Тема: Торговая система "Бабон"

[Rubinovi4]

Вообще-то это срабатывает далеко не всегда, потому что при открытии бара одновременно могут прийти несколько тиков, и Volume[0] при открытии бара будет больше 1. Потому обычно юзают другую конструкцию вида

static datetime time=0;
static bool firstrun = true;
int start {
...
if (firstrun) {firstrun = false; time = Time[0]; return;}
if (time == Time[0]) return;
time = Time[0];
...
При такой конструкции эксперт будет точно отрабатывать начало бара. Впрочем, это не имеет никакого отношения к теме.

А по теме: погонял на меньших ТФ, и тут у системы больший потенциал, единственное что - надо добавить индикатор флэта. Реализовать сие можно довольно просто - построить |H-L| (ну или |O-C|) и построить по ним EMA, только как это будет работать - вопрос.

И возможно я первым и стал такую конструакцию юзать: http://forum.viac.ru/viewtopic.php?p=1716#1716

А зачем, просто надо на сигналы поставить побаровый режим.. вот и все.. не будет столько ложных срабатываний....
Все привет!!!!
Если получится подправлю на этой неделе..... И выложу...

[Джек Воробей]

Вообще-то это срабатывает далеко не всегда, потому что при открытии бара одновременно могут прийти несколько тиков, и Volume[0] при открытии бара будет больше 1. Потому обычно юзают другую конструкцию вида

static datetime time=0;
static bool firstrun = true;
int start {
...
if (firstrun) {firstrun = false; time = Time[0]; return;}
if (time == Time[0]) return;
time = Time[0];
...
При такой конструкции эксперт будет точно отрабатывать начало бара. Впрочем, это не имеет никакого отношения к теме.

А по теме: погонял на меньших ТФ, и тут у системы больший потенциал, единственное что - надо добавить индикатор флэта. Реализовать сие можно довольно просто - построить |H-L| (ну или |O-C|) и построить по ним EMA, только как это будет работать - вопрос.

И возможно я первым и стал такую конструакцию юзать: http://forum.viac.ru/viewtopic.php?p=1716#1716

А зачем, просто надо на сигналы поставить побаровый режим.. вот и все.. не будет столько ложных срабатываний....
Все привет!!!!
Если получится подправлю на этой неделе..... И выложу...

Тебе тоже привет  , будет очень интересно посмотреть , с возвращением !!!

[unkn0wn]

Почитал тут "авторитетное мнение" "эксперта" про 5000% и кредитное плечо, и судя по всему, это либо казачок засланный, либо заумный гений, потому что так красиво свести кредитное плечо и управление рисками - надо постараться.
Так вот, как на самом деле рассчитываются риски. Самое главное - не кредитное плечо и не выигрышность системы (хоть 51%), а количество подряд идущих проигрышей, в целом вписывающихся в выигрышность системы. Для нормальной системы 4 проигрыша подряд - потолок, если система дает больше проигрышей, идущих подряд, её надо модернизировать либо отказываться от нее. Так вот, мы имеем систему, допускающую максимум 4 подряд проигрыша со стопом в 20 пунктов. 4 подряд проигрыша дают нам 80 пунктов минуса. Если мы играем лотом 0.01 - соответственно, 8 баксов, 0.1 - 80 баксов. Как завещали нам классики мани-менеджмента, не рискуем более 20% капитала. Соответственно, чтобы эти риски вписались в наш мани-менеджмент, надо иметь депо 40 баксов при игре лотом 0.01 (и, соотвественно, 400 при 0.1).

Подводя черту, можно сказать, что имея 40 баксов депо и систему с максимальным числом проигрышей, равным 4, мы на 100% отвечаем правилам мани-менеджмента. И абсолютно все равно, какое там у нас кредитное плечо, хоть 1:100, хоть 1:500. В первом случае при лоте 0.01 по фунту у нас будет залог 32 бакса, во втором - 3.2. При этом даже после 4 проигрышей мы все равно сможем торговать на этом лоте.

Ну а по теме: неужно наметилась модернизация системы? Было бы весьма интересно на нее посмотреть, что там еще можно выдавить из бабона. Я как ни старался, ничего путного не придумал. Обвешиваться доп.индюками - некошерно, а крутить параметры - все равно что мертвому припарка.

[VipFX]

Почитал тут "авторитетное мнение" "эксперта" про 5000% и кредитное плечо, и судя по всему, это либо казачок засланный, либо заумный гений, потому что так красиво свести кредитное плечо и управление рисками - надо постараться.
Так вот, как на самом деле рассчитываются риски. Самое главное - не кредитное плечо и не выигрышность системы (хоть 51%), а количество подряд идущих проигрышей, в целом вписывающихся в выигрышность системы. Для нормальной системы 4 проигрыша подряд - потолок, если система дает больше проигрышей, идущих подряд, её надо модернизировать либо отказываться от нее. Так вот, мы имеем систему, допускающую максимум 4 подряд проигрыша со стопом в 20 пунктов. 4 подряд проигрыша дают нам 80 пунктов минуса. Если мы играем лотом 0.01 - соответственно, 8 баксов, 0.1 - 80 баксов. Как завещали нам классики мани-менеджмента, не рискуем более 20% капитала. Соответственно, чтобы эти риски вписались в наш мани-менеджмент, надо иметь депо 40 баксов при игре лотом 0.01 (и, соотвественно, 400 при 0.1).

Подводя черту, можно сказать, что имея 40 баксов депо и систему с максимальным числом проигрышей, равным 4, мы на 100% отвечаем правилам мани-менеджмента. И абсолютно все равно, какое там у нас кредитное плечо, хоть 1:100, хоть 1:500. В первом случае при лоте 0.01 по фунту у нас будет залог 32 бакса, во втором - 3.2. При этом даже после 4 проигрышей мы все равно сможем торговать на этом лоте.

Ну а по теме: неужно наметилась модернизация системы? Было бы весьма интересно на нее посмотреть, что там еще можно выдавить из бабона. Я как ни старался, ничего путного не придумал. Обвешиваться доп.индюками - некошерно, а крутить параметры - все равно что мертвому припарка.

Это же какой ,,классик,, с такими рисками ходит по рынкам форекс если не секрет? Врятли  у твоего классика был центовый счет дружище... Если есть силы скинь ссылку на такую информацию про мм, хочу уж больно посмотреть... ???

[unkn0wn]

Это же какой ,,классик,, с такими рисками ходит по рынкам форекс если не секрет? Врятли  у твоего классика был центовый счет дружище... Если есть силы скинь ссылку на такую информацию про мм, хочу уж больно посмотреть... ???

Билл Вильямс, Ларри Вильямс, оптимальное f. Ссылки, думаю, найдешь сам, ну а книги, собственно, для центовщиков и написаны, у кого депо под 100килобаксов, те в чьих-то авторитетных мнениях и стратегиях не нуждаются.

[QS7]

Почитал тут "авторитетное мнение" "эксперта" про 5000% и кредитное плечо, и судя по всему, это либо казачок засланный, либо заумный гений, потому что так красиво свести кредитное плечо и управление рисками - надо постараться.
Так вот, как на самом деле рассчитываются риски. Самое главное - не кредитное плечо и не выигрышность системы (хоть 51%), а количество подряд идущих проигрышей, в целом вписывающихся в выигрышность системы. Для нормальной системы 4 проигрыша подряд - потолок, если система дает больше проигрышей, идущих подряд, её надо модернизировать либо отказываться от нее. Так вот, мы имеем систему, допускающую максимум 4 подряд проигрыша со стопом в 20 пунктов. 4 подряд проигрыша дают нам 80 пунктов минуса. Если мы играем лотом 0.01 - соответственно, 8 баксов, 0.1 - 80 баксов. Как завещали нам классики мани-менеджмента, не рискуем более 20% капитала. Соответственно, чтобы эти риски вписались в наш мани-менеджмент, надо иметь депо 40 баксов при игре лотом 0.01 (и, соотвественно, 400 при 0.1).

Подводя черту, можно сказать, что имея 40 баксов депо и систему с максимальным числом проигрышей, равным 4, мы на 100% отвечаем правилам мани-менеджмента. И абсолютно все равно, какое там у нас кредитное плечо, хоть 1:100, хоть 1:500. В первом случае при лоте 0.01 по фунту у нас будет залог 32 бакса, во втором - 3.2. При этом даже после 4 проигрышей мы все равно сможем торговать на этом лоте.

Ну а по теме: неужно наметилась модернизация системы? Было бы весьма интересно на нее посмотреть, что там еще можно выдавить из бабона. Я как ни старался, ничего путного не придумал. Обвешиваться доп.индюками - некошерно, а крутить параметры - все равно что мертвому припарка.

Ты сначала математику освой за первый класс, а потом расуждай о разнице и о ММ))) Разница между кредитным плечом 1:100 и 1:500 в 5 раз, как это у тебя мог получица залог 32 бакса и 3,2?? Это вроде разница в десять раз))) Чтоб получить такую разницу надо кредитное плечо 1:1000 )))

[Withoutemotions]

Почитал тут "авторитетное мнение" "эксперта" про 5000% и кредитное плечо, и судя по всему, это либо казачок засланный, либо заумный гений, потому что так красиво свести кредитное плечо и управление рисками - надо постараться.
Так вот, как на самом деле рассчитываются риски. Самое главное - не кредитное плечо и не выигрышность системы (хоть 51%), а количество подряд идущих проигрышей, в целом вписывающихся в выигрышность системы. Для нормальной системы 4 проигрыша подряд - потолок, если система дает больше проигрышей, идущих подряд, её надо модернизировать либо отказываться от нее. Так вот, мы имеем систему, допускающую максимум 4 подряд проигрыша со стопом в 20 пунктов. 4 подряд проигрыша дают нам 80 пунктов минуса. Если мы играем лотом 0.01 - соответственно, 8 баксов, 0.1 - 80 баксов. Как завещали нам классики мани-менеджмента, не рискуем более 20% капитала. Соответственно, чтобы эти риски вписались в наш мани-менеджмент, надо иметь депо 40 баксов при игре лотом 0.01 (и, соотвественно, 400 при 0.1).

Подводя черту, можно сказать, что имея 40 баксов депо и систему с максимальным числом проигрышей, равным 4, мы на 100% отвечаем правилам мани-менеджмента. И абсолютно все равно, какое там у нас кредитное плечо, хоть 1:100, хоть 1:500. В первом случае при лоте 0.01 по фунту у нас будет залог 32 бакса, во втором - 3.2. При этом даже после 4 проигрышей мы все равно сможем торговать на этом лоте.

Ну а по теме: неужно наметилась модернизация системы? Было бы весьма интересно на нее посмотреть, что там еще можно выдавить из бабона. Я как ни старался, ничего путного не придумал. Обвешиваться доп.индюками - некошерно, а крутить параметры - все равно что мертвому припарка.

Ты сначала математику освой за первый класс, а потом расуждай о разнице и о ММ))) Разница между кредитным плечом 1:100 и 1:500 в 5 раз, как это у тебя мог получица залог 32 бакса и 3,2?? Это вроде разница в десять раз))) Чтоб получить такую разницу надо кредитное плечо 1:1000 )))

Поржал =) Всегда удивляют такие "лекари" (не в обиду, unkown). Трейдер пишет с ошибками - терпимо,  НО (!) если вычисляет с ошибками, то "лося ему меж глаз" =))))))

[lubimchik78]

Рубинович, куда делся твой мониторинг или ты слил счет?

[unkn0wn]

2 QS7: Ога, есть косяк с вычислениями, на автомате писал, тока косяк не в твою сторону. Если играем лотом 0.01 при плече 1:500, залог будет 3.27, при плече 1:100 - 16.35. Только даже при таком раскладе мы получаем возможность начинать торговать уже с 25 баксов, 4 раза проиграться по 20 пунктов, и все равно продолжить торговлю с лотом 0.01 как с плечом 1:500, так и 1:100. Внимание, вопрос: в чем накосячил Рубинович, когда начал с 25 баксов и поднял 5000%? Мани-менеджмент не нарушил, плечо мог выбрать любое, в чем косяк? Или так завидно, что люди делают по 5000%, а как делают - не говорят? ) Видел я таких мозговитых, в чужом глазу соринку заметят, а в своем бревна не видят. Ну а теперь можеть начинать усираться доказывать мне, что я опять неправ (;

2 Withoutemotions: это форум, а не ипподром.

[QS7]

2 QS7: Ога, есть косяк с вычислениями, на автомате писал, тока косяк не в твою сторону. Если играем лотом 0.01 при плече 1:500, залог будет 3.27, при плече 1:100 - 16.35. Только даже при таком раскладе мы получаем возможность начинать торговать уже с 25 баксов, 4 раза проиграться по 20 пунктов, и все равно продолжить торговлю с лотом 0.01 как с плечом 1:500, так и 1:100. Внимание, вопрос: в чем накосячил Рубинович, когда начал с 25 баксов и поднял 5000%? Мани-менеджмент не нарушил, плечо мог выбрать любое, в чем косяк? Или так завидно, что люди делают по 5000%, а как делают - не говорят? ) Видел я таких мозговитых, в чужом глазу соринку заметят, а в своем бревна не видят. Ну а теперь можеть начинать усираться доказывать мне, что я опять неправ (;

2 Withoutemotions: это форум, а не ипподром.

Ты про системы которые да.ют не больше 4 стопов подряд иди малышам в дет сад позаливай)) Лично я в это не верю)) Если бы ТС давала не больше 4  стопов подряд то это был бы уже грааль))Боле того уверен что любая даже рабочая ТС на некоторых участках будет уходить в дродаун и давать поболее 4 стопов. Так что расказывай дальше про ММ на 20% депо)) Да даже если и есть ТС которые дают не более 4 стопов подрят, то в таком случае не расказывай сказки про стопы в 20 пипс. При стопах в 20 пипс на первом же  флете любая ТС будет давать и по 10 стопов подряд. Взял какую то фантастическую ситуацию...хочешь что бы при стопах в 20 пипсов ТС давала не более 4 стопов подрят...
 А ты стейт рубиновича видел, или это ты так отсебятину придумываешь по поводу того что он ММ не нарушал?? Ты точно знаешь,у тебя есть его  стейт???
При залоге 16.35 будет открыт лот примерно  на 1500 это цена пипса 15 центов, 4 стопа дадут лося в 80 пипс это  12 баксов убытка от депо 25 баксов это просадка почи в 50%...ню -ню..расказывай дальше как можна начать с 25 баксов при таком раскладе..давай удачи..

[unkn0wn]

2 QS7: судя по твоим словам, ты либо очередной трейдун, который научился только языком чесать на форумах, либо засланный казачок. На форуме альпари или фхклаба таких "знатоков" как ты - пруд пруди: чуть что, так стейтмент покажи да докажи, что система рабочая (;

Ну да ладно, отвечаем на вопросы наших самых маленьких читателей. Грааль - это система, которая выигрышна как минимум в 51% случаев, никакого отношения к череде убытков не имеющая. Имея на руках 10000 тугриков и систему с матожиданием выигрыша 51%, предположим, что 1000 ставок - достаточно для репрезентативной выборки. Играя с такой вероятностью, мы проиграем 490 тугриков и выиграем 510 тугриков. 20 тугриков выигрыша - налицо. При этом мы можем допустить как 2 непрерывных убытка, так и 102, что в целом впишется в выигрышность (поскольку выборка репрезентативна). Так что череда убытков - еще не опровержение граальности.

Ну а насчет
"Боле того уверен что любая даже рабочая ТС на некоторых участках будет уходить в дродаун и давать поболее 4 стопов"
"Да даже если и есть ТС которые дают не более 4 стопов подрят, то в таком случае не расказывай сказки про стопы в 20 пипс"
"При стопах в 20 пипс на первом же  флете любая ТС будет давать и по 10 стопов подряд"
Ты уж определись, что тебя не устраивает в моих выкладках, а то дергаешься, как эпилептик: то уверен, что нет системы, дающие не более 4 стопов подряд, то все-же немного неуверен, но надо побольше стопы выставлять, то все-же уверен, что таких систем нет, но стопы все равно надо выставлять больше. Четко сформулируй мысль, а то устраиваешь балаган с ромашкой "верю-не верю".

Насчет стейта Рубиновича - не видел, и видеть нет никакого желания. Торгует - и торгует, профитно - рад, лосей ловит - ну ничо, всякое бывает. Некрасиво лезть в чужой стейт, это все равно, что под юбку заглядывать или в душе подглядывать. Я взял консервативную ММ и расписал, что по ней нет нарушений, а уж какой ММ у рубиновича - не в курсе, тем более это не мое дело: его деньги - его риски. Хочет - пусть хоть все депо пускает в оборот, если считает так правильным, я высказал свое мнение. И вообще, какое твое дело, как он там деньгами крутит? К тебе же в карман не лезет, так и ты не лезь в чужой стейт. Право каждого торговать так, как ему хочется, соблюдая ММ или не соблюдая. Пытаться оспорить результаты несоответствием с классическими ММ - удел недалеких людей. Ну наколбасил человек 5000% по своей системе со своим ММ, и что? Собственно, когда ты пришел в тему, разговор шел о другом: ты успорял, мол, при плече 1:500 каком-то там депо и каком-то там лоте мы рискуем 10%, а вот при плече 1:100 - уже 60%. Когда тебе разъяснили, что залог - это ни разу не риск, а риск - это стопы, ты понял, что ступил, быстро перевел тему на то, что можно въехать типа 5х лотами, отсюда и цифра 5000%. Но сейчас ты успоряешь, что
1. нет систем, которые бы не давали как минимум 4 проигрыша подряд, а может даже и 10
2. стоп меньше 20 пунктов - это нереально
Если сам посчитаешь по своим словам, то если рубиновича эта волна неудач накрыла при счете в 200 баксов (ну она же должна накрыть, ведь не бывает торговли без убытков?). Рубинович при плече 1:100 вошел бы в таком случае лотом 0.1 (для ровности, больше не войдешь), а тут при плече 1:500 он заходит сразу лотом 0.5. Стоп не меньше 20, 4 подряд неудачи. Итого 5 баксов * 20 пунктов * 4 неудачи = 400 баксов. То есть уже на втором стопе слизано все депо.

Отсюда вывод: либо рубинович торговал не в 5х большим лотом, и тогда ты забираешь свои слова насчет 5000% и фразы "Рубинович - врун", либо есть системы, которые имеют меньше 4-х идущих подряд проигрышей, при этом стоп 20 пунктов и меньше. Либо признаешь и то, и другое.

Ну вот, а теперь думай, как отмазываться в этот раз (;

З.Ы. Завязывай ты с посылания в детсад и начальные классы, неровен час пересечемся там с тобой, малыш (;

[unkn0wn]

Прежде чем отвечать, ответь на простой тест "Кто ты" (только по-чесноку (; )
1. Торговал и торгую с профитом
2. Торговал, слил депо, бросил
3. Ни разу не торговал, просто так ошиваюсь по форумам

(;

[QS7]

Ну раз стейта не видел, так не пиши того чего не знаешь.Отсебятину не придумывай. Либо видел и знаешь, либо молчи не позорся. Много буков написал  я не осилил...чесно в лом бредни читать от человека у которого разница в залоге между плечом 1:100 и 1:500 получаеца 10 раз)))
  И кстати я давно определился..чушь пишешь..Да и слова с контекста вырываешь, я лишь хотел сказать если бы даже и была ТС которая бы не давала более 4 стопов подряд то это точно не при стопах 20 пипсов)) Да и что вобще говорить  с человеком который фантастику расказывает..мягко говоря нет смысла))
 И ещё какой это ММ ты называешь класическим..это когда ты советуешь  при депо в 25 баксов открываца, лотом 1500 едениц,  и за четыре стопа сливать половину депозита?? Ладно сказочничай дальше))
 И ещё если  инвесторы просят стейт, то они что трейдеру под юбку заглядывают??) Или если люди выкладывают сами стейты то они типа некультурные свиньи, потому что некий анкноун считает что не прилично смотреть в стейт)) И кстате если ты не в курсе то у Рубиновича щёт был замониторен, то есть по твоим словам выходит что он сам нам свою юбку поднял и всё показал)))

[unkn0wn]

См. предыдущий пост.

[unkn0wn]

2 QS7: Ну так я услышу ответ на простой тест, или так и будем играть в "гыгы", "ниасилил", "ладно сказки рассказывать"? По-бабски получается - потявкать ниачом, а когда задают прямой вопрос - дергать в кусты (; Не ссы, дружище, смелее, мы все поймем (;
2 Рубинович: октябрь на носу, няня, где же кружка?