С точки зрения общей стоимости всех сделок рынок форекс стал крупнейшим рынком в мире. По мере того, как экономические системы стран по всему миру становятся все более переплетенными, важность взаимоотношений между валютами различных стран растет. Именно это развитие продолжает стимулировать интерес к рынкам форекс. В данной статье исследуется метод торговли на рынках форекс с использованием Теории Волн Эллиотта.
Теория Волн ЭллиоттаТеория Волн Эллиотта - метод анализа, разработанный Ральфом Нельсоном Эллиоттом (1871-1948), который основан на теории, согласно которой в природе многое происходит паттернами из пяти волн. В применении к финансовым рынкам это предположение означает, что данный рынок будет двигаться паттернами из пяти волн - три волны вверх, пронумерованные 1, 3 и 5, которые разделены двумя волнами вниз, номер 2 и номер 4. Теория считает далее, что каждое пятиволновое движение вверх будет сопровождаться движением вниз, также состоящим из пяти волн - на сей раз это три волны вниз, пронумерованные 1, 3 и 5, разделенные двумя волнами вверх под номерами два и четыре.
Кроме того, теория считает, что каждая из волн противотренда - то есть, волна номер 2 и номер 4 - разворачивается паттерном ABC. Другими словами, во время волн 2 и 4 пятиволнового восходящего тренда рассматриваемый актив откатится на часть роста волны 1 паттерном, состоящим из двух меньших волн вниз (под метками A и C) разделенных одной волной вверх (под меткой B). Аналогично, во время волн 2 и 4 пятиволнового нисходящего тренда рассматриваемый актив откатится на часть падения волны один паттерном, состоящим из двух меньших волн (помеченных A и C) разделенных одной волной вниз (метка B).
В действительности же события, как правило, не разворачиваются в таком аккуратном, чистом и легком для следования паттерном из пяти волн. В результате многие сторонники анализа по Волнам Эллиотта, однако, заканчивают тем, что интерпретируют текущих счет волн совершенно по иному, чем другие приверженцы этого метода. Фактически, можно утверждать, что Волны Эллиотта настолько же искусство, насколько и наука, и что здесь можно ожидать различных интерпретаций.
Поэтому стоит отметить, что эта статья не о том, как считать волны Эллиотта, так как очень много людей получают различные интерпретации, а скорее о том, как торговать на рынках форекс, используя волны Эллиотта в качестве движущей силы. В целях этой статьи я буду использовать счет волн Эллиотта, объективно полученный с помощью программы ProfitSource от Hubb. У данной программы есть автоматизированный алгоритм для получения и демонстрации счета волн.
Нужно отметить, что предпочтительный счет, основанный на встроенном алгоритме, может резко измениться от одного дня к следующему, и что другой человек или программа могут получить иную интерпретацию счета волн в любой данной точке времени. Тем не менее, выгода от использования этого метода в том, что, как бы там ни было, расчет производится с использованием объективного алгоритма, не оставляя возможностей для субъективной интерпретации.
Последовательнось шагов планаПеред осуществлением любой торговой кампании важно иметь в наличии план. Поэтому давайте выстроим четкий план относительно использования волн Эллиотта в качестве основания для торговли на рынках форекс. Вот шаги, которые мы будем использовать:
• Шаг 1. Выберите метод для получения счета волн Эллиотта.
Он может быть основан на Вашем собственном анализе или посредством анализа с помощью какого-то программного обеспечения. Как говорилось выше, мы будем использовать счет волн, полученный программой ProfitSource от HUBB.
• Шаг 2. Для начала подождите волну 5.
В ProfitSource это происходит, когда волна, отмеченная как "3", сменяется волной, отмеченной как "4" (это фактически указывает на конец волны 4 и начало волны 5). Ожидание этого может оказаться самым трудным, поскольку этот шаг может потребовать большого терпения. На отдельно взятом рынке форекс этот сетап может появиться лишь несколько раз в год.
• Шаг 3. Ищем подтверждение тренда с помощью другого индикатора или индикаторов.
Подтверждение сетапа вверх: Как только отметка волны 3 выше ценового бара меняется на отметку волны 4 ниже ценового бара, нам нужно оценить следующие индикаторы, чтобы подтвердить возможность осуществления длинной сделки:
· 90-дневный Индекс Товарного Канала (CCI) положителен (то есть больше ноля),
· Трехдневный индекс относительной силы развернулся вверх в течение одного дня.
Эти два подтверждающих действия не обязательно происходят в день, когда число волны меняется с 3 на 4. И то, и другое происходит в некоторый момент до смены счета волны, но подтверждение остается в силе, и мы входим в длинную сделку.
Подтверждение сетапа вниз: Как только отметка волны 3 ниже ценового бара меняется на отметку волны 4 выше ценового бара, нам нужно оценить следующие индикаторы, чтобы подтвердить возможность осуществления короткой сделки:
· 90-дневный Индекс Товарного Канала (CCI) отрицателен (то есть меньше ноля),
· Трехдневный индекс относительной силы развернулся вниз в течение одного дня.
Эти два подтверждающих действия не обязательно происходят в день, когда число волны меняется с 3 на 4. И то, и другое происходит в некоторый момент до смены счета волны, но подтверждение остается в силе, и мы входим в короткую сделку.
• Шаг 4. Идентифицируем разумную точку стоп-лосса.
Для сетапа вверх мы три раза вычтем трехдневный средний истинный диапазон от минимума свечи и установим этот уровень в качестве точки начального стоп-лосса. Для сетапа вниз мы прибавим трехкратный трехдневный средний истинный диапазон к максимуму и используем этот уровень в качестве точки нашего начального стоп-лосса (См. пример).
• Шаг 5. Входим в сделку и ставим ордер стоп-лосс.
Предположим, что сделка введена по цене открытия следующего дня. Также поставьте стоп-лосс. Это ордер трейлинг-стоп и мы будем обновлять его каждый день, пока сделка открыта.
• Шаг 6. Рассмотрите возможность взятия некоторой прибыли от первого хорошего движения и передвиньте стоп для оставшейся части позиции.
План выхода из сделки 1. Если сработал ордер стоп-лосс, выходим из всей сделки.
2. Если трехдневный RSI достигнет 85 или выше для длинной сделки, или 15 или ниже для короткой сделки, или если счет волн изменится от 4 на 5, то мы продадим половину позиции и подстроим наш трейлинг-стоп следующим образом:
· Для длинной сделки мы будем использовать трейлинг-стоп, который вычитает один трехдневный средний истинный диапазон от минимума предыдущего дня.
· Для короткой сделки мы будем использовать трейлинг-стоп, который прибавляет один трехдневный средний истинный диапазон к максимуму предыдущего дня.
3. Если счет волн изменится на что-то другое, чем волна 5, то мы просто выйдем из сделки на следующий день.
Пример сетапа и сделкиНа рисунке 1 мы видим сетап для короткой сделки. В последний торговый день выше ценового бара впервые появился синий номер 4. До этого дня ниже каждого ценового бара в течение последних нескольких дней появлялся синий номер 3. Это предполагает, что может начмнать устанавливаться волна 5.
Ниже графика цены Вы можете видеть, что трехдневный RSI опускается ниже, а 90-дневный CCI находится на отрицательной территории. Это подтверждает сетап и составляет короткий сигнал на продажу, таким образом, мы рассчитываем нашу цену стоп-лосс, добавляя три раза средний истинный диапазон за прошлые три дня к цене максимума текущего дня. На следующий день кросс евро/иены был продан в короткую по 112.63, а трейлинг-стоп был поставлен на 117.74.
Рисунок 1 - Сетап продажи в короткую для кросса евро/иены завершен.
На рисунке 2 Вы можете видеть, что примерно месяц спустя трехдневный RSI показал значение ниже 15. В результате на следующий день мы выкупили половину нашей позиции по 109.50 и перенастроили трейлинг-стоп только на однократный (а не трехратный) средний истинный диапазон за последние три дня, добавленные к максимуму текущего дня, таким образом получив намного более близкий трейлинг-стоп.
Рисунок 2 - Трехдневный RSI сигнализирует о возможности фактического получения прибыли; половина короткой позиции закрыта, а трейлинг-стоп поджат.
Наконец, на рисунке 3 Вы можете видеть, что кросс евро/иены за следующие несколько недель опустился еще немного ниже, но в конечном счете, наш трейлинг-стоп сработал и оставшаяся часть первоначальной короткой позиции была закрыта по 109.44.
Рисунок 3 - Трейлинг-стоп достигнут; сделка закрыта.
ЗаключениеСуществует множество способов интерпретировать счет волн Эллиотта. Также есть много методов для входа и выхода из сделок, как только получен сигнал. Эта статья служит примером только одного способа решения этих задач. В любом случае, каждый в конечном счете сам выбирает ключи к успешному выполнению своей работы:
· Разработайте какой-то объективный способ интерпретировать текущий счет волн Эллиотта. Предусмотрите использование своего рода фильтра или фильтров, гарантирующих действительный торговый сигнал.
· Всегда имейте точку стоп-лосса.
· Рассмотрите возможность взятия прибыли от первого хорошего движения в ожидаемом направлении, а затем разрешите оставшейся части двигаться с трейлинг-стопом.
Jay Kaeppel©
FXstreet.com© Перевод:
www.kroufr.ru
