В наши дни существует огромное количество торговых систем и еще больше различных индикаторов цены. Все стараются внести свою лепту в создание Грааля, который позволит торговать безошибочно и прибыльно. Но, к сожалению, в попытках найти безотказную систему их авторы все больше и больше отдаляются от самого главного – от ЦЕНЫ! Цену всячески усредняют, фильтруют и сглаживают, в результате получаются сильно запаздывающие системы, которые дают очевидные сигналы слишком поздно. Они хорошо выглядят на графиках и продаются сами по себе, но способны ли они приносить прибыль при торговле? Скорее всего, нет. Почти всегда – нет! И, казалось бы, все уже сказано классиками: «торгуйте по тренду», «тренд твой друг» и т.п., но, тем не менее, авторы новых систем все чаще стараются придумать что-то, что заглянуло бы в будущее, угадать, куда пойдет цена... Не звучит ли это абсурдно? Если задуматься, то, пожалуй, да.
Что же предлагаю я? Я предлагаю прекратить угадывания будущего и торговать по тренду, открывать позиции туда, куда идет цена. Звучит слишком просто, что бы быть правдой, но это работает и работает неплохо.
Далее я опишу дифференциальную систему торговли, которая является первой попыткой создать качественный торговый механизм по этим принципам. Я не считаю данную систему истиной в последней инстанции, она направлена лишь на раскрытие общих принципов дифференциальной торговли.
А делается это довольно несложно, единственное, что вам понадобится – это внимательность, один простейший индикатор и четыре экрана с графиками разных периодов. Наверняка всем знаком метод Трех Экранов Александра Элдера. Этот талантливейший трейдер формализовал понятие торговли по тренду. Приведу общую концепцию данного метода. Если в кранце, то есть три графика с котировками разных периодов, связанных отношением 1:3 или 1:5 (тут возможны разные вариации) и когда на двух графиках высших периодов наблюдается однонаправленный тренд, надо дождаться отката на графике младшего периода и открываться в направлении общего тренда. Все просто. Но тут есть много ловушек, которые делают данный метод малоэффективным для реальной торговли. Мы погрязли в определениях понятия тренда, отката и тому подобного, и из-за этого не видим за лесом деревьев.
А теперь подходим к самому интересному моменту. Существует один замечательный индикатор, один из немногих, который имеет смысл и не отходит от первичного смысла цены и ее изменения. Это производная от цены (дифференциал), та самая dX/dt (приращение функции за малый промежуток времени). Что же показывает производная? Она характеризует скорость изменения функции (в нашем случае цены). Таким образом, если производная больше 0, то цена растет, если меньше 0, то она падает. Если производная больше 0 и увеличивается, значит, цена начинает расти быстрее, если она больше 0 и уменьшается, то цена растет, но замедляется в своем росте. Это единственный индикатор, на который мы будем полагаться при выборе направления торговли. Он содержит в себе саму суть изменения цены. Скачать индикатор бесплатно можно на моем сайте belovfx.com Основной параметр это индикатора – это его расположение относительно 0, это дает нам знание о направлении движения цены в данный момент на графике данного периода.
Как работаем? Это тоже совсем несложно: нам понадобятся 4 экрана с котировками одного инструмента, а также с производными от него. Соотношение между периодами графиков желательно примерно одинаковое, например M5, M15, H1, H4. Основной тренд определяем по двум крупным периодам (H1 и H4 в нашем примере). Трендом будем считать расположение производной от цены по одну сторону от нулевого значения. Если производная от цены на H1 и Н4 больше 0, то можем говорить о среднесрочном бычьем тренде и наоборот. Самая надежная торговля осуществляется в направлении среднесрочного тренда. Для выбора конкретной точки входа мы используем графики меньших периодов (M5, M15).
Условием среднесрочного входа может являться одинаковый знак производной на H1 и H4, а также переход с противоположенного знака на M5 и M15. Сигналом к выходу послужит смена знака производной на H1. Приведем пример на Рис. 1. Как видите, в момент открытия производная на H1 и H4 уже была отрицательной, а на M5 и M15 изменила знак с положительной, что и послужило сигналом к открытию. Сигналом к выходу стала смена знака производной на H1 с отрицательного на положительный. Прибыль этой сделки составила 180 пунктов.
Рис. 1
Смысл данной системы в том, что мы работаем в направлении крупного движения в тот момент, когда мелкое движение против него заканчивается и разворачивается по тренду. Возможна также краткосрочная торговля против тренда, например по M5 и M15, но это требует проявления повышенной осторожности.
В данной статье изложена лишь основная идея, которая наверняка заинтересует многих трейдеров, которые захотят использовать данную методику в своей торговле. Желающие обсудить поднятые вопросы могут писать мне по адресу
iv@belovfx.com. Всегда буду рад ответить на Ваши вопросы.
