Сообщения

1

Торговые системы / Re: Индикаторы

« : 07.03.2009 22:23 »

Лень ему

Ну и к чему ты это вякнул?

2

Торговые системы / Re: Индикаторы

« : 07.03.2009 19:48 »

Уважаемые любители индикаторов!
Подскажите, пожалуйста, кто знает такой индюк, показывающий разницу между клозом и хаем и клозом и лоем. Хочется проверить одну идейку, а писать индюк самому лень, а искать - времени жаль.
Великое вам мерси!

3

Торговые системы / Re: Система по DJI

« : 03.03.2009 21:31 »

Нормально кстати если не жадничать,только идеальных сигналов мало надо-бы ее еще к чему-нибудь прицепить.Если есть предложения готов выслушать .Лучше в личку

Да чего тут скрывать? Надо цеплять всё подряд. Потом ненужное выбрасывать. Вуаля!

4

Торговые системы / Re: Система по DJI

« : 02.03.2009 21:51 »

это значит торгуется на чикагской бирже?

На eCBOT торгуются фьючерсы на индексы, тикер мартовского минифучерса Доу - YMH9. В наших конторах котируются CFD - контракты на эти индексы. Что котирует FXstart - этого я не могу знать.
Ну и как идет торговля на сливающем Доу?

5

Торговые системы / Re: 100% Win Math Grid Ea

« : 01.03.2009 19:24 »

Ятуп
кинь пожалуйста ссылки на сайт о данных алгоритмах, интересно посмотреть как советник разчитывает позиции.

Собственно поэтому и стало интересно, т.к. идет довольно стабильный профит, а потом резкий скачок вниз.

Э...имеются в виду мои алгоритмы?...нет никакого сайта, они у меня в голове были. 
По этому советнику у меня похожие результаты. Слив происходит потому, что срабатывают стопы по нескольким позициям. Позиции он никак не расчитывает, а выставляет их на расстоянии, указанном в параметрах, сверху бай-стопы, снизу селл-стопы. Если цена пошла вниз, срабатывают селл-стопы и наоборот. Всё хорошо пока цена идет в одну сторону, но когда исполняется группа ордеров и цена разворачивается, то рано или поздно эта группа позиций стопится. Вот и все дела.

6

Торговые системы / Re: Система по DJI

« : 01.03.2009 11:57 »

Начал торговать на индексе DJI,
Если что пишите,приму как дополнения так и критику

А где это Доу торгуется, если не секрет?
Почему ЕМА30? Американские индексы очень хорошо по МА20 ходят.

7

Торговые системы / Re: 100% Win Math Grid Ea

« : 28.02.2009 21:35 »

качество моделирования 25% - этим все сказано, надо чтобы минимум 90% было. А так 25% - не принимается в расчет прибыльность советника

В данном случае качество моделирования абсолютно не влияет на результаты. Система тупо выставляет бай-стоп и селл-стоп ордера на определенном расстоянии от текущей цены. После срабатывания ордеров и получения определенной прибыли позиции закрываются. Кроме того, присутствует элемент мартингейла. Вот что на первый взгляд видно. Однако профит показывает.
Представляет чисто академический интерес, сам когда-то забавлялся подобными алгоритмами.

8

Торговые системы / Re: Подскажите стратегию Черепах

« : 27.02.2009 21:37 »

Не могу найти нормального описания стратегии черепах  , может кто подскажет условия входа и выхода ?

Сторого формализованной стратегии черепах не существует. Принцип достаточно прост, черепахи заходят тупо на пробое уровней.
Существует стратегия Л.Рашке "Черепаховый суп", основанная на противоположном принципе - заход на ложном пробое против тренда. У Рашке достаточно внятно описаны правила входа, но не определены правила выхода, сама она следует принципу "хватай прибыль и беги".

9

FOREX / Re: Джим Роджерс хранит деньги в иенах и ждет дефолта США

« : 15.02.2009 20:49 »

А я то всё думаю, отчего так йена укрепляется?

10

Торговые системы / Re: Индикаторы

« : 25.01.2009 22:20 »

...ты прав с точностью до наоборот...
.ex4 - это исполняемые файлы, .mq4 - это текстовые файлы с кодом программы

Тьфу ты, господи! Надо же так лопухнуться. Щас тоже минус поставят. Прошу пардона.

11

Торговые системы / Re: Индикаторы

« : 25.01.2009 22:05 »

Не только тебя в тупик, но и себя в минус по репутации.  Какой то добряк поставил минус.
Хотелось бы знать, за что?

Возможно от разочарования. 
Файлы с расширением .ex4 - это текстовые файлы с кодом программы, .mq4 - это исполняемые файлы, получаемые из первых в посредством компиляции текста программы в машинные коды. С первым файлом без второго программа (индикатор, советник, скрипт) работать не будет, со вторым без первого - будет, но лучше пусть будут оба, терминал это не нагружает.

12

Торговые системы / Re: Parabolic SAR+RSI

« : 24.09.2008 15:05 »

Тогда,может быть вам будет полезена вот эта штуковина.

Спасибо, поковыряюсь на досуге. Очень похоже на мою систему, видно стиль торговли примерно одинаков.
Хотелось бы добавить, что при моем способе построения осцилятора более явно видно расхождение быстрой линии от медленной, если быстрая сильно опережает медленную, это может свидетельствовать о неуверенности движения и предположительном скором развороте. А Боллинджера я строю по ценам, так виднее уровни и взаимодействие со средними; Болллинджер на осциляторе, думаю, мало полезен, поскольку не имеет явного смысла. Впрочем, посмотрю в реале, может и появятся какие мысли.

13

Торговые системы / Re: Parabolic SAR+RSI

« : 24.09.2008 08:41 »

Изобретение – слишком громко сказано. Я употребил это слово не в том смысле, что изобрел что-то принципиально новое, а в том, что сделал это сам, без образца. Сглаживание RSI – общеизвестный способ, мне просто пришло в голову наложить на среднюю еще один RSI, вроде неплохо получилось. Я вообще торгую на споте ММВБ, а для души и адреналина торгую по-маленькой CFD – контрактами на буржуйские индексы (основной таймфрейм – 5Мин), поэтому мне нужен был шустрый индикатор, RSI достаточно быстр, но недостаточно точен, поэтому пришлось проделать над ним некоторые преобразования. Средняя от базового RSI выступает в качестве медленной линии, RSI от этой линии – в качестве быстрой, в остальном технология обычная.
В этой ветке я впервые встретил подобный индикатор, чему немало обрадовался, я сейчас начал использовать RSIOMA в качестве подтверждающего, поскольку при быстрых трейдах более необходимо правильно выйти, чем правильно войти.
Вот и вся моя простая история.

14

Торговые системы / Re: Parabolic SAR+RSI

« : 23.09.2008 22:03 »

Здравствуйте, уважаемые обитатели форума!
Мнение такое: RSIOMA - весьма достойный индикатор на мой вкус. Сам изобрел нечто подобное, только наоборот, сначала сглаживал RSI, а потом строил еще один RSI по мувингу. Идея была оригинальной, подобное я встретил только сейчас в этой теме.
Вопрос о преимуществе первичного сглаживания, на мой взгляд спорный, мой индикатор получается немного быстрее, RSIOMA - точнее. Собственно, это следует из теории - мувинги все-таки запаздывают.
Буду рад обсудить эту тему, если найдутся желающие.