Тема: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 14 декабря 2010 года

На макроэкономических фронтах

Япония: октябрь, Промышленное производство -2,0% м/м с -1,8% м/м;

Канада. Загрузка производственных мощностей в третьем квартале 78.1% против прогноза 76.5%

Великобритания. Банк Англии, Чарльз Бин: возможно увеличение количественного ослабления, если долговой кризис в Еврозоне негативно скажется на экономике Великобритании

Спрэд доходности десятилетних испанских и немецких облигаций вырос до 2.46%

Великобритания. Индекс цен производителей на входе +0.9% м/м до +9.0% г/г против прогноза +0.5% м/м до +8.3% г/г

Франция. Сальдо текущего счета в октябре -Е2.5 млрд. против -Е4.4 млрд. в сентябре

Франция. Заработная плата в третьем квартале +0.3% кв/кв против +0.3% кв/кв во втором квартале


Обзор рынка

Евро вырос на торгах в понедельник на оптимистичных ожиданиях инвесторов запланированной на эту неделю встречи руководителей стран Евросоюза, на которой будут рассмотрены проблемы суверенных долгов. Вместе с тем перед инвесторами все четки вырисовывается проблема госдолга США.

Европейские валюты совершили вчера достаточно интенсивные ралли против американского доллара. Евро вырос с дневного минимума 1.3182 до 1.3430, британский фунт открылся с понижением, упал после заявления представителя Банка Англии о возможном негативном влиянии кризиса суверенных долгов на Великобританию до 1.5718, после чего увлеченный вслед за евро вырос к концу дня до 1.5896.

Спрэды доходности между ирландскими, греческими и немецкими государственными облигациями немного сузились, так как опасения инвесторов по поводу сохраняющихся проблем суверенного долга уменьшились. На выходных представители Франции и Германии поклялись в том, что окажут помощь проблемным экономикам Еврозоны, так как альтернативы единой европейской валюте лет. Эти заявления несколько успокоили инвесторов, которые с момента начала кризиса суверенных долгов в Европе с опаской относятся к перспективам евро.

Агентство Moody's заявило вчера, что программа снижения налогов в США ставит под угрозу долговой рейтинг первой мировой экономики, который сегодня находится на уровне ААА.

Еще одним фактором, который обусловил склонность инвесторов к риску, а значит поддержал евроваолюты против доллара стал  отказ Китая повысить учетную ставку. Ранее китайские власти перенесли выход важной экономической статистики на выходные, равно как и заявление Народного банка по монетарной политике. В результате, Китай заявив о сильном росте, воздержался от повышения учетной ставки. Народный банк Китая ограничился только повышением резервных требований к банкам. Таким образом, китайские власти пока не выразили желания принять существенные меры для ограничения экономического роста. Такой шаг поддержал сырьевые валюты, особенно новозеландский и австралийский доллары. Правда новозеландский доллар резко упал сегодня ночью, после того как стало известно, что показатель розничных продаж в Новой Зеландии в минувшем месяце оказался худшим за 13 лет.


На сегодня, 14 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:45/09:45/Швейцария/ Отчет государственного агентства по экономическим вопросам/ декабрь/ na/ na
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс цен потребителей/ ноябрь/ 3,1% г/г/ 3,2% г/г
09:30/12:30/ Великобритания/ Стержневой индекс цен потребителей/ ноябрь/ 2,6% г/г/ 2,7% г/г
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс цен на дома/ октябрь/ 5,8% г/г/ 6,1% г/г
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс розничных цен/ ноябрь/ 4,4% г/г/ 4,5% г/г
10:00/13:00/ Германия/ Индекс экономических настроений ZEW/ декабрь/ 3,7/ 1,8
10:00/13:00/ Еврозона/ Промышленное производство/ октябрь/ 1,5% м/м/ -0,7% м/м
10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс экономических настроений ZEW/ декабрь/ 10,3/ 13,8
13:30/16:30/ США/ Стержневой индекс розничных продаж/ ноябрь/ 0,7% м/м/ 0,4% м/м
13:30/16:30/ США/ Индекс производственных цен/ ноябрь/ 0,6% м/м/ 0,4% м/м
13:30/16:30/ США/ Розничные продажи/ ноябрь/ 0,7% м/м/ 1,2% м/м
13:30/16:30/ США/ Стержневой индекс производственных цен/ ноябрь/ 0,2% м/м/ -0,6% м/м
13:30/16:30/ Канада/ Производительность труда/ третий квартал/ 0,3% кв/кв/ -0,8% кв/кв
13:30/16:30/ Канада/ Индекс ведущих индикаторов/ ноябрь/ 0,4% м/м/ 0,2% м/м
13:30/16:30/ Канада/ Продажи новых автомобилей/ октябрь/ 3,3% м/м/ 4,2% м/м
15:00/18:00/ США/ Коммерческие запасы/ октябрь/ 0,8% м/м/ 0,9% м/м
19:15/22:15/ США/ Решение ФРС по процентной ставке/ декабрь/ <0.25%/ <0.25%

Главная новость дня – заседание ФРС. Еще не успели высохнуть чернила на предыдущем решении ФРС о «количественном смягчении – 2», как на рынках заговорили о возможном «количественном смягчении -3» и «количественном смягчении -4». Намеки на то, что ФРС и дальше будет расширять программы количественного смягчения, могут привести к тому, что доллар окажется под очень сильным давлением. Если же заявлении будет оптимистичным и сосредоточится на улучшении экономической ситуации, то доллар может вырасти

Другие значимые новости:

- пакет данных по потребительским ценам в Великобритании – снижение ценового давления ниже прогноза может оказать давление на курс фунта.
- индекс ZEW для Германии
- розничные продажи в США.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3393


Медвежий сценарий находится под сильной угрозой. Пробой вверх 1.3438 может вызвать движение к 1.3650 – 1.3700. Поддержка на 1.3320. Возвращение пары под этот уровень станет сигналом того, что движение в диапазоне 1.3400/38 – 1.3200 может продолжиться.


USD/JPY 83.47 


Нам необходим пробой вниз 83.10, чтобы можно было говорить о движении к 82.50/20. Неспособность пробить этот уровень означает торги в диапазоне 83.10-84.40. Пробой верхней границы диапазона может создать предпосылки для движения к 85.00/20.
   
© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 15 декабря 2010 года

На макроэкономических фронтах

FOMC: ФРС США сохранила ставку по федеральным фондам в диапазоне 0%-0.25%

США. Товарно-материальные запасы за октябрь +0.7% м/м против прогноза +0.8% м/м

США. Индекс цен производителей за ноябрь +0.8% м/м до +3.5% г/г против прогноза +0.5% м/м до +3.3% г/г

США. Розничные продажи без учета автомобилей в ноябре +1.2% м/м против прогноза +0.6% м/м

США. Базовый индекс цен производителей за ноябрь +0.2% м/м до +1.2% г/г против прогноза +0.3% м/м до +1.2% г/г

США. Розничные продажи в ноябре +0.8% м/м против прогноза +0.6% м/м

Канада. Индекс опережающих индикаторов в ноябре +0.3% м/м против прогноза +0.5% м/м

Канада. Производительность труда в третьем квартале +0.1% кв/кв против прогноза -0.1% кв/кв

Великобритания. Банк Англии, Эндрю Сентенс: необходимо постепенно и осторожно повышать ставки.

Индия. RBI повысил ставку на 0.75% до 13.25%

США. Индекс оптимизма малого бизнеса NFIB в ноябре 93.2 против прогноза 92.3

Еврозона. Промышленное производство в октябре +0.7% м/м до +6.9% г/г против прогноза +1.3% м/м до +7.6% г/г

Германия. Индекс текущих условий ZEW в декабре 82.6 против прогноза 84.5

Германия. Индекс экономических настроений ZEW в декабре 4.3 против прогноза 3.9

Еврозона. Индекс экономических настроений ZEW в декабре 15.5 против прогноза 10.5

Еврозона. Индекс текущих условий ZEW в декабре -4.6

Германия. Ifo: прогноз по ВВП Германии в 2010 повышен с 3.5% до 3.7%, на 2011 - с 2.0% до 2.4%. Дефицит бюджета составит 3.5% ВВП в этом году и 2.3% в следующем

Великобритания. Индекс розничных цен без учета платежей по ипотечным кредитам за ноябрь +0.4% м/м до +4.7% г/г против прогноза +4.4% г/г

Великобритания. Индекс цен потребителей за ноябрь +0.4% м/м до +3.3% г/г против прогноза +0.4% м/м до +3.2% г/г

Великобритания. Индекс розничных цен за ноябрь +0.4% м/м до +4.7% г/г против прогноза +0.1% м/м до +4.4% г/г

Италия. Затраты на рабочую силу в третьем квартале +0.5% кв/кв до +3.1% г/г

Франция. Индекс цен потребителей в ноябре +0.1% м/м до +1.6% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.7% г/г

Франция. Гармонизированный индекс цен потребителей в ноябре +0.1% м/м до +1.8% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.8% г/г


Обзор рынка

Американский доллар вырос против своих конкурентов на фоне хороших данных экономической статистики по США и отсутствия сюрпризов со стороны ФРС.

Утром американская валюта находилась под давлением против всех своих конкурентов. Рынки толкали доллар вниз в преддверии заседания ФРС, так как уже давно ползут слухи о том, что Федрезерв может не ограничиться программой «количественного смягчения -2», а продолжить печатать денежные знаки.

Поддержку евро оказали индексы ZEW для германской экономики, а фунту заявление представителя Банка Англии о необходимости постепенного повышения учетной ставки репо.

К середине дня евро вырос до самого высокого уровня с 23 ноября 1.3500, фунт торговался около 1.59, а иена около 82.90. Настрой рынка стал меняться после открытия торгов в США.

Данные по розничным продажам продемонстрировали, что не все так плохо в первой мировой экономике. Согласно опубликованным во вторник данным Министерства торговли США, розничные продажи в ноябре выросли на 0,8%м/м. Экономисты ждали роста на 0,5%. Данные за октябрь были пересмотрены до 1,7% с 1,2% ранее. Эксперты увязывают рост розничных продаж с рождественским оптимизмом, а также последствиями решения ФРС о введении программы «количественного смягчения -2». После сильных данных по розничным продажам, которым сопутствовал пересмотр показателя вверх за два предыдущих месяца, ряд аналитических служб повысил свои прогноз на ВВП США в 4-м квартале.  На этом фоне конкуренты доллара оттолкнулись от дневных максимумов и дружно пошли вниз.

Федеральный резерв не внес изменений ни в свою политику, ни в оценку текущей экономической ситуации. В заявлении отмечалось, что план программы «количественного смягчения -2» суммой 600 миллиардов долларов еще может корректироваться. Восстановление экономики продолжается, "однако недостаточными темпами, чтобы снизить безработицу", отметил центральный банк в заявлении по итогам заседания. Потребительские расходы растут «умеренными темпами», но их рост сдерживается высоким уровнем безработицы…

Выход заявления ФРС не изменил ситуации на рынке, доллар продолжал расти против основных валют на вечерних торгах в США и на утренних торгах в Азии.


На сегодня, 15 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:30/12:30/ Великобритания/ Изменение количества людей ищущих работу/ ноябрь/ -2900/ -3700
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс среднего заработка/ октябрь/ 2,2% 3м/г/ 2,0% 3м/г
09:30/12:30/ Великобритания/ Уровень безработицы/ октябрь/ 7,7%/ 7,7%
10:00/13:00/ Швейцария/ Индекс экономических ожиданий ZEW/ декабрь/ na/ -30,9
10:00/13:00/ Еврозона/ Изменение занятости/ третий квартал/ 0,2% кв/кв/ 0,0% кв/кв
11:00/14:00/ Великобритания/ Реализованные продажи/ декабрь/ 41/ 43
13:30/16:30/ США/ Стержневой индекс потребительских цен/ ноябрь/ 0,1% м/м/ 0,0% м/м
13:30/16:30/ США/ Индекс потребительских цен/ ноябрь/ 0,2% м/м/ 0,2% м/м
13:30/16:30/ США/ Производственный индекс Нью-Йорка/ декабрь/ 4,5/ -11,1
13:30/16:30/ Канада/ Производственные продажи/ октябрь/ 0,8% м/м/ -0,6% м/м
14:00/17:00/ США/ Покупки долгосрочных ценных бумаг/ октябрь/ 82,3 миллиарда долларов/ 81,0 миллиарда долларов
14:15/17:15/ США/ Загрузка мощностей/ ноябрь/ 75,2%/ 74,8%
14:15/17:15/ США/ Промышленное производство/ ноябрь/ 0,4% м/м/ 0,0% м/м
15:00/18:00/ США/ Индекс рынка жилья от NAHB/ декабрь/ 16/ 16
15:30/18:30/ США/ Запасы сырой нефти/ за неделю до 11 декабря/ na/ -3,8 миллиона баррелей

Для фунта интерес будут представлять данные по рынку труда в Великобритании. Прогнозы варьируются от нейтральных до позитивных, так как предполагают снижение числа безработных и рост заработной платы. Реализация прогнозов может поддержать фунт.

Производственный индекс Нью-Йорка и промышленное производство в США – ожидается, что после не очень хороших значений в прошлом месяце оба показателя продемонстрируют положительную динамику. Выход данных лучше прогнозов может поддержать доллар, при отрицательных значениях этих индексов доллар может оказаться под давлением.

Как ожидают эксперты, инфляция в США останется на низком уровне. Выход данных ниже прогноза может оказать давление на доллар. С другой стороны, при неожиданном росте инфляции снизится вероятность расширения программы печати новых денежных знаков, доллар может врасти.

Хотя вероятность этого мала, но некоторое влияние на рынок также может оказать отчет казначейства по покупкам американских ценных бумаг и индекс рынка жилья NAHB.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3346

Поддержка на 1.3320, ее пробой отменит бычий сценарий с целью в районе 1.3700 и станет сигналом возвращение диапазонных торгов между  1.3400/38  и 1.3200. Вчерашние события продемонстрировали нам ощутимое сопротивление в районе 1.3500, ближайшее сопротивление 1.3438.


USD/JPY 83.82


Нам необходим пробой вниз 83.10, чтобы можно было говорить о движении к 82.50/20. Неспособность пробить этот уровень означает торги в диапазоне 83.10-84.40. Пробой верхней границы диапазона может создать предпосылки для движения к 85.00/20.
   
© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 16 декабря 2010 года

На макроэкономических фронтах

США. Запасы сырой нефти за неделю на 10 декабря -2.8% в недельном соотношении, +4.1% г/г

США. Индекс рынка жилья NAHB за декабрь 16 против прогноза 16

США. Промышленное производство в ноябре +0.4% м/м против прогноза +0.3% м/м

США. Загрузка производственных мощностей в ноябре 75.2% против прогноза 75.0%

США. Чистый поток капитала в октябре +$7.5 млрд. против прогноза +$51.0 млрд.

США. Чистые покупки долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами в октябре +$27.6 млрд.

США. Индекс деловой активности Empire State в декабре 10.57 против прогноза 5.00

Канада. Продажи в обрабатывающей промышленности в октябре +1.7% м/м против прогноза +1.0% м/м

США. Индекс цен потребителей в ноябре +0.1% м/м до +1.1% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.1% г/г

США. Базовый индекс цен потребителей в ноябре +0.1% м/м до +0.8% г/г против прогноза +0.1% м/м до +0.6% г/г

Рынок облигаций. Спрэд доходности португальских и немецких десятилетних облигаций вырос на 0.09% до 3.45%

Великобритания. CBI: баланс продаж в декабре +56% против +43% в ноябре, баланс заказов +52% против +33% в ноябре

Испания. На рынке появились слухи о том, что банк Caja имеет проблемы с финансирование на межбанке

Еврозона. Занятость в третьем квартале +0.0% кв/кв до -0.2% кв/кв

Великобритания. Уровень безработицы, покрытый заявками за ноябрь 4.5% против прогноза 4.5%

Великобритания. Изменение числа заявок безработных за ноябрь -1200 против прогноза -3000.

Великобритания. Средняя заработная плата с учетом бонусов за октябрь +2.1% г/г против прогноза +2.1% г/г

Италия. Сальдо торгового баланса в октябре -Е2.007 млрд. против прогноза -Е1.642 млрд.

Италия. Сальдо торгового баланса со странами ЕС в октябре -Е1.004 млрд.

Швеция. Риксбанк повысил ставку на 0.25% до 1.25%

Обзор рынка

Американская валюта продолжила укрепляться против основных конкурентов на фоне относительно хороших экономических новостей по США и шквала негативной информации, связанной с кризисом суверенных долгов в Еврозоне.

Евро оказался под давлением на ряде новостей из Еврозоны, которые в очередной раз привлекли внимание инвесторов к кризису «свинской группы».

Португалия провела вчера аукцион по 3-месячным облигациям стоимостью 500 миллионов евро. В отличие от аукциона двухнедельной давности существенной поддержки евро не получил. Средняя доходность составила 3.4% против 2.2% на предыдущем аукционе.

В центре внимания инвесторов была Испания. Рейтинговое агентство Moody's заявило о намерении снизить кредитный рейтинг этой страны. В результате доходность испанских государственных облигаций выросла до самого высокого уровня в XXI веке. Испанский фондовый рынок оказался под давлением, после того как появились слухи о том, что банк  Caja испытывает проблемы.

В свою очередь Ангела Меркель заявила вчера, что  не видит смысла в увеличении стабилизационного фонда, созданного для помощи проблемным экономикам Еврозоны, который ранее был утвержден в объеме 750 миллиардов евро.

В результате евро, который утром сформировал дневной максимум, на уровне 1.3378 упал в район 1.32. Британский фунт, коснувшись 1.5767 упал до 1.5550. Против иены доллар вырос до 84.50. Среди причин снижения фунта также называют тот факт, что данные по снижению количества безработных не оправдали оптимистичных надежд инвесторов.

В противоположность новостям из Европы новости из США были умеренно-благоприятными. Индекс промышленного производства и индекс Empire State выросли выше прогнозов. Кроме того, на годовом уровне усилилось (больше, чем ожидалось) стержневое ценовое давление.

Нижняя палата американского Конгресса окончательно одобрила пакет налоговых льгот, но эта новость, судя по всему, уже отыграна рынком ранее.


На сегодня, 16 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:15/11:15/ Швейцария/ Промышленное производство/ третий квартал/ na/ 5,7% кв/кв
08:20/11:20/ Великобритания/ Выступление чиновника Банка Англии Адама Позена/ декабрь/ na/ na
08:30/11:30/ Швейцария/ Решение Швейцарского Национального Банка по процентной ставке/ декабрь/ 0.25%/ 0.25%
08:30/11:30/ Германия/ Индекс менеджеров по закупкам в промышленности/ декабрь/ 58,2/ 58,1
08:30/11:30/ Германия/ Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг/ декабрь/ 59,1/ 59,2
09:00/12:00/ Еврозона/ Индекс менеджеров по закупкам в промышленности/ декабрь/ 55,3/ 55,3
09:00/12:00/ Еврозона/ Индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг/ декабрь/ 55,3/ 55,4
09:30/12:30/ Великобритания/ Розничные продажи/ ноябрь/ 0,5% м/м/ 0,5% м/м
09:30/12:30/ Великобритания/ Ожидания потребительской инфляции/ четвертый квартал/ na/ 3,4%
10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс потребительских цен/ ноябрь/ 1,9% г/г/ 1,9% г/г
10:00/13:00/ Еврозона/ Стержневой индекс потребительских цен/ ноябрь/ 1,2% г/г/ 1,1% г/г
13:30/16:30/ США/ Разрешения на строительство/ ноябрь/ 570 000/ 550 000
13:30/16:30/ США/ Первоначальные требования пособия по безработице/ за неделю до 11 декабря/ 422 000/ 421 000
13:30/16:30/ США/ Платежный баланс/ третий квартал/ -126 миллиардов долларов/ -123 миллиарда долларов
13:30/16:30/ США/ Закладки новых домов/ ноябрь/ 550 000/ 520 000
13:30/16:30/ Канада/ Покупки ценных бумаг иностранцами/ октябрь/ 10,97 миллиарда канадских долларов/ 12,25 миллиарда канадских долларов
15:00/18:00/ США/ Производственный индекс Филадельфии/ декабрь/ 14,6/ 22,5
15:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 11 декабря/ na/ 22,5 миллиарда кубических футов

Из европейских новостей стоит обратить внимание на индексы менеджеров по закупкам (индексы деловой активности) в обрабатывающей промышленности Еврозоны и Германии, а также данные по объему розничных продаж в Великобритании. Прогнозы относительно нейтральные, так что оказать влияние на рынок могут расхождения с прогнозами.

Из американских новостей стоит обратить внимание на данные по строительству (разрешения на строительство и закладка новых домов). Аналитики ожидают некоторого улучшения ситуации в этой сфере, поэтому выход показателей ниже значений прошлого месяца может оказать давление на доллар.

Также обратите внимание на данные по деловой активности в обрабатывающем секторе важного региона Филадельфии.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3215

Ложный пробой уровня 1.3438 показал, что вероятность движения к 1.2968 достаточно велика. Однако для этого нужен пробой 1.3170. Сопротивление на 1.3270. Пробой этого уровня приведет нас в нейтральную зону.


USD/JPY 84.22

Пробой вверх 84.40 создаст предпосылки для движения к 85.00/20. Поддержка на 83.65 (вчерашний минимум). Пробой вниз этого уровня может привести нас обратно в скучный диапазон. 

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 17 декабря 2010 года

На макроэкономических фронтах

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Филадельфии за декабрь 24.3 против прогноза 14.5

США. Сальдо текущего счета за 3 квартал -127.2 млрд. долларов против прогноза -126 млрд. долларов

США. Число новых строительств за ноябрь 555 000 против прогноза 550 000

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю на 11 декабря 420 тыс. против прогноза 425 тыс.

США. Разрешение на строительство за ноябрь 530 000 против прогноза 560 000

Еврозона: 3 кв, Зарплата +0,7% г/г с +1,5% во 2 квартале;

Еврозона: 3 кв, Издержки на рабочую силу +0,8% г/г с +1,6% во 2 квартале;

Еврозона: ноябрь, Индекс потребительских цен без учета табачных изделий 0,1% м/м +1,8% г/г;

Еврозона: ноябрь, Базовый индекс потребительских цен -0,1% м/м +1,1% г/г;

Еврозона: ноябрь, Индекс потребительских цен +0,1% м/м +1,9% г/г;

Великобритания. Розничные продажи за ноябрь +0.3% м/м до +1.1% г/г против прогноза +0.3% м/м до +0.7% г/г

Банк Швейцарии: Банк оставил диапазон ставки 0,0% -0,75% без изменений;

Банк Швейцарии: Банк оставил трехмесячную ставку LIBOR без изменений 0,25%;

Германия: декабрь, Предварительный индекс деловой активности в секторе услуг 58,3 с 59,2;

Германия: декабрь, Предварительный индекс деловой активности 59,7 с 59,0;

Германия: декабрь, Предварительный индекс деловой активности в промышленном секторе 60,9 с 58,1;

Франция: декабрь, Предварительный индекс деловой активности 55,3;

Франция: декабрь, Предварительный индекс деловой активности в секторе услуг 54,1 с 55,0;

Франция: декабрь, Предварительный индекс деловой активности в промышленном секторе 56,3 с 57,9;

Обзор рынка

Евро вырос против доллара на фоне саммита Евросоюза, рассмотревшего вопрос о создании стабилизационного фонда для помощи отдельным членам зоны хождения евро. Другие основные валюты также в большинстве своем укреплялись против доллара.

Казалось бы, ситуация в Еврозоне и сильные данные по США должны были бы поддержать курс американского доллара. Но все произошло как раз наоборот.

Правда в первой половине дня евро упал до дневного минимума 1.3180, после того как стали известны итоги аукциона по испанским государственным облигациям. Испания разместила десяти- и пятнадцатилетние бонды на 2,4 млрд евро при прогнозировавшемся максимуме в 3 млрд евро, который и так был снижен с традиционных 4 млрд евро на фоне скачка доходности гособлигаций. Доходность, в свою очередь, оказалась выше прогнозов, т.е. результате аукциона были слабыми.

Наоборот, новости по США были в принципе позитивными: количество заявок на получение пособия по безработице сократилось, индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Филадельфии вырос, а количество объектов жилой недвижимости, строительство которых началось в прошлом месяце, выросло на уровне прогнозов. Из американских показателей не оправдал надежд только индекс количества разрешений на строительство жилья, который продемонстрировал ощутимое снижение.

Евро получил поддержку в результате саммита Евросоюза. Главы европейских государств договорились о создании постоянного стабилизационного фонда, расширив полномочия ЕЦБ по его созданию. Ранее в Европе существовал только временный стабилизационный фонд в размере 750 миллиардов евро, треть суммы в котором принадлежала МВФ. Как и прогнозировали аналитики, заявленная попытка консолидации европейских стран на фоне борьбе с проблемой суверенных долгов оказала поддержку единой валюте, однако пока непонятно, насколько длительной будет эта поддержка.

Глава МВФ Доминик Стросс-Кан заявил вчера, что не видит реальной угрозы для единой европейской валюты. Он назвал евро "сильной валютой", но призвал Европу выработать всеобъемлющее решение, которое поможет справиться с долговым кризисом в Еврозоне.


На сегодня, 17 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:00/12:00/ Германия/ Деловой климат Ifo/ декабрь/ 109,2/ 109,3
10:00/13:00/ Еврозона/ Торговый баланс/ октябрь/ 2,9 миллиарда евро/ 2,4 миллиарда евро
15:00/18:00/ США/ Индекс опережающих индикаторов/ ноябрь/ 1,2% м/м/ 0,5% м/м

Сегодня заканчивается саммит Евросоюза, так что оттуда еще возможны новости, которые окажет влияние на рынок.

Прогноз относительно индекса делового климата IFO в Германии является нейтральным некоторое влияние на рынок возможно в случае расхождения с прогнозами. Также некоторое влияние на ситуацию на валютном рынке может оказать индекс опережающих индикаторов в США, хотя эта новость относится к разряду второстепенных.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3282

Текущий базис нейтральный. Мы находимся в диапазоне 1.3438 – 1.3170. Кажется, что открытие коротких позиций в районе верхней границы диапазона и длинных в районе нижней, является сейчас оптимальной стратегией. С другой стороны, нам необходим уверенный пробой 1.3170, чтобы можно было говорить о движении к 1.3100 – 1.3060 или 1.2968. Ближайшее сопротивление на 1.3338. Пробой этого уровня создаст предпосылки для хода к верхней границе диапазона 1.3438.

USD/JPY 83.94

Базис пары нейтральный, так как она поймана в ловушку диапазона. Нам необходим пробой вверх 84.40, который создаст предпосылки для движения к 85.00/20. Немедленная поддержка находится на 83.64, пробой этой зоны вниз создаст предпосылки для движения к 83.10.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 20 декабря 2010 года

На макроэкономических фронтах

США: ноябрь, Индекс запаздывающих индикаторов -0,1%;

США: ноябрь, Индекс совпадающих индикаторов +0,1%;

США. Индекс опережающих индикаторов за ноябрь +1.1%, в соответствии с прогнозом

Еврозона. Производство в строительном секторе за октябрь -1.2% м/м

Еврозона. Сальдо торгового баланса за октябрь +3.5 млрд. евро против прогноза +2.5 млрд. евро

Италия: октябрь, Промышленные продажи +1,0%м/м +13,3% г/г;

Италия: октябрь, Промышленные заказы +12,4% г/г;

Германия: декабрь, Индекс ожиданий Ifo 106,9;

Германия: декабрь, Индекс текущих условий Ifo 112,9;

Германия. Индекс делового климата IFO в декабре: 109.9 против прогноза: 109.0

Франция: декабрь, Настроения в деловых кругах 105 с 104;

Обзор рынка

Разочарование инвесторов в способности европейских лидеров принять меры для преодоления кризиса в периферийных государствах Еврозоны, вновь оказало давление на европейскую валюту.

Утро торгов в пятницу инвесторы начали в приподнятом настроении. Первый день саммита лидеров Евросоюза внушал надежды на то, что им удастся прийти к компромиссному решению относительно пакета помощи проблемным экономикам Старого света. Свою долю в копилку роста евро внесли данные по индексу делового климата IFO для немецкой экономики, который вырос до 109.9 пунктов против прогноза 109.00.

В результате к середине дня евро вырос до 1.3350, успехи британского фунта были значительно скромнее, он торговался около 1.5650.

Однако негатив вскоре вновь заполнил рынки. Агентство Moody's  снизило кредитный рейтинг Ирландии сразу на пять ступеней - с Aa2 до Baa1. Кроме того, стало известно, что главы стран Еврозоны готовы принимать конкретные меры помощи проблемных экономикам но с …2013 года. В частности, решено к 2013 году заменить временный фонд помощи, объем которого составляет 1 трлн. долларов. (или 750 млрд.евро), на постоянную структуру -  EFSF – Европейский механизм экономической стабильности. Кроме того, чтобы согласованная схема начала работать, требуется внесение изменений в Лиссабонский договор, являющийся ключевым соглашением

Комментарии европейских лидеров по итогам встречи были выдержаны в духе «Не дождетесь», так, глава Еврокомиссии Жан Баррозу хвастливо заявил, что саммит доказал неправоту тех, кто предчувствовал крах евро, Херман ван Ромпей, председатель Европейского Союза, заявил, что главы государств сделают все, чтобы защитить европейскую валюту.

Но ни Баррозу, ни Ромпей не убедили рынки, которые начали распродажу евро. Европейская валюта завершила день в районе 1.3150 и пока продолжает оставаться под давлением.

Важным фактором для азиатских рынков могут быть начавшееся сегодня учения районе острова Йонпхёндо, которые проводит Южная Корея при участии США. Проведение этих учений, по мнению экспертов, может быть чревато конфликтом между Северной и Южной Кореями.

Основные события предстоящей недели.

Рынок выходит на финишную прямую. Предрождественская неделя будет небогата экономическими данными, при этом следует отметить, что неделя укороченная, так как в пятницу большинство рынков будет закрыто в связи с празднованием Рождества. Рекомендуется отказаться от торговли в этот день в связи с низкой ликвидностью.

Наибольший интерес для инвесторов будут представлять данные по ВВП США в 3-м квартале. Они выйдут в среду в 16:30 МСК. Аналитики ожидают, что показатель будет пересмотрен по сравнению с предварительным вверх с 2.5% до 2.8%.

Другие новости

Публикация протокола последнего заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии, вторник 12:30 МСК
Изменение объёма ВВП (кв/кв) в Великобритании в 3-м квартале, окончательные данные, вторник 12:30 МСК, прогноз 0.8% против предварительных 0.8%.
Изменение объёма заказов на товары долгосрочного пользования, четверг 16:30 МСК, ожидается снижение на -0.6% после снижения на -3.3%.
Индикатор уверенности от ун-та Мичигана, окончательные данные за декабрь, четверг 17:55 МСК.


На сегодня, 20 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.


07:00/10:00/ Германия/ Индекс производственных цен/ Ноябрь/ 0,4% м/м/ 0,4% м/м
09:00/12:00/ Еврозона/ Сальдо платежного баланса/ Октябрь/ -6,2 миллиарда евро/ -13,1 миллиарда
13:30/16:30/ Канада/ Оптовые продажи/ Октябрь/ 0,8% м/м/ 0,4% м/м
15:00/18:00/ Еврозона/ Индекс потребительского доверия/ Ноябрь/ -9/ -10

Маловероятно, что сегодняшние данные статистики окажут значительное влияние на рынок, скорее всего внимание инвесторов будет привлечено к таким темам как: ситуация на Корейском полуострове и кризис в периферийных странах Еврозоны.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3163

Ситуация тревожная для евро. На 4-часовом графике мы видим пробой вниз формации «растущая изгородь». Кроме того, прошедшая неделя завершилась формирование Доджи – могильный камень, который указывает на неопределенность на рынке, однако эта неопределенность имеет медвежий базис. Нам необходим пробой вниз уровня 1.3132, чтобы можно было говорить о цели снижения к 1.2968 – 1.2920. Сопротивление находится на 1.3280. Пробой вверх этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.3359 и далее 1.3438.


USD/JPY 83.84

Пара продолжает торговаться в диапазоне. Нам необходим пробой вверх 84.40 для продолжения движения к 85.00/20.С другой стороны пробой вниз 83.64 даст сигнал о вероятном снижении к 83.10.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 21 декабря 2010 года

На макроэкономических фронтах

Япония: октябрь, Индекс деловой активности в промышленности -0,2% м/м

Еврозона: октябрь, Портфельные инвестиции 14,0 млрд. евро;

Еврозона: октябрь, Текущий дефицит платежного баланса за год 49,3 млрд. евро;

Еврозона: октябрь, Текущий дефицит платежного баланса 9,8 млрд. евро;

Великобритания: ноябрь, Общее ипотечное кредитование +11,1 млрд. евро с +11,6 млрд.евро;

США, ФРБ Чикаго: сентябрь-ноябрь, Индекс национальной активности -0,41 с -0,42;

США, ФРБ Чикаго: ноябрь, Индекс национальной активности -0,46 с -0,25;

Канада: октябрь, Оптовые продажи 0,0% м/м с 0,4% м/м;


Обзор рынка

На фоне отсутствия экономических новостей обострение ситуации на Корейском полуострове и долговой кризис в Еврозоне продолжали оставаться главными темами на рынке форекс. На торгах в понедельник евро упал против доллара, но сегодня вернул утраченные позиции на обещаниях Китая помочь Еврозоне.

Европейская валюта на вчерашних торгах находилась под давлением. Против доллара евро достиг уровня 1.31. Но больше всего выиграл от слабости европейской валюты швейцарский франк. Он традиционно считается «тихой гаванью», так что возможная война в Корее стимулировала инвесторов вкладываться в швейцарские активы. Кроме того, падению евро способствовали комментарии президента Швейцарского национального банка Филиппа Хильдебранда, который заявил, что  пара евро/франк может упасть до 0,50, если долговой кризис в Еврозоне.

Хотя Япония и находится около Корейского полуострова, обострение ситуации на нем сыграло на руку японской иене, которая немного, но повсеместно укрепилась. Вероятно, инвесторы продолжают воспринимать иену как «безрисковую» валюту, закрывался длинные позиции по слишком рискованным по их мнению активам. По мнению других экспертов, укрепление иены связано с тем, что в преддверии конца года японские экспортеры покупают национальную валюту.

Большой рывок европейская валюта совершила сегодня утром, укрепившись в течение получаса с 1.3120 до 1.3180. Стимул для роста евро дал вице-премьер китайского правительства Вонг Кишан, который пообещал, что Китай примет меры для помощи Евросоюзу, подразумевая помощь в решении долговых проблем Европы. Ранее Китай уже заявлял о намерении увеличить покупки облигаций европейских стран с долговыми проблемами. 



На сегодня, 21 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/10:00/ Германия/ Индекс потребительского доверия от Gfk/ Декабрь/ 5,9/ 5,5
07:15/10:15/ Швейцария/ Сальдо торгового баланса/ Ноябрь/ 1,88 миллиарда швейц. франков/ 2,10 миллиарда
09:30/12:30/ Великобритания/ Чистый объем заимствований госсектора Великобритании / Ноябрь/ 16,7 миллиарда фунтов/ 9,8 миллиарда
12:00/15:00/ Канада/ Базовый индекс потребительских цен/ Ноябрь/ 0,2% м/м/ 0,4% м/м
12:00/15:00/ Канада/ Индекс потребительских цен/ Ноябрь/ 0,3% м/м/ 0,4% м/м
13:30/16:30/ Канада/ Базовый индекс розничных продаж/ Октябрь/ 0,8% м/м/ 0,4% м/м
13:30/16:30/ Канада/ Розничные продажи/ Октябрь/ 0,5% м/м/ 0,6% м/м

Сегодняшние новости могут оказать только локальное влияние на ситуацию на рынке. Евро может получить поддержку в случае роста индекса потребительского доверия в Германии. Для фунта интерес будет представлять пакет данных по заимствованиям госсектора в Великобритании. На канадский доллар могут оказать влияние данные по розничным продажам и потребительским ценам.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3172

Нам необходим пробой вниз уровня 1.31, чтобы можно было говорить о цели снижения к 1.2968 – 1.2920. Ближайшее сопротивление находится на 1.3178. Отсюда возможен как откат вниз, так и движение к 1.3280. Пробой вверх этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.3359 и далее 1.3438.


USD/JPY 83.67

Пара продолжает торговаться в диапазоне. Нам необходим пробой вверх 84.40 для продолжения движения к 85.00/20.С другой стороны пробой вниз 83.64 даст сигнал о вероятном снижении к 83.10. Кроме того стоит отметить, что в районе 83.30 находится линия краткосрочного восходящего тренда, ее пробой усилит вероятность пробоя вниз в районе 83.10.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 22 декабря 2010 года

На макроэкономических фронтах

Япония: ноябрь, Сальдо торгового баланса 0,43 триллиона йен с 0,58 триллиона

Австралия: октябрь, Индекс опережающих индикаторов 0,3% м/м с 0,0% м/м

США, Redbook: Розничные продажи за 3 недели декабря +3,3% г/г;

США, Redbook: Розничные продажи за неделю до 18 декабря +3,8% г/г;

Канада: октябрь, Базовый индекс розничных продаж 0,9% м/м с 0,4% м/м;

Канада: октябрь, Индекс розничных продаж 0,8% м/м с 0,6% м/м;

США, ICSC: Индекс продаж в сетях розничных магазинов +1,7% нед/нед, +4,2% г/г;

Канада: ноябрь, Базовый индекс цен потребителей 0,0% м/м +1,4% г/г;

Канада: ноябрь, Индекс цен потребителей +0,1% м/м;

Канада: ноябрь, Индекс цен потребителей +2,0% г/г;

Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора за ноябрь 22.77 млрд. ф.ст. против прогноза 16.7 млрд. ф.ст.

Великобритания. Потребность государственного сектора в притоке наличности за ноябрь 16.8 млрд. ф.ст. против прогноза 14.7 млрд. ф.ст.

Агентство Moody`s поставило долгосрочные (A1) и краткосрочные (Prime-1) правительственные бонды Португалии на пересмотр для возможного понижения рейтинга


Обзор рынка

Хотя вчерашние торги и начались благоприятно для европейской валюты, по итогам дня она вновь закрылась с понижением. Доллар, в свою очередь, достаточно успешно выступил против основных конкурентов.

На торгах в Азии европейская валюта совершала достаточно мощный рывок вверх, укрепившись в течение получаса с 1.3120 до 1.3180. Стимул для роста евро дал вице-премьер китайского правительства Вонг Кишан, который пообещал, что Китай примет меры для помощи Евросоюзу, подразумевая помощь в решении долговых проблем Европы. Ранее Китай уже заявлял о намерении увеличить покупки облигаций европейских стран с долговыми проблемами. 

Но рост евро оказалась кратковременным, вскоре он уперся в уровень 1.3200, который преодолеть не смог, и от которого развернулся вниз. Давление на евро оказало решение Moody`s поставить в очередь на пересмотр долгосрочные и краткосрочные долговые обязательства Пртугалии. Власти этой страны сейчас всеми силами пытаются сократить бюджетные дефицит на будущий год, однако пока заверения португальских властей о том, что дефицит уменьшается не производят на инвесторов особого впечатления. Коме того, вчера Fitch поместило Грецию в список стран, чей рейтинг может быть понижен.

В результате евро упал до  3-недельного минимума на уровне 1,3071, фунт следовал тенденциям евро, достигнув уровня 1.5450.

Следует также отметить, что на фоне нестабильности в Азии и долговых проблем в Европе продолжает укрепляться швейцарский франк, который потеснил доллар и иену в качестве способа бегства от рисков для инвесторов. Сейчас франк находится около рекордного максимума против евро и 2-месячного максимума против доллара.



На сегодня, 22 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/10:00/ Германия/ Индекс цен на импорт/ Ноябрь/ 0,5% м/м/ -0,2% м/м
09:30/12:30/ Великобритания/ Сальдо платежного баланса/ 3 квартал/ -7,5 миллиарда фунтов/ -7,4 миллиарда
09:30/12:30/ Великобритания/ Публикация протоколов заседания Банка Англии/ n/a/ n/a/ n/a
09:30/12:30/ Великобритания/ Окончательные данные по приросту ВВП/ 3 квартал/ 0,8% кв/кв/ 0,8% кв/кв
09:30/12:30/ Великобритания/ Пересмотренные данные по деловым инвестициям/ 3 квартал/ -0,1% кв/кв/ -0,2% кв/кв
13:30/16:30/ США/ Окончательные данные по приросту ВВП/ 3 квартал/ 2,8% кв/кв/ 2,5% кв/кв
13:30/16:30/ США/ Окончательные данные по ценовому индексу ВВП/ 3 квартал/ 2,3% кв/кв/ 2,3% кв/кв
15:00/18:00/ США/ Продажи на вторичном рынке жилья/ Ноябрь/ 4,72 миллиона/ 4,43 миллиона
15:00/18:00/ США/ Индекс цен на жилье/ Октябрь/ -0,1% м/м/ -0,7% м/м
15:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю 11-17 декабря/ n/a/ -9,9 миллиона баррелей

Ряд новостей могут представлять интерес для фунта. Во-первых, это пересмотренные данные по ВВП. Правде эксперты не ожидают изменения показателя по сравнению с прогнозным. В случае же, если результат выйдет выше или ниже прогноза возможна поддержка или давление на фунт. Во-вторых, это данные протокола Банка Англии, здесь тоже скорее всего не будет особенных сюрпризов, хотя намеки на том, что БА может увеличить программу количественного смягчения могут оказать давление на фунт.

А вот что касается ВВП США, то тут эксперты ждут существенного пересмотра предварительного показателя вверх с 2.5 до 2.8%. При реализации прогноза доллар может получить поддержку. При значении ниже 2.5% американская валюта может оказаться под давлением.

Данные по продажам на вторичном рынке жилья могут создать фон, усилив влияние новости по ВВП. Прогноз можно считать благоприятным, направленным в пользу доллара, выход данных ниже прогноза окажет давление на доллар.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3139

Около 1.3140 – поддержка, проведенная через минимум июня этого года. Ее пробой создаст предпосылки для движения к 1.2968 – 1.2920. Пробоя вверх 1.3193 может привести пару к 1.3250.


USD/JPY 83.74

Пара продолжает торговаться в диапазоне. Нам необходим пробой вверх 84.40 для продолжения движения к 85.00/20.С другой стороны пробой вниз 83.64 даст сигнал о вероятном снижении к 83.10. Кроме того стоит отметить, что в районе 83.45 находится линия краткосрочного восходящего тренда, ее пробой усилит вероятность пробоя вниз в районе 83.10.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 23 декабря 2010 года

На макроэкономических фронтах

США. Продажи существующих домов за ноябрь 4.68 млн. против прогноза 4.75 млн.

США. ВВП за 3 квартал +0.1% кв/кв до +2.6% г/г против прогноза +2.8% г/г

Великобритания. Сальдо текущего счета за 3 кв. -9.568 млрд. ф.ст. против прогноза -8.5 млрд. ф.ст.

Великобритания. ВВП за 3 кв. +0.7% кв/кв против прогноза +0.8% кв/кв

Банк Англии: решение по ставке принято соотношением голосов 1-7-1

Германия. Индекс импортных цен в ноябре: +1.2% м/м, +10.0% г/г против прогноза +0.5% м/м, +9.3% г/г


Обзор рынка

По паре евро/доллар на торгах в среду мы наблюдали тот же самый паттерн, что и позавчера: рост на азиатской сессии, затем разворот вниз и падение, с небольшой коррекцией в конце дня.

Утро началось с укрепления евро. Китай спешит на помощь Европе, которая трещит по швам под грузом противоречий. Вчера власти Китая заявили о намерении выкупить португальские облигации на сумму 4-5 миллиардов евро. Дневной максимум для евро составил 1,3180.

Но позже, хотя макроэкономический фон почти отсутствовал, евро пошел вниз. Открытие рынков в США и выход данных по ВВП США и продажам на вторичном рынке жилья, которые оказались хуже прогнозов, не изменили существенным образом ситуации. Евро продолжил падать. В результате он попытался обновить минимум вторника в районе 1.3080, после чего немного скорректировался вверх.

Британский фунт попал под давление еще утром после выхода данных по ВВП Великобритании в 3-м квартале. Показатель роста ВВП в окончательном варианте был пересмотрен с 2.8% на годовом базисе до 2.7%. Фунт упал до 1.5357, но в течение ночи отыграл часть потерянных позиций.

Стоит отметить также продолжающийся рост швейцарского франка, который в преддверии праздников служит для инвесторов инструментом бегства от рисков.


На сегодня, 23 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:30/12:30/ Великобритания/ Одобренные ипотечные кредиты/ Ноябрь/ 31.300/ 30.800
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ Октябрь/ 0,4% 3м/3м/ 0,6% 3м/3м
13:30/16:30/ США/ Первичные заявки на пособие по безработице / за неделю 12-18 декабря/ 421.000/ 420.000
13:30/16:30/ США/ Базовый индекс заказов на товары длительного пользования/ Ноябрь/ 1,7% м/м/ -2,7% м/м
13:30/16:30/ США/ Базовый индекс цен расходов на личное потребление/ Ноябрь/ 0,1% м/м/ 0,0% м/м
13:30/16:30/ США/ Заказы на товары длительного пользования/ Ноябрь/ -0,5% м/м/ -3,4% м/м
13:30/16:30/ США/ Личные расходы/ Ноябрь/ 0,5% м/м/ 0,4% м/м
13:30/16:30/ США/ Личные доходы/ Ноябрь/ 0,4% м/м/ 0,5% м/м
13:30/16:30/ Канада/ Прирост ВВП/ Октябрь/ 0,3% м/м/ -0,1% м/м
14:55/17:55/ США/ Пересмотренные данные по потребительскому поведению от Мичиганского университета/ Декабрь/ 74,7/ 74,2
14:55/17:55/ США/ Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета/ Декабрь/ n/a/ 2,9%
15:00/18:00/ США/ Продажи на первичном рынке жилья/ Ноябрь/ 301.000/ 283.000
15:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю 12-18 декабря/ n/a/ -164 миллиарда куб.футов

Традиционные пятничные новости перенесены на сегодня, так как в пятницу рынки будут закрыты в связи с празднованием католического Рождества. Так что уже сегодня следует проявлять максимальную осторожность – на рынке уменьшается ликвидность, что всегда чревато непредсказуемостью последствий от замирания цены до резких непрогнозируемых рывков.

Из последних предпраздничных новостей стоит отметить:

1) заказы на товары длительного пользования – сохраняющаяся негативная динамика показателя может оказать давление на доллар.
2) индекс потребительских настроений университета Мичигана – есть надежды на то, что индекс вырастет выше прогноза, так как его предварительное значение рассчитывалось до пролонгации пакета налоговых льгот. Значение индекса выше 74.7 может поддержать доллар.
3) продажи на первичном рынке жилья.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3129

Нам необходим пробой вниз уровня 1.31, чтобы можно было говорить о цели снижения к 1.2968 – 1.2920. Ближайшее сопротивление находится на 1.3180. Отсюда возможен как откат вниз, так и движение к 1.3280. Пробой вверх этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.3359 и далее 1.3438.


USD/JPY 83.10

В случае пробоя 83.10 целевой ориентир  82.49 - 82.37.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 24 декабря 2010 года

На макроэкономических фронтах

США. Запасы природного газа в неделю до 17 декабря -184 млрд. куб. футов против прогноза -180 млрд. куб. футов

США. Продажи новых домов в ноябре 290 000 против прогноза 300 000

США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в декабре 74.5 против прогноза 74.5

Канада. ВВП в октябре +0.2% м/м против прогноза +0.3% м/м

США. Заказы на товары длительного пользования в ноябре -1.3% м/м против прогноза -0.5% м/м

США. Личные расходы в ноябре +0.4% м/м против прогноза +0.5% м/м

США. Личные доходы в ноябре +0.3% м/м против прогноза +0.2% м/м

США. Базовый PCE в ноябре +0.1% м/м до +0.8% г/г против прогноза +0.1% м/м до +0.9% г/г

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю на 18 декабря 420 тыс., на уровне прогноза

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице за неделю на 11 декабря 4.064 млн. против прогноза 4.106 млн.

Венгрия. Fitch понизил долгосрочный кредитный рейтинг Венгрии в иностранной валюте с BBB до BBB-,

Великобритания. Ипотечные кредиты BBA за ноябрь 8.3 млрд.


Обзор рынка

Как и ожидалось, предпраздничные торги были в достаточной степени хаотичными, при этом американский доллар завершил день снижением против иены и фунта и почти без изменений против евро.

При этом новостной сессии было достаточно активны. На пару евро/доллар действовало множество разнонаправленных факторов, которые в итоги и привели к тому, что курс пары почти не изменился.

Агентство  Fitch понизило кредитный рейтинг Португалии, рейтинг был снижен до А+ с негативным прогнозом. Это же агентство пересмотрело вниз кредитный рейтинг Венгрии. Кроме того, проблемы банка Allied Irish для спасения которого потребовались 4 миллиарда евро также не способствовали стабильности единой валюты.

В поддержку евро сыграло очередное заявление Китая о намерении поддержать европейскую экономику и европейскую финансовую систему через покупку облигаций. Кроме того, на рынке появились слухи об интервенции Швейцарского Центробанка, с целью не допустить дальнейшего укрепления франка против евро. Пара евро/франк достаточно быстро выросла с 1.2450 до 1.2639. Правда, Швейцарский Нацбанк отказался от комментариев, но рост евро против франка способствовал укреплению евро против доллара.

Текущие уровни основных валют: евро 1.3122, иена 82.98, фунт 1.5428.

Не советую сегодня выходить на рынок, так как он будет малоликвиден и непредсказуем. События, которые вчера были на евро/франке – имеются в виду волатильные и необъяснимые движения могут повториться в обстановке низкой ликвидности на любой другой паре. Альтернативой могут быть торги в очень узких диапазонах.

На сегодня, 24 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

10:00/13:00/ Швейцария/ Публикация ежеквартального бюллетеня Швейцарского национального банка/ n/a/ n/a/ n/a

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3122

Велика вероятность предпраздничных торгов в диапазоне 1.3200 – 1.3073, пробой вверх 1.32 создаст предпосылки для роста к 1.3250 – 1.3300. Пробой диапазона вниз может привести нас к  1.2968 и 1.2920


USD/JPY 82.98

Вчера пара пробила линию тренда и столкнулась с поддержкой в зоне 82.80/50. Однако прогноз пока все равно нейтральный так как пара заперта в диапазоне 84.50-82.50.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 27 декабря 2010 года

На макроэкономических фронтах

Великобритания. Индекс цен на жилье Hometrack в декабре -0.4% м/м до -1.6% г/г

Япония. Индекс цен на корпоративные услуги в ноябре -1.1% г/г против прогноза -1.2% г/г

Франция: ноябрь, Число безработных +0,8% до 2,698 млн.


Обзор рынка

Как и следовало ожидать пред-рождественские торги в пятницу проходили безсистемно. В связи с праздником многие торговые площадки Старого и Нового света были закрыты, а трейдеры в большинстве своем уже ушли на зимние каникулы.

В результате пятничные торги характеризовал очень тонкий объем торгов и низкая ликвидность, чему сопутствуют безсистемные и необъяснимые движения.

Новости о снижении кредитного рейтинга Португалии и о том, что Греция продумывает план реструктуризации долга в 2013 году, не оказали существенного влияния на курс евро. Также заявления китайских властей на необходимость ужесточить монетарную политику также не повлияли на рынок.

На выходных Китая заявил о повышении базовой процентной ставки на 25% до 5.81%, основная цель такого шага Народного банка Китая – борьба с инфляцией, которая в этом году значительно превысила целевой ориентир банка.

В целом тема повышения процентной ставки Китая уже давно муссировалась на рынке, поэтому особо яркой реакции мы не увидели. Исключение составил австралийский доллар. Как известно, Австралия достаточно тесно связана торговыми связями с Поднебесной империей, поэтому грозящее в результате повышения ставки замедление экономического роста в Китае, может ударить по австралийским экспортером. Осси открылся гэпом вниз по цене 1.0006 против уровня закрытия 1.0041 в пятницу. Однако, как это часто бывает на форексе уже отыграл значительную часть потерь и торгуется в районе 1.0030.

Основные события предстоящей недели.

Главное событие – новогодние праздники, так что торги будут тонкими и неликвидными. Торгующие в эту неделю торгуют на свой страх риск, так как подобного рода ситуации ведут очень часто к хаотическим необъяснимым движениям.

Из немногочисленных основных новостей, выход которых запланирован на этой неделе, отметим:

Индикатор потребительской уверенности по версии СВ в США, вторник, 18:00, ждем роста до 56.3 пкт против 54.1.
Индекс деловой активности Chicago PMI, четверг, 17:45, ждем снижения до 61.0 против 62.5

В пятницу большинство торговых площадок будет закрыто.


На сегодня, 27 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

15:30/18:30/США/Индекс производственной активности от ФРС-Далласа / Dallas Fed Manf. Activity/декабрь/16.0/17.2

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3123

Велика вероятность предпраздничных торгов в диапазоне 1.3200 – 1.3073, пробой вверх 1.32 создаст предпосылки для роста к 1.3250 – 1.3300. Пробой диапазона вниз может привести нас к  1.2968 и 1.2920


USD/JPY 82.76

Пара находится в зоне поддержке. Отскок от 82.70 может привести ее к 83.09. Пробой вниз 82.68 даст медвежий сигнал.



© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 28 декабря 2010 года

На макроэкономических фронтах

Япония: ноябрь, Средние денежные доходы -0,2% г/г с 0,5% г/г;

Япония: ноябрь, Розничные продажи 1,9% г/г с -0,2% г/г;

Япония: ноябрь, Промышленное производство 1,0% м/м с -2,0% м/м;

Япония. Уровень безработицы в ноябре 5.1% против прогноза 5.1%

Япония. Индекс цен потребителей в ноябре +0.1% г/г против прогноза +0.1% г/г

Япония. Индекс цен потребителей в Токио в ноябре -0.2% г/г против прогноза +0.1% г/

Япония. Число новых строительств в ноябре 847 000 против прогноза 831 000

Великобритания. Индекс цен на жилье Hometrack в декабре -0.4% м/м до -1.6% г/г

Япония. Индекс цен на корпоративные услуги в ноябре -1.1% г/г против прогноза -1.2% г/г

Обзор рынка

В связи с тем, что празднование Рождества в Европе и США никак не закончится, наиболее интересные события происходит в ходе азиатской сессии. Доллар находится под давлением против евро и фунта при относительно тонком объеме торгов.

Главным событием вчерашнего дня стало повышение учетной ставки Народного банка Китая, которое произошло на выходных. И хотя рынки ответили на эту новость продажей рисковых валют (особенно австралийского и новозеландского долларов), утренние гэпы вскоре были закрыты, а эти валюты пошли в рост против доллара.

Таким образом, американский доллар снижался против большинства конкурентов. Исключение составил британский фунт, который при открытии 1.5437 завершил день в районе 1.4519. Причиной слабости фунта называют в частности продолжающееся снижение цен на жилую недвижимость в Великобритании, о котором сообщило Hometrack. Кроме того, тот факт, что в Лондоне торговые площадки закрыты, также негативно действует на фунт.

Однако сегодня утром и фунт подключился к анти-долларовому ралли. Основные валюты: евро, фунта, иена и другие резко подорожали против доллара в ходе Азиатской сессии.

На сегодня, 28 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/10:00/ Швейцария/ Индикатор потребления от UBS/ ноябрь/ na/ 1,72
14:00/17:00/ США/ Индекс цен на дома/ октябрь/ -0,1% г/г/ 0,6% г/г
15:00/18:00/ США/ Доверие потребителей/ декабрь/ 56,3/ 54,1
15:00/18:00/ США/ Производственный индекс Ричмонда/ декабрь/ 11/ 9

Главная новость на сегодня – индекс доверия потребителей по версии СВ в США. Аналитики ждут сильного показателя индекса, так как им кажется, что американцы должны отреагировать на состоявшееся в декабре пролонгирование налоговых льгот. При значении на уровне прогноза или выше доллар может получить поддержку. При значении ниже 54 оказаться под давлением.

Также умеренно-позитивный прогноз в отношении значения индекса производственной активности в Ричмонде, который мог бы усилить позитивное влияние индекса СВ.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3225

Пока пара выше 1.3170, краткосрочная цель находится в районе 1.3300 – 1.3350. Пробой вниз 1.3170 отменит бычий сценарий.



USD/JPY 82.42

Если пара сможет пробить 82.33, то следующая цель будет на 81.65. Сопротивления на 82.80. Пробой вверх этого уровня приведет нас в нейтральную зоны и создаст предпосылки для движения к 83.10/50


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 29 декабря 2010 года

На макроэкономических фронтах

США. Индекс потребительского доверия Conference Board в декабре 52.5 против прогноза 56.3

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмонда в декабре 25 против прогноза 11

США. Индекс цен на жилье Case-Shiller в октябре -1.0% м/м, -0.8% г/г против прогноза -0.7% м/м, -0.18% г/г

Япония: ноябрь, Средние денежные доходы -0,2% г/г с 0,5% г/г;

Япония: ноябрь, Розничные продажи 1,9% г/г с -0,2% г/г;

Япония: ноябрь, Промышленное производство 1,0% м/м с -2,0% м/м;

Япония. Уровень безработицы в ноябре 5.1% против прогноза 5.1%

Япония. Индекс цен потребителей в ноябре +0.1% г/г против прогноза +0.1% г/г

Япония. Индекс цен потребителей в Токио в ноябре -0.2% г/г против прогноза +0.1% г/


Обзор рынка

В обстановке низкой ликвидности, обусловленной праздничной неделей и сильным снегопадом на Северо-западе США, основные валютные пары торгуются хаотично и разнонаправлено.

На утренних торгах доллар преимущественно снижался против своих конкурентов. Однако в середине дня произошел быстрый разворот, в результате которого европейские валюты резко начали падать против доллара. При этом фунт упал с 1.5511 до 1.5350, евро с 1.3273 до 1.13089.

Среди причин столь сильных движений аналитики отмечают низкую ликвидность, вызванную не только праздниками, но также и тем, что многие американские трейдеры не могут попасть на работы из за неожиданно мощного снегопада в США.

На этом фоне внимание инвесторов привлекла японская иена, которая получила поддержку от данных по розничным продажам и промышленном производстве в Японии. Промышленное производство в Японии выросло за последние пол года, что обнадежило инвесторов.  По итогам дня иене значительно удалось укрепиться, не только против евровалют, но и против доллара.

Отметим также, что индекс потребительских настроений по версии СВ в США не оправдал ожиданий инвесторов, его показатель был значительно ниже прогнозов, что также поддержало идею инвестиций в «безрисковые» активы.


На сегодня, 29 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:00/12:00/ Еврозона/ Денежная база М3/ ноябрь/ 1,6% г/г/ 1,0% г/г
09:00/12:00/ Еврозона/ Частное кредитование/ ноябрь/ 1,9% г/г/ 1,4% г/г
09:30/12:30/ Великобритания/ Изменение стоимости кредитов на новые дома/ третий квартал/ -5,5 миллиарда фунтов/ -6,2 миллиарда фунтов
10:30/13:30/ Швейцария/ Экономический барометр KOF/ декабрь/ 2,08/ 2,12

Важных новостей на сегодня не запланировано, за исключением, быть может, данных по денежному агрегату М3 в Еврозоне. Рост денежного агрегата выше прогноза может поддержать курс евро.

Сегодня объем торгов может увеличиться, так как после выходных откроются торговые площадки в Лондоне.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3139

Вчерашний ложный пробой может быть признаком недоверия инвесторов к евро. Сейчас пара находится сверху от зоны критической поддержки 1.3000 – 1.2900. Вполне вероятно, что в праздничные дни эта зона удержится в неприкосновенности. Ее пробой вызовет усиление медвежьего движения по паре. Сопротивление находится на 1.3170 – 1.3200, пробой этой зоны создаст предпосылки для роста до 1.3300.  При этом на фоне низкой ликвидности ложные пробои могут быть направлены и вверх, и вниз.



USD/JPY 82.09

Если пара сможет пробить 82.33, то следующая цель будет на 81.65. Сопротивления на 82.80. Пробой вверх этого уровня приведет нас в нейтральную зоны и создаст предпосылки для движения к 83.10/50


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 30 декабря 2010 года

На макроэкономических фронтах

Япония. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в декабре 48.3

Германия. Индекс цен потребителей в декабре +1.0% м/м, +1.7% г/г против прогноза +0.9% м/м, +1.5% г/г; в ноябре +1.5% г/г

Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в декабре +1.2% м/м, +1.0% г/г против прогноза +0.9% м/м, +1.6% г/г; в ноябре +1.6% г/г

Швейцария. Индекс опережающих индикаторов KOF в декабре 2.09 против прогноза 2.09; в ноябре 2.13 (пересмотрено с 2.12)

Великобритания: III кв., Изменение стоимости кредитов на новые дома -6.1 млрд. г/г, против -6.2 г/г;

Еврозона: ноябрь, Частное кредитование 2.0%, против 1.5% в октябре;

Еврозона: ноябрь, Денежная база М3 1.9%, против 0.9% в сентябре;

Обзор рынка

Американский доллар упал на вчерашних торгах против евро, фунта, швейцарского франка и японской иены. Торги продолжают характеризоваться хаотичностью и волатильностью.

Безсистемные хаотические торги продолжаются, несмотря на возвращение с каникул лондонских трейдеров. При этом последние дни нынешнего года отмечены достаточно волатильными движениями на рынке. И если во вторник доллар рост, несмотря на слабые новости по США, то вчера он начал падать без особых причин.

На азиатской сессии рост доллара сначала продолжился, однако первой смогла переломить тенденцию вторника японская иена. Инвесторы по-прежнему с оптимизмом смотрят на новости из Японии и считают иену самым безрисковым вложением к концу года. Иена выросла с 82.50 до 81.60, сегодня она также продолжила рост, однако в последние часы начала коррекцию.

Евро и фунт начали рост против доллара с середины дня. При этом если европейская валюта не смогла обновить недельный максимум в районе 1.3270, то фунт сделал это на отметке 1.5530. Среди факторов , которые оказали давление на доллар, указывают снижение доходности на 7-летние государственные облигации США, так как прошедший вчера аукцион был отмечен невиданным за последние полтора года интересом к американским долгам.

При этом рынке фактически проигнорировали слабые данные по ВВП Франции за 3 кв-л, как и слабые данные по экспорту Германии.


На сегодня, 30  декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

12:30/16:30/ США/ Первоначальные требования пособия по безработице/ за неделю до 25 декабря/ 416 000/ 420 000
13:45/17:45/ США/ Индекс менеджеров по закупкам в Чикаго/ декабрь/ 61,2/ 62,5
15:00/18:00/ США/ Незавершенные сделки по продаже жилья/ ноябрь/ 2,1% м/м/ 10,4% м/м
15:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 25 декабря/ na/ -184 миллиарда кубических футов
16:00/19:00/ США/ Запасы сырой нефти/ за неделю до 25 декабря/ na/ -5,3 миллиона баррелей

Среди последних новостей года: еженедельный данные по безработице в США, индекс менеджеров по закупкам Чикаго и незавершенные сделки по продаже жилья

По вполне понятным причинам, воздержимся от прогнозов, как эти показатели могут повлиять на рынок…



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3234. 

Поддержка на 1.3154 и далее на 1.3126. Пока пара выше этих уровней, вероятен рост до 1.3281. Пробой вниз поддержки может привести нас к 1.3027.


USD/JPY 81.44

Рынок может сходить к 81.16. После этого ждем восстановления до 82.19.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 3 января  2011 года

На макроэкономических фронтах

США: ноябрь, Индекс подписанных договоров о продаже жилья +3,5% м/м до 92,2 и -5,0% г/г;

США, Чикаго: декабрь, Индекс новых заказов 73,6 с 67,2;

США, Чикаго: декабрь, Индекс занятости 60,2 с 56,3;

США, Чикаго: декабрь, Индекс выплаченных цен 78,2 с 70,7;

США, Чикаго: декабрь, Индекс деловой активности 68,6 с 62,5;

США: Количество повторных заявок на пособие по безработице +57 000 до 4 128 000;

США: Количество заявок на пособие по безработице -34 000 до 388 000;

Италия: декабрь, Индекс доверия в деловых кругах 103,0 с 101,7;

Еврозона: декабрь, Индикатор экономической активности 0,49 с 0,45;

Япония. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в декабре 48.3

Обзор рынка

Последние две торговых сессии американский доллар находился под давлением. Он упал почти против всех основных конкурентов в ходе тонких предновогодних торгов, отличавшихся значительной волатильностью.

Доллар падал против основных валют, несмотря на поток сильных статистических данных из США. Количество первичных обращений за пособием по безработице уменьшилось на неделе, предшествовавшей новогодней на -34 000, индекс деловой активности в промышленности региона Чикаго вырос до 68.6 пунктов против ожидаемого снижения до 61.2 пкт, а объем незавершенных сделок по продаже жилья вырос на 3.5% против ожидаемого роста на 2.1%.

Рынок проигнорировал все эти данные, сбрасывая доллар. Некоторые валюты, такие как фунт и австралийский доллар продемонстрировали мощный рост за час до окончания торгов в 2010 году. В результате уровни закрытия основных валют были следующими: евро 1.3389, фунт 1.5595, иена 81.11.

Неудивительно, что сегодня утром открытие представляло собой коррекцию пятничного движения.

Основные события предстоящей недели.

Первая неделя после нового года традиционно бывает весьма насыщенной и весьма напряженной. Возвратившиеся с каникул трейдеры, начинают приводить рынок в порядок из хаотического состояния, в которое его ввергли в последние дни уходящего года любители тонких торгов.

Главной новостью недели, которая может определить настрой на первый месяц года, станет публикация данных по рынку труда в США. Она состоится в пятницу в 16:30 МСК. Прогнозы весьма оптимистичны. Аналитики ожидают роста числа рабочих мест на 135К преимущественно за счет частного сектора и снижения уровня безработицы до 9.7%. Оценить достоверность прогнозов можно будет в среду в 16:30 МСК, когда будет опубликован неофициальный индекс  ADP. Ожидается рост показателя индекса на 100К после роста на 93К в прошлом месяце.

Другие значимые новости:

Данные по безработице в Германии, вторник 10:55 МСК, если безработица, как ожидается, продолжит сокращаться, это может поддержать курс евро.
Индекс PMI для произв. сектора в Великобритании, вторник, 12:30 МСК, ожидается небольшое снижение индекса, возможно давление на фунт в случае реализации прогноза.
Публикация протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) за 14 декабря, вторник 22:00 МСК,
Композитный индекс ISM для сектора услуг США, среда 18:00, прогноз: 55.5 против 55.0.
Изменение объёма оборота розничной торговли еврозоны, четверг, 13:00 МСК.
Изменение объёма производственных заказов, четверг, 14:00 МСК. В обоих случаях ожидается сохранение положительной динамики при замедлении темпов роста.
Изменение объёма оборота розничной торговли в Германии, пятница, 11:00 МСК.

Кроме того в пятницу выйдут окончательные данные по ВВП Еврозоны в 3-м квартале, но такие данные пересматриваются крайне редко.


На сегодня, 3 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:30/11:30/ Швейцария/ Индекс деловой активности SVME/ Декабрь/ 62,1/ 61,8
09:00/12:00/ Еврозона/ Окончательные данные по индексу деловой активности в производственной сфере/ Декабрь/ 56,9/ 56,8
15:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в производственной сфере/ Декабрь/ 57,1/ 56,6
15:00/18:00/ США/ Расходы на строительство/ Ноябрь/ 0,2% м/м/ 0,7% м/м
15:00/18:00/ США/ Индекс промышленных цен/ Декабрь/ 71,9/ 69,5

Первый торговый день года начнется с выхода данных по индексам деловой активности в обрабатывающей промышленности Еврозоны и США в декабре. Ожидается рост индекса деловой активности ISM в американской экономике до 57.1 пкт. Если данные выйдут на уровне или выше прогноза это может поддержать доллар, по крайней мере против иены. В любом случае по реакции на эту новость мы увидим настрой рынка, с которым он войдет в этот год.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3287 

События последних двух дней уходящего года, в том числе пробой верхней границы треугольника в районе 1.3270, представляют серьезную угрозу для нисходящего тренда. Однако есть все основания предполагать, что этот пробой ложный. В любом случае, только первая неделя нового года сможет дать оценку этим событиям. Поддержка на 1.3240, ее пробой подтвердит ложный пробой и создаст предпосылки для движения к 1.3170. Сопротивление в зоне 1.3400 – 1.3450, его пробой подтвердит пятничное движение.


USD/JPY 81.25

Целевой ориентир на 80.00. Сопротивление находится на 81.84. Пробой этого уровня приведет нас к 82.33, что может стать угрозой для медвежьего прогноза.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 4 января  2011 года

На макроэкономических фронтах

США. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности в декабре: 57 против прогноза 57

США. Расходы на строительство в ноябре: +0.4% м/м против прогноза +0.2% м/м

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в декабре 57.1 против прогноза 56.8

Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в декабре 60.7 против прогноза 60.9

Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в декабре 57.2 против прогноза 56.3

Италия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в декабре 54.7 против прогноза 52.2


Обзор рынка

Первый день недели был ознаменован весьма волатильными, но по-прежнему безсистемными тонкими торгами. Инвесторы входят в новый год, размышляя над темами государственного долга в Европе и количественного смягчения в США.

Американский доллар начал первую торговую сессию года с роста. Инвесторы продавали евро, который завершил год на положительной ноте, после того как в газете  The Telegraph появилась аналитическая статья о том, что финансовые рынки долгов в Еврозоне находятся под давлением в связи с долговым кризисом.

К обеду пара евро/доллар упала до уровня 1.3250. Евро находился под давлением против других валют, в том числе против японской иены. Фунт упал на полторы фигуры с 1.56 до 1.5450. Впоследствии евро развернулся вверх и достиг 1.34, фунт же оставался инертным, торгуясь в диапазоне 1.5450-1.55. В связи с этим рост евро можно приписать активизации европейских инвесторов на фондовых рынках, которые закрылись вчера ощутимым ростом, тогда как британский индекс FTSE 100 на очень тонких торгах (в Великобритании – выходные до конца недели) завершил день на отрицательной территории.

Значение индекса деловой активности в производственной сфере США ISM составило 1.57, что, в принципе соответствует прогнозу. Выход позитивных экономических данных по США содействовал тому, что евро упал к 1.3350. Индекс доллара по итогам дня вырос к корзине из шести валют, т.е. первая торговая сессия в году оказалась за американским долларом.

Торги продолжают оставаться тонкими, так как рынки Великобритании, Японии, Австралии и Китая все еще закрыты на праздники.


На сегодня, 4 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.


07:55/11:55/ Германия/ Изменение числа безработных/ Ноябрь/ -14.000/ -9.000
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в производственной сфере/ Декабрь/ 57,5/ 58,0
09:30/12:30/ Великобритания/ Общий объем частного кредитования / Ноябрь/ 0,9 миллиарда фунтов/ 1,3 миллиарда
09:30/12:30/ Великобритания/ Окончательные данные по количеству одобренных заявок на ипотечный кредит / Ноябрь/ 47.000/ 45.000
09:30/12:30/ Великобритания/ Денежная масса М4/ Ноябрь/ 0,4% м/м/ 0,7% м/м
10:00/13:00/ Еврозона/ Предварительные данные по индексу потребительских цен/ Декабрь/ 2,0% г/г/ 1,9% г/г
15:00/18:00/ США/ Фабричные заказы/ Ноябрь/ -0,1% м/м/ -0,9% м/м
19:00/22:00/ США/ Публикация протоколов заседания ФРС США/ n/a/ n/a/ n/a

Евро утром может получить поддержку на данных по количеству безработных в Германии. Если оно продолжит сокращаться ожидаемыми или более высокими темпами, то инвесторы могут начать покупать европейскую валюту.

Для фунта интерес будет представлять пакет данных по финансовому сектору: кредитование и денежные агрегаты, хотя их влияние в последнее время не очень велико.

Что касается главной новости дня, то ее может стать публикация протокола последнего заседания ФОМК. Для доллара они несут с собой фактор риска, если в протоколах будет много говориться о необходимости количественного смягчения, это подтвердит опасения инвесторов  в том, что ФРС хочет добиться девальвации доллара, а значит окажет давление на американскую валюту. 



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3337

Базис нейтральный. Сопротивление находится на 1.3400. Его пробой может привести пару к 1.3500. Поддержка в районе 1.3300, ее пробой может привести к 1.3250. Пока пара ниже 1.3500 общий сценарий остается медвежьим, однако пробой этого уровня может стать первым сигналом бычьего разворота. Торги очень тонкие и хаотичные, так что не спешите заходить на рынок.   


USD/JPY 82.17

Целевой ориентир 82.33. Пробой этого уровня может стать сигналом для усиления бычьего моментума. Пока кажется более вероятным отскок к 81.30. Только пробой вниз этого уровня подтвердит медвежий сценарий и создаст предпосылки для движения к 80.00.


© www.kroufr.ru