Эта не система, а скорее информация к размышлению, которая может быть, кому-нибудь покажется занятной. Автор
Inflection предупреждает, что он не тестировал эту систему и что она разработана не до конца.
Теория. Каждый день цены на форексе идут вверх и вниз. Для каждого дня есть цена открытия, максимум и минимум дня. Очень редко цена открытия совпадает с максимумом и минимумом, и цена движется только в одном направлении. Фактически это происходит только в 1 % случаев или даже реже. Обычно на графиках формируются «тени» или хвосты от уровня открытия до максимума или минимума дня. Это означает, что ценовые движения всегда происходят в две стороны от уровня открытия. Эта система основана на получении прибыли от маленькой «тени», которая существует между уровнем открытия и дневным максимумом или минимумом. Мы будем пытаться капитализироваться на этом движении в попытке поймать его. Эта система с небольшими рисками, высокой вероятностью получения прибыли. Она является механической и не требует анализа трендов, индикаторов и прочих сложных вычислений. Мы будем учитывать только дневные движения цены и вероятности.
О системе. Мы будем использовать 2 валютных пары USDCHF и GBPJPY, поскольку для них характерна низкая корреляция по отношению друг другу, при этом обе пары достаточно волатильны на внутредневном базисе, а предлагаемые спреды относительно низки. Таким образом, это дает нам сбалансированную экспозицию и позволяет максимизировать наши инвестиции.
Для каждой из этих пар мы сначала определяем среднюю дневную амплитуду движения, которая высчитывается как половина дневного диапазона от максимума к минимуму. Это даст нам представление о том, на какое количество пипсов цена в среднем двигается вверх и вниз. Мы можем проверить результат, взяв средние значения движений от открытия к максимуму, от открытия к минимуму, от открытия к закрытию. Амплитуда будет в среднем равна среднему абсолютному значению всех трех диапазонов.
За последние 8 лет амплитуды для этих пар составили:
USDCHF - 73 pips
GBPJPY - 94 pips
Если разделить полученные числа на 2, то мы получим нашу дневную цель прибыли РТ.
USDCHF ~ 30 pips
GBPJPY ~ 40 pips
Теперь нам надо просчитать вероятность того, что диапазон от открытия к максимуму или от открытия к минимуму будет, по меньшей мере равен нашей дневной РТ. Для обоих пар эта вероятность составляет более 70 % как для движения вверх, так и для движения вниз. Приблизительно в 45 % случаев оба диапазона для одного дня превышают РТ. Это означает, что независимо от того, в какую сторону мы встали, наша вероятность поймать движение до РТ в течение дня составляет 70 %.
Теперь посмотрим, какая сторона движения имеет большую вероятность.
USDCHF ~ длинная, вероятность 74 %
GBPJPY ~ короткая, вероятность 73 %
Правила. 1. Открываем позицию при открытии (длинную/короткую).
2. Устанавливаем РТ +30/40 пипсов.
3. Устанавливаем разворотный на -30/-40 пипсов.
4. Если стоп и разворот сработал, устанавливаем катастрофический стоп-лосс – 200.
5. Если разворотный стоп сработал, выходим при закрытии.
6. Если ни РТ ни SAR не сработали, выходим при закрытии.
Ожидания. Ожидаемый возврат зависит от вероятности того, что РТ будет достигнута то того, как цена дойдет до точки стоп-и-разворота, а также от того, если цена достигла этой точки, на какой стороне закроется рынок по итогам дня. Конечно, достаточно часто цена будет сначала доходить до уровня стоп-и-разворота, прежде чем сможет дойти до РТ. В некоторых случаях разворотная позиция будет закрываться с лоссом. Хорошо бы протестировать эти сценарии, поскольку у меня пока нет возможности быстро сделать это. Однако мы можем сделать прогноз, оценив максимальный и минимальный возвраты.
Сценарий 1 (минимальный возврат). Сумма всех дней когда:
- цена не достигла ни одного из уровней (слишком маленький диапазон, выход при закрытии)
- если разворотный стоп может быть достигнут, мы предполагаем, что это произошло.
- если разворотный стоп не может быть достигнут, а цель прибыли может быть достигнута, мы предполагаем, что это произошло.
Сценарий 2 (максимальный возврат). Сумма всех дней когда:
- цена не достигла ни одного из уровней (слишком маленький диапазон, выход при закрытии)
- если цель прибыли может быть достигнута, мы предполагаем, что это произошло.
- если цель прибыли не может быть достигнута, а разворотный стоп может, мы предполагаем, что это произошло.
Ожидаемый возврат для системы будет приблизительно посередине между худшим и лучшим сценариями. Представим, что в 50 % случаев точка стоп-и-разворот срабатывает раньше, чем достигается цель прибыли, общий ожидаемый возврат для прошедших 8 лет является позитивным.
USDCHF (Min) -257/мес. (Max) 592/мес. (Ожидаемый) 167 пипсов в месяц.
GBPJPY (Min) -362/мес. (Max) 768/мес. (Ожидаемый) 203 пипсов в месяц.
Однако реальный возврат должен быть выше, поскольку вероятность того, что РТ будет достигнута сначала больше. Например, проанализировав данные по паре EURUSD с начала этого года, мы увидим, что цель прибыли срабатывала сначала в 73 % случаев. Это может быть справедливо или нет для этих двух пар, однако это возможно.
Кроме того, поскольку мы используем еще и катастрофический стоп-лосс, мы ограничиваем свои дневные убытки 200 пипсов. Только 3-7 % случаев за последние 8 лет убыток по нашим парам мог превысить 200 пунктов, однако использование стоп-лосса увеличивает ожидаемый возврат.
Скорректированные ожидаемые возвраты:
USDCHF 179 pips/mo.
GBPJPY 242 pips/mo.
Общий ожидаемый возврат ~ 400 pips/mo.
Мы не учитываем здесь спреды, однако вполне возможно ввести их в РТ, вряд ли это окажет серьезное влияние на результаты.
Управление капиталом. В этом сценарии мы используем консервативных подход. Мы будем рисковать не более 10 % депозита в день (не более 5 % на позицию). Это означает максимальную потерю – если обе позиции закроются с лоссом в 400 пипсов.
Средняя цена пипса 8 долларов.
USDCHF .0001 / 1.2255 * 100000 = $8.16
GBPJPY .01 / 240.25 * 100000 = 4.16 * 1.9740 = $8.22
Депозит: $100,000
Максимальный дневной риск: 10%депозита ($10,000)
Маржа: 50:1
Убыток $10,000 / 400 пипсов (2 * стоп-лосс 200) = $25 на пипс.
$25 на пипс @ $8pips = 3.125 лотов
3.125 лотов * 2 позиции = 6.25 лотов
6.25 стандартных лотов * $100,000 = $625,000
$625,000 / $100,000 = плечо 6.25
3.125 лотов USDCHF * $2000 на лот (50:1) = $6,250 использованных средств
3.125 лотов GBPJPY * GBPUSD rate * $2000 на лот (50:1) = $12,500 использованных средств.
$18,750 инвестируемых
$81,250 доступных к употреблению
$81,250 / $25 на пипс= max 3250 пипсов для всех позиций
Худший сценарий: $25 * 400 пипсов = $10,000 = 10%депозита
Ожидаемый возврат ($100,000) = 400 пипсов * $25 на пипс = $10,000/mo.
Месячный возврат на инвестиции около 50 %
Месячный возврат на капитал – около 10 %.
Годовой возврат на капитал – примерно 200 %.
Ответы на вопросы из форума. - Какое время считать открытием дня? - При разработке тактики использовался инструмент рабочих часов на форексе, который можно найти на сайте оанды:
http://fxtrade.oanda.com/resources/fxmarkethours/
Здесь «открытием» торгового дня на форексе считается открытие торгов в Сиднее, которое происходит в 7:00 по местному времени, что соответствует 21:00 GMT. Каждая из торговых сессий (сиднейская, токийская, лондонская и американская) длится по 9 часов.
Все мои исторические данные, графики и тесты стратегий получены при помощи Tradestation, платформы, которой я пользовался при работе на фондовом рынке. В ней также началом торгового дня на форекс считается время 21:00 GMT. Это время я и использовал.
Следует также отметить, что переход на зимнее время приводит к сдвижению временных зон. В Токио стрелки не переводятся. Сидней находится в южном полушарии, поэтому здесь перевод времени на зимнее осуществляется противоположно тому, когда это происходит в северном полушарии (в октябре). В Нью-Йорке перевод стрелок сейчас происходит в марте-ноябре. Кроме того, следует учитывать, что в разных странах мира есть разные банковские выходные. Необходим механизм для сортировки всех этих данных.
