Я так думаю....по терминам в таком изложении может возникнуть непонимание сторон.
В связи с этим решил уточнить природу своего интереса к стакану цен. Принципиальное отличие его содержимого от историй котировок, основанных на них индикаторах - то, что он отражает не сведения о прошлом, а намерения на будущее. Хорошо или плохо, полно или неполно, с тестовыми заявками от высокочастотников или нет, все равно речь идет о будущем. На историях построены десятки тысяч стратегий, на намерениях неужели ничего не удастся сделать.
Судя по рисунку, приведенному
Rann, теперешнее видение GKFX стакана цен содержит по 10 бандов в каждую сторону. И при 5-разрядном котировании каждая из двух десяток охватывает один 4-разрядный пункт или чуть больше. Такой охват вполне пригоден, чтобы показать честность исполнения.
Для аналитических целей, для прогнозирования, такого охвата явно мало. Эта дистанция проходится даже на самом спокойном рынке за несколько секунд, и стакан полностью обновляется. Хотелось бы иметь охват в десятки пунктов. Пусть не столь подробно, с шагом не в 0.00001, а агрегированные банды с шагом, например, 0.0002. Такие банды менялись бы гораздо медленнее. И динамику их изменений можно было бы попытаться связать с динамикой цены.
Точнее, хотелось бы, чтобы стакан цен охватывал коридор цен, из которого курс обычно не выходит хотя бы минуту.
Или, уважаемый
Rann, таких данных поставщики ликвидности вообще не дают и мечтать здесь не о чем?
