Тема: ТС Архимед

[тАт]

Вопрос к автору ТС Архимеду.

Согласно ТС     ТП надо ставить от цены открытия свечи + 20п. При спрэде 10п. половина прибыли теряется, или же надо ставить так, чтобы чистая прибыль была 20п.?

Сегодня был один сигнал по золоту. Сработал ТП, прибыль 10п т.к. срэд 10п. хотя цена пошла дальше и прибыль могла составить и 20п.

[NRG]

Сегодня на разворот попали....интиресно как просядем?! и куда стопы ставить...?! 

[тАт]

Сегодня на разворот попали....интиресно как просядем?! и куда стопы ставить...?! 

По ФунтАуду у меня уже сработал ТП,   +38п.
А ФунтЧиф пока  -61п.

[Архимед]

Вопрос к автору ТС Архимеду.

Согласно ТС     ТП надо ставить от цены открытия свечи + 20п. При спрэде 10п. половина прибыли теряется, или же надо ставить так, чтобы чистая прибыль была 20п.?

Сегодня был один сигнал по золоту. Сработал ТП, прибыль 10п т.к. срэд 10п. хотя цена пошла дальше и прибыль могла составить и 20п.

Продажа - ТР от цены Bid вниз на 20п(чистых получается).
Покупка - ТР от цены Ask вверх на 20п(чистых получается).

[тАт]

Сегодня на разворот попали....интиресно как просядем?! и куда стопы ставить...?! 

Ну что отлегло?.  Сработал ФунтоЧиф по ТП +35п.

Уходил в минус на 155п.

[NRG]

Сегодня на разворот попали....интиресно как просядем?! и куда стопы ставить...?! 

Ну что отлегло?.  Сработал ФунтоЧиф по ТП +35п.

Уходил в минус на 155п.

Да всё профитно закрылось, но через напряжную просадку.

[SergNF]

- "Сигналы" по системе формирует программа
int Signal(string fSymbol, int fShift, int fPeriod, string fInd, double Param1, double Param2, int debug, int fHandle)
в инклуднике Arhimed.mqh. "Там" и описание параметров и вообще - комментарие больше, чем кода.
- Весь алгоритм "принятия решения"

Код: [Выделить]

   if(ao2 == -1 && ao3 == -1 && ao1 == 1)
    aoTrade = -1;
   if(ao2 == 1 && ao3 == 1 && ao1 == -1)
    aoTrade = 1;
   int TradeD1 = 0;
   if(sarD1 == 1 && t_maD1 == 1)
    TradeD1 = 1;
   if(sarD1 == -1 && t_maD1 == -1)
    TradeD1 = -1;

...
   if(aoTrade == 1 && d_o_l1 == pDOLbuy && t_ma1 == pTMAbuy && TradeD1 == 1)
    FirstType = OP_BUY;
   if(aoTrade == -1 && d_o_l1 == pDOLsell && t_ma1 == pTMAsell && TradeD1 == -1)
    FirstType = OP_SELL;Вроде бы правильно.
- Все достаточно подробно логируется

Код: [Выделить]

extern string  LogName     = "Arhimed.csv";
extern int     DebugFlag   = 2;  //0 - без отладки, 1 - "печать" в стандаптные логи, 2 - вывод в файл

Тенденция индекса итоговая;EUR;Нарастающим итогом = ;16
Тенденция индекса итоговая;USD;Нарастающим итогом = ;0
Блок T_MA => ;2002.12.31 20:00; Фрейм=;240; t_ma0(Зеленая)=;1.04250689; t_ma1(Красная)=;1.04029937; В итоге Результат=;1
Блок T_MA => ;2002.12.31 16:00; Фрейм=;240; t_ma0(Зеленая)=;1.04188958; t_ma1(Красная)=;1.03960514; В итоге Результат=;1
Блок T_MA => ;2002.12.31 12:00; Фрейм=;240; t_ma0(Зеленая)=;1.0411758; t_ma1(Красная)=;1.03888769; В итоге Результат=;1
Блок D_O_L => ;2002.12.31 20:00; Фрейм=;240; daily_open_line=;0; Open[0]=;1.0492; В итоге Результат=;1
Блок D_O_L => ;2002.12.31 16:00; Фрейм=;240; daily_open_line=;1.0476; Open[0]=;1.0492; В итоге Результат=;0
Блок D_O_L => ;2002.12.31 12:00; Фрейм=;240; daily_open_line=;1.0476; Open[0]=;1.0492; В итоге Результат=;0
Блок AO => ;2002.12.31 20:00; Фрейм=;240; aoBlack=;0.00173105; aoGreen=;0.00173105; aoRed=;0; В итоге Результат=;1
Блок AO => ;2002.12.31 16:00; Фрейм=;240; aoBlack=;0.00171273; aoGreen=;0; aoRed=;0.00171273; В итоге Результат=;-1
Блок AO => ;2002.12.31 12:00; Фрейм=;240; aoBlack=;0.00193703; aoGreen=;0; aoRed=;0.00193703; В итоге Результат=;-1
Итого на текущем баре ;2003.01.01 04:00
ao1=;1;ao2=;-1;ao3=;-1;aoTrade=;-1
t_ma1=;1;t_ma2=;1;t_ma3=;1
d_o_l1=;1;d_o_l2=;0;t_ma3=;0
----------------

- Блок "тенденция пары", в принципе есть

Код: [Выделить]

   Print(TimeToStr(Time[1], TIME_DATE|TIME_MINUTES),
    " Вес пары "+StringSubstr(Symbol(), 0, 3)+"=", Tendencia(StringSubstr(Symbol(), 0, 3), DebugFlag, 0, handle),
    " Вес пары "+StringSubstr(Symbol(), 3, 3)+"=", Tendencia(StringSubstr(Symbol(), 3, 3), DebugFlag, 0, handle)Но при прогоне в тестере должна быть хорошая история по всем парам, чего у меня нет, поэтому результат, при принятии решения, не обрабатываю.
Кстати в блоке "тенднеция" я суммирую "показания" двух индикаторов, что согласно сайту автора и экселевскким файлам не правильно.

Код: [Выделить]

  //Индикаторы "тенденции" пары
  int PairKoeff1 = Signal(Symbol(), 1, PERIOD_D1, "t_ma", 34, 0, debugInner, fHandle);
  int PairKoeff2 = Signal(Symbol(), 1, PERIOD_D1, "sar", 0.02, 0.2, debugInner, fHandle);
  PairKoeff = PairKoeff1 + PairKoeff2;- Цель - исключительно найти/проверить "сложные участки"
- На компе у меня "хорошая" история по EURUSD с 2004 по 11.2008, поэтому опубликованные здесь и у автора сигналы, не проверял.

Судя по графику эквити ... где-то в коде ошибка. (Файл set - параметры, по сути, подогнанные, но похожие на "исходные").
ЗЫ. Тестировал на Альпари, т.е. время сдвинуто, но...

[тАт]

- "Сигналы" по системе формирует программа
h[/i]. "Там" и описание параметров и вообще - комментарие больше, чем кода.
- Весь алгоритм "принятия решения"
- Цель - исключительно найти/проверить "сложные участки"
- На компе у меня "хорошая" история по EURUSD с 2004 по 11.2008, поэтому опубликованные здесь и у автора сигналы, не проверял.

Судя по графику эквити ... где-то в коде ошибка. (Файл set - параметры, по сути, подогнанные, но похожие на "исходные").
ЗЫ. Тестировал на Альпари, т.е. время сдвинуто, но...

Что это и как всем этим пользоваться?
А по ошибкам это не ко мне  , пусть более компетентные отзовуться.

[SergNF]

Что это и как всем этим пользоваться?

Файлы *.mqh в директорию "Include"
Файлы *.mq4 в директорию "experts"
Компилировать только только mq4
Файд set подгрузить.

А по ошибкам это не ко мне  , пусть более компетентные отзовуться

Да я и не ищу "правильщиков" ошибок.
"Ошибка" - это линейный (практически) рост эквити.

[тАт]

Что это и как всем этим пользоваться?

Файлы *.mqh в директорию "Include"
Файлы *.mq4 в директорию "experts"
Компилировать только только mq4
Файд set подгрузить.

А по ошибкам это не ко мне  , пусть более компетентные отзовуться

Да я и не ищу "правильщиков" ошибок.
"Ошибка" - это линейный (практически) рост эквити.

После выполнения вышеизложенных требований, что делать дальше?
Нужна инструкция по пользованию, если не трудно.

[тАт]

Для NRG.

Судя по молчанию, испытаниям на дневках присвоен гриф секретности.
Пятница была прекрасной, что показали эти два дня?

[SergNF]

После выполнения вышеизложенных требований, что делать дальше?
Нужна инструкция по пользованию, если не трудно.

Если только вкратце:
1. "В живую".
- Открываем пару (интересующую - я тестировал только на EURUSD) лучше H4. В "сигнальной системе" прописан периоды, но вызываться будет при приходе первого бара на выбранно таймфрейме.
- В списке экспертов выбираем "Arhimed"
- В появившемся окне "параметров" нажимаем "загрузить" и выбираем файл set из вложения.
- При открытии нового бара, если параметры логирования не менялись, в директории "experts/files" появится файл Arhimed.log
- Если не будут открываться сделки - смотреть логи терминала. Скорее всего проблемы со стопами. На Альпари, например, их сделали *10
2. На истории
- Запускаем тестер
- Выбираем советник, пару, Таймфрейм и период тестирования.
- Выбираем "Свойства эксперта" + "загрузить" Ищем файл set.
- Запускаем
- В "отчете", в первую очередь, смотрим "процент качества". Если меньше 90 - ищем соответствующую тему на mql4.ru (Долго писать)
- Файл логов, на этот раз, будет в директории tester/files
По"Результатам" можно найти неправильный вход и "обсмотреть" показания индикаторв

По параметрам:
TP - TakeProfit
SL - StopLoss
flagOneOrder - "1" - открывать один ордер, "!=1" - пока есть сигналы
HourOpenFrom - Ордера открывать начиная с часа
HourOpenTo - Ордера закрывать по час включительно
flagClose - "!=1" - закрывать ордера после часа "0" - ордера принудительно не закрывать
HourClose - Ордера закрывать после часа
Lots - размер лота
CommentO - комментарии (я анализирую по ни демо счет)
MAGIC - уникальный номер ордера
pDOLbuy - ... значение индикатора "daily_open_line" для покупки
pDOLsell - ... для продажи
pTMAbuy - ... значение индикатора "t_ma" для покупки
pTMAsell - ... для продажи
Последние 4е индикатора ввел для того, чтобы поиграться в комбинациях сигналов.
LogName - название файла протокала
DebugFlag   = 2;  //0 - без отладки, 1 - "печать" в стандаптные логи, 2 - вывод в файл

[тАт]

По ТС торговля открывается только в 8, 12 и 16 часов до закрытия по ТП. В другое время сделки не открываются.

[NRG]

Для NRG.

Судя по молчанию, испытаниям на дневках присвоен гриф секретности.
Пятница была прекрасной, что показали эти два дня?

Поэтому и молчу. 

[тАт]

Для Архимеда.

Как ты разобрался с nzdchf, до настоящего времени он никак не дошел до ТП, хотя несколько раз не доходил всего 3 пипса. У меня вчера вечером не хватило терпения и когда было +17п я поставил в б/у. в итоге +1п.