Тема: Стратегия интрадей торговли THV v.3 «Cobra»

[DOPLER]

Тестирование на истории проводится для того что бы получить начальные с заданной вероятностью представления о возможностях стратегии через оценку статистических парметров математическое ожидание дисперсия, количество сделок за единицу времени и.т.д. Оценочную характеристику робастности стратегии... Получить представления о ММ. Если характеристики Вас не удовлетворяют Вы можете отвергнуть стратегию или постараться получить большее количество сделок на истории и провести оценки повторно. Если теперь характеристики Вас удовлетворяют то Вы можете получит закон распределения сделок в табличной форме с последующим апроксимированием этого закона известным законом распределения вероятности для дальнейших исследований стратегии методом Монте-Карло. Если и после этого характеристики стратегии Вас удовлетворяют то вы преходите к тестированию и проверке результатов расчетов на демонстрационном счете или центовом счете. После уточнения всех характеристик и сверки их с расчетными Вас еще  удовлетворяют результаты можно переходить к торговле на реальном счете. Время проведения всех операций в среднем занимает от трех до шести месяцев. Правда существуют и экспрес анализы так сказать. Подводным камнем здесь является качество истории накопление которой оценка ее качества отдельная тема для разговора, но и тут нароботан достаточно большой опыт для быстрого анализа.

Ну чтож матанализ это интересно. Анекдот. На защите диссертаций встает старый профессор и говорит, в вашей диссертации много нового и много правильного. Только что правильно то не ново, а что ново то не правильно.
Теперь к вырезке из книги или чего там ты приводишь.
1. О вероятности того или иного события можно говорить в том случае. если оно принадлежит к категории массовых явлений для которых хотя бы на некоторых участках времени выполняется свойство устойчивых частот.
Надо еще доказать, что рынок относится к этой категории.
2.Да но самое большое но, что рынок и результаты тестирования ваши за перид Т лет, да по теореме Бернулли этот опыт должен быть проведен N раз. Да это только для одного ММ. Только вот результатом чего получается непрерывная функция для которой функцию распределения построить нельзя (можно только для прерывных случайных величин). Полная сумма событий будет ноль. И получается то полная фигня. Для книжки нормально, даже для диплома может сойти, для торговли бесполезно. Точнее подбросить монетку. Успехов.

[Black_Spirit]

Да, трудно, очень трудно плыть в соляной кислоте с отрубленными ногами против течения...

[AWM]

Тестирование на истории проводится для того что бы получить начальные с заданной вероятностью представления о возможностях стратегии через оценку статистических парметров математическое ожидание дисперсия, количество сделок за единицу времени и.т.д. Оценочную характеристику робастности стратегии... Получить представления о ММ. Если характеристики Вас не удовлетворяют Вы можете отвергнуть стратегию или постараться получить большее количество сделок на истории и провести оценки повторно. Если теперь характеристики Вас удовлетворяют то Вы можете получит закон распределения сделок в табличной форме с последующим апроксимированием этого закона известным законом распределения вероятности для дальнейших исследований стратегии методом Монте-Карло. Если и после этого характеристики стратегии Вас удовлетворяют то вы преходите к тестированию и проверке результатов расчетов на демонстрационном счете или центовом счете. После уточнения всех характеристик и сверки их с расчетными Вас еще   удовлетворяют результаты можно переходить к торговле на реальном счете. Время проведения всех операций в среднем занимает от трех до шести месяцев. Правда существуют и экспрес анализы так сказать. Подводным камнем здесь является качество истории накопление которой оценка ее качества отдельная тема для разговора, но и тут нароботан достаточно большой опыт для быстрого анализа.

Ну чтож матанализ это интересно. Анекдот. На защите диссертаций встает старый профессор и говорит, в вашей диссертации много нового и много правильного. Только что правильно то не ново, а что ново то не правильно.
Теперь к вырезке из книги или чего там ты приводишь.
1. О вероятности того или иного события можно говорить в том случае. если оно принадлежит к категории массовых явлений для которых хотя бы на некоторых участках времени выполняется свойство устойчивых частот.
Надо еще доказать, что рынок относится к этой категории.
2.Да но самое большое но, что рынок и результаты тестирования ваши за перид Т лет, да по теореме Бернулли этот опыт должен быть проведен N раз. Да это только для одного ММ. Только вот результатом чего получается непрерывная функция для которой функцию распределения построить нельзя (можно только для прерывных случайных величин). Полная сумма событий будет ноль. И получается то полная фигня. Для книжки нормально, даже для диплома может сойти, для торговли бесполезно. Точнее подбросить монетку. Успехов.

Ооооо, это сильно!
С моими тремя классами церковно-приходской школы
этого не понять.

Ну, что ж..........
Работайте.
Более докучать вопросами не буду.
Слишком всё у вас сложно.
Я как нибудь постаринке.
Увидел, купил увидел, продал.
 

[ОллИ]

Анекдот. На защите диссертаций встает старый профессор и говорит, в вашей диссертации много нового и много правильного. Только что правильно то не ново, а что ново то не правильно.

Хороший анекдот   Но в нём высмеивается  мировоззpение не студента, а  профессора    У нас в институте полно таких )))

Да, трудно, очень трудно плыть в соляной кислоте с отрубленными ногами против течения...

Ого  ... криминалом пахнет    Чё-то от темы ушли далековато 

[hackmer]

2 Black_Spirit:
Оооочень хороший вход
На "зависть" ненавистникам вижу уже 2(или третий) вход по кобре, и в плюс...Что сказать - хорошие входы!!!!
PS
Германия проиграла:((((

[Black_Spirit]

Испания выйграла.. кто бы знал. представляю, какие трагедии у поставивших в тотализаторе на Германию. А букмейкеры руки потирают. Типичный пример - бизнесу была выгодна победа Испании. На форексе то же самое каждый день.

Я сам чистую кобру не использую. Только как довесок, чтобы спокойнее было 

[assol_7]

Когда взрослые люди говорят, что индикаторы фу-фу, надо их слушать. Пока ждете сигнала от индикаторов, профессионалы уже в рынке и в плюсах. Я себя к профессионалам не причисляю, но кое-что уже научился делать.

Уважаемый разговор ведь идет не о том умеете Вы торговать или нет, или умею ли это делать я, разговор идет о торговле по Стратегии интрадей торговли THV  «Cobra», т.е. особлюдении правил этой стратегии и получении или не получении прибыли ПО ЭТИМ а не каким то другим сигналам! Вот Вы выложили тут рисунок с двумя индикаторами от «Cobra» на котором какя то прибыльная сделка и от восторга аж захлебываетесь а какое это имеет отношение к теме этой ветки где тут сигналы стратегии. Ну давайте поделимся результатами торгов кто больше вчера, сегодня заработал. Но разве смысл этой ветки в этом? Я думаю что раз Black_Spirit уже взорслый а моя работа она как я понял никому не нужна кроме меня то наверное обсуждайте и дальше здесь футбольные новости и вот тот бред с теоремами Барнули и другими какими-то заумностями DOPLERа. Знаете есть пословица такая слышал звон да не знаешь где он.

[Black_Spirit]

В чем проблема то? Ветка о кобре? Я свое мнение о кобре имею право изложить?

[ОллИ]

Я свое мнение о кобре имею право изложить?

конечно имеете... "очень" содержательное и конструктивное мнение о кобре:

Испания выйграла.. кто бы знал. представляю, какие трагедии у поставивших в тотализаторе на Германию. А букмейкеры руки потирают. Типичный пример - бизнесу была выгодна победа Испании. На форексе то же самое каждый день.

А последняя фраза заслуживает особого внимания....    

Я сам чистую кобру не использую.  ....

Я думаю что раз Black_Spirit уже взорслый а моя работа она как я понял никому не нужна кроме меня то наверное обсуждайте и дальше здесь футбольные новости и вот тот бред с теоремами Барнули и другими какими-то заумностями DOPLERа. Знаете есть пословица такая слышал звон да не знаешь где он.

Да не обращай внимания на старожилов этого форума (которые начинают напоминать того профессора с анекдота   )
Думаю новичкам и всем кто действительно торгует по данной ТС  очень интересны твои результаты  

[Black_Spirit]

Мне кажется, дело более просто обстоит. "Старожилы" форума просто убивают Вашу Веру в Высшую Математику, в технологии тестирования советничков и самое страшное в - Веру в Систему 
Ну как Вам не понять, что НИКАКОЙ СИСТЕМЫ быть не может. Рынок бессистемен и одновременно упорядочен. Это виденье приходит с годами, но оно близко человеческой сущности, как сама жизнь, которая тоже не поддается алгоритмическим подходам. Вот если вы это не поймете, то точно, диагноз будет не в вашу пользу 

[ОллИ]

Мне кажется, дело более просто обстоит. "Старожилы" форума просто убивают Вашу Веру в Высшую Математику, в технологии тестирования советничков и самое страшное в - Веру в Систему  

Было бы основание это делать. А то повторение ситуации с ТС про грааль - каждый торгует по своим правилам (а то и при их отсутствии) , но усердно начинают вставлять "палки в колёса" человеку, который копается именно в самой системе, ища её плюсы и минусы. Вопрос - зачем вы это делаете???  Не ваше это - уйдите в сторону и не мешайте.

как сама жизнь, которая тоже не поддается алгоритмическим подходам. Вот если вы это не поймете, то точно, диагноз будет не в вашу пользу  

А вот тут вы ошибаетесь очень сильно. Жизнь - это алгоритм во всём.

Но давайте не будем захламлять ветку собственными взглядами на жизнь, и не будем мешать тем, кто пришел сюда работать, а не трепаться.

[kr-friend]

 ...который копается именно в самой системе...

Копал, копал грааль и докопался до маечки http://www.kroufr.ru/forum/index.php/topic,10337.msg102304.html#msg102304

[assol_7]

Мне кажется, дело более просто обстоит. "Старожилы" форума просто убивают Вашу Веру в Высшую Математику, в технологии тестирования советничков и самое страшное в - Веру в Систему  
Ну как Вам не понять, что НИКАКОЙ СИСТЕМЫ быть не может. Рынок бессистемен и одновременно упорядочен. Это виденье приходит с годами, но оно близко человеческой сущности, как сама жизнь, которая тоже не поддается алгоритмическим подходам. Вот если вы это не поймете, то точно, диагноз будет не в вашу пользу  

Уважаемый Вы меня вместе с Вашим DOPLERом порядком утомили. Вот Вам отчет, может не совсем по теме ветки, моей торговли, правда полностью автоматической на реальном счете Стратегией интрадей торговли THV v.3 «Cobra» на временном интервале 240 портфелем инструментов в течении месяца. Расчет портфеля осуществлялся в соответствии с изложенным выше алгоритмом с применением технологии GARCH. Некоторая нестабильность кривой капитала вызвана збоями в подключении интернета и питания к торгующему комплексу. На данный момент проэкт остановлен в связи с тем что портфель не достиг запланированных рассчетных показателей. Так же хочу сообщить заинтересованным лицам что проэкт по исследованию Стратегия интрадей торговли THV v.3 «Cobra», будет продолжен до конца недели всязи с крайней не конструктивностью участников обсуждения. Отвечать буду исключительно только на вопросы связанные с торговлей.

[assol_7]

Отдельное спасибо ОллИ за поддержку!

[Black_Spirit]

вы чего ваньку валяете? чем это я вас обидел? тем, что свое видение изложил? сами меня упрашивали хором показать стейтмент. на мои слова, что вы там все равно ничего не поймете - обиделиь. ну я показал 3 типичные свои сделки. и что? вам стало понятнее на каком принципе я торгую? 
Вы совершенно невоспитаные молодые люди, которым досталась игрушка и на нее не можете нарадоваться. заболтались как попугаи про верность системе  тот же кобра советовал проводить анализ. а любой анализ подразумевает субъективность восприятия текущей ситуации. вот почитайте аналитиков. каждый по своему видит рыночную ситуацию.
я что-нибудь против ваших экспериментов с советничком писал? подумаешь, спросил про стоп-лосс  я в этом виноват? полуавтомат имеет место быть прибыльным, если человек работает с опытом.

вы хоть немного классиков почитайте, прежде чем про алгоритмичнось жизни рассуждать.  то же мне алгоритмичные идеологи- детсад - школа -институт - карьера - кладбище 
 
Прошу всех меня простить за резкость. ну просто надоело терпеть издевки в свой адрес.