Автор Тема: GKFX (Rann) - обсуждение работы компании  (Прочитано 216982 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн vmigunov

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 1276
  • +29/-0
    • Просмотр профиля
Собрал из разных сообщений, без дат, как сумел, чтобы продолжить разговор.
И еще вопрос. А если бы мы собирали в тиковую историю не тики, а банды, это помогло бы?

Банды - это полосы. На картинке стакана каждая отдельная полоса с объемом и ценой это банд. На картинке наш стакан, который дадим в ближайшее время.

В плане биржевого стакана тоже не все мне ясно. Например, есть банд на определенный объем и два клиента одновременно шлют приказ на этот банд. Достанется только одному, второй получит исполнение уже по следующему банду.

Пусть два клиента, покупая по рынку по 1 лоту, получат разные цены. Но ведь при этом и в стакане будет отражено исчезновение этих 2 лотов из разных бандов, с полным исчезновением одного из них. Вроде, никому не обидно. Если стакан обновляется не синхронно с обновлением "списка сделок" (в шлюзе Плаза 2 от ФОРТС это так, потоки информации разные), ничего страшного, всем понятно. Зато можно будет заметить, если лучшие для покупки банды не изменились, а ликвидность взята из третьего-пятого банда по удаленности от лучшего. Сейчас самый ликвидный инструмент на ФОРТС фьючерс на индекс РТС, по нему в стакане банды идут плотно с шагом в минимальный шаг цены. По валютам стакана я ни разу не видел, лишь предполагаю, что у них ликвидность еще выше, и банды также будут идти с шагом в минимальный шаг цены. При 4-разрядном котировании EURUSD с шагом 0.0001.
Видя такой стакан, клиент ДЦ заметит, что его рыночный ордер исполнили на 3-4 банда хуже лучшего, хотя лучший остался и, возможно, с прежним объемом. Я поторговал на ECN демосчетах у нескольких ДЦ, оттуда и эта оценка. Курсы Bid Ask берутся как лучшие из предложений, но исполняется заявка систематически на 3-4 пункта хуже этих курсов. Стакан цен стал бы мощным средством исключать такие (принудительные, нереальные) проскальзывания. Для этих целей вполне подходит обычная табличная форма стакана, показанная на Вашей картинке.

Однако есть и другие прелести в стакане цен. Заходил к товарищу и позавидовал. Он торговал на ФОРТС в терминале Transaq, и на обычном минутном графике справа над текущей ценой разместил картинку со стаканом. Скриншота нет, попытаюсь словами. В небольшом прямоугольном окошечке каждый банд представлен горизонтальной полоской длиной в его объем, расположенной по вертикали на своей цене, покупка/продажа разным цветом. Какой простор для измышлений, наблюдений, строительства торговых стратегий. Известно, что на бирже есть люди, торгующие по стакану. А тут в Метатрейдер на Форекс появилась бы такая возможность. Сколько появилось бы новых, уникальных индикаторов и т.п. Здесь http://scalping-rts.livejournal.com/15752.html, например, пишут: "Скальпинг по стакану также невозможен без нормально представленного стакана. Стакан – это фундамент торговой системы скальпинга."

Самое сложное для меня - ответить на вопрос "А если бы мы собирали в тиковую историю не тики, а банды, это помогло бы?".

Тиковой истории в терминале Метатрейдер не встречал ни разу. Делать ее приходится своими руками. Сделаете - хорошо, очень многие были бы благодарны. Метаквотес принципиально игнорируют тот факт, что уже несколько лет представление историй в виде (история бид, средний спред) не отвечает реальности. Сделать просто, в сервере это вообще, как слышал, лишь проставить галочку, и тиковые истории будут протоколироваться. Не делают.

История бандов более общая вещь и, насколько понимаю, включает в себя историю тиков как историю двух самых внутренних бандов. Дело непростое. Стакан меняется гораздо чаще, чем уровень (не объем) двух его внутренних бандов.

Взглянем на биржу РТС. Аналог тиковых историй там есть, это весьма добросовестный бесплатный многолетний архив сделок ftp://ftp.rts.ru/pub/info/stats/history/F/ (инструмент, цена, объем, время до миллисекунд, направление сделки). А вот историю стаканов, причем не авторскую, лишь для нескольких инструментов и за небольшой период, можно лишь купить http://www.bidaskhistory.ru/demo-doms-february-2010-1-a.html (по месяцам). Как она сделана, насколько качественно, неизвестно. Фактически также приходится собирать своими руками.

В случае с GKFX, как я понимаю, вопрос о трафике для трансляции стакана не стоит, если стакан заказан, то его обновления так или иначе проходят. Думается, для нескольких десятков валютных пар это должны быть десятки килобайт в секунду. Сильно ошибся?

Как (графически) подавать историю стакана для использования вручную, не представляю. Текущее состояние понятно как, а вот историю... Разве что представлять не весь стакан, а основанные на нем статистики. В плюс к тикам, отражающим внутренние границы стакана. Например, средневзвешенные средние всех 50-ти бандов на покупку и всех 50-ти бандов на продажу. И, когда появятся, какие-нибудь индикаторы.

Для программного использования вопрос представления не стоит, история бандов стала бы очень интересным полем для анализа. Правда, желающих в нее углубляться всеръез может оказаться немного, объемы данных большие. Зато эти желающие наделают индикаторов, да еще перенесут ранее созданные для бирж. "Крутых" таких индикаторов, ни у кого больше нет. А также стратегии, которых в Метатрейдере тоже ни у кого нет.

Насколько я понимаю, писать в дисковый файл историю бандов по одному или нескольким инструментам несложно.
Необязательно в формате .csv, ведь для компактности Метаквотес хранят истории в .hst, описав в справке его формат. Файлы .hst нормально читаются, и бандовые тоже будут. Объем .csv ожидается в сотни мегабайт в неделю. Верно? Ежедневный объем истории стакана .csv по фьючерсу на индекс РТС 60-90 Мб. От представления .csv толку мало, раз в Excel с такими  файлами делать нечего.

Оффлайн vmigunov

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 1276
  • +29/-0
    • Просмотр профиля
Вот еще возможности в стиле "одним кликом мыши" http://stakan.kramin.ru/, которые можно прикрутить к стакану. Судя по тому, что "Скальперский стакан Артема Крамина" реализован для четырех платформ, он пользуется спросом.

Оффлайн garafoli

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 5979
  • +143/-342
    • Просмотр профиля
Цитировать
Есть с него толк, garafoli. И давно уже "ребята практичные и несентиментальные" "замутили в лучшем виде". Предлагаю Вам краткое знакомство со справкой MQL5 по этой части. Цитирую фрагменты, объединив каждый в одну строку:
Это все прекрасно, но...
Я говорю про форексный стакан, а не про биржевой.
На форексе у стакана смысла нет. К этому приходят все,
кто им пытается заниматься реально, даже если изначально они думали иначе.
Форекс - не биржа, а скорее система независимых обменников.
Эмуляторы биржи типа ECN ситуацию впринципе не меняют.

Оффлайн Sergey Kovalyov

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 1154
  • +2/-0
  • трейдер-роботехник
    • Просмотр профиля
Стакан не нужен!

Ресурсы у GKFX (да и у любой конторы) ограничены. В списке TODO на сейчас у них в первую очередь улучшение торговых условий, подключение других платформ и написание API (вот тут уже можно и про стакан подумать, про банды и всякие другие beep-янды). Городить велосипеды с треугольными колесами для технологически отсталой платформы не надо! Трата сил и денег на такое -- диверсия. Все виновные и подстрекающие к диверсии должны быть растреляны.

Оффлайн RannАвтор темы

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 2377
  • +116/-39
    • Просмотр профиля
Я поторговал на ECN демосчетах у нескольких ДЦ, оттуда и эта оценка. Курсы Bid Ask берутся как лучшие из предложений, но исполняется заявка систематически на 3-4 пункта хуже этих курсов.
Если такое происходит часто, значит либо ECN псевдо (или просто кривая, или компания мутная), либо поставщики не качественные, и таких надо менять.
В небольшом прямоугольном окошечке каждый банд представлен горизонтальной полоской длиной в его объем, расположенной по вертикали на своей цене, покупка/продажа разным цветом. Какой простор для измышлений, наблюдений, строительства торговых стратегий.
Реализовать такое просто, но смысла в этом не будет. На форексе объемы в стаканах не объективные, они отражают лишь желание некоторых банков купить определенный объем по определенной цене.
Тиковой истории в терминале Метатрейдер не встречал ни разу.
Собирать ее можно для информации за некий последний период. Например, в ЛК Альпари лежит тиковая история за последнюю неделю. Всю тиковую историю собирать - слишком большие объемы данных. Не настолько она нужна.
История бандов - это не история двух котировок (бид и аск), а история, например, 10 котировок (по 5 первых бандов на сторону) да еще и с объемами.
В случае с GKFX, как я понимаю, вопрос о трафике для трансляции стакана не стоит, если стакан заказан, то его обновления так или иначе проходят. Думается, для нескольких десятков валютных пар это должны быть десятки килобайт в секунду. Сильно ошибся?
Ошибся. Сейчас точно цифру не скажу, но место на дисках кончается как песок сквозь пальцы. На новостях приходит несколько сотен тысяч котировок в минуту, если не ошибаюсь. Если нужна точная цифра, в понедельник уточню.
Как (графически) подавать историю стакана для использования вручную, не представляю. Текущее состояние понятно как, а вот историю... Разве что представлять не весь стакан, а основанные на нем статистики. В плюс к тикам, отражающим внутренние границы стакана. Например, средневзвешенные средние всех 50-ти бандов на покупку и всех 50-ти бандов на продажу. И, когда появятся, какие-нибудь индикаторы.
Считаю, что для графического анализа история бандов бесполезна. Нужна только для прозрачности и для разбора претензий, за последние несколько дней.
Для программного использования вопрос представления не стоит, история бандов стала бы очень интересным полем для анализа. Правда, желающих в нее углубляться всеръез может оказаться немного, объемы данных большие. Зато эти желающие наделают индикаторов, да еще перенесут ранее созданные для бирж. "Крутых" таких индикаторов, ни у кого больше нет. А также стратегии, которых в Метатрейдере тоже ни у кого нет.
На бирже, возможно, там объемы объективные. На форексе нет (писал выше).
Насколько я понимаю, писать в дисковый файл историю бандов по одному или нескольким инструментам несложно.
Необязательно в формате .csv, ведь для компактности Метаквотес хранят истории в .hst, описав в справке его формат. Файлы .hst нормально читаются, и бандовые тоже будут. Объем .csv ожидается в сотни мегабайт в неделю. Верно? Ежедневный объем истории стакана .csv по фьючерсу на индекс РТС 60-90 Мб. От представления .csv толку мало, раз в Excel с такими  файлами делать нечего.
Нет. Меряется гигабайтами и за меньший период времени. Постараюсь позже сказать точно.
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)

Оффлайн RannАвтор темы

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 2377
  • +116/-39
    • Просмотр профиля
Цитировать
Есть с него толк, garafoli. И давно уже "ребята практичные и несентиментальные" "замутили в лучшем виде". Предлагаю Вам краткое знакомство со справкой MQL5 по этой части. Цитирую фрагменты, объединив каждый в одну строку:
Это все прекрасно, но...
Я говорю про форексный стакан, а не про биржевой.
На форексе у стакана смысла нет. К этому приходят все,
кто им пытается заниматься реально, даже если изначально они думали иначе.
Форекс - не биржа, а скорее система независимых обменников.
Эмуляторы биржи типа ECN ситуацию впринципе не меняют.

В случае анализа да, бесполезны. ECN помогают решить другие задачи, по прозрачности и качеству исполнения.
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)

Оффлайн vmigunov

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 1276
  • +29/-0
    • Просмотр профиля
Тиковой истории в терминале Метатрейдер не встречал ни разу.
Собирать ее можно для информации за некий последний период. Например, в ЛК Альпари лежит тиковая история за последнюю неделю. Всю тиковую историю собирать - слишком большие объемы данных. Не настолько она нужна.
История бандов - это не история двух котировок (бид и аск), а история, например, 10 котировок (по 5 первых бандов на сторону) да еще и с объемами.

В случае с GKFX, как я понимаю, вопрос о трафике для трансляции стакана не стоит, если стакан заказан, то его обновления так или иначе проходят. Думается, для нескольких десятков валютных пар это должны быть десятки килобайт в секунду. Сильно ошибся?
Ошибся. Сейчас точно цифру не скажу, но место на дисках кончается как песок сквозь пальцы. На новостях приходит несколько сотен тысяч котировок в минуту, если не ошибаюсь. Если нужна точная цифра, в понедельник уточню.

Слишком большие так слишком большие, дело вкуса. За год по 25 валютным парам тиковые истории одного ДЦ можно поместить в среднем в 500 Мегабайт, проверял. Естественно, с упаковкой часовых фрагментов, чтобы быстро можно было извлечь. Время при этом хранится с дискретом 16 мс.

Жаль, если у Вас сделано по 5 бандов на сторону. На бирже встречал 20, 50 и 100. Была надежда увидеть концентрацию стоплоссов и тейкпрофитов около каких-то уровней, на 5 бандах не выйдет.

Точная цифра по требуемому трафику нужна. Это же техническое требование к интернет-каналу для использования стакана. Будет обидно, если многие не смогут им пользоваться из-за высоких требований к пропускной способности подключения. По-моему, сейчас не все смогут надежно выделить для одного терминала 50 килобайт в секунду.

И еще вопрос:  разве приходящие в ДЦ сотни тысяч котировок в минуту все отправляются в терминалы? Есть же, наверное, какие-то а) агрегация б) периодичность отсылки котировок клиентам? Одно дело канал самого ДЦ, другое дело канал клиента.


Оффлайн vmigunov

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 1276
  • +29/-0
    • Просмотр профиля
Я говорю про форексный стакан, а не про биржевой.
На форексе у стакана смысла нет. К этому приходят все,
кто им пытается заниматься реально, даже если изначально они думали иначе.
Если подумать, то то же самое можно сказать не только о форексном стакане, но и о форексных котировках Bid Ask. Тем более они являются по смыслу лишь частью этого стакана. Сотни тысяч людей их анализируют в свое удовольствие, и ничего. Отчего бы не поанализировать стакан...

Оффлайн RannАвтор темы

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 2377
  • +116/-39
    • Просмотр профиля
Тиковой истории в терминале Метатрейдер не встречал ни разу.
Собирать ее можно для информации за некий последний период. Например, в ЛК Альпари лежит тиковая история за последнюю неделю. Всю тиковую историю собирать - слишком большие объемы данных. Не настолько она нужна.
История бандов - это не история двух котировок (бид и аск), а история, например, 10 котировок (по 5 первых бандов на сторону) да еще и с объемами.

В случае с GKFX, как я понимаю, вопрос о трафике для трансляции стакана не стоит, если стакан заказан, то его обновления так или иначе проходят. Думается, для нескольких десятков валютных пар это должны быть десятки килобайт в секунду. Сильно ошибся?
Ошибся. Сейчас точно цифру не скажу, но место на дисках кончается как песок сквозь пальцы. На новостях приходит несколько сотен тысяч котировок в минуту, если не ошибаюсь. Если нужна точная цифра, в понедельник уточню.

Слишком большие так слишком большие, дело вкуса. За год по 25 валютным парам тиковые истории одного ДЦ можно поместить в среднем в 500 Мегабайт, проверял. Естественно, с упаковкой часовых фрагментов, чтобы быстро можно было извлечь. Время при этом хранится с дискретом 16 мс.

Жаль, если у Вас сделано по 5 бандов на сторону. На бирже встречал 20, 50 и 100. Была надежда увидеть концентрацию стоплоссов и тейкпрофитов около каких-то уровней, на 5 бандах не выйдет.

Точная цифра по требуемому трафику нужна. Это же техническое требование к интернет-каналу для использования стакана. Будет обидно, если многие не смогут им пользоваться из-за высоких требований к пропускной способности подключения. По-моему, сейчас не все смогут надежно выделить для одного терминала 50 килобайт в секунду.

И еще вопрос:  разве приходящие в ДЦ сотни тысяч котировок в минуту все отправляются в терминалы? Есть же, наверное, какие-то а) агрегация б) периодичность отсылки котировок клиентам? Одно дело канал самого ДЦ, другое дело канал клиента.


Уровни скопления ордеров по ликвидности банков увидеть неозможно.
Тиковую историю постараемся сделать (сбор, архивацию и публикацию).
Если тики сильно фильтровать, то на быстрых движениях будет некачественная торговля.
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)

Оффлайн RannАвтор темы

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 2377
  • +116/-39
    • Просмотр профиля
Тут парни говорят, что анализировали стакан наш и типа в момент сильного движения было скопление ликвидности на определенном уровне и типа оттуда цена и развернулась. Может стакан начинает быть полезным?
Что ж, посмотрим.
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)

Оффлайн TermiT

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 347
  • +2/-1
    • Просмотр профиля
Тут парни говорят, что анализировали стакан наш и типа в момент сильного движения было скопление ликвидности на определенном уровне и типа оттуда цена и развернулась. Может стакан начинает быть полезным?
Что ж, посмотрим.
Скорее совпадение. Там ведь объем не в сотни мио собрался :)

Оффлайн Sergey Kovalyov

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 1154
  • +2/-0
  • трейдер-роботехник
    • Просмотр профиля
Совпадение, конечно же. А про сотни мио... там на картинке стакана в принципе сотню с хвостиком можно насобирать. А если еще других LP понаподключают, то будет и того больше. Правда, будет дублирование некоторой части ликвидности, так как один банк может через разные ECN себя показывать.

Оффлайн RannАвтор темы

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 2377
  • +116/-39
    • Просмотр профиля
Тут парни говорят, что анализировали стакан наш и типа в момент сильного движения было скопление ликвидности на определенном уровне и типа оттуда цена и развернулась. Может стакан начинает быть полезным?
Что ж, посмотрим.
Скорее совпадение. Там ведь объем не в сотни мио собрался :)
Было так: банды по 30-50 лотов, а на определенном уровне 800 (80 мио). Потом цена до этого уровня дошла и объем там начал уменьшаться (750 - 700 - 650 и т.д.), а потом цена постояла и пошла обратно. Что это было, пока сложно сказать.
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)

Оффлайн RannАвтор темы

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 2377
  • +116/-39
    • Просмотр профиля
Правда, будет дублирование некоторой части ликвидности, так как один банк может через разные ECN себя показывать.
Значит там два разных фикс подключения и каждому он отдаст такой объем.
С Уважением, Дмитрий Раннев.
Генеральный Директор AMTS Solutions
(софт для брокеров, ECN, Bridge, PAMM etc)

Оффлайн BBS

  • trader
  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 1235
  • +192/-328
  • мечты сбываются
    • Просмотр профиля
    • USA Markets
Тут парни говорят, что анализировали стакан наш и типа в момент сильного движения было скопление ликвидности на определенном уровне и типа оттуда цена и развернулась. Может стакан начинает быть полезным?
Что ж, посмотрим.
незнаю.. лента вот это действительно полезно, а в стакане мутят воду со спиртом)), всмысле по аналогии с биржей стакану не стоит доверять, куча скрытых ордеров и дрочеров.
Кстати, респект, открывал ордера  с рынка , без проскальзывания, на сегодня 10% к депо за пару сделок.
Остерегайтесь КрасноЖопых ДЦ - это жулики.