Автор Тема: Стратегия Hedge Hog  (Прочитано 25350 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн VLA

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 381
  • +135/-101
    • Просмотр профиля
Re: Стратегия Hedge Hog
« Ответ #15 : 26.06.2006 07:54 »
Всем привет!  :-)


                                                        Баланс                       +504

Баланс + 16, думаю так будет честнее... :wink:

                                                        по евро на носу разворот

И повторение ситуации в зеркальном отображении... :-)
(Ибо нет гарантии, что не останется парочки открытых позиций в сторону противоположную "развороту")

Цитата: VLA
                                                       Не стоит долго держать отрицательные.

Согласен, пройдет год-другой, и отрицательные позиции, все равно закроются... :|

Не поймите меня не правильно.
Это не критика и не попытка втоптать в грязь..

Просто хочу сказать, что неважно как и в какую сторону ты открываешься....
(Будь то, индикатор/осциллятор, или набор ордеров)..

Ибо с открытием позиции, игрок имеет шансы на успех 50/50...
И вот здесь, на мой взгляд, всё дело в дальнейшем сопровождении позиции...

Сумеешь зацепиться за тренд, сумеешь выжать из движения максимум, сможешь вовремя выйти из убыточной позиии (самое трудное действо)...., молодец!!!
Получи свои + 50%

Не закрыл убыточную позицию, добавил к ней же (типа мартингейл), решил переждать (авось пронесёт)...., молодец!!!
Получи свои - 50%

Все вышесказанное ИМХО...

Резюме: всё дело в дальнейшем сопровождении позиции... :wink:

С уважением, Сергей.







Не очень понял критику. Я вроде в реальном и выкладываю, чтоб показать, что якобы простая система таковой восе не является. Про честность-совсем зря, естесна +16, для того и публикую цифры. Очевидность опасности по системе-главное, что хотел донести. Желающий может дополнить ее, если сочтет нужным. Для меня и так все ясно.
С уважением !

Оффлайн VLA

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 381
  • +135/-101
    • Просмотр профиля
Re: Стратегия Hedge Hog
« Ответ #16 : 03.07.2006 10:18 »
прошел месяц, вполне можно говорить о результатах.
Итоги:Дата          Прибыль                      Убыток                        Итог
30.05     +14  +14 закр 1.06                                          +28при закр через 48 ч,  -65 пп
31.05          +14+14                                                            +28
1.06            +14+14                                                            +28  сделана в 8.00 МСК
2.06            +14+14                                                            +28  сделана в 8.00 МСК
                                                                                           +112
5.06            +14+14                                                            +28 сделана в 8.00 МСК
6.06            +14+14                                                            +28 сделана в 8.00 МСК
7.06            +14                                                                  +14 сделана в 8.00 МСК
8.06            +14+14                                                            +28 сделана в 8.00 МСК
9.06            +14+14                                                            +28 сделана в 8.00 МСК
                                                                                           +126
12.06          +14+14                                                            +28 сделана в 8.00 МСК
13.06          +14+14                                                            +28 сделана в 8.00 МСК
14.06          +14+14                                                            +28 сделана в 8.00 МСК
15.06          +14+14                                                            +28 сделана в 8.00 МСК
16.06          +14+14                                                            +28 сделана в 8.00 МСК
                                                                                           +140
19.06          +14+14                                                           +28 сделана в 8.00 МСК
20.06          +14+14                                                           +28 сделана в 8.00 МСК
21.06          +14+14                                                           +28 сделана в 8.00 МСК
22.06          +14+14                                                          +28 сделана в 8.00 МСК
23.06          +14+14                                                           +28 сделана в 8.00 МСК
                                                                                          +126
                                                        Баланс                       +504
26.06   +14                                                                 +14 сделана в 8.00 МСК
27.06        +14+14                                                           +28 сделана в 8.00 МСК
28.06        +14+14                                                           +28 сделана в 8.00 МСК
29.06         +14+14                                                           +28 сделана в 8.00 МСК
30.06        +14                                                                  +14 сделана в 8.00 МСК
                                                        Баланс                      +616
Кроме того осталось три зависшие позици от 7.06 buy от 28.33(-50), от 26.06 sell от 2515(-270) и от 30.06 sell от 2705(-80).Таким образом, если закрыть все сейчас, получится +216 общий итог.
Система архинепростая. Необходимы дополнительные фильтры. К примеру, в реале я бы не открылся на 2515 sell, и не терпел просадку от 2833 так долго. Но, тем не менее, при нормальной доработке и внимательном подходе, вполне может жить, вот только правильное управление капиталом, как уже упоминал, и аккуратность в разворотных точках. Ну а то, что пишет автор про двойное открытие на следующий день в случае убытка.....оставляю на оценку читающих, как минимум странно это.
С уважением !

Оффлайн mrako

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 1
  • +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Стратегия Hedge Hog
« Ответ #17 : 14.07.2006 14:12 »
а как будет работать эта старатегия если открыть например за  час до выхода какой-нибудь важной новости? и выставляем стопы по 30 п.  , а профиты по  60 ?    :|

Оффлайн SerJ

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 10
  • +0/-0
    • Просмотр профиля
    • Ваша карта в мире инвестиций
Re: Стратегия Hedge Hog
« Ответ #18 : 30.07.2006 21:57 »
Изваял советника зацените. на тестетре вроди ниче. завтра на демо поставлю.
Работает по описаной выше системе в качестве фильтра используется ADX и SAR

позиции открывает в 9,2 и 21 по москве.


Оффлайн SerJ

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 10
  • +0/-0
    • Просмотр профиля
    • Ваша карта в мире инвестиций
Re: Стратегия Hedge Hog
« Ответ #19 : 01.08.2006 09:43 »
Идея: если изменить описаную выше стратегию.

в  8 утра откладываем 2 уровна один выше другой ниже на 14п. но позицию открываем при долтижении ценой одного из уровней с целью противоположный уровень.

прибыль такая же но получится экономия на спреде.

Оффлайн VLA

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 381
  • +135/-101
    • Просмотр профиля
Re: Стратегия Hedge Hog
« Ответ #20 : 01.08.2006 15:42 »
Изваял советника зацените. на тестетре вроди ниче. завтра на демо поставлю.
Работает по описаной выше системе в качестве фильтра используется ADX и SAR

позиции открывает в 9,2 и 21 по москве.


Дык давай проверимся, хде советник то :mrgreen:
С уважением !

Оффлайн SerJ

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 10
  • +0/-0
    • Просмотр профиля
    • Ваша карта в мире инвестиций
Re: Стратегия Hedge Hog
« Ответ #21 : 01.08.2006 17:00 »
а немного выше. exp.ex4 разве не он

Оффлайн VLA

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 381
  • +135/-101
    • Просмотр профиля
Re: Стратегия Hedge Hog
« Ответ #22 : 01.08.2006 17:34 »
а немного выше. exp.ex4 разве не он
мож я чего не понимаю, только он у мя не цепляется :-(
С уважением !

Оффлайн SerJ

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 10
  • +0/-0
    • Просмотр профиля
    • Ваша карта в мире инвестиций
Re: Стратегия Hedge Hog
« Ответ #23 : 01.08.2006 21:48 »
Странно. у меня этот и работает я его больше не менял. а в экспертах хоть появился.

Оффлайн VLA

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 381
  • +135/-101
    • Просмотр профиля
Re: Стратегия Hedge Hog
« Ответ #24 : 02.08.2006 09:00 »
Странно. у меня этот и работает я его больше не менял. а в экспертах хоть появился.
не а, пишет EX4 в editor и усе, злодей :-(
С уважением !

Оффлайн SerJ

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 10
  • +0/-0
    • Просмотр профиля
    • Ваша карта в мире инвестиций
Re: Стратегия Hedge Hog
« Ответ #25 : 02.08.2006 09:03 »
ща кину исходник попробуй занова скомпилить. только сильно не ругай ежли что нить там не правильно. сделал. :?

Оффлайн SerJ

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 10
  • +0/-0
    • Просмотр профиля
    • Ваша карта в мире инвестиций
Re: Стратегия Hedge Hog
« Ответ #26 : 02.08.2006 09:07 »
//+------------------------------------------------------------------+
//|                           SerJSystem                             |
//+------------------------------------------------------------------+

//------- Внешние параметры советника --------------------------------
#define   MAGIC     20051208

extern string _Parameters_Trade = "----- Параметры торговли";
extern double Lots            = 0.1;   // Размер торгуемого лота
extern int    StopLoss        = 0;     // Размер фиксированного стопа
//extern int    hour            = 7;     // час открытия
extern int    TakeProfit      = 7;    // Размер фиксированного тэйка
extern bool   UseClosePos     = True;  // Использовать закрытие позиции
extern bool   UseTrailing     = True;  // Использовать трал
extern bool   ProfitTrailing  = True;  // Тралить только профит
extern int    TrailingStop    = 1000;  // Фиксированный размер трала
extern int    TrailingStep    = 5;     // Шаг трала
extern int    Slippage        = 3;     // Проскальзывание цены
extern int    ORDER           = 0;     // Проскальзывание цены

extern int LotsWayChoice  = 2;    // Способ выбора рабочего лота:
                                  //  0-фиксированный,
                                  //  1-процент от депозита,
                                  //  2-фракционно-пропорциональный,
                                  //  3-фракционно-фиксированный,
                                 
extern int LotsPercent=10;   // Процент от депозита
extern int LotsDeltaDepo=500;  // Коэффициент приращения депозита
extern int LotsDepoForOne=500;  // Размер депозита для одного минилота
extern int LotsMax=100000; // Максимальное количество минилотов                                   
                                 
extern string _Parameters_Expert = "----- Параметры советника";
extern bool   UseOneAccount = False;        // Торговать только на одном счёте
extern int    NumberAccount = 11111;        // Номер торгового счёта
extern string Name_Expert   = "SerJSystem";
extern bool   UseSound      = True;         // Использовать звуковой сигнал
extern string NameFileSound = "expert.wav"; // Наименование звукового файла
extern color  clOpenBuy     = LightBlue;    // Цвет открытия покупки
extern color  clOpenSell    = LightCoral;   // Цвет открытия продажи
extern color  clModifyBuy   = Aqua;         // Цвет модификации покупки
extern color  clModifySell  = Tomato;       // Цвет модификации продажи
extern color  clCloseBuy    = Blue;         // Цвет закрытия покупки
extern color  clCloseSell   = Red;          // Цвет закрытия продажи
//---- Глобальные переменные советника -------------------------------
int LotsBuy=0.1,LotsSell=0.1;
double dLot=0.1;
//------- Подключение внешних модулей --------------------------------

//+------------------------------------------------------------------+
//| expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void deinit() {
  Comment("");
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
void start() {
  if (UseOneAccount && AccountNumber()!=NumberAccount) {
    if (!IsTesting()) Comment("Торговля на счёте: "+AccountNumber()+" ЗАПРЕЩЕНА!");
    return;
  } else if (!IsTesting()) Comment("");


  double ldStop=0, ldTake=0;
  double Op1=iOpen (NULL,0, 1);
  double Cl1=iClose(NULL,0, 1);
 
  double PADX=iADX(NULL,PERIOD_M30,14 ,PRICE_CLOSE,1,0);
  double NADX=iADX(NULL,PERIOD_M30,14 ,PRICE_CLOSE,2,0);
  double Psar = iSAR(NULL,PERIOD_M30,0.02,0.2,0) ;
 
 
 
if((Hour()==19 || Hour()==0 || Hour()==7)&& Minute()==0 && Seconds()<3)
      {
if (Psar < iClose(NULL, PERIOD_M30,0) && PADX > NADX)
//if (iCCI(NULL, 0, 5, PRICE_CLOSE, 0)>iCCI(NULL, 0, 5, PRICE_CLOSE, 2) && iCCI(NULL, 0, 5, PRICE_CLOSE, 0)<50)
//if (OrderType()!=OP_BUY)
         {
         if (StopLoss!=0)ldStop=Ask-StopLoss*Point;
         if (TakeProfit!=0)ldTake=Ask+TakeProfit*Point;
         SetOrder(OP_BUY, Ask,ldStop,ldTake);
         }

if (Psar > iClose(NULL, PERIOD_M30,0) && NADX > PADX)
//if (iCCI(NULL, 0, 5, PRICE_CLOSE, 0)<iCCI(NULL, 0, 5, PRICE_CLOSE, 2) && iCCI(NULL, 0, 5, PRICE_CLOSE, 0)>50)
//if (OrderType()!=OP_SELL)
         {
         if (StopLoss!=0)ldStop=Bid+StopLoss*Point;
         if (TakeProfit!=0)ldTake=Bid-TakeProfit*Point;
         SetOrder(OP_SELL, Bid, ldStop, ldTake);
         }
    }
}

//+------------------------------------------------------------------+
void SetOrder(int op, double pp, double ldStop, double ldTake) {
  color  clOpen;
  string lsComm=GetCommentForOrder();

  if (op==OP_BUYLIMIT || op==OP_BUYSTOP) clOpen=clOpenBuy;
  else clOpen=clOpenSell;



  if (LotsWayChoice==0) dLot=Lots;

  // фиксированный процент от депозита
  if (LotsWayChoice==1) {
    dLot=MathCeil(AccountFreeMargin()/10000*LotsPercent)/10;
  }

  // фракционно-пропорциональный
  if (LotsWayChoice==2) {
    int k=LotsDepoForOne;
    for (double i=2; i<=LotsMax; i++) {
      k=k+i*LotsDeltaDepo;
      if (k>AccountFreeMargin()) {
        dLot=(i-1)/10; break;
      }
    }
  }

  // фракционно-фиксированный
  if (LotsWayChoice==3) {
    dLot=MathCeil((AccountFreeMargin()-LotsDepoForOne)/LotsDeltaDepo)/10;
  }



  OrderSend(Symbol(),op,dLot,pp,Slippage,ldStop,ldTake,lsComm,MAGIC,0,clOpen);
  if (UseSound) PlaySound(NameFileSound);
}

//+------------------------------------------------------------------+
string GetCommentForOrder() {
  return(Name_Expert);
}




это он лови

Оффлайн johnfantom

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 1
  • +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Стратегия Hedge Hog
« Ответ #27 : 02.08.2006 09:46 »
Изваял советника зацените. на тестетре вроди ниче. завтра на демо поставлю.
Работает по описаной выше системе в качестве фильтра используется ADX и SAR

Если использовать подобные мощные
фильтры типа ADX и SAR к слабой в сути своей системе,
то можно пересмотреть размер искуственно
ограничиваемых профитов в 14 пп .
(По крайней мере в направлении указываемом фильтрами) :-P

Оффлайн VLA

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 381
  • +135/-101
    • Просмотр профиля
Re: Стратегия Hedge Hog
« Ответ #28 : 02.08.2006 10:13 »
SerJ пасип, сеня попробую :wink:
С уважением !

Оффлайн VLA

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 381
  • +135/-101
    • Просмотр профиля
Re: Стратегия Hedge Hog
« Ответ #29 : 02.08.2006 10:18 »
Изваял советника зацените. на тестетре вроди ниче. завтра на демо поставлю.
Работает по описаной выше системе в качестве фильтра используется ADX и SAR

Если использовать подобные мощные
фильтры типа ADX и SAR к слабой в сути своей системе,
то можно пересмотреть размер искуственно
ограничиваемых профитов в 14 пп .
(По крайней мере в направлении указываемом фильтрами) :-P
ващет штука такая, если с подобными фильтрами смотреть на эту систему, то тп можно сдвигать в зависимости от показаний фильтра, ну и канеш прибыль увеличится, однако сидеть нуно рядом с компом практически весь день.
Можно попробовать ставить SL на 50 пип, но эт только по евро, тогда система становится совершенно нормальной, правда с невысокой прибылью, зато исчезает необходимость сидеть рядом скомпом весь день.
С уважением !