Автор Тема: Стратегия интрадей торговли THV v.3 «Cobra»  (Прочитано 583406 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн assol_7

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 370
  • +0/-0
    • Просмотр профиля

если правда то нехило


http://www.youtube.com/watch?v=9R_NILEp-B8&feature=player_embedded
Уважаемый коллега для того что бы узнать правда ли это, написанно 122 страницы нашей ветки и говорят больше 1000 "зарубежной". К сожалению результатов нет, никто не смог выложить на определенном последовательном участке отчет о торговле по этой стратегии! Мало того по немногу выясняется что никто и не торгует стратегией THV v.3- 4 «Cobra» в том виде в которм ее предложил автор! По этому  в этой ветке сделанна попытка формализации правил стратегии THV v.3- 4 «Cobra» присоединяйтесь, возможно совместными усилиями мы сможем ответить на этот вопрос!
На данный момент идет обсуждение 4 пункта правил - применение индикатора "Корал" на ТФ М5, к сожалению даже в этом вопросе стратегии нет единого мнения! Даже среди реально торгующих трейдеров, которые эту стратегию изучали!

Оффлайн Львиное Сердце

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 10
  • +0/-0
    • Просмотр профиля
Очень интересная статья, спасибо большое автору, правда с переводом испугался что проблемы будут но вроде ничего так

Оффлайн assol_7

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 370
  • +0/-0
    • Просмотр профиля
К выше сказанному можно еще добавить для исключения человеческого фактора был разработан советник на базе исходного прототипа v1.0, THV EA v1_4test, как я понял еще никому не удалось получить устойчивые прибыльные результаты, такая же ситуация и у коллег "иностранных" - это видно по нескончаемому количеству новых прототипов советников! Для версии THV EA v1_4test, разработанна специальная версия THV EA v1_4TS, которая может работать в тестере, полученно несколько положительных отчетов по инструментам, файлы с отчетами и .set для версии THV EA v1_4test, прилагаю. Дело за малым провести тестирование на демо!
Так же я подвел итоги своей торговли на реале по стратегии THV v.3 «Cobra», результаты меня несколько удивили:
Всего проведено = 68 сделок, для учета берутся сделки на реале, полученные в автоматическом режиме или смоделированные тестером стратегий по результатам реальных сделок. Это сделано для того, что бы исключить человеческий фактор:
11,36   0   -30   1   4,68   14,77   0   -31,56   0,96   0   6   2   0   0 -46,89   0   17   0,96   22   10   0   17   0   -1   -4   22   8,4 -7,63 14   -1,17   24   0   22,89   1   -17,54   14   -14,13   35,11   1   -1   4,7   0 -1   0   -1,88   6,04   2   1,56   7,51   0   0,96   1,56   0   -33,99   0   0
4,56   32   22   7   1,14   22   -1   -30   6,83   -33,89   14   -35,29      


92,08
Итого получилось 92$ прибыли 2010.07.05 по 2010.07.23. Последнее чило это общий итог! Все сделки можно проверить по моим отчетам выложенным ранее! Моя же торговля в ручном режиме оказалась убыточной! Всвязи с такой неоднозначностью я решил проверить повторно с 02.09.2010 торговлю на реале в автоматическом режиме!

Оффлайн ozma

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 358
  • +0/-0
    • Просмотр профиля
1348 страниц на FF
Я  бы взял частями. Но мне нужно сразу (О.Бендер)

Оффлайн assol_7

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 370
  • +0/-0
    • Просмотр профиля
Коллеги я тут пытался разобраться а какя же волатильность оптимальна для торговли по THV v.3 «Cobra», к сожалению необходимого количества данных еще не полученно. Но вот результаты для EURUSD и GBPUSD, казалось бы достаточно ликвидные пары и должны показать примерно одинаковый результат. Вот что получилось на листе3 желтым выделенны анализируемые инструменты, первая колонка дватцати дневная волатильность на каждый день, вторая колонка результаты торгов, третья колонка нарастающий итог капиталла. Внизу таблицы по инструментам волатильности и нарастающего итога. Как мне видиться наиболее устойчивые результаты складываются в диапазоне 0.015 - 0.020 пунктов стандартного отклонения. Сейчас тестируется USDCHF, показывает похожие результаты и дополнительно устойчивый рубеж с 0.007 пунктов и ниже! Интересная получается картина! Да лист 2 это реальные торги - закономерности особой я не заметил, но там сделки селектировались в ручную. да вот еще скрипт для расчета волатильности. Итоги расчетов в файлах логов, C:\\experts\logs

Оффлайн ozma

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 358
  • +0/-0
    • Просмотр профиля
для волатильности стоит включить ADX. по моим наблюдениям ADX 12 Level 21 достаточно точен на 5М на большинстве пар. только проблема, важны и направление и угол индикатора. как можно обьяснить это роботу?
Я  бы взял частями. Но мне нужно сразу (О.Бендер)

Оффлайн ozma

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 358
  • +0/-0
    • Просмотр профиля
вот о корале из описания стратегии:
Coral - это дополнительный индикатор, в зависимости от Вашего уровня риска - красная, желтая и зеленая линии в главном окне показывает нам направление сделки для того масштаба времени, в котором мы торгуем. Это линия водораздела, которая разделяет нам короткие и длинные сделки. Я назвал его кораллом потому, что он выглядит подобно очень ядовитой Коралловой змее, которая может причинить боль, если с ней не считаться. Здесь также можно установить несколько алармов, но по умолчанию они отключены.

Уровни риска:
Если Вы - очень опытный трейдер, Вы можете проигнорировать сигналы коралла (уровень риска 1), если будете уверены, что Вас ждет хорошая сделка, но для новичков я рекомендую придерживаться правил коралла (уровень риска 2), пока Вы не начнете делать минимум 10 % прибыли в месяц в течение, по крайней мере, трех месяцев подряд.

Направление торговли:
- Зеленая и красная линия, перемежаемая желтыми участками (Коралл) является нашим главным определителем направления торговли.
- Мы открываем только длинную сделку, когда облако и цена выше Коралла, а короткую - когда ниже Коралла (здесь график версии V2).
- Я использую коралл только на таймфреймах 1M и 5M.


Фильтр состояния тонкого рынка:
Благодаря Кораллу мы имеем возможность отфильтровывать изменчивое состояние рынка, вроде ранней азиатской или последней пятничной сессии.
Вы видите, что мы не получаем разрешения открывать какую-либо сделку в области, отмеченной красными прямоугольниками (график версии V2).
Зеленые прямоугольники показывают торговые состояния после пробоя Коралла и повторного тестирования Коралла или облака или уровня пивота.
Но этот скриншот был сделан в последнюю сессию пятницы и лучше избегать торговать в это время.

Я  бы взял частями. Но мне нужно сразу (О.Бендер)

Оффлайн ozma

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 358
  • +0/-0
    • Просмотр профиля
и что вы имеете сказать на это?
Я  бы взял частями. Но мне нужно сразу (О.Бендер)

Оффлайн assol_7

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 370
  • +0/-0
    • Просмотр профиля
и что вы имеете сказать на это?
Не понял Вас коллега? Вы об индикаторе? Или о посте выше?

Оффлайн ozma

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 358
  • +0/-0
    • Просмотр профиля
и что вы имеете сказать на это?
Не понял Вас коллега? Вы об индикаторе? Или о посте выше?

об индикаторе коллега. но вы правы, и о постом выше тоже.  :-)
Я  бы взял частями. Но мне нужно сразу (О.Бендер)

Оффлайн assol_7

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 370
  • +0/-0
    • Просмотр профиля
и что вы имеете сказать на это?
Не понял Вас коллега? Вы об индикаторе? Или о посте выше?

об индикаторе коллега. но вы правы, и о постом выше тоже.  :-)
Индикатор смотрится красиво, особенно ТФ = М15 на М1 можно попробовать на советнике который Вы выкладывали, там можно помоему устанавливать ТФ для каждого индикатора! А насчет Корала я это читал в версии советника 2_62 предусмотренны уровни риска! Думаю наверное остановимся на формулировке Кобры раз нет общего мнения!
Вот насчет волатильности коллега тут в ветке выкладывали индикатор Tickwatcher - этот индикатор включает в себя ADX AC SAR с помощью него пытались выбирать так называемые "разогретые" инструменты, может это лучше чем ADX? Я пробовал его в работе  не плохо получалось но потом я от него отказался думал что его может заменить MTF TRIX, может его включить в советник?

Оффлайн assol_7

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 370
  • +0/-0
    • Просмотр профиля
Коллега ozma так что Вы думаете насчет индикатора индикатор Tickwatcher ?

Оффлайн ozma

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 358
  • +0/-0
    • Просмотр профиля
я тоже им  пользовался немного. но не понравилось. он слишком дальнобойный. я думаю что ADX  лучше для скальпинга. или этот
Я  бы взял частями. Но мне нужно сразу (О.Бендер)

Оффлайн assol_7

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 370
  • +0/-0
    • Просмотр профиля
для волатильности стоит включить ADX. по моим наблюдениям ADX 12 Level 21 достаточно точен на 5М на большинстве пар. только проблема, важны и направление и угол индикатора. как можно обьяснить это роботу?
Все можно объяснить - то что описывается математически.... если не трудно поясните Вашу мысль подробнее о применении индикатора!

Оффлайн ozma

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 358
  • +0/-0
    • Просмотр профиля
вот смотрите, например. в обоих случаях -DI и линия ADX находятся над уровнем 21, но на первой картинке наклон в низ - тренд идет на убыток. на второй - угол вверх. сильный медвежий тренд.  то есть наверно надо рассчитывать производную между двумя точками на индикаторе. если результат отрицательный то советник не входит (вторая точка ниже первой)
Я  бы взял частями. Но мне нужно сразу (О.Бендер)