Тема: Стратегия интрадей торговли THV v.3 «Cobra»

[Black_Spirit]

Уважаемый Вы меня вместе с Вашим DOPLERом порядком утомили. Вот Вам отчет, может не совсем по теме ветки, моей торговли, правда полностью автоматической на реальном счете Стратегией интрадей торговли THV v.3 «Cobra» на временном интервале 240 портфелем инструментов в течении месяца.
[/quote]


А чего только за май? В июне не торговали уже или бумага кончилась, чтобы отчет показать?

[assol_7]

Уважаемый Вы меня вместе с Вашим DOPLERом порядком утомили. Вот Вам отчет, может не совсем по теме ветки, моей торговли, правда полностью автоматической на реальном счете Стратегией интрадей торговли THV v.3 «Cobra» на временном интервале 240 портфелем инструментов в течении месяца.

[/quote]

А чего только за май? В июне не торговали уже или бумага кончилась, чтобы отчет показать?
[/quote]
Подготовка портфеля проводилась на истории за четыре месяца для получения необходимых для технологии GARCH ~ 200 сделок по каждому из 12 инструментов, далее проводилось моделирование и предсказание возможных парметров портфеля до 25 мая - горизонт прогнозирования. Портфель оказался работоспособным хотя и слегка разбалансировался в конце месяца . так как в работу портфеля вкрались значительные ошибки не связанные с торговлей и был подготовлен второй проэкт более совершенный, этот был завершен средства выведенны.

[Black_Spirit]

Да на Н4 здорово! Это советник по триксу? Я раньше ставил на тесты советник по кобре на Н4 и результаты были обнадеживающие. Просто, пересечение медленной и быстрой трикс как сигнал брал. закрытие по смене цвета быстрой трикс. Потом забросил это дело и сейчас только руками торгую. А то бывают всякие сюрпризы, которые советник не отработает нормально, как только в "пилу" попадет. ЗАймусь сегодня советничком. Интересно стало.

На рисунке довольно типичный пример, когда трикс обманывает. Участок между красными линиями. Трикс кричит - продавай да побольше. Даже пробили ишимоку вниз пару раз. Как такие участки предлагаете проходить? Ставить подтверждение от Д1 мне не понравилось. Получаются поздние входы.

[assol_7]

Да на Н4 здорово! Это советник по триксу? Я раньше ставил на тесты советник по кобре на Н4 и результаты были обнадеживающие. Просто, пересечение медленной и быстрой трикс как сигнал брал. закрытие по смене цвета быстрой трикс. Потом забросил это дело и сейчас только руками торгую. А то бывают всякие сюрпризы, которые советник не отработает нормально, как только в "пилу" попадет. ЗАймусь сегодня советничком. Интересно стало.

На рисунке довольно типичный пример, когда трикс обманывает. Участок между красными линиями. Трикс кричит - продавай да побольше. Даже пробили ишимоку вниз пару раз. Как такие участки предлагаете проходить? Ставить подтверждение от Д1 мне не понравилось. Получаются поздние входы.

В нашей ветке этот вопрос помоему обсуждался я сделал так как предлагалось входы и выходы исключительно по быстрой ТРИКС, другие индикаторы не применялись, стоп был по моему на ATR*2 а прибыль ATR*6, я чуть позже посмотрю, версия советника V1.0 без каких нибудь доработок, а вот применять стохастик как рекомендовал  «Cobra» не советую прибыль существенно подрезается и многие прибыльные инструменты становятся убыточными! У Вас кстати если выполнить вход по быстрой ТРИКС получается по моему не плохо 

[assol_7]

Результаты торгов за сегодня
43703926 2010.07.08 09:02 buy 0.10 audusd 0.8730 0.0000 0.0000 2010.07.08 09:47 0.8760 0.00 0.00 0.00 30.00
43701912 2010.07.08 09:02 buy 0.10 audusd 0.8730 0.0000 0.0000 2010.07.08 09:45 0.8749 0.00 0.00 0.00 19.00
43717139 2010.07.08 15:05 buy 0.20 eurgbp 0.8362 0.0000 0.0000 2010.07.08 15:20 0.8355 0.00 0.00 0.00 -21.22
                                                                                                                                                                 27.78
И еще две сделки было отклонено 2010.07.08 09:50 buy 0.20 usdjpy
                                                   2010.07.08 15:40 buy 0.20 eurgbp, и того было подано пять сигналов
2010.07.08 09:02 buy 0.10 audusd
Классическая сделка с классическим развитием и завершением. Нужно обратить внимание на цели

см рис

целевыми уровнями тут есть психологический уровень 50 и уровень MR3, расстояние в пунктах, как до первого, так и до второго уровня  больше нашего стопа в 15 пунктов, это ХОРОШАЯ сделка. Выходы понятны.
2010.07.08 09:50 buy 0.20 usdjpy
Эта сделка отклонена по причине, что цена уже достигла и откатилась от ценового уровня MR4..  Этот уровень так же является линией сопротивления Азиатской сессии. На момент подачи сигнала верхнего фрактала еще не было, однако линии Зигзаг на графике М 1 уже его частично обозначили, далее наблюдая за графиком М 1, я ждал подтверждения этого сигнала через нижний фрактал, но сформировавшийся фрактал на М 5 отменил сделку.

см рис

Дальнейшее поведение цены полностью подтвердило правильность решения.
2010.07.08 15:05 buy 0.20 eurgbp

см рис

В целом эта сделка могла быть прибыльной, если бы я не вмешался в работу советника. В принципе вход на этом этапе было целесообразно отменить по двум причинам фигура Gartley, цели которой были достигнуты, и планирующееся выступление Трише. Однако на новости я не посмотрел, так как не было сигнала от этого индикатора, а фигуру  Gartley я проигнорировал, даже при таком входе сделка могла быть положительной, однако после подачи сигнала на выступление Трише, цена начала колебаться и я принял решение закрыться в ручную БЕЗ СООТВЕТСТВУЮЩИХ СИГНАЛОВ СТРАТЕГИИ, что было ОШИБКОЙ. Результат убыток.
2010.07.08 15:40 buy 0.20 eurgbp

см рис

После возврата цены к исходной позиции стратегия подала новый сигнал, на открытие позиции, кстати, я заметил, что такое двойная подача сигналов очень хороший сигнал на продолжение движения. Однако я отклонил этот сигнал по причине продолжавшегося выступления Трише, результат упущенное движение, причем с хорошими целями. Таким образом если бы я не мешал советнику торговать результат был бы значительно лучше 

[alex-trader]

Black Spirit я неторгую по кобре,но одно время немного занимался по ней,,так вот на картинке которую вы показали,всё правельно трикс кричит продавай и мтф тож на ето кажет,,но насколько помню облако ишимоку должно быть для села ниже трикса,а на картинке оно выше,поетому сел тут отпадает,,,чисто моё мнение

[assol_7]

Результат моделирования торгов в тестере стратегий:
EURGBP
1 2010.07.08 15:00 buy 1 0.20 0.8363 0.0000 0.0000  
2 2010.07.08 15:56 close 1 0.10 0.8367 0.0000 0.0000 6.04  
3 2010.07.08 15:56 buy 2 0.10 0.8363 0.0000 0.0000  
4 2010.07.08 16:19 close 2 0.10 0.8363 0.0000 0.0000 0.00
USDJPY
1 2010.07.08 09:50 buy 1 0.20 88.41 0.00 0.00  
2 2010.07.08 10:37 close 1 0.20 88.26 0.00 0.00         -33.99
AUDUSD
 1 2010.07.08 08:37 buy 1 0.20 0.8728 0.0000 0.0000  
2 2010.07.08 09:45 close 1 0.10 0.8750 0.0000 0.0000 22.00  
3 2010.07.08 09:45 buy 2 0.10 0.8728 0.0000 0.0000  
4 2010.07.08 09:47 close 2 0.10 0.8760 0.0000 0.0000 32.00
Итого                      26,05
Ну как видно руками мы сегодня поторговали не намного хуже робота, это уже как то радует а то я хотел уже записаться к нему на курсы  

[assol_7]

Прошу прощения вчера забыл выложить Результаты моделирования сделок 07.07.10 в тестере стратегий:
GBPUSD
1 2010.07.07 09:00 sell 1 0.20 1.5131 0.0000 0.0000 
2 2010.07.07 09:38 close 1 0.10 1.5131 0.0000 0.0000   0.00
3 2010.07.07 09:38 sell 2 0.10 1.5131 0.0000 0.0000 
4 2010.07.07 09:42 close 2 0.10 1.5129 0.0000 0.0000   2.00
1 2010.07.07 09:50 sell 1 0.20 1.5120 0.0000 0.0000 
2 2010.07.07 10:00 close 1 0.10 1.5103 0.0000 0.0000 17.00
3 2010.07.07 10:00 sell 2 0.10 1.5120 0.0000 0.0000 
4 2010.07.07 10:13 close 2 0.10 1.5103 0.0000 0.0000 17.00
USDCHF
1 2010.07.07 09:27 buy 1 0.20 1.0625 0.0000 0.0000 
2 2010.07.07 10:03 close 1 0.10 1.0634 0.0000 0.0000    8.46 
3 2010.07.07 10:03 buy 2 0.10 1.0625 0.0000 0.0000 
4 2010.07.07 10:20 close 2 0.10 1.0625 0.0000 0.0000    0.00
5 2010.07.07 10:35 buy 3 0.20 1.0634 0.0000 0.0000 
6 2010.07.07 10:36 close 3 0.10 1.0634 0.0000 0.0000    0.00 
7 2010.07.07 10:36 buy 4 0.10 1.0634 0.0000 0.0000 
8 2010.07.07 10:51 close 4 0.10 1.0619 0.0000 0.0000 -14.13
Итого                                                                              30,33

[ozma]

все правильно. не продают над ишимоку. красного трикса не достаточно.

[assol_7]

 И так результаты торговли за неделю в файле и сегодня имел место один сигнал, который принес убыток:
43746583 2010.07.09 08:45 buy 0.20 usdjpy 88.67 0.00 0.00 2010.07.09 09:19 88.52 0.00 0.00 0.00 -33.89. Причем эта сделка была выполнена по правилам стратегии и вероятнее всего попадает в процент убыточных сделок. В то же время есть ряд факторов, которые указывали, что эта сделка должна быть отменена. Расстояние от открытого ордера до линии сопротивления MR2 (88.70) меньше пяти пунктов очень высокий риск!!!!! (САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ФАКТОР) Линия сопротивления Азиатской сессии совпала с линией сопротивления MR2 (88.70) и на М 240 завершалось движение быстрой ТРИКС в сторону покупок. Вход произошел очень неудачно, на пике, я поторопился и не дождался отката на М 1

см рис


Ну и выход по правилам стратегии.


см рис

Что интересно можно было и нужно выйти раньше после появления  за 08:50 фигуры Gartley, цели которой были достигнуты. Как правило, если есть фигура Gartley, то цена будет разворачиваться. Ну, вот собственно и все. Результаты торгов  в ручном режиме за неделю = 17.73 в автоматическом режиме за неделю = 111.35. Как видно робот, соблюдая четко правила стратегии, получил результат в ШЕСТЬ раз лучше моего. Основные выводы и некоторые размышления по ММ будут чуть позже, для интереса могу сказать, что даже при таких моих удручающих результатах начальный капитал можно было удвоить, применяя ММ.

[ozma]

все очень хорошо. но 111 пипс на скальпинге за неделю по кобре это вроде бы маловато? кобра пишет что руками за два часа работы берет 45 пипс.

[assol_7]

Ну что Вам сказать на то он и Кобра, нужно тренироваться, стратегия очень чувствительна к СТРОГОМУ соблюдению правил. Сейчас заканчиваю советник который сможет работать на истории, получим статистику. Робот который торговал некоторых правил стратегии не учитывает например уровни R/S стратегические за год квартал..., не встроенны еще показания RSI, и.т. д Думаю что скоро выложу советник указанный выше многие смогут подключиться к поиску параметров и уточнению правил стратегии.

[ozma]

мне почему то кажется что trix это смесь rsi и macd. так что может будет немного лишним?

[ozma]

всмысле rsi будет лишним

[assol_7]

RSI должен работать на старшем ТФ, в этой стратегии ТРИКС имеет не совсем обычную формулу, тут это скорее примитивный персептрон.