Автор Тема: Метод дивергенции пар ...  (Прочитано 8425 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Intel8086Автор темы

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 120
  • +5/-12
    • Просмотр профиля
Here is something I have been noticing for quite a while, and thought it time I got serious about it.

This is trading divergence between two highly correlated pairs.

I find the correlated pairs at
http://www.mataf.net/en/tools/correlation-table
I use the daily correlation chart.

Presently these pairs have a correlation factor of >80

EUR/USD - EUR/CHF
USD/JPY - EUR/JPY - GBP/JPY
EUR/USD - USD/CHF (Negative correlation)




The chart below shows the EUR/JPY and the GBP/JPY, together.
Basically, if one pair makes a lower low and the other does not, you buy the one that does not.

If one pair makes a higher high and the other does not, sell the pair that does not.

I wait until both pairs have turned in the direction of the trade, before entering.

On the charts, I have removed the candles/bars and replaced them with a Simple MA, 1 period, typical price.
This gets rid of the whiskers and a lot of the noise. Also, it works and I like it

I used a 14 ATR x 2 as both the SL and TP.

I chose this at random. It can be improved upon.

I used a 4H time frame. It can be traded on any time frame.



Here are the results of the chart shown.

8W - 0L
Total profit = 1640 pips.

This is from Feb.25, 2009 through last Friday.

Any questions and suggestions are welcome.
I'm sure it can be improved upon.
Also, double check my results. I may have overlooked some trades. If I did, I will correct the results.

I don't want any EAs or indicators or filters. This one will stand on its own.

В тему о дивергенции пар , кто может переведите ...

akadex

  • Гость
Re: Метод дивергенции пар ...
« Ответ #1 : 17.04.2009 10:02 »
Приветствую! Спасибо Intel8086, весьма интересно. Я думаю на йено-кластере это наиболее применимо. Группа из достаточного кол-ва пар, но при этом с выраженной корреляцией.

Вас просто заинтересовало, или пробовали уже подобное применять?

Оффлайн Intel8086Автор темы

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 120
  • +5/-12
    • Просмотр профиля
Re: Метод дивергенции пар ...
« Ответ #2 : 17.04.2009 10:15 »
только нашел на форекс фактори там уже наобсуждали на 20 страниц , еще не пробовал , нужен грамотный перевод сего текста...

akadex

  • Гость
Re: Метод дивергенции пар ...
« Ответ #3 : 17.04.2009 11:12 »
Так дивергенции..... всюду дивергенции. Есть 2 пары EURJPY и USDJPY. В случае если они хорошо коррелируют, то отслеживаем схождения/расхождения от открываем ордера.

Дивергенции на одной паре отслеживаются по задержкам какого-либо осциллятора. Тут в роли осциллятора выступает сходный инструмент.

Оффлайн Intel8086Автор темы

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 120
  • +5/-12
    • Просмотр профиля
Re: Метод дивергенции пар ...
« Ответ #4 : 17.04.2009 11:21 »
Не думаю что все так просто , на кореляции врятли построишь грамотную систему , темболее , там на истории так все классно показано , а так достаточно сложно сказать куда пойдет пара

Оффлайн БИК

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 106
  • +11/-0
    • Просмотр профиля
Re: Метод дивергенции пар ...
« Ответ #5 : 19.04.2009 20:39 »
Не думаю что все так просто , на кореляции врятли построишь грамотную систему , темболее , там на истории так все классно показано , а так достаточно сложно сказать куда пойдет пара

Прекрасных систем построенных на корреляции пар очень много. Вот Вам фрагмент, на картинке, одной из многих таких систем. Первые цифры показывают коэффициент корреляции между парами, и свои значения в ОДИН МИГ  И  ПРОСТО ТАК  НЕ МЕНЯЮТ. По ним очень хорошо видно, куда движется цена, что с "+" то вверх, что с "- " то вниз и т.д.,  а при достижении определенных величин, показывают приближающийся разворот цены. Движение цены, ни так уж и не предсказуемо...)))))
Картинку прикрепил.

Оффлайн Intel8086Автор темы

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 120
  • +5/-12
    • Просмотр профиля
Re: Метод дивергенции пар ...
« Ответ #6 : 20.04.2009 10:35 »
Не думаю что все так просто , на кореляции врятли построишь грамотную систему , темболее , там на истории так все классно показано , а так достаточно сложно сказать куда пойдет пара

Прекрасных систем построенных на корреляции пар очень много. Вот Вам фрагмент, на картинке, одной из многих таких систем. Первые цифры показывают коэффициент корреляции между парами, и свои значения в ОДИН МИГ  И  ПРОСТО ТАК  НЕ МЕНЯЮТ. По ним очень хорошо видно, куда движется цена, что с "+" то вверх, что с "- " то вниз и т.д.,  а при достижении определенных величин, показывают приближающийся разворот цены. Движение цены, ни так уж и не предсказуемо...)))))
Картинку прикрепил.

расскажи пожалуйста по подробнее о системе и выложи индикаторы если можешь )

Оффлайн БИК

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 106
  • +11/-0
    • Просмотр профиля
Re: Метод дивергенции пар ...
« Ответ #7 : 20.04.2009 11:40 »
Хорошо, через 2-3 дня должен закончить и представлю( нужно код индюка подправить, шалит).

Оффлайн БИК

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 106
  • +11/-0
    • Просмотр профиля
Re: Метод дивергенции пар ...
« Ответ #8 : 20.04.2009 13:01 »
Вот, изучай, как изучишь, давай веди тему, раз ее начал и открыл ветку.
Я перевел и отредактировал статью. На мой взгляд, прекрасная система.

Перевод....
Мои наблюдения за долгий период времени. Полученные результаты,  заставили серьезно относится к этому. Это торгуется между расхождением  двух высоко коррелированных пар. Я нахожу коррелированные пары в http://www.mataf.net/en/tools/correlation-table, и использую ежедневную диаграмму корреляции. Теперь эти пары имеют фактор корреляции больше 80% EUR/USD - EUR/CHF USD/JPY - EUR/JPY - GBP/JPY EUR/USD - USD/ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК (Отрицательная корреляция) диаграмма ниже показывает  EUR/JPY и GBP/JPY, вместе. В основном, если одна пара делает более низкое движение, а другая пара не делает этого, Вы покупаете ту, которая не делает более низкого движения. Если одна пара делает более высокое  движение, чем другая, а другая не делает этого же движения, продаете ту пару, которая не делает этого движения. Я жду, пока обе пары не повернулись в одном направлении торговли, перед входом в рынок. На диаграммах, я удалил свечи/бруски и заменил их Простым MA, с периодом1,она показывает движение цены. Это избавляет от большого количества шума. Кроме того,  я использовал 14 ATR x 2 и как SL и TP. Я выбрал это наугад. Это может быть улучшено. Я использовал 4H . Это может работать на любом  временном интервале. Вот - результаты показанной диаграммы. 8W - 0L Общее количество полученной прибыли = 1640 pips. Это - с 25февраля2009г. до прошлой пятницы. Любые вопросы и предложения долгожданны. Я уверен, что это может быть улучшено. Кроме того, мои результаты. Я, возможно, пропустил некоторые  сделки. Если так, я исправлю результаты. Я не хочу никаких торговых систем , индикаторов или фильтров. Этот будет работать самостоятельно.

Оффлайн Snap

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 812
  • +53/-13
    • Просмотр профиля
Re: Метод дивергенции пар ...
« Ответ #9 : 20.04.2009 14:36 »
На форекс фактори выложены индикаторы:Second pair рисует свечной график второй пары под открытым окном,All USD Pair рисует в одном окне все долларовые пары.

Оффлайн БИК

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 106
  • +11/-0
    • Просмотр профиля
Re: Метод дивергенции пар ...
« Ответ #10 : 20.04.2009 15:48 »
На форекс фактори выложены индикаторы:Second pair рисует свечной график второй пары под открытым окном,All USD Pair рисует в одном окне все долларовые пары.

Спасбо,Snap, если тебе известно, где на форумах велось обсуждение индикатора All USD Pair скинь пожалуйста ссылку.Я попытался найти самостоятельно, но у меня не получилось.
С уважением.

Оффлайн Snap

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 812
  • +53/-13
    • Просмотр профиля
Re: Метод дивергенции пар ...
« Ответ #11 : 20.04.2009 16:23 »
На форекс фактори выложены индикаторы:Second pair рисует свечной график второй пары под открытым окном,All USD Pair рисует в одном окне все долларовые пары.

Спасбо,Snap, если тебе известно, где на форумах велось обсуждение индикатора All USD Pair скинь пожалуйста ссылку.Я попытался найти самостоятельно, но у меня не получилось.
С уважением.

В ветке ,где ведется обсуждение системы особо вроде этот индюк не обсуждался.
Вот здесь немного обсуждался http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=160679&page=6
Выкладываю даже более ценный индюк OverLayChartLINE - позволяет накладывать на график одной пары график другой.

Получается такая картинка

Оффлайн БИК

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 106
  • +11/-0
    • Просмотр профиля
Re: Метод дивергенции пар ...
« Ответ #12 : 20.04.2009 17:16 »
Спасибо, у меня такой есть.
Я нашел описание индюка за "бугром". Сейчас  делаю перевод и редактирую статью.
Я кинул его на график и наблюдаю, мне нравится.

Оффлайн Intel8086Автор темы

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 120
  • +5/-12
    • Просмотр профиля
Re: Метод дивергенции пар ...
« Ответ #13 : 20.04.2009 17:37 »
все это супер  , вот только как узнать какая пара ведущая  , а какая ведомая ?

Оффлайн Snap

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 812
  • +53/-13
    • Просмотр профиля
Re: Метод дивергенции пар ...
« Ответ #14 : 20.04.2009 17:55 »
все это супер  , вот только как узнать какая пара ведущая  , а какая ведомая ?

По буржуйской системе этого знать не надо.Видимо какая пара отстает немного - та ведомая,а вообще сложный вопрос.