Осилил аж 80 страниц ветки, смотрел раскладку ручками на истории.. и действительно - в одном случае параметр 30 для слоупа в самый раз, в другом 10 позволяет захватить больший профит.. но с 10-кой и колбасит его при возникновении флэта...
пришла такая идея, возможна абсурдная, но кто бы знал.. начну из далека )))
Рынок движется волнами.. Если взять упрощенную модель подсчета волн по MACD, то полный волновой цикл может просматриваться в одном случае на одном ТФ, через какое-то время уже на другом.. то есть как бы меняется размерность волн.. В идеале Babon захватывает полное движение, не реагируя на откаты (при откатах либо HAS, либо Slope сохраняют свой цвет, не давая сигнал на разворот).. а если текущая размерность изменилась, как нам подстроиться под изменеиние? было бы логично поменять параметры Slope.. КАК? на каком принципе?
а если сделать так (наверняка такая штука может быть реализована програмно).. скажем поступил сигнал на переворот, переворот выполнили.. после этого берутся две последние сделки, определяется интервал на которых они были совершены и... да, проводим оптимизацию параметра Slope на максимизацию прибыли на этом участке.. Меняем период Slope и торгуем дальше.. Тогда при возникновении флэта, как например на франке (в ветке он отдельно обсуждался), параметры слоупа подстроятся под флэт, первый трендовый импульс тогда наверняка тоже будет пойман....
Просто идея, возможно смысла она не имеет, смотреть надо )
