Тема: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 26 марта 2013 года

На макроэкономических фронтах

Япония. Индекс цен на корпоративные услуги в феврале +0.1% г/г против прогноза +0.0% г/г

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Далласа в марте 7.4 против прогноза 3.2

США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго в феврале 0.44 против -0.49 в январе

Еврозона. По словам официального представителя ЕС, соглашение между Кипром и Тройкой достигнуто

Обзор рынка

Вчерашний день отличался повышенной волатильностю. Инвесторы с энтузиазмом отреагировали на новость о заключении между ЕС и Кипром соглашения о помощи. Но глава Еврогруппы и министр финансов Нидерландов Дейсселблум не позволил евро пробить отметку 1.3050, вылив на инвесторов ушат холодной воды. Итак, обо всем по порядку.

25 марта в календарях был обозначен как день, когда истекает срок ультиматума ЕЦБ к Кипру. Представители ЕЦБ на прошлой неделе объявили, что не будут обеспечивать ликвидность кипрской финансовой системы, если до этого дня власти острова не достигнут договоренности с Тройкой. Поскольку на входных о достижении договоренности не стало известно, пара евро/доллар открылась гэпом вниз на отметке 1.2965 против 1.2989 при закрытии в пятницу вечером. Но вскоре гэп был закрыт, а пара продолжила ралли, начавшееся в пятницу.

Причиной этого стала информация о том, что соглашение Кипра и ЕС все-таки достигнуто. Кипру пообещали выделить 10 млрд. евро. Среди условий, которые должен выполнить Кипр – реструктуризацию Bank of Cyprus. В результате, клиенты, которые имели там депозиты больше 100.000 евро, могут потерять до 40% своих сбережений.
Второй по величине банк страны Laiki будет закрыт, потери будут компенсированы только обладателям вкладом меньше 100 тыс. евро. В ходе утренних торгов евро дважды пробовал приблизиться к отметке 1.3050, но так и не смог этого сделать.

Но на этом развороты рынка не закончились. Министр финансов Нидерландов Дейсселблум поспешил окатить слишком оптимистичные рынки холодной водой. Он заявил, что «кипрский» опыт реквизиций вкладов может быть успешно применен в других странах. В частности, по его мнению, государствам не стоит больше спасать банки, пусть этим занимаются их вкладчики и акционеры.

В результате пара евро/доллар обвалилась в 1.2850, обновив минимум предыдущей недели, около которого и завершила торги. Британский фунт следовал паттерну евро. После утреннего тестирования 1.5250, он упал до 1.5142, завершив день около 1.5176.

Управляющий Банком Японии Курода подтвердил вчера, что главным его приоритетом является достижение цели инфляции в 2%, для чего будет использоваться количественное смягчение. Для этого БЯ может выкупать долгосрочные облигации. Все это уже известно, поэтому не оказало никакого влияния на пару доллар/иена. 

Пара доллар/иена совершила вчера движение вниз, сформировав дневной минимум на 93.51. Кроме бегства из рисков, дополнительным фактором давления на пару является окончание финансового года в Японии (31 марта), что традиционно вызывает укрепление иены, так как происходит репатриация фондов.

На сегодня, 26 марта,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

10:00/14:00 Великобритания Выступление канцлера Казначейства Дж.Осборна
11:00/15:00 Великобритания Реализованный объем продаж от CBI март n/a 12 8
12:30/16:30 США Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта февраль 0,7% м/м 2,3% м/м
12:30/16:30 США Заказы на товары длительного пользования февраль 3,8% м/м -4,9% м/м
13:00/17:00 США Индекс цен на дома в 20 городских агломерациях от S&P/Case-Shiller январь 7,9% г/г 6,8% г/г
14:00/18:00 США Индекс настроения потребителей от The Conference Board март 69,3 69,6
14:00/18:00 США Продажи на первичном рынке жилья февраль 426.000 437.000
14:00/18:00 США Индекс деловой активности в промышленности ФРБ Ричмонда март n/a 8 6
16:30/20:30 Канада Выступление заместителя управляющего Банка Канады А.Коте


Сегодня нас ожидает большой пакет данных из США. Наибольшее влияние на рынок обычно оказывают данные по заказам на товары длительного пользования, а также индекс потребительских настроений по версии Conference Board. Продажи на первичном рынке жилья и индекс цен на дома S&P/Case-Shiller – менее важные релизы, но также могут оказать влияние на рынок в случае неожиданных показателей.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.2875

Пока пара ниже 1.2909 - 1.2949, возможно снижение до 1.2769. После этого ждем восстановления к 1.2949. Пробой вверх этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.2988.

USD/JPY 94.16

Пока пара ниже 94.57, возможно снижение 93.49 - 92.80. Пробой 94.57 создаст предпосылки для движения к 94.91.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 27 марта 2013 года

На макроэкономических фронтах

Кипр. Fitch занесло Крит в список стран с возможным понижением рейтинга

США. Продажи новых домов в феврале 411 000 против прогноза 420 000; в январе 431 000 (пересмотрено с 437 000)

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмонда в марте 3 против прогноза 6

США. Индекс потребительского доверия Conference Board в марте 59.7 против прогноза 67.5 и против 68.0 (пересмотрено с 69.6) в феврале

США. Индекс цен на жилье Case-Shiller в январе +1.0% м/м до +8.1% г/г против прогноза +0.8% м/м до +7.9% г/г

США. Заказы на товары длительного пользования в феврале +5.7% м/м против прогноза +3.9% м/м

Великобритания. Баланс продаж в марте +0% против прогноза +13% и против +8% в феврале, баланс ожидаемых продаж в апреле +15% против +9% в марте, баланс объема заказов в марте -1% против -19% в феврале

Франция. Индекс потребительского доверия в марте: 84 пункта против прогноза 86 пунктов

Япония. Индекс цен на корпоративные услуги в феврале +0.1% г/г против прогноза +0.0% г/г

Обзор рынка

Вчера на рынке наблюдались коррекционные и консолидационные движения на фоне отсутствия новых факторов, которые смогли бы сдвинуть рынок.

Европейская единая валюта стабилизировалась, после того как высокопоставленный чиновник ЕЦБ Бенуа Кере фактически дезавуировал слова министра финансов Нидерландов Дейсселблума о кипрском «шаблоне», который может применен к другим проблемным экономиках Еврозоны. Инвесторы восприняли это как намек на то, что Единая Европа может залезть в карман вкладчикам не только кипрских, но и итальянских и испанских банков. Кере заявил, что Дейсселблум «не то имел в виду». Член управляющего совета ЕЦБ Новотный также прокомментировал рыночные страхи, назвав ситуацию на Кипре «особой». Он добавил, что способ ее разрешения не может считаться «образом для других случаев».
 
Пара евро евро/доллар провела день в узком диапазоне 1.2827 – 1.2889 и закрылась по цене 1.2851 – всего на 9 пипсов выше уровня открытия. Пара фунт/доллар продемонстрировала противоположный паттерн. Она весь день торговалась в диапазоне 1.5136-1.5206 и закрылась на отметке 1.5158 на 18 пипсов ниже уровня открытия.

Рекордный максимум, который сформировал вчера индекс Доу Джонса на отметке 14559, никак особо не повлиял на рынок форекс. При этом рынке проигнорировали слабые данные по индексу потребительских настроений в США, сфокусировав свое внимание на заказах на товары длительного пользования.

Отдельно стоит сказать о японской иене. После трех дней снижения пара доллар/иена смогла немного укрепиться, после того как глава правительства Абе, выступая в парламенте, в очередной раз пообещал победить инфляцию.  Начав день на 94.16, пара упала к 93.85, но затем пошла вверх и закрылась по цене 94.43. Сегодня пара продолжила рост в ходе Азиатской торговой сессии.

На сегодня, 27 марта,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/11:00 Швейцария Индикатор потребительских расходов UBS февраль n/a 1,18
07:00/11:00 Германия Индекс настроения потребителей от Gfk март 5,9 5,9
07:00/11:00 Германия Индекс цен на импорт февраль 0,2% м/м 0,1% м/м
08:00/12:00 Швейцария Индекс опережающих индикаторов от Kof март 1,07 1,03
09:30/13:30 Великобритания Сальдо платежного баланса 4 кв.2012 -12,7 млрд. фунтов -12,8 млрд. фунтов
09:30/13:30 Великобритания Окончательные данные по изменению ВВП 4 кв. 2012 n/a -0,3% кв/кв -0,3% кв/кв
09:30/13:30 Великобритания Пересмотренные данные по деловым инвестициям 4 кв. 2012 -1,2% кв/кв -1,2% кв/кв
12:30/16:30 Канада Базовый индекс потребительских цен февраль 0,3% м/м 0,1% м/м
12:30/16:30 Канада Индекс потребительских цен февраль 0,6% м/м 0,1% м/м
14:00/18:00 США Незавершенные продажи на рынке жилья февраль -0,4% м/м 4,5% м/м
14:00/18:30 США Изменение запасов нефти 18.03-24.03 n/a -1,3 млн. барр.
15:00/19:00 США Выступление президента ФРБ Чикаго Ч.Эванса
15:30/19:30 США Выступление президента ФРБ Бостона Э.Розенгрена

Значимых новостей на сегодня практически не запланировано. Некоторый интерес для рынка могут представлять релизы окончательного ВВП в Великобритании в 4-м квартале (маловероятно, впрочем, что предварительный показатель будет пересмотрен) и индекс незавершенных продаж домов в США.

Однако Кипр остается в центре внимания. Рынок ожидается открытия кипрских банков в четверг – это может стать финансовым апокалипсисом. Поэтому для евро пока ничего особенно хорошего нет.

В 14:00 МСК начнется аукцион по итальянским государственным облигациям, со сроком погашения май-июнь 2018 года.

Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.2845

Поддержка на 1.2826 - 1.2796, пока пара выше этой зоны, стоит ждать роста до 1.2888. Пробой вниз 1.2796 создаст предпосылки для хода к 1.2765 и отмены восходящего сценария.

USD/JPY 94.72

Сопротивление находится на 95.11, пока пара ниже этого уровня возможно снижение до 94.20 и далее до 94.06.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 28 марта 2013 года

На макроэкономических фронтах

Австралия. Кредитование частного сектора в феврале +0.2% м/м +3.4% г/г против прогноза +0.3% м/м +3.5% г/г

Великобритания. Индекс потребительского доверия в марте -26 против прогноза -27

Япония. Розничные продажи в феврале +1.6% м/м -2.3% г/г против прогноза +0.5% м/м -1.5% г/г

Россия. Агентство Moody's подтвердило суверенный рейтинг России на уровне Baa1, прогноз стабильный

США. Запасы дистиллятов в неделю до 22 марта -4.513 млн. против прогноза -850 000

США. Запасы бензина в неделю до 22 марта -1.596 млн. против прогноза -1.0 млн.

США. Запасы нефти в неделю до 22 марта +3.256 млн. против прогноза +1.325 млн.

США. Индекс подписанных, но неоплаченных договоров по продаже существующих домов в феврале -0.4% м/м до +5.0% г/г против прогноза -0.3% м/м до +8.7% г/г

Канада. Базовый индекс цен потребителей в феврале +0.8% м/м до +1.4% г/г против прогноза +0.3% м/м до +1.0% г/г

Канада. Индекс цен потребителей в феврале +1.2% м/м до +1.2% г/г против прогноза +0.7% м/м до +0.8% г/г

Еврозона. Индекс экономического доверия в марте 90.0 против прогноза 90.5

Еврозона. Индекс доверия в промышленности в марте -12.5 против прогноза -12.0

Еврозона. Индекс потребительского доверия в марте -23.5 против прогноза -23.5

Еврозона. Индекс доверия в секторе услуг в марте -6.7 против прогноза -6.5

Еврозона. Индекс делового климата в марте -0.86 против прогноза -0.79

Италия. Розничные продажи в январе -0.5% м/м до -3.0% г/г против прогноза +0.0% м/м до -3.0% г/г

Великобритания. ВВП в 4 квартале 2012 года: -0.3% к/к 0.2% г/г против прогноза -0.3% к/к 0.3% г/г

Франция. ВВП в 4 квартале 2012 года: -0.3% к/к -0.3% г/г – в соответствии с прогнозом

Германия. Индекс потребительского доверия Gfk в апреле: 5.9 пункта против прогноза 5.9 пункта

Обзор рынка

Евро после консолидации в среду упал на вчерашних торгах, на фоне убежденности в том, что европейский кризис далек от разрешения.

Аукцион по итальянским государственным облигациям принес худшие, чем ожидалось результаты. Италии удалось выручить от продажи облигаций 6.9 миллиардов евро, что несколько ниже запланированной цели 7 миллиардов. Соотношение спроса к предложению для 10-летних облигаций составило 1.33 против 1.65 на прошлом аукционе. Соотношение спроса к предложению для 5-летних облигаций – 1.22 против 1.65.

Кипр заканчивает формирование пакета мер по управлению банковским сектором в преддверии открытия банков, которое запланировано на сегодня. Министр финансов Сарри заявил, что целью этих мер является ограничение оттока капиталов и иностранных сделок, а не ограничение передвижения денег внутри страны. Он обещает, что эти условия не будут включать себя «штрафные санкции в отношении экономики, бизнеса и частных лиц». Исполнительный директор Bank of Cyprus – крупнейшего и самого проблемного банка острова - Кипри отправлен в отставку. Такое требование входило в список условий, поставленных ЕС для указания помощи в размере 10 миллиардов евро.

Экономические данные из Еврозоны также не порадовали. Индикаторы доверия продемонстрировали его снижение. В марте индекс бизнес климата упал до -0.86, индекс экономического доверия также упал до 90, индекс промышленного доверия до -12.5, индекс доверия в секторе услуг до -6.7. Индекс потребительского доверия остался на прежнем уровне -23.5.

В общем, как видно из написанного выше, у евро пока нет причин для роста, что наглядно показали торги по паре евро/доллар. Пара открылась по цене 1.2855 и закрылась по 1.2776 после хода к дневного минимуму на 1.2750. Британский фунт также упал против доллара. После утреннего хода к 1.5180, он снизился до 1.5096. Причиной снижения стали общего антирискового настроения в Европе, стали слабые данные по текущему счету. Дефицит баланса текущего операций составил -15.1 миллиарда против 12.8 миллиардов в прошлом месяце. Показатель годового роста ВВП-2012 был пересмотрен до 0.2% против 0.3% при предварительных данных.

В Японии пока все неопределенно. Пара доллар/иена по итогам торгов закрылась практически без изменений на отметке 94.44.

На сегодня, 28 марта,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/11:00 Германия Объём розничных продаж февраль -0,5% м/м 3,0% м/м
08:55/12:55 Германия Изменение числа безработных февраль -2.000 -3.000
09:00/13:00 Еврозона Денежный агрегат М3 февраль 3,2% г/г 3,5% г/г
09:00/13:00 Еврозона Объём кредитования частного сектора февраль -0,7% г/г -0,9% г/г
09:10/13:10 Еврозона Индекс деловой активности в розничной торговле март n/a 44,5
09:30/13:30 Великобритания Обзор Банка Англии об условиях кредитования
09:30/13:30 Великобритания Индекс сферы услуг январь -0,2% 3м/3м -0,1% 3м/3м
12:30/16:30 Канада Изменение ВВП январь 0,1% м/м -0,2% м/м
12:30/16:30 Канада Индекс цен на природные ресурсы для производителей февраль 1,9% м/м 3,8% м/м
12:30/16:30 Канада Индекс цен на промышленные товары февраль 0,6% м/м 0,0% м/м
12:30/16:30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 18.03-24.03 340.000 336.000
12:30/16:30 США Окончательные данные по изменению ВВП 4 кв. 2012 n/a 0,5% кв/кв 0,1% кв/кв
12:30/16:30 США Окончательные данные по дефлятору ВВП 4 кв. 2012 n/a 0,9% кв/кв 0,9% кв/кв
13:45/17:45 США Индекс деловой активности в Чикаго март 56,5 56,8
14:30/18:30 США Изменение запасов природного газа 18.03-24.03 n/a -62 млрд. куб. футов

Сегодня нас ожидают два важных события, связанных с европейским кризисом. Во-первых, сегодня открываются кипрские банки, которые не работали с того момента как ЕС выдвинул ультиматум Кипру о реквизиции вкладов. Судя по всему, в проблемных банках остались лишь деньги только небогатых киприотов, которые и пострадают больше всего, так как иностранцы имели возможность вывести свои средства из иностранных филиалов, которые не были закрыты. Чем это грозит политической ситуации на Кипре? Узнаем сегодня.

Во-вторых, сегодня лидер победившей на выборах в Италии Демократической партии Берсани должен представить президенту Наполетано новый кабинет министров. У демократов даже при поддержке партии бывшего технического премьера Монти не хватает голосов для формирования большинства в верхней палате парламента. Для этого им надо заключить союз либо со злейшими врагами – правыми из Народа свободы Берлусконе и Лиги Севера, либо с евроскептиками из Движения 5-ти звезд, которые выступают за отказ выполнять требования и ультиматумы ЕС. Если правительство не будет сформировано, то это грозит новыми выборами и затяжным кризисом.

Из других новостей надо обратить внимание на розничные продажи и безработицу у Германии, а также на пересмотренный показатель ВВП и Chicago PMI в США.

Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.2783

Пока пара ниже 1.2875, возможно движение к 1.2680. Пробой вверх 1.2875 отложит, но не отменит этот сценарий.

USD/JPY 94.02.

Поддержка для пары на 93.97, ее пробой вызовет усиление медвежьего движения. Отскок от поддержки создаст предпосылки для движения к 94.44. Пробой этого уровня необходим для хода к 94.85.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 1 апреля 2013 года

На макроэкономических фронтах

Китай. Индекс деловой активности PMI в производственном секторе экономики в марте: 50.9 пункта против прогноза 51.2 пункта

Япония. Танкан: индекс деловой активности крупных производителей: -8 против прогноза -7 пунктов

Япония. Танкан: индекс деловой активности крупных не производителей: 6 против прогноза 8 пунктов

США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в марте 78.6 против прогноза 72.6

США. Базовый PCE в феврале +0.1% м/м до +1.3% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.3% г/г

США. Личные расходы в феврале +0.7% м/м против прогноза +0.6% м/м

США. Личные доходы в феврале +1.1% м/м против прогноза +0.8% м/м

Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей в марте +2.3% м/м до +1.8% г/г против прогноза +2.3% м/м до +1.8% г/г

Италия. Индекс цен потребителей в марте +0.3% м/м до +1.7% г/г против прогноза +0.3% м/м до +1.8% г/г

Япония. Промышленное производство в феврале -0.1% м/м -11.0% г/г против прогноза +2.5% м/м -8.4% г/г

Япония. Индекс цен потребителей Токио в марте -1.0% г/г против прогноза -0.9% г/г

Япония. Индекс цен потребителей в феврале -0.7% г/г против прогноза -0.7% г/г

Япония. Расходы домохозяйств в феврале +0.8% г/г против прогноза +0.1% г/г

Япония. Уровень безработицы в феврале 4.3% против прогноза 4.2%

Япония. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в марте 50.4

Обзор рынка

Страстная пятница характеризовалась тонкими торгами в узких диапазонах. Сегодня активности на рынке будет больше, однако стоит помнить, что многие европейские инвесторы продолжат празднование Пасхи, поэтому ликвидность будет ниже средней.

Данные по США продемонстрировали рост личных доходов на 1.1% - это больше, чем прогноза. При этом американцы предпочитают не тратить заработанное. Личные расходы выросла всего на 0.4%, что хуже прогнозов. Влияния на инертный рынок эти данные не оказали.
В Италии глава левоцентристской коалиции Берсани официально признал, что не может сформировать правительство. Теперь все полномочия и неспособность справиться с положением переходят к президенту Наполитано. Он может предложить формирование «президентского» правительства во главе с технической фигурой, либо назначить новые выборы парламента, которые согласно законодательству, могут состояться в июне. Ситуация осложняется тем, что 15 мая истекает мандат Наполитано, и 15 апреля парламент, который избирает главу государства, должен объявить о дате голосования. Среди кандидатов на должность технического премьера генеральный директор Банка Италии Фабрицо Саккоманни, глава Конституционного суда Франко Джалло и бывший премьер Джулиано Амато.

Пара евро/доллар открылась и закрылась на отметке 1.2814 практически без изменений, пара доллар/иена открылась по цене 94.20 и закрылась на отметке 94.21. Сегодня утром доллар упал против иены с утреннего максимума, сформированного до выхода отчета Танкан на отметке  94.36 до 93.82. Сильные движения по паре произошли на фоне публикации отчета Танкан и данных по деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая.

Квартальный индекс Танкан вырос в марте до минус 8 пунктов по сравнению с минус 12 в декабре. Однако такой рост не оправдал доверие аналитиков. Экономисты, опрошенные Bloomberg News, в среднем прогнозировали значение на уровне минус 7.

Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности PMI вырос до 50.1 пункта против 50.9 пунктов в марте. Однако результат оказался хуже консенсусного прогноза 52.00. Данные Китайской Федерации Логистики и Поставок показывает, что импульс роста в промышленности Китая продолжает расти умеренными темпами.

На сегодня, 1 апреля,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

13:00/17:00 США Окончательный индекс деловой активности в производственном секторе март 55,0 54,9
14:00/18:00 США Индекс деловой активности ISM для производственного сектора март 54,2 54,2
14:00/18:00 США расходы на строительство февраль 1,1% м/м -2,1% м/м
14:00/18:00 США Ценовая составляющая индекса ISM март 60,1 61,5

Сегодня большинство инвесторов Европы будут отдыхать, а вот в США – рабочий день и можно ожидать роста активности на рынке, тем более, что на сегодня запланирован выход индекса деловой активности ISM для обрабатывающей промышленности. Индекс имеет не только самостоятельно значение, но также считается хорошим опережающим показатель для отчета по рынку труда – события недели в США – который будет опубликован в пятницу.

Основные события предстоящей недели.

Сразу четыре Центробанка соберутся на этой неделе для обсуждения монетарной политики.

В четверг, 4 апреля состоится заседание ЕЦБ, на котором будет принято решение по процентной ставке. Изменения монетарной политики эксперты не ожидают, однако в ходе пресс-конференции могут прозвучать оценки перспектив борьбы с кризисом в проблемных европейских экономиках. Решение ЕЦБ ждем в 15:45, пресс-конференцию ЕЦБ в 16:30.

Банк Англии опубликует свое решение немного раньше в четверг, в 15:00. Здесь тоже не ожидается ни изменения ни ставки, ни программы выкупа активов. Хотя небольшая вероятность того, что программа будет увеличена сохранятеся.

Резервный Банк Австралии опубликует свое решение вторник 2 апреля в 07:30. Скорее всего, процентная ставка останется без изменений.

4 апреля состоится первое заседание совета директоров Банка Японии. Утром будет опубликовано решение по монетарной политике. Рынки нацелились на агрессивное смягчение, однако пока степень агрессивности БЯ неизвестна, поэтому иену ждет волатильноые утро.

В пятницу в 16:30 МСК выйдет отчет по рынку труда США, прогноз нейтральный, но не даром этот релиз считается одним из главных драйверов волатильности на рынке.

Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.2780.

Сопротивление на 1.2829. Пока пара ниже этого уровня, возможно снижение до 1.2773. Пробой вверх 1.2841 создаст предпосылки для роста к 1.2861.


USD/JPY 93.91.

Поддержка на 93.88, от нее возможен откат вверх к 94.33 и далее к 94.49.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 2 апреля 2013 года

На макроэкономических фронтах

США. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности в марте 51.3 против прогноза 54.0

США. Расходы на строительство в феврале +1.2% м/м против прогноза +1.0% м/м

Китай. Индекс деловой активности PMI в производственном секторе экономики в марте: 50.9 пункта против прогноза 51.2 пункта

Япония. Танкан: индекс деловой активности крупных производителей: -8 против прогноза -7 пунктов

Япония. Танкан: индекс деловой активности крупных не производителей: 6 против прогноза 8 пунктов

Обзор рынка

Первый день после Пасхи оказался очень неблагоприятным для американского доллара, он упал против большинства конкурентов и продолжает падать сегодня в ходе азиатской сессии.

Все началось с падения пары доллар/иена в ходе азиатской сессии. Его катализатором стала публикация отчета Танкан. Из него стало понятно, что индекс Танкан для крупной обрабатывающей промышленности в 1-м квартале вырос до -8 пунктов против -12. Показатель оказался ниже прогноза. Экономисты, опрошенные Bloomberg News, в среднем прогнозировали значение на уровне минус 7. Индекс для сектора услуг вырос 4 до 6, что также было хуже прогноза 8. Кроме того, индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности PMI вырос до 50.1 пункта против 50.9 пунктов в марте. Однако результат оказался хуже консенсусного прогноза 52.00. Данные Китайской Федерации Логистики и Поставок показывает, что моментум в промышленности Китая продолжает расти умеренными темпами. Результатом неблагоприятного новостного фона стала падение японского фондового индекса Никкей, а также бегство азиатских инвесторов в «безрисковую» иену. Позже пара продолжила падение уже следуя общей тенденции рынка. В результате, открывшись по цене 94.24 и после утреннего роста к 94.37, пара доллар/иена завершила день около дневного минимума на 93.23.

Еще одним фактором слабости доллара на фоне выходных в Европе стали слабые данные по американской промышленности. Индекс ISM manufacturing упал в марте до 51.3 пункта против прогноза о неизменности предыдущего показателя 54.2. Большинство компонентов индекса, включая производство и новые заказы, продемонстрировало снижение. Слабым утешением является показатель занятости, который вырос с 52.6 до 54.2, что, в общем-то, обнадеживает.

Пара евро/доллар на утренних торгах протестировала дневной минимум на 1.2270 на новостях о том, что около 60% депозитов в Bank of Cyprus, превышающих 100.000 евро могут быть «прощены» вкладчикам. Однако позже на общем антидолларовой настрое пара пошла вверх, продемонстрировав усиление моментума на данных ISM, завершила день на 1.2849.


Последние данные  CFTC за 26 марта показали рост чистого объема коротких позиций на евро до -49.1К по сравнению с -44.9К на предыдущей недели. Объем коротких позиций на фунт продолжает увеличиваться десятую неделю подряд, в отчетный период он вырос до -66.6 против -61.5К за неделю до этого. Чистый объем коротких позиций на иену вырос до -89.1К, тогда как чистый объем длинных позиций на Австралийский доллар неожиданно вырос с 54.1К до 85.5К.

Австралиец подпрыгнул сегодня утром, после того как Резервный Банк Австралии оставил процентную ставку без изменений на уровне 3%. Такое решение широко ожидалось. РБА заявил о возможном снижении ставки в случае необходимости, но это его заявление было нейтральным, чем предыдущее и вероятность снижения ставки снизилась.


На сегодня, 2 апреля,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

05:30/09:30 Австралия Индекс цен на сырьевые товары март n/ -7,2% г/г
07:30/11:30 Швейцария Индекс деловой активности от SVME март 50,5 50,8
08:00/12:00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в производственном секторе март 46,6 46,6
08:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в производственном секторе март 48,9 47,9
08:30/12:30 Великобритания Чистый объем кредитования частных лиц март 0,9 млрд. фунтов 0,6 млрд
08:30/12:30 Великобритания Денежная масса М4 март 1,1% м/м 0,9% м/м
08:30/12:30 Великобритания Одобренные ипотечные кредиты февраль 54,000 55,000
09:00/13:00 Еврозона Уровень безработицы февраль 12,0% 11,9%
14:00/18:00 США Производственные заказы февраль 3,1% м/м -2,0 м/м
14:00/18:00 США Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP апрель 46,1 42,2
в течение дня США Общие продажи автомобилей март 15,3 млн. 15,4 млн.
16:20/20:20 Канада Выступление члена правления Банка Канады Мюррея

Из сегодняшних новостей стоит отметить пересмотренные показатели индексов деловой активности в обрабатывающей промышленности Еврозоны. Данные выходят повторно, поэтому сюрпризы маловероятны, но не исключены.

Также интерес могут представлять данные по безработице в Еврозоне и производственным заказам в США.

Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.2861

Сопротивление в зоне 1.2858 - 1.2887, отсюда возможна коррекция к 1.2829 или даже 1.2810.

USD/JPY 92.84

Поддержка на 92.82, отсюда возможно восстановление к 93.81-94.03.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 3 апреля 2013 года

На макроэкономических фронтах

Китай. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в марте: 55.6 пункта против 54.5 пункта в феврале

Австралия. Сальдо торгового баланса в феврале: -178 млн. австралийских долларов против прогноза -1 млрд. австралийских долларов

США. Производственные заказы в феврале +3.0% м/м против прогноза +2.9% м/м

США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в апреле 46.2 против прогноза 45.5

США. Индекс деловой активности NAPM Нью-Йорка в обрабатывающей
промышленности в марте 51.2

Германия. Индекс цен потребителей в марте +0.5% м/м до +1.4% г/г против прогноза +0.4% м/м до +1.3% г/г

Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в марте +0.4% м/м до +1.8% г/г против прогноза +0.3% м/м до +1.7% г/г

Еврозона. Уровень безработицы в феврале 12% против прогноза 12%

Великобритания. Число одобренных заявок на получение ипотечного кредита в феврале 51 700 против прогноза 53 700

Великобритания. Чистое ипотечное кредитование в феврале +stg0.9 млрд против прогноза +stg0.4 млрд

Великобритания. Чистый потребительский кредит в феврале +stg0.6 млрд против прогноза +stg0.4 млрд

Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в обрабатывающей промышленности в марте 48.3 против прогноза 48.7

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в марте 46.8 против прогноза 46.6

Италия. Уровень безработицы в феврале 11.6% против прогноза 11.8%

Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в марте 49.0 против прогноза 48.9

Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в марте 44.0 против прогноза 43.9

Италия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в марте 44.5 против прогноза 45.3

Швейцария. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в марте 48.3 против прогноза 50.4

Обзор рынка

После выхода европейских инвесторов с пасхальных каникул европейские валюты оказались под давлением фоне слабых макроэкономических данных.

Внушительным падением британский фунт отреагировал на слабые экономические данные. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности в Великобритании вырос в феврале до 48.3 пунктов. Но, во-первых, показатель индекс остался в зоне снижения деловой активности, а во-вторых, был ниже прогноза 48.8. Поэтому новость была воспринята как негативная. Дополнительное давление на фунт оказал пакет финансовых данных. Количество одобренных ипотечных соглашений снизилось в феврале до 51.7К против ожидаемого снижения до 53.6К. Денежный агрегат М3 совершенно неожиданно сократился на -0.5%. В результате пара фунт/доллар, которая перед открытием торгов в Европе протестировала максимум прошлой недели на 1.5258, к концу дня упала до 1.5102.

Лишь немногим лучше обстояли дела у континентального коллеги фунта.  Пара евро/доллар после формирования перед открытием Европы дневного максимума на 1.2877, к концу дня упала до 1.2816. Давление на евро оказали слабые данные. Вчера стало известно, что уровень безработицы в Еврозоне в феврале составил 12.0%. Это рекордный показатель безработицы за всю историю. Количество безработных стало больше на 33К. Кроме того, данные продемонстрировали углубление пропасти между европейскими экономиками. Так, в Австралии безработица составляет 4.8%, в Германии 5.4%, а в Испании 26.3%, Греции  26.4%. 

Правительство Кипра намерено начать переговоры о смягчении условий получения пакета помощи от ЕС и МВФ. Так, киприоты просят предоставить им дополнительный год для достижения бюджетного профицита. Министр финансов Саррис ушел в отставку – еще один не слишком благоприятный сигнал.

На другом конце света Резервный Банк Австралии оставил процентную ставку без изменений на уровне 3%. Тон заявления стал менее пессимистичным, чем раньше, хотя вероятность дальнейших снижений ставки сохраняется. Первой реакцией пары австралийский доллар/американский доллар стал рост до 1.0467. Позже, оказавшись под давлением вместе с европейскими рисковыми валютами, осси провел оставшуюся часть дня в диапазоне 1.0448

Инвесторы, торгующие иеной, ожидают завтрашнего решения Банка Японии по монетарной политике. В преддверии этого решения многие проявляют осторожность. Вчера пара доллар/иена после касания утром 92.55, развернулась вверх и отыграла часть утерянных позиций, завершив сутки на 93.41.

На сегодня, 3 апреля,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе март 47,7 46,8
08:30/12:30 Великобритания Обзор кредитных условий от Банка Англии
09:00/13:00 Еврозона Предварительный индекс потребительских цен март 1,6% г/г 1,8% г/г
12:15/16:15 США Изменение числа занятых вне сельского хозяйства от ADP март 203,000 198,000
14:00/18:00 США Индекс деловой активности ISM для непроизводсвтенной сферы март 55,9 59,0
14:30/18:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 24-30 марта n/a 3,3 млн. барр.

В центре внимания сегодня неофициальные данные по рынку труда ADP. Они считаются хорошим опережающим показателем для федерального релиза NFP.

Не забываем, что завтра утром Банк Японии сделает заявление о монетарной политике. Это первое заседание БЯ в новом составе. Рынок настроился на то, что на нем будут принятые радикальные меры по стимулированию экономики и борьбе с дефляцией. Мы бы не советовали оставлять позиции с иеной открытыми на ночь.



Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.2809

Поддержка для пары на  1.2814 - 1.2793, отсюда возможен рост до 1.2904. Пробой вниз  1.2767 отменит этот сценарий.

USD/JPY 93.53

Сопротивление находится на 94.19, от него возможно движение вниз 92.82.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 4 апреля 2013 года

На макроэкономических фронтах

Австралия. Розничные продажи в феврале: 1.3% м/м против прогноза 0.3% м/м

Австралия. Разрешения на строительство в феврале: 3.1% м/м 12.8% г/г против прогноза 2.5% м/м 14.3% г/г

США. Запасы дистиллятов в неделю до 29 марта -2.266 млн. против прогноза -1.1 млн.

США. Запасы бензина в неделю до 29 марта -572 000 против прогноза -1.00 млн.

США. Запасы нефти в неделю до 29 марта +2.707 млн. против прогноза +2.050 млн.

США. Индекс ISM в секторе услуг в марте 54.4 против прогноза 55.5 и против 56.0 в феврале

США. Занятость ADP в марте +158 000 против прогноза 200 000

Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в марте +1.7% г/г против прогноза +1.6% г/г

Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в строительном секторе в марте 47.2 против прогноза 48.0

Китай. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в марте: 55.6 пункта против 54.5 пункта в феврале

Австралия. Сальдо торгового баланса в феврале: -178 млн. австралийских долларов против прогноза -1 млрд. австралийских долларов

Обзор рынка

Вчерашний день оказался неблагоприятным для американской валюты в связи с выходом слабых экономических данных по США. Евро, наоборот, получил поддержку, когда пришла информации о помощи Кипру со стороны МВФ.

Кипр достиг новой договоренности с Тройкой (ЕС, МВФ, ЕЦБ), согласно которым остров получает еще два дополнительных года для принятия мер по оздоровлению финансовой и экономической системы. Предполагается, что текст соглашения обсудят сегодня на встрече министров финансов ЕС.

Пара евро/доллар после утреннего касания 1.2879, в ходе европейской сессии развернулась и пошла вверх, достигнув дневного максимума на 1.2863. Закрылась пара на отметке 1.2845. Сходный паттерн движения демонстрировала пара фунт/доллар. Она начала день по цене 1.5101, упала к 1.5075, но затем вместе с евро выросла до 1.5158. Завершила день пара коррекцией к 1.5130.

Давление на доллар усилилось в ходе американской сессии. Отчет ADP показал число созданных рабочих мест в американской экономике в марте на уровне 158К. Аналитики ожидали, что показатель составит 198К. Это самый низкий показатель с октября прошлого года, что ставит вопрос о возможной потере моментума. Кроме того, индекс ISM для сектора услуг неожиданно упал до 54.4 пункта вместо ожидаемых 56 пунктов.

С таким фундаменталом за спиной доллар также упал против японской иены. Пара доллар/иена после неудачной попытки пробоя 93.60 упала к концу дня до 93.03.

На сегодня, 4 апреля,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:00/12:00 Еврозона Окончательный индекс деловой активности в секторе услуг март 46,5 46,5
08:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг март 51,4 51,8
09:00/13:00 Еврозона Индекс цен производителей февраль 0,2% м/м 0,6% м/м
11:00/15:00 Великобритания Программа покупки активов апрель 375 млрд. фунтов 375 млрд.
11:00/15:00 Великобритания Решение по процентной ставке Банка Англии апрель 0,50% 0,50%
11:30/15:30 США Число увольнений от Challenger март n/a 7,0% г/г
11:45/15:45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке апрель 0,75% 0,75%
12:30/16:30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ апрель
12:30/16:30 США Число заявок на получение пособия по безработице за неделю 24-30 марта 354,000 357,000
12:45/16:45 США Выступление члена FOMC Эванса
14:30/18:30 США Выступление главы ФРС США Бернанке
14:30/18:30 США Запасы природного газа за неделю 24-20 марта n/a -95 млрд. куб. фут.
16:30/20:30 США Выступление члена FOMC Джорджа

Сегодня нас ожидается очень насыщенный событиями день.

Во-первых, о главном. Банк Англии и ЕЦБ проведут заседания, на которых будут приняты решения по основным процентным ставкам этих банков. Аналитики ожидают, что ставки останутся без изменений. Главная интрига в Великобритании – это объемы программы выкупа активов. На прошлом заседании трое членов монетарного комитета выступили за ее увеличение, но не были поддержаны большинством. В последний месяц ситуация в Европе ухудшилась, поэтому не исключено, что идея дополнительного стимулирования приобретет новых адептов. Но удастся ли им составить большинство и протянуть решение? Если это все-таки произойдет, то фунт может оказаться под давлением. Что касается ЕЦБ, то здесь интерес будет представлять в первую очередь пресс-конференция. Предполагают, что на ней речь будет идти в том числе о ситуации на Кипре и в Италии.
Во-вторых, тема европейского кризиса остается в центре внимания. В середине дня, еще до заседания ЕЦБ, ждем итогов аукциона по 10-летним испанским гособлигациям. Рост доходности – буде он произойдет – может оказать давление на курс евро. Члены Еврогруппы сегодня обсудят поправки к соглашению с Кипром. Если все пройдет без сучка без задоринки, то евро может получить умеренную поддержку.

В-третьих, в США выйдет еженедельные данные по безработице. В начале месяца вес этих данных для рынка растет, так как они предшествуют важному отчету NFP от Департамента труда. Бернанке выступит на тему экономического образования посредством спутникового вещания на конференции по инвестиционной стратегии в Дайтоне. Мы не ожидаем, что это выступление окажет сильное влияние на рынок.

Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.2847

Пара может упасть до 1.2805 или 1.2760. Коррекционные движения вверх столкнуться с сопротивлением на 1.2895. Пробой вверх 1.2909 даст бычий сигнал.


USD/JPY 93.01

С минуты на минуту ждем решения Банка Японии. Оно может вызвать резкую и непредсказуемую волатилность на рынке.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 8 апреля 2013 года

На макроэкономических фронтах

Великобритания. S&P подтвердило кредитный рейтинг Великобритании на уровне ААА/А-1

Еврозона. Ifo/Instat/Insee: рост ВВП в первом квартале составит 0% кв/кв, во втором 0.1%, в третьем 0.2%, HICP 1.8%, 1.6% и 1.5% соответственно

Канада. Индекс деловой активности Ivey PMI в обрабатывающей промышленности в марте 61.6 против прогноза 52.5

США. Средняя часовая оплата труда в марте +0.0% м/м до +1.8% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.0% г/г

Канада. Число занятых в марте -54 500 против прогноза +6 500

США. Сальдо торгового баланса в феврале -$43.0 млрд против прогноза -$44.7 млрд

Канада. Уровень безработицы в марте 7.2% против прогноза 7.0%

Канада. Сальдо торгового баланса в феврале -C$1.02 млрд против прогноза +C$0.15 млрд

США. Средняя продолжительность рабочей недели в марте 34.6 против прогноза 34.5

США. Уровень безработицы U6 в марте 13.8% против 14.3% в феврале

США. Уровень безработицы в марте 7.6% против прогноза 7.7%

США. Занятость без учета сельскохозяйственного сектора в марте +88 000 против прогноза +190 000

Германия. Производственные заказы в феврале +2.3% м/м +0.0% г/г против прогноза +1.1% м/м -1.5% г/г

Еврозона. Розничные продажи в феврале -0.3% м/м -1.4% г/г против прогноза -0.4% м/м -1.2% г/г

Обзор рынка

В пятницу американский доллар упал против европейских валют на слабых данных по рынку труда США. Однако японская иена выглядела еще слабее, чем доллар, и не смогла пожать плоды от слабости американской валюты.

После открытия Американской сессии, министерство труда США сообщило, что
количество новых рабочих мест в американской экономике в марте выросло на 88К. Это более, чем в раза хуже ожидаемых 190-200К. Полученный показатель самый плохой с июня 2012 года. По итогам первого квартала количество новых рабочих мест составило 504К, что значительно хуже показателя за четвертый квартал 2012 года – 626К.  Ситуация на рынке труда может быть признаком замедления темпов экономического роста в 1-2 кв. 2013 года.

Европейские валюты укрепились против доллара США на этой новости. Так, пара евро/доллар, которая начала день по цене 1.2934, сформировала минимум в ходе европейской сессии на 1.2900, но затем выросла к 1.3039. Правда завершить неделю выше психологической отметки 1.3000 паре не удалось, и она упала к 1.2995, а сегодня открылась небольшим гэпом вниз по цене 1.2989. Пара фунт/доллар выросла в пятницу с дневного минимума 1.5200 до дневного максимума 1.5350, но сегодня утром открылась гэапом вниз по 1.5295.

В отличие от европейских валют японская иена продолжила снижение против доллара. Данное снижение является тем более значимым, что с фундаментальной точки зрения слабые данные по американской экономике должны были бы стимулировать продажи доллара против иены. Но Японский ЦБ столь сильно испугал держателей иены, что они не обращают внимания на такие мелочи. После некоторой коррекции до 95.75, пара возобновила рост и концу недели закрылась по 97.51. Сегодня рост продолжился, сейчас пара торгуется по цене 98.57.  На этой неделе Банк Японии может начать выкуп 5-летних облигаций. Хотя некоторые сомневались в том, как международное сообщество оценит действия БЯ, комментарии оказались исключительно благоприятными. Так, глава МВФ Кристин Лагард заявила, что «монетарная политики, включая нетрадиционные меры, помогла стимулировать ведущие экономики и, далее, мировой рост». По ее слова «реформ, обнародованные Банком Японии – долгожданный шаг в этом направлении».

Данные CFTC демонстрируют, что за неделю, которая завершилась 2 апреля, позиционирование крупных спекулянтов почти не изменилось, за исключением увеличения объема коротких позиций на евро. Чистый объем коротких позиций на евро вырос за неделю с -49.1К до -65.7К. Чистый объем коротких позиций на иену упал до -78.2К против -89.1 (стоит помнить, что это было до заседания Банка Японии!). Чистый объем коротких позиций на фунт почти не изменилась -65.0К против -66.6К.

На сегодня, 8 апреля,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:30/12:30 Еврозона Индекс уверенности инвесторов (от Sentix) апрель -12,6 -10,6
10:00/14:00 Германия Объём промышленного производства февраль 0,4% м/м 0,0% м/м
14:30/18:30 Канада Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса

Сегодняшний календарь достаточно легкий. На евро может оказать небольшое влияние публикация индекса Sentix, а также релиз данных по промышленному производству в Германии.

Кроме того в ночь в понедельника на вторник состоится выступление Бена Бернанке на Конференции по финансовым рынкам в Банке Атланты. Тема выступления: «Поддержка финансовой стабильности: Схватить тигра за хвост» (03:15 МСК). Однако особых движений на этом выступлении мы не ожидаем.

Основные события предстоящей недели.

На следующей неделе ожидается затишье после бурных событий последних дней. В США главным событием будет публикация протокола последнего заседания ФОМК, во вторник в 22:00 МСК.

Также по США ждем следующих новостей:
12 апреля, пятница, 16:30. Объемы розничных продаж.
12 апреля, пятница, 17:55 Индекс потребительских настроений университета Мичигана.
12 апреля, пятница, 20:30. Выступление Бена Барнанке на конференции ФРС в Вашингтоне на тему «Устойчивость и восстановление в общинах с низкими доходами».

В Еврозоне ждем аукциона по итальянским ВОТ в среду и итальянским же  BTP/CCTeu в четверг. В пятницу начнется заседание Еврогруппы. Из макроэкономических новостей интерес будет представлять релиз по промышленному производству в Еврозоне (пятница, 13:00 МСК).

В Великобритании во вторник в 12:30 выйдет релиз по промышленному производству. В Японии важных новостей не запланировано, но любые действия и заявления со стороны Банка Японии могут вызывать существенный резонанс.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.2988.

Текущий тренд должен завершиться около 1.3086 - 1.3066. Отсюда ожидаем снижение к 1.2927. Пробой вверх 1.3086 создаст предпосылки для роста к 1.3122.

USD/JPY 98.54

Возможен рост до 99.19, если паре удастся задержаться над 98.48. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 97.80.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 9 апреля 2013 года

На макроэкономических фронтах

Китай. Индекс цен производителей в марте: -1.9% г/г – в соответствии с прогнозом

Китай. Индекс потребительских цен в марте: 2.1% г/г против прогноза 2.5% г/г

Германия. Промышленное производство в феврале +0.5% м/м -1.8% г/г против прогноза +0.3% м/м -0.9% г/г

Еврозона. Индекс доверия инвесторов Sentix в апреле -17.3 против прогноза -12.8

Великобритания. S&P подтвердило кредитный рейтинг Великобритании на уровне ААА/А-1

Еврозона. Ifo/Instat/Insee: рост ВВП в первом квартале составит 0% кв/кв, во втором 0.1%, в третьем 0.2%, HICP 1.8%, 1.6% и 1.5% соответственно

Канада. Индекс деловой активности Ivey PMI в обрабатывающей промышленности в марте 61.6 против прогноза 52.5

США. Средняя часовая оплата труда в марте +0.0% м/м до +1.8% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.0% г/г

Канада. Число занятых в марте -54 500 против прогноза +6 500

США. Сальдо торгового баланса в феврале -$43.0 млрд против прогноза -$44.7 млрд

Канада. Уровень безработицы в марте 7.2% против прогноза 7.0%

Канада. Сальдо торгового баланса в феврале -C$1.02 млрд против прогноза +C$0.15 млрд

США. Средняя продолжительность рабочей недели в марте 34.6 против прогноза 34.5

США. Уровень безработицы U6 в марте 13.8% против 14.3% в феврале

США. Уровень безработицы в марте 7.6% против прогноза 7.7%

США. Занятость без учета сельскохозяйственного сектора в марте +88 000 против прогноза +190 000

Германия. Производственные заказы в феврале +2.3% м/м +0.0% г/г против прогноза +1.1% м/м -1.5% г/г

Еврозона. Розничные продажи в феврале -0.3% м/м -1.4% г/г против прогноза -0.4% м/м -1.2% г/г


Обзор рынка

Основные валютные пары вчера торговались разнонаравленно на фоне пустого календаря. Евро вырос против доллара, тогда как фунт упал против американской валюты. Иена продолжает снижаться по всему рынку.

Слабость японской иены была одним из главных катализаторов волатильности на валютном рынке в понедельник. Наиболее значительный рост против иены демонстрируют ее соседи по Азиатско-Тихоокеанскому региону киви и осси. Аналитики объясняют это тем, что инвесторы гонятся за доходностью. Ралли AUD/JPY усилилось, после того как был пробит психологический уровень 100, сейчас кросс торгуется немного ниже 104. Пара NZD/JPY, пробив уровень 80, сегодня сформировала 5-летний максимум на отметке 84.34. Эти ралли против иены помогли киви и осси укрепиться против американского доллара.

В Еврозоне основное внимание было уделено пары EUR/CHF.коснувшись уровня 1.2130 вчера утром, за сутки она выросла на пол фигуры до 1.2180. Рост евро против франка поддержал рост евро против доллара, несмотря на слабые данные по Еврозоне. Пара евро/доллар открылась по цене 1.2968 и находилась под давлением в течение первой половины дня, чему способствовали слабые данные по индексу Sentix и промышленному производству в Германии. Однако после формирования дневного минимума на 1.2967. она пошла вверх, следуя тенденции пары EUR/CHF. В результате на графике появилась вторая вершина (первая вершина в пятницу) на 1.3037. День завершился коррекцией, но сегодня на азиатской сессии пара возобновила рост и достигла 1.3064.

В отличие от евро фунт выглядел слабо. Он лишь немного укрепился против японской иены и упал против доллара США. Пара фунт/доллар открылась по цене 1.5303 и после хода к 1.5350, упала к концу дня до 1.5254.

Американский доллар продолжил расти против иены, подобно большинству основных валют. Пара доллар/иена открылась по цене 98.09 и завершила день на отметке 99.36. 


На сегодня, 9 апреля,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

05:45/09:45 Швейцария Уровень безработицы март 3,1% 3,1%
06:00/10:00 Германия Сальдо торгового баланса февраль 16,2 млрд. евро 15,7 млрд. евро
06:00/10:00 Япония Предварительные данные по заказам на оборудование март n/a -21,5% г/г
07:15/11:15 Швейцария Индекс потребительских цен март 0,3% м/м 0,3% м/м
07:15/11:15 Швейцария Объем розничных продаж февраль 2,9% г/г 1,9% г/г
08:30/12:30 Великобритания Объём производства в обрабатывающей промышленности февраль 0,4% м/м -1,5% м/м
08:30/12:30 Великобритания Сальдо торгового баланса февраль -8,5 млрд. фунтов -8,2 млрд. фунтов
08:30/12:30 Великобритания Объём промышленного производства февраль 0,4% м/м -1,2% м/м
11:30/15:30 США Индекс малого бизнеса от NFIB март 92,3 90,8
12:15/16:15 Канада Начало строительства домов март 176.000 178.000
12:30/16:30 Канада Число разрешений на строительство февраль 5,3% м/м 1,7% м/м
14:00/18:00 Великобритания Оценка изменения ВВП от NIESR март n/a -0,1%
14:00/18:00 США Объём оптовых запасов февраль 0,4% м/м 1,2% м/м

На сегодня значимых новостей не запланировано. Наиболее интересные релизы выйдут по Великобритании. Это данные по промышленному производству и торговому балансу, которые могут оказать влияние на фунт. Если показатели выйдут ниже прогнозов, то это повысит вероятность увеличения программы выкупа активов и может оказать давление на курс фунта.

Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3046

Пока пара выше 1.3041, возможно движение до 1.3074. Однако снижение ниже этого уровня создает предпосылки для коррекции до 1.3024, а возможно и до 1.2972.

USD/JPY 99.22

Если пара не сможет пробить 99.37 - 99.81, то возможна коррекция к 98.50 или даже 967.63. Пробой вверх 99.81 создает предпосылки для хода к 100.25.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 10 апреля 2013 года

На макроэкономических фронтах

Китай. Сальдо торгового баланса в марте: -0.88 млрд. против прогноза 15.15 млрд. долларов США. Экспорт +10% г/г. Импорт +14.1% г/г

США. Оптовые продажи в феврале +1.7% м/м против прогноза +1.3% м/м

США. Оптовые запасы в феврале -0.3% м/м против прогноза +0.5% м/м

Канада. Разрешения на строительство в феврале +1.7% м/м против прогноза +3.0% м/м

Канада. Число новых строительств в марте 184 00 против прогноза 175 00

Великобритания. Промышленное производство в феврале: 1% м/м -2.2% г/г против прогноза 0.4% м/м -2.8% г/г

Франция. Сальдо торгового баланса за февраль: -6.011 млрд. евро против прогноза -5.445 млрд. евро

Германия. Сальдо счета текущих операций в феврале: 16 млрд. евро против прогноза 14.2 млрд. евро

Германия. Сальдо торгового баланса за февраль: 16.8 млрд. евро против прогноза 15 млрд. евро

Китай. Индекс цен производителей в марте: -1.9% г/г – в соответствии с прогнозом

Китай. Индекс потребительских цен в марте: 2.1% г/г против прогноза 2.5% г/г

Обзор рынка

Вчера амплитуда движений на валютном рынке несколько уменьшилась, основные пары консолидируются. Несмотря на консолидацию, евро и фунту удалось улучшить свой результат против доллара США, а вот американская валюта не смогла продолжить мощное ралли против иены, немного не дотянув до круглого психологического уровня.

После мощных ралли последних дней USD/JPY и EUR/JPY затормозили около круглых уровней 100 и 130 соответственно. Создается впечатления, что моментума для пробоя этих уровней им пока не хватает, и в ближайшие дни можно ожидать некоторой консолидации. Однако признаков того, что иена сформировала дно, пока нет. Министр финансов Японии Асо, комментируя недавнее снижение иены, не выразил не малейшего беспокойства и философски заметил, что на рынке «происходит некоторая коррекция после чрезмерного укрепления». Судя по всему пробоя 100 для пары USD/JPY является неизбежным, весь вопрос в том, удастся ли паре продолжить рост против этого.

Британский фунт в ходе вчерашних торгов вырос до 1.5341 против 1.5254 при открытии. Пара фунт/доллар закрылась на 1.5319. Поддержку фунту оказали данные по промышленному производству в Великобритании. Объем промышленного производства в феврале вырос на 1.0% на месячном базисе сравнения. Объем производства в обрабатывающей промышленности вырос на 0.8%, что немного лучше прогнозов.

Евро тоже укрепился против доллара, несмотря на отсутствие новостей.  Пара открылась на 1.3008 и к концу дня выросла до 1.3102, завершив сутки небольшой коррекцией.

Глава ФРС Бен Бернанке, выступая на конференции, организованной Федеральным резервом Атланты заявил, что «эластичность американской банковской системы значительно улучшилась», при этом он подчеркнул, несмотря на экономическое восстановление, дальнейшее стимулирование отнюдь не исключается. «Экономика значительно сильнее, чем четыре года назад, хотя условия еще далеки от тех, которые мы хотим видеть…Большинство мировых экономик вовлечены в экспансионистскую монетарную политику, думаю, что это конструктивно для всех», - заявил Бернанке.

На сегодня, 10 апреля,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

14:30/18:30 США Изменение запасов нефти 01.04-07.04 n/a 2,7 млн. барр.
17:00/21:00 США Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций 2,03/3,2
18:00/22:00 США Протокол заседания FOMC
18:00/22:00 США Баланс федерального бюджета март n/a -203,5 млрд. долл.

Из сегодняшних новостей наибольший интерес будут представлять протоколы заседания Федерального резерва от 20 марта. Однако принимать эти данные стоит с большой осторожностью. Следует помнить, что это заседание ФОМК произошло еще ДО того как на прошлой неделе вышли крайне слабые данные по числу рабочих мест в американской экономике, а это значит, что оценки ситуации на рынке труда – один из важнейших факторов при определении политики ФРС – могут быт не объективными. Но рост волатильности на этой новости все же не исключается.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3089

Сопротивление в зоне 1.3124. Отскок от нее может создать предпосылки для движения к 1.3024 или 1.2965. Пробой вверх 1.3124 приведет нас 1.3162. В свою очередь пробой этого уровня отменит нисходящий сценарий.

USD/JPY 99.11

Если удержится сопротивление на 99.34 - 99.59, то возможно снижение до 98.82 - 98.53. Закрытие выше 100.16 даст бычий сигнал.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 11 апреля 2013 года

На макроэкономических фронтах

Австралия. Уровень безработицы в марте: 5.6% против прогноза 5.4%

Австралия. Занятость в марте: -36 100 против прогноза -5 400 рабочих мест

Кипр. S&P подтвердило кредитный рейтинг Кипра на уровне ССС, прогноз пересмотрен с негативного на стабильный

Кипр. Министр финансов: выход из Еврозоны для нас не выход

США. Загрузка производственных мощностей НПЗ в неделю до 5 апреля +0.5% против прогноза +0.2%

США. Запасы дистиллятов в неделю до 5 апреля -169 000 против прогноза -1.5 млн.

США. Запасы бензина в неделю до 5 апреля +1.699 млн. против прогноза -1.5 млн.

США. Запасы нефти в неделю до 5 апреля +250 000 против прогноза +1.5 млн.

США. Протокол FOMC был опубликован преждевременно

США. FOMC: некоторые члены комитета ожидают прекращения увеличения QE к концу года. Перспектив особенно не изменились со времени последнего заседания.

Италия. Промышленное производство в феврале -0.8% м/м -3.8% г/г против прогноза -0.5% м/м -4.0% г/г

Франция. Производство в обрабатывающей промышленности в феврале +0.8% м/м -1.9% г/г против прогноза +0.2% м/м -2.8% г/г

Франция. Промышленное производство в феврале +0.7% м/м -2.5% г/г против прогноза +0.2% м/м -3.9% г/г

Китай. Сальдо торгового баланса в марте: -0.88 млрд. против прогноза 15.15 млрд. долларов США. Экспорт +10% г/г. Импорт +14.1% г/г

Обзор рынка

Вчера мы наблюдали спокойные торги с тенденцией к консолидации, некоторое разнообразие в новостной фон внести комментарии главы Банка Японии Куроды и досрочная публикация протоколов ФОМК.

Глава Банка Японии Х. Курода в своих комментариях отметил, что обсуждать сворачивание стимулирующих программ его ведомства пока не имеет смысла. Он выразил уверенность в правильности избранного курса, добавив, что действия БЯ не повлекут за собой побочных эффектов. Чтобы избежать критики со стороны «старших братьев» в валютном манипулировании, Курода еще раз лукаво подчеркнул, что снижение курса иены – не является целью Банка Японии.

Пара доллар/иена, после консолидации, которая началась во вторник и длилась примерно сутки, немного укрепилась, обновив долгосрочный максимум на 99.86 (открытие суток на 99.03).

Пара евро/доллар открылась по цене 1.3082, выросла до 1.3121 и завершила день снижением на 1.3069. Пара фунт/доллар открылась по цене 1.5318, упала в ходе торгов до 1.5292, но завершила день ростом до 1.5328. Все это происходило на фоне отсутствия новостей по европейским экономикам.

Некоторое разнообразие внес Федеральный резерв, который опубликовал протокол своего последнего заседания на несколько часов раньше срока. Как было заявлено это произошло потому, что «он был ненамеренно разослан некоторым частным лицам, которые обычно получают протокол по электронной почте вскоре после чего публикации». В протоколе отмечено, что «ситуация на рынке труда улучшилась, как и ожидалось» (заседание происходило еще до того, как стало известно о резком сокращении числа новых рабочих мест в марте). Некоторые члены высказали опасения, в отношении «рисков и затрат» на покупки активов, отметив, что «позже в течение года лучше уменьшить объемы покупок и прекратить их полностью к концу года». Существенного влияния на рынок эта новость не оказала.

На сегодня, 11 апреля,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Германия Окончательные данные по индексу потребительских цен март 0,5% м/м 0,5% м/м
08:00/12:00 Еврозона Ежемесячный бюллетень ЕЦБ
12:30/16:30 Канада Индекс цен на жилье на первичном рынке февраль 0,3% м/м 0,1% м/м
12:30/16:30 США Число первичных заявок на пособие по безработице 01.04-07.04 362.000 385.000
12:30/16:30 США Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Дж.Булларда
12:30/16:30 США Индекс цен на импорт март -0,4% м/м 1,1% м/м
13:00/17:00 Великобритания Выступление заместителя управляющего Банка Англии П.Такера
14:30/18:30 США Изменение запасов природного газа 01.04-07.04 n/a -94 млрд. куб. футов
17:00/21:00 США Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций 3,25/2,4

Сегодня примерно в 12:10 ожидаются итоги аукциона по итальянским BTP/CCTeu. Будут продаваться 3 и 15-летние ВТР и 4-летние ССТeu.

Некоторый интерес могут представлять еженедельные данные по безработице в США, так как проблемы с рынком труда в этой стране вновь привлекли внимание после слабого релиза NFP.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3058

Пока пара ниже 1.3096-1.3111, возможно снижение до 1.3051. Пробой 1.3111 создаст предпосылки для тестирования 1.3151.

USD/JPY 99.57

Поддержка на 99.52. Пока пара выше этого уровня, есть возможность для роста к 100.48. Но пробой 99.52 отложит этот сценарий и создаст предпосылки для движения к 99.34. Пробой вниз 99.16 будет означать вероятность более глубокой коррекции.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 12 апреля 2013 года

На макроэкономических фронтах

Канада. Индекс цен на новое жилье в феврале +0.2% м/м до +2.1% г/г против прогноза +0.1% м/м до +2.1% г/г

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице в неделю до 30 марта 3.079 млн. против прогноза 3.067 млн.; неделей ранее 3.091 млн. (пересмотрено с 3.063 млн.)

США. Индекс импортных цен в марте -0.5% м/м до -2.7% г/г против прогноза -0.5% м/м до -2.0% г/г

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 6 апреля 346 000 против прогноза 360 000

Франция. Индекс цен потребителей в марте +0.8% м/м до +1.0% г/г против прогноза +0.7% м/м до +0.9% г/г

Франция. Гармонизированный индекс цен потребителей в марте +0.8% м/м до +1.1% г/г против прогноза +0.8% м/м до +1.0 г/г

Германия. Индекс цен потребителей в марте +0.5% м/м до +1.4% г/г против прогноза +0.5% м/м до +1.4% г/г

Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в марте +0.4% м/м до +1.8% г/г против прогноза +0.4% м/м до +1.8% г/г

Австралия. Уровень безработицы в марте: 5.6% против прогноза 5.4%

Австралия. Занятость в марте: -36 100 против прогноза -5 400 рабочих мест

Обзор рынка

Четверг не изменил расстановку сил на рынке форекс. Хотя тенденции предыдущих дней сохраняются и такие пары как евро/доллар и доллар/иена обновили свои недельные максимумы, моментум кажется неубедительным.

Евро, фунт и швейцарский франк торговались против доллара около верхних границ недельного диапазона. Наиболее успешным вчера оказался британец. Начав день против доллара по цене 1.5326, он вырос до 1.5411, завершив сутки небольшой коррекцией до 1.5384. Евро был менее удачливым. Пара евро/доллар открылась по цене 1.3069, опустился к дневной 50 SMA на 1.3044, оттолкнулась от него и пошла вверх к 1.3138, обновив тем самым недельный максимум. Но закрылась коррекцией вниз на 1.3100.

По итогам проведенного вчера аукциона по итальянским долгам доходность трехлетних облигаций снизилась с 2,48% до 2,29% — это минимальное значение с мая 2012. От продажи облигаций было получено 7.17 миллиардов евро при максимальной цели 7.5 млрд. евро.

Пара доллар/иена сформировала вчера максимум на уровне 99.94, но так и осталась ниже психологического уровня 100. закрывшись понижением на несколько пипсов по цене 99.67. Глава ЦБ Японии Курода заявил, что первый раунд борьбы с инфляцией завершен и что цель в 2% будет гибкой. Рынок воспринял это как намек на некоторое ограничение агрессивности ЦБ Японии, который, судя по всему, возьмет паузу до принятия новых стимулирующих мер.

Bloomberg прогнозирует, что МВФ снизит прогноз на темпы роста ВВП США в этом году до 1.7% против предыдущего прогноза 2.0%. Предполагается, что налоговое ужесточение негативно скажется на перспективах роста. Мировая экономика, как ожидают, вырастет на 3.4%, что чуть-чуть ниже предыдущего прогноза.

На сегодня, 12 апреля,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Германия Индекс оптовых цен март 0,3% м/м 0,1% м/м
09:00/13:00 Еврозона Объём промышленного производства февраль 0,3% м/м -0,4% м/м
09:00/13:00 Великобритания Индекс опережающих индикаторов от CB февраль n/a 0,4% м/м
12:30/16:30 США Объем розничных продаж без учета продаж автомобилей март 0,2% м/м 1,0% м/м
12:30/16:30 США Индекс цен производителей март -0,1% м/м 0,7% м/м
12:30/16:30 США Объем розничных продаж март 0,0% м/м 1,1% м/м
12:30/16:30 США Базовый индекс цен производителей март 0,2% м/м 0,2% м/м
12:45/16:45 США Выступление президента ФРБ Бостона Э.Розенгрена
13:55/17:55 США Предварительные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана апрель 78,8 78,6
13:55/17:55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от Университета Мичигана апрель n/a 3,2%
14:00/18:00 США Деловые запасы февраль 0,4% м/м 1,0% м/м
16:30/20:30 США Выступление председателя ФРС Б.Бернанке

Среди сегодняшних новостей интерес могут представлять релизы по розничным продажам в США, и индексу потребительских настроений Университета Мичигана в США.

Выступление Бернанке на конференции ФРС в Вашингтоне на тему «Устойчивость и восстановление в общинах с низкими доходами» вряд ли привлечен внимание рынка.

Скрытым фактором риска на выходные является встреча Еврогруппы, которая продлится до субботы. На встрече будет утвержден меморандум, содержащий ключевые параметры антикризисной программы Кипра. Кроме того планируется рассмотреть ситуацию в Греции и принять решение по Ирландии и Португалии – им скорее всего продлят сроки погашения кредитов.

Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3116

Текущий тренд может завершиться около 1.3119 - 1.3144. Отсюда ждем коррекции к 1.3072 - 1.3050. Пробой верх 1.3144 создаст предпосылки для хода к 1.3189.

USD/JPY 99.47

Поддержка на 99.39-21, пробой этого уровня отложит штурм отметки 100 и станет сигналом о более глубокой коррекции.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 15 апреля 2013 года

На макроэкономических фронтах

Китай. Розничные продажи в марте +12.6% г/г против прогноза +12.6% г/г

Китай. Промышленное производство в марте +8.9% г/г против прогноза +10.1% г/г

Китай. ВВП в первом квартале +1.6% кв/кв до +7.7% г/г против прогноза +2.0% кв/кв до +8.0% г/г

Австралия. Инвестиционные кредиты в феврале +1.8% м/м

Австралия. Ипотечные кредиты в феврале +2.0% м/м против прогноза +1.5% м/м

Великобритания. Индекс цен на жилье Rightmove в апреле +2.1% м/м до +0.4% г/г

США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета за апрель 72.3 против прогноза 78.8

США. Розничные продажи без учета автомобилей в марте -0.4% м/м против прогноза +0.0% м/м

США. Розничные продажи в марте -0.4% м/м против прогноза +0.0% м/м

США. Базовый индекс цен производителей в марте +0.2% м/м до +1.7% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.7% г/г

США. Индекс цен производителей в марте -0.6% м/м до +1.1% г/г против прогноза -0.2% м/м до +1.4% г/г

Еврозона. ЕЦБ: 19 банков будут участвовать в выплате средств, полученных в рамках LTRO, 17 апреля. Общая сумма выплат составит Е10.793 млрд. из них пять банков выплатят Е6.554 млрд., полученных в рамках первого этапа программы, 14 - Е4.238 млрд., по

Германия. Министр финансов: объем помощи Кипру не будет увеличен

Еврозона. Промышленное производство в феврале +0.4% м/м до -3.1% г/г против прогноза +0.2% м/м до -2.5% г/г

Великобритания. Производство в строительном секторе в феврале +5.5% м/м до -7.0% г/г против -4.8% м/м до -5.5% г/г (пересмотрено с -6.3% м/м до -7.9% г/г) в январе

Германия. Индекс оптовых цен в марте -0.2% м/м до +0.3% г/г

Обзор рынка

Евро и британскому фунту после весьма напряженного противостояния удалось завершить пятничные торги на положительной территории, тогда как доллар упал против японской иены.

Почти с самого утра пятницы единая валюта оказалась под давлением. Судя по всему, часть инвесторов решила зафиксировать прибыль в преддверии заседания ЭКОФИна. Так, что к открытию торгов в США пара евро/доллар упал до 1.3036. Но ситуация полностью изменилась, после выхода американских макроэкономических релизов, которые продемонстрировали ухудшение ситуации в первой мировой экономике.

Министерство торговли США сообщило, что объем розничных продаж в стране в марте снизился на 0,4% по сравнению с февралем, когда рост составил 1%. Аналитики не ожидали изменения показателя.

Хуже прогнозов также оказались данные Мичиганского университета, согласно которым индекс потребительских настроений в США в апреле, по предварительной оценке, упал до 72,3 пункта с 78,6 пункта в марте, хотя ожидалось снижение лишь на 0,1 процентного пункта.

На этих новостях евро пошел вверх и завершил день на 1.3106, что немного выше уровня открытия. Поддержку евро также оказали новости с заседания Еврогруппы, которая одобрила выделение кредита на восстановление экономики Кипра объемом 10 миллиардов евро.

Американский доллар также упал против иены. Слабые макроэкономические данные по США лишь усилили понижательную внутрудневную тенденцию, катализатором которой стал глава ЦБ Японии Курода, который попытался охладить пыл тех, кто ожидал новых еще более радикальный мер от Банка Японии. Пара доллар/иена снижалась достаточно равномерно в течение дня, начав сутки на отметке 99.65 и завершив на 98.37 – весьма внушительное движение вниз для этой пары.

Сегодня утром были опубликованы данные по ВВП Китая. Они оказались хуже прогноза. Рост ВВП составил всего 7.7% вместо ожидаемых 8%. Призрак глобального экономического замедления начал бродить по рынкам. Фондовые индексы Японии и Гонконга резко ушли в минус, ан форексе евро оказался под давлением против доллара, а сам доллар против иены.

На сегодня, 15 апреля,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:15/10:15 Япония Выступление главы Банка Японии Х.Куроды
09:00/13:00 Еврозона Сальдо торгового баланса февраль 9,9 млрд. евро 9,0 млрд.
12:30/16:30 США Индекс деловой активности в секторе производства от ФРБ-Нью-Йорк апрель 7,2 9,2
13:00/17:00 США Покупки долгосрочных ценных бумаг февраль 41,3 млрд. долл. 25,7 млрд.
14:00/18:00 США Индекс рынка жилья от NAHB апрель 45 44

Для торговли иеной ждем выступления главы Банка Японии Куроды 88-м Конвенте Ассоциации трастовых компаний.

В США выйдет ряд новостей второго плана: индекс ФРБ Нью-Йорка, отчет казначейства по покупкам ценных бумаг и индекс рынка жилья NAHB. Они могут оказать влияние на рынок в случае каких-либо неожиданностей.

Основные события предстоящей недели.

Хотя на этой неделе не ожидается топовых новостей, выйдет достаточно много релизов второго и третьего плана, особенно по США. Последние данные показывают, что ситуация в первой мировой экономике может ухудшаться, поэтому есть основания предполагать, что рынок будет более чутко, чем ранее реагировать на американские данные. В частности, мы рекомендуем обратить внимание на следующие новости:

16 апреля, вторник, 16:30. Индекс потребительской инфляции, прогноз 1.7% г/г против 2.0% г/г.
16 апреля, вторник, 16:30. Количество выданных разрешений на строительство и закладки новых домов.
16 апреля, вторник, 17:15. Объем промышленного производства.
17 апреля, среда, 22:00. Публикация Бежевой книги ФРС.
18 апреля, четверг, 16:30. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Филадельфии (Philly Fed Manufacturing Index), прогноз 3.3 против 2.0.

18 - 19 апреля будет проходить встреча министров финансов и управляющих центральными банками «Группы двадцати». Вашингтон (США). Главная тема в повестке дня – обсуждение рамочного соглашения по обеспечению уверенного, устойчивого и сбалансированного роста. Ожидания этого мероприятия могут оказать влияние на курс японской иены, так как японские власти не заинтересованы в том, чтобы ее масштабное снижение происходило перед встречей в рамках Большой двадцатки. Можно ожидать от них вербальных заявлений, имеющих тайную цель не допустить чрезмерного падения иены.

В Европе стоит обратить внимание на следующие события:

16 апреля, вторник. 13:00. Германия. Индекс экономических настроений ZEW, прогноз  45.0, против 48.5
18 апреля, четверг, 12:30. Испания. Аукцион по 10-летним государственным облигациям.

Достаточно оживленная неделя ожидает фунт. Здесь интерес будут представлять следующие релизы:

16 апреля, вторник, 12:30. Индекс потребительских цен, прогноз 2.8% г/г против 2.8% г/г.
17 апреля, среда, 12:30. Протокол заседания Банка Англии 4 апреля.
17 апреля, среда, 12:30. Релиз данных по безработице в Великобритании.
18 апреля, четверг, 12:30. Розничные продажи, прогноз -0.7% м/м против 2.1%


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3076

Возможно снижение до 1.3050 или 1.2999. Пробой вверх 1.3141 создаст предпосылки для движения к 1.3178.

USD/JPY 97.90

Пробой вниз 97.51 закроет гэп недельной новости, подтвердит колебательный максимум и создаст предпосылки для более глубокой коррекции. Отменит этот сценарий восстановление над 98.55 - 98.13.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 16 апреля 2013 года

На макроэкономических фронтах

США. Индекс рынка жилья NAHB в апреле 42 против прогноза 45

Канада. Продажи существующих домов в марте +2.4% м/м

США. Чистые покупки американских долгосрочных ценных бумаг в феврале -$17.8 млрд против прогноза+$40.0 млрд

США. Чистый поток капитала в феврале +$53.6 млрд

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Empire State в апреле 3.05 против прогноза 7.00

Еврозона. Сальдо торгового баланса за февраль: 12 млрд. евро против прогноза 10 млрд. евро

Китай. Розничные продажи в марте +12.6% г/г против прогноза +12.6% г/г

Китай. Промышленное производство в марте +8.9% г/г против прогноза +10.1% г/г

Китай. ВВП в первом квартале +1.6% кв/кв до +7.7% г/г против прогноза +2.0% кв/кв до +8.0% г/г

Австралия. Инвестиционные кредиты в феврале +1.8% м/м

Австралия. Ипотечные кредиты в феврале +2.0% м/м против прогноза +1.5% м/м

Великобритания. Индекс цен на жилье Rightmove в апреле +2.1% м/м до +0.4% г/г

Обзор рынка

Новая рабочая неделя стартовала достаточно бурно на новостях из Китая. Основной тенденцией первого рабочего дня было закрытие рисковых позиций, что стало причиной падения евро и фунта и роста курса японской иены.

ВВП Китая в 1-м квартале вырос на 7.7% по сравнению с 7.9% в 4-м квартале прошлого года. Квартальный рост составил 1.6% против 2% в прошлом квартале. Аналитики ожидали, что годовые темпы роста составят 8.0%. Темпы роста промышленного производства сократились до 8.9% против 9.9% в предыдущем отчетном периоде.

Локомотив китайской экономики замедляется, - подумали инвесторы и бросились продавать рисковые активы. Сильнее всего пострадали австралийский и новозеландский доллары. Евро выглядел намного лучше своих рисковых азиатских коллег, но и он, начав день против доллара на уровне 1.3110, завершил его около 1.3035. Сходная картинка с британским фунтом. Он упал с уровня открытия на 1.5340 до 1.5282 при закрытии.

Правительству Греции удалось достичь соглашения с Тройкой международных кредиторов. «Тройка» настаивает на увольнении 25 тыс. служащих госсектора. При этом безработица в стране уже достигла практически 30%. В обмен на это Греция получит дополнительно 2.8 миллиардов евро, а также отсрочку по выплате по кредитам.

Отдельно стоит отметить внушительное падение доллара против иены. На коррекцию недавнего восходящего движения наложилось бегство инвесторов из рисковых активов, связанное со слабыми данными по ВВП Китая. Пара доллар/иена, начала день на отметке 98.28 и упала до 96.35, завершив день коррекцией по цене 96.78.

Данные по США, в частности индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка Empire State и отчет казначейства TIC были слабыми, что также способствовало бегству из рисковых активов. Усугубила информация формулировка из полугодового отчета Казначейства по валютным курсам, что США  
будут внимательно следить за валютной политикой Японии и готовы настоять на том, чтобы она воздержалась от девальвации иены. По рынку сразу же поползли слухи о том, что на встрече Большой двадцатки японцы могут получить выволочку за падение курса иены, а сегодня утром официальные представители японского правительства подтвердили, что готовы отчитаться о своих действиях перед G20.

Согласно опубликованным вчера данным CFTC увеличился объем коротких позиций на фунт и канадский доллар. По состоянию на 9 апреля чистый объем коротких позиций на евро сократился с -65.7К до -50.9К. Чистый объем коротких позиций на иену остался стабильным -77.7К. Чистый объем коротких позиций на фунт вырос до -70К против -65К. Позиционирование по фунту ухудшается с конца декабря, за это время только дважды мы наблюдали небольшое восстановление. Чистый объем кротких позиций по канадскому доллару продолжает расти, он вырос с -64.5К до -71.1К.

На сегодня, 16 апреля,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:15/11:15 Швейцария Индекс цен производителей март  0,0% м/м 0,1% м/м
08:30/12:30 Великобритания Индекс потребительских цен март  2,8% г/г 2,8% г/г
08:30/12:30 Великобритания Индекс цен производителей (закупочных) март  -0,3% м/м 3,2%м/м
08:30/12:30 Великобритания Индекс розничных цен март  3,3% г/г 3,2% г/г
08:30/12:30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен март  2,3% г/г 2,3% г/г
08:30/12:30 Великобритания Индекс цен на жилье февраль  2,8% г/г 2,2% г/г
08:30/12:30 Великобритания Индекс цен производителей (отпускных) март  0,3% м/м 0,8% м/м
09:00/13:00 Германия Индекс экономических настроений ZEW 41,5 48,5
09:00/13:00 Еврозона Индекс потребительских цен март 1,7% г/г 1,7% г/г
09:00/13:00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен март 1,4% г/г 1,3% г/г
09:00/13:00 Еврозона Индекс экономических настроений ZEW апрель 31,5 33,4
в течение дня В Отчет Банка Англии по инфляции
12:00/16:00 США Выступление члена FOMC Дадли
12:30/16:30 Канада Производственные продажи февраль 0,6% м/м -0,2%м/м
12:30/16:30 Канада Покупки иностранными инвесторами финансовых активов февраль 7,28 млрд. кан. долл. 13,34 млрд.
12:30/16:30 США Число разрешений на строительство март 0,94 млн. 0,94 млн.
12:30/16:30 США Базовый индекс потребительских цен март 0,2% м/м 0,2% м/м
12:30/16:30 США Индекс потребительских цен март 0,0% м/м 0,7% м/м
12:30/16:30 США Начало строительства март 0,93 млн. 0,92 млн.
13:00/17:00 США Выступление главы ЕЦБ
13:15/17:15 США Использование производственных мощностей март 78,4% 79,6%
13:15/17:15 США Промышленное производство март 0,3% м/м 0,7% м/м
16:00/20:00 США Выступление члена FOMC Дьюк
16:30/20:30 Швейцария Выступление члена правления ШНБ Дантена
19:00/23:00 США Выступление члена FOMC Йеллен

Среди сегодняшних новостей стоит отметить выступление главы ЕЦБ Марио Драги перед Европарламентом в Страсбурге. Анонс об этой новости появился недавно и тема выступления неизвестна, но, вероятно, там будет затронута тема европейского кризиса и ситуации вокруг Кипра. Это событие может стать топ-новостью дня. Кроме того, из европейских данных будет интерес релиз по немецкому индексу экономических настроений ZEW.

В Великобритании ожидаем пакета данных по инфляции и комментария Банка Англии. Указание на возросшие риски инфляции может поддержать фунт, если же БА заявит, что инфляция не является серьезной проблемой, то фунт может оказаться под давлением, так как инвесторы усмотрят в таком заявлении намек на готовность напечатать новых фунтов в рамках программы выкупа активов.

В США стоит обратить внимание на релизы по ценам потребителей, строительному сектору и промышленному производству.


Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3074

Поддержка на 1.3028 - 1.3000. Пока пара выше этой зоны возможен пробой 1.3074 и движение к 1.3091.

USD/JPY 97.57

Возможно движение к 97.73 - 98.19 с последующим снижением к 96.56 - 95.84

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 17 апреля 2013 года

На макроэкономических фронтах

США. Загрузка производственных мощностей в марте 78.5% против прогноза 78.4%

США. Промышленное производство в марте +0.4% м/м против прогноза +0.2% м/м

США. Разрешения на строительство в марте 902 000 против прогноза 942 000

США. Число новых строительств в марте 1 036 000 против прогноза 930 000

США. Базовый индекс цен потребителей в марте +0.1% м/м +1.9% г/г против прогноза +0.2% м/м +2.0% г/г

США. Индекс цен потребителей в марте -0.2% м/м +1.5% г/г против прогноза +0.0% м/м +1.6% г/г

Канада. Продажи в обрабатывающей промышленности в феврале +2.6% м/м против прогноза +0.6% м/м

Канада. Сальдо операций с ценными бумагами в феврале -C$6.31 млрд

Германия. Индекс экономических настроений в апреле: 36.3 пункта против прогноза 41 пункт

Германия. Индекс текущих условий ZEW в апреле: 9.2 пункта против прогноза 14 пунктов

Еврозона. Индекс потребительских цен в марте: 1.2; м/м 1.7% г/г – в соответствии с прогнозом

Великобритания. Индекс цен потребителей в марте: 0.3% м/м 2.8% г/г – в соответствии с прогнозом

Великобритания. Индекс цен производителей на выходе в марте: 0.3% м/м 2% г/г – в соответствии с прогнозом

Обзор рынка

Вчера главным событием дня стало мощное ралли евро против американского доллара. Инвесторы скупали евро, несмотря на слабые данные по Еврозоне.

Индекс экономических настроений ZEW для немецкой экономики упал в апреле до 36.3 против ожидаемого показателя 41.5. В прошлом месяце значение индекса составило 48.5. Индекс оценки текущей ситуации упал до 9.2, что также хуже прогноза. Общеевропейский показатель упал до 24.9. Президент ZEW Клеменс Фуэст отметил, что данные поднимают вопросы относительно силы немецкой экономики и в очередной раз демонстрируют, что слабость экономики Еврозоны виляет на Германию.

Несмотря на столь слабые данные, инвесторы скупали евро, который уже в ходе европейской сессии достиг 1.3120. Открытия торгов в США оказало евро дополнительную поддержку. Дело в том, что при открытии был опубликован релиз данных по потребительской инфляции в первой мировой экономике.

Как выяснилось, в марте темпы роста потребительских цен на годовом базисе составили 1.5% против ожидаемых 1.6%, тогда как стержневой индекс вырос на 1.9% вместо ожидаемого роста на 2.0%. Отсутствие инфляционных рисков позволяет ФРС и далее проводить ничем не ограниченные стимулирующие программы, что объективно играет против доллара.

Пара евро/доллар, начав день на 1.3036, выросла до 1.3200 и завершила сутки небольшой коррекцией около 1.3175.

Британский фунт также вырос против доллара, хотя и не столь ощутимо как евро. Он открылся по 1.5282, вырос до 1.5378 и немного скорректировался к закрытию до 1.5361. Темпы роста потребительских цен в Великобритании составили в марте 2.8%, как и ожидалось, однако стрежневой индекс потребительских цен вырос на годовом базисе аж на 2.4% вместо ожидаемого роста на 2.3%.

Управляющий Банком Японии Курода заявил вчера, что «государственные финансы в совеем текущем состоянии не являются устойчивыми», для стабилизации финансовой системы он предлагает введение налога на продажи. По словам Куроды обсуждать стратегию выхода Банка Японии из программы количественного смягчения пока преждевременно. По итогам вчерашних торгов пара доллар/иена выросла с 96.71 до 97.53.


На сегодня, 17 апреля,  запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:30/12:30 Великобритания Изменение числа требований по пособиям по безработице март 0 -1500
08:30/12:30 Великобритания Публикация протокола заседания Банка Англии
08:30/12:30 Великобритания Уровень безработицы февраль 7,8% 7,8%
08:30/12:30 Великобритания Индекс средней заработной платы февраль 1,4% 3м/г 1,2% 3м/г
09:00/13:00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW март n/a 2,3
13:30/17:30 США Выступление члена FOMС Булларда
14:00/18:00 Канада Отчет Банка Канады по монетарной политике
14:00/18:00 Канада Решение Банка Канады по процентной ставке апрель 1,00% 1,00%
14:30/18:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 7-13 апреля n/a 0,3 млн. барр.
15:15/19:15 Канада Пресс-конференция Банка Канады
16:00/20:00 США Выступление члена FOMC Розенгрена
18:00/22:00 США Публикация отчета ФРС США "Бежевая книга"

Для фунта большой интерес будет представлять публикация протокола заседания монетарного комитета Банка Англии от 4 апреля.  Напомним, что тогда БА оставил процентную ставку без изменений на уровне 0.5%. Без изменений осталась и программа количественного смягчения на уровне 375 миллиардов фунтов. Несмотря на то, что некоторые члены монетарного комитета считают необходимым увеличение стимулирования, большинство боится инфляции, угрожающей британской экономике. 

Таким образом, Банк Англии оказался между двух огней: с одной стороны риски инфляции, с другой углубления рецессии. Изменился ли баланс сторонников и противников увеличения программы количественного смягчения мы узнаем после публикации протокола последнего заседания. Если число сторонников увеличения программы выкупа активов уменьшилось (в ходе последних заседаний их было трое), то фунт может пойти вверх. Если же к ним прибавится еще кто-нибудь, то фунт может оказаться под давлением.

В США выйдет отчет ФРС «Бежевая книга». Последние данные демонстрируют ухудшение состояния американской экономики, и нам интересно, как на эти данные реагирует Федеральный резерв. Возможно хоть что-нибудь станет понятно из Бежевой книги.

Обзор по основным валютным парам.

EUR/USD 1.3174

Текущий рост может завершиться около  1.3190 или  1.3243 отсюда будем ждать отката к 1.3136 - 1.3103.

USD/JPY 98.36

Возможно движение к 98.52 с последующим снижением до 97.84 или даже 96.18.

© www.kroufr.ru