«Вы сможете научиться торговать EUR/USD, USD/CAD, GBP/USD и другими валютными парами овладев той или иной системой. Разработка системы требует превосходных знаний по высшей математике и знания принципов человеческого поведения. Система должна быть такой, чтобы даже двоечник, исключенный из школы, мог быстро заработать на ней. Смертоносная система, бьющая не в бровь, а в глаз или в пах, может трансформировать среднего человека в машину по добыванию денег, и заставит поморщиться в сомнении даже самых опытных торговых акул».
Перед тем как начать, мне хотелось бы отметить, что эта торговая система не предназначена для новичков. Если вы новичок, то вам лучше для начала ознакомиться с базовыми принципами работы на форексе прежде чем начать читать эту книгу.
Почему входы нашей стратегии прибыльны? Если вы посмотрите на торговые сигналы на вход, которые дает наша стратегия, то вы увидите, что наши сигналы на вход могут предсказывать главное направление движения рынка. Это помогает нам поймать долгосрочную внутридневную волну после входа на рынок и таким образом заработать значительное количество пипсов.
Почему наша стратегия выхода является прибыльной? Большинство трейдеров совершают ошибку, полагая, что вход более важен, чем выход. Они думают, что, если найдут стратегию входа с положительными ожиданиями, то работа сделана. Однако нет более фатального заблуждения. Стратегия входа также, если не больше, важна, как и стратегия входа. В большинстве стратегий, которые используются трейдерами, применяется трейлинг-стоп. Трейлинг-стоп намного лучше фиксированного стопа. Я не буду давать вам живые примеры торговли по своей стратегии. Я давно пришел к выводу, что освоение трейдером принципов применения правил стратегии намного важнее живых примеров. Поэтому я только расскажу о правилах и приведу графические примеры, чтобы вы могли выполнить свою часть работы и попрактиковаться в этой стратегии, торгуя на демо.
Перед тем, как начать работать с графиками, убедитесь, что вы проинсталлировали у себя на компьютере MetaTrader 4.
Настраиваем индикаторы для торговли: 1) Экспоненциальная средняя скользящая с периодом 5 по ценам закрытия (голубой цвет).
2) Экспоненциальная средняя скользящая с периодом 10 по ценам открытия (красный цвет).
3) Простая средняя скользящая с периодом 80 по ценам закрытия (голубой цвет).
4) Parabolic Sar с настройками по умолчанию.
5) ADX с настройками по умолчанию (желтого цвета, в вашем списке индикаторов не будет названия ADX, вместо этого вы увидите Average Directional Movement Index, это и есть индикатор, который нам нужен, кликните по нему для активации ADX).
+ D1 (голубого цвета), это ваш сигнал входа на покупку и подтверждение для входа на рынок.
- D1 (красного цвета), противоположность +D1, т.е. подтверждение на продажу.
6) Четыре горизонтальных линии с параметрами 10, 20, 25, 40.
Описание индикаторов, которые мы будем использовать в нашей торговой системе. - 80 SMA используется для определения направления тренда и уровней поддержки и сопротивления.
- ADX – магический и самый необходимый для вас индикатор, поскольку по сути это три индикатора в одном и у него тройные функции. ADX позволяет вам оценить силу рынка и предупреждает о том, достаточно ли силен рынок для входа. Когда значение ADX выше линии 20, это означает, что рынок сильный, если же индикатор ниже 20, то рынок слабый. Значение ADX выше 40 указывает на то, что тренд сильный и прибыльный. ADX также может использоваться для поиска дивергенций.
- +D1 это сигнал на покупку и подтверждение.
- -D1 это сигнал на продажу.
- Четыре горизонтальных линии помогут определить, когда более безопасно открытие позиции.
Теперь, когда мы определились с индикаторами, наш график будет выглядеть примерно так.
Рисунок 1. Сигнал на вход и подтверждение сигнала на вход. Стратегия входа для ордера на покупку. 1) Сначала Parabolic Sar должен показать восходящий тренд.
2) ADX расти над уровнем 20 или пересечь вверх уровень 20.
3) + D1 тоже должен расти над уровнем 20.
4) – D1 двигаться ниже 10.
Если соблюдаются четыре перечисленных выше условия, то я открываю позицию.
Рисунок 2. Стратегия входа для продажи 1) Сначала Parabolic Sar должен указать на нисходящий тренд.
2) ADX должен расти над уровнем 20 или пересечь вверх уровень 20.
3) – D1 должен расти над уровнем 20.
4) + D1 должен двигаться ниже 10.
Рисунок 3 Разрабатываем планы выхода. План №1 1) Выход под стоп-лоссу или трейлинг стоп-лоосу
Выход план №21) ADX ниже 40 или пересек линию 40.
2) – D1 пересек вверх линию 10.
3) Разворот Parabolic Sar
При совпадении этих трех условий мы закрываем позицию.
Рисунок 4. Выход план № 3.
1) ADX снижается ниже 20.
2) + D1 снижается ниже 20.
3) Разворот Parabolic Sar
Когда все три условия выполняются, я закрываю позицию.
Рисунок 5. План выхода №4. 1) – D1 пересекает + D1 (ниже уровня 20) и идет вверх после пересечения 20, тогда как +D1 движется вниз.
2) Разворот Parabolic Sar.
Когда выполняются два эти условия, я закрываю позицию.
Рисунок 6. Противоположное справедливо для плана выхода при удерживании короткой позиции. Когда я говорю о противоположных условиях, это касается в первую очередь +D 1 и –D1 (это сигналы на покупку и продажу).
Когда не следует торговать по системе, хотя даются сигналы на торговлю. 1) Когда +D1 растет выше 20, -D1 ниже 10, однако ADX упал ниже 25, то тогда не торгуем. Вы можете торговать, когда ADX растет от 15 к 20 и выше, однако ни в коем случае, если он снижается ниже 25.
Рисунок 7 2) Когда ADX и +D1 растут выше 20 и –D1 снижается ниже 10, однако неожиданно ADX или +D1 начинает двигаться вниз, прежде чем было получено окончательное подтверждение.
Рисунок 8. Продолжение трендаПродолжение тренда, вариант 1. Иногда мы получаем сигнал на выход, однако в этой ситуации может последовать продолжение тренда. Это случай, когда что-то потревожило рынок, однако рынок должен продолжить предыдущий тренд. Поэтому не закрывайте позицию, когда соблюдается одно из условий:
1) +D1 откатился ниже 20
2) ADX не откатился.
3) Parabolic Sar не указал на разворот тренда.
Оставляйте позицию открытой, но следите за стоп-лоссом.
Рисунок 9Продолжение тренда, вариант 2. Если все остальные сигналы на выход соблюдаются и происходит подтверждение, удерживайте позицию, пока –D1 ниже 10, независимо от того, что происходит с другими индикаторами.
Рисунок 10. Продолжение тренда, вариант 3. Если соблюдаются все сигналы на выход и происходит подтверждение, удерживаем позицию открытой, если ADX растет над уровнем 40 и не демонстрирует никаких признаков отката. Не беспокойтесь о том, что делают другие индикаторы в этой ситуации, это просто фоновый шум. Удерживайте позицию и следите за стоп-лоссом.
Рисунок 11. Конечно, ни один торговый план нельзя назвать эффективным на все 100%, однако могу уверить вас, что этот торговый план вполне приемлем для эффективного управления своими средствами на валютном рынке.
В отличие от других торговых стратегий, вы можете торговать по этой тактике на любом временном диапазоне, однако я не рекомендовал бы вам работать на 1-минутных и 15-минутных графиках. Если же вы попробуете торговать на 30-минутном графике, то убедитесь, насколько эффективна наша тактика. Если вы найдете какие-либо недостатки, то можете проинформировать авторов стратегии. Вы можете торговать по этой стратегии любыми валютными парами.
Торговля по дивергенции. ADX можно также использовать для поиска дивергенций и получения дополнительной прибыли.
Медвежья дивергенция имеет место, когда:
- ADX падает, +D1 также падает, однако цена все еще растет.
Обратите внимание на белую вертикальную линию на графике 12. Она показывает место, где появилась дивергенция. Мы видим, как ADX и +D1 падают, тогда как цена растет. Посмотрите, что произошло на рынке, спустя несколько часов.
Таким образом, если вы удерживаете позицию и видите дивергенцию, то попытайтесь защитить вашу прибыль и подождите подтверждения, прежде чем закрывать позицию. Если вы вышли, то попытайтесь еще раз зайти на рынок, чтобы получить профит на дивергенции, если вы увидите подтверждение сигнала на вход.
Предупреждения. Если вы не будете соблюдать эти предупреждения, то стратегия будет пустой тратой времени. 1) Помните, что 80 SMA используется для указания на уровни поддержки и сопротивления, не открывайте позиции, когда цена приближается или касается этого индикатора, даже, если был сгенерирован сигнал на вход.
2) Также не открывайте позиции, если цена находится около стержневых уровней. Избегайте торговли около стержневых уровней и 80 SMA.
3) Если вы случайно пропустили точный вход на ту или иную сделку не размещайте новый ордер, ждите другого сигнала.
4) Если вы сомневаетесь, стоит ли открывать позицию или нет, то не открывайте позицию до тех пор, пока не будете уверены в подтверждении.
Оригинал стратегии выложен
здесьПеревод:
www.kroufr.ru 
