Тема: 50/300

[ANALITIK]

март 4 лося,итог -300(в месяце 22 рабочих дня в среднем,значит 18 дней был профит,а это 900 пипсов,и 4 дня убытка по 300,итого -300)

Ошибаешься уважаемый!!  Четыре лося по триста и в итоге минус 1200. Плюс 900 пипсов прибыли и в итоге за месяц МИНУС ТРИСТА !!!!! Арифметика для первоклассника.

[ANALITIK]

Strategy Tester Report
Analitik_01
Alpari-Classic (Build 392)

Символ   GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
Период   30 Минут (M30) 2010.03.01 00:00 - 2011.03.31 23:30 (2010.03.01 - 2011.04.01)
Модель   Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры   lotSize=0.1; stopLoss=300; takeProfit=50; tradeMonFri=false; magicNumber=1010; Str1=" Флаг разрешить/запретить закрытия ордеров в конце дня "; Str2=" по умолчанию = разрешить закрытие"; AllowCloseOrder=false;
Баров в истории   14508   Смоделировано тиков   15200532   Качество моделирования   n/a
Ошибки рассогласования графиков   16617            
Начальный депозит   1000.00            
Чистая прибыль   877.65   Общая прибыль   9666.20   Общий убыток   -8788.55
Прибыльность   1.10   Матожидание выигрыша   3.92      
Абсолютная просадка   783.78   Максимальная просадка   1183.19 (84.55%)   Относительная просадка   84.55% (1183.19)
Всего сделок   224   Короткие позиции (% выигравших)   113 (83.19%)   Длинные позиции (% выигравших)   111 (90.09%)
   Прибыльные сделки (% от всех)   194 (86.61%)   Убыточные сделки (% от всех)   30 (13.39%)
Самая большая   прибыльная сделка   50.00   убыточная сделка   -306.12
Средняя   прибыльная сделка   49.83   убыточная сделка   -292.95
Максимальное количество   непрерывных выигрышей (прибыль)   28 (1399.96)   непрерывных проигрышей (убыток)   3 (-910.54)
Максимальная   непрерывная прибыль (число выигрышей)   1399.96 (28)   непрерывный убыток (число проигрышей)   -910.54 (3)
Средний   непрерывный выигрыш   7   непрерывный проигрыш   1
=====================================================================================
Пиши, что тебе протестировать, протестирую быстро.

[Diims]

у каждого свой тест !!! но в январе лось !!!!

[suncom]

март 4 лося,итог -300(в месяце 22 рабочих дня в среднем,значит 18 дней был профит,а это 900 пипсов,и 4 дня убытка по 300,итого -300)

Ошибаешься уважаемый!!  Четыре лося по триста и в итоге минус 1200. Плюс 900 пипсов прибыли и в итоге за месяц МИНУС ТРИСТА !!!!! Арифметика для первоклассника.

Вона как...Так в чем же я ошибаюсь,уважаемый?

[suncom]

у каждого свой тест !!! но в январе лось !!!!

Конечно у каждого свой,особенно когда я веду речь о кабеле,а вы тестите евру
Более того,вход в 22МСК,а не на закрытии дня.
Впрочем неважно.

[Diims]

у каждого свой тест !!! но в январе лось !!!!

Конечно у каждого свой,особенно когда я веду речь о кабеле,а вы тестите евру
Более того,вход в 22МСК,а не на закрытии дня.
Впрочем неважно.

Согласен что не важно ! Лично у меня нет возможности в ложить 10 000 зелени  чтобы за год в среднем иметь 800 зелёных в месяц !!!! 

[Linstep]

Все бы хорошо - тестирование показало положительные результаты ... но уж больно лоси жирные и не понятно от каких закономерностей рынка
отталкивается ТС.

Единственную закономерность которую я здесь вижу - это то что при большом стопе и небольшой прибыли вероятность того, что даже произвольно открытая
сделка закроется в прибыль достаточно высокая. Пересиживание убытков заложено в систему изначально, после ралли в 300п может быть сигнал
на покупку: пропускаем основной тренд, покупаем перед откатом - ради 50п пересиживаем убытки, несколько дней (или недель) . Какой смысл в таком подходе?

Если подходить к торговле с математической точки зрения (не заморачиваясь пониманием движений цены),  то лучше отталкиваться от уровней, к примеру
круглых чисел. Пару лет назад я тестировал такую систему. Средняя ежемесячная прибыль на 6 мес истории была около 400п. Но здесь закономерность
понятна - психологические уровни рассматриваются как поддержки-сопротивления.

Еще важный в торговле момент, управление капиталом. При разумном подходе показатели любой торговой системы можно значительно улучшить . 

[suncom]

у каждого свой тест !!! но в январе лось !!!!

Конечно у каждого свой,особенно когда я веду речь о кабеле,а вы тестите евру
Более того,вход в 22МСК,а не на закрытии дня.
Впрочем неважно.

Согласен что не важно ! Лично у меня нет возможности в ложить 10 000 зелени  чтобы за год в среднем иметь 800 зелёных в месяц !!!! 

У вас просто каша в голове :-)Согласно вашего теста вы получили 8% прибыли в год(что кстати неплохо),а пишете про 8% в месяц.Которые вас тоже не устраивают :-)Да и если нет даже 10000,то смысл вообще на рынке делать?

[suncom]

Все бы хорошо - тестирование показало положительные результаты ... но уж больно лоси жирные и не понятно от каких закономерностей рынка
отталкивается ТС.

Единственную закономерность которую я здесь вижу - это то что при большом стопе и небольшой прибыли вероятность того, что даже произвольно открытая
сделка закроется в прибыль достаточно высокая. Пересиживание убытков заложено в систему изначально, после ралли в 300п может быть сигнал
на покупку: пропускаем основной тренд, покупаем перед откатом - ради 50п пересиживаем убытки, несколько дней (или недель) . Какой смысл в таком подходе?

Если подходить к торговле с математической точки зрения (не заморачиваясь пониманием движений цены),  то лучше отталкиваться от уровней, к примеру
круглых чисел. Пару лет назад я тестировал такую систему. Средняя ежемесячная прибыль на 6 мес истории была около 400п. Но здесь закономерность
понятна - психологические уровни рассматриваются как поддержки-сопротивления.

Еще важный в торговле момент, управление капиталом. При разумном подходе показатели любой торговой системы можно значительно улучшить . 

На рынке нет закономерностей,которые работают достаточно долгое время.Поэтому ваши круглые числа,как и линии поддержки/сопротивления ничем не лучше и не хуже элементарных систем,или систем с радугой индикаторов

[Diims]

У вас просто каша в голове Согласно вашего теста вы получили 8% прибыли в год(что кстати неплохо),а пишете про 8% в месяц.

Почему каша Согласно тесту АНАЛИТИКА  чистая прибыль за год 877 с 1000 , увеличьте капитал до 10 000 в год 8770 разделите на 12 ... Я примерно и написал 800 в месяц !!!

Да и если нет даже 10000,то смысл вообще на рынке делать?

А я и не знал что если нет 10 000 зелёных то форексом заниматься нельзя !!!!!!!!!
И это я буду решать быть мне на рынке или нет ! 

[suncom]

У вас просто каша в голове Согласно вашего теста вы получили 8% прибыли в год(что кстати неплохо),а пишете про 8% в месяц.

Почему каша Согласно тесту АНАЛИТИКА  чистая прибыль за год 877 с 1000 , увеличьте капитал до 10 000 в год 8770 разделите на 12 ... Я примерно и написал 800 в месяц !!!

Да и если нет даже 10000,то смысл вообще на рынке делать?

А я и не знал что если нет 10 000 зелёных то форексом заниматься нельзя !!!!!!!!!
И это я буду решать быть мне на рынке или нет ! 

Дя я и не думал покушаться на ваше самоопределение :-)Просто чтобы с десятки хотя бы прожить нужно как минимум 10% в месяц зарабатывать,и причем всегда.Что малореально.
А насчет каши в голове-извините.Видимо каша в тесте.При таком тупом подходе и 87% годовых :DТак не бывает.

[Linstep]

Все бы хорошо - тестирование показало положительные результаты ... но уж больно лоси жирные и не понятно от каких закономерностей рынка
отталкивается ТС.

Единственную закономерность которую я здесь вижу - это то что при большом стопе и небольшой прибыли вероятность того, что даже произвольно открытая
сделка закроется в прибыль достаточно высокая. Пересиживание убытков заложено в систему изначально, после ралли в 300п может быть сигнал
на покупку: пропускаем основной тренд, покупаем перед откатом - ради 50п пересиживаем убытки, несколько дней (или недель) . Какой смысл в таком подходе?

Если подходить к торговле с математической точки зрения (не заморачиваясь пониманием движений цены),  то лучше отталкиваться от уровней, к примеру
круглых чисел. Пару лет назад я тестировал такую систему. Средняя ежемесячная прибыль на 6 мес истории была около 400п. Но здесь закономерность
понятна - психологические уровни рассматриваются как поддержки-сопротивления.

Еще важный в торговле момент, управление капиталом. При разумном подходе показатели любой торговой системы можно значительно улучшить . 

На рынке нет закономерностей,которые работают достаточно долгое время.Поэтому ваши круглые числа,как и линии поддержки/сопротивления ничем не лучше и не хуже элементарных систем,или систем с радугой индикаторов

В самом деле круглые числа и поддержки-сопротивления ничем не лучше индюшачих систем . А я читал, о том как в банках долбят по 70-100п
за 6-8 часов работы по поддержкам-сопротивлениям; еще читал о парне который  поднимал   1млн$ с 20тыс за 3 месяца, работая по паттернам,
ценовым уровням и уровням круглых чисел. Неужели и при работе на индюшачих системах возможен такой результат ?
Или может быть вранье все это ... и 100% годовых недостижимый предел .

[futures analyst]

С таким подходом (математическим) есть другой способ - на открытии дня открываем две сделки с одинаковым объёмом  одна бай другая соответственно в селл обе профит +30 стоп -30 . закрываете терминал . Перед началом следующего дня смотрим что одна сделка в + а другая в - ,  опять открываем две сделки с одинаковыми стопами и профитом , но в направлении той что закрылась в минус увеличиваем объём на 2 ! а объём той что закрылась в плюс оставляем без изменений , если она опять уйдёт в минус опять увеличиваем объём на 2 ! как только она закрылась с прибылью то возвращаем объём  в начало , соответственно противоположная закрылась с минусом - вот её объём увеличиваем !


тест ручками :
март 2010 .... +510
апрель      .... +510
май           .... +810
июнь         .... +750
июль         .... +660
август        .... +630

при начальном лоте 0,01 максимум за этот период было 0.64  ну и соответственно в минус уходил на 1890 пунктов     
при такой торговле , за счёт увеличения объема убыточной сделки вы всегда заберёте свои 30 пипсов !

есть ещё одна система с таким же  уклоном , если интересно то напишу !

Ну и толку усложнять, когда по факту обычный мартин..

[futures analyst]

Если и работать, то отрабатывать надо каждый сигнал, а не ждать пока отработает стоп или тейк. Ибо день новый и по вашему предложению сигнал и поле для работы тоже новое! Если сигнал в противоположную сторону, то кроем убыток, если в ту же, тогда доливаемся большим лоттом, ну тут уже по  мартину. Система будет работать, если подберете правильным ММ, для этого огромного дисбаланса стопа и тейка..Успехов!

[suncom]

Все бы хорошо - тестирование показало положительные результаты ... но уж больно лоси жирные и не понятно от каких закономерностей рынка
отталкивается ТС.

Единственную закономерность которую я здесь вижу - это то что при большом стопе и небольшой прибыли вероятность того, что даже произвольно открытая
сделка закроется в прибыль достаточно высокая. Пересиживание убытков заложено в систему изначально, после ралли в 300п может быть сигнал
на покупку: пропускаем основной тренд, покупаем перед откатом - ради 50п пересиживаем убытки, несколько дней (или недель) . Какой смысл в таком подходе?

Если подходить к торговле с математической точки зрения (не заморачиваясь пониманием движений цены),  то лучше отталкиваться от уровней, к примеру
круглых чисел. Пару лет назад я тестировал такую систему. Средняя ежемесячная прибыль на 6 мес истории была около 400п. Но здесь закономерность
понятна - психологические уровни рассматриваются как поддержки-сопротивления.

Еще важный в торговле момент, управление капиталом. При разумном подходе показатели любой торговой системы можно значительно улучшить . 

На рынке нет закономерностей,которые работают достаточно долгое время.Поэтому ваши круглые числа,как и линии поддержки/сопротивления ничем не лучше и не хуже элементарных систем,или систем с радугой индикаторов

В самом деле круглые числа и поддержки-сопротивления ничем не лучше индюшачих систем . А я читал, о том как в банках долбят по 70-100п
за 6-8 часов работы по поддержкам-сопротивлениям; еще читал о парне который  поднимал   1млн$ с 20тыс за 3 месяца, работая по паттернам,
ценовым уровням и уровням круглых чисел. Неужели и при работе на индюшачих системах возможен такой результат ?
Или может быть вранье все это ... и 100% годовых недостижимый предел .

Это не правда.Если бы 70-80 пипсов долбили ежедневно,то уже никаких денег бы не осталось.Вообще в мире.Ну если это банки)
В остальных случаях все очень просто.Мало кто доживает до понимания,что важнее всего психология.И это радует...Радует то,что все кто сливает успешным деньги,даже не знакомы с такой дисциплиной,как психология.Они,эти новобранцы,которые добровольно отдают свои  сотни-тысячи денег ищут,в частности здесь,волшебные методы.Не понимая,что ВСЕ методы волшебные,даже тупое пересечение средних.
Ответ на вопрос в психологии прежде,нежели вашем методе.Но ведь все новички уверены,что смогут исполнять свои сигналы-пусть они формальные либо дискретные.В итоге,переходя на реал несут поражения.
п.с.Есть желание(бесплатно)научить новых добровольцев хотя бы "не сливать".Нет,не зарабатывать-просто не терять.Есть такие?Или все только "поднять" хотят?