Пользователь KelvinM изложил на форуме Forex Factory свою философию торговли.
Введение:Я много лет слежу за форумом ForexFactory, но постил здесь редко, поскольку не хотел вываливать на форум систему торговли, которая может быть профитной, а может и не быть, которая не включала бы в себя все аспекты трейдинга: философию, методологию, управление капиталом. Все это время я читал, проверял различные системы и изучал все, что только мог.
В этой ветке я планирую поделиться некоторыми вещами, которым научился за эти годы, а потом дам систему, которую сейчас начинаю торговать вживую. Между прочим, я только провел бектест и сразу буду торговать в реале, без демоторговли. Тому есть две причины; во-первых, демо-трейдинг и живой трейдинг сильно отличаются. При работе с реальными деньгами присутствуют эмоции, которых не бывает на демо. Во-вторых, используя Oanda, я могу торговать "вживую" размером позиции буквально в 1 юнит, то есть, получается, одной сотой пенса за пипс. Это означает, что потеря 1000 пипсов означала бы убыток в 1,00$ (один доллар).
И, наконец, еще пару слов о себе:
Я ничего не продаю, ничего не рекламирую и не собираюсь получать прибыль ни на каких своих здешних публикациях. В то время как я действительно рекомендую некоторые ресурсы, это просто книги и ветки форумов, которые помогли мне; я никоим образом не получаю прибыль ни от какого ресурса, который рекомендую.
Вышесказанное явилось результатом моего неприятия некоторых веток, которые начинались как полезные материалы, но, по прошествии месяцев и лет уже должны были бы быть перемещены в коммерческий раздел, потому что, как оказалось, у создателя ветки было что-то на продажу или для рекламы с целью получения прибыли. У меня ничего подобного нет. И не будет. Я просто не верю в платежи за какой-либо вид трейдерского образования. Другие со мной не соглашаются, и это прекрасно, но я просто говорю, что никогда не буду пытаться продать или прорекламировать что-либо, на чем мог бы получить прибыль.
Моя публикация разделена на следующие разделы:
Вторая часть: Общая философия.
Это - самая важная часть. Очень важно понять философию трейдинга прежде, чем изучать методологию (или систему) торговли. Методология трейдинга должна вытекать из Вашей философии торговли.
Третья часть: Методология.
Так же, как Апостол Павел сначала сформулировал богословие, а уже затем практические аспекты или практическое применение этого богословия, таким же образом и моя вторая часть дает рабочую методику, которая отвечает требованиям хорошей системы, согласно нашей философии, сформулированной в предыдущей части.
Четвертая часть: Ресурсы.
Здесь я рекомендую книги, которые изменили мою трейдерскую жизнь, а так же различные ветки здесь, на Forex Factory, и даже одно удивительное YouTube видео, от величайшего трендового трейдера, который когда-либо жил на этом свете, которое очень хорошо суммирует философию и методологию трейдинга.
Так что давайте перейдем далее, ко второй части.
Общая философия:Являетесь ли Вы фундаментальным трейдером или торгуете по техническому анализу (или и то, и другое)? Являетесь ли Вы диапазонным трейдером или торгуете по тренду (или и то, и другое)? Являетесь ли Вы свинг-трейдером или Вы - скальпер (или и то, и другое)? Вы торгуете по месячным, недельным или дневным графикам (или по всем вышеупомянутым)? Или Вы предпочитаете торговать 4-часовые, часовые, 15-минутные или более мелкие периоды? Вам нравятся индикаторы или Вы торгуете поведение цены? Вы торгуете на новостях или остаетесь в стороне?
Приведенные выше вопросы пытаются приблизиться к предмету философии трейдинга, а ответы на них - единственный самый важный аспект Вашего трейдинга, который Вы должны определить еще до того, как рассматривать систему.
Я - убежденный сторонник торговли по тренду. Это проистекает из моего мировоззрения, что тренды в этом мире приходят и уходят, и в них можно получить прекрасную прибыль. Взгляните на мир моды, или кино, или театра и других искусств, и Вы увидите, как приходят и уходят многочисленные тренды. Посмотрите на прически, одежду и драгоценности, и Вы быстро определите, как проходят тренды. Джинсы клеш конца 70-х и 80-х нравились всем и все их носили. Это миллионы людей. Точно так же посмотрите на любой тренд и заметьте, что следовать за трендом означало получить прибыль, а идущий против должен был проиграть.
То же самое с трейдингом. Любым. Посмотрите на рынки акций, товаров, фьючерсов и форекс, и, если Вы рассмотрите достаточно много графиков, то увидите тренды на каждом рынке. Вот почему профессиональные тренд-трейдеры часто не знают, какой рынок они торгуют, они просто следуют за тем трендом, который оказывается в это время на рынке.
Чрезвычайно важно быть уверенным, что у Вашего метода торговли есть положительное ожидание. Это особенно верно при торговле по тренду, для того, чтобы выдержать пилообразные движения, мы должны быть уверены, что следующий тренд будет на следующем повороте и, когда я войду в тренд, он восполнит все мои потери, а затем вознаградит.
Поэтому метод, который мы торгуем, должен быть надёжной торговой методикой, которая вытекает из нашей философии трейдинга. В то время как я - убежденный сторонник дисциплины в трейдинге, замечу, что слишком часто акцент делается на дисциплину торговли, когда настоящая причина наших убытков заключается в том, что у нас нет методики торговли, прибыльной в долгосрочном плане.
Чтобы система торговли по тренду была прибыльной в долгосрочном плане, должен существовать какой-то способ безопасно добавлять к позиции во время тренда, чтобы приумножить прибыль. Это необходимо, потому что пилообразные движения в торговле по тренду - неизбежная данность и поэтому, чтобы тренд мог восполнить потери на таких скачках, мы должны быть в состоянии безопасно добавлять к сделкам. Повторюсь, это требует четкой методики торговли по тренду.
Например, иногда мы читаем утверждения, подобные этому: “реальный секрет прибыльного трейдинга - ВЫ САМИ! Вы - свой злейший враг в трейдинге, или Вы - свой лучший друг. В зависимости от того, дисциплинированы Вы или нет, можете ли Вы придерживаться своего метода или нет, ВЫ САМИ - реальный ключ к успешной торговле”. И, хотя в этом есть доля правды, если наш метод торговли не будет надежным, мы можем сколько угодно соблюдать дисциплину, но, в конечном счете, прибыль мы не получим. Метод должен быть надежным.
Надежная методика торговли плюс дисциплинированный трейдер равняется прибыли в трейдинге.
По моему мнению, надежная методика - это метод торговли по тренду.
Кто-то может со мной не согласиться и предпочесть попытки поймать вершины и основания, используя такие слова, как "перепроданность" и "перекупленность" с такими индикаторами, как стохастики, RSI и другие осцилляторы. Это - их право. Это - их прерогатива. У некоторых получается.
Я верю в торговлю по тренду. Это означает, что, когда их индикаторы говорят "перекупленность", я покупаю, а когда их индикаторы говорят "перепроданность", я продаю. В то время как они покупают на поддержке, я продаю, а в то время как они продают на сопротивлении, я покупаю. Каждому - свое. Так делается "рынок".
Один очень важный элемент в трейдинге - это прервать потери и позволить прибыли расти. Эффект "пилы" при трендовой торговле быстро уничтожит любой счет, который не считается с этим элементом.
Далее, я только торгую на дневном масштабе времени. Это - конечно, только мои личные предпочтения. Я проверяю графики один раз в день в 19:30 по восточному времени (0:30 GMT), чтобы посмотреть, нет ли каких-то ордеров, по которым я должен войти, войти в них около 20:00, а потом я вообще не смотрю на графики до 19:30 следующего дня. Очевидно, исключением здесь является пятница, когда я проверяю графики около 15:30 (20:30 GMT). Кроме того, я ставлю звоночки на своей платформе MT-4 для сигналов о поражении стоп-лосса, чтобы я мог повторно войти в первоначальную сделку (подробнее об этом в разделе "Методика").
Я не люблю долго думать над новостями. Поведение цены скажет мне, какие это были новости, а мне остается только делать деньги на поведении цены.
Наконец, я не использую никаких индикаторов, кроме EMA 50 - для определения направления тренда. Именно так. Это проистекает из моей философии - чем проще, тем лучше. Все, что я хочу знать - в каком направлении идет тренд, а потом я запрыгиваю на поезд.
Резюме: Представьте себе тренд в виде гигантского паровоза. Когда этот поезд трогается с места, может потребоваться время, чтобы “развести пары”, пока он не разгонится. Но не пытайтесь встать перед ним и остановить его. Он Вас ударит, а потом и переедет. То же самое и с торговым трендом. Намного лучше запрыгнуть на тренд и ехать, пока он не остановится, или пока Вы не решите выйти. Намного безопаснее.
В разделе "Ресурсы" я рекомендую некоторые книги, которые полностью изменили способ моей торговли, сделали меня трендовым трейдером на всю жизнь и, без сомнения, помогут также и Вам, если Вы пока еще их не читали.
Методика: Здесь изложен метод, который соответствует требованиям, в общих чертах обрисованным выше, в разделе "Общая философия". Как и у всех систем торговли, в этом методе есть некоторые хорошие вещи, а есть и не такие хорошие, или требующие усовершенствования.
Что мне требуется иметь в методике торговли:
Способ определить направление тренда
Способ войти в тренд
Стоп-лосс
Способ добавления, если тренд продолжается
Способ выйти из тренда
Таким образом, здесь мы увидим метод, который удовлетворяет все вышеупомянутые требования. Вы можете менять или подстраивать, добавлять или удалять его части, чтобы он соответствовал Вашим предпочтениям.
Способ определить направление тренда: Я использую 50 EMA. Если цена выше, я открываюсь только вверх, если ниже - только вниз. Я протестировал 200 SMA, а затем и 100 SMA, но обнаружил, что обе они позволяют слишком большое движение против тренда, когда цена далеко уходит от скользящей средней, а затем возвращается. И у 200-й, и у 100-й бывают очень сильные движения против тренда, которые 50-я поймала бы как тренд и позволила бы заработать пипсы.
Способ войти в тренд. Я использую Внутренние Бары (Inside Bars). Сюда входят и воскресные бары, поскольку для сигналов я использую данные IBFX (начиная с закрытия дневной свечи в 20:00 по восточному времени, или 1:00 GMT), а фактические сделки размещаю в Oanda.
Давайте возьмем пример: Допустим, мы находимся в нисходящем тренде (цена находится ниже 50 EMA), и вот цена делает Внутренний Бар. К концу дня (незадолго до 20:00) я поставлю селл-стоп ордер на продажу по минимуму текущего бара/свечи.
Стоп-лосс. Я использую стоп-лосс в 30 пипсов. Это один из самых важных аспектов трендовой торговли. Мы просто должны держать потери от "пилы" на минимуме и позволить нашей прибыли расти. Используя стоп-лосс в 30 пипсов, наше отношение риска к прибыли часто может быть 1 к 10, поскольку обычно за время тренда удается поднять 300 или больше пипсов.
Одна важная вещь о стоп-лоссе …, если стоп-лосс сработал, мы снова входим в первоначальную сделку (селл-стоп или бай-стоп точно там же, где был первоначальный вход, точно по той же самой цене). Это потому, что, если рынок откатывается назад, к цене входного ордера, после того, как пробил наш первоначальный стоп-лосс, импульс обычно будет продолжаться, а мы совершенно не хотим пропустить эту сделку.
Вышеупомянутое правило, наряду с неизбежным числом потерь, которые свойственны трендовой торговле, скорее всего, отправит эту ветку в мусорную корзину. Как только люди начнут терять по 30 пипсов тут и там, наряду с нежеланием перезагрузить сделку, когда сработал стоп-лосс, то вероятно, они сделают эту ветку не слишком популярной.
Конечно, прибыль от одного тренда возместит все небольшие потери, и даже более того. Но для реальной торговли по тренду характерны многочисленные потери, что не делает ее популярной, поскольку большинство хочет получить систему, где мы оказываемся “правы в 80 % случаев” (даже если это означает проигрышную систему, потому что потери больше прибыли). Трендовые трейдеры оказываются "правыми" лишь в 20-30 % случаев.
Способ добавления, если тренд продолжается.
Мы берем каждый Внутренний Бар в каждом тренде. Даже воскресные свечи, которые большую часть времени оказываются внутренними барами. Мы просто помещаем селл-стоп на минимуме (в нисходящем тренде) и бай-стоп на максимуме (в восходящем тренде) каждого внутреннего бара. Иногда это дает буквально тысячи плюсовых пипсов за тренд.
Способ выйти из тренда.
Я использую максимум предыдущего бара (при тренде вниз) и минимум предыдущего бара (в восходящем тренде), чтобы выйти из всех сделок, которые открыты у меня на этом рынке в данный момент.
Управление капиталом - вопрос личных предпочтений, основанный на терпимости к риску. Так как этот метод может использоваться на любой паре, можно иметь многочисленные открытые позиции. Из-за этого я рискую в любой сделке только половиной процента. Если у меня окажутся открытыми 10 сделок, то мой общий риск составит 5 %. Из этих десяти позиций 2-3 войдут в хорошие долгие тренды, которые принесут намного больше, чем потребуется, чтобы восполнить потери от стоп-лоссов на остальных 7-8.
Между прочим, с августа по декабрь 2008 года (не торгуя в сезон праздников) на AUD/USD этот метод сделал 6845 пипсов чистыми (включая спред 2 пипса за сделку). Затем, с января по апрель он принес чистыми 1097 пипсов.
РесурсыВот некоторые ресурсы, что я прочитал, которые буквально изменили весь мой образ торговли (и взгляды на общество в целом). Если Вы плохо знакомы с трейдингом, прочитайте эти книги прежде, чем делать что-то еще, и это спасет Вас от многих потерянных пипсов.
1. Trend Following: How Great Traders Make Millions in Up or Down Markets by Michael Covel. (В русском переводе - Майкл Ковел. "Биржевая торговля по трендам. Как заработать, наблюдая тенденции рынка" - прим. перев.)
Майкл берет интервью у великих трейдеров, таких как Эд Сейкота, чтобы изучить, как они торгуют. Это книга, которая убедила меня стать трендовым трейдером и которую просто необходимо прочесть. Однако, она не содержит метода или системы трендовой торговли (по крайней мере, такой, которую действительно можно было бы использовать на валютном рынке).
2. Attacking Currency Trends: How to Anticipate and Trade Big Moves in the Forex Market by Greg Michalowski.
Грег формулирует полный метод торговли. Эта книга идет рука об руку с книгой Майкла Ковела выше.
3. Market Wizards: Interviews with Top Traders by Jack Schwager. (В русском переводе - Джек Швагер. "Маги рынка. Интервью с топ-трейдерами" - прим. перев.)
Эта книга дает мотивацию, которая должна стать частью Вас, несмотря на убыток за убытком, или потерю счета за потерей счета. Джек берет интервью у лучших трейдеров, и все они без исключения потеряли свои первые счета, научившись истине, которую сделал популярной Томас Эдисон - "попробуйте еще только раз".
Далее - несколько веток на Forex Factory, которые очень повлияли на меня:
1.
Building Your Equity Millipede.
Это одна из лучших веток на Forex Factory и ее нужно прочесть всем. Риск к прибыли 1 - 100 000? Теперь это в трендовой торговле! Однако, этот метод, по крайней мере, с моей точки зрения, не дает четкого руководства по выходам.
2.
Inside Bar Trading Technique.
Эта ветка находится в коммерческом разделе, но я понятия не имею, почему, поскольку Дэймон ничего не продавал и не указывал читателям на что-либо, что стоит денег. Это вдохновляющая ветка, но она почти умерла, и никто не знает почему. В одном из последних постов Дэймон указывает на другую начатую им ветку, где он торгует совершенно другим методом.
3.
Long-term Breakouts and Trend Following.
NumbNuts проделал превосходную работу по той же самой философии, которую исповедую и я, и превратил ее в систему. Я вообще не вижу в его методе недостатков и это, возможно, здесь одна из лучших веток.
И наконец, если хотите, пропустите все вышеупомянутые ресурсы, но послушайте лишь
одну песню с YouTube, которая суммирует торговую философию Трейдинга по Тренду:
ИллюстрацииНа этом скриншоте Вы видите:
1. Красная стрелка указывает на Внутренний Бар (IB). Здесь мы выставляем ордер бай-стоп по максимуму Внутреннего Бара, со стоп-лоссом 30 пипсов.
2. Красный большой палец вниз. Два дня спустя сработал стоп-лосс - минус 30 пипсов. Мы повторно входим по бай-стопу по той же самой цене. На следующий день второй ордер сработал.
3. "Stop Loss Order". Здесь мы перемещаем наш стоп-лосс ордер на минимум каждого последующего бара.
4. Зеленый большой палец вверх. Здесь мы выходим из сделки с плюсом в 178 пипсов.
Таким образом, у нас получилось плюс 178 минус 30 - в общей сложности 148 минус 4 пипса на спреды, равняется 144 пипсам в этой сделке.
Заметьте, что мы ничего не добавляли к сделке на этом движении.
Я хочу показать сделку, у которой были бы несколько дополнительных вливаний, потому именно так в торговле по тренду делаются реальные деньги.
На этом скриншоте Вы найдете (начиная с центра):
1. 3 Внутренних Бара. На каждом из них мы размещаем селл-стоп по минимуму каждого бара.
2. Дополнительная сделка была совершена приблизительно неделю спустя.
3. На выходе получили чуть больше 6000 пипсов.
Источник© Перевод:
www.kroufr.ru
