SSP: Ваша картинка прекрасно подтверждает мою мысль: играя "перевертышами" на недельном графике, вы имеете периоды по нескольку лет, когда несете убытки, сжирающие заработанную до этого прибыль. На более коротком ложных сигналов будет неизбежно больше.
Кстати, как вы подбирали параметры индикатора для тестирования? Почему он именно таков, как есть? 
А я и не спорю, что перевертыши в итоге дают меньший профит. Просто, они тоже имеют право на жизнь. И я это пытаюсь доказать.
На более коротком ТФ вы найдет флэт, я с этим тоже не спорю. Кстати, эта не лучшая система для перевертывания, я и получше делал, с элементами мартингейла.
А здесь я просто доказал сам себе, да и Вам тоже (кстати, я уже понял, что ни мне ни вам этого доказывать не надо
ибо мы это знали и раньше), что чем больше ТФ, тем устойчивее система.
Параметры, естественно, подбирал оптимизатор.
вот рисунок
как видите, есть такие места в функционале профита, что при достаточном балансе маржин кол не наступит
А вообще, 8600 пипсов за 20 лет мало, очень мало. Я в такие игры только по выходным играю
