Рынок форекс работает круглосуточно, поэтому нужно не только быть уверенным относительно движения цены, но также следует понимать важность времени, когда торговать. Используя определенные торговые стратегии в определенные времена, у трейдеров появляется лучший шанс получить прибыль. Различные валютные пары выказывают склонность к нескольким последовательным движениям в разные времена суток.
Следующая внутридневная торговая стратегия использует паттерны изменения цены, но соединяет паттерн с периодом времени, что делает паттерн более надежным, чем если им торговать в случайное время.
СтратегияСледующая стратегия предназначена для валютной пары GBP/USD. Мы ищем движение по обе стороны от цены открытия Франкфурта. Торговля во Франкфурте начинается около 7:00 по Гринвичу. Это тот бар, который мы будем использовать в качестве нашей цены открытия.
Стратегия такова:
• Проходит движение от 25 до 40 пипсов или больше выше (или ниже) цены открытия в 7:00 по Гринвичу.
• Затем идет движение в другую сторону - от 25 до 40 пипсов или больше ниже (или выше) цены открытия.
• Это создает диапазон движения по обе стороны цены открытия. Мы входим в сделку, когда пробивается или максимум, или минимум этого диапазона. В идеале мы хотели бы видеть минимум, максимум, прорыв минимума, или же максимум, минимум, прорыв максимума, хотя это случается не всегда.
• Начальный стоп - 40 пипсов.
• Возьмите прибыль от половины позиции, когда появится прибыль 40 пипсов. Трейлите остальную часть позиции с трейлинг-стопом на 40 пипсов или, в качестве альтернативы, поставьте вторую цель прибыли. Это можно сделать, рассчитав разницу между утренним максимумом и утренним минимумом. Затем прибавьте эту разницу к точке прорыва, это и будет цель прибыли (показано на примере ниже).
• Избегайте паттернов, у которых начальные движения в любом направлении больше 40 пипсов. Подобные ходы создают большие начальные диапазоны, которые могут торговаться и сами по себе.
Поскольку мы ждем движения, по крайней мере, из 25 пипсов выше или ниже цены открытия, для торговли прорыва приходится ждать час или больше. Пока прорыв не произошел, мы не вступаем в сделку по этой стратегии.
Почему именно пара GBP/USD?Курс пары GBP/USD часто называют "Кабелем". Кабель особенно не торгуется перед открытием Франкфурта. Это потому, что единственный рынок, открытый прямо перед Франкфуртом и Лондоном - это рынок Токио. Кабель мало торгуется на Токийской бирже и из-за этого, когда трейдеры выходят на рынок около времени открытия Франкфурта, за которым вскоре следует открытие Лондона, появляется заметная изменчивость. Некоторые другие пары валют более равномерно торгуются в течение дня, поэтому там эта стратегия не столь эффективна.
Кроме того, GBP/USD - изменчивая валютная пара. Для нее характерны большие колебательные движения, которые создают превосходные возможности для прибыли. Где есть большие колебания и потенциал прибыли, есть также вероятность быть выбитым по стопу. Прежде, чем войти в сделку, мы ждем, пока рынок сходит в обоих направлениях - таким образом мы можем уменьшить вероятность быть выбитым из нашей сделки. После того, как прошли эти начальные шаги цены, следующее движение - наш прорыв - скорее всего, будет истинным, потому что все слабые позиции вытряхнулись из рынка на начальных колебаниях.
Логика стратегииТрейдеры часто размещают стопы сразу за диапазоном. Когда рынок открывается, а направление еще не было окончательно установлено, эти близкие стопы срабатывают из-за повышенной волатильности открытия. Стопы по одну сторону от цены открытия срабатывают, вынося котировки из диапазона и создавая иллюзию прорыва. Как только все стопы и слабые позиции (трейдеры, не посвященные в тонкости первых шагов после открытия) были убраны, начальное движение замедляется и часто даже разворачивается. То же самое происходит и по другую сторону от цены открытия. Все близкие стопы вокруг цены открытия сработали и теперь рынок готов сделать свое первое реальное движение. Это движение, скорее всего, будет спровоцировано сильными трейдерами и их позициями и будет основано на более твердых фундаментальных и технических критериях, чем начальные слабые шаги, вызванные просто увеличенной волатильностью.
Мы входим в сделку после этого шума - и стопы сработали, и рынок делает свое первое сильное движение, создавая прорыв либо максимума, либо минимума диапазона, установленного после 7:00 по Гринвичу. Утренняя сессия не всегда выглядит таким образом - при обнаружении паттерна требуется терпение.
ПримерПример на рисунке 1 показывает, как работает стратегия. Синяя вертикальная линия - время, когда начинается торговля - в 7:00 по Гринвичу. Две синих горизонтальных линии отмечают максимум (32 пипса выше открытия) и минимум (33 пипса ниже открытия) сделанный после нашего открытия на 1.4862. Рынок опускается, устанавливая минимум, затем растет, чтобы установить максимум, а потом пробивается ниже минимума. Мы входим на один пипс ниже старого минимума по 1.4828 (первый кружок). Стоп установлен на 40 пипсов. Когда рынок опускается на 40 пипсов (или на эквивалент нашего стопа), мы закрываем половину позиции и меняем наш стоп-ордер на трейлинг-стоп 40 пипсов.
На уровне 1.4788 мы берем свою прибыль из 40 пипсов (второй кружок). Для оставшейся позиции есть трейлинг-стоп на 40 пипсов. Рынок в этом примере продолжил опускаться до 1.4758. В этой точке он начал отбиваться, и мы вышли из остатка от нашей позиции по 1.4798 (третий кружок), с прибылью 30 пипсов. Иногда рынок пойдет дальше, и мы на второй половине позиции сделаем больше, а в других случаях он остановится и развернется, принеся нам меньше прибыли, чем на первой половине позиции.
В качестве альтернативы мы можем использовать вторую цель прибыли, вычислив высоту исходного диапазона, а затем добавляя/вычитая ее от точки прорыва. В этом примере вводный диапазон составил 65 пипсов. Поэтому мы вычитаем 65 пипсов из нашей точки прорыва на 1.4828, что дает нам цель 1.4763, которая также была достигнута в этом примере (на графике не отмечено).
Рисунок 1: GBP/USD, 10 февраля 2009 года. 5-минутный график. Время по Гринвичу (GMT).
Рисунок 2 демонстрирует нам альтернативный сетап. Рынок перемещается вниз, потом вверх, немного отступает, а затем продолжается выше, пробиваясь выше исходного диапазона на 1.5842 и продолжая движение более чем на 120 пипсов выше. Открытие, минимум и максимум утреннего диапазона отмечены горизонтальными линиями.
Рисунок 2: GBP/USD, 28 октября 2010 года. 15-минутный график. Время по Гринвичу (GMT).
Критика стратегииКак и у любой другой стратегии, здесь также есть свои потенциальные недостатки. Возможно, рынок продолжит движение в диапазоне, сделав несколько ложных прорывов и, в результате, принесет убытки. Другими словами, рынок может сделать многократные новые максимумы или минимумы колебания, прежде чем, наконец сделать большое движение. Также весьма возможно, что наши критерии входа не сработают и, таким образом, мы пропустим большое движение, потому что рынок начнет перемещаться в одном направлении и продолжит свой ход. Поэтому мы не сможем получать торговые сигналы по этой стратегии каждый день.
ЗаключениеЭта стратегия использует преимущества повышенной волатильности пары GBP/USD около начала Франкфуртской, а затем и Лондонской сессий. Сделки совершаются после того, как выявится максимум колебания, затем минимум колебания, оба на расстоянии 25 - 40 пипсов от открытия. Наша сделка открывается, когда достигнут новый максимум (или минимум) колебания. У стратегии есть некоторые недостатки, но она вполне может стать прибыльной, и она контролирует риск. Стратегия легка в осуществлении, она использует в своих интересах паттерны, замеченные около открытия рынка.
Cory Mitchell©
Investopedia ULC© Перевод:
www.kroufr.ru
