Коллеги я все размышляю почему одни инструменты подходят стратегии а другие нет! В результате пришел к определенному выводу. Возможно волатильность нужно рассматривать не как дисперсию(размах) в чистом виде. А как - определения меры риска по критерию допустимых потерь, получившая название VaR (Value-at-Risk). Тогда примитивным определителем волатильности будет индикатор ATR который собственно и применялся в THV v.3 «Cobra». Однако по правилам THV v.3 «Cobra» не желательно было превышать показания ATR(20)*3 == 20; В то же время по результатам реальных торгов выяснилось что чем выше (это пока до конца не проверенно максимальный показатель составил ATR(20)*3 == 30) волатильность тем успешнее торгует стратегия. Таблица в приложении, сначала несколько колонок с результатами всех реальных торгов робота, потом если отфильтровать при разных значениях ATR(20)*3. Советник в своей базовой конструкции уже сейчас разрешает управление ATR через парметр EntryMinATR. Нужно только учесть что фильтрация проводилачь по парметрам ATR(20) *3.
