Тема: Стратегии торговли по NFP от Роба Букера

[Пиарщик]

На самом деле это не системы, а торговые идеи для самостоятельного анализа, вот, как комментирует это в книге автор:

В книге не рассматриваются полные, законченные торговые системы. Такая возможность предоставляется читателям. Если вы потратите время и усилия на то, чтобы осуществить собственные исследования на основе наших вводных, это поможет вам,  и вы сможете разработать свои торговые идеи для эффективной торговли по этому репорту.

Система 1. New York Box

В системе используются 15-минутные графики.

Сетап

1\ Проводим горизонтальную линию через самый низкий минимум, сформированный валютной парой между 24:00 и 7:00 утра по Восточному поясному времени (ЕТ).
2\ Проводим горизонтальную линию через самый высокий максимум, сформированный валютной парой между 24:00 и 7:00 утра по Восточному поясному времени (ЕТ). Пространство между этими двумя линиями называется New York Box.
3\ Если пара закрылась под New York Box на пятничных торгах, тогда мы продаем. Это закрытие может, например, произойти на первой 15-минутной свече после публикации репорта NFP (свеча, которая закрывается в 8:45 EST). Возможно, что оно произойдет и позже, например, вечером, перед закрытием пятничной сессии.
4\ Если пара выросла и закрылась над New York Box, тогда мы покупаем. Это закрытие может, например, произойти на первой 15-минутной свече после публикации репорта NFP (свеча, которая закрывается в 8:45 EST). Возможно, что оно произойдет и позже, например, вечером, перед закрытием пятничной сессии.
5\ Позиция удерживается открытой в течение месяца, смотрим, сколько пипсов мы можем заработать.
6\ Мы размещаем стоп-лосс в размере 100 пипсов ниже или выше противоположной стороны New York Box. Если стоп-лосс сработал, то сделка разворачивается в противоположном направлении. Наш стоп-лосс будет находится в 1 пипсе выше или ниже противоположной стороны. Удерживая сделку в течение месяца, смотрим сколько пипсов мы можем заработать на ней.


Пример 1. Сделка на продажу.

На рисунке 1 мы видим голубые горизонтальные линии, формирующие «коробку». Это означает, что в промежутке между 24:00 и 7:00 утра по Восточному поясному времени 2 мая 2003 года, максимум для пары EUR/USD составлял 1.1269. Минимум составлял 1.1204.

Первая свеча, используемая для создания «коробки» начинается в 12:00, последняя свеча, используемая для ее создания, открывается в 6:45 и закрывается в 7:00.

Как видно на графике, валютная пара EUR/USD упала ниже «коробки» на 15-минутном графике, после чего произошло ее закрытие ниже нижней линии. Инициируется сделка на продажу. Вход приблизительно около 1.1195. Стоп-лосс на 100 пипсов выше противоположного края «коробки» на 1.1369.

Пример 2. Сделка на покупку.

5 сентября 2003 года в  промежутке между 24:00 и 7:00 утра по Восточному поясному времени максимум для пары GBP/USD находился на 1.5861, минимум для этого же промежутка находился в районе 1.5789.

Даже, если пара пробивает диапазон ПЕРЕД публикацией данных по количеству рабочих мест, но уже после 7:00, мы все равно открываем сделку.

На рисунке в аттаче видно, как пара пробила вверх границу «коробку», закрывшись выше нее. Сделки инициируется. В данном примере стоп-лосс будет находится на уровне 1.5689, на 100 пипсов ниже дна «коробки».

Чтобы завершить наше тестирование, мы перенесемся вперед во времени на наших графиках и посмотрим, сколько пипсов мы могли бы заработать в случае удерживания этих позиций, а также их разворотов.

На рисунке 3 в аттаче приведен продолженный 15-минутный график для первого примера. Позиция была закрыта по стоп-лоссу и развернута в противоположную сторону.

К рисунку мы добавили гистограмму МАКД и стохастический осциллятор, которые могут быть использованы в тестировании.

На приведенном примере была открыта сделка на продажу (1), однако цена пошла вверх, была остановлена по стоп-лоссу (2), после чего была открыта позиция в противоположном направлении (3), был также установлен новый стоп-лосс на 1 пипс ниже дна оригинальной «коробки» (4).

В четвертом аттаче лежит часовой график для этой же сделки. В связи с экономией места привести часовой график за месяц нет возможности, однако перспективы позиции видны, за 4 дня прибыль составила 250 пипсов.

Архив графиков по NFP с 2002 по 2006 год для самостоятельного анализа системы можно сказать здесь. Внимание: 3 зиповских архива примерно по 13 МГБ!

Продолжение следует....

[Пиарщик]

Система 2. Не торгуем в пятницу.

Для тестирования этой системы использовались часовые графики.

Правила системы.

1) Позиции в пятницу не открываются.

2) Позиция открывается, после закрытия часовой свечи над/под максимумом/минимумом пятницы. Т.е. это означает, что если в одну из последующих сессий валютная пара пробивает максимум или минимум пятницы, мы открываем длинную или короткую позицию.

3) Стопы размером 100 пипсов с каждой стороны «коробки».

4) Если стоп срабатывает, позиция разворачивается.

5) Разворотный стоп-лосс размещается в 100 пипсах от противоположной стороны «коробки».

6) Мы удерживали позиции в течение месяца, чтобы определить максимальную прибыль, которую можно получить от позиции.

В аттаче приведены итоги тестирования системы.

Примеры сделок по системе.

Покупка. График от августа 2003 года, публикация отчета 1 августа.

На графике мы видим максимум пятницы на уровне 1.1265 (1), пробой этого максимума в понедельник (2). Здесь открывается длинная позиция на пару. На графике также показан стоп-лосс, размещенный под днищем пятничной «коробки» на расстоянии 100 пипсов (3).

Продажа. График от апреля 2004 года, публикация отчета 4 апреля.

В пятницу пара упала ниже днища New York Box, однако в пятницу сделки не открываются. Мы открыли позицию в воскресенье, когда валютная пара упала ниже пятничного минимума.

На графике отмечены пятничный минимум (приблизительно 1.0700) (1). Пробой пятничного минимума гэпом с открытием позиции по цене около 1.0685 (2). Также на графике отмечен стоп-лосс, размещенный на 100 пипсов выше пятничной вершины «коробки» на 1.0864.

Продолжение следует...

[Пиарщик]

Нетестированная система 1. Противопоставление ожидаемых и реальных результатов. 

Мне кажется, что есть сильная корреляция между длинной/силой ценового движения после публикации данных по NFP и относительным шоком, который испытывает рынок после неожиданных данных. Например, 5 декабря 2003 года было объявлено о создании 57.000 новых рабочих, при том, что рынок ожидал создания 135.000 рабочих мест. На графике в аттаче видно, что происходило в течение нескольких дней после этого.

В соответствии с этой теории торговать на NFP следует только в том случае, если полученный результат на 75-100К отличается от прогноза. Направление сделки определяется по реальному показателю, если он неблагоприятен для доллара, то доллара продаются автоматически. В другом варианте мы можем использовать New York Box для определения направления сделки.


Нетестированная система 2. Использование индикатора.

Мы дополнили наши графики МАКД с настройками 12,26, 9 и Медленным стохастиком с настройками 9,3,3, чтобы можно было проанализировать их полезность в разработке торгового плана и определения направления сделок.

Вы можете учитывать следующие факторы:

1) Определение ситуация перекупленности/перепроданности перед или после публикации релиза. Индикатор может помочь вам найти лучшую цену для входа.

2) Поиск дивергенций. Вы можете поискать спрятанные или обычные дивергенции с МАКД, стохастиком, RSI или при помощи других индикаторов.

3) Пересечения средних скользящих. В можете использовать пересечения средних скользящих для подтверждения того, что движение после NFP будет направлено в ту или другую сторону.

4) Волны Элиота. Меня очень интересует в состоянии ли теория Элиота помочь предсказать длину последующего за публикацией NFP движения. В данный момент я занимаюсь исследованием этой темы.

Вы можете использовать множество других индикаторов.


Заключение от автора.

В недавнем прошлом большинство заключаемых мною сделок были краткосрочным, и очень часто я заключал их после публикации экономических репортов. Я много рисковал и зарабатывал хорошие деньги. Я также часто терял большие суммы денег, переживая стрессы. Я часто спорил с дилерами по поводу проскальзываний, срабатываний стопов…. Я находился в жутко возбужденном состоянии каждую пятницу.


Хочу еще раз предупредить всех: заключение сделки сразу после репорта – очень опасное занятие. Я долго практиковал этот путь, но сейчас больше не делаю так. Я не утверждаю, что торговать сразу после репорта – невозможно. Я просто предупреждаю вас, что это несет в себе колоссальные риски.

С другой стороны более долгосрочная торговля может принести большую прибыль в долгосрочной перспективе, она менее стрессовая, долгосрочной сделкой легче управлять. Множество трейдеров перешло с краткосрочных стратегий работы на более долгосрочные, чем  и вам желаю.

© Источник

[naum]

Не знакю, не знаю!!!