Один из самых популярных способов торговли валютами состоит в том, чтобы попытаться поймать вершины и основания. Хотя многие эксперты форекса, включая меня, подчеркивают эффективность торговли по тренду на валютном рынке, исчезновение тренда соблазняет многих к тому, что часто приводит к обидным промахам.
Прекрасным примером может служить пара EUR/USD, которая сначала будто бы показала вершину на 1.45, а затем пошла дальше, к новому, немыслимому максимуму 1.60. Бесчисленные числа трейдеров FX попытались обыграть эту промежуточную вершину, но быстрый взгляд на графики показывает, что, даже при том, что была получена некоторая прибыль, гораздо больше денег было сделано трейдерами, которые просто остались с трендом.
Однако, для тех трейдеров, которые так или иначе предпочитают ловить вершины и основания, у меня есть реальная стратегия, которую я использую, чтобы получать прибыль на краткосрочных разворотах в пределах общего тренда, потому как, по общему признанию, не у всех нас есть терпение оставаться в сделке в течение недель, уже не говоря о двух годах. Эта стратегия использует комбинацию полос Боллинджера и экспоненциальной средней. Я называю эту стратегию "Цель на 20".
В этой стратегии мы используем полосу Боллинджера 1-го стандартного отклонения (SD BB) и 20-дневную экспоненциальную среднюю (EMA). Мое решение использовать полосу 1-го стандартного отклонения, а не чаще используемого 2-го основано на тестировании, которое говорит - "Если восходящий тренд силен, пара валюты не должна пробить скользящую среднюю 1-го стандартного отклонения больше, чем на 50 пипсов внутри дня".
Если пара валюты на самом деле пробивает 1-ое стандартное отклонение, есть очень высокая вероятность, что она протестирует 20-дневную EMA. Эта стратегия работает на основе соотношения риска/прибыли, только, если расстояние между полосой Боллинджера и EMA больше 100 пипсов.
Я использую EMA вместо SMA потому, что она придает больший вес недавнему поведению цены, что больше соответствует моим целям торговли.
Общие принципы или правила для торговой стратегии "Цель на 20”:
Длинная сделка1. Ищем пару валют, которая торгуется ниже 1-ого SD, значит, она находится в нисходящем тренде.
2. Ждем, пока цена пробъет 1-ое стандартное отклонение полос Боллинджера на 50 пипсов. (Проверьте, чтобы разница между BB и EMA была больше 100 пипсов).
3. Открываем по этой валюте длинную сделку со стопом по минимуму дня.
4. Закрываем половину позиции, когда валюта достигает 20 EMA; перемещаем стоп для оставшейся позиции в точку безубыточности.
5. Закрываем вторую половину позиции, когда валюта достигает верхней полосы Боллинджера.
Вот пример того, как работает стратегия на EUR/USD:
12 февраля 2008 года EUR/USD выходит из короткого нисходящего тренда и пробивает 1-ое стандартное отклонение полос Боллинджера на 50 пипсов:
Мы открываемся вверх по EUR/USD от уровня 1.4593.
Стоп ставится по минимуму дня - на 1.4496.
Пара EUR/USD продолжает свое движение вверх и касается 20 EMA на уровне 1.4643, а мы выходим из половины позиции на этом ценовом уровне. Стоп для остатка позиции перемещается в безубыточности, то есть на 1.4593 (перемещение стопа в точку безубыточности сделает эту сделку прибыльной, даже если EUR/USD развернется и не сможет дойти до 20 EMA, что случается довольно часто).
EUR / USD продолжает двигаться вверх и достигает первой верхней полосы Боллинджера на 1.4800; здесь мы выходим из сделки со средней прибылью в 128 пипсов.
Правила для короткой сделки - прямо противоположны.
Короткая сделка1. Ищем пару валют, которая торгуется выше 1-ого SD, значит, она находится в восходящем тренде.
2. Ждем, пока цена пробъет 1-ое стандартное отклонение полос Боллинджера на 50 пипсов. (Проверьте, чтобы разница между BB и EMA была больше 100 пипсов).
3. Открываем по этой валюте короткую сделку со стопом по максимуму дня.
4. Закрываем половину позиции, когда валюта достигает 20 EMA; перемещаем стоп для оставшейся позиции в точку безубыточности.
5. Закрываем вторую половину позиции, когда валюта достигает нижней полосы Боллинджера.
Вот еще один пример для EUR/USD:
20 марта 2008 года пара EUR/USD выходит из одномесячного восходящего тренда и пробивает 1-ое стандартное отклонение полос Боллинджера на 50 пипсов:
Мы открываемся вниз по EUR/USD от уровня 1.5536.
Стоп ставится по максимуму дня - на 1.5647.
EUR / USD продолжает падать и касается 20 EMA на уровне 1.5360; здесь мы выходим из половины позиции. Стоп для оставшейся части позиции перемещаем в точку безубыточности - на 1.5536.
Пара EUR/USD не смогла продолжить поход вниз и, вместо этого, резко развернулась, достигнув уровня нашего стопа на 1.5536. Даже при том, что мы не сделали пипсы на втором лоте, сделка, тем не менее, принесла 176 пипсов чистой прибыли на первой половине позиции - в среднем получилось 88 пипсов на лот.
Секрет успеха этой стратегии состоит в ожидании разворота, вместо того, чтобы пытаться поймать его. Другой важный фактор успеха состоит в том, что Вы берете прибыль даже при том, что это движение легко могло оказаться лишь ретрейсментом или коррекцией в пределах основного тренда.
Kathy Lien©
eSignal© Перевод:
www.kroufr.ru
