Тема: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 13 декабря 2012  года

На макроэкономических фронтах.

США. FOMC: ставки останутся исключительно низкими, пока уровень безработицы остается выше 6.5%, ожидаемая в ближайшие 1-2 года инфляция будет не выше 2%, а долгосрочные инфляционные ожидания сдержанными

США. FOMC сохранил ставку по федеральным фондам на уровне 0.00% - 0.25%; в экономике наблюдается улучшение, уровень безработицы остается высоким

США. Загрузка НПЗ в неделю до 7 декабря -0.2% против прогноза +0.0%

США. Запасы дистиллятов в неделю до 7 декабря +2.986 млн. баррелей против прогноза +1.1 млн. баррелей

США. Запасы бензина в неделю до 7 декабря +5.00 млн. баррелей против прогноза +2.0 млн. баррелей

США. Запасы нефти в неделю до 7 декабря +843 000 баррелей против прогноза -2.5 млн. баррелей

Греция. Проект плана: Греция получит Е34.3 млрд. в рамках финансовой помощи в этом году, Е14.8 млрд. в первом квартале 2013, в дополнение к помощи со стороны ЕС Е3.3 млрд. будет предоставлено МВФ. Общий объем помощи составит Е52.4 млрд.

США. Индекс импортных цен в ноябре -0.9% м/м до -1.6% г/г против прогноза -0.5% м/м до -1.0% г/г

Еврозона. Промышленное производство в октябре: -1.4% м/м -3.6% г/г против прогноза +0.0% м/м -2.4% г/г

Великобритания. Средняя заработная плата без учета бонусов в октябре +1.7% г/г против прогноза +1.9% г/г

Великобритания. Средняя заработная плата с учетом бонусов в октябре +1.8% г/г против прогноза +1.9% г/г

Великобритания. Занятость в октябре +40 000 против прогноза +45 000

Великобритания. Уровень безработицы ILO в октябре: 7.8% против прогноза 7.8%

Великобритания. Уровень безработицы, покрытый заявками в ноябре 4.8% против прогноза 4.8%

Великобритания. Изменение числа заявок безработных в ноябре -3 000 против прогноза +7 000

Франция. Сальдо текущего счета в октябре: -Е2.8 млрд

Франция. Гармонизированный индекс цен потребителей в ноябре -0.2% м/м +1.6% г/г против прогноза +0.0% м/м +1.8% г/г

Франция. Индекс цен потребителей в ноябре -0.2% м/м +1.4% г/г против прогноза +0.0% м/м +1.6% г/г

Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в ноябре -0.2% м/м +1.9% г/г против прогноза -0.1% м/м +2.0% г/г

Германия. Индекс цен потребителей в ноябре -0.1% м/м +1.9% г/г против прогноза -0.1% м/м +1.9% г/г

Обзор рынка

Рынки не стали ждать заседания ФРС, а начали скупать рисковые активы с самого утра. Итоги заседания ФОМК оказались вполне прогнозируемыми. В центре внимания инвесторов сегодня будет саммит ЕС.

Рисковые активы начались укрепление против доллара на стыке между азиатской и европейской сессиями, сам доллар пошел вверх против японской иены. Хотя, как правило, перед важными новостями рынки занимают выжидательную позицию, в этот рак мы наблюдали значительные движение по основным валютным парам – так как, судя по всему, от ФОМК не ожидали никаких сюрпризов.

Снижение обращений за пособием по безработице в Великобритании на -3К вместо ожидаемого роста на 7К поддержало градус оптимизма.

Федеральная резервная система (ФРС) США приняла решение сохранить ключевую учетную ставку в диапазоне 0-0,25% годовых. Это решение прогнозировалось большинством аналитиков. Кроме того ФРС намерена продолжить выкуп долгосрочных облигаций на сумму 45 миллиардов долларов ежемесячно после истечения срока "Операции Твист" в конце текущего года., регулятор сохранил объем выкупа ипотечных облигаций в рамках QEIII в 40 миллиардов долларов.

Самым главным сюрпризом стал беспрецедентный в истории шаг: ФРС заявила о четкой привязке своей политики к безработице и инфляции. Без достижения уровня безработицы в размере 6.5% и уровня инфляции в размере 2.5% не стоит ожидать повышения ставки.
Ранее ФРС публиковала лишь примерные календарные сроки удержания ставки на рекордно низком уровне.

Первой реакцией рынка было снижение курса доллара. Евро сформировал вершину на 1.3096 вскоре после того как стала известная позиция ФРС. Британский фунт вырос до 1.6169. Однако вскоре потенциал роста евровалют иссяк, и началась коррекция, которая продолжается до текущего момента.

Отдельно скажем о паре доллар/иена. За сутки она выросла более, чем на фигуру и сейчас торгуется около 83.56. Доллар растет против иены на ожидании того, что после решения ФРС японцы покажут свой «ответ Чемберлену», приняв меры по ослаблению иены. 17 декабря в Японии выбора, на которых ожидается, что власть приберет к рукам местная «КПСС» - Либерально-демократическая партия, от которой ждут проведения стимулирующей экономику и ослабляющей национальную валюту политики.

На сегодня, 13 декабря,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:45/10:45 Швейцария Экономический прогноз от SECO
08:15/12:15 Швейцария Индекс цен производителей ноябрь -0,3% м/м -0,1% м/м
08:30/12:30 Швейцария Ставка Libor по франку <0,25% <0,25%
08:30/12:30 Швейцария Заявление по денежной политике Швейцарского национального банка
08:30/12:30 Швейцария Пресс-конференция Швейцарского национального банка
09:00/13:00 Еврозона Ежемесячный бюллетень ЕЦБ
Весь день Еврозона Саммит ЕС
Весь день Еврозона Встреча Еврогруппы
11:00/15:00 Великобритания Индекс объёма ожидаемых промышленных заказов декабрь -17 -21
13:30/17:30 Канада Индекс цен на жилье на первичном рынке октябрь 0,1% м/м 0,2% м/м
13:30/17:30 Канада Использование производственных мощностей 3 кв. 2012 80,6% 81,0%
13:30/17:30 США Индекс цен производителей ноябрь -0,4% м/м -0,2% м/м
13:30/17:30 США Объем розничных продаж без учета продаж автомобилей ноябрь -0,1% м/м 0,0% м/м
13:30/17:30 США Объем розничных продаж ноябрь 0,4% м/м -0,3% м/м
13:30/17:30 США Базовый индекс цен производителей ноябрь 0,2% м/м -0,2% м/м
13:30/17:30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 03.12-09.12 370.000 370.000
15:00/19:00 США Деловые запасы октябрь 0,4% м/м 0,7% м/м
15:30/19:30 США Изменение запасов природного газа 03.12-09.12 n/a -73 млрд. куб. футов
18:00/22:00 США Аукцион по размещению 30-летних облигаций Казначейства 2,82/2,8

Решение Швейцарского национального банка по процентным ставкам будет сегодня в центре внимания. Ожидается, что ставка LIBOR останется в диапазоне 0-0.25%, а потолок для EUR/CHF на уровне 1.2. В последнее время по паре EUR/CHF был отмечен рост волатильности, связанный с решениями нескольких швейцарских банков ввести отрицательный процент для депозитов в швейцарских франках. Однако, если ШНБ ничем не удивит сегодня рынок, то вполне возможно снижение ниже 1.21.

Две обычные темы по-прежнему будут привлекать внимание инвесторов 1) Кризис в Еврозоне. В рамках этого сюжета сегодня состоится очередное заседание европейских министров по вопросу о преодолении кризиса и помощи Греции; 2) Из США стало поступать меньше новостей, связанных с «фискальным утесом», так как переговаривающиеся стороны ввели мораторий на общение с прессой, тем больше будет влияние новостей, если они таки появятся.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3082

Текущий рост может завершится около 1.3116. Отсюда возможно движение к  1.3014 или даже к 1.2954. Пробой 1.3116 создаст предпосылки для движения к  1.3157.


USD/JPY 83.63

С текущего уровня вероятна коррекция, ее ориентир 83.10 или даже 82.88.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 14 декабря 2012  года

На макроэкономических фронтах.

Китай. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности от HSBC в декабре: 50.9 пункта против прогноза 50.8 пункта

Япония. Tankan: индекс активности крупных не производителей в 4 квартале 2012 года: 4 пункта против прогноза 5 пунктов

Япония. Tankan: индекс активности крупных производителей в 4 квартале 2012 года: -12 пунктов против прогноза -10 пунктов

США. Запасы природного газа в неделю до 7 декабря +2 млрд. куб. футов против прогноза -3 млрд. куб. футов

США. Товарно-материальные запасы в октябре +0.4% м/м против прогноза +0.4% м/м

США. Базовый индекс цен производителей в ноябре +0.1% м/м +2.2% г/г против прогноза +0.1% м/м +2.2% г/г

США. Индекс цен производителей в ноябре -0.8% м/м +1.5% г/г против прогноза -0.5% м/м +1.8% г/г

США. Розничные продажи без учета автомобилей в ноябре +0.0% м/м против прогноза +0.0% м/м

США. Розничные продажи в ноябре +0.3% м/м против прогноза +0.5% м/м

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 1 декабря 3.198 млн против прогноза 3.210 млн

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 8 декабря 343 000 против прогноза 369 000

Канада. Индекс цен на жилье в октябре +0.2% м/м до +2.4% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.3% г/г

Великобритания. CBI: баланс заказов в декабре -12 против прогноза -15, средние цены +17
против прогноза +8, ожидаемый объем производства 0 против -9 в ноябре, баланс экспортных заказов -11 против -12 в ноябре

Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей в ноябре -0.3% м/м +2.6% г/г против прогноза -0.3% м/м +2.6% г/г

Италия. Индекс цен потребителей в ноябре 0.2% м/м +2.5% г/г против прогноза 0.2% м/м +2.5% г/г

Швейцария. SNB сохранил целевую 3-месячную ставку LIBOR на уровне 0.00%

Швейцария. Индекс цен производителей и импортных цен в ноябре +0.0% м/м +1.2% г/г против прогноза -0.3% м/м +1.0% г/г


Обзор рынка

Европейские валюты консолидировались против доллара около значимых технических уровней, а японская иена по-прежнему остается под давлением. Пара EUR/CHF упала после заседания Швейцарского национального банка.

Боковые и/или коррекционных движения мы наблюдали вчера на графиках рисковых валют, которым не хватает стимулов для продолжения роста против доллара США.

Набившая оскомину тема Греции уже не вызывает ажиотажа среди инвесторов. Министры финансов стран ЕС одобрили выделение Греции нового транша помощи, о котором так долго говорили большевики. Главная интрига – объем транша. Полная сумма с учетом средств, которые Греция направит на погашение государственного долга, составляет 49.1 млрд. евро. Из них 34 млрд. евро планируется направить Греции немедленно.

Особого интереса эта новость не взывала. Пара евро/доллар торговалась большую часть дня в диапазоне шириной 50 пипсов между 1.3050 и 1.3100, но так и не смогла пробить «круглое» сопротивление.

Национальный банк Швейцарии оставил процентную ставку без изменений, и не преподнес никаких сюрпризов рынкам. Напомним, что в настоящий момент 3-месячная Libor составляет 0.0-0.25%, а курсовой ориентир для швейцарского франка 1.20 франков за евро. ШНБ прогнозирует рост экономики Швейцарии в этом году на 1%, в следующем на 1-1.5%. Хотя заседание не преподнесло сюрпризов, пара EUR/CHF ушла вниз на пол фигуры до 1.2075, где завершила день.

Японская иена вновь находится под давлением на ожиданиях того, что Банк Японии на следующей неделе расширит свою стимулирующую программу. Вероятно, что БЯ добавит еще 5-10 триллионов иен к пакету покупок активов и кредитования, который сейчас составляет 91 триллион иен. Кроме того, как полагают, решение ФРС о привязки монетарной политики к показателям инфляции и безработицы, усилит давление на БЯ со стороны тех политиков, которые настаивают на введении инфляционной цели в 1%. Внеочередные парламентские выборы в Японии состоятся 17 декабря. Победа на них ЛДП может привести к дальнейшему давлению на курс иены. Пара доллар/иена, оттолкнувшись вчера от 83.30 выросла к сегодняшнему утру до 83.89.

На сегодня, 14 декабря,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:30/12:30 Германия Индекс деловой активности в промышленности декабрь n/a 46,8
08:30/12:30 Германия Индекс деловой активности в сфере услуг декабрь 50,0 49,7
09:00/13:00 Еврозона Индекс деловой активности в промышленности декабрь 46,6 46,2
09:00/13:00 Еврозона Индекс деловой активности в сфере услуг декабрь 47,0 46,7
09:00/13:00 Еврозона Изменение числа занятых 3 кв. 2012 0,0% кв/кв 0,0% кв/кв
allday Еврозона Экономический саммит ЕС
10:00/14:00 Еврозона Индекс потребительских цен ноябрь 2,2% г/г 2,2% г/г
10:00/14:00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен ноябрь 1,5% г/г 1,5% г/г
13:30/17:30 Канада Изменение объема производственных поставок октябрь 0,0% м/м 0,4% м/м
13:30/17:30 США Базовый индекс потребительских цен ноябрь 0,2% м/м 0,2% м/м
13:30/17:30 США Индекс потребительских цен ноябрь -0,1% м/м 0,1% м/м
14:00/18:00 США Индекс деловой активности в промышленности декабрь 52,6 52,8
14:15/18:15 США Использование производственных мощностей ноябрь 77,9% 77,8%
14:15/18:15 США Изменение объема промышленного производства ноябрь  0,3% м/м -0,4% м/м

Большинство запланированных на сегодня релизов не представляют особой ценности. Некоторые интерес для евро могут представлять индексы деловой активности в промышленности и секторе услуг Еврозоны. Из американских новостей самым весомым является релиз данных по инфляции. В последнее время рынок игнорировал этот релиз. Посмотрим, изменится ли отношение к нему после введения привязки политики ФРС к инфляционному показателю.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3089

Сопротивление находится в зоне 1.3089-1.3105. Отсюда возможно снижение до 1.3045 или 1.3014. Пробой вверх 1.3105 создаст предпосылки для роста к 1.3132.

USD/JPY 83.89

С текущего уровня возможна коррекция к 83.29 или 82.94. Пробой 84.03 отменит этот сценарий.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 17 декабря 2012  года

На макроэкономических фронтах.

США. Загрузка производственных мощностей в ноябре 78.4% против прогноза 78.0%

США. Промышленное производство в ноябре +1.1% м/м против прогноза +0.3% м/м

Канада. Продажи в обрабатывающей промышленности в октябре -1.4% м/м против прогноза -0.1% м/м

США. Базовый индекс цен потребителей в ноябре +0.1% м/м до +1.9% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.0% г/г

США. Индекс цен потребителей в ноябре -0.3% м/м до +1.8% г/г против прогноза -0.2% м/м до +1.9% г/г

Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в ноябре -0.2% м/м +2.2% г/г против прогноза -0.2% м/м +2.2% г/

Еврозона. Занятость в третьем квартале -0.2% кв/кв -0.7% г/г

Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в декабре 47.3 против прогноза 46.9

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в декабре 47.8 против прогноза 47.0

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в декабре 46.3 против прогноза 46.6

Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в декабре 52.1 против прогноза 50.0

Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в декабре 46.3 против прогноза 47.3

Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в декабре 46.0 против прогноза 46.0

Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в декабре 44.6 против прогноза 44.9

Франция. Заработные платы в третьем квартале +0.4% к/к

Китай. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности от HSBC в декабре: 50.9 пункта против прогноза 50.8 пункта

Япония. Tankan: индекс активности крупных не производителей в 4 квартале 2012 года: 4 пункта против прогноза 5 пунктов

Япония. Tankan: индекс активности крупных производителей в 4 квартале 2012 года: -12 пунктов против прогноза -10 пунктов


Обзор рынка

Прошедшая неделя завершилась финальным укреплением евровалют против доллара на фоне успешного завершения саммита ЕС. Японская иена начала неделю с разрывов, а главной темой ближайших недель будут Рождество и Новогодние праздники.

Американский доллар выглядит слабо и только против иены ему удается достичь некоторого успеха.

В США на переговорах, в центре внимания которых «налоговый утес», недостигнуто никакого прогресса. Президент Барака Обама и председатель палаты представителей Бённер провели в четверг встречу, которая закончилась ничем.

Саммит ЕС утвердил создание европейского Банковского союза.  Как сообщил журналистам президент Европейского совета ван Ромпей запуск Единого надзорного механизма ЕС за банковским сектором будет запущен к весне 2014 года.  Вторым шагом строительства Банковского союза станет создание системы прямой рекапитализации банков, которая также сможет обеспечивать проведение частичных или полных банкротств проблемных банков без рисков возникновения "эффекта домино" во всей европейской финансовой системе.

По мнению экспертов, создание Банковского союза - ключевой этап дальнейшего укрепления Экономического и монетарного союза, направленного на усиление наднационального управления экономической и финансовой политикой зоны евро при ослаблении функций суверенных правительств.

Последние события показывают, что риск распада Еврозоны сведен к нулю, и это поддерживает курс единой европейской валюты. В пятницу она завершила день на недельном максимуме немного выше 1.3150. Британский фунт завершил неделю выше 1.6160. 

Сегодня ночью графики японской иены открылись внушительными разрывами. Так, пара доллар/иена, завершившая неделю около 83.49, открылась по курсу 84.43. Так рынки отреагировали на победу на выборах Либерально-демократической партии Японии. Однако у нас есть основания предполагать, что рынки сильно переоценили обещаний ЛДП по стимулированию экономики и ослаблению иены. Здесь мы можем наблюдать классический сюжет: «покупай на слухах, продавай на фактах», поэтому открывать короткие позиции на иену стоит с большой осторожностью.

На сегодня, 17 декабря,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

10:00/14:00 Еврозона Сальдо торгового баланса октябрь 10,8 млрд. евро 11,3 млрд.
13:30/17:30 Канада Иностранные покупки ценных бумаг октябрь n 9,85 млрд. долл. 13,92 млрд.
13:30/17:30 США Индекс деловой активности в производственном секторе штата Нью-Йорк декабрь -0,7 -5,2
14:00/18:00 США Покупки долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами октябрь 24,3 млрд. долл. 3,3 млрд. долл.
14:30/18:30 США Выступление главы ЦБ Марио Драги
16:00/20:00 США Выступление члена FOMC Джереми Штейна
18:00/22:00 США Выступление члена FOMC Джеффри Лэкера

В США выйдет данные по индексу деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка - Empire Manufacturing / Empire Manufacturing и отчет Казначейства по покупкам американских ценных бумаг TIC Flows. Возможно, что эти новости повлияют на рынок в случае значительных расхождений с прогнозами. Тема «налогового утеса» традиционно остается в центре внимания инвесторов.

Главное событие дня - выступление главы ЕЦБ Марио Драги с квартальным отчетом в Европейском комитете по экономическим и финансовым вопросам

Основные события предстоящей недели.

Традиционно мы будем наблюдать снижение ликвидности на рынке в преддверии празднования Рождества. Напомним, что именно Рождество является основным праздником для валютного рынка, однако снижение ликвидности не исключает сильных движений, спровоцированных краткосрочных спекулянтами.

На эту неделю запланировано немало статистических и других релизов, впрочем, ни один из них не относится к новостей первой значимости для рынка:

По Великобритании

Индексы розничных и потребительских цен, вторник 13:30 МСК.
Протокол последнего заседания Банка Англии Bank of England Releases Monetary Policy Committee Minutes, среда 13:30 МСК.
Розничные продажи, Retail Sales четверг, 13:30 МСК.

По Еврозоне

Индикатор условий деловой среды от IFO / IFO - Business Climate, среда 13:00 МСК.

По США

Закладки новых домов - Housing Starts и количество выданных разрешений на строительство Building Permits, среда 13:30 МСК.
Окончательные данные по ВВП 3-м квартале, четверг, 17:30 МСК, ожидается пересмотр 2.8% против 2.7%.
Индекс производственной активности от ФРС-Филадельфии / Philadelphia Fed., четверг 19:00 МСК.
Объём продаж жилья на вторичном рынке / Existing Home Sales, четверг 19:00 МСК.
Изменение объёма заказов на товары долгосрочного пользования / Durable Goods Orders, пятница 17:30 МСК.

Стоит также помнить, что мы быстро приближаемся к 1 января 2013 года, когда в США  автоматически должны быть повышены налоги и сокращены расходы на общую сумму $600 млрд или 6%. Любые новости с переговоров между Белым Домом и Сенатом по этому вопросу могут двигать рынок.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3157

Пока пара выше 1.3132 возможен рост до 1.3191-97. После этого ждем отката в зону 1.3132 - 1.3111


USD/JPY 84.06

Пробой вниз 84.00 может стать причиной отката до 83.42 и 83.23.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 18 декабря 2012 года

На макроэкономических фронтах.

Австралия. Опережающий индекс Conference Board в октябре +0.2% г/г

Канада. Продажи существующих домов в ноябре -1.7% м/м

США. Сальдо операций с долгосрочными бумагами в октябре +$1.3 млрд. против прогноза +$25.0 млрд.

США. Чистый поток капитала в октябре -$56.7 млрд.

Канада. Покупки канадских ценных бумаг иностранными инвесторами в октябре +С$13.26 млрд. против прогноза +C$10.0 млрд.

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Empire State в декабре -8.10 против прогноза -1.00

Еврозона. Затраты на рабочую силу в третьем квартале +2.0% г/г

Еврозона. Сальдо торгового баланса в октябре +Е10.2 млрд. против прогноза +Е11.0 млрд.

Италия. Сальдо торгового баланса в октябре: 2.452 млрд. евро против 408 млн. евро в сентябре

Обзор рынка

Вчера рынки торговались без четко выраженного тренда. Открывшись с понижением, доллар и японская иена стабилизировались в ходе торгов в понедельник.

В воскресенье графики японской иены открылись внушительными разрывами. Так, пара доллар/иена, завершившая неделю около 83.49, открылась по курсу 84.43. Так рынки отреагировали на победу на выборах Либерально-демократической партии Японии. Однако у нас есть основания предполагать, что рынки сильно переоценили обещаний ЛДП по стимулированию экономики и ослаблению иены. Здесь мы можем наблюдать классический сюжет: «покупай на слухах, продавай на фактах», поэтому открывать короткие позиции на иену стоит с большой осторожностью.

Позже в течение дня мы наблюдали некоторую стабилизацию курса японской иены. Так против доллара ей удалось восстановиться до 83.60, но разрыв так и не был закрыт.

В США глава палаты представителей Боннер сделал новое предложение по налоговому вопросу. Боннер предложил продлить низкие ставки налогов для тех, кто зарабатывает меньше 1 миллиона долларов и повысить ставки налогов для богатых. Однако президент Обама хочет сохранить налоговые льготы только для тех американцев, кто зарабатывает менее 250 000 долларов в год. Если принять предложение Боннера, то 10-летний целевой ориентир налоговых поступлений должен составить примерно 0.8-1 триллиона долларов, а если принять предложение Обамы, то около 1.4 триллионов. Увеличение стоимости кредитов также предложено в качестве части сделки. Демократы, хотя и назвали произошедшее «прорывом» на переговорах, пока не собираются идти на компромиссы.


Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка - empire state manufacturing index неожиданно упал в декабре до -8.1 пунктов, тогда приток капитала в американские ценные бумаги в октябре снизился до 1.3 миллиардов долларов вместо прогноза 25 миллиардов долларов.

Доллар выглядит слабо. Фунт борется против доллара за штурм отметки 1.6200. Пара евро/доллар весь день торговалась в узком диапазоне 1.3150-75.

Согласно данным последнего отчета CFTC, чистый объем коротких позиций на евро по состоянию на 11 декабря составил 31.6, практически не изменившись за неделю. Чистый объем коротких позиций на японскую иену составил 94.4К. Чистый объем длинных позиций на британский фунт также почти не изменился, оставшись на уровне 28К. Чистый объем длинных позиций на австралийский доллар достиг нового максимума года на уровне 103.4К.

На сегодня, 18 декабря запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:30/13:30 Великобритания Индекс потребительских цен ноябрь  2,6% г/г 2,7% г/Г
09:30/13:30 Великобритания Индекс цен производителей (закупочных) ноябрь  0,1% м/м 0,4% м/м
09:30/13:30 Великобритания Индекс розничных цен ноябрь  3,2% г/г 3,2% г/г
09:30/13:30 Великобритания Базовый индекс розничных цен ноябрь  2,7% г/г 2,6% г/г
09:30/13:30 Великобритания Индекс цен на жилье октябрь  1,6% г/г 1,7% г/г
09:30/13:30 Великобритания Индекс цен производителей (отпускных) ноябрь  0,2% м/м 0,1% м/м
14:30/17:30 США Сальдо платежного баланса 3 кв. 2012  -105 млрд. долл. -117 млрд.
15:00/19:00 США Индекс рынка жилья от NAHB декабрь  48 46

В Великобритании выйдет данные по инфляции, ее разгон может означать, что Банк Англии откажется от дальнейшего количественного смягчения и не станет увеличивать свои программы. Однако прогнозы относительно нейтральные.

На фоне отсутствия других важных новостей, рынок может жадно ловить информацию о переговорах в США, так как до конца года – момента «налогового утеса» - остается меньше двух недель.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.3160

Сопротивление находится на 1.3161, неспособность пробить этот уровень может привести пару к 1.3143 или 1.3122. Пробой вверх 1.3186 отложит этот сценарий.

USD/JPY 83.98

Сопротивление находится в зоне  84.05 - 84.20. Отсюда возможно снижение до  83.60.


 

© www.kroufr.ru

[FOX$]

Вот  на  таком мощном  пакете  новостей фунт  и  может  сейчас рвануть  в космос. Я затарился уже  под  завязку и жду мощное сантаклаус ралли по  фунту. 

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 19 декабря 2012 года

На макроэкономических фронтах.

Япония. Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний в октябре -Y868.5 млрд против прогноза -Y848 млрд

Япония .Сальдо торгового баланса в октябре -Y953.4 млрд против прогноза -Y1.035 трлн

Австралия. Опережающий индекс Westpac в октябре +0.1% м/м

США. Индекс рынка жилья NAHB в декабре 47 против прогноза 47

США. Сальдо текущего счета в третьем квартале -$107.5 млрд. против прогноза -$103.0 млрд.

Великобритания. Базовый индекс цен производителей на выходе в ноябре: 0% м/м 1.4% г/г против прогноза 0.1% м/м 1.5% г/г

Великобритания. Индекс цен производителей на выходе в ноябре: -0.2% м/м 2.2% г/г против прогноза 0.2% м/м 2.5% г/г

Великобритания. Индекс цен производителей в ноябре: 0.1% м/м -0.3% г/г против прогноза 0.1% м/м -0.1% г/г

Великобритания. Базовый индекс цен потребителей в ноябре +2.6% г/г против прогноза +2.7% г/г

Великобритания. Индекс розничных цен без учета платежей по ипотечным кредитам в ноябре +2.9% г/г против прогноза +3.1% г/г

Великобритания. Индекс розничных цен в ноябре +0.0% м/м до +3.0% г/г против прогноза +0.2% м/м до +3.2% г/г

Великобритания. Индекс цен потребителей в ноябре +0.2% м/м до +2.7% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.7% г/г

Шведский Riksbank снизил процентную ставку на 25 б.п. до 1%, как и ожидалось

Австралия. Опережающий индекс Conference Board в октябре +0.2% г/г

Обзор рынка

В США демократы и республиканцы приближаются к заключению договоренности о налогах, что поможет избежать «фискального утеса». На этом фоне инвесторы стали покупать рисковые валюты, так что особой пользы доллару рыночной оптимизм не принес.

Президент Обама согласился повысить налоги для американцев, которые зарабатывают больше 400 долларов в год. Ранее он предлагал сниженные налоги только для тех, кто зарабатывает менее 250 долларов. Такое предложение стало своеобразным ответом на инициативу республиканцев оставить налоговые льготы для американцев, которые зарабатывают менее 1 миллиона долларов. Если предложение Обамы будет принято, то целевой ориентир налоговых сборов за 10 лет составит 1.2 триллиона долларов, что на 200 миллиардов меньше, чем ожидалось ранее. Республиканцы настаивают на целевом ориентире в размере 1 триллиона долларов.

Уровень потребительской инфляции в Великобритании не изменился, составив в ноябре 2.7% на годовом базисе сравнения, это самый высокий показатель инфляции с мая этого года. Стрежневой индекс потребительских цен не изменился на уровне 2.6%. Усиление инфляционного давления в октябре-ноябре увеличивает вероятность того, что Банк Англии воздержится от дополнительных мер по количественному смягчению. Сегодня выйдут минутки Банка Англии, которые помогут расставить точки над I в этом вопросе. Британский фунт приблизился к 1.6270 и завершил день неглубокой коррекцией.

Президент ЕЦБ Марио Драги продекларировал «постепенное улучшение финансовой ситуации» в Еврозоне в текущем полугодии. На второе полугодие следующего года ЕЦБ запланировал начало масштабного восстановления экономики. Однако, как признает сам Драги, среднесрочным перспективам европейской экономики угрожают вызовы. Он также сделал прогноз относительно банковского сектора в связи с принятием новых регуляторных актов для него. Драги ожидает, что 130-150 банков перейдут под прямой надзор, тогда как оставшиеся будут под «непрямым надзором». Евро завершил вчерашние торги около дневного максимума на 1.3237, а сегодня вырос до 1.3247.

Резервный Банк Австралии объяснил, почему принял решение на своем последнем заседании снизить процентную ставку на 25 базисных пунктов. В РБА отмечают признаки пика в ресурсном секторе и инертность не-добывающих секторов экономики. Полисимейкеры ожидают, что инфляционное давление сохранится на фоне инертного рынка труда. Однако возможность дальнейшего снижения ставок пока не обсуждается. Рынку эти комментарии не понравились. Австралийский доллар, коснувшись утром 1.0555 упал в течение чуть менее, чем суток, до 1.0505.

На сегодня, 19 декабря запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:00/13:00 Германия Индекс делового климата Ifo декабрь 101,9 101,4
09:00/13:00 Еврозона Сальдо платежного баланса октябрь 5,8 млрд. 0,8 млрд.
09:30/13:30 Великобритания Публикация протоколов заседания Банка Англии
11:00/15:00 Великобритания Индекс розничных продаж от CBI декабрь n/a 26 33
13:30/17:30 Канада Оптовые продажи октябрь  0,4% м/м -1,4% м/м
13:30/17:30 США Число разрешений на строительство ноябрь 0,87 млн. 0,87 млн.
13:30/17:30 США Начало строительства ноябрь 0,78 млн. 0,89 млн.
14:30/19:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 9-15 декабря n/a 0,8 млн. барр.

Сегодня основные новости сосредоточены в старом Свете. В Германии будет опубликован индекс делового климата Ifo. Если он вырастет выше прогнозов, то возможен рост курса евро.

В Великобритании ожидается публикация протокола последнего заседания Банка Англии. Нас будет интересовать баланс сил в монетарном комитете между голубями и ястребами. Иными словами между теми, кто хочет увеличить программы выкупа активов, и теми, кто хочет воздержаться от новых шагов. Рынки настроились на то, что БА не будет менять политику, если в протоколе будут содержаться намеки на возможность увеличения программы выкупа активов фунт может уйти вниз. Если же текущий настрой рынка подтвердится, то возможно некоторое укрепление британской валюты.

В США выйдут данные по разрешениям на строительство новых домов и закладам новых домов, сейчас они не играют такой роли, как во время кризиса ипотечного кредитования, и могут оказать влияние на рынок разве, что в случае значительных сюрпризов.

Но главным событием дня станет совещание американских республиканцев по налоговому вопросу, которое начнется сегодня в 18:00, по итогам совещания состоится пресс-конференция. Здесь надо соблюдать очень большую осторожность, так как возможно формирование новых трендов по долларовым парам.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.3246

Восходящий тренд сохраняется. Пара может вырасти до 1.3256-60, если удержится над 1.3208. После этого ждем отката в зону 1.3208 - 1.3192

USD/JPY 84.29

Сопротивление на 84.37, отсюда возможно снижение до 83.94 или 83.66. Пробой 84.54 даст бычий сигнал и отменит этот сценарий.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 20 декабря 2012  года

На макроэкономических фронтах.

Банк Японии намерен пересмотреть долгосрочный целевой инфляционный уровень

Банк Японии оставил ключевую ставку на уровне 0.10%, как и ожидалось

Банк Японии увеличил объем программы покупки активов с Y91 трлн до Y101 трлн

Китай. Опережающий индекс Conference Board в ноябре +1.1% до 248.5

Канада. Индекс цен на жилье в ноябре -0.4% м/м до +3.4% г/г

Канада. Оптовые продажи в октябре +0.9% м/м против прогноза +0.5% м/м

США. Разрешения на строительство в ноябре 899 000 против прогноза 875 000

США. Число новых строительств в ноябре 861 000 против прогноза 872 000

Еврозона. Производство в строительном секторе в октябре: -1.6% м/м -4.1% г/г против -1.4% м/м -2.6% г/г в сентябре

Великобритания. MPC: соотношение голосов в пользу увеличения программы покупки активов на 25 млрд. фунтов стерлингов составило 8 против 1 в пользу сохранения программы без изменений

Еврозона. Сальдо текущего счета в октябре: 7.2 млрд. евро против 3.5 млрд. евро в сентябре

Германия. Индекс деловых ожиданий IFO в декабре: 97.9 пункта против прогноза 96.4 пункта

Германия. Индекс деловых условий IFO в декабре: 107.1 пункта против прогноза 108 пунктов

Германия. Индекс делового климата IFO в декабре: 102.4 пункта против прогноза 102 пункта

Япония. Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний в октябре -Y868.5 млрд против прогноза -Y848 млрд

Япония .Сальдо торгового баланса в октябре -Y953.4 млрд против прогноза -Y1.035 трлн
Австралия. Опережающий индекс Westpac в октябре +0.1% м/м


Обзор рынка

После касания важных уровней сопротивления европейские валюты откатились от них. Банк Японии изменил программу выкупа активов, на что рынке отреагировали в манере «покупай на слухах, продавай на фактах».

Евро и британский фунт укрепили свои позиции в ходе европейской сессии на фоне благоприятных новостей. Обнародованный протокол Банка Англии продемонстрировал, что только 1 из 9 членов монетарного комитете – Дэвид Майлс голосовал на последнем заседании за увеличение программы количественного смягчения на 25 миллиардов фунтов. 8 других членов монетарного комитета поддержали предложение оставить программу без изменений на уровне 375 миллиардов. Решение оставить ставку репо на уровне 0.5% было принято единогласно. Таким образом, учитывая макроэкономический фон, вероятность увеличение программы покупки активов в ближайшее время снизилась.

В Европе немецкий индекс IFO вырос до отметке 102.4 вместо ожидаемого значения 102. Индекс экономических ожиданий составил 97.4 пункта. Правда, индекс оценки текущей ситуации неожиданно упал до 107.1 пункта. S&P повысила кредитный рейтинг Греции до В- с уровня выборочного дефолта, после того как страна заявила об успешном завершении программы по выкупу облигаций. Напомним, что после того как Греция приняла решение погашать облигации ниже номинальной стоимости, агентство установило рейтинг страны на уровне ССС – выборочный дефолт. Агентство отметило в качестве положительного фактора скоординированные попытки членов Еврозоны помочь Греции сохранить свое членство в этом элитном клубе и реформаторские действия правительства в бюджетной и экономической сферах.

Во второй половине дня пара евро/доллар протестировала 1.3307, а пара фунт/доллар 1.6300. Потенциал роста, правда, оказался недостаточным, поэтому в последующие часы евровалюты откатились с достигнутых максимумов: евро на фигуру, фунт на половину фигуры.

Японская иена находилась под давлением в преддверии сегодняшнего заседания Банка Японии. Пара доллар/иена протестировала отметку 84.60,но вчера вечером развернулась вниз.

Банк Японии оставил процентную ставку без изменений, увеличив программу выкупа активов до 101 триллиона иен. Первоначально реакция рынка была противоречивой, иену толкали туда-сюда, но на текущей часовой свече пара доллар/иена протестировала вниз уровень 94.00.

На сегодня, 20 декабря,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/11:00 Швейцария Сальдо торгового баланса ноябрь 2,17 млрд. франков 2,82 млрд.
07:00/11:00 Германия Индекс цен производителей ноябрь -0,1% м/м 0,0% м/м
09:30/13:30 Великобритания Розничные продажи ноябрь 0,3% м/м -0,8% м/м
09:30/17:30 Канада Базовый индекс розничных продаж октябрь 0,2% м/м 0,0% м/м
09:30/17:30 Канада Розничные продажи октябрь 0,1% м/м 0,1% м/м
09:30/17:30 США Число заявок на пособие по безработице за неделю 9-15 декабря 350,000 343,000
09:30/17:30 США Окончательные данные по приросту ВВП 3 кв. 2012 2,8% кв/кв 2,7% кв/кв
09:30/17:30 США Окончательные данные по ценовому индексу ВВП 3 кв. 2012 2,7% кв/кв 2,7% кв/кв
15:00/19:00 Еврозона Индекс потребительского доверия ноябрь -26 -27
15:00/19:00 США Продажи на вторичном рынке жилья ноябрь 4,85 млн. 4,79 млн.
15:00/19:00 США Производственный индекс ФРБ-Филадельфии декабрь -1,8 -10,7
15:00/19:00 США Индекс лидирующих индикаторов от СВ ноябрь -0,1% м/м 0,2% м/м
15:00/19:00 США Индекс цен на жилье октябрь n/a 0,2% м/м 0,2% м/м
15:30/19:30 США Запасы природного газа за неделю 9-15 декабря n/a 2 млрд. куб. фут.

Вчера инвесторы подзабыли о теме «налогового утеса» в США, однако сегодня она вновь может оказаться в фокусе. Компромисс между Обамой и республиканцами, на который многие надеялись, так и не стал реальностью, а времени становится все меньше. Судя по всему, как это часто бывает в американской политике, клоуны на арене будут веселить публику до самого занавеса.

В Великобритании выйдет еще один важный релиз – данные по розничным продажам. В США – окончательные данные по ВВП в 3-м квартале и несколько второстепенных релизов таких как еженедельные данные по безработице, индекс ФРБ Филадельфии, индекс опережающих индикаторов СВ и продажи жилой вторички.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3209

Пока пара ниже 1.3226 - 1.3267. возможно снижение до 1.3197, пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.3146. Однако более вероятным кажется восстановление до 1.3267.

USD/JPY 83.93

Снижение ниже 83.96 может привести пару к 83.25. Нам необходимо движение выше 84.51 - 84.62, чтобы можно было говорить о цели на 84.84.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 21 декабря 2012  года

На макроэкономических фронтах.

Великобритания Индекс потребительского доверия Gfk в декабре -29 против прогноза -25

США. Запасы природного газа в неделю до 14 декабря -82 млрд. куб. футов против прогноза -75 млрд. куб. футов

Еврозона. Индекс потребительского доверия в декабре -26.6 против прогноза -26.5

США. Индекс опережающих индикаторов Conference Board -0.2% м/м против прогноза -0.2% м/м

США. Индекс цен на жилье FHFA в октябре +0.5% м/м против прогноза +0.3% м/м

США. Продажи существующих домов в ноябре 5.04 млн. против прогноза 4.90 млн.

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Филадельфии в декабре +8.1 против прогноза -3.0

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице 3.225 млн. против прогноза 3.200 млн.

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 15 декабря: 361 000 против прогноза 360 000 человек

Канада. Розничные продажи без учета автомобилей в октябре +0.5% м/м против прогноза +0.2% м/м

Канада. Розничные продажи в октябре +0.7% м/м против прогноза +0.2% м/м

США. ВВП в третьем квартале +3.1% кв/кв против прогноза +2.8% кв/кВ

Великобритания. Розничные продажи в ноябре: 0% м/м 0.9% г/г против прогноза 0.4% м/м 1.5% г/г

Италия. Розничные продажи в октябре: -1% м/м -3.8% г/г против 0.1% м/м -1.7% г/г в сентябре

Германия. Индекс импортных цен в ноябре: 0% м/м 1.1% г/г против прогноза -0.2% м/м 0.9% м/м

Германия. Индекс производственных цен в ноябре: -0.1% м/м 1.4% г/г против прогноза -0.2% м/м 1.4% г/г

Банк Японии намерен пересмотреть долгосрочный целевой инфляционный уровень

Банк Японии оставил ключевую ставку на уровне 0.10%, как и ожидалось

Банк Японии увеличил объем программы покупки активов с Y91 трлн до Y101 трлн

Китай. Опережающий индекс Conference Board в ноябре +1.1% до 248.5


Обзор рынка

В четверг рынки замерли в ожидании голосования в американской палате представителей по так называемому «плану Б», поэтому мы не видели новых уровней по основным валютным парам. В итоге «план Б» так и не был проголосован, что вызвало снижение рисковых активов во время азиатской сессии.

Богатый на события четверг начался с решения Банка Японии оставить процентную ставку без изменений и увеличить программу выкупа активов до 101 триллиона иен. Первоначально реакция рынка была противоречивой, иену толкали туда-сюда, но на текущей часовой свече пара доллар/иена протестировала вниз уровень 84.00. сделала это не очень удачно (хотя достигла 83.85), и вскоре выросла до 84.44. Синдзо Абэ как лидер политической силы, одержавшей победу на выборах, обещает разработать пакет стимулирующих мер к 15 января, так что ждемс.

На фоне отсутствия новостей из Европы внимание рынков было приковано к США, где продолжается комедия под названием «переговоры на тему налогов».

Палата представителей США вчера дебатировала так называемый «план В». Согласно этому плану, налоги должны быть повышены для американцев, которые зарабатывают более 1 миллиона долларов. Напомним читателям, что в разгар экономического кризиса правительство Буша радикально снизило налоги в США особенно для богатых граждан. Сейчас срок действия распоряжений администрации Буша закончился, но низкие налоги понравились американским властям, и они хотят частично сохранить их: весь вопрос в том для каких категорий граждан сохранять низкие налоги.

Обама не хочет идти ни на какие компромиссы с республиканцами, тогда как лидер последних в палате представителей Бойнер предупреждает, что Обама может стать президентом, который «будет нести ответственность за самое большое повышение налогов в американской истории». 

Все-таки рынок с умеренным оптимизмом ждал заседания палаты представителей. Правда этот оптимизм был совершенно непонятен. Даже положительное голосование по плану В не спасло бы его от президентского вето и не приблизило бы результат. Поэтому, как не парадоксально, отказ части республиканцев поддержать инициативу своего лидера, скорее приближает развязку, чем отдаляет ее. Но у рынков свое мнение, в связи с ростом неопределенности, инвесторы предпочли закрывать длинные позиции на рисковые активы в течение последних часов. Теперь следующий ход за Обамой.

В ходе вчерашних торгов евро и фунт не смогли преодолеть максимумы среды. Евро достиг отметки 1.3294, а фунт уровня 1.6295. Впоследствии обе валюты скорректировались. Евро  торгуется сейчас около 1,3196, а фунт около 1.6246. 

На сегодня, 21 декабря,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/11:00 Германия Индекс потребительского доверия Gfk декабрь 5,9 5,9
08:30/12:30 Швейцария Публикация ежеквартального отчета ШНБ
09:30/13:30 Великобритания Сальдо платежного баланса 3 кв. 2012 -13,7 млрд. фунтов -20,8 млрд.
09:30/13:30 Великобритания Чистый объем заимствований гос. сектора ноябрь 14,8 млрд. фунтов 6,5 млрд.
09:30/13:30 Великобритания Окончательные данные по приросту ВВП 3 кв. 2012 1,0% кв/кв 1,0% кв/кв
09:30/13:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг октябрь 1,1% 3м/3м 1,3% 3м/3м
09:30/13:30 Великобритания Пересмотренные данные по инвестициям 3 кв. 2012 3,5% кв/кв 3,7% кв/кв
13:30/17:30 Канада Базовый индекс потребительских цен ноябрь 0,1% м/м 0,3% м/м
13:30/17:30 Канада Прирост ВВП октябрь 0,1% м/м 0,0% м/м
13:30/17:30 Канада Индекс потребительских цен ноябрь -0,1% м/м 0,2% м/м
13:30/17:30 США Базовый индекс заказов на товары длительного пользования ноябрь -0,1% м/м 1,8% м/м
13:30/17:30 США Базовый индекс личных потребительских расходов ноябрь 0,1% м/м 0,1% м/м
13:30/17:30 США Заказы на товары длительного пользования ноябрь 0,9% м/м 0,5% 13:30/м/м
17:30 США Личные расходы ноябрь 0,5% м/м -0,2% м/м
13:30/17:30 США Личные доходы ноябрь 0,4% м/м 0,0% м/м
14:55/18:55 США Пересмотренные данные по индексу потребительских настроений от Мичиганского университета декабрь 75,2 74,5
14:55/18:55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета декабрь n/a 3,3%

Конец света по календарю майя в этом году совпадает с истечением сроков по фьючерсам на индексы, фьючерсным опционам, и фондовым фьючерсам и опционам, так что последний день перед праздничной неделей может охарактеризоваться сильной и бессистемной волатильностью. Наш традиционный совет на эти дни – воздержаться от торговли и немного отдохнуть.

На макроэкономическом фронте будем ждать развязки налоговой дискуссии в США, однако что-то подсказывает нам, что режиссеры запланировали еще несколько актов в этом представлении.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3200

Ключевое сопротивление находится на 1.3308, нам необходим пробой этого уровня для движения к 1.3349. Сейчас мы находимся в фазе коррекции, которая может достичь 1.3190 или даже ниже. Промежуточные уровни сопротивления 1.3270 и 1.3298.


USD/JPY 84.02

Пара находится около поддержки, если ей удастся удержаться на этом уровне, то пробой 84.24 создаст предпосылки для роста к 84.60 или даже выше. Пробой вниз 83.64 отменит этот сценарий.

© www.kroufr.ru






 

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 24 декабря 2012  года

На макроэкономических фронтах.

Великобритания. Индекс цен на жилье Hometrack в декабре -0.1% м/м до -0.3% г/г

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Канзаса в декабре -2 против прогноза -5

США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в декабре 72.9 против прогноза 75.0

Италия. Премьер-министр Марио Монти планирует уйти в отставку сегодня после голосования по бюджету

Канада. ВВП в октябре +0.1% м/м до +1.1% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.2% г/г

Канада. Базовый индекс цен потребителей в ноябре +0.0% м/м до +1.2% г/г против прогноза +0.3% м/м до +1.3% г/г

Канада. Индекс цен потребителей в ноябре -0.2% м/м до +0.8% г/г против прогноза +0.0% м/м до +1.1% г/г

США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго в ноябре 0.10

США. Базовый PCE в ноябре +0.0% м/м до +1.5% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.6% г/г

США. Личные расходы в ноябре +0.4% м/м против прогноза +0.4% м/м

США. Личные доходы в ноябре +0.6% м/м против прогноза +0.3% м/м

США. Заказы на товары длительного пользования в ноябре +0.7% м/м против прогноза +0.3% м/м

Агентство S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Кипра с уровня В до уровня ССС+

Франция. Индекс делового доверия в декабре: 89 пунктов – в соответствии с прогнозом

Германия. Индекс потребительского доверия Gfk в январе: 5.6 пункта против прогноза 5.9 пункта

США. Республиканцы отложили голосование по плану «Б» в Палате представителей Конгресса США

Великобритания Индекс потребительского доверия Gfk в декабре -29 против прогноза -25


Обзор рынка

Отказ республиканцев голосовать за так называемый «план Б» в американской палате представителей и предстоящая отставка технократа Марио Монти с поста главы правительства Италии стали причиной закрытия длинных позиций на рисковые европейские валюты и укрепления доллара в преддверии праздничной недели.


Переговоры по налогам в США остаются в центре внимания инвесторов, при этом срок «налогового утеса» подходит к концу. Спикер Палаты представителей республиканец Бойнер заявил после отмены голосования, что «Палата не голосовала за налоговый план, поскольку у него нет достаточной поддержки» у депутатов. Он также добавил, что настала очередь президента вместе с сенатором Гарри Рейдом доработать законодательство, чтобы избежать «налогового утеса». Сам Рейд заявил, что если договоренности не будут достигнуты до Рождества, то Сенат вернется к обсуждению вопроса 27 декабря. Пресс-служба Обамы заявило, что ее приоритетом является сохранение текущих налогов без их повышения для 98% американцев и 97% малого бизнеса, при этом Обама поклялся «работать с Конгрессом, чтобы достичь этого».

Глава правительства Италии Марио Монти подал в отставку, после того как партия «Народ свободы» инициировала и провела в парламенте решение о недоверии кабинету министров. Глава правоцентристской партии Берлускони неоднократно заявлял, что правительство не достигло никаких успехов в борьбе с кризисом за год. Ожидается, что очередные парламентские выборы пройдут на Апеннинах 24 февраля.

На фоне этой неопределенности инвесторы закрывали длинные позиции по рисковым валютам. Пара евро/доллар, начав пятницу около  1.3250, завершила день на 1.3178. Пара фунт/доллар из района 1.6280 упала до 1.6150. Пара доллар/иена после резкого падения утром восстановилась к концу дня до 84.22.


На сегодня, 24 декабря,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

Сегодня предпраздничный день. Объемы торгов будут низкими. Важных новостей не ожидается.

Основные события предстоящей недели.

Главное событие предстоящей недели – Рождество. 25 декабря рынок не будет работать. 26-27 декабря в большинстве христианских стран выходные банковские дни, так что объем ликвидности будет очень низким. Возможно как горизонтальное боковое движение на рынке, так и шипы, спровоцированные спекулянтами. Вообще наш совет лучше воздержаться в эти от торговли.

Если в Европе будет полный штиль, то в США некоторым не до отдыха. Проблема налогового утеса будет оставаться в центре внимания американской власти. Как пообещали ее представители, если до Рождества не будет достигнуто соглашение, то переговоры возобновятся 27 ноября.

К концу недели ожидается несколько второстепенных экономических релизов по США. Самый большой интерес будут представлять традиционные еженедельные данные по безработице, а также индекс Индекс деловой активности Chicago PMI, который выйдет под занавес праздничной недели в пятницу в 18:45 МСК.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3181

Если пара не сможет восстановиться над 1.3218 - 1.3238, то возможно снижение до 1.3171 - 1.3144. Пробой 1.3238 создаст предпосылки для роста до 1.3292.

USD/JPY 84.36

Если пара не сможет преодолеть пробить 84.50, то возможно снижение до 83.91 или даже 83.60.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 26 декабря 2012  года


Обзор рынка

На тонких торгах в понедельник рисковые валюты не смогли развить утренний успех, так как в связи с неопределенностью в США, инвесторы предпочли зафиксировать рисковые позиции в преддверии выходных.

Евро и фунт начали понедельник с роста, достигнув в внутридневных максимумов 1.3233 и 1.6205 соответственно. Однако развить свой успех не смогли. В последние несколько часов торговли мы наблюдали закрытие длинных позиций по рисковым валютам, на что оказало влияние два фактора 1) переговоры на тему «фискального утеса» в США так и не вышли к понедельнику на финишную прямую: 2) фиксация прибыли в преддверии выходных. Евро ушел на выходной на отметке 1.3177, фунт завершил торги на 1.6111.

Наиболее активно торги идут по паре доллар/иена. Она завершила понедельник на отметке 84.40, а сегодняшнее утро начала с мощного роста до 85.28. Причиной столь резкого движения является публикация протокола Банка Японии, из которого стала понятно, что некоторые члены выступают за принятие новых мер по стимулированию экономики. Стоит, однако, помнить, что столь бурный рост может быть вызван очень тонким объемом торгов, и не исключено движение в обратном направлении.

На сегодня, 26 декабря,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

14:00/18:00 США Индекс цен на дома в 20 городских агломерациях от S&P/Case-Shiller октябрь 3,9% г/г 3,0% г/г
15:0019:00 США Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Ричмонда 12 9

Важных макроэкономических новостей на сегодня не запланировано.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3183

Пара почти не изменилась с утра понедельника. С текущих уровней возможно снижение до 1.3166, однако не менее вероятным кажется рост к 1.3114 или 1.3228. Пробой последнего уровня может открыть возможность для роста к 1.3262.

USD/JPY 85.30

Технические прогнозы на фоне таких тонких торгов делать сложно. Вполне вероятно, что рынок развернет сегодняшнее утреннее движение с выходом на него основных сил инвесторов.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 27 декабря 2012  года

На макроэкономических фронтах.

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмонда 5 против прогноза 8

США. Индекс цен на жилье Case-Shiller в октябре +0.66% м/м, +4.31% г/г против прогноза +0.5% м/м, +4.0% г/г

Обзор рынка

Первый день после Рождества прошел достаточно бурно и был отмечен масштабным падением японской иены.

Пара USD/JPY пробила 27-месячный максимум и ключевое сопротивление на 85.51, а сейчас торгуется около 85.80. Причин столь сильного движения несколько. Во-первых, публикация протокола последнего заседания Банка Японии, из которого стала понятно, что некоторые члены выступают за принятие новых мер по стимулированию экономики. Во-вторых, утверждение японским парламентом нового правительства во главе с ярым сторонником новых стимулирующих мер Абе. Новый министр финансов Японии Таро Ассо сообщил вчера журналистам, что уже получил распоряжение подготовить пакет стимулирующих мер для экономики, новый министр экономики Акира Амари заявил, что снижение иены должно продолжиться. В общем, японские чиновники настроены воинственно, по крайней мере, на словах. Третья причина сильных движений – тонкий рынок.

Против других валют доллар не был так успешен. Евро укрепился против доллара с 1.3172 до 1.3220. В свою очередь пара фунт/доллар открылась по 1.6111, выросла до 1.6170, но затем упала к 1.6133. Особых событий в Европе, где дольше всех празднуют Рождество, не происходило, поэтому данные движения – скорее всего волатильность, связанная с тонкими объемами торгов.

На сегодня, 27 декабря,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/11:00 Швейцария Индикатор потребительских расходов UBS ноябрь n/a 1,31
09:30/13:30 Великобритания Количество одобренных ипотечных кредитов по данным BBA ноябрь 34.600 33.000
13:30/17:30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 17.12-23.12 365.000 361.000
14:00/19:00 США Индекс доверия потребителей от The Conference Board декабрь 70,3 73,7
14:00/19:00 США Продажи на первичном рынке жилья ноябрь 382.000 368.000

Сегодня с праздников возвращаются американские политики. Это значит, что тема «фискального утеса» снова выйдет на первый план. Вот-вот шоу должно достигнуть апогея, так как до нового года осталось всего – ничего. Так что ждем.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3233

Сопротивление на  1.3239 и далее на 1.3262, с этих уровней вероятен откат к 1.3216 - 1.3198.

USD/JPY 85.80

Если поддержка на 85.37 удержится, то возможен рост до 85.99 или даже 86.35, после этого ждем откат в зону 85.37 - 85.20.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 28 декабря 2012  года

На макроэкономических фронтах.

Япония. Розничные продажи в ноябре +0.0% м/м до +1.3% г/г против прогноза +0.4% м/м до +1.1% г/г

Япония. Промышленное производство в ноябре -1.7% м/м до -5.8% г/г против прогноза -0.5% м/м до -4.6% г/г

Япония. Расходы домохозяйств в ноябре +0.2% г/г против прогноза +0.7% г/г

Япония. Индекс цен потребителей в Токио в декабре -0.6% г/г против прогноза -0.6% г/г

Япония. Индекс цен потребителей в ноябре -0.2% г/г против прогноза -0.2% г/г

Япония. Уровень безработицы в ноябре 4.1% против прогноза 4.2%

Япония. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в декабре 45.0

США. Продажи новых домов в ноябре 377 000 против прогноза 380 000

США. Индекс потребительского доверия Conference Board в декабре 65.1 против прогноза 70.0

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 22 декабря 350 000 против прогноза 360 000

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 15 декабря 3.206 млн против прогноза 3.200 млн

Великобритания. Ипотечные кредиты BBA в ноябре 33634 против прогноза 34500

Италия. Индекс делового доверия в декабре 88.9 против прогноза 88.8

Франция. Индекс цен производителей в ноябре -0.5% м/м, +1.9% г/г против пргогноза -0.2% м/м, +2.3% г/г

Франция. Индекс потребительского доверия в декабре 86 против прогноза 84

Обзор рынка

Вчера произошло то, что должно было произойти. Первый полноценный день торгов после Рождества принес нам бессистемные колебания с относительно широкой амплитудой по целому ряду валютных пар.

В центре внимания рынков – «фискальный утес» в США. Президент Барак Обама вернулся с рождественских каникул, продекларировав намерение решить вопрос до 1 января. Его примеру последовали сенаторы, которые, правда, решили начать рабочий день только вечером. Ранее, 26 декабря, спикер Палаты представителей Бойнер заявил, что первым должен начать действовать Сенат, и пообещал, что его палата рассмотрит любое решение сенаторов в приоритетном порядке.

Такая решимость американских властей стала причиной усиленного спроса на европейские валюты. Вскоре евро достиг уровня 1.3280, а фунт 1.6200. Но продолжить свой рост выше этих уровней сопротивления им не удалось. Дело в том, что в США в очередной раз ничего не произошло. Сенатор Рид вообще заявил, что 1 января вопрос налогов не будет решен, так как республиканцы отказываются отступить от своих позиций. Он обвинил своих коллег по нижней палате, что в ситуации когда сенаторы работают, те сидят дома и смотрят телевизор. Евро на этой новости упал до 1.3200, фунт до 1.6066.

После того как стало известно, что Палата представителей соберется на внеочередное заседание 30 ноября, рисковым валютам, однако удалось отбиться от дневных минимумов и компенсировать часть падения.

А вот пара доллар/иена, наоборот, радует направленными движениями. Сегодня утром она протестировала отметку 86.50. Новоназначенный глава правительства Японии Шинцо Абе заявил, что будет стараться достичь результата «настолько быстро, насколько это возможно». Абе угрожает пересмотреть закон о Банке Японии, подчинив его правительству, если тот не примет цель инфляции в 2%. Министр финансов Таро Ассо заявил, что долг в 44 триллиона иен, установленный предыдущим правительством – ничто, и что Японии надо срочно запустить печатный станок с облигациями.

На сегодня, 28 декабря,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:10/13:10 Еврозона Индекс деловой активности в розничной торговле декабрь n/a 45,8
14:45/18:45 США Индекс деловой активности в Чикаго декабрь 51,2 50,4
15:00/19:00 США Незавершенные продажи на рынке жилья ноябрь -0,3% м/м 5,2% м/м
15:30/19:30 США Изменение запасов природного газа 17.12-23.12  -82 млрд. куб. футов
16:30/20:00 США Изменение запасов нефти 17.12-23.12 n/a -1,0 млн. баррелей

Фискальный утес – на фоне новогоднего затишья с экономическими релизами, он остается для рынка основной темой.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3239

Есть признаки хорошего коррекционного восстановления, по крайней мере, к 1.3261 или даже к 1.3280. Поддержка на 1.3219 и на 1.3196.


USD/JPY 86.44

Текущий рост может быть ограничен уровнем 86.57. Отсюда возможно движение к 85.67 или 85.25. Пробой 86.57 может дать сигнал для бычьего движения.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 2 января 2013 года

Обзор рынка

2012 год завершился на рынках на относительно оптимистичной ноте, после того как переговорах на тему налогообложения в США наметился некоторый прогресс.

Правда в сессионные часы 31 декабря никакого решения так и не было обнародовано. Таким образом, трейдеры ушли на новогодние каникулы с уверенностью в том, что в 00 часов 1 января США скатятся с фискального обрыва. Но здравомыслие победило в головах немногих торговавших трейдеров истерики экономических СМИ. Даже ежу было понятно, что ни ночью, ни днем 1 января никакого падения американской экономики в пропасть не произойдет, хотя бы потому что день является выходным.

Поэтому трейдеры ушли на покой с достаточно бодрым настроением, уповая на мудрость американских законодателей. Если пара евро/доллар закрылась понижением на 1.3184 (начав день около 1,3239), то пара фунт/доллар выросла с утреннего дневного минимума 1.6150 до 1.6250. Пара доллар/иена укрепилась с 85.73 (к этому уровню она открылась утром в понедельник гэпом вниз) до 86.62 к концу торгов 31 декабря.

Поздно вечером 31 декабря республиканцы и демократы в Конгрессе подписали совместный меморандум, а в ночь с 1 на 2 января Палаты представителей проголосовала за налоговый законопроект, ставший плодом сотрудничества большой части демократов и части республиканцев. Сверхнизкие налоги, введенные во время правления Буща-младшего, теперь становятся постоянными. Однако налоговые льготы не будут распространяться на холостых американцев, зарабатывающих 400 тысяч долларов и больше, или семейных пар с общим доходом 450 тысяч долларов. Для этих категорий граждан ставка подоходного налога вернется на прежний уровень с 35 до 39.6%.

Кроме того, законодатели договорились, что не будут продлены и временные льготы по налогообложению заработных плат, действующие с 2011г. Поскольку налог на зарплату фактически вырастет, 77% американских домохозяйств столкнутся с увеличением налоговых выплат.

Меры по секвестру бюджета откладываются на 2 месяца. При отсутствии соглашения секвестр расходов должен был составить 109 миллиардов долларов. Предполагается, что значительная часть сокращений придется на военное ведомство, однако точки над I в этом вопросе пока не расставлены.

Рынки отреагировали на эту новость бурной эйфорией, открывшись в сегодня шипами вверх в пользу рисковых валют. Особо внушительный рост продемонстрировала пара евро/доллар, которая вскоре после открытия достигла 1.3270. Пара фунт/доллар выросла до 1.6340. Пара доллар/иена до 87.30.

Сегодня в 19:00 выйдут данные по Производственному индексу ISM / ISM Manufacturing. Ожидается, что индекс восстановится над уровнем 50 против 49.5 в прошлом месяце.

Из важных событий второй половины недели стоит отметить:

Четверг

Индексы PMI для производственного сектора Еврозоны и европейских экономик, утро четверга.
Изменение числа занятых от ADP / ADP Employment Change в США, четверг 17:15 МСК, Прогноз 137K против 118К.
Публикация протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) за 11-12 декабря / Fed Releases Minutes from December 11-12 FOMC Meeting, четверг 22:00 МСК,

Пятница

Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе / Change in Nonfarm Payrolls, пятница 17:30 МСК, прогноз 150К против 146К
Композитный индекс ISM для непроизводственной сферы / ISM Non-Manf. Composite, пятница 19:00 МСК,

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 3 января 2013 года

На макроэкономических фронтах.

США. Индекс деловой активности ISM в обрабатывающей промышленности в декабре 50.7 против прогноза 50.5

США. Расходы на строительство в ноябре -0.3% м/м против прогноза +0.6% м/м

Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в декабре +1.0% м/м до +2.1% г/г против прогноза +0.7% м/м до +1.9% г/г

Обзор рынка

Не зря мы традиционно предупреждаем инвесторов, что как следствие тонких торгов в новогодние и рождественские дни на рынке возможны резкие колебания на фоне отсутствия трендов. Вчерашний день дает классическую картинку к этому утверждению.

Первый рабочий день нового года рынок отпраздновал эйфорией и высоким стартом по рисковым валютам, однако в течение дня оптимизм инвесторов сошел на нет, так как утренние мощные движения не имели подкрепления значительным объемом сделок.

Что же произошло? Развлекательное шоу для американцев (а вместе с ними и для финансовых рынков) под названием «фискальный обрыв» продолжится в 2013 году! Америка не упала с «обрыва» благодаря мужественной работе американских законодателей, которые собрались развлекать публику, несмотря на выходные дни.

Законодатели заседали весь 31 декабря. Рынки в этот день закрылись раньше обычного, а конгрессмены все его работали ртами. Лишь поздно вечером 31 декабря республиканце и демократы в Конгрессе подписали совместный меморандум. Но и на этом развлечения на завершились. Парламентарии продолжили работать и 1 января, проголосовав в Палате представителей за компромиссный налоговый законопроект. Преимущественно за него голосовали демократы, но часть голосов дали республиканцы.

Суммируем суть нового закона: Сверхнизкие налоги, введенные во время правления Буща-младшего, теперь становятся постоянными. Однако налоговые льготы не будут распространяться на холостых американцев, зарабатывающих 400 тысяч долларов и больше, или семейных пар с общим доходом 450 тысяч долларов. Для этих категорий граждан ставка подоходного налога вернется на прежний уровень с 35 до 39.6%.

Кроме того, законодатели договорились, что не будут продлены и временные льготы по налогообложению заработных плат, действующие с 2011г. Поскольку налог на зарплату фактически вырастет, 77% американских домохозяйств столкнутся с увеличением налоговых выплат.

Меры по секвестру бюджета откладываются на 2 месяца. При отсутствии соглашения секвестр расходов должен был составить 109 миллиардов долларов. Предполагается, что значительная часть сокращений придется на военное ведомство, однако точки над I в этом вопросе пока не расставлены.

В результате открытие торгов во вторник было отмечено небывалой за последнее время эйфорией. Рисковые валюты резко пошли вверх. Пара евро/доллар вскоре после открытия достигла 1.3270. Пара фунт/доллар выросла до 1.6340. Пара доллар/иена до 87.30.

Однако до рынков в течение дня стало доходить, что в Америке анонсировано продолжение шоу. Во-первых, переговоры по секвестру бюджета будут продолжаться. Во-вторых, теперь стоит вопрос об увеличении потолка государственного долга, на что не согласны республиканцы, требующие сокращения бюджетных расходов. Так что впадать в пароксизмы оптимизма пока рано.

Евро/доллар закрылся около 1.3184 – это почти на уровне открытия. Аналогичным образом фунт/доллар упал ниже уровня открытия до 1.6250. Сегодня европейские валюты продолжили падение против доллара США. Пара доллар/иена после вчерашнего роста до 29-месячного максимума вошла в узкий диапазон 86.90-87.40, где и торгуется до сих пор.

На сегодня, 3 января,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/11:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide декабрь n/a 0,1% м/м 0,0% м/м
08:00/12:00 Швейцария Индекс опережающих индикаторов от Kof декабрь 1,39 1,50
08:30/12:30 Швейцария Индекс деловой активности от SVME декабрь 48,7 48,5
08:55/12:55 Германия Изменение числа безработных ноябрь 11.000 5.000
09:00/13:00 Еврозона Денежный агрегат М3 ноябрь 3,8% г/г 3,9% г/г
09:00/13:00 Еврозона Объем кредитования частного сектора ноябрь -0,5% г/г -0,7% г/г
09:30/13:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе декабрь 49,6 49,3
09:30/13:30 Великобритания Обзор Банка Англии об условиях кредитования
12:30/16:30 США Количество запланированных увольнений (от Challenger) декабрь 34,4% г/г
13:15/17:15 США Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) по данным ADP декабрь 134.000 118.000
13:30/17:30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 24.12-30.12 n/a 356.000 350.000
США Объём продаж автомобилей в годовом исчислениий декабрь n/a 15,3 млн. 15,5 млн.
19:00/23:00 США Протокол заседания FOMC

Азиаты продолжают праздновать, а вот в Европе и США сегодня уже почти что полноценный рабочий день с большим количеством новостных релизов, традиционно в течение первой недели месяца внимание трейдеров приковано к рынку труда.

Сегодня нас ожидает релиз по безработице в Германии, но более важным событием станет неофициальный индекс числа рабочих мест в американской экономике ADP. Он считается опережающим для самого волатильного американского релиза NFP, который выйдет в пятницу. В обоих случаях аналитики ожидают несколько инертной, но все же положительной динамики на рынке рабочей силы.

Вечером нас ждем Протокол заседания FOMC от 13 декабря. Напомним, что на этом заседании было принято беспрецедентное в истории решение:  ФРС заявила о четкой привязке своей политики к безработице и инфляции. Без достижения уровня безработицы в размере 6.5% и уровня инфляции в размере 2.5% не стоит ожидать повышения ставки. Более детально о настрое членов FOMC можно будет узнать из протокола.

Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3136

Пока пара ниже  1.3186 - 1.3214. вероятно снижение к  1.3072. Пробой вверх  1.3243 отменит этот сценарий.


USD/JPY 87.25

87.61-87 – здесь находится зона сопротивления для текущего восходящего тренда. Здесь он может завершиться или на какое-то время прерваться. Ждем коррекции к 86.81 или ниже. Пробой 87.87 отменит этот сценарий.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 4 января 2013 года

На макроэкономических фронтах.


США. Индекс деловой активности NAPM Нью-Йорка в декабре: 54.3 пункта против 52.5 пункта в ноябре

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 29 декабря: 372 000 заявок против прогноза 360 000 заявок

США. Данные ADP по занятости в декабре: 215 000 рабочих мест против прогноза 140 000 рабочих мест

Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в строительном секторе в декабре: 48.7 пункта против прогноза 49.5 пункта

Германия. Уровень безработицы в декабре: 6.9% против прогноза 6.9%

Обзор рынка

Праздники закончились, и оптимистическая эйфория улетучилась вместе с ними. На торгах в четверг инвесторы закрывали длинные позиции по европейским валютам, при этом доллару сегодня ночью удалось достичь новых долгосрочных максимумов против иены.

Главная причина слабости европейских валют – беспокойство инвесторов в отношении перспектив экономического роста в Еврозоне после публикации ряда релизов по бизнес-настроениям, которые указывают на возможность рецессии в 4-м квартале, а отсюда до экономического спада в 1-м квартале 2013 года совсем недалеко. Кроме того, новый год начался со слухов о том, что ЕЦБ в 2013 году может пойти на дополнительные стимулирующие меры. Так что перспективы единой валюты оставляют желать лучшего – она может стать финансирующей валютой для сделок «кэрри» с более высокодоходными валютами.

После утренней попытки протестировать 1.3150, пара евро/доллар пошла вниз и завершила день около 1.3100. Сегодня она продолжила падение, и сейчас торгуется около 1.3036. Пара фунт/доллар стабильно снижалась с уровня 1.6250, где она была вчера утром, до 1.6075 в настоящий момент.

Для доллара приятным сюрпризом стала публикация данных ADP по числу рабочих мест. Показатель составил 215К – намного выше ожидаемого значения в 138К и значения ноября – 148К. Однако число первичных обращений за пособием по безработице за неделю, которая завершилась 29 декабря, выросло на 10К до 372К вместо ожидаемого снижения до 355К.

Однако настоящая распродажа конкурентов доллара началась после публикации протокола последнего заседания ФОМК. В нем инвесторы усмотрели намек на то, что этот год может стать последним годом финансового смягчения в США. В протоколе сказано, что «несколько членов выразили мнение, что текущие покупки активов обоснованы до конца 2013 года», тогда как несколько других членов высказалось за то, чтобы уменьшить объемы или прекратить скупать облигации задолго до конца 2013 года.

Пара доллар/иена оттолкнулась от минимума на 86.80 и выросла к настоящему моменту до 81.74.


На сегодня, 4 января,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/11:00 Германия Объём розничных продаж без учёта автомобилей и горючего ноябрь 0,9% м/м -1,3% м/м
09:00/13:00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в сфере услуг декабрь 47,8 47,8
09:30/13:30 Великобритания Индекс деловой активности в сфере услуг декабрь 50,4 50,2
09:30/13:30 Великобритания Изменение общего объема частного кредитования ноябрь 0,4 млрд. фунтов -0,3 млрд. фунтов
09:30/13:30 Великобритания Денежный агрегат М4 ноябрь 0,3% м/м 0,2% м/м
09:30/13:30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотечный кредит (от BBA) ноябрь 54.200 53.000
10:00/14:00 Еврозона Предварительная оценка индекса потребительских цен декабрь 2,1% г/г 2,2% г/г
13:30/17:30 Канада Изменение числа занятых декабрь 0.000 59.300
13:30/17:30 Канада Уровень безработицы декабрь 7,3% 7,2%
13:30/17:30 Канада Индекс цен на природные ресурсы для производителей ноябрь -0,9% м/м 0,0% м/м
13:30/17:30 Канада Индекс цен на промышленные товары ноябрь -0,2% м/м -0,1% м/м
13:30/17:30 США Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) декабрь 135.000 146.000
13:30/17:30 США Уровень безработицы декабрь 7,7% 7,7%
13:30/17:30 США Изменение средней почасовой заработной платы декабрь 0,2% м/м 0,2% м/м
15:00/19:00 США Индекс деловой активности в непроизводственной сфере от ISM декабрь 54,3 54,7
15:00/19:00 США Объем производственных заказов ноябрь n/a 0,4% м/м 0,8% м/м
15:30/19:30 США Изменение запасов природного газа 24.12-30.12 n/a n/a -72 млрд. куб. футов
16:00/20:00 США Изменение запасов нефти 24.12-30.12 n/a -1,9 млн. барр. -0,6 млн. барр.

Сегодня в центре внимания будут данные по рынку труда США. Аналитики ожидают, что количество новых рабочих мест в американской экономике в декабре должно составить +130-150К. Вчерашний сильный показатель ADP (215К)  внушает некоторые надежды на возможность того, что показатель NFP будет выше прогноза. Компонента занятости индекса деловой активности в обрабатывающей промышленности ISM выросла до 52.7 пунктов против 48.3 пунктов в ноябре, что даже выше октябрьского значения 52.1. 4-недельная средняя количества обращений за пособием по безработице снизилась по состоянию на 29 декабря до 360К против 406К по состоянию на 24 ноября.

Ключевая отметка 200К. При значении выше этого уровня возможны сильные движения, однако весь вопрос, в какую сторону? Сыграет ли в глазах инвесторов фактор спроса на рисковые активы (это значит покупку евро, фунта, канадца и товарных валют), либо поддержит курс доллара на ожиданиях свертывания программы скупки активов? Сегодня сказать что-либо определенное в этом отношении невозможно, так что остается только ждать.

Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3036

Пробой вниз 1.3048 создает предпосылки для снижения к 1.3000. Отскок от этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.3144. Пробой вниз 1.3000 может привести нас к пробою 1.2952.


USD/JPY 87.75

Возможен откат до 87.38 или даже 87.25.

© www.kroufr.ru