Очень рад, что тема оживилась, поскольку она представляет вполне ощутимый практический интерес.
Правда, я предполагал, что обсуждение пойдет в несколько другую сторону.
Классическая реализация индексов валют дает пищу для размышлений, но не дает конкретного инструмента для торговли.
По моему ламерскому мнению, специальным образом рассчитанные индексы валют могут дать трейдеру инструмент, независимый от ценового графика текущей валюты. Незаменимый, потому, что абсолютное большинство индикаторов основывается на данных текущего ценового графика, то есть гарантировано опаздывают и, по определению, не могут определять будущее движение цены, поскольку различными способами лишь обрабатывают данные того же графика.
Если же для графика, например, EURUSD, рассчитать по связанным валютам текущий индекс EUR (не используя данные графика EURUSD) и текущий индекс USD (не используя данные графика EURUSD), то их разница даст нам условный график EURUSD, построенный по данным других пар и отличный от «настоящего» EURUSD.
Поскольку данные условного графика независимы от текущего, то есть вероятность, что он будет как минимум сглаженным, а как максимум – опережающим (для зависимых валют). По крайней мере, будет над чем работать.
Ближе всего к описанному индикатору находится Index_pair_v22b_diff, если отказаться от RSI и найти способ нормализовать данные.
По нормализации идей не густо.
1. Отказаться от формулы Макарова и просто складывать значения цен, помноженных на два коэффициента: нормализующий и весовой. С весовым ясно, а нормализующий должен приводить значения цен разных пар к сравнимым значениям.
2. Применить методику усреднения цен, преобразующую масштаб данных, например, JMA сглаживание.
3. Посоветоваться с математиками.
Идеально, если бы переделкой индикатора заинтересовался GrayMan77, ему, как автору и карты в руки.
