Просмотр сообщений
В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.
А спать вы собираетесь? Нет, я думаю, что если брать все сигналы, то загнется все очень быстро. Хотя, ваше дело. Меня устраивает первые два сигнала начала сессии...Наверное, тут большую важность имеет время работы по системе и тот момент, что получив плюс по паре не стоит на ней снова торговать. Надо ждать следующего дня.
КТО ТЕБЕ ЭТО СКАЗАЛ???
Система рассчитана на получение максимальных профитов, берем все сигналы, соответствующие правилам!
Здравствуйте коллеги! Прочитал пока семь страниц.Заинтересовал высокий процент прибыльных сделок системы Валентины.Бросил шаблон с индюками и просмотрел их поведение в визуализаторе.При такой перерисовке невозможно провести объективный бэк-тест.Нужно тестить либо реал-тайм либо в визуализаторе.Но боюсь если входить по условиям выложенным Валентиной изначально таких результатов не будет.Это не критика.Я ничего не имею против системы и ничего не имею против индюков которые перерисовывают.Но результаты тэстирования выложенные в первых постах "Марш победы" не являются близкими к реальности.
пургамёт этот тик-такНечего делать в той ветке. 22 страницы ни о чем. Этот тик-так непонятно чего и кому доказывает. Скорей всего, рано или поздно будет предлагать что-то за деньги. Не могу понять, почему буржуи такие либеральные? Давно уже пора его на х... послать и на ветку забить.
А че он сделал ? там региться надо - если не сложно закинь картинки сюда на форумни че он там ни сделал. Хвалится непонятно чем. Шесть прочитал из темы, пока ничего путного нет. Показывает какие-то скрины с индюком и свои профитами хвастается. Буду дальше читать.
Вы совершенно правы, но только в одном - бесконечный баланс и бессмертие вам нужны только если вы будете торговать с 00:00 по 00:00 следующего дня. То есть, открывать и закрывать позиции по каждому сигналу вашей системы или индюка и в случае проигрыша удваиваться или просто увеличивать позицию. Я же говорю об отдельном промежутке времени и ограниченном открытии позиции. К примеру, начиная за три часа до начала лондонской сессии и ограничение 5 позиций. Мартингейл в бесконечности - это смертный приговор. Но на ограниченном учестке времени, когда мы можем будем уверены больше чем на 50 процентов, что одна из 5-6 позиций даст хороший плюс, мартин можно применить.откат то всё равно будет. Главное чтоб мы там тоже были
Дествительно если при просадке средств на счёте вовремя и достаточно добавлять денежки на счёт то можно избежать коли и дождаться выплывания в маленький +. Если хватит жизни и денег.
Это если прийти на рынок для того чтобы постоянно пополнять свой счёт утишая себя мыслями "я не сольюсь, я гений, математика меня вытянет".
Интересная статейка опубликованная здесь:
Вспомнился старый трейдерский анекдот. Участник форума пишет в своем посте: «Я 1000% за месяц сделал!» Ему в ответ: «1000%? Ну полный чайник, удали скорей свой пост, не позорься». Через некоторое время он снова пишет: «За полгода у меня 200% вышло». — «Уже лучше!»… Еще через некоторое время: «За год получилось 35%» — «Ну, ты молодец, это круто!»
Новочки считают, что в этом анекдоте немало истины. А старички — что это и не анекдот вовсе.
…К чему это я? А просто так. К сегодняшнему посту это не имеет отношения.
А пост будет опять о трендах. Но с необычной точки зрения.
Представим себе простую игру в орел-решку. Если выпадает орел, игрок А отдает 1 доллар игроку В, если решка — наоборот. Как будет выглядеть кривая баланса, например, игрока А после большого количества бросаний монеты?
Интуиция подсказывает нам, что при равной вероятности выпадания орла и решки кривая, наиболее вероятно, будет болтаться около нуля, то немного уходя в плюс, то ныряя в минус, — и в конце игры никто никому не проиграет существенной суммы, оба останутся примерно при своих.
В действительности такой сценарий развития событий — самый маловероятный. Пересечение нулевой линии кривой баланса больше трех раз имеет вероятность не помню точно какую, но меньше 20%. А наиболее вероятен — уход в значительный плюс одного из игроков.
В теории вероятностей это называется законом арксинуса. Это одна из многочисленных иллюстраций того, что наша интуиция, наши естественные ожидания очень часто нас обманывают. В том числе на рынке. Но это отдельная тема. А что же тренды?
Если мы точно так же будем подбрасывать монетку, прибавляя 1 очко при выпадании орла и вычитая его при выпадании решки, и после, скажем, каждых 60 бросаний будем рисовать свечу (или предоставим эту работу генератору случайных чисел), — то через достаточно большой промежуток времени мы увидим — что? Беспорядочные разбросы свечей? — вовсе нет: точную копию трендового рынка, ту же картину, что мы каждый божий день видим в своих терминалах. Тут будут и головы-плечи, и волны Вульфа, и треугольники с флагами, — весь справочник Булковского, а также Нисон и Моррис впридачу с их свечным анализом. Красивые тренды из генератора случайных чисел. Это наиболее вероятный результат.
А поскольку рынок — это тоже своего рода генератор случайных чисел, то как нам узнать, наблюдая явный тренд, что это на самом деле — тенденция или же просто наиболее вероятная реализация случайного блуждания?
Если бы это можно было узнать, жизнь была бы прекрасна и удивительна. Фактически это почти то же самое, что научиться определять, какой сейчас на рынке тренд (чего, естественно, никто делать не умеет. Кстати, совет начинающим: распространенная ошибка — понимать фразу типа «сейчас бычий тренд» буквально. Понимать такую фразу всегда надо в том смысле, что до настоящего момента был бычий тренд, а какой тренд СЕЙЧАС — это станет известно лишь через некоторое время; можно только предполагать, что тренд продолжится).
В отдельных случаях тут может быть подспорьем фундаментальный анализ. Наверное. Не знаю. Мехсистемщики с фундаментом не работают — как, в самом деле, его учитывать, проектируя на истории торговые системы?
Вот вокруг этой и подобных проблем сейчас мои мучения. Мне нужна система, работающая на случайных входах в среднем в ноль. Почему на случайных? — потому что система, основанная на какой-то закономерности, будет работать в плюс, а стало быть, у нее будут и значительные дродауны. А я мучаюсь над системой под мартингейл. Не пустое ли занятие — создавать систему «под ноль»? Не пытаюсь ли я победить закон арксинуса?..
Вообще, большие трудности чего-то с созданием нового портфеля…
Всем профитов!
