Для затравки цитата с одного сайта:
Во-первых, корреляции могут помочь Вам избежать входа в две позиции, которые уравновешивают друг друга, Например, зная, что EUR/USD и USD/CHF почти 100 % времени движутся в противоположных направления, Вы понимаете, что наличие в портфеле длинной EUR/USD и длинной USD/CHF - фактически равно отсутствию позиции, потому что, как указывает корреляция, когда растет EUR/USD, падает USD/CHF. С другой стороны, длинная позиция по EUR/USD и длинная по AUD / USD подобны удвоению одной и той же позиции, так как корреляция между ними весьма сильна
Трейдер может в свою пользу также использовать различную стоимость пипса у разных валютных пар. Давайте еще раз обратимся к EURUSD и USDCHF. Они имеют почти абсолютную отрицательную корреляцию, но величина пипса у EURUSD - 10 $ для лота 100 000 единиц, в то время, как у USDCHF для того же самого числа единиц величина пипса - 8.34 $. Это значит, что трейдеры могут использовать USDCHF, чтобы захеджировать риск по EURUSD
Пока только теория в теории, думаю поэкспериментировать следущее используя корреляцию:
1)Самое примитивное - Берем две пары с сильной отрицательно корреляцией, допустим, те же EURUSD, USDCHF, открываем там и там две позы - бай, и ждем пока плюсы по одной позиции перекроют убытки по второй, теоритически тут не возможна большая просадка, так как пары хеджируют друг друга очень четко, даже если учесть не большую разницу в цене пунктов по обоим, и при общей положительной сумме ордеров закрываем обе. Так же тут, предпологаю что единовременная прибыль тут должна быть минимальной и при переносе позиций на следующий день большую роль играет своп - например, в моем ДЦ у обоих пар - покупка - положительный своп.
2)Использование мартингейла по двум таким парам. В условиях "флета" (когда кол-во "колен" не превышает 2-3) работа по двум таким парам просто загляденье, в идеале где по одной паре просадка, по другой ТП и наоборот. Но в условиях затяжного тренда - одна пара будет постоянно увеличивать множитель лота, другая будет компенсировать просадки второй, НО не в полном обьеме - так как просадка по одной будет уже считаться не от начального лота,а увеличенный(у меня 2,4,8,16... либо любой другой который вы выберете), в это время как другая пара будет отрабатывать прибыль всегда с начальным лотом (хотя тут тоже можно поэкпериментировать).
Сори за тафталогию, ну я думаю суть вы уловили примерно. Кто чо думает ?)
