Я считаю, что самая лучшая торговая система, “Священный грааль”, это та, которая работает без присутствия человека и не требует внимания - подход “Настрой и забудь”. Конечно, каждый из нас, вероятно, по разному определит успешную систему. Некоторым требуется, чтобы система чаще выигрывала, а кому-то необходима максимальная надежность. Лично я нахожусь где-то посередине. Покажите мне торговую стратегию, которая позволит мне оплачивать счета и играть в гольф - я скажу, что это успешная система. Я думаю, "Лавина" - как раз то, что надо.
Я назвал систему Лавиной, потому что на выходе она дает лавину пипсов. График ниже представляет 4-часовые свечи EUR/USD с наложенной простой средней с периодом 100.
ГрафикЯ использую 4-часовки и 100-периодную простую среднюю. SMA100 я называю ERP, или Ожидаемой Точкой Возврата. Этот индикатор помогает предсказать развороты цены в ближайшие месяц-два.
РасположениеКогда я знаю, где в настоящее время расположена ERP, мне нужно знать, насколько текущая цена выше или ниже ERP. Например, на рисунке выше ERP (SMA100) располагается на уровне 1.2037, а цена - 1.1880, поэтому цена на 157 пипсов ниже ERP. Очевидно, это расположение постоянно меняется.
НаправлениеВ любое время у меня открыты, как минимум, две сделки по одной пары валют - одна длинная (покупка) и одна короткая (продажа). Я подразделяю сделки этих двух видов (длинные и короткие) на сделки типа “от” (away) и “к” (towards). Если сделка приносит прибыль, когда цена идет в направлении ERP, то это - сделка “к”. Если же прибыль нарастает по мере удаления цены от ERP, то это сделка типа “от”. На вышеприведенном примере длинная сделка была бы прибыльной по направлению к ERP.
ИнтересЛучшим сетапом в этой системе будет, если сделка работает “с” интересом, а не “против” него. Так у нас появляются еще два состояния, "с" (with) и "против" (against). Я полагаю, вы знаете, как работают процентные ставки. Если “в направлении” сделки вам выплачиваются проценты, мы называем такую сделку “с интересом”. Как я поясню далее, сделки в направлении ERP (сделки "к") закрываются только с прибылью, поэтому мы можем множить сделки в направлении ERP. Нужно, чтобы эти сделки зарабатывали для нас интерес, а не отнимали его. С другой стороны, все сделки "от" закрываются обычным образом, с прибылью или убытком. Одномоментно открыта только одна сделка "от".
В нашем примере цена EUR/USD находится ниже ERP, так что сделка "к" - длинная. Однако, длинная торговля по этой паре - против интереса. Зато, когда текущая цена располагается выше ERP, то сделка "к" была бы короткой, да еще и получала бы проценты. Это был бы наилучший сценарий.
Если пара имеет высокую стоимость интереса, я не стану торговать против него, но, если интерес по данной паре незначителен, я буду рассматривать все возможности, даже если они - "против" интереса.
Лучшие парыВыбор пары для торговли основывается на комбинации факторов: диверсификация, спред, диапазон и интерес. Диверсификация - это торговля парами, которые двигаются по разному. Из пар, которые движутся более или менее синхронно, следует выбрать меньший спред, больший диапазон и больший интерес.
Размер позицииЯ обозначил размер лота, как “x”. Как и обычно в математике, x может быть любым числом. Мы должны подобрать x, основываясь на размере счета, плече, числе пар и толерантности к риску.
Для каждой сделки мы подбираем размер позиции, исходя из следующей таблицы:
Цель прибылиЭто количество прибыли, которое вы планируете взять перед выполнением “разворота”. Разворот выполняется, когда вы закрыли прибыльную сделку и, если позволяют условия, закрыли с убытком сделку “от”. Затем вы открываете еще одну или две сделки - одну длинную и одну короткую. Я в настоящее время ставлю целью 20 пипсов, но этот параметр нужно корректировать на основании тестирования каждой пары валют.
СделкиРазмер открываемых длинных и коротких сделок зависит от фактора x из таблицы выше. Не имеет значения, когда или где вы открываетесь. Выставляем тейк-профит каждой сделки в зависимости от вашей цели прибыли, а пока, для простоты, будем считать целью мои 20 пипсов. Как только тейк-профит сработал, сразу же выставляем стоп-ордер, который откроет точно такую же сдеку, как та, что только что закрылась. Ставим стоп-лосс на 20 пипсов для сделки “от”, а затем лимит-ордер, так, чтобы, если стоп-лосс сработает, была возможность открыть такую же позицию, как та, что только что закрылась по стоп-лоссу. На сделки в направлении ERP стоп-лоссы не ставятся. Ставим лимит-ордера для сделок "к" на разумном расстоянии от текущей открытой сделки, я предлагаю 50 пипсов. Для этих лимит-ордеров ставим тейк-профиты такой же величины, что и расстояние от последнего лимита или текущей цены, 50 пипсов. Не ставим стоп- или лимит-ордеры по ту сторону от ERP. Помните, стоп-лоссы ставятся только для сделок "от", но НИКОГДА для "к".
HoggZillaИсточник
