“Hoover Method”, ранее известный как торговый метод jaimo
Сетап метода Эта методика для краткосрочной торговли, а не для долгосрочного инвестирования.
А. Сетап. Два Канала линейной регрессии
56, 1.618 по ценам закрытия. Основной, «родительский» канал с центральной линией. Коричневый или золотой на моем графике.
56, .809 по ценам закрытия. «Дочерний» канал без центральной линии. Зеленый на моем графике.
Средние скользящие
8 МА по ценам открытия, экспоненциальная, красная.
5 МА по ценам закрытия, экспоненциальная, смещение -1, голубая.
MACD: 12,26,12,C
Один из способов использования этого метода.
1) При пересечении средних скользящих, когда они на дне или на вершине «родительского» канала мы можем войти в противоположном направлении.
2) Никогда не открывайтесь, если пересечение произошло в зеленом Канале регрессии.
3) Примечание: Голубая МА должна пересечь красную до открытия позиции, пересечение не должно происходить в зоне, где запрещена торговля.
4) Удерживаем позицию до другого пересечения.
5) «Родительский» канал должен быть размером 20 пипсов или больше (чем больше, тем лучше). Я работаю с каналом 70 пипсов для 7-минутного графика и 245 пипсов для 180-минутного графика. Обычно я использую для параметра входа половину ширины этих каналов в пипсах.
Примечание: Изменение до .809 со стандартного канала регрессии было предложено KayBee и ее мужем Кеном. Я очень благодарен им за это изменение, оно помогло усовершенствовать продукт.
6. Этот метод хорошо использовать на переменных временных диапазонах.
7. Я никогда не использую этот метод во время новостных релизов, я пришел к выводу, что он лучше работает в периоды, когда движение на рынке более медленные. Он также хорошо работает на откатах, которые следуют за новостями.
В. Зоны 
Рисунок 1 На рисунке приведен базовый сетап с использованием eSignal. Обратите внимание на то, что я не нашел бесплатного графического пакета, который бы позволял работать с каналами линейной регрессии таким же образом как базовый пакет eSignal.
Вы можете попробовать найти бесплатный пакет, который будет более эффективен для работы по этой методике. Пожалуйста, поделитесь со мной информацией, если вам удастся это сделать.
Основные индикаторы это две средних скользящих. Красная МА с периодом 8 и голубая МА с периодом 5. Мы также используем два канала линейной регрессии: коричневый внешний канал с центральной линией и зеленый внутренний канал без центральной линии, поскольку она не нужна для работы.
Еще раз повторю: Правила входа просты. Нам необходимо пересечение МА с периодом 5 и МА с периодом 8, пересечение должно произойти за границами коричневого канала регрессии или (что более вероятно) между коричневым и зеленым каналами регрессии. Это пересечение дает нам возможную точку входа.
Обратите внимание: Если пересечение произошло внутри зеленого канала регрессии – а это зона где торговля запрещена – мы не открываем позицию!
С. Агрессивный метод. Более агрессивный сетап системы Hoover-Method
Шаг 1. Регрессия .809 меняется на .618. 58, .618 по ценам закрытия, без центральной линии. Зеленая линия на моем графике.
Средние скользящие. МА 7 по ценам открытия, экспоненциальная, красного цвета.
МА 4 по ценам закрытия, экспоненциальная, смещение -1, голубого цвета.
Правила. 1) Когда средние скользящие пересекаются в верхней или нижней части «родительского» канала, то мы открываем позицию в противоположном направлении.
2) Никогда не открываем позиции в зоне, где торговля запрещена (зеленый канал линейной регрессии).
3) Голубая МА должна пересечь красную МА перед открытием позиции.
4) Удерживаем позицию, пока не произойдет пересечение в противоположном направлении или пока MACD не пересечет нулевую линию в противоположном направлении.
5) «Родительский» канал линейной регрессии должен быть шириной 20 пипсов или больше. Чем больше, тем лучше. 20 пипсов это минимум.
Пример на графике
Рисунок 2 На 4-минутном графике мы видим одну короткую, одну длинную сделки.
D. Управление капиталом. За много лет торговли я разработал свою методику управления капиталом, которая, как мне кажется, является главным фактором моего успеха.
Вы, наверное, много слышали о Торговле Свободной от Стресса, однако еще до того как я услышал об этом методе, я сам пришел к необходимости его применения.
Свобода от стресса это основа моей методики управления капиталом. Независимо от того, какую методику входов я использую, я всегда следую правилам управления капиталом. Я устанавливаю цели и стараюсь, чтобы мои деньги вернулись мне как можно быстрее, поэтому я использую Метод Настройки Входа.
Шаг 1. Я смотрю на недельный, дневной, 720, 420 и 240-минутные графики и смотрю, все ли каналы регрессии имеют наклон в одну сторону. Этот наклон определяет возможность короткого или длинного входа.
Шаг 2. Предположим, я нашем хорошую переменную пару временных диапазонов для JPY/USD: 420-минутный временной диапазон, который хорошо настроен по отношению к дневному диапазону. Предположим, что дневное направление короткое, и что я на вершине этого колебания, и что пара начинает двигаться вниз. Я планирую сделку.
Шаг 3. Затем я смотрю на 240-минутный, 180-минутный, 90-минутный, 60-минутный и 30-минутный диапазоны, проверяя, все ли каналы имеют соответствующий наклон. Это и называется хорошей настройкой.
Шаг 4. Хорошая настройка дает нам возможность открыть позицию на выбранном тайм-фрейме. В данном случае речь идет о 420-минутном графике, где я нашел переменный канал.
Шаг 5. Я переключаюсь на 15-минутный или 7-минутный графики и жду, пока не появится сетап, похожий на тот, который я увидел на 420-минутном графике, т.е. когда цена на вершине канала и начинает двигаться вниз.
Шаг 6. После этого, я снова проверяю все каналы регрессии на разных временных диапазонах, чтобы проверить, не развернулись ли они.
Примечание: Перевернутый канал регрессии на временном диапазоне напоминает Оскал Аллигатора. Для нас пользователей форума 4XME это знак тревоги. Если я хочу заработать 10-20 пипсов, для Оскал Аллигатора мало, что значит, но, если моя цель 100 пипсов, никаких Оскалов Аллигатора на моем пути быть не должно.
Шаг 7. Проверяем правила метода Hoover.1) Проверяем ширину канала, для временных диапазонов от 30 минут до 1 минуты, она должна быть минимум 20 пипсов.
2) Проверяем тренд, направлена ли наша позиция в направлении тренда.
3) Смотрим на пересечение, произошло ли оно в зоне, где разрешена торговля или в зоне, где торговля запрещена.
4) Пересечение не должно происходить в зеленой зоне.
5) Открылась ли следующая свеча за границами зоны, где торговля запрещена?
6) Если да, то у вас может быть хорошая позиция, если нет, лучше воздержаться от сделки.
7) Поддерживаем ли MACD
8) Нет ли рядом поддержки или сопротивления.
9) Нет ли рядом стержневых точек.
10) Открываем позицию.
11) Вначале я открываюсь 10 лотами.
Шаг 8. Удерживаем позицию. Теперь мы в Стрессовом периоде, мы удерживаем позицию и следим за ней. Я обычно не использую стоп-лосс, чтобы моя позиция не была закрыта в связи с появлением «шипа». Однако устанавливаю стоп на случай чрезвычайной ситуации на расстоянии примерно 100 пипсов от входа.
8a. Правила для Стрессового периодаЕсли в течение 30 минут я зарабатываю 10 пипсов + спред, я закрываю часть позиции.
Как только я заработал 10 пипсов чистой прибыли, я фиксирую прибыль по 6 из 10 лотов. После этого вручную переношу стоп на уровень входа. Это означает, что по оставшимся 4 лотам я могу торговать без стресса.
Для двух из этих четырех лотов, я устанавливаю лимит размером 20 пипсов. Когда цена достигает этого уровня, я закрываю два лота. У меня еще остается свободных от стресса. Я удерживаю их, анализируя БОЛЬШОЙ канал на 420-минутном графике, в поисках сигнала на закрытие сделки в зависимости от поведения цены и индикаторов.
Если сделка идет в мою сторону, я никогда не позволяю ей идти против меня. Например, если я заработал 7 пипсов + спред, и цена упала до 1 пипса или до уровня безубыточности, я закрываю позицию. Мы всегда можем найти лучший вход. Зачем нам разрешать позиции идти в минус, если она была в плюсе. За один канал я могу осуществлять до 8 таких входов. Обратите внимание: мы не теряем пипсов на этих входах, а зарабатываем по 1-4 пипса на сделку, иногда даже 10-20 пипсов.
Примечание: Иногда цена поднимается и бежит. Примерно на 5 из каждых 100 сделок происходит бег цены на 200 пипсов или больше. Примеры для 15-минутного графика USD/JPY шаг за шагом:
Рисунок 3
Рисунок 4
Рисунок 5Вопросы и ответы. - У меня есть вопрос по вашему методу. Ищите ли вы сетап на 180-минутном графике и после этого заходите на рынок, используя «светофор» 7-15-минутных графиков. Или вы, найдя сетап на 7-15 минутных графиках, заходите, если канал больше 20?
Ответ. Справедлив и тот и другой вариант.
Мне нравится находить хороший канал на 180, 240, 420, 720 или дневном графиках, после чего делать настройку при помощи 7 и 15-минутных графиков, основываясь на графике, на котором я нашел основной канал.
Однако вторая часть вашего предложения также справедлива, если я не «бурю» временные диапазоны вниз, предположим я мониторю только 7 и 15-минутный графики, и если позиция открывается я зарабатываю 10-20 пипсов и удерживаю позицию по оставшейся паре лотов.
Мы можем работать любым из этих способов. Надеюсь, ваш совет мне поможет, однако обратите внимание на то, что я сначала анализирую более значимые временные диапазоны, и только потом настраиваю меньшие временные диапазоны, такие как 7 и 15-минутный.
ПримечаниеКаналы линейной регресии:Каналы линейной регрессии представляют собой метод расчета средней линии, которая обеспечивает лучшую подгонку набора данных, и два параллельных канала над и под средней линией, которые обеспечивают поддержку и сопротивление. Применение нескольких каналов регрессии обусловлено тем, что ценовой максимум или минимум может пробить тренд предыдущего канала регрессии с течением времени.
Пробойный стандартный канал регрессии конструируется путем расчета линии линейной регрессии с прибавлением линий, расположенных над и под линией регрессии на расстоянии стандартных отклонений, определенных пользователем.
Пробойный стандартный канал регрессии выстраивается с того, чтобы используем первые «n» точек графика для конструирования базовой линии канала. Базовая линия канала валидна, пока цена не пробьет канал, после чего начинается расчет нового канала. Расчет канала требует двух параметров: временного периода для метода наименьших квадратов и стандартного отклонения над и под линией тренда.
© Bob Royce aka Bob in Mesa
© Перевод:
www.kroufr.ru Ссылка на английский текст статьи в формате MS Word
