Коллеги так же вот некоторые размышления на тему почему стратегия неудачно работает на некоторых инструментах
Попробуем проанализировать причины, неудачной работы эксперта версии v1_3test на некоторых валютных парах. Есть предположение, что если изменить ММ, то результаты на этих парах станут прибыльными!
Инструмент МО Ср. убыток Ср. прибыль % проигр. % выигр. Стоимость п.
USDJPY -8.81// 1 -25.7 // -3.4 4.46 44 56 1.19$
USDCHF -0.99// 1 -19.31// -12.6 7.73 33 67 0.98$
GBPUSD -6.44// 1 -21.29// -4.23 5.11 44 56 1.0S
EURUSD +2.22 -2.68 12.01 64 33 1.0$
AUDUSD +3.71 -30.0 11.65 20 80 1.0$
Имея указанную таблицу, попробуем решить обратное уравнение для МО для убыточных инструментов. Итак, МО = СУ * %У + СП * %П. Выведем обратное уравнение СУ = ABS(СП * %П. – MO)/ %У. для решения этого уравнения необходимо задать положительное MO, например среднее по прибыльным инструментам. Пример для USDJPY с МО = 1$, СУ = ABS(4.46 * 0.56 – 1)/0.44 = -3.4. Это означает, что стоп по убытку должен быть очень мал, что бы стратеги по этому инструменту работала прибыльно! Результаты расчетов в таблице через значок «//». Из расчетов видно, что возможно улучшение исключительно только по USDCHF. Для более качественных расчетов желательно получить не менее 51 сделки на демонстрационном счете, построить кривую закона распределения вероятности найти правильно МО выбрать вероятность для поиска СУ, например в пределах, 2-х сигм и уже потом рассчитать параметрическое СУ. Итак, наш стоп по убытку для инструмента USDCHF должен быть не меньше ABS(-12.6/0.98) <= 12 пунктов, ну можно немного и увеличить, рассчитывая на запас по МО и то, что ср. убыток не равен максимально возможному убытку, возьмем например 13! Для других не прибыльных инструментов единственно возможным решением остается повышение ср. прибыли! Этот вопрос, кстати, то же остается актуальным, почему на этих инструментах такая низкая ср. прибыль?
Что думаете по этому поводу коллеги?
