а 20 дней это не слишком много для минутного скальпинга?
20 дней это 20 торговых дней в месяц средняя МА даст нам месячную среднюю цену относительно которой мы на каждый новый день со сдвигом будем расчитывать волатильность. 20 дней это так же стандартный параметр для расчета годовой волатильности. Как мне кажется наиболее стабильными и правдоподобными есть параметры для ТФ D1, но может Вы и правы! Надо так же учесть что мы будем пользоваться не предсказанным парметром а по состоянию за прошедший день, и чем меньше ТФ тем сильнее будет изменчивость этого параметра. Можно расчитывать этот же парметр но для ТФ М1 = МА(1440 * 20), для каждой минуты, но не знаю что получиться?