Автор Тема: Пересечение индекса доллара с индексом другой валюты.  (Прочитано 54778 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Xupypr

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 5
  • +0/-0
    • Просмотр профиля
А как совместить их вместе,как на кртинке? Скачал,открываются индексы отдельно на паре.
Параметр "auto_detect_pair" должен быть равен "false", при этом можно указать какие именно индексы отображать, параметры "show_USD" и.т.д. По умолчанию - все. Описание всех параметров есть в исходнике. Смотрите код.
И ещё - индексы совмещаются в одну точку в начале каждой недели, т.е. с приходом новой точка отчета меняется - используются цены закрытия предыдущей недели.

Оффлайн allexiss

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 73
  • +7/-1
    • Просмотр профиля

И ещё - индексы совмещаются в одну точку в начале каждой недели, т.е. с приходом новой точка отчета меняется - используются цены закрытия предыдущей недели.

А  зачем  так  сделано?

С  уважением,
Алекс.

Оффлайн GrayMan77

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 29
  • +18/-3
    • Просмотр профиля
А  зачем  так  сделано?

Да все затем же (см. пост #56):

...их как-то надо "загнать" в один диапазон.

Иначе с течением времени индексы сильно разойдутся, а поэтому диапазон графика увеличится настолько, что характер движения индексов станет почти неуловим.

Оффлайн Виктор

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 9
  • +1/-1
    • Просмотр профиля
Очень рад, что тема оживилась, поскольку она представляет вполне ощутимый практический интерес.
Правда, я предполагал, что обсуждение пойдет в несколько другую сторону.
Классическая реализация индексов валют дает пищу для размышлений, но не дает конкретного инструмента для торговли.
По моему ламерскому мнению, специальным образом рассчитанные индексы валют могут дать трейдеру инструмент, независимый от ценового графика текущей валюты. Незаменимый, потому, что абсолютное большинство индикаторов основывается на данных текущего ценового графика, то есть гарантировано опаздывают и, по определению,  не могут  определять будущее движение цены, поскольку  различными способами лишь обрабатывают данные того же графика.
Если же для графика, например, EURUSD, рассчитать по связанным валютам текущий индекс EUR (не используя данные графика EURUSD) и текущий индекс USD (не используя данные графика EURUSD), то их разница даст нам условный график EURUSD,  построенный по данным других пар и отличный от «настоящего» EURUSD.
Поскольку данные условного графика независимы от текущего, то есть вероятность, что он будет как минимум сглаженным, а как максимум – опережающим (для зависимых валют). По крайней мере, будет над чем работать.
Ближе всего к  описанному индикатору находится  Index_pair_v22b_diff, если отказаться от RSI и найти способ нормализовать данные.

По нормализации идей не густо.

1.   Отказаться от формулы Макарова и просто складывать значения цен, помноженных на два коэффициента:  нормализующий и весовой. С весовым ясно, а нормализующий должен приводить значения цен разных пар к сравнимым значениям.

2.   Применить  методику усреднения цен, преобразующую масштаб данных, например, JMA сглаживание.

3.   Посоветоваться с математиками.

Идеально, если бы переделкой индикатора заинтересовался  GrayMan77, ему, как автору и карты в руки.     


Оффлайн GrayMan77

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 29
  • +18/-3
    • Просмотр профиля
Заинтересовался.
Однако вопросов больше, чем ответов...

Если же для графика, например, EURUSD, рассчитать по связанным валютам текущий индекс EUR (не используя данные графика EURUSD)

Это значит - из индекса EUR (по формуле NYBOT) исключить самую весомую составляющую - 31.55 %.

и текущий индекс USD (не используя данные графика EURUSD)

И из индекса USD исключить самую весомую составляющую - аж 57.6 % !

1. Отказаться от формулы Макарова...

А Вы читали статью по ссылке в первом посте? Там приведен интересный график - сравнение индекса USDX и индекса по Ю.Макарову. Отличия минимальны. Кстати, я это проверял.

и просто складывать значения цен, помноженных на два коэффициента:  нормализующий и весовой. С весовым ясно,...

Далеко не ясно! Весовые коэффициенты известны только для расчета индексов ДВУХ валют: USD и EUR (при этом, напомню, Вы предлагаете исключить из расчета самые весомые составляющие). А для остальных где будем брать? Или будем считать индексы только для одной пары - EURUSD?
Теоретически возможно, конечно, определить недостающие коэффициенты самостоятельно, но для этого нужны достоверные данные по внешнеторговому обороту стран, чьи валюты будем индексировать. У Вас есть такие данные? У меня - нет...
Вот поэтому-то и пришлось в наших индексах отказаться от всяких коэффициентов и использовать формулы Макарова.

2. Применить  методику усреднения цен, преобразующую масштаб данных, например, JMA сглаживание.

Вот тут не совсем понятно. Это каким образом JMA сглаживание преобразует масштаб данных?

Оффлайн Виктор

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 9
  • +1/-1
    • Просмотр профиля
Заинтересовался.
Однако вопросов больше, чем ответов...
Это уже радует, тему хотелось бы добить до конца, а лучше автора это никто не сделает.

Это значит - из индекса EUR (по формуле NYBOT) исключить самую весомую составляющую - 31.55 %.
И из индекса USD исключить самую весомую составляющую - аж 57.6 % !
А какова для нас реальная ценность этих "аж!" процентов? Это именно те данные, которые уже содержатся в текущем графике, и нам нет никакого смысла повторять их в альтернативном, ценность которого и состоит в том, что он строится на "данных со стороны" и будет сравниваться с основным, где и есть все 100%. Возможно, практическую ценность будет иметь индикатор, показывающий дивергенцию между основным и альтернативным графиком.

А Вы читали статью по ссылке в первом посте? Там приведен интересный график - сравнение индекса USDX и индекса по Ю.Макарову. Отличия минимальны. Кстати, я это проверял.

И это правильно, Ваш индикатор по способу Макарова и считает  USDX в реальном времени. Нам же нужен не абсолютный USDX, а индикатор, показывающий график EURUSD, построенный по данным других валютных пар. (Для простоты изложения пока говорю об одной паре -  EURUSD, распространить методику на остальные - дело техники).

Далеко не ясно! Весовые коэффициенты известны только для расчета индексов ДВУХ валют: USD и EUR (при этом, напомню, Вы предлагаете исключить из расчета самые весомые составляющие). А для остальных где будем брать? Или будем считать индексы только для одной пары - EURUSD?
Теоретически возможно, конечно, определить недостающие коэффициенты самостоятельно, но для этого нужны достоверные данные по внешнеторговому обороту стран, чьи валюты будем индексировать. У Вас есть такие данные? У меня - нет...
Вот поэтому-то и пришлось в наших индексах отказаться от всяких коэффициентов и использовать формулы Макарова.

Начать, очевидно, придется с одной пары и посмотреть, что получится. Что касается отсутствия данных, то по собственному опыту знаю, что достаточно много данных в диссертациях получено с помощью различных допущений и "мысленных экспериментов". Для EURUSD допущения требуются минимальные.
Резюмируя, предлагаю "ввязаться в драку" по одной паре, а там вскрытие покажет.

Вот тут не совсем понятно. Это каким образом JMA сглаживание преобразует масштаб данных?

Написал то, что заметил сам. При JMA сглаживании индикаторов с данными в диапазоне -1...+1 получал сглаженные графики, но с данными в диапазоне -7000...+8000, причем, если базовые данные лежат в диапазоне -100..+100, то сглаженные данные тоже попадают в диапазон -10000...+10000. Не разбирался подробно, но что-то в этом есть. Возможно, заблуждаюсь, проверю подробнее - доложу.

akadex

  • Гость
По доллару у них на сайте есть развесовка:
http://www.federalreserve.gov/Releases/H10/Weights/

По евре тоже хотя сайт у ецб конечно сделан  :-X
http://www.ecb.int/stats/exchange/effective/html/index.en.html#data

Оффлайн Виктор

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 9
  • +1/-1
    • Просмотр профиля
По доллару у них на сайте есть развесовка:
http://www.federalreserve.gov/Releases/H10/Weights/

По евре тоже хотя сайт у ецб конечно сделан  :-X
http://www.ecb.int/stats/exchange/effective/html/index.en.html#data

А кто сказал, что корреляция валют относительно USD или EUR однозначно соответствует вкладу этих валют во внешнеторговый оборот США или Еврозоны? Или вообще имеет существенное для нас значение? Это все-таки технический, а не фундаментальный анализ...

Цитаты для размышлений: (Плясунов-Макаров)

"введение коэффициентов в эту формулу... почти не приводит к изменению формы кривой (проверено экспериментально), а только изменяет абсолютное значение индекса."

"Таким образом, мы получили формулу, которую можно использовать для построения суррогатного индекса доллара в виде индикатора"

"построенный нами суррогатный индекс практически полностью соответствует по форме кривой индексу «реальному», несмотря на все различия формул."

"Полученная кривая может считаться - хотя и с некоторыми допущениями - индексом доллара, т.е. «абсолютной ценой доллара» с учетом его котировок по четырем основным валютным парам."

Исходя из приведенных цитат, одна из возможностей - построение  "суррогатного" графика EURUSD по методике Макарова-Плясунова без использования весовых коэффициентов и данных с реальной пары  EURUSD.
Основная проблема - нормализация данных.


 

Оффлайн Xupypr

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 5
  • +0/-0
    • Просмотр профиля
Исходя из приведенных цитат, одна из возможностей - построение  "суррогатного" графика EURUSD по методике Макарова-Плясунова без использования весовых коэффициентов и данных с реальной пары  EURUSD.
Основная проблема - нормализация данных.
Это не проблема - используем относительные изменения валютных пар. Таким образом можно загнать в один диапазон всё что угодно. Только нужно определится с точкой отчета, в которой мы нормализуем данные, т.е. принимаем за единицу.
Ну получил я "суррогатный" график EURUSD без использования весовых коэффициентов и данных с реальной пары и что. Он полностью соответсвует реальному. На 5-минутках видно минимальные отличия в 1-2 пункта и всё. Это не выход, машину времени создать не возможно.

Оффлайн GrayMan77

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 29
  • +18/-3
    • Просмотр профиля
При JMA сглаживании индикаторов с данными в диапазоне -1...+1 получал сглаженные графики, но с данными в диапазоне -7000...+8000...

Этого быть не должно. По-видимому, у Вас какой-то глюк.... Скорее всего - неправильное обращение к функциям модуля JJMASeries.mqh .

Нам же нужен не абсолютный USDX, а индикатор, показывающий график EURUSD, построенный по данным других валютных пар.
...
Начать, очевидно, придется с одной пары и посмотреть, что получится.
...
...одна из возможностей - построение  "суррогатного" графика EURUSD по методике Макарова-Плясунова без использования весовых коэффициентов и данных с реальной пары  EURUSD.

Решил проверить Ваши идеи. В итоге появились 3 индикатора для индекса EURUSD. Поскольку Вас интересует, как я понял, вариант индикатора с одной кривой, я вычислил индексы EUR и USD и взял их отношение. Сами индексы считаются по-разному:
Index_EURUSD_v1 - по Ю.Макарову; пара EURUSD не участвует в расчете.
Index_EURUSD_v2 - по Ю.Макарову; пара EURUSD участвует в расчете.
Index_EURUSD_v3 - по формулам NYBOT.
Вывел на график все три индикатора без сглаживаний. Как говорится, найдите 10 отличий... :)

Тут не могу не согласиться с:

Ну получил я "суррогатный" график EURUSD без использования весовых коэффициентов и данных с реальной пары и что. Он полностью соответсвует реальному. На 5-минутках видно минимальные отличия в 1-2 пункта и всё. Это не выход, машину времени создать не возможно.

Удачи!

Оффлайн Виктор

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 9
  • +1/-1
    • Просмотр профиля
Вывел на график все три индикатора без сглаживаний. Как говорится, найдите 10 отличий... :)
Ну получил я "суррогатный" график EURUSD без использования весовых коэффициентов и данных с реальной пары и что. Он полностью соответсвует реальному. На 5-минутках видно минимальные отличия в 1-2 пункта и всё. Это не выход, машину времени создать невозможно.

Спасибо большое всем.
Но результаты настолько удивительны, что заставляют вспомнить старый анекдот о конверсионном заводе, который что ни запускал в производство, все равно автомат Калашникова получался.
Я не могу поверить (хотя и проверил сам на М1) , что данные с других пар при правильной обработке  могут на минутках (!) повторять оригинальный график EURUSD с точностью до пунктов (!). Тогда следует признать, что все задействованные пары имеют стопроцентную корреляцию на тиковом уровне.
Очевидно, дело в методике обработки данных. Предполагаю, что это взвешенное среднее геометрическое  нивелирует данные до такой степени.
К сожалению я начинающий и не писатель, серьезного вклада внести не могу. В аттаче индикатор Index_EURUSD_v1_noMakar (болванка), где формула Макарова заменена простым сложением с единичными (пока) коэффициентами. Даже в таком виде в нем заметны отличия суррогатного графика от оригинального.
Код Хирурга мне непонятен из-за безграмотности, поэтому без комментариев.

P.S.
Хочу уточнить постановку задачи. Я не настолько наивен, чтобы ожидать чудес от "машины времени". Просто хочется выделить компоненту, не зависящую от данных текущего графика и посмотреть, чем это может быть полезно.

   

Оффлайн GrayMan77

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 29
  • +18/-3
    • Просмотр профиля
... где формула Макарова заменена простым сложением с единичными (пока) коэффициентами.

А Вы не подумали, какой физический смысл у Вашего "простого сложения"?
Переведу на русский язык (без коэффициентов):
Индекс_доллара = количество_CHF_в_одном_USD + количество_JPY_в_одном_USD - количество_USD_в_одном_GBP.

Другими словами, если к франкам прибавить йены и вычесть доллары, то ЧТО получится? Философский камень? :)

Оффлайн Виктор

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 9
  • +1/-1
    • Просмотр профиля

Другими словами, если к франкам прибавить йены и вычесть доллары, то ЧТО получится? Философский камень? :)

Вы будете смеяться, GrayMan77, но завод продолжает выпускать автоматы, даже по чертежам философского камня. Посмотрите картинку, никакого сглаживания, никакой подгонки. все коэффициенты равны единице.
Согласен с Вами, что мой подход, мягко говоря, некорректен, но как объяснить результат?
Я в полной растерянности... 

Оффлайн GrayMan77

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 29
  • +18/-3
    • Просмотр профиля
...мой подход, мягко говоря, некорректен, но как объяснить результат?

Да все верно. Так, в целом, и должно быть.
Если доллар растет, то количество франков в одном долларе увеличивается. И количество йен, и т.д..
Сложив их, мы получим некоторый параметр, который, условно, можно назвать индексом доллара. И, конечно, он (по характеру) будет отражать реальное положение дел.
Но вот что привело меня в недоумение (и, честно говоря, немного развеселило) в Вашей формуле, - так это фунт. Ведь если следовать логике, то к количеству франков и йен в одном долларе надо прибавить (если уж Вам так нравится суммирование) количество фунтов в одном долларе. А значит, Ваша формула должна выглядеть так:
IndexUSD=USDCHF+USDJPY+1/GBPUSD .
Подправьте, и получите еще лучшую корелляцию. Но это все равно будет автомат... :), правда более близкий к оригиналу.

Оффлайн Виктор

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 9
  • +1/-1
    • Просмотр профиля
А значит, Ваша формула должна выглядеть так:
IndexUSD=USDCHF+USDJPY+1/GBPUSD .

После Вашего первого замечания я так и сделал. Минус там появился по запарке и недомыслию. Но график из прошлого поста нарисован "кривым" индикатором.
Кстати, в темах Мака на старых форумах обсуждался и такой вариант формулы индекса.
Попробую потихоньку подбирать коэффициенты, но ,честно говоря, разочарован. Я не надеялся на какое-то практическое применение, но ожидал больших отличий от оригинального графика.
Теперь мне более понятно Ваше решение оставить эту тему.