На макроэкономических фронтах.
Еврозона, ЕЦБ: Валютные резервы выросли на EU22.5 млрд. до EU 264 млрд
Швейцария: декабрь, Индикатор KOF 0,01
Япония. Розничные продажи в ноябре: -2.3% г/г против прогноза 0.0% г/г
Япония. Объем промышленного производства в ноябре: -2.6% м/м против прогноза -0.8% м/м
Япония. Общенациональный индекс потребительских цен в ноябре: -0.2% г/г против прогноза -0.2% г/г
Япония. Индекс потребительских цен в Токио в декабре: -0.3% г/г против прогноза -0.4% г/г
Япония. Расходы домохозяйств в ноябре: -3.2% г/г против прогноза -1.2% г/г
Япония. Уровень безработицы в ноябре: 4.5% против прогноза 4.5%
Обзор рынка Вчерашний день ознаменовался резкими движениями на рынке на фоне низкой ликвидности. Доллар вырос против основных конкурентов, хотя причины роста остаются загадкой, и аналитики выдвигают самые противоречивые версии вчерашним движениям.
Пара евро/доллар упала в район годового максимума, сформированного в январе 2011 года, пробив вниз уровень 1.2950. Британский фунт упал ниже 1.5500. Что стоит за этим движением? Сказать сложно, так как в связи с низкой ликвидностью на рынке возможна спекулятивная активность.
Основной интригой дня стал аукцион по размещению краткосрочных облигаций Минфином Италии: 6-месячные векселя на сумму 9,0 млрд евро были проданы при средней доходности 3,251% и коэффициенте покрытия 1,691 (6,5% - на прошлом аукционе). Облигации с погашением в сентябре 2013 года на сумму 1,733 млрд. евро с доходностью 4,853% и коэффициенте покрытия 2,24. Улучшение ситуации налицо, однако инвесторов итоги аукциона не убедили в целесообразности покупок евро. Сегодня ожидается еще один аукцион, где будут размещены облигации Италии с бОльшим сроком покрытия, который можно считать более показательным, чем вчерашний.
Согласно последней информации ЕЦБ, европейские банки на рождественские праздники разместили на депозитах почти 412 млрд евро. То есть большая часть средств, предоставленная в рамках LTRO, пока не используется банками региона для вложений в биржевые активы. Депонировение с целью защиты от рисков, по мнению некоторых, также могло оказать негативное влияние на рисковее активы.
Среди других рыночных слухов: возможность переноса выборов Греции и снижения кредитного рейтинга Франции агентством Standard&Poor’s.
Еще одним фактором риска является рост напряженности между США и Ираном. Вице-президент Ирана Реза Рахими заявил, что Иран перекроет проход нефтеналивных судов через Ормузский пролив, если страны Запада введут санкции в отношении экспорта иранской нефти. В свою очередь командование 5-го флота США, размещенного в Бахрейне, заявило, что свобода судоходства в Ормузском проливе – «национальный интерес США», и они не остановятся ни перед чем, чтобы помешать Ирану реализовать его коварный план.
Между тем по паре доллар/иена также наблюдалась большая волатильность. Сначала она упала до 77.55, затем выросла до 78.00, а к сегодняшнему утру откатилась уже ниже 78.80. Американские конгрессмены обсудили вчера вопросы валютной политики Японии, высказав осуждение интервенциям, которые проходили летом-осенью. Как отмечено в послании Казначейства Конгрессу, весенняя интервенция с целью остановить рост иены после землетрясения была оправдана, тогда как последующие шаги Банка Японии – это пресловутая «манипуляция» валютными курсами. Воинственные заявления депутатов стали причиной того, что доллару не удалось продолжить наступление выше 78.00.
На сегодня, 29 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
09:00/13:00 Еврозона Денежный агрегат М3 ноябрь 2.5% 2.6%
09:00/13:00 Еврозона Частное кредитование ноябрь 2.8% 2.7%
13:30/17:30 США Заявки на пособие по безработице декабрь 370 тыс. 364 тыс.
14:45/18:45 США Индекс деловой активности (Чикаго) декабрь 60.4 62.6
15:00/19:00 США Незавершённые продажи жилья ноябрь 1.8% 10.4%
15:30/19:30 США Запасы природного газа декабрь n/a -100 млрд.
16:00/20:00 США Запасы сырой нефти декабрь n/a -10.6 млнОсновные релизы сегодня будут сконцентрированы во время американской сессии. Стоит обратить внимание на выход данных по безработице в США и индексу деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности Чикаго. Низкая ликвидность может стать причиной того, что влияние этих новостей может быть больше обычного.
Главным событием дня же может стать аукцион по долгосрочным облигациям Италии. При его успешном исходе возможно сильное движение по паре евро/доллар, обратное вчерашнему.
Обзор по основным валютным парам
EUR/USD 1.2928Поддержка на 1.2927 - 1.2875, отсюда возможен откат к 1.3011 - 1.3043.
USD/JPY 77.76Пара может протестировать поддержку на 77.62, с последующим ростом к 78.13 или даже 78.32.
©
www.kroufr.ru
