Автор Тема: Стратегия интрадей торговли THV v.3 «Cobra»  (Прочитано 579399 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн assol_7

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 370
  • +0/-0
    • Просмотр профиля
Коллеги так же вот некоторые размышления на тему почему стратегия неудачно работает на некоторых инструментах
Попробуем проанализировать причины, неудачной работы эксперта версии v1_3test на некоторых валютных парах. Есть предположение, что если изменить ММ, то результаты на этих парах станут прибыльными!
Инструмент   МО   Ср. убыток   Ср. прибыль   % проигр.   % выигр.   Стоимость п.
USDJPY   -8.81// 1   -25.7  // -3.4   4.46   44   56   1.19$
USDCHF   -0.99// 1   -19.31// -12.6   7.73   33   67   0.98$
GBPUSD   -6.44// 1   -21.29// -4.23   5.11   44   56   1.0S
EURUSD   +2.22   -2.68   12.01   64   33   1.0$
AUDUSD   +3.71   -30.0   11.65   20   80   1.0$
Имея указанную таблицу, попробуем решить обратное уравнение для МО для убыточных инструментов. Итак,  МО = СУ * %У + СП *  %П. Выведем обратное уравнение СУ = ABS(СП *  %П. – MO)/ %У. для решения этого уравнения необходимо задать положительное MO, например среднее по прибыльным инструментам. Пример для USDJPY с МО = 1$, СУ = ABS(4.46 * 0.56 – 1)/0.44 = -3.4. Это означает, что стоп по убытку должен быть очень мал, что бы стратеги по этому инструменту работала прибыльно! Результаты расчетов в таблице через значок «//». Из расчетов видно, что возможно улучшение исключительно только по USDCHF. Для более качественных расчетов желательно получить не менее 51 сделки на демонстрационном счете, построить кривую закона распределения вероятности найти правильно МО выбрать вероятность для поиска СУ, например в пределах, 2-х сигм и уже потом рассчитать параметрическое СУ. Итак, наш стоп по убытку для инструмента USDCHF должен быть не меньше ABS(-12.6/0.98) <= 12 пунктов, ну можно немного и увеличить, рассчитывая на запас по МО и то, что ср. убыток не равен максимально возможному убытку, возьмем например 13! Для других не прибыльных инструментов единственно возможным решением остается повышение ср. прибыли! Этот вопрос, кстати, то же остается актуальным, почему на этих инструментах такая низкая ср. прибыль?
Что думаете по этому поводу коллеги?

Оффлайн assol_7

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 370
  • +0/-0
    • Просмотр профиля
Коллеги надо наверное пояснить некоторые сокращения:
СУ/ СП - это средний убыток / прибыль
ABS() - метематическая функция абсолютного значения
%П / %У - это процент прибыли / убытка в единицах измерения от 0 до 1
МО  - эмпирическое математическое ожидание
Все параметры для расчетов берутся из таблицы отчета терминала МТ4

Оффлайн AWM

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 440
  • +0/-0
    • Просмотр профиля
Зачем такие сложности! :|

Не ломайте голову. :wink:

Всё уже придумали до Вас.
и всё работает.

Хотя бы вот так.
Не силой, а повторением!

Оффлайн ozma

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 358
  • +0/-0
    • Просмотр профиля
Зачем такие сложности! :|

Не ломайте голову. :wink:

Всё уже придумали до Вас.
и всё работает.

Хотя бы вот так.

впечатляет.
это THV EA? с каким сетом?
Я  бы взял частями. Но мне нужно сразу (О.Бендер)

Оффлайн assol_7

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 370
  • +0/-0
    • Просмотр профиля
83563548   2010.08.18 14:00   buy   0.01   eurusd   1.28757   0.00000   1.28887   2010.08.18 14:18   1.28887   0.00   0.00   0.00   39.50

 1.28887
-
 1.28757
 0.00130
Коллега Вы конечно меня извbните но при таких объемах которыми Вы торгуете КАК у Вас получаются такие результаты , вот один из примеров из Вашего отчета?
 1.28887
-
 1.28757
 0.00130 для инструмента EURUSD 1пункт = 1$ Ваша цена пункта = 10 центов итого должно получиться 1.3 $

Оффлайн assol_7

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 370
  • +0/-0
    • Просмотр профиля
Притом многие позиции остаются открытыми по несколько часов а то и дней, это не похоже на стратегию THV v.3 «Cobra» или тем более «MisisPips»

Оффлайн assol_7

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 370
  • +0/-0
    • Просмотр профиля
Вот еще?

83605797   2010.08.18 19:50   sell   0.02   eurjpy   109.889   0.000   109.750   2010.08.19 00:10   109.750   0.00   0.00   -2.56   99.04

 109.889
-
 109.750
 000.139 * 0.24 = 3.34$ Ну и так далее так в чем же суть коллега, что Вы хотели сообщить?  :-X

Оффлайн AWM

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 440
  • +0/-0
    • Просмотр профиля
Да, Вы правы.

Это совсем не Кобра.
Это несколько другая конструкция.
Торговля ведётся на реале на центовом.
Проводятся некоторые переделки
и доработки.
После чего, Дай Бог, будет выложена на всеобщее обозрение.  :wink:

А вообще, это Я к тому, что Вы лезете в такие дебри........
Пока Вы закончите свои расчёты Рынок изменит свою фазу.
И Вам прейдётся начинать работу заново. Бесконечно.

Это, конечно, моё ИМХО.

Касаемо Кобры, конструкция хорошая, рабочая.
И в нынешнем своём виде работает достойно.

Пробовать выжать из неё большего, может и получится,
но сомнительно.
   

 
Не силой, а повторением!

Оффлайн assol_7

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 370
  • +0/-0
    • Просмотр профиля
Спасибо коллега за пояснения но мы тут пытаемся рассматривать THV v.3 - 4«Cobra», с рекламой у нас как то туго! Я вот Ваши результаты в пункты преобразовал вот теперь хороший результат!

Оффлайн assol_7

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 370
  • +0/-0
    • Просмотр профиля
Коллеги я тут обратил внимание на одну странность советник торгует прибыльно не на трендовых участках а на флэтовых? Причем если есть тренд то преобладают убытки а если флэт то прибыль? Особенно это заметно на картинках ТФ = D1 ADX должен падать тогда советник делает прибыль если растет то начинается полоса убытков? В архиве отчеты тестера для версии THV EA v 1_3test и собственно картинки ТФ = D1 ADX. Какие есть предположения?

Оффлайн AWM

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 440
  • +0/-0
    • Просмотр профиля
Ага, классно! :mrgreen:

А теперь сделайте то же самое,
исходя из того, что счёт рублёвый......... 
Не силой, а повторением!

Оффлайн assol_7

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 370
  • +0/-0
    • Просмотр профиля
Ага, классно! :mrgreen:

А теперь сделайте то же самое,
исходя из того, что счёт рублёвый......... 
Коллега мне кажется что вы не совсем корректны, помоему это Ваша задача донести информацию так что бы было понятно всем, тем более не по теме ветки? А не моя что то пределывать и доделывать?

Оффлайн AWM

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 440
  • +0/-0
    • Просмотр профиля
Всё, всё.

Ухожу, ухожу.

Напоследок попробуйте погонять вот это,
вместо стандартного в Кобре
По моему неплохо. :wink:
Не силой, а повторением!

Оффлайн assol_7

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 370
  • +0/-0
    • Просмотр профиля
Коллега ozma предложенная Вами методика применения индикатора ADX дает очень не плохие результаты! Если хотите отправлю Вам новую версию?

Оффлайн ozma

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 358
  • +0/-0
    • Просмотр профиля
Коллега ozma предложенная Вами методика применения индикатора ADX дает очень не плохие результаты! Если хотите отправлю Вам новую версию?

коллега, я стараюсь плохому не учить.  :-)

конечно вышлите, только не смогу серьезно занятся им недели три. у нас празники.
Я  бы взял частями. Но мне нужно сразу (О.Бендер)