Второе. Индикатор ЭлдераИндикатор Элдера — технический индикатор, разработанный в 1989 г . Александром Элдером, эмигрантом из Советского Союза, который назвал его лучами Элдера, по аналогии с лучами Рентгена .
Врач использует лучи Рентгена с целью разглядеть структуру костей. Трейдеры могут использовать индикатор Элдера, чтобы обнаружить скрытую силу «быков» и «медведей». Чтобы стать успешным трейдером, вам не нужно предсказывать будущее. Вам достаточно знать, кто контролирует рынок («быки» или «медведи»), и присоединиться к доминирующей толпе. Индикатор Элдера поможет вам увидеть, в какой период «быки» и «медведи» становятся сильнее или слабее.
Затем рассчитываете силу «быков» по формуле:
Р быков = Max - 13EMA
Р мед-й = Min-13EMA
Введенные новые значения индикатора, моя собственная модернизация – на мой взгляд более удобная для использования в анализе графиков. (на оригинальность не претендую)
Суммарная Сила - ((High+Low)/2) - 13EMA
Как правило, сила «быков» положительна, а сила «медведей», когда они берут верх, отрицательна. Чем выше поднимается сила «быков», тем «быки» сильнее, а чем ниже опускается сила «медведей», тем сильнее «медведи». Когда сила «быков» со знаком «минус», это говорит о том, что «медведи» полностью повергли «быков». Если сила «медведей» становится положительной, значит, «быки» достаточно сильны и полностью преобладают над «медведями». Индикатор Элдера сравнивает максимальную силу «быков» и «медведей» со средним консенсусом. Это происходит путем подсчета разности между максимумом или минимумом и значением скользящей средней.
Индикатор Элдера объединяет четыре параметра: цену, показатель скользящей средней, максимум и минимум за каждый день. Чтобы понять смысл индикатора Элдера, нужно постигнуть смысл каждого из них в отдельности.
Цена отражает момент согласия трейдеров по поводу стоимости бумаги. Покупатели покупают потому, что ожидают роста цен. Продавцы продают потому, что ожидают их падения. Неопределившиеся игроки стоят в стороне, но их присутствие оказывает давление как на «быков», так и на «медведей». Сделка заключается тогда, когда продавец хочет продать, а покупатель задумал купить. Цепа каждой сделки отражает последний консенсус по поводу стоимости данной позиции. Значение скользящей средней показывает среднюю цену за период усреднения, 8-часовое МА отражает консенсус за 8 ч, в нашем примере — 1 3 -дневное МА за 1 3 дней и т. д. Наиболее важная черта МА — это угол наклона ее графика. Если он увеличивается, значит, толпа становится ближе к «быкам». Когда он уменьшается, толпа становится ближе к «медведям». Экспоненциальный показатель среднего движения ЕМА надежнее, чем обычное МА. 13-дневная ЕМА отражает средний консенсус по поводу стоимости, и ее наклон определяет рыночный тренд. Действуйте в направлении наклона МА.
Максимальные пики на графике цен за каждый период времени отражают максимальную силу «быков» за этот период. «Быки» зарабатывают деньги, когда цены растут. Они продолжают покупать до тех пор, пока не станет ясно, что не получится поднять цены выше, «Быки» хотели бы еще чуть-чуть поднять цены, но у них иссякли ресурсы.
Минимальные впадины на графике цен за каждый период времени показывают максимальную силу «медведей» за данный период. «Медведи» извлекают прибыль, когда цены падают. Они продолжают продавать до тех пор, пока не поймут, что уже не мо г ут ниже опустить цены.
Сила «быков» демонстрирует их возможность поднимать цены над средним консенсусом. Сила «быков», по Элдеру, есть разность между исходной силой «быков» и средним консенсусом по поводу стоимости. Сила «медведей» показывает наличие у них ресурса опускать цены ниже среднего консенсуса. Сила «медведей», но Элдеру, есть разность между исходной силон «медведей» и средним консенсусом по поводу стоимости. Сила «медведей» хороша, когда она со знаком «минус». Она направлена вниз, когда «медведи» становятся сильнее, и направлена вверх, когда они становятся слабее. Если сила «медведей» положительна, значит, достаточно сильные «быки» победили «медведей».
Индикатор Элдера может быть достаточным, чтобы стать одним-един-ственным индикатором для трейдера. Если вы станете пользоваться только этим индикатором, то помните, что наклон скользящей средней указывает тренд, и действуйте только в его направлении. Используйте силу «быков» и силу «медведей» для определения точных моментов начала и конца входа в рынок в направлении тренда.
Сигнал к покупке должен подтверждаться следующими основными условиями:
· тренд направлен вверх согласно наклону ЕМА или недельному вектору тренда;
· сила «медведей», рассчитанная по формуле, со знаком «минус», но растет.
Дополнительным признаком, подтверждающим покупку, может быть следующий:
· последний максимум в таблице силы «быков» выше, чем предыдущий.
Не покупайте, когда сила «медведей» уже положительна. Так бывает при стремительном росте. Если вы покупаете, когда «медведи» подвешены в воздухе, то платите дорого и надеетесь встретить еще большего простака, который заплатит вам дороже.
Лучшее время покупать наступает тогда, когда сила «медведей» со знаком «минус» и уменьшается, когда «медведи» еще удерживают свои позиции, но начинают в очередной раз отступать. Самый сильный сиг н ал к покупке подается, когда цены падают до новой впадины, а отрица т ельное значение в силе «медведей» не так мало (например, предыдущее значение было --3, а сейчас - 2,5), как в предыдущий спад, т. е. цены падают уже по инерции, и «медведи» слабеют. Когда сила «медведей» пойдет вверх из второго минимума, покупайте больше, чем обычно. При продолжении растущего тренда вы можете добавлять к откры той позиции всякий раз, когда сила «медведей» опустится ниже средней линии на графике, а затем снова пойдет вверх.
Ксли вы купили бумаги по данным индикаторов, используйте их показания, чтобы определиться, когда следует продать. Не пугайтесь каждого отклонения силы «быков» вверх или вниз — это нормальный процесс. I (ы можете отследить динамику силы «быков», наблюдая картину ее мак-i пмумов и минимумов. Пока каждый новый пик цен сопровождается но вым максимумом силы «быков», растущий тренд надежен. Продавайте тог да, когда «быки» начнут терять силы. Сигнал к продаже поступает в тот момент, когда цены дают новый максимум, а сила «быков» поднима ется к менее высокому значению, чем при предыдущем подъеме цен.
«•Медвежий» сигнал к продаже подтверждается следующими уе еличением:
• обнаружился падающий тренд;
с ила «быков» со знаком «плюс» и уменьшается.
Дополнительным признаком, подтверждающим продажу, может быть
• последнее значение в силе «медведей» меньше, чем предыдущее (т. е.,
допустим, —3 вместо —2,5).
Поздно продавать, когда сила «быков» уже отрицательна. Если вы продаете, когда «медведи» уже задавили «быков», вы делаете ставку на то, что «медведи» смогут надавить на «быков» еще сильнее. Однако у «медведей» исчерпан ресурс.
Лучшее время для продажи наступает тогда, когда сила «быков» положительна, но падает. Если цены подрастают до нового максимума, а сила «быков» дает меньшее значение, чем при предыдущем подъеме цен, это говорит о том, что «быки» слабее, чем раньше, и цены растут по инерции. Когда сила «быков» повернет вниз от менее высокого максимума, вы можете открыть количество позиций на понижение больше обычного.
При этом на графике цен вы должны будете наблюдать известную фигуру голова и плечи .
Сила «быков» показывает, когда добавить к открытой позиции на продажу. При продолжении спада вы можете добавлять к проданной позиции всякий раз, когда сила «быков» поднимется вверх, а затем двинется вниз.
Если вы решили покупать на основании технических индикаторов, используйте их же, чтобы решить, когда продавать позицию. Во время падающего тренда следите за силой «медведей», чтобы определить, становятся они сильнее или слабее. Картина максимумов и минимумов силы «медведей» намного важнее, чем простые движения вверх или вниз. Если новый минимум цен сопровождается новым минимумом силы «медведей», то падающий тренд надежен.
Сигнал закрыть позиции на понижение и готовиться к игре на повышение возникает, когда цены падают в новый минимум, а сила «медведей» дает менее глубокий минимум, чем при предыдущем падении цен. Она показывает, что у «медведей» кончился ресурс и цены падают уже по инерции.
