Автор Тема: Стратегия Hedge Hog  (Прочитано 25503 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн ПиарщикАвтор темы

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 488
  • +109/-4
    • Просмотр профиля
Стратегия Hedge Hog
« : 15.03.2006 13:16 »
Эта простейшая по исполнению стратегия вызвала оживленное обсуждение на StrategyBuilderFX 

Принцип работы:

Каждый день, с понедельника по пятницу, в 00:00 GMT Вы открываете две позиции по EUR/USD (обратите внимание, не все платформы разрешают одновременное открытие в противоположные стороны, поэтому, возможно, придется открыть дополнительный торговый счет), выставив тейк-профит на 14 пипсов. Стоп-лосс не выставляется. Большинство дней принесет Вам прибыль размером 28 пунктов.

Другие пары, помимо EUR/USD, рассматривались, но глубоко не изучались, поэтому трудно судить, подходят ли они для подобной игры.

Историческое обоснование стратегии:

При анализе исторических данных за период с 23.06.1989 до 13.2.2006 (более, чем за 15 лет) наблюдалось следующее:

При постановке тейк-профита на 9 пипсов:

Бай-ордера оказались успешными в 89.1% случаев (3855 из 4326 закрылись с профитом)

Селл-ордера оказались успешными в 91.1% случаев (3944 из 4326 закрылись с профитом)

Риск, что ни один ордер не закроется с прибылью в данный день, составил менее 1%.

При постановке тейк-профита на 14 пипсов:

Бай-ордера оказались успешными в 83.5% случаев (3613 из 4326 закрылись с профитом)

Селл-ордера оказались успешными в 85.7% случаев (3707 из 4326 закрылись с профитом)

Риск, что ни один ордер не закроется с прибылью в данный день, составил менее 1.5%.

При постановке тейк-профита на 19 пипсов:

Бай-ордера оказались успешными в 77.4% случаев (3350 из 4326 закрылись с профитом)

Селл-ордера оказались успешными в 79.3% случаев (3430 из 4326 закрылись с профитом)

Риск, что ни один ордер не закроется с прибылью в данный день, составил менее 2.5%.

Если тейк-профит не сработал

Около 80% позиций закрываются с профитом в тот же день, но бывают дни, когда длинная или короткая позиция (очень редко обе) не закрылась. Что делать?

95 % позиций, не закрывшихся в тот же день, будут закрыты в течение 1-3 дней (обычно на следующий день). Если позиция не закрылась в течение 48 часов с момента открытия, она закрывается ВРУЧНУЮ, а размер позиции В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ на следующий день УДВАИВАЕТСЯ. Заметьте: Ситуации, когда позиции не приносили прибыль 3 дня подряд, случались за весь период только 15 раз (менее 0,3%).

Резюме

Каждый день в 00:00 GMT (с понедельника по пятницу) открываем позиции вверх и вниз по выбранной паре (EUR/USD) с тейк-профитом на удалении 14 пипсов.

Если за 48 часов позиция не закрылась, закрываем ее вручную и открываемся в том же направлении удвоенным размером. Удваиваемся только в том направлении, которое оказалось убыточным, противоположная позиция сохраняет нормальный размер.

Прилагаемый индикатор для МТ4 поможет визуально оценить работу стратегии.

Если красная или синяя линия пробивается хотя бы на тик, значит, сработал тейк-профит. Рекомендую смотреть на часовых графиках.

Переменные:

Offset=14; - Заданное число пипсов выше/ниже цены открытия дня.
TimeZoneOfData=0; - По умолчанию время графика задано, как GMT 0.
Возгласы типа «Система галимая!» или «Где ты такие системы отстойные берешь!» - не отзывы, а бытовое хамство. Хамам – бан пожизненно!

Оффлайн oBladatel

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 32
  • +1/-0
    • Просмотр профиля
Re:Стратегия Hedge Hog
« Ответ #1 : 15.03.2006 15:24 »
Это почти тоже самое, что и стратегия теней.
А при пролёте вы не считали, какие лоси могут быть?
В пример вчерашний день пара ФунтБакс

Оффлайн mandor

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 116
  • +21/-12
    • Просмотр профиля
Re: Стратегия Hedge Hog
« Ответ #2 : 20.04.2006 14:09 »
Прикладываю советник для MT4. Идея, по-моему дохлая, как и все простейшие. Форекс такие заглатывает не замечая. Но, если есть интерес, тестируйте.
По настоящему человек раскрывается только на операционном столе © Херург

Оффлайн oBladatel

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 32
  • +1/-0
    • Просмотр профиля
Re: Стратегия Hedge Hog
« Ответ #3 : 02.05.2006 19:56 »
Смешно... но если на неё надеть фильтр, она будет работть.

Оффлайн mandor

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 116
  • +21/-12
    • Просмотр профиля
Стратегия Hedge Hog
« Ответ #4 : 02.05.2006 20:23 »
Смешно... но если на неё надеть фильтр, она будет работть.

Расскажите подробнее, посмеёмся вместе.
По настоящему человек раскрывается только на операционном столе © Херург

Оффлайн oBladatel

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 32
  • +1/-0
    • Просмотр профиля
Re: Стратегия Hedge Hog
« Ответ #5 : 02.05.2006 20:31 »
Немного неправельно выразился.
Если открываться не в обе стороны, а скажем в одну с профитом 20п.
А в какую сторону открываться нам как раз и поможет определить дополнительный индюк.

Оффлайн mandor

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 116
  • +21/-12
    • Просмотр профиля
Re: Стратегия Hedge Hog
« Ответ #6 : 02.05.2006 21:24 »
Немного неправельно выразился.
Если открываться не в обе стороны, а скажем в одну с профитом 20п.
А в какую сторону открываться нам как раз и поможет определить дополнительный индюк.

Например, если в 2004 году открываться только BUY, а в 2005 году открываться только SELL, а в 2006 году открываться только BUY, а в 2007 году открываться только SELL .... Такой индюк?

Или просто так сказал, попонтоваться?
По настоящему человек раскрывается только на операционном столе © Херург

Оффлайн oBladatel

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 32
  • +1/-0
    • Просмотр профиля
Re: Стратегия Hedge Hog
« Ответ #7 : 02.05.2006 21:34 »
Откуда такая грубость?
Причём тут понт?
В принципе поэтому я и не люблю писать на форумах, т.к. где-нибудь -да нагрубят всёравно.

Нет, есть очень мног индикаторов, которые поазываю направление тренда.
Рассмытривал на часовиках, попробовал несколько индикаторов, пока тестирую и подбираю более подходящие параметры.
Это наверное будет чистая пипсовка, но всёравно интересно, что из этого можно выдавить
.

Оффлайн mandor

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 116
  • +21/-12
    • Просмотр профиля
Стратегия Hedge Hog
« Ответ #8 : 02.05.2006 22:51 »
Откуда такая грубость?
Причём тут понт?
В принципе поэтому я и не люблю писать на форумах, т.к. где-нибудь -да нагрубят всёравно.

We sorry. Как-то не подумал, что обижу. Простите, если сможете. А насчет использовать фильтр - не есть гуд. Первичная идея исчезает, получается нечто другое. А впрочем, смотря какой фильтр. Прелесть отложенных ордеров в обе стороны - независимость от предположений о будущем направлении движения.
По настоящему человек раскрывается только на операционном столе © Херург

Оффлайн VLA

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 381
  • +135/-101
    • Просмотр профиля
Re: Стратегия Hedge Hog
« Ответ #9 : 31.05.2006 15:29 »
глянул, потестировал, неудобство во времени установки ордеров, по МСК это 3.00 ночи. Попробовал сместить на 6, 7, 8. Получилось практически тоже самое,  только гораздо удобнее. Далее, закрывать через 48 часов-не есть здорово, т.к., часто срабатывает на 3-й день. потому, если в тренде сильно против тебя, имеет смысл закрыть раньше. Ну и на свопы тоже оглянуться. Не стоит долго держать отрицательные. Все смотрел для евробакса. Успехов.
С уважением !

Оффлайн VLA

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 381
  • +135/-101
    • Просмотр профиля
Re: Стратегия Hedge Hog
« Ответ #10 : 02.06.2006 11:24 »
тестировал в реальном времени прошедшую неделю, пнд игнорил:
Итог:
Дата          Прибыль                      Убыток                        Итог
30.05     +14  +14 закр 1.06                                          +28при закр через 48 ч,  -51 пп
31.05          +14+14                                                            +28
1.06            +14+14                                                            +28  сделана в 8.00 МСК
2.06            +14+14                                                            +28  сделана в 8.00 МСК
                                                                                           +112
продолжим тест при установке поз в 8.00 по МСК.
Добавлю, диапазон линий 28 пип, надо добавить спрэд на две позы и между позициями, если их делать одновременно, получается диапазон при спрэде 3 равный 37.однако, пока срабатывает.
Мотрим дальше.
С уважением !

Оффлайн VLA

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 381
  • +135/-101
    • Просмотр профиля
Re: Стратегия Hedge Hog
« Ответ #11 : 09.06.2006 21:03 »
Дата          Прибыль                      Убыток                        Итог
30.05     +14  +14 закр 1.06                                          +28  при закр через 48 ч,  -51 пп
31.05          +14+14                                                            +28
1.06            +14+14                                                            +28  сделана в 8.00 МСК
2.06            +14+14                                                            +28  сделана в 8.00 МСК
                                                                                           +112
5.06            +14+14                                                            +28 сделана в 8.00 МСК
6.06            +14+14                                                            +28 сделана в 8.00 МСК
7.06            +14                                                                  +14 сделана в 8.00 МСК
8.06            +14+14                                                            +28 сделана в 8.00 МСК
9.06            +14+14                                                            +28 сделана в 8.00 МСК
                                                                                           +126
                                           Промежуточный баланс       +238

и осталась незакрытой позиция пока висит  -188, жду  , кроме того капают отрицательные свопы, но считаю, закрывать пока рано, луче миниминизировать убыток, евро будет еще расти                                                     
С уважением !

Оффлайн VLA

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 381
  • +135/-101
    • Просмотр профиля
Re: Стратегия Hedge Hog
« Ответ #12 : 16.06.2006 18:53 »
Дата          Прибыль                      Убыток                        Итог
30.05     +14  +14 закр 1.06                                          +28при закр через 48 ч,  -65 пп
31.05          +14+14                                                            +28
1.06            +14+14                                                            +28  сделана в 8.00 МСК
2.06            +14+14                                                            +28  сделана в 8.00 МСК
                                                                                           +112
5.06            +14+14                                                            +28 сделана в 8.00 МСК
6.06            +14+14                                                            +28 сделана в 8.00 МСК
7.06            +14                                                                  +14 сделана в 8.00 МСК
8.06            +14+14                                                            +28 сделана в 8.00 МСК
9.06            +14+14                                                            +28 сделана в 8.00 МСК
                                                                                           +126
12.06          +14+14                                                            +28 сделана в 8.00 МСК
13.06          +14+14                                                            +28 сделана в 8.00 МСК
14.06          +14+14                                                            +28 сделана в 8.00 МСК
15.06          +14+14                                                            +28 сделана в 8.00 МСК
16.06          +14+14                                                            +28 сделана в 8.00 МСК
                                                                                           +140
                                                        Баланс                       +378

до сих пор не закрыта позиция открытая 7.06, макс просадка была 292. Это серьезный недостаток этой системы.евро пойдет вверх, потому держу, но, не все и не всегда увидят. Нужно вводить дополнительные факторы оценки.Все бы ничего, но глядя на историю, таких проколов бывает 6-8 за месяц. Фунт и франк ведут себя абсолютно идентично.
С уважением !

Оффлайн VLA

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 381
  • +135/-101
    • Просмотр профиля
Re: Стратегия Hedge Hog
« Ответ #13 : 24.06.2006 13:20 »
Дата          Прибыль                      Убыток                        Итог
30.05     +14  +14 закр 1.06                                          +28при закр через 48 ч,  -65 пп
31.05          +14+14                                                            +28
1.06            +14+14                                                            +28  сделана в 8.00 МСК
2.06            +14+14                                                            +28  сделана в 8.00 МСК
                                                                                           +112
5.06            +14+14                                                            +28 сделана в 8.00 МСК
6.06            +14+14                                                            +28 сделана в 8.00 МСК
7.06            +14                                                                  +14 сделана в 8.00 МСК
8.06            +14+14                                                            +28 сделана в 8.00 МСК
9.06            +14+14                                                            +28 сделана в 8.00 МСК
                                                                                           +126
12.06          +14+14                                                            +28 сделана в 8.00 МСК
13.06          +14+14                                                            +28 сделана в 8.00 МСК
14.06          +14+14                                                            +28 сделана в 8.00 МСК
15.06          +14+14                                                            +28 сделана в 8.00 МСК
16.06          +14+14                                                            +28 сделана в 8.00 МСК
                                                                                           +140
19.06          +14+14                                                           +28 сделана в 8.00 МСК
20.06          +14+14                                                           +28 сделана в 8.00 МСК
21.06          +14+14                                                           +28 сделана в 8.00 МСК
22.06          +14                                                                 +14 сделана в 8.00 МСК
23.06          +14+14                                                           +28 сделана в 8.00 МСК
                                                                                          +126
                                                        Баланс                       +504
Таким образом, не закрыты как видно две позиции-от 7.06 и 22.06 , обе в гору, по одной -324, по другой -164.
держу интереса ради, уверен, закроются, по евро на носу разворот, только вот без четкого управления депозитом с этой якобы простенькой системой делать неча. Дотащу  месяц до конца, ну и мож до закрытия позиций. Глянем. Хотя обчий итог пока не минусовой :roll:
С уважением !

Mako

  • Гость
Re: Стратегия Hedge Hog
« Ответ #14 : 25.06.2006 19:28 »
Всем привет!  :-)


                                                        Баланс                       +504

Баланс + 16, думаю так будет честнее... :wink:

                                                        по евро на носу разворот

И повторение ситуации в зеркальном отображении... :-)
(Ибо нет гарантии, что не останется парочки открытых позиций в сторону противоположную "развороту")

Цитата: VLA
                                                       Не стоит долго держать отрицательные.

Согласен, пройдет год-другой, и отрицательные позиции, все равно закроются... :|

Не поймите меня не правильно.
Это не критика и не попытка втоптать в грязь..

Просто хочу сказать, что неважно как и в какую сторону ты открываешься....
(Будь то, индикатор/осциллятор, или набор ордеров)..

Ибо с открытием позиции, игрок имеет шансы на успех 50/50...
И вот здесь, на мой взгляд, всё дело в дальнейшем сопровождении позиции...

Сумеешь зацепиться за тренд, сумеешь выжать из движения максимум, сможешь вовремя выйти из убыточной позиии (самое трудное действо)...., молодец!!!
Получи свои + 50%

Не закрыл убыточную позицию, добавил к ней же (типа мартингейл), решил переждать (авось пронесёт)...., молодец!!!
Получи свои - 50%

Все вышесказанное ИМХО...

Резюме: всё дело в дальнейшем сопровождении позиции... :wink:

С уважением, Сергей.