаж маленькие, то можно ожидать их некоторого восстановления, что могло бы оказать поддержку доллару, если бы рынок в последние дни так упорно не игнорировал фундаментальные новости.

Бернанке выступит сегодня с речью в Сан-Диего, посвященной ситуации в банковском сообществе. Влияние на рынок со стороны его выступления маловероятно.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4163

Возможно снижение пары до 1.4140 или несколько ниже. Сопротивление находится на 1.4199. Пробой этого уровня необходим для движения к 1.4238.


USD/JPY 80.87

Пока пара ниже 81.14 - 81.23, возможно снижение до 80.51 или 80.26. Пробой вверх 81.48 даст бычий сигнал. 


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 24 марта  2011 года 

На макроэкономических фронтах    

Япония. Сальдо торгового баланса в феврале Y654.1 млрд.

США. Продажи новых домов за февраль 250 тыс. против прогноза 290 тыс.

Еврозона. Новые промышленные заказы за январь +1.0% м/м до +20.9% г/г против прогноза +1.0% м/м до +21.4% г/г

Банк Англии: Комитет по монетарной политике проголосовал 6-3 за то, чтобы оставить учетную ставку на уровне 0.5%.

Банк Англии: Сентанс голосовал за повышение ставки на 0.5%, Дейл и Уил - за повышение на 0.25%


Обзор рынка

Отставка правительства Португалии в преддверии саммита ЕС и рост неопределенности среди членов монетарного комитета Банка Англии оказали давление на евровалюты.

Евро в ходе торгов во вторник упал в район 1.41 после неудачной утренней попытки проколоть 1.42. Фунт упал до 1.6250. Внимание инвесторов вновь переключилось на структурные проблемы экономик Еврозоны.

Драматические события вчера развивались в Португалии. Вчера парламент этой страны рассматривал программу жесткой экономии, предложенную правительством. Оппозиция, однако, задробила этот законопроект. Премьер министр Жозе Сократеш под крики «Позор» ушел с парламентского заседания. Вечером этого же дня он выступил по ТВ и заявил о своей отставке. Ранее Сократеш говорил, что будет возглавлять правительство только если его программа пройдет утверждение в парламенте.

Сегодня в Брюсселе начнется саммит ЕС. Он пройдет в крайне тяжелых условиях. Главы государств обсудят угрозы ливийского диктатора объявить войну Италии и правительственный кризис в Португалии. Лидерам ЕС предстоит утвердить проект "Пакта для евро", который должен обеспечить более высокую конкурентоспособность европейской экономики, значительно сократив традиционно очень щедрые европейские социальные схемы. Сокращение индексации зарплат, повышение пенсионного возраста, сокращение пособий по безработице - вот далеко не полный перечень мер, на которые готовы пойти лидеры ЕС, чтобы вынуть европейскую экономику из "долговой ямы". Левая оппозиция грозится заблокировать улицы Брюсселя, так что возможны массовые беспорядки и столкновения с полицией.

Важным для евро будет вопрос о стабилизационном фонде размером 700 миллиардов евро. В настоящий момент объем фонда составляет 440 миллиардов. Однако правительство Ангелы Меркель в Германии столкнулось с лавинообразным падением рейтинга. Возможно страны ЕС пойдут на встречу Германии, которая должна внести в фонд 22 млрд. евро и отложат принятие решения до июня. Тогда евро может оказаться под давлением. При утверждении создания фонда европейская валюта может вырасти.

Публикация протоколов Банка Англии не оказала поддержку фунту. С одной стороны, как и ожидалось, три члена монетарного комитета проголосовали за повышение процентной ставки репо. Однако один из членов Позен выступил за увеличение объемов покупки облигаций до 250 миллиардов фунтов. В заявлении БА отмечалось, что последние данные по инфляции указывают на рост неопределенности. Для принятия решения большинство членов комитета хочет получить более определенную информацию.

Иена по-прежнему продолжает торговаться в узком диапазоне на опасениях валютной интервенции.

На сегодня, 24 марта , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:30/11:30/ Германия/ Индекс менеджеров по закупкам в промышленности/ Март/ 62,3/ 62,7
07:30/11:30/ Германия/ Индекс менеджеров по закупкам в сфере обслуживания/ Март/ 58,5/ 58,6
09:00/12:00/ Еврозона/ Индекс менеджеров по закупкам в промышленности/ Март/ 58,3/ 59,0
09:00/12:00/ Еврозона/ Индекс менеджеров по закупками в сфере обслуживания/ Март/ n/a/ 56,4/ 56,8
09:30/12:30/ Великобритания/ Розничные продажи/ Февраль/ -0,4% м/м/ 1,9% м/м
12:30/15:30/ США/ Изменение объёма заказов на товары длительного пользования, кроме транспорта/ Февраль/ 2,2% м/м/ -3,0% м/м
12:30/15:30/ США/ Количество обращений за пособием по безработице/ за неделю 14.03-20.03/ 392.000/ 385.000
12:30/15:30/ США/ Изменение объёма заказов на товары длительного пользования/ Февраль/ 1,2% м/м/ 3,2% м/м
14:30/17:30/ США/ Изменение запасов природного газа/ за неделю 14.03-20.03/ n/a/ -56 млрд. куб. футов
17:00/20:00/ Швейцария/ Выступление члена совета управляющих Швейцарского национального банка Ж.-П. Данфина/ n/a/ n/a/ n/a

Среди традиционно оказывающих на рынке влияние новостей сегодня выйдут: данные по деловой активности в обрабатывающей промышленности Германии и Еврозоны, розничные продажи в Великобритании и индекс заказов на товары длительного пользования в Германии.

Однако, скорее всего, главным драйвером рынка будет саммит ЕС и оценки ситуации в Португалии и других проблемных экономиках Европы.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4086

Поддержка в зоне 1.4087 - 1.4044. Отскок от нее может вызвать движение к 1.4156 - 1.4182. Пробой вниз 1.4044 усилит медвежье давление на пару.

USD/JPY 80.97

Поддержка на 80.68, отскок от нее может вызвать движение к 81.11 или даже к 81.28.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 25 марта  2011 года 

На макроэкономических фронтах    

Япония. Министр финансов Йосихико Нода: ситуация на валютном рынке более стабильна после интервенции G7

Япония. Сальдо операций с ценными бумагами в неделю до 19 марта -Y104.5 млрд.

Япония. Индекс цен на корпоративные услуги в феврале -1.0% г/г против прогноза -1.2% г/г

Португалия. S&P понизило кредитный рейтинг Португалии с А- до ВВВ

Япония. Индекс цен потребителей в феврале +0.0% г/г против прогноза +0.0% г/г

Японии. Индекс цен потребителей в Токио в марте -0.3% г/г против прогноза -0.1% г/г

США. Заказы на товары длительного пользования за февраль -0.9 м/м до +3.6% г/г против прогноза +1.2% м/м

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице 382 тыс. против прогноза 383 тыс.

Великобритания. Розничные продажи за февраль -0.8% м/м до +1.3% г/г против прогноза -0.6% м/м до +2.5% г/г

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности за март 57.7 против прогноза 58.3

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг за март 56.9 против прогноза 56.3

Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI за март 57.5 против прогноза 57.8

Франция. Индекс деловой активности в секторе услуг в марте: 60.7 пункта против прогноза 59.5 пункта

Франция. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности в марте: 56.6 пункта против прогноза 56 пунктов

Франция. Индекс делового доверия в марте: 109 пунктов против прогноза 105 пунктов и предыдущего значения 106 пунктов

Япония. Сальдо торгового баланса в феврале Y654.1 млрд.


Обзор рынка

Несмотря на проблемы в Португалии, европейская валюты отыграла потери, которые она понесла в среду против доллара США. Британский фунт в свою очередь находился под давлением после комментариев агентства Moody’s, а пара доллар/иена вновь торговалась в узком диапазоне.

В четверг европейская валюта быстро восстановилась после снижения, которое имело место в среду. Напомним, евро оказался под давлением, после того как парламент Португалии отказался принять пакет антикризисных мер. В четверг на рынке появились слухи о том, что португальская оппозиция готова пойти на выполнение требований европейских финансовых учреждений. В результате евро начал быстро расти, пока не достиг уровня 1.4220. Здесь ему, однако, удержаться не удалось. Он скорректировался с дневного максимума, после того как агентство  Fitch Ratings понизило рейтинг Португалии до "А-".  В свою очередь сегодня утром S&P понизило кредитный рейтинг Португалии с А- до ВВВ. Сейчас евро торгуется по 1.4173. Участники торгов ждут новостей с саммита ЕС.

Британский фунт находился под давлением. Нехорошую услугу фунту оказало агентство Moody’s. Оно хотя и позитивно оценило проект британского бюджета, однако допустило возможность снижения кредитного рейтинга Великобритании. . "Замедление роста экономики в 2011 и 2012 годах не отражается напрямую на рейтинге Великобритании, однако мы считаем, что в долгосрочной перспективе медленный рост вкупе с замедленными темпами консолидации бюджета может негативно отразиться на высоком рейтинге страны", - цитирует news.finance.ua заявление агентства.

Пара доллар/иена весь день торговалась в узком диапазоне. Глава японского Минфина Нода сегодня с удовлетворением констатировал снижение волатильности на валютном рынке после совместной интервенции стран Большой семерки.

На сегодня, 25 марта , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/10:00 Германия Индекс настроения потребителей от GfK Март n/a 5,9 6,0
07:00/10:00 Германия Изменение импортных цены Февраль n/a 1,0% м/м 1,5% м/м
09:00/12:00 Германия Индекс настроения деловых кругов от Ifo Март n/a 110,6 111,2
09:00/12:00 Еврозона Изменение денежного агрегата М3 Февраль n/a 1,7% г/г 1,5% г/г
09:00/12:00 Еврозона Изменение объёма вновь выданных кредитов частному сектору Февраль n/a 2,6% г/г 2,4% г/г
09:00/12:00 США Выступление управляющего ФРБ Миннеаполиса, члена Федерального комитета по открытым рынкам Н. Кочерлакота n/a n/a n/a n/a
10:00/13:00 Швейцария Опубликование квартального бюллетеня Швейцарского национального банка n/a n/a n/a n/a
10:30/14:30 США Выступление управляющего ФРБ Далласа Р. Фишера n/a n/a n/a n/a
12:30/15:30 США Финальный ВВП 4 кв. 2010 n/a 3,1% кв/кв 2,8% кв/кв
12:30/15:30 США Финальный дефлятор ВВП 4 кв. 2010 n/a 0,4% кв/кв 0,4% кв/кв
13:55/16:55 США Пересмотренный индекс доверия потребителей от Мичиганского университета Март n/a 68,1 68,2
13:55/16:55 США Пересмотренный показатель инфляционных ожиданий от Мичиганского университета Март n/a n/a 4,6%
16:55/19:55 США Выступление управляющего ФРБ Филадельфии Ч. Плоссера n/a n/a n/a n/a

В течение дня будет проходить саммит Евросоюза. Относительно саммита слова из нашего вчерашнего обзора продолжают оставаться в силе:

Важным для европейской валюты будет вопрос о стабилизационном фонде размером 700 миллиардов евро. В настоящий момент объем фонда составляет 440 миллиардов, рынки ожидают его увеличения. Однако правительство Ангелы Меркель в Германии столкнулось с лавинообразным падением рейтинга. Возможно страны ЕС пойдут на встречу Германии, которая должна внести в фонд 22 млрд. евро и отложат принятие решения до июня. Тогда евро может оказаться под давлением. При утверждении создания фонда европейская валюта может вырасти.

Также сегодня следует обратить внимание на следующие релизы:

1) IFO –индекс настроений деловых кругов Германии.
2) Денежный агрегат М3 в Еврозоне.
3) Индекс потребительских настроений университета Мичигана в США.

Хотя маловероятно, что эти показатели окажут значительное внимание на рынок. Также фактор Португалии будет оставаться важным для европейской валюты.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4172

Поддержка на 1.4113 или даже на 1.4077. Пока пара выше этой зоны возможен рост до 1.4244. Для отмены бычьего сценария необходим пробой вниз 1.3982.


USD/JPY 80.98

Поддержка на 80.88, отскок от нее может вызвать движение к 81.12 или даже к 81.23. Пробой вниз 80.65 отменит бычий сценарий.



© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 28 марта  2011 года 

На макроэкономических фронтах    

США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета за март 82.5 против прогноза 68.0

США. ВВП за 4 квартал +3.1% г/г против прогноза +3.0% г/г

Германия. Индекс делового климата Ifo за март 111.1 против прогноза 110.5

Германия. Индекс деловых условий Ifo за март 115.8 против прогноза 114.6

Германия. Индекс деловых ожиданий Ifo за март 106.5 против прогноза 106.8

Еврозона. Агрегат М3 за февраль +2.0% г/г против прогноза +1.8% г/г

Франция. Индекс потребительского доверия в марте: 83 пункта против 85 пунктов в феврале

Германия. Индекс импортных цен в феврале: 1.1% м/м 11.9% г/г против прогноза 0.9% м/м 11.6% г/г

Франция. ВВП в 4 квартале 2010 года: 0.4% к/к 1.5% г/г против прогноза 0.3% к/к 1.5% г/г

Япония. Сальдо операций с ценными бумагами в неделю до 19 марта -Y104.5 млрд.

Япония. Индекс цен на корпоративные услуги в феврале -1.0% г/г против прогноза -1.2% г/г

Португалия. S&P понизило кредитный рейтинг Португалии с А- до ВВВ

Япония. Индекс цен потребителей в феврале +0.0% г/г против прогноза +0.0% г/г

Японии. Индекс цен потребителей в Токио в марте -0.3% г/г против прогноза -0.1% г/г


Обзор рынка

К концу недели евро-быки потеряли заряд бодрости под давлением нестабильности в Португалии, заявление представителя ФРС о возможном повышении учетной ставки позволило американской валюте укрепиться против основных конкурентов.

Саммит ЕС не оказал существенной поддержки европейской валюте. Как и ожидалось, европейские лидеры пошли на встречу Ангеле Меркель, которой угрожает поражение на выборах, и перенесли вопрос о расширении фонда стабильности на июнь этого года. Кроме того, был снижен вступительный взнос для стран – членов ЕС при формировании фонда стабильности.

Агентство S&P понизило в пятницу утром кредитный рейтинг Португалии с А- до ВВВ.

В свою очередь, американский доллар, наоборот получил поддержку. Чарльз Плоссер член монетарного комитета ФРС с правом голоса, известный своими ястребиными взглядами, заявил, что процентная ставка уже в этом году может быть повышена. Плоссер считает, что уже скоро настанет время ужесточения монетарной политики. По мнению Плоссера, чтобы не допустить нестабильности на рынке уже сейчас необходимо начать одновременную продажу находящихся на балансе ФРС активов и готовиться к повышению учетной ставки.

Среди положительных для американского доллара факторов были и окончательные данные по ВВП США в 4-м квартале прошлого года. Показатель ВВП был пересмотрен с 2.8% до 3.1%. Аналитики ожидали пересмотра показателя только до 3.0%.

В результате пара доллар/иена завершила пятницу около недельного максимума 81.40, пара евро/доллар упала до 1.4050, пара фунт/доллар до 1.6010.


На сегодня, 28 марта , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

12:30/16:30\ США/ Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление / февраль/ 0,2% м/м/ 0,1% м/м
12:30/16:30/ США/ Личные расходы/ февраль/ 0,6% м/м /0,2% м/м
12:30/16:30/ США/ Личные доходы /февраль /0,5% м/м/ 1,0% м/м
14:00/18:00/ США/ Незавершенные сделки по продаже жилья/ февраль/ 0,0% м/м/ -2,8% м/м
15:00/19:00/ Еврозона/ Выступление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише/ n/a/ n/a/ n/a
15:45/19:45/ Канада/ Выступление члена правления Банка Канады Жана Бувена/ n/a/ n/a/ n/a
19:40/23:40/ США/ Выступление члена FOMC Чарльза Эванса/ n/a/ n/a/ n/a

Основные события предстоящей недели.

Отчет по рынку труда США – главное событие недели. Его выход запланирован на 16:30 МСК на пятницу. Если оправдаются прогнозы о том, что американская экономика уверено создает новые рабочие места (прогноз +190К после роста на 192К в прошлом месяце), то доллар может получить поддержку. Опережающий показатель ADP будет опубликован в 16:15 МСК в среду.

Также стоит обратить внимание на следующие релизы.

По США.

Индикатор потребительской уверенности по версии СВ, вторник, 18:00 МСК.
Индекс деловой активности Chicago PMI, четверг 17:45 МСК.
Производственный индекс ISM, пятница 18:00 МСК

По Еврозоне.

Пакет данных по рынку труда в Германии, четверг, 11:55 МСК

По Японии

Индекс активности ‘Tankan’, пятница, 3:50 МСК – ежеквартальный отчет, один из немногих показателей, который оказывает влияние на японскую иену.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4057

С текущего уровня возможно снижение до 1.4031. Отскок от поддержки создаст предпосылки для движения к 1.4141. Пробой вниз 1.4031 может привести пару к 1.3974. Пробой вниз последнего уровня даст медвежий сигнал.


USD/JPY 81.75

Сопротивление на 81.95. Отскок от него может вернуть пару к 81.24 - 81.11. Пробой даст краткосрочный бычий сигнал. Однако в долгосрочной перспективе бычий тренд может подтвердить только пробой 84.49.



© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 29 марта  2011 года 

На макроэкономических фронтах    

Япония. Розничные продажи в феврале: 0.8% м/м 0.1% г/г против прогноза 0.5% м/м -0.5% г/г

Япония. Уровень безработицы в феврале: 4.6% против прогноза 4.9%

Япония. Расходы домохозяйств в феврале: -0.2% г/г против прогноза 0.0% г/г и предыдущего значения -1.0% г/г

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Далласа за март 11.5 против прогноза 17.6

США. Индекс подписанных, но неоплаченных договоров по продаже существующих домов за февраль +2.1% против прогноза 0.0%

США. Личные доходы в феврале +0.3% м/м против прогноза +0.4% м/м

США. Личные расходы в феврале +0.7% м/м против прогноза +0.5% м/м

США. Базовый PCE в феврале +0.2% м/м до +0.9% г/г против прогноза +0.2% м/м до +0.9% г/г

Обзор рынка

Несмотря на низкий старт, евро и фунт отыграли часть потерь понесенных в пятницу и утром в понедельник против американского доллара. Пара доллар/иена после утреннего роста стабилизировалась в боковом диапазоне. Инвесторы ждут основных релизов этой недели, чтобы определить свои позиции.

Утро началось с продолжения роста доллара против основных конкурентов. Судя по всему, основные валюты продолжили пятничную реакцию на заявления чиновника ФРС о возможном ужесточении монетарной политики. На утренних торгах евро упал до 1.4020, фунт до 1.5950, пара доллар/иена выросла до 81.80.

Однако на дневных торгах евровалюты развернулись вверх против доллара США. Как отмечают аналитики, ожидание повышения учетной ставки в Еврозоне оказалось более весомым фактором для рынка, чем проблемы суверенных долгов в регионе. Фунт пошел вверх, следуя тенденции евро.

Жан Клод Трише вчера в очередной раз повторил мантру о том, что ЕЦБ внимательно следит за инфляцией и готов принять меры в виде ужесточения монетарной политики.

Статистические новости по США были разнонаправленными. С одной стороны, был зарегистрирован рост потребительских расходов, с другой сокращение числа отложенных договоров по продаже недвижимости и снижение деловой активности в промышленности Далласа. Одним словом показатели оставили рынок в относительном недоумении.

Евро сформировал максимум на 1.4114, фунт на 1.6036, после чего обе валюты скорректировались вниз. Пара доллар/иена торговалась оставшуюся часть дня в диапазоне 81.80 – 81.60.

На сегодня, 29 марта , запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Швейцария Индикатор потребления от UBS февраль n/a n/a 1,68
06:00/10:00 Германия Индекс потребительского доверия март n/a 5,9 6,0
08:30/12:30 Великобритания Сальдо платежного баланса 4 квартал 2010 г n/a -10,3 миллиарда фунтов -9,6 миллиарда
08:30/12:30 Великобритания Прирост ВВП 4 квартал 2010 г n/a -0,6% кв/кв -0,6% кв/кв
08:30/12:30 Великобритания Общий объем частного кредитования февраль n/a 1,2 миллиарда фунтов 1,5 миллиарда
08:30/12:30 Великобритания Окончательные данные по числу одобренных заявок на ипотечный кредит февраль n/a 47.000 43.000
08:30/12:30 Великобритания Денежная масса М4 февраль n/a 0,7% м/м 0,8% м/м
08:30/12:30 Великобритания Пересмотренные данные по деловым инвестициям 4 квартал 2010 г n/a -2,3% кв/кв -2,5% кв/кв
13:00/17:00 США Индекс цен на жилье от S&P/CS январь n/a -3,1% г/г -2,4% г/г
14:00/18:00 США Индекс потребительского доверия март n/a 64,9 70,4

Значимых статистических данных на сегодня не ожидается. Некоторый интерес могут пробудить в участниках торгов данные по ВВП Великобритании за 4-й квартал, если они вдруг будут пересмотрены. Одновременно выйдет большой пакет данных, касающихся финансового сектора Соединенного королевства.

Из американских новостей наибольший интерес будет представлять индекс потребительского доверия по версии СВ. Ожидается его значительное снижение с высокого показателя, зарегистрированного за февраль. Реализация прогноза может оказать давление на курс доллара.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4099

Поддержка на 1.3993. Пока пара выше этого уровня, вероятен рост к 1.4128 и далее к 1.4169.


USD/JPY 81.68

Если пара не сможет пробить 81.80-90, то вероятно снижение до 81.39 или 81.08. Пробой вверх 82.16 отменит этот сценарий и даст бычий сигнал.



© www.kroufr.ru