Собрал из разных сообщений, без дат, как сумел, чтобы продолжить разговор.
И еще вопрос. А если бы мы собирали в тиковую историю не тики, а банды, это помогло бы?
Банды - это полосы. На картинке стакана каждая отдельная полоса с объемом и ценой это банд. На картинке наш стакан, который дадим в ближайшее время.
В плане биржевого стакана тоже не все мне ясно. Например, есть банд на определенный объем и два клиента одновременно шлют приказ на этот банд. Достанется только одному, второй получит исполнение уже по следующему банду.
Пусть два клиента, покупая по рынку по 1 лоту, получат разные цены. Но ведь при этом и в стакане будет отражено исчезновение этих 2 лотов из разных бандов, с полным исчезновением одного из них. Вроде, никому не обидно. Если стакан обновляется не синхронно с обновлением "списка сделок" (в шлюзе Плаза 2 от ФОРТС это так, потоки информации разные), ничего страшного, всем понятно. Зато можно будет заметить, если лучшие для покупки банды не изменились, а ликвидность взята из третьего-пятого банда по удаленности от лучшего. Сейчас самый ликвидный инструмент на ФОРТС фьючерс на индекс РТС, по нему в стакане банды идут плотно с шагом в минимальный шаг цены. По валютам стакана я ни разу не видел, лишь предполагаю, что у них ликвидность еще выше, и банды также будут идти с шагом в минимальный шаг цены. При 4-разрядном котировании EURUSD с шагом 0.0001.
Видя такой стакан, клиент ДЦ заметит, что его рыночный ордер исполнили на 3-4 банда хуже лучшего, хотя лучший остался и, возможно, с прежним объемом. Я поторговал на ECN демосчетах у нескольких ДЦ, оттуда и эта оценка. Курсы Bid Ask берутся как лучшие из предложений, но исполняется заявка систематически на 3-4 пункта хуже этих курсов. Стакан цен стал бы мощным средством исключать такие (принудительные, нереальные) проскальзывания. Для этих целей вполне подходит обычная табличная форма стакана, показанная на Вашей картинке.
Однако есть и другие прелести в стакане цен. Заходил к товарищу и позавидовал. Он торговал на ФОРТС в терминале Transaq, и на обычном минутном графике справа над текущей ценой разместил картинку со стаканом. Скриншота нет, попытаюсь словами. В небольшом прямоугольном окошечке каждый банд представлен горизонтальной полоской длиной в его объем, расположенной по вертикали на своей цене, покупка/продажа разным цветом. Какой простор для измышлений, наблюдений, строительства торговых стратегий. Известно, что на бирже есть люди, торгующие по стакану. А тут в Метатрейдер на Форекс появилась бы такая возможность. Сколько появилось бы новых, уникальных индикаторов и т.п. Здесь
http://scalping-rts.livejournal.com/15752.html, например, пишут: "Скальпинг по стакану также невозможен без нормально представленного стакана. Стакан – это фундамент торговой системы скальпинга."
Самое сложное для меня - ответить на вопрос "А если бы мы собирали в тиковую историю не тики, а банды, это помогло бы?".
Тиковой истории в терминале Метатрейдер не встречал ни разу. Делать ее приходится своими руками. Сделаете - хорошо, очень многие были бы благодарны. Метаквотес принципиально игнорируют тот факт, что уже несколько лет представление историй в виде (история бид, средний спред) не отвечает реальности. Сделать просто, в сервере это вообще, как слышал, лишь проставить галочку, и тиковые истории будут протоколироваться. Не делают.
История бандов более общая вещь и, насколько понимаю, включает в себя историю тиков как историю двух самых внутренних бандов. Дело непростое. Стакан меняется гораздо чаще, чем уровень (не объем) двух его внутренних бандов.
Взглянем на биржу РТС. Аналог тиковых историй там есть, это весьма добросовестный бесплатный многолетний архив сделок
ftp://ftp.rts.ru/pub/info/stats/history/F/ (инструмент, цена, объем, время до миллисекунд, направление сделки). А вот историю стаканов, причем не авторскую, лишь для нескольких инструментов и за небольшой период, можно лишь купить
http://www.bidaskhistory.ru/demo-doms-february-2010-1-a.html (по месяцам). Как она сделана, насколько качественно, неизвестно. Фактически также приходится собирать своими руками.
В случае с GKFX, как я понимаю, вопрос о трафике для трансляции стакана не стоит, если стакан заказан, то его обновления так или иначе проходят. Думается, для нескольких десятков валютных пар это должны быть десятки килобайт в секунду. Сильно ошибся?
Как (графически) подавать историю стакана для использования вручную, не представляю. Текущее состояние понятно как, а вот историю... Разве что представлять не весь стакан, а основанные на нем статистики. В плюс к тикам, отражающим внутренние границы стакана. Например, средневзвешенные средние всех 50-ти бандов на покупку и всех 50-ти бандов на продажу. И, когда появятся, какие-нибудь индикаторы.
Для программного использования вопрос представления не стоит, история бандов стала бы очень интересным полем для анализа. Правда, желающих в нее углубляться всеръез может оказаться немного, объемы данных большие. Зато эти желающие наделают индикаторов, да еще перенесут ранее созданные для бирж. "Крутых" таких индикаторов, ни у кого больше нет. А также стратегии, которых в Метатрейдере тоже ни у кого нет.
Насколько я понимаю, писать в дисковый файл историю бандов по одному или нескольким инструментам несложно.
Необязательно в формате .csv, ведь для компактности Метаквотес хранят истории в .hst, описав в справке его формат. Файлы .hst нормально читаются, и бандовые тоже будут. Объем .csv ожидается в сотни мегабайт в неделю. Верно? Ежедневный объем истории стакана .csv по фьючерсу на индекс РТС 60-90 Мб. От представления .csv толку мало, раз в Excel с такими файлами делать нечего.
