Тема: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 31 августа   2010 года

На макроэкономических фронтах.

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРС Далласа в августе -13.5 против прогноза -16.0

США. Личные доходы в июле +0.2% м/м против прогноза +0.3% м/м

США. Базовый PCE в июле +0.1% м/м, +1.4% г/г против прогноза +0.1% м/м, +1.4% г/г

Канада. Индекс цен на промышленную продукцию в июле +0.1% м/м против прогноза +0.4% м/м

Канада. Сальдо текущего счета BOP во 2-м квартале -C$11.02 млрд. против прогноза -C$10.7 млрд.

Канада. Индекс цен на сырье в июле +1.8% м/м против прогноза +0.2% м/м

США. Личные расходы в июле +0.4% м/м против прогноза +0.3% м/м

Еврозона. Индекс делового климата в августе 0.61 против прогноза 0.70

Еврозона. Индекс доверия в секторе услуг в августе +7 против прогноза 6

Еврозона. Индекс доверия в промышленности в августе -4 против прогноза -4

Еврозона. Индекс экономического доверия в августе 101.8 против прогноза 101.6; в июле 101.1 (пересмотрено с 101.3)

Еврозона. Индекс потребительского доверия в августе -11 против прогноза -12

Обзор рынка

Начало недели вновь продемонстрировало неуверенность инвесторов. Доллар упал против иены и швейцарского франка, которые являются объектами бегства от рисков на валютном рынке, но вырос против евро, фунта и других рискованных валют. Все это происходило на фоне снижения котировок на американском фондовом рынке.

Несмотря на высокий старт, евро и фунт быстро развернулись вниз. Никаких объяснений этим движениями не было кроме общего настроя рынка. К концу дня пара евро/доллар опустилась к отметке 1,2660, фунт к 1,5460.

Американские фондовые индексы завершили день с понижением на 1.4-1.6%, при этом статистические данные по экономике США были противоречивыми. Личные расходы граждан выросли на +0,4%, в соответствии с прогнозом а уровень доходов американцев по сравнению с июнем в июле вырос на 0,2% против ожидаемого роста на 0.3%.

Наиболее интересные события развились на фронте доллар/иена. ЦБ Японии провел вчера экстренное посвященное проблеме стимулирования экономики. По итогам было принято решение об увеличении программы количественного смягчения на 10 триллионов иена. При этом глава Центробанка Японии Сирокава, хотя и отметил, что риски для экономики страны Восходящего солнца возросли, заявил, что динамика валютных курсов не является определяющей для принятия решений Центробанка.

Эти заявления разочаровали инвесторов, ожидавших возможности интервенции на рынок, и они вновь начали в своем бегстве от рисков скупать иены. Сегодня инвесторы будут ожидать итогов встречи главы ЦБ Японии Сирокавы и главы японского правительства Наото Канна.

Японская иена продолжает свой рост и сейчас торгуется около 84.25 против 85.89 вчера утром.


На сегодня, 31  августа, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00/ Швейцария/ Индикатор потребления от UBS/ Июль/ n/a/ 1,81
07:55/11:55/ Германия/ Изменение безработицы/ Июль/ -19.000/ -20.000
08:30/12:30/ Великобритания/ Общий объем частного кредитования / Июль/ 0,7 миллиарда фунтов/ 0,6 миллиарда
08:30/12:30/ Великобритания/ Окончательные данные по количеству одобренных заявок на ипотечный кредит / Июль/ 47.000/ 48.000
09:00/13:00/ Еврозона/ Предварительные данные по индексу потребительских цен/ Август/ 1,6% г/г/ 1,7% г/г
09:00/13:00/ Еврозона/ Уровень безработицы/ Июль/ 10,0%/ 10,0%
12:30/16:30/ Канада/ Прирост ВВП/ Июнь/ 0,2% м/м/ 0,1% м/м
13:00/17:00/ США/ Индекс цен на жилье от S&P/CS/ Июнь/ 3,7% г/г/ 4,6% г/г
13:45/17:45/ США/ Индекс деловой активности / Август/ 57,5/ 62,3
14:00/18:00/ США/ Индекс потребительского доверия СВ/ Август/ 50,9/ 50,4
18:00/22:00/ США/ Публикация протоколов заседания FOMC/ n/a/ n/a/ n/a

Сегодня главным событием дня будет публикация протоколов последнего заседания ФОМК. Скорее всего в них будет отражаться ухудшение прогнозов отношение перспектив американской экономике и, возможно, будет говориться о количественном смягчении. Это может оказать давление на доллар.

Другие значимые новости на сегодня:

1) Пакет данных по безработице в Германии В целом прогнозы благоприятны для евро – ожидается, что количество безработных в стране продолжит сокращаться.
2) Пакет финансовых данных по Великобритании (кредитование, ипотека).
3) индекс потребительских настроений по версии СВ в США, ожидается рост индекса. Традиционно в последние недели предсказать реакцию рынка на новости из США не представляется возможным.

Также стоит обратить внимание на выход индекса деловой активности в регионе Чикаго.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.2657

После пробоя консолидационной формации велика вероятность движения к 1.2587 – 1.2523. Сопротивление на 1.2680. Пробой этого уровня может привести нас в нейтральную зону 1.2725 – 1.2780.

USD/JPY 84.26

Попытка пробоя сопротивления оказалась неудачной. Пара резко откатилась вниз, пробив вниз малый бычий канал. Это указывает на вероятность медвежьего продолжения и возвращения пары к 83.59/35. Однако пробой 84.82 может привести най в нейтральную зону и создать предпосылки для движения к 85.33.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 1 сентября   2010 года

На макроэкономических фронтах.

Австралия. ВВП во 2 квартале 2010 года: 1.2% к/к 3.3% г/г против прогноза 0.9% к/к 2.8% г/г

США. Индекс потребительского доверия Conference Board в августе 53.5 против прогноза 50.9

США. Индекс деловой активности Чикаго PMI в августе 56.7 против прогноза 57.0

США. Индекс цен ан жилье Case-Shiller в июне +0.3% м/м, +4.2% г/г против прогноза +0.2% м/м, +3.6% г/г

Канада. ВВП в июне +0.2% м/м против прогноза +0.2% м/м

Канада. ВВП во втором квартале +2.0% г/г против прогноза +2.5% г/г; в первом квартале +5.8% г/г (пересмотрено с +6.1% г/г)

Италия. Уровень безработицы в июле 8.4% против 8.5% в июне

Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в августе +1.6% г/г против прогноза +1.6% г/г

Еврозона. Уровень безработицы в июле 10.0% против прогноза 10.0%

- Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей в августе +0.2% м/м, +1.8% г/г против прогноза -0.1% м/м, +1.7% г/г

Италия. Индекс цен потребителей в августе +0.2% м/м, +1.6% г/г против прогноза +0.2% м/м, +1.6% г/г

Великобритания. Чистый потребительский кредит в июле +stg0.173 млрд. против прогноза +stg0.0 млрд.

Великобритания. Кредитование под залог недвижимости в июле +stg0.86 млрд. против прогноза +stg0.7 млрд.

Великобритания. Число одобренных заявок на ипотечные кредиты в июле 48 722 против прогноза 46 500

Италия. Розничные продажи в июне +0.3% м/м до +0.5% г/г против прогноза +0.1% м/м до -0.5% г/г

Германия. Уровень безработицы в августе 7.6% против прогноза 7.6%

Германия. Число безработных в августе -17 000 против прогноза -20 000

Италия. Индекс делового доверия в августе 100.5 против прогноза 98.5 пункта

Обзор рынка

Доминирующим трендом на рынке во вторник была неопределенность. Основные валютные пары торговались разнонаправлено. Доллар вырос против фунта, но упал против евро и японской иены.

Данные по безработице в Германии продолжают поддерживать курс евро. Хотя они оказались хуже прогноза (количество безработных сократилось на 17К против ожидаемого сокращения на 19-20К), общая стабилизация на рынке труда первой европейской экономики содействует сдержанному оптимизму инвесторов. Начав рост с этой новости, к вечеру евро вырос до 1.2742.

В свою очередь британский фунт находился под давлением, опустившись в течение дня с 1.5450 до 1.5350. Пакет данных по кредитованию в Великобритании не произвел впечатления на инвесторов, тренд фунта от него не изменился.

Несмотря на разговоры о возможной интервенции на рынок, японская иена продолжает привлекать интерес инвесторов. Министр финансов Японии, Ёсихико Нода намекнул вчера на возможность интервенции Банка Японии в случае слишком сильного укрепления иены, но существенного влияния на рынок его заявления не произвело. К концу дня после публикации протокола последнего заседания ФОМК, который вызвал краткосрочное бегство из риска, пара доллар/иена проколола еще один важных рубеж – уровень 84.00 (минимум 83.80), однако пока не смогла удержаться под ним.

Инвесторы проигнорировали хорошие данные по индексу потребительской уверенности в США по версии СВ, который вышел значительно лучше прогноза.

Оживление на рынок внесла публикация протокола последнего заседания ФОМК. Отметив признаки замедления экономики в итоговом заявлении, Комитет по операциям на открытом рынке объявил о планах по "поддержке восстановления экономики" путем реинвестирования средств, полученных от продаж обеспеченных ипотекой ценных бумаг с истекающим сроком действия в казначейские ценные бумаги. Хотя ФРС представляет это как чисто техническую меру корректировки портфеля, инвесторы опасаются, что это может быть первым шагом к возобновлению политики количественного смягчения, поэтому такие вести давят на доллар, а также на рисковые валюты. 

В результате после публикации протокола доллар хотя и упал против иены, но вырос против евро и британского фунта.

Однако уже сегодня утром мы увидели всплеск интереса к рисковым активам. Азиатские фондовые рынки резко пошли вверх после новостей из Китая и Австралии. Индекс менеджеров по закупкам для промышленности Китая вырос с 51.2 до 51.7 пунктов. Тогда как темпы роста ВВП Австралии во 2-м квартале, оказались самыми быстрыми за последние три года.


На сегодня, 1 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00/ Германия/ Розничные продажи/ Июль/ 0,6% м/м/ -0,3% м/м
06:30/10:30/ Австралия/ Индекс цен на сырье/ Август/ n/a/ 51,0% г/г
07:30/11:30/ Швейцария/ Индекс деловой активности SVME/ Август/ 65,9/ 66,9
08:00/12:00/ Еврозона/ Окончательные данные по индексу деловой активности в производственном секторе/ Август/ 55,0/ 55,0
08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в производственном секторе/ Август/ 57,1/ 57,3
11:30/15:30/ США/ Количество увольнений/ Август/ n/a/ -57,2% г/г
12:15/16:15/ США/ Изменение числа занятых ADP / Август/ 20.000/ 42.000
14:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в производственном секторе ISM/ Август/ 53,3/ 55,5
14:00/18:00/ США/ Расходы на строительство/ Август/ -0,4% м/м/ 0,1% м/м
14:00/18:00/ США/ Ценовая составляющая индекса ISM / Август/ 55,8/ 57,5
14:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 27 августа / n/a/ 4,1 миллиона баррелей

Сегодня выйдут данные ADP по количеству рабочих мест в коммерческом секторе американской экономики. Они традиционно считаются опережающими перед федеральными данными. Сейчас их вес еще более вырос, так как именно данные ADP лучше отражают реальную ситуацию дел, чем правительственный отчет, который демонстрирует большую волатильность в связи с созданием и сокращением множества рабочих мест, связанных с переписью населения. Прогноз  не очень хороший для доллара. Нужен выход данных лучше прогноза для роста американской валюты.

По Еврозоне, Великобритании и США выйдут данные по индексам деловой активности в производственных секторах. Если данные по Еврозоне и Великобритании будут ниже прогноза, то возможно давление на евро и фунт. Что касается индекса ISM для США, то аналитики ожидают снижения индекса, однако какое влияние это окажет на доллар предсказать сложно.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.2704

Высока вероятность движения к  1.2587 – 1.2523. Однако пробой сопротивления на 1.2680 привел нас в нейтральную зону, откуда вероятна попытка пробоя 1.2725 – 1.2780.


USD/JPY 84.36


Возможно медвежье продолжение к 83.59/35. Отложить этот сценарий может пробой вверх 84.82.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 2 сентября   2010 года

На макроэкономических фронтах.

США. Запасы нефти за неделю до 27 августа +3.4 млн. баррелей до 361.7 млн. баррелей

США. Запасы дистиллятов за неделю до 27 августа -0.7 млн. баррелей до 175.2 млн. баррелей

США. Загрузка производственных мощностей НПЗ за неделю до 27 августа 87.0%

США. Запасы бензина за неделю до 27 августа -0.2 млн. баррелей до 225.4 млн. баррелей

США. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности в августе 56.3 против прогноза 52.7

США. Расходы на строительство в июле -1.0% м/м против прогноза -0.5% м/м

США. Занятость ADP в августе -10 000 против прогноза +17 000; в июле +37 000 (пересмотрено с +42 000)

США. Увольнения Challenger в августе -54.5% г/г против -57.2% г/г в июле

США. Индекс ипотечных заявок MBA за неделю до 27 августа +2.7%

Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в обрабатывающей промышленности в августе 54.3 против прогноза 57.0

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в августе 55.1 против прогноза 55.0 пункта

Италия. Часовые заработные платы в июле +0.1% м/м до +2.4% г/г

Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в августе 58.2 против прогноза 58.2 пункта

Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в августе 55.1 против прогноза 54.7 пункта

Италия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в августе 52.8 против прогноза 53.5 пункта

Германия. Розничные продажи в июле -0.3% м/м до +0.8% г/г против прогноза +0.5% м/м до +1.2% г/г

Австралия. ВВП во 2 квартале 2010 года: 1.2% к/к 3.3% г/г против прогноза 0.9% к/к 2.8% г/г

Обзор рынка

Рисковые валюты дорожали против американского доллара на торгах в среду на фоне роста аппетита к риску. Главным бенефициаром стал австралийский доллар, который вырос против зеленого на 2.4%, тогда как канадский доллар укрепился на 1.5%. Традиционно индикатором инвесторов к риску являются американские фондовые индексы, которые закрылись внушительным ростом на 2.2-2.6%.

Экономические данные, опубликованные вчера были смешанными. Рынок проигнорировал слабый показатель числа новых рабочих мест в американской экономике по версии ADP, хотя, учитывая тенденции оценок данных по рынку труда, можно сказать, что отрицательная динамика показателя оказала дополнительное давление на доллар.

Что касается аппетита к риску, то еще утром его пробудили данные по Китаю и Австралии. Во 2-м квартале ВВП Австралии вырос на 1.2% против ожидаемого роста на 0.9%. На годовом базисе рост экономики этой страны составил 3.3% против 2.7% в прошлом квартале. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая вырос в августе до 51.7 пунктов против 51.2 пунктов. Эти данные еще на утренних торгах дали стимул для роста рисковым валютам и оказали давление на иену.

Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности США ISM неожиданно и сильно вырос. Улучшение было продемонстрировано впервые за 4 месяца. Фондовый рынок ответил на эту новость ростом, так как улучшение ситуации в производственном секторе снимает излишнюю обеспокоенность инвесторов возможностью второй рецессии.

Евро к концу дня торговался около 1.2800 при дневном максимуме 1.2850, фунт вырос до 1,5450, австралийский доллар – 0,9100, а пара доллар/иена завершила день около уровня 94.50.


На сегодня, 2 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00/ Великобритания/ Индекс цен на жилье/ Август/ -0,3% м/м/ -0,5% м/м
07:15/11:15/ Швейцария/ Розничные продажи/ Июль/ 2,3% г/г/ 1,0% г/г
08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в строительном секторе/ Август/ 53,7/ 54,1
09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс цен производителей/ Июль/ 0,2% м/м/ 0,3% м/м
09:00/13:00/ Еврозона/ Пересмотренный прирост ВВП/ 2 квартал/ 1,0% кв/кв/ 1,0% кв/кв
11:45/15:45/ Еврозона/ Решение Европейского центрального банка по процентной ставке/ n/a/ 1,00%/ 1,00%
12:30/16:30/ Еврозона/ Пресс-конференция ЕЦБ/ n/a/ n/a/ n/a
12:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице / за неделю до 28 августа / 477.000/473.000
12:30/16:30/ США/ Пересмотренные данные по производительности вне сельского хозяйства/2 квартал/ -1,9% кв/кв/ -0,9% кв/кв
12:30/16:30/ США/ Пересмотренные данные по затратам на рабочую силу/ 2 квартал/ 1,4% кв/кв/ 0,2% кв/кв
14:00/18:00/ США/ Незавершенные сделки по продаже жилья / Июль/ -1,5% м/м/ -2,6% м/м
14:00/18:00/ США/ Производственные  заказы/ Июль/ 0,5% м/м/ -1,2% м/м
14:30/18:30/ США/ Запасы приодного газа/ за неделю 22-28 августа/ n/a/ 40 миллиардов куб.футов

Данные по ВВП Еврозоны будут опубликованы во втором чтении, маловероятно, что они будут отличаться от предварительных данных.

Обратите внимание на пресс-конференцию главы ЕЦБ по итогам заседания правления банка. Все аналитики ожидают, что банк оставит ставку на уровне 1%. Так что здесь никаких сюрпризов не ждут.  А вот комментарии Трише по финансовым проблемам в Еврозоне и перспективам монетарной политики будут представлять интерес.

Из американских данных нас ждет два второстепенным показателя: индекс незавершенных сделок по продажам жилья и индекс производственных заказов. В обоих случаях аналитики ожидают небольшого улучшения показателей. 

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.2791

Разворотный сценарий, который начал реализовываться с максимума на 1.3350 сейчас под угрозой. Цена пробила вверх линию шеи Паттерна Голова-Плечи (1.2700). Следующее сопротивление на 1.2840-54, пробой этой зоны привести к тестированию правого плеча на 1.2930, а если цена пройдет выше этого уровня до паттерн будет испорчен и отменен. Перспективы снижения пары будут ясны, если она упадет ниже 1.2700.


USD/JPY 84.18

Потенциальный диапазон 84.82 – 83.59. Пробой выше 84.82 может вывести пару из диапазона, но только пробой линии тренда (проведенной через максимум 13 июля) на 85.50 может стать сигналом отмены медвежьего прогноза.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 3 сентября   2010 года

На макроэкономических фронтах.

США. Запасы газа в неделю до 27 августа +54 млрд. куб. футов.

США. Производственные заказы в июле +0.1% м/м против прогноза +0.2% м/м; в июне -0.6% м/м (пересмотрено -1.2% м/м)

Индекс подписанных, но неоплаченных договоров по продаже существующих домов в июле +5.2% м/м до -20.1% г/г

США. Затраты на рабочую силу во втором квартале +1.1% против прогноза +1.2%

США. Производительность труда вне с/х во втором квартале -1.8% против прогноза -1.9%

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 28 августа -6 000 до 472 000 против прогноза 475 000

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, за неделю до 21 августа -23 000 4.456 млн. против прогноза 4.430 млн.

Еврозона. ЕЦБ оставил ключевую процентную ставку на прежнем уровне 1.00%

Еврозона. Индекс цен производителей в июле +0.2% м/м, +4.0% г/г против прогноза +0.3% м/м, +4.0% г/г

Еврозона. ВВП во втором квартале +1.0% кв/кв, +1.9% г/г против прогноза +1.0% кв/кв, +1.7% г/г

Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в строительном секторе в августе 52.1 против прогноза 53.2

Обзор рынка

В преддверии выхода в пятницу данных по рынку труда США, основные валютные пары в четверг торговались в узких диапазонах на фоне отсутствия неожиданных новостей.

Европейский центральный банк оставил учетную ставку на уровне 1%, что широко ожидалось на рынке. Глава ЕЦБ Трише заявил, что европейская экономика восстанавливается умеренными темпами. Он также исключил возможность возобновления рецессии. Это заявление немного поддержало курс евро.

Исправленные данные по ВВП Еврозоны сошлись с предварительными. Экономический рост во 2-м квартале, как и ожидалось, составил 1%.

Бен Бернанке в своем выступлении перед Комиссией по расследованию финансового кризиса, рвал свою волосы и раскаивался в том, что ФРС не смогла предотвратить кризис, хотя могла бы сделать для этого больше. По мнению Бернанке, основная проблема ФРС – в нехватке полномочий.

На фондовых рынках был отмечен умеренный оптимизм, основные европейские и американские фондовые индексы за исключением DAX, закрылись на положительной территории.

Единственным исключением на фоне всеобщей сонливости стал британский фунт, который упал почти на фигуру в связи со слабыми данными  Nat’wide, которые зафиксировали  падение цен на жилье на 0.9%. Фунт упал до 1.5450, но затем восстановился к 1.5400.

Пара евро/доллар торговалась в течение дня в коридоре 1.28-1.2850, завершив день около его середины, пара доллар/иена торговалась в диапазоне 84-84.50.


На сегодня, 3 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:15/11:15/ Швейцария/ Индекс потребительских цен/ Август/ 0,1% м/м/ -0,7% м/м
08:00/12:00/ Еврозона/ Окончательные данные по индексу деловой активности в секторе услуг/ Август/ 55,6/ 55,6
08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ Август/ 53,1/ 53,1
09:00/13:00/ Еврозона/ Розничные продажи/ Июль/ 0,3% м/м/ 0,0% м/м
12:30/16:30/ США/ Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства / Август/ -101.000/ -131.000
12:30/16:30/ США/ Уровень безработицы/ Август/ 9,6%/ 9,5%
12:30/16:30/ США/ Средняя почасовая заработная плата/ Август/ 0,1% м/м/ 0,2% м/м
14:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ Август/ 53,6/ 54,3

Сегодня нас ждет топ-новость недели: отчет министерства труда США. Аналитики ожидают, что американская экономика продолжит терять места, а уровень безработицы вырастет с 9.5 до 9.6%.

Прогноз этот достаточно негативный для доллара. Поэтому можно предположить, что выход данных на уровне или хуже прогноза окажет давление на американскую валюту. Выход данных лучше прогноза (особенно, если сокращение числа рабочих мест будет значительно меньше) может поддержать курс доллара.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.2824

Пара торгуется около линии нисходящего тренда. Ее пробоя на уровне 1.2838 может дать сигнал о превращении бычьей коррекции в бычий разворот. Следующая цель будет находиться на 1.2930. С другой стороны пробой малого бычьего канала и поддержки на 1.2770 создаст предпосылки для движения к 1.2700. Сегодняшний релиз данных министерства труда США может оказаться определяющим для перспектив пары.


USD/JPY 84.22

Потенциальный диапазон 84.82 – 83.59. Необходим пробой одной из границ диапазона, чтобы определить дальнейшие перспективы пары. Однако только пробой вверх линии тренда в районе 85.50 даст сигнал об отмене медвежьего тренда. 



© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 6 сентября   2010 года

На макроэкономических фронтах.

США. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг в августе 51.5 против прогноза 53.2

США. Средняя продолжительность рабочей недели в августе 34.2 против прогноза 34.2

США. Уровень безработицы в августе 9.6% против прогноза 9.6%

США. Средняя часовая оплата труда в августе +0.3% м/м, +1.7% г/г против прогноза +0.1% м/м, +1.6% г/г

США. Занятость вне сельского хозяйства в августе -54 000 против прогноза -100 000

Еврозона. Розничные продажи в июле +0.1% м/м, +1.1% г/г против прогноза +0.2% м/м, +0.6% г/г

Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в секторе услуг в августе 51.3 против прогноза 52.9

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в августе 55.9 против прогноза 55.6

Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в августе 56.2 против прогноза 56.1

Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в августе 57.2 против прогноза 58.5

Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в августе 60.4 против прогноза 59.9

Италия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в августе 51.4 против прогноза 50.0

Еврозона. ЕЦБ, Веллинк: не ожидает двойной рецессии в Европе. Стимулирование не стоит продолжать, экономика на пути восстановления

Обзор рынка

Данные по рынку труда США, хотя и продемонстрировали отрицательную динамику, оказались лучше прогноза. После их выхода мы наблюдали классические движения пилы. Рынок сначала отреагировал на вход данных покупками долларов, однако затем позиции развернулись и «зеленый» пошел вниз.

Как сообщило, министерство труда США, число рабочих мест в американской экономике вне сельского хозяйства в августе уменьшилось на 54 000. Данные за июль были пересмотрены до -54 000 с -131000 ранее. Снижение числа рабочих мест отмечается 3 месяц подряд. Уровень безработицы вырос с 9.5% до 9.6%. Рынок настроился на возможность выхода худших данных, особенно после разочаровывающего неофициального показателя ADP. Согласно прогнозу количество рабочих мест должно было сократиться на -110К.

Первоначально доллар вырос на этой новости до 1.2811 против евро, 1.54 против фунта, и 85 против японской иены, однако затем произошел резкий разворот рынка и американская валюта начала падать. К концу дня доллар торговался по цене 1.2888 против евро, 1.5450 против фунта и ниже 84.50 против иены.

Основные события предстоящей недели.

Эта неделя будет не так богата экономическими событиями, как прошлая. Банки Великобритании, Канады и Австралии на этой неделе рассмотрят вопрос об учетных ставках.

Банк Австралии опубликует свое решение в 8:30 утра МСК во вторник, ожидается, что ставка останется неизменной на уровне 4.50%.

Решение Банка Канады станет известно в 17:00 МСК, в среду, здесь аналитики ждут повышения ставки с 0.75% до 1%.

Банк Великобритании опубликует решение по ставке репо в 15:00 МСК, в четверг, эксперты уверены, что ставка останется без изменений на уровне 0.5%.

Другие значимые новости:

Изменение объёма промышленного производства в Великобритании, вторник 12:30 МСК, ожидается исправление динамики на положительную до +0.4% м/м против -0.4%.
Производственные заказы в Германии, вторник, 14:00 МСК.
Публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга», вторник 22:00 МСК.
Изменение объёма промышленного производства в Германии, среда 14:00 МСК.
Данные по ВВП Японии во втором квартале, 03:50 МСК, пятница.

На сегодня, 6 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:30/12:30/ Еврозона/ Индекс доверия инвесторов/ сентябрь/ 8,7/ 8,2
23:01/03:01/Великобритания/ Обзор розничной торговли от BRC за август / BRC August Retail Sales Monitor


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.2896

Цена пробила линию сопротивления в районе 1.2888. Теперь велика вероятность движения к 1.2930, а в случае пробоя этого уровня к 1.3115. Поддержка на 1.2888 и далее на 1.2830, пробой этого уровня и находящейся радом нижней границы бычьего канала отменит бычий прогноз и создаст предпосылки для движения вниз.

USD/JPY 84.34


Пара, подобравшись к линии тренда, резко пошла вниз и закрылась ниже 84.41. Сейчас наиболее вероятно движение к 83.59. Только пробой линии тренда вверх способен изменить ситуацию по паре.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 7 сентября   2010 года

На макроэкономических фронтах.

Япония. Банк Японии оставил ставку на уровне 0.10% против прогноза 0.10%

Великобритания. Розничные продажи BRC в августе +2.8% г/г

Еврозона. Индекс доверия инвесторов Sentix в сентябре 7.6 против прогноза 9.0

Австралия. S&P подтвердило рейтинг Австралии на уровне ААА

Обзор рынка

В понедельник торги на валютном рынке были тонкими, так как на Северо-Американском континенте отмечали праздник – День Труда. Однако сегодня утром евро сильно упал против доллара на негативной информации по итогам стресс-тестов европейских банков.

Вчера на фондовых площадках продолжил доминировать оптимизм. Мировой фондовый рынок MSCI и индекс Thomson Reuters выросли более чем на пол процента после почти 3,7 % роста MSCI на прошлой неделе. Рост интереса к рисковым активам особенно стал заметен в минувшую пятницу, после выхода лучших, чем ожидалось данных по рынку труда США.

Однако не стоит преувеличивать оптимизм инвесторов. Отметил, что вчера  Оливье Бланшар, главный экономист Международного валютного фонда. В интервью Le Figaro он сообщил, что ожидается слабый рост, как в Соединенных Штатах, так и на Европейском континенте.

Британский фунт упал вчера с уровня 1.5490 до 1.5350, после того как стало известно о снижении регистраций новых автомобилей в Великобритании на 17,5%. Судя по всему, фунт будет нестабилен до четверга, так как некоторые инвесторы опасаются, что Банк Англии может заявить о намерении расширить программу количественного смягчения.

В свою очередь евро резко упал сегодня утром против доллара с 1.2875 до 1.2804. Как отмечают эксперты причиной падения евро стала публикация в Wall Street Journal, в которой сообщалось, что в проведенных недавно стресс-тестах крупных европейских банков были занижены объемы потенциально рискованного государственного долга некоторых кредиторов. Некоторые банки не предоставили полную картину относительно активов, как требовали европейские регулирующие органы. Некоторые банки исключили некоторые суверенные облигации из своих отчетов и многие снизили объем держащих ими коротких позиций.

Резервный банк Австралии оставил сегодня учетную ставку на уровне 4.50%. Такое решение ожидалось на рынке, поэтому реакция австралийского доллара на эту новость была достаточно вялой,


На сегодня, 7 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

05:00/09:00/ Япония/ Индекс опережающих индикаторов/ июль/ 98,3%/ 99,0%
05:45/09:45/ Швейцария/ Уровень безработицы/ август/ 3,7%/ 3,8%
10:00/14:00/ Германия/ Производственные заказы/ июль/ 0,6% м/м/ 3,2% м/м

Из сегодняшних новостей можно указать на данные по производственным заказам в Германии, если рост объема заказов будет больше прогноза, то это может поддержать курс евро.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.2797

Пара пробила нижнюю границу бычьего канала в районе 1.2830. Если ей удастся сегодня удержаться ниже этого уровня, то можно ожидать дальнейшего снижения с целью в районе 1.2600. Восстановление над отметкой 1.2830 отменит медвежий сигнал.


USD/JPY 84.11

Пара доллар/иена торговалась вчера в узком диапазоне, после небольшого снижения на утренних торгах. Ключевые уровни: снизу 83.59, сверху 85.15 (линия сопротивления). Необходим пробой одного из двух уровней, чтобы определилась дальнейшая судьба пары. Пробой вниз 83.59 может в среднесрочной перспективе привести пару к 81.77.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 8 сентября   2010 года

На макроэкономических фронтах.

Австралия. Ипотечные кредиты в июле +1.7% против прогноза +1.0%

Япония. Сальдо торгового баланса в июле Y916.1 млрд. против прогноза Y865.0 млрд.

Япония. Сальдо текущего счета в июле Y1.676 трлн. против прогноза Y1.535 трлн.

Япония. Агрегат М2 в августе +2.8% г/г против прогноза +2.6% г/г

Япония. Заказы на продукцию машиностроения в июле +8.8% м/м до +15.9% г/г против прогноза +2.0% м/м до +8.1% г/г

Великобритания. Индекс цен магазинов BRC в августе +0.1% м/м до +1.7% г/г

Германия. Производственные заказы в июле -2.2% м/м, +17.7% г/г против прогноза +0.5% м/м, +20.6% г/г

Швейцария. Уровень безработицы в августе 3.6% - в соответствии с прогнозом

Швейцария. Уровень безработицы с учетом сезонных колебаний в августе 3.8% против прогноза 3.7%

Австралия. RBA сохранил ставку на уровне 4.50% в соответствии с прогнозом

Япония. Банк Японии оставил ставку на уровне 0.10% против прогноза 0.10%

Великобритания. Розничные продажи BRC в августе +2.8% г/г

Обзор рынка

На рынок возвращается неуверенность. Инвесторы закрывали рисковые позиции на фоне снижения котировок на фондовых площадках. На фоне бегства из рисков укреплялись безопасные в глазах инвесторов валюты: доллар, иена и франк.

Единая европейская валюта еще на утренних торгах оказалась под сильным давлением.
Катализатором падения евро стала публикация в Wall Street Journal, в которой сообщалось, что в проведенных недавно стресс-тестах крупных европейских банков были занижены объемы потенциально рискованного государственного долга некоторых кредиторов. Некоторые банки не предоставили полную картину относительно активов, как требовали европейские регулирующие органы. Некоторые банки исключили некоторые суверенные облигации из своих отчетов и многие снизили объем держащих ими коротких позиций.

Дополнительного негатива для евро добавили данные по производственным заказам в Германии. Вместо ожидаемого роста на 0.6% было зарегистрировано снижение объема заказов на 2.2%,

К концу дня евро упал ниже 1.27, а фунт до  1.5291.

В свою очередь японская иена выросла против доллара до отметки  83.48, достигнув рекордного максимума за 15 лет. Это произошло после того как управляющий Банка Японии Масааки Сиракава заявил, что ЦБ нет возможности для контроля за валютными курсами. Это заявление было воспринято на рынке как сигнал об отказе ЦБ Японии от тактики интервенций.

Швейцарский франк также вырос до рекордного уровня против евро 1.2810 и укрепился против доллара до 1.0077.

Резервный банк Австралии оставил сегодня учетную ставку на уровне 4.50%. Такое решение ожидалось на рынке, поэтому реакция австралийского доллара на эту новость была достаточно вялой. Банк Японии также оставил учетную ставку на уровне 0.1%.


На сегодня, 8 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

05:00/09:00/ Япония/ Ежемесячный отчет Банка Японии/
05:00/09:00/ Япония/ Индекс настроений экономических наблюдателей/ август/ 50,3/ 49,8
06:00/10:00/ Германия/ Торговый баланс/ июль/ 12,8 миллиардов евро/ 12,3 миллиардов евро
08:30/12:30/ Великобритания/ Обрабатывающее производство/ июль/ 0,3% м/м/ 0,3% м/м
08:30/12:30/ Великобритания/ Промышленное производство/ июль/ 0,4% м/м/ -0,5% м/м
10:00/14:00/ Германия/ Промышленное производство/ июль/ 1,1% м/м/ -0,6% м/м
12:30/16:30/ Канада/ Разрешения на строительство/ июль/ -4,7% м/м/ 6,5% м/м
13:00/17:00/ Канада/ Решение по процентной ставке/ / 1,00%/ 0,75%
14:00/18:00/ Канада/ Индекс менеджеров по закупкам/ август/ 55,9/ 54,0
18:00/22:00/ США/ "Бежевая книга"/
19:00/23:00/ США/ Потребительское кредитование/ июль/ -4,6 миллиардов долларов м/м/ -1,3 миллиарда долларов м/м

Из сегодняшних новостей стоит отметить данные по промышленному производству в Великобритании и Германии. Выход данных лучше прогнозов может поддержать евровалюты, если же данные будут хуже ожидаемы, то они могут оказаться под давлением.

Для доллара интерес будет представлять отчет ФРС «Бежевая книга», указания на возможность принятия мер по стимулированию экономики может вызвать закрытие длинных позиций по доллару.

Также обратите внимание на выход сегодня решения банка Канады по учетной ставке. Ожидается, что она будет повышена на 25 пунктов до 1%.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.2708


Пара подготовилась к штурму линии поддержки тренда, проведенной через минимум 1.2588. Пробой этой линии может создать предпосылки для движения к минимуму, через который она проведена. С другой стороны перепроданность, о которой сигнализируют осцилляторы, может стать причиной коррекции вверх до 1.2730 – 1.2770.


USD/JPY 83.40

Пробой вниз 83.35 может в среднесрочной перспективе привести пару к 81.77. Ближайшее сопротивление на уровне 84.25, его пробой создаст предпосылки для роста 84.82.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 9 сентября   2010 года

На макроэкономических фронтах.

Австралия. Уровень безработицы в августе 5.1% против прогноза 5.2%

Австралия. Число занятых в августе +30 900 против прогноза +25 000

Канада. Индекс деловой активности Ivey PMI в августе 65.9 против прогноза 55.0

Канада. Банка Канады повысил процентную ставку до 1.00% в соответствии с прогнозом

Канада. Разрешения на строительство в июле -3.3% м/м против прогноза -4.7% м/м

США. Индекс ипотечных заявок МВА за неделю до 3 сентября -3.1%

Германия. Промышленное производство в июле +0.1% м/м до +10.9% г/г против прогноза +1.0% м/м до +12.5% г/г

Великобритания. Промышленное производство в июле +0.3% м/м до +1.9% г/г против прогноза +0.4% м/м до +2.0% г/г

Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности в июле +0.3% м/м до +4.9% г/г против прогноза +0.3% м/м до +4.9% г/г

Австралия. Ипотечные кредиты в июле +1.7% против прогноза +1.0%

Япония. Сальдо торгового баланса в июле Y916.1 млрд. против прогноза Y865.0 млрд.

Япония. Сальдо текущего счета в июле Y1.676 трлн. против прогноза Y1.535 трлн.

Япония. Агрегат М2 в августе +2.8% г/г против прогноза +2.6% г/г

Япония. Заказы на продукцию машиностроения в июле +8.8% м/м до +15.9% г/г против прогноза +2.0% м/м до +8.1% г/г

Великобритания. Индекс цен магазинов BRC в августе +0.1% м/м до +1.7% г/г

Обзор рынка

Благоприятные итоги аукциона по португальским и польским облигациям поддержали курс евро и других рисковых валют, оказав давление на доллар и иену.

Вчера Португалия успешно разместила два выпуска облигаций с погашением в 2013 году и 2021 году объемом соответственно 661 млн евро и 378 млн евро. Успешный аукцион по размещению португальских государственных облигаций оттеснил на второй план возобновившиеся опасения по поводу надежности стресс-тестов европейских банков.

Эта новость в частности подтолкнула вверх фондовые рынки, а также способствовала укреплению евро и фунта. В частности евро удалось вырасти до 1.2750. Рост фунта был более ощутим. Британской валюте удалось вырасти почти на две фигуры с 1.5350 до 1.5528. Причина сталь сильного роста – выход данных по ценам на жилье Halifax, которые оказались значительно выше прогноза.

Японская иена сформировала против доллара новый 15-летний максимум на уровне  83.32, однако откатилась вверх после заявления главы японского Минфина о возможности принятия «жестких» мер для стабилизации валютного курса.

Канадский доллар вырос против американского на полторы фигуры до уровня 1.0350, после того как Банк Канады заявил о повышении учетной ставки на 25 пунктов до 1%. Инвесторы полагают, что спред доходности между американскими и канадскими активами в ближайшее время будет расти.



На сегодня, 9 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00/ Германия/ Окончательные данные по индексу потребительских цен/ август/ 0,0% м/м/ 0,0% м/м
06:00/10:00/ Япония/ Предварительные данные по индексу заказов на станки/ август/ na/ 144,9%
08:30/12:30/ Еврозона/ Ежемесячный бюллетень ЕЦБ/
08:30/12:30/ Великобритания/ Торговый баланс/ июль/ -7,5 миллиарда фунтов/ -7,4 миллиарда фунтов
11:00/15:00/ Великобритания/ Покупка ценных бумаг Банком Англии/ / 200 миллиардов фунтов/ 200 миллиардов фунтов
11:00/15:00/ Великобритания/ Решение по процентной ставке/ / 0,50%/ 0,50%
12:15/16:15/ Канада/ Закладки новых домов/ август/ 185 000/ 189 000
12:30/16:30/ США/ Торговый баланс/ июль/ -47,4 миллиарда долларов/ -49,9 миллиарда долларов
12:30/16:30/ США/ Первоначальные требования пособия по безработице/ за неделю до 5 сентября/ 470 000/ 472 000
12:30/16:30/ Канада/ Торговый баланс/ июль/ -0,8 миллиарда канадских долларов/ -1,1 миллиарда канадских долларов
12:30/16:30/ Канада/ Индекс цен на новостройки/ июль/ 0,1% м/м/ 0,1% м/м
14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 5 сентября/ na/ 54 миллиарда кубических футов
16:00/19:00/ США/ Запасы сырой нефти/ за неделю до 5 сентября/ na/ 3,4 миллиона баррелей


Основное событие на сегодня – заседание монетарного комитета Банка Англии. Ожидается, что ставка репо останется на уровне 0.5%, а программа количественного смягчения на уровне 200 миллиардов фунтов. Однако, не исключено, что британские полисимейкеры обратят внимание на слабые экономические показатели и коснуться темы дальнейших стимулов. Хотя сегодняшнее заседание вряд ли вызовет сильное движение на рынке, появление в протоколах БА, которые будут опубликованы через две недели, информация о возможном дальнейшем смягчении политики Центробанка может оказать давление на фунт.

По США ожидается выход показателя торгового баланса. Ожидается уменьшение дефицита до 3-месячного среднего. Рост волатильности на рынке возможен в случае расхождения показателя с прогнозом.




Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.2695

Пара находится около поддержки линии тренда, которая проходит через 1.2685. Его пробой создаст предпосылки для движения к 1.2588. Пробой зоны 1.2730 – 1.2770 вверх отложит медвежий сценарий.


USD/JPY 83.70

Пробой вниз 83.35 может в среднесрочной перспективе привести пару к 81.77. Ближайшее сопротивление на уровне 84.25, его пробой создаст предпосылки для роста 84.82.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 10 сентября   2010 года

На макроэкономических фронтах.

Китай. Сальдо торгового баланса в августе +$20.03 млрд. против +$28.73 млрд. в июле.

Япония. ВВП во втором квартале +0.4% кв/кв до +1.5% г/г против прогноза +0.4% кв/кв до +1.5% г/г

Япония. Индекс цен на корпоративные услуги в августе +0.0% м/м до +0.0% г/г против прогноза -0.1% м/м до -0.2% г/г

США. Запасы нефти за неделю до 3 сентября -1.9 млн. баррелей до 359.9 млн. баррелей

США. Загрузка производственных мощностей НПЗ за неделю до 3 сентября 88.2%

США. Запасы дистиллятов за неделю до 3 сентября -0.4 млн. баррелей до 174.8 млн. баррелей

США. Запасы бензина за неделю до 3 сентября -0.2 млн. баррелей до 225.2 млн. баррелей

США. Запасы природного газа за неделю до 3 сентября +58 млрд. куб. футов

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице за неделю до 28 августа 4.478 млн. против прогноза 4.445 млн.

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 4 сентября 451 000 против прогноза 470 000

Канада. Сальдо торгового баланса в июле -C$2.7 млрд. против прогноза -C$0.8 млрд.

США. Сальдо торгового баланса в июле -$42.8 млрд. против прогноза -$47.0 млрд.

Канада. Индекс цен на новые дома в июле -0.1% м/м против прогноза +0.1% м/м

Канада. Число новых строительств в августе 183 000 против прогноза 185 000

Великобритания. Масштабы количественного ослабления stg200 млрд. против прогноза stg200 млрд.

Великобритания. Банк Англии оставил процентную ставку без изменений на уровне 0.50% в соответствии с прогнозом

Великобритания. Сальдо торговли товарами -stg8.667 млрд. против прогноза -stg7.5 млрд.

Великобритания. Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС -stg4.8 млрд. против прогноза -stg4.3 млрд.

Великобритания. Сальдо торгового баланса -stg4.916млрд. против прогноза -stg3.3 млрд.

Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен в августе 2010: 0.1% м/м 1% г/г против прогноза 0% м/м 0.9% г/г

Германия. Индекс потребительских цен в августе 2010: 0% м/м 1% г/г - в соответствии с прогнозом

Франция. Занятость вне с/х сектора во 2 квартале 2010 года: 0.1% кв/кв против прогноза +0.2% кв/кв

Австралия. Уровень безработицы в августе 5.1% против прогноза 5.2%

Австралия. Число занятых в августе +30 900 против прогноза +25 000

Обзор рынка

Основные валютные пары торговались без определенной тенденции, хотя с небольшим перевесом в пользу доллара. Исключение составила пара доллар/иена, которая продемонстрировала небольшой, но убедительный рос.

Утро благоприятствовало европейской валюте. Данные по гармонизированному индексу потребительских цен в Германии оказались немного выше прогноза, что дало евро небольшой перевес против доллара.

Наиболее интересные события развивались на участке фунт/доллар. Банк Англии оставил учетную ставку без изменений на уровне 0.5%. Поскольку такое решение широко ожидалось, особого влияния на рынок оно не оказало. А втор дефицит торгового баланса Великобритании увеличился до -4.9 млрд. фунтов против ожидаемых -3.3 млрд. Такой дефицит фиксировался в Великобритании после второй мировой войны. В результате выхода этого показателя фунт был в течение дня под более сильным давлением, чем евро.

Несмотря на это, после открытия торгов в США евровалюты достигли дневных максимумов на 1.2760 для евро и 1.5474 для фунта. Это произошло после выхода данных по рынку труда США. Количество первичных обращений по безработице было значительно ниже, чем планировалось 451К против ожидаемого показателя 470К. Рынок отреагировал на эту новость скупкой рисковых активов, а также евровалют.

Однако к середине дня на рынках произошло некоторое отрезвление. Выяснилось, что показатель разошелся с прогнозом в связи с тем, что из-за празднования Дня труда некоторые штаты смогли сообщить данные в Департамент труда. К середине дня фондовые индексы стали просаживаться вниз. Хотя они и закрылись с небольшим повышением, евро и фунт, оказавшись под давлением против доллара, завершили день на отрицательной территории и продолжают снижаться.


На сегодня, 10 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:45/10:45/Франция/Промышленное производство/0.8% м/м/-1.7% м/м
08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс закупочных цен в промышленности/ август/ 0,2% м/м/ -1,0% м/м
08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс отпускных цен в промышленности/ август/ 0,1% м/м/ 0,1% м/м
09:00/13:00/ Великобритания/ Индекс ведущих индикаторов/ июль/ na/ 0,5% м/м
11:00/15:00/ Канада/ Изменение занятости/ август/ 23 900/ -9 300
11:00/15:00/ Канада/ Уровень безработицы/ август/ 8,0%/ 8,0%
14:00/18:00/ США/ Оптовые запасы/ июль/ 0,4% м/м/ 0,1% м/м

Некоторый интерес будут представлять показатели промышленного производства во Франции, расхождение с прогнозами может привести к давлению или наоборот росту евро.

Других важных новостей на сегодня не запланировано. Некоторое влияние на рынок могут оказать разве что данные по ценам производителей в Великобритании и оптовым запасам в США, но это влияние будет ограниченным.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.2686

Если паре удастся пробить вверх 1.2700, то медвежий сценарий будет отменен или, по крайней мере, отложен.  Выше этого уровня ситуация является неопределенной. Сопротивление на вчерашнем максимума 1.2764. Поддержка находится на 1.2588 и 1.2523. Данные по промпроизводству во Франции могут стать ключевыми для пробоя вверх или подтверждения медвежьего движения.


USD/JPY 83.96

Сопротивление на 84.82 на уровне линии тренда. Пробой этого уровня может положить начало бычьей фазе для пары. Поддержка на 83.35. Необходим ее пробой для продолжения медвежьего сценария.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 13 сентября   2010 года

На макроэкономических фронтах.

Италия. ВВП за второй квартал +0.5% кв/кв до +1.3% г/г против прогноза +0.4% кв/кв до +1.1% г/г

Великобритания. Индекс цен производителей на входе в августе -0.5% м/м до +8.1% г/г против прогноза +0.1% м/м до +8.9% г/г

Великобритания. Индекс цен производителей на выходе в августе +0.1% м/м до +4.7% г/г против прогноза +0.1% м/м до +4.8% г/г

Великобритания. Базовый индекс цен производителей на выходе в августе +0.1% м/м до +4.6% г/г против прогноза +0.1% м/м до +4.6% г/г

Китай. Сальдо торгового баланса в августе +$20.03 млрд. против +$28.73 млрд. в июле.

Япония. ВВП во втором квартале +0.4% кв/кв до +1.5% г/г против прогноза +0.4% кв/кв до +1.5% г/г

Япония. Индекс цен на корпоративные услуги в августе +0.0% м/м до +0.0% г/г против прогноза -0.1% м/м до -0.2% г/г

Обзор рынка

На торгах в пятницу мы наблюдали разнонаправленные торги. В центре внимания инвесторов были новости из Китая, Японии и Великобритании, а основным лейтмотивом рынка стало ожидание встречи ведущих мировых Центробанков в Базеле, что обеспечило снижение объема торгов.

Утро дало сигнал к развороту рисковых валют вверх. Согласно опубликованным в пятницу данных профицит торгового баланса Китая вырос до 20 миллиардов американских долларов, причем высокие цифры профицита Китай демонстрирует уже целый квартал. Эта новость вызвала ралли фондовых рынках и рост рисковых валют.

В частности, евро в ходе торгов вырос с 1.2650 до 1.27. Примерно такой же рост продемонстрировали новозеландский и австралийский доллары. А вот у фунта дела шли не так хорошо. Ему действительно удалось вырасти с 1.54 до 1.5470, но затем он резко пошел вниз, закрывшись ниже уровня открытия в районе 1.5350. Давление на фунт установилось после выхода данных по ценам производителей в Великобритании, которые оказались хуже прогнозов.

Пара доллар/иена двигалась в пятницу достаточно хаотично, закрывшись в итоге выше уровня 84.00. Премьер-министр Японии Наото Кан в пятницу обратился к другим странам с призывами не мешать Японии в понижении курса японской йены, если правительство примет решение о проведении интервенции на рынке.

В воскресенье в Базеле представители 27 ведущих Центробанков мира одобрили глобальную банковскую реформу Базель-3.

Как сообщает Gazeta.ru   , реформа направлена на укрепление мировой финансовой и банковской систем за счет увеличения банковских ликвидных резервов и улучшения их качества.

Согласно реформе, у банков будет шесть лет, начиная с 01.01.2013 года, на процесс постепенного увеличения размера ликвидного резерва собственного капитала банка для того, чтобы к 2019 году он составлял не менее 6%. С января 2013 банки должны будут удерживать в резервах не менее 4,5%; сегодняшнее требование - 4%.

Следующим пунктом соглашения стало требования для каждого банка создать специальный буферный резервный капитал в размере 2,5%.

Достигнута также договоренность, что правительства смогут предоставлять частным банкам новый капитал до января 2018 года.

Одобренные в воскресенье стандарты реформы «Базель-3» в ноябре будут предложены к рассмотрению и утверждению на саммите стран финансовой двадцатки.

Новости о глобальной банковской реформе были восприняты рынком как позитивные и стимулировали спрос к рисковым валютам, оказав давление на валюты-убежища, в том числе доллар США.

Основные события предстоящей недели.

По США

Изменение объёма оборота розничной торговли, вторник 16:30 МСК.
Производственный индекс Empire Manufacturing, среда 16:30 МСК, ожидается рост с 7.1 до 8 пкт.
Изменение объёма промышленного производства, среда 17:15 МСК, ожидается снижение темпов роста с 1% до 0.2%.
Чистый объём покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами, четверг 17:00 МСК,
Индекс производственной активности от ФРС-Филадельфии, четверг 18:00 МСК, прогноз 0 против -7.7
Индекс потребительских цен, пятница 16:30 МСК, ожидается, что ценовое давление существенно не изменится и останется на низком уровне.
Индикатор уверенности от ун-та Мичигана, пятница, 17:55 МСК, прогноз 70 пкт против 68.9.


По Великобритании

Пакет данных по розничной и потребительской инфляции, вторник 12:30 МСК.
Пакет данных по безработице, среда, 12:30 МСК.
Выступление главы Банка Англии Мервина Кинга в Мачестере, среда 14:30 МСК.

По Еврозоне.

Индексы ZEW для немецкой экономики, вторник 13:00 МСК.
Изменение объёма промышленного производства еврозоны, вторник 13:00 МСК.

По Новой Зеландии

Решение ЦБ по базовой процентной ставке, четверг 01:00, ожидается, что ставка останется без изменений на уровне 3%.

На сегодня, 13 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:15/11:15/ Швейцария/ Индекс производственных цен/ Август/ 0,3% м/м/ -0,5% м/м
18:00/22:00/ США/ Баланс федерального бюджета/ Август/ -109,0 миллиарда долларов/ -165.0 миллиарда


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.2794.

Коснувшись в пятницу поддержки на уровне 1.2643, пара резко развернулась вверх. Более того, пробой сегодня утром уровня 1.2770 создал предпосылки для роста в зону 1.2850 – 1.2930. Поддержка остается на 1.2643, ее пробой может привести пару к 1.2523.


USD/JPY 84.15

Сопротивление на 84.65 на уровне линии тренда. Пробой этого уровня может положить начало бычьей фазе для пары. Поддержка на 83.35. Необходим ее пробой для продолжения медвежьего сценария.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 14 сентября   2010 года

На макроэкономических фронтах.

Еврозона. Комиссия ЕС: прогноз по ВВП Еврозоны на 2010 повышен с +0.9% до +1.7%, по HICP понижен с +1.5% до +1.4%.

Швейцария. Индекс цен производителей и импортных цен в августе +0.1% м/м до +0.5% г/г против прогноза -0.1% м/м до +0.3% г/г

Франция. Сальдо текущего счета в июле -Е2.2 млрд

Обзор рынка

Рынки с одобрением восприняли планы банковской реформы Базель -3, а хорошие экономические новости по Китаю стимулировали рост интереса к рисковым активам. В результате американский доллар оказался под сильным давлением.

В ходе минувших выходных представители ведущих мировых Центробанков одобрили проект банковской реформы Базель – 3. Реформа предусматривает усиление мировой финансовой системы за счет увеличения банковских ликвидных резервов и улучшения их качества. К 2019 году ликвидный резерв банка должен составлять не менее 6%. Кроме того, банки должны будут создать буферный резервный капитал в размере 2.5%. Правительства будут накачивать коммерческие банки ликвидностью до 2018 года.

Объем промышленного производства в Китае вырос в минувшем месяце на 13.9% на годовом базисе сравнения, объемы розничных продаж увеличились на 18.4%. Таким образом, китайская экономика демонстрирует сильные темпы роста, что стимулирует интерес к рисковым активам Азиатского региона.

Эти новости вкупе с пересмотром некоторых прогноз на экономический рост в Еврозоне обусловили оптимизм инвесторов.

Евро совершил мощное ралли против доллара почти достигнув отметки  1.29. Сырьевые валюты также росли против доллара, хотя их рост был более умеренным, на фоне ралли на американском фондовом рынке, основные индексы которого выросли на 0.8-1.9%. При этом иене также удалось укрепиться против доллара протестировав в очередной раз 83.50. И вот сегодня утром этот уровень был пробит вниз. Исключение из общей антидолларовой картины составлял британский фунт, который инертно торговался против американской валюты в диапазоне 1.54-1.5490.

На сегодня, 14 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00/ Германия/ Индекс оптовых цен/ Август/ 0,3% м/м/ -0,3% м/м
08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс потребительских цен/ Август/ 2,6% г/г/ 2,6% г/г
08:30/12:30/ Великобритания/ Базовый индекс потребительских цен/ Август/ 2,6% г/г/ 2,6% г/г
08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс цен на жилье от DCLG/ Июль/ 10,6% г/г/ 9,9% г/г
08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс розничных цен/ Август/ 4,6% г/г/ 4,8% г/г
09:00/13:00/ Германия/ Индекс экономических настроений ZEW/ Сентябрь/ 11,3/ 14,0
09:00/13:00/ Еврозона/ Промышленное производство/ Июль/ 0,2% м/м/ -0,1% м/м
09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс экономических настроений ZEW/ Сентябрь/ 14,9/ 15,8
10:00/14:00/ Великобритания/ Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Мартина Уила/ n/a/ n/a/ n/a
12:30/16:30/ США/ Базовый индекс розничных продаж/ Август/ 0,3% м/м/ 0,2% м/м
12:30/16:30/ США/ Розничные продажи/ Август/ 0,4% м/м/ 0,4% м/м
12:30/16:30/ Канада/ Производительность труда/ 2 квартал/ 0,9% кв/кв/ 0,8% кв/кв
12:30/16:30/ Канада/ Уровень загруженности мощностей/ 2 квартал/ 74,8%/ 74,2%
12:30/16:30/ Канада/ Продажи новых автомобилей/ Июль/ 1,1% м/м/ 2,5% м/м
14:00/18:00/ США/ Коммерческие запасы/ Июль/ 0,5% м/м/ 0,3% м/м
14:00/18:00/ США/ Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP/ Сентябрь/ 44,3/ 43,6
15:00/19:00/ Канада/ Выступление главы Банка Канады Марка Карни/ n/a/ n/a/ n/a

Начнется сегодняшний день на макроэкономическом фронте с публикации пакета данных по ценовой инфляции в Великобритании. Аналитики ожидают небольшого роста индексов розничных и потребительских цен на месячном базисе сравнения. Маловероятно, что этого роста хватит для поддержки фунта. А вот случае расхождения с прогнозами возможно влияние со стороны новости на рынок. Выход данных выше прогноз – в пользу фунта, ниже прогнозов – в пользу его конкурентов. Также обратите внимание на данные по ценам на жилье по версии DCLG. Жилищный сектор – одна из мозолей британской экономики, данные по нему регулярно оказывают влияние на форекс. Прогноз вполне благоприятный, однако понижение индекса может оказать негативное влияние на фунт.

Промышленное производство в Еврозоне – ожидается небольшой рост показателя. При значении 0.2% и выше возможен ограниченный рост курса евро.

Индексы ZEW дл Германии. Аналитики ожидают, что основной индекс настроений снизится. При снижении его показателя ниже 10 пкт. евро может оказаться под сильным давлением. При этом стоит обратить внимание, что индекс оценки текущей ситуации может вырасти до 50 пкт., что может переломить негатив со стороны основного индекса.

Из новостей по США стоит отметить показатели розничных продаж и коммерческих запасов. Ожидается увеличение темпов роста запасов при стабильном росте продаж. Такая ситуация может быть воспринята рынком с оптимизмом. Однако, что ждет доллар в таком случае предсказать весьма сложно.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.2878

Сопротивление на 1.2933 (минимум 12 августа). Его пробой создаст предпосылки для движения к такому важному психологическому уровню как 1.3000. Поддержка на 1.2643, ее пробой может привести пару к 1.2523.


USD/JPY 83.39

Пара торгуется непосредственно около важной поддержки 83.35. Ее пробой создаст предпосылки для хода к 81.84 (майский минимум 1995 года). Сопротивление на 84.50 (линия нисходящего тренда). Необходим ее пробой для смены базиса пары.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 15 сентября   2010 года

На макроэкономических фронтах.

США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в сентябре 45.3 против прогноза 44.0

США. Товарно-материальные запасы в июле +1.0% м/м против прогноза +0.6% м/м

Рынок облигаций. RBS планирует выпустить MBS на сумму в stg4.7 млрд

США. Розничные продажи без учета автомобилей в августе +0.6% м/м против прогноза +0.3% м/м

Канада. Производительность труда во втором квартале -0.8% кв/кв против прогноза -0.5% кв/кв

Канада. Загрузка производственных мощностей во втором квартале +1.6% до 76.0% против прогноза 75.5%

США. Розничные продажи в августе +0.4% м/м против прогноза +0.3% м/м

США. Индекс оптимизма малого бизнеса NFIB в августе 88.8 против прогноза 88.4

Еврозона. Промышленное производство в июле +0.0% м/м, +7.1% г/г против прогноза +0.1% м/м, +8.0% г/г

Еврозона. Расходы на рабочую силу во 2-м квартале +1.6% г/г против +1.9% г/г в 1-м квартале

Германия. Индекс текущих условий ZEW в сентябре 59.9 против прогноза 50.0

Германия. Индекс экономических настроений ZEW в сентябре -4.3 против прогноза 10.0

Еврозона. Индекс текущих условий ZEW в сентябре -6.3 против -13.0 в августе

Еврозона. Индекс экономических настроений ZEW в сентябре +4.4 против 15.8 в августе

Великобритания. Индекс цен потребителей в августе +0.5% м/м, +3.1% г/г против прогноза +0.3% м/м, +3.0% г/г

Великобритания. Индекс розничных цен в августе +0.4% м/м, +4.7% г/г против прогноза +0.3% м/м, +4.6% г/г

Великобритания. Индекс розничных цен без учета платежей по ипотечным кредитам в августе +4.7% г/г против прогноза +4.6% г/г

Великобритания. Базовый индекс цен потребителей в августе +2.8% г/г против прогноза +2.5% г/г

Великобритания. Индекс цен на жилье DCLG в июле +8.4% г/г против прогноза +8.4% г/г

Обзор рынка

Американский доллар закрылся вчера с понижением против основных своих конкурентов. И лишь сегодня утром «зеленый» резко подорожал против иены, как полагают аналитики, в результате интервенции ЦБ Японии.

Утро создало противоречивый новостной фон. С одной стороны, потребительская инфляция в Великобритании выросла больше прогноза, что должно было бы дать стимул для роста фунта. С другой, индекс деловой активности ZEW дня немецкой экономики скатился на отрицательную территорию, достигнув уровня -4.3 против ожидаемого снижения до 11.3.

В результате в ходе европейской сессии инвесторы сначала соблюдали осторожность. На утренних торгах фунт достиг дневного минимума на 1.5430 (до выхода данных по потребительским ценам), а чуть позже после публикации индекса ZEW евро упал до 1.2828.

Ситуация резко изменилась в районе обеда. Рисковые активы резко развернулись и быстро пошли вверх. Некоторые эксперты полагают, что всему виной отчет Goldman Sachs Group, в котором утверждалось, что ФРС может объявить о новой программе покупок активов для стимулирования экономического роста. Принятие такой программы означает очередное включение печатного станка денежных знаков на полную мощность. Обеспокоенные инвесторы закрывали длинные позиции по доллару, так что у евро хватило сил проверить на прочность уровень 1.3000 (пока неудачно), а фунт вырос до 1.5587, отыграв таким образом свое недавнее отставание от евро.

Очень интересные события происходили в последние сутки на сегменте доллар/иена. На вчерашних торгах японская иена сформировала новый долгосрочный максимум против доллара на уровне 82.95. Это произошло после того как на выборах лидера правящей Демократической партии Японии победил действующий премьер Наото Канн. Его оппонент-неудачник Ичиро Одзаве известен как сторонник интервенций. В результате инвесторы набрались храбрости, и решив проверить на вшивость Наото Канна, протолкнули пару вниз. Однако их расчет оказался неверен. Сегодня утром впервые с 2004 года ЦБ Японии выступил на рынок. Министр финансов Йошико Нода на пресс-конференции подтвердил проведение интервенции. Он сказал, что Япония консультировалась с другими странами по этому вопросу, не уточнив, было ли предпринято сегодняшнее действие в одностороннем порядке.

Японские власти также заявили, что считают рост иены выше уровня 82 недопустимым. За три часа пара доллар/иена выросла на две фигуры с 83.00 до 84.96. Также евро и фунт укрепились против иены.

На сегодня, 15 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.


08:30/12:30/ Великобритания/ Изменение числа безработных, обратившихся за пособиями/ Август/ -5100/ -3800
08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс средней заработной платы/ Июль/1,6% 3м/г/ 1,3% 3м/г
08:30/12:30/ Великобритания/ Уровень безработицы/ Июль/ n/a/ 9,1
09:00/13:00/ Швейцария/ Индекс экономических ожиданий ZEW/ Сентябрь/ n/a/ 9,1
09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс потребительских цен/ Август/ 1,6% г/г/ 1,6% г/г
09:00/13:00/ Еврозона/ Базовый индекс потребительских цен/ Август/ 0,9% г/г/ 1,0% г/г
09:00/13:00/ Еврозона/ Изменение занятости/ 2 квартал/ n/a/ 0,0% кв/кв
10:30/14:30/ Великобритания/ Выступление главы Банка Англии Мервина Кинга/ n/a/ n/a/ n/a
12:30/16:30/ США/ Индекс деловой активности в производственной сфере Нью-Йорка/ Сентябрь/ 9,3/ 7,1
12:30/16:30/ США/ Индекс цен на импорт/ Август/ 0,2% м/м/ 0,2% м/м
12:30/16:30/ Канада/ Производственные поставки/ Июль/ 0,1% м/м/ 0,1% м/м
13:15/17:15/ США/ Уровень загруженности мощностей/ Август/ 75,1%/ 74,8%
13:15/17:15/ США/ Промышленное производство/ Август/ 0,4% м/м/ 1,0% м/м
14:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 10 сентября / n/a/ -1,9 миллиона баррелей
17:00/21:00/ Канада/ Выступление члена правления Банка Канады Тимоти Лейна/ n/a/ n/a/ n/a

Из сегодняшних новостей стоит отметить публикацию данных по безработице в Великобритании. Уровень безработицы стабилизировался на отметке 9.5%, количество безработных продолжает сокращаться. Если снижение числа обращений будет более -6К возможен рост фунта.

Также для фунта будет представлять интерес выступление главы Банка Англии Мервина Кинга в Манчестере.

Из американских новостей обратите внимание на два показателя, характеризующие ситуацию в промышленности США.

Это индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка Empire Manufacturing и показатель объема промышленного производства. Прогнозы относительно нейтральные, однако расхождения с ними могут вызвать движения на рынке.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.2979

Сопротивление на 1.3000 и далее на 1.3033 (минимум 14 августа), далее на 1.387 (максимум 11 августа). Поддержка на 1.2588 (минимум 24 августа) и 1.2434 (уровень отката на 61.8% движения 1.1877-1.3334.


USD/JPY 85.00

Когда говорят интервенции, теханализ молчит. Сначала необходимо оценить реакцию рынка на попытку ЦБ Японии изменить ситуацию, поэтому пока лучше воздержаться от торговли по этой паре. Ближайшее техническое сопротивление находится на 85.23 (максимум 3 сентября), отсюда можно прогнозировать откат вниз, возможно к линии тренда на 84.50 или ниже.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 16 сентября   2010 года

На макроэкономических фронтах.

США. Загрузка производственных мощностей 74.7% против прогноза 75.0%

США. Промышленное производство в августе +0.2% м/м против прогноза +0.2% м/м

США. Индекс деловой активности Empire State в сентябре 4.10 против прогноза 8.00 пункта

США. Индекс импортных цен в августе +0.6% м/м до +4.1% г/г против прогноза +0.3% м/м до +3.8% г/г

Канада. Продажи в обрабатывающей промышленности в июле -0.9% м/м против прогноза +0.2% м/м

США. Индекс ипотечных заявок MBA за неделю до 10 сентября -8.9%

Еврозона. Базовый HICP в августе +1.0% г/г против прогноза +0.9% г/г

Еврозона. Занятость во втором квартале +0.0% кв/кв, -0.6% г/г

Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в августе +0.2% м/м, +1.6% г/г против прогноза +0.2% м/м, +1.6% г/г

Великобритания. Средняя заработная плата с учетом бонусов в июле +1.5% г/г против прогноза +1.7% г/г

Великобритания. Изменение числа заявок безработных в августе +2 300 против прогноза -3 000

Великобритания. Уровень безработицы, покрытый заявками, в августе 4.5% против прогноза 4.5%

Великобритания. Средняя заработная плата без учета бонусов в июле +1.8% г/г против прогноза +1.7% г/г

Великобритания. Уровень безработицы ILO в июле 7.8% против прогноза 7.8%

Италия. Индекс цен потребителей в августе +0.2% м/м до +1.6% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.6% г/г

Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей в августе +0.2% м/м до +1.8% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.8% г/г


Обзор рынка

Главным событием среда стала интервенция ЦБ Японии на валютный рынок, обеспечившая резки рост американского доллара против японской иены.

После того как во вторник иена сформировала новый долгосрочный максимум против доллара на уровне 82.95 японские власти все-таки вышли на рынок. Как сообщают новостные сайты, рост иены в начале недели был своеобразной проверкой на вшивость японского премьера Наото Канна, который на днях был избран лидером правящей Демократической партии Японии. В ходе партийного голосования Канн победил известного сторонника интервенций Ичиро Одзаве, что обусловило скупку иены.

И вот тогда-то японское правительство, которые считает необходимым защитить рубеж 82 иены за доллар, приняло решение о проведении валютной интервенции. Широкой общественности было сообщено об интервенции примерно через 20 минут после ее начало, всего японские власти продали около 1 триллиона иен. Как заявил потом представитель японского правительства резкое укрепление иены во вторник «явилось проблемой, которая не могла оставаться без реакции». В результате иена подешевела к концу дня почти на 3%. Японские власти заявили о своей готовности продолжить интервенцию и на американской сессии, о чем сообщил представитель правительства Японии. В Министерстве финансов Японии сказали, что снова проведут интервенцию в четверг в случае необходимости.

Одновременно с ростом против иены доллар вырос против швейцарского франка с 0.9950 до 1.0050, так как на рынке усилились слухи о возможной интервенции на рынок Швейцарского национального банка, который также недоволен чрезмерным укреплением своей национальной валюты, что подрывает экспорт часов и сыра.

Что касается макроэкономических данных, то рынок в основном игнорировал их. Так, фунт хотя и коснулся после публикации худшего, чем ожидалось, обзора по рынку труда Великобритании дневного минимума в районе 1.5450 к закрытию торгов в США вырос почти на две фигуры.

Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка Empire Manufacturing вышел хуже прогноза, а данные по промпроизводству в США соответствовали ожиданиям аналитиков. Несмотря на это, на фондовых площадках США царил умеренный оптимизм, так как инвесторы позитивно восприняли действия ЦБ Японии. В результате фондовые индексы закрылись на положительной территории, равно как фунт и евро, однако последний вырос против доллара совсем немного, проведя большую часть дня в диапазоне 1.2950-1.3050.


На сегодня, 16 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.


06:00/10:00/ Япония/ Выступление главы Банка Японии Масааки Ширакава/ n/a/ n/a/ n/a
07:15/11:15/ Швейцария/ Промышленное производство/ 2 квартал/ 3,3% кв/кв/ -7,8% кв/кв
08:30/12:30/ Великобритания/ Розничные продажи/ Август/ n/a/ 3,3%
08:30/12:30/ Великобритания/ Инфляционные ожидания потребителей/ Август/ n/a/ 3,3%
09:00/13:00/ Еврозона/ Сальдо торгового баланса/ Июль/ -0,7 миллиарада евро/ -1,6 миллиарда
10:00/14:00/ Великобритания/ Ожидаемые промышленные заказы/ Сентябрь/ -12/ -14
12:00/16:00/ Швейцария/ Решение Швейцарского национального банк по процентной ставке/ n/a/ 0,25%/ 0,25%
12:30/16:30/ США/ Индекс цен производителей/ Август/ 0,3% м/м/ 0,2% м/м
12:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице / за неделю до 11 сентября / 463000/ 451000
12:30/16:30/ США/ Базовый индекс цен производителей/ Август/ 0,1% м/м/ 0,3% м/м
12:30/16:30/ США/ Сальдо платежного баланса/ 2 квартал/ -124 миллиарда долларов/ -109 миллиарда
13:00/17:00/ США/ Чистый приток капитала в долгосрочные активы / Июль/ 37,9 миллиарда долларов/ 44,4 миллиарда
14:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии/ Сентябрь/ 0,9/ -7,7
14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 11 сентября / n/a/ 58 миллиарда кубических футов
18:45/22:45/ Великобритания/ Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Адама Поузена/ n/a/ n/a/ n/a

Сегодня обратите особое внимание на время выступления главы ЦБ Японии. Учитывая всеобщий интерес к паре доллар/иена, его выступление может дать новый сигнал для роста волатильности по этой паре.

Сегодняшний календарь в целом достаточно насыщенный. Влияние на рынок могут оказать следующие события:

- публикация данных по розничным продажам в Великобритании
- итоги заседания Швейцарского нацбанка (для пары доллар/франк)
- еженедельные данные по безработице в США
- цены производителей в США
- отчет казначейства США по потокам инвестиций
- индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Филадельфии.

Стоит правда отметить, что ни одна из сегодняшних «американских» новостей не является новостью первого плана, а влияние на рынок новостей второго плана в последнее время весьма избирательно.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.2992

Краткосрочный базис пары бычий. Целевой ориентир движения находится около 1.3120. Однако, как кажется, только пробой долгосрочной линии тренда, которая сейчас проходит около 1.3205 может кардинальным образом поменять картину бычью. Поддержка на 1.2950, около этого уровня проходит нижняя граница краткосрочного бычьего канала.



USD/JPY 85.39

Сейчас поддержка на 83.35, пробой этого уровня докажет неэффективность интервенций и может вызвать давление на пару. Сверху целевой ориентир находится около 85.90.



© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 17 сентября 2010 года

На макроэкономических фронтах.

США. Запасы природного газа в неделю до 10 сентября +103 млрд. куб. футов

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Филадельфии в сентябре -0.7 против прогноза 0.5

США. Чистые покупки долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами в июле $61.2 млрд. против прогноза $47.5 млрд.

США. Чистый приток капитала в июле $63.7 млрд.

США. Базовый индекс цен производителей в августе +0.1% м/м, +1.3% г/г против прогноза +0.1% м/м, +1.3% г/г

США. Сальдо текущего счета во втором квартале -$123.3 млрд. против прогноза -$125.0 млрд.

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, за неделю до 4 сентября -84 000 до 4.458 млн. против прогноза 4.468 млн.

США. Индекс цен производителей в августе +0.4% м/м, +3.1% г/г против прогноза +0.3% м/м, +3.0% г/г

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 11 сентября -3 000 до 450 000 против прогноза 458 000

Швейцария. Национальный банк Швейцарии сохранил ключевую процентную ставку на прежнем уровне 0.25%

Швейцария. SNB: целевой диапазон трехмесячной ставки LIBOR остается прежним 0.00%-0.75%

Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по промышленным трендам за сентябрь: всего заказов -17 против -14 в августе; средние цены +15 против +11 в августе;

Еврозона. Сальдо торгового баланса (nsa) в июле +Е6.7 млрд. против прогноза +Е1.3 млрд.; в июне +Е2.2 млрд. (пересмотрено с +Е2.4 млрд.)

Еврозона. Сальдо торгового баланса в июле -Е0.2 млрд. против прогноза -Е0.5 млрд.; в июне -Е1.4 млрд. (пересмотрено с -Е1.6 млрд.)

Великобритания. Розничные продажи в августе -0.5% м/м, +0.4% г/г против прогноза +0.3% м/м, +1.9% г/г; в июле +0.8% м/м (пересмотрено с +1.1% м/м)

Великобритания. Банк Англии: инфляционные ожидания на будущий год в августе 3.4% против 3.3% в мае

Швейцария. Промышленное производство во 2-м квартале +5.7% кв/кв, +7.8% г/г против прогноза +6.1% кв/кв, +8.0% г/г

Обзор рынка

Евро продолжил рост против американского доллара, достигнув месячного максимума. Несмотря на слабость доллара, британский фунт выглядел хуже европейской валюты на фоне слабого экономического фундаментала. Американская валюта удерживает позиции против иены и растет против швейцарского фунта на фоне слухов о возможной интервенции ЦБ Швейцарии.

Единая европейская валюта выросла до самого высокого уровня против доллара более, чем за месяц, сформировав дневной максимум в районе 1.3100. Основных фактора давления на доллар было два: 1) слухи о возможном увеличении программы количественного смягчения в США; 2) успешное размещение облигаций государственного займа Испании. 

Испания 16 сентября разместила 10-летние и 30-летние государственные облигации на общую сумму 4 млрд евро. 10-летние госбумаги размещены в объеме 2,72 млрд евро со средней доходностью 4,144% годовых. Объем размещения 30-летних гособлигаций составил 1,28 млрд евро, ставка - 5,077% годовых. Напомним, Испания является одной из проблемных экономик Еврозоны, обремененных большими долгами.

Британский фунт выглядел намного хуже. Данные по розничным продажам в Великобритании, равно как и баланс трендов Конфедерации британских промышленников оказались хуже прогнозов. Фунт упал ниже 1.5550, затем восстановился к прежнему уровню, но обновить максимум среды (1.5650) в отличие от евро не смог.

Доллар удерживал свои позиции против иены, после мощного роста, вызванного интервенцией ЦБ Японии. Кроме того «зеленый» резко подорожал против швейцарского франка. Две часовые свечи демонстрируют рост по паре доллар/франк с 1.0000 до 1.0154. Рост пары евро/франк был более значительным и составил три фигуры с 1.3000 до 1.3300.

Эксперты расходятся во мнении. Одни полагают, что имела место интервенция ЦБ Швейцарии на рынок. Де монетарные власти Швейцарии настолько вдохновились позитивным примеров своих японских коллег, что организовали интервенцию. Другие полагают, что франк упал на слухах и ожиданиях этой самой интервенции. Дело в том, что рост конкурентов франка начался после публикации решения ЦБ Швейцарии оставить учетную ставку на текущем уровне 0.25%. Он также снизил прогнозы на инфляцию и темпы роста ВВП, аргументировав последнее слишком высоким курсом франка.

Тимоти Гейтнер, выступая на слушаниях по ситуации на валютном рынке, уклонился от комментариев действий ЦБ Японии по снижению курса иены, посвятив почти все свое выступление критике китайских властей за «слишком медленное» установление гибкого курса юаня. Отсутствие резких заявлений со стороны Казначейства США поддерживает курс пары доллар/иена, установившийся после интервенции.


На сегодня, 17 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00/ Германия/ Индекс цен производителей/ Август/ 0,3% м/м/ 0,5% м/м
07:30/11:30/ Германия/ Выступление главы Центрального банка Германии Акселя Вебера/ n/a/ n/a/ n/a
08:00/12:00/ Еврозона/ Сальдо платежного баланса/ Июль/ -3,7 миллиарда евро/ -4,6 миллиарда
12:30/16:30/ США/ Базовый индекс потребительских цен/ Август/ 0,1% м/м/ 0,1% м/м
12:30/16:30/ США/ Индекс потребительских цен/ Август/ 0,3% м/м/ 0,3% м/м
13:55/17:55/ США/ Предварительные данные по индексу потребительских настроений Мичиганского университета/ Сентябрь/ 70,3/ 68,9
13:55/17:55/ США/ Предварительные данные по инфляционным ожиданиям Мичиганского университета/ Сентябрь/ n/a/ 2,7%
15:30/19:30/ США/ Выступление члена FOMC Даниэля Тарулло/ n/a/ n/a/ n/a

Макроэкономические новости сегодня концентрируются вокруг США. Интерес для рынка будет представлять в первую очередь индекс потребительских цен. Как ожидают, его значения останутся на низких уровнях, что будет способствовать удержанию учетной ставки ФРС около 0%, только резкий рост потребительской инфляции может дать стимул для роста курса доллара.

Также интерес будет представлять показатель потребительских настроений университета Мичигана, но прогнозировать его влияние на ситуацию на рынке сложно.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3137

Пары двигается в бычьем канале, с достаточно большим углом наклона. Пробой вверх сопротивления 1.3120 создал предпосылки для роста к 1.3200. Поддержка на 1.3036. Пробой вниз этого уровня приведет нас в нейтральную зону


USD/JPY 85.71

После интервенции пара двигается нерешительно, хотя доллар удерживает свои позиции. Нам нужен пробой вверх 85.90, чтобы цель была перенесена к 87.00. Пробой последнего уровня создаст предпосылки для бычьего разворота. Поддержка на 84.82. Ее пробой приведет нас в нейтральную зону.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 20 сентября 2010 года

На макроэкономических фронтах.

США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в сентябре 66.6 против прогноза 70.0

США. Индекс цен потребителей в августе +0.3% м/м до +1.1% г/г против прогноза +0.3% м/м до +1.1% г/г

США. Базовый индекс цен потребителей в августе +0.1% м/м до +0.9% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.0% г/г

Еврозона. Производство в строительном секторе в июле -3.1% м/м до -7.5% г/г

Еврозона. Сальдо текущего счета в июле -Е3.8 млрд.

Италия. Промышленные заказы в июле -3.0% м/м до +0.7% г/г против прогноза -0.4% м/м до +18.3% г/г

Германия. Индекс цен производителей в августе +0.0% м/м до +3.2% г/г против прогноза +0.3% м/м до +3.5% г/г



Обзор рынка

Пятница была днем преимущественно коррекционных и консолидационных движений по основным валютным парам после бурных событий прошедшей недели. Евро и фунт скорректировались вниз с недельных максимумов, а пара доллар/иена консолидировалась в очень узком диапазоне.

Евро снизился с месячного максимума против доллара, сформированного утром в пятницу, на уровне 1.3150 и упал до 1.3050 на фоне возобновления беспокойства в отношении проблемы суверенных долгов в Старом свете. Пятилетние ирландские свопы на дефолт по кредиту в пятницу выросли до 425 базисных пунктов, что на 40 пунктов выше, чем на закрытии в четверг. Это означает, что страхование на пять лет ирландских облигаций на сумму 10 млн евро теперь стоит 425 000 долларов в год. Спрэд доходности между 10-летними государственными облигациями Ирландии и государственными немецкими облигациями также достиг нового максимума – 396,5 базисного пункта. Это произошло после того как в газете Irish Independent появилась статья о том, что Ирландии может понадобиться помощь МВФ, если убытки банков еще вырастут.

Однако пятничное движение вряд ли означает смену нисходящего тренда доллара против таких валют как евро, фунт, австралийский и новозеландский доллары. Это показывает ралли последних двух на утренних торгах в Азии. Маловероятно, что ФРС окажет не этой неделе поддержку американкой валюте, скорее наоборот, инвесторы опасаются того, что будет заявлено об увеличении программы количественного смягчения и закрывают длинные позиции по доллару.

Пара доллар/иен консолидировалась весь день в очень узком диапазоне шириной 25 пипсов. Таким образом, паре удалось удержать позиции, которых она достигла в результате неожиданной интервенции Банка Японии, шокировавшей инвесторов, которые теперь боятся предпринимать какие-либо операции с парой доллар/иена.

Основные события предстоящей недели.

В 22:15 во вторник будет опубликовано заявление ФОМК относительно монетарной политики. Тема количественного смягчения в США снова в центре внимания. Американская экономика демонстрирует все худшие показатели. На этом фоне ФРС может заявить о расширении программы количественного смягчения. Это будет не только попытка накачать ликвидностью финансовую систему, но и снизить курс доллара, что может оказаться полезным для проблемной экономики США. Учитывая, что рынок нервно ожидает решения ФОМК во вторник, следует быть предельно осторожным. Вспомним, что в ФОМК существует серьезное разделение по вопросу об эффективности количественного смягчения. В результате, если члены комитета сочтут количественное смягчение преждевременным, возможен резкий    рост доллара.

Кроме того, стоит отметить, что в пятницу в 12:30 МСК Бен Бернанке выступит с речью в Принстоне.

Другие новости.

США

Изменение количества закладок новых домов, вторник, 16:30 МСК, ожидается рост числа закладок на 0.7% после роста в прошлом месяце на 1.7% до 550К.

Изменение количества разрешений на строительство новых домов, вторник, 16:30 МСК, ожидается рост на 0.2% после снижения на -3.1% до 560K

Объём продаж жилья на вторичном рынке, четверг 16:30 МСК, прогноз 4.1 млн против 3.83 млн, рост на 7.1% после резкого снижения на 27.2% в прошлом месяце.

Изменение объёма заказов на товары долгосрочного пользования, пятница, 16:30 МСК.

Объём продаж жилья на первичном рынке, пятница 18:00 МСК, прогноз 295К против 276К, восстановление на 6.9% после резкого снижения на -12.4%

Великобритания

Публикация протокола последнего заседания Банка Англии, среда 12:30 МСК.

Еврозона

Изменение объёма новых промышленных заказов (м/м), среда 13:00 МСК, прогноз -1.4% против 2.4%. Снижение объема заказов – тревожный знак для евро.

Индикатор условий деловой среды от IFO в Германии, пятница 12:00 МСК.


На сегодня, 20 сентября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:30/12:30/ Великобритания/ Одобренные ипотечные заявки/ август/ 46 000/ 47 000
08:30/12:30/ Великобритания/ Денежная база М4/ август/ 0,3% м/м/ 0,4% м/м
12:30/16:30/ Канада/ Покупки ценных бумаг иностранцами/ июль/ 8,11 миллиарда канадских долларов/ 5,39 миллиарда канадских долларов
12:30/16:30/ Канада/ Оптовые продажи/ июль/ 0,6% м/м/ -0,3% м/м
14:00/18:00/ США/ Индекс рынка недвижимости/ сентябрь/ 14/ 13

Из сегодняшних новостей наибольший интерес будет представлять индекс рынка недвижимости от американской ассоциации строителей. Хотя вряд ли он будет иметь самостоятельное значение он может подкрепить или затормозить дневной тренд по доллару.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3073


На недельном графике пара достигла уровня отката 38.2% движения 1.5140 – 1.1876. Более того в районе 1.3150 – находится линия нисходящего тренда, проведенная с мартовского максимума. Пробой уровня Фибо и линии трена может перенести цель в район 1.3500 (уровень отката указанного движения на 50%). Поддержка в районе 1.2900. Пробой этого уровня создаст предпосылки для возвращения к 1.2587.


USD/JPY 85.69

После интервенции пара двигается нерешительно, хотя доллар удерживает свои позиции. Нам нужен пробой вверх 85.90, чтобы цель была перенесена к 87.00. Пробой последнего уровня создаст предпосылки для бычьего разворота. Поддержка на 84.82. Ее пробой приведет нас в нейтральную зону.