Прочитал все 12 страниц темы...... в течении которых обнаружил что автор, начав с Илана, пошел вообще не в ту степь совсем видимо запутавшись и сильно запутав других.......
Также хотел бы обратить внимание, что Мартингейл это удвоение (увеличение лота) при проигрыше, соответственно АнтиМартингейл наоборот, увеличение лота при выигрыше - а то многие путаются
Сам я занимаюсь системами построенными на основе Мартингейла давно и поэтому Илан мне очень хорошо понятен, так как я сам придумал эту систему, обозвав ее Системой безстопового Мартингейла, а спустя несколько месяцев оказалось, что уже даже есть по ней советники
Для справки- Илан можно неплохо настроить таким образом что он вообще не будет сливать, при минимальных рисках, но и соответсвенно небольших выигрышах (10% в месяц) , однако в нем есть много недоработок и топистартер вначале шел по правильному пути, когда хотел модернизировать и устранить недостатки (потом, запутавшись начал какие то индюки тестить и тд. - это не нужно системе совершенно).
Поскольку из постящих здесь, насколько я мог увидеть никто достаточно хорошо не понимает суть системы заложенной в Илане (потому и предлагают например зделать стопы, не зная что это УЖЕ было - в предшествующей версии, я разработал ее с одним человеком, програмистом (сам я мало смыслю в програмировании) но потом он внезапно исчез
) я думаю будет полезно ознакомить участников обсуждения с ней:
Система развилась из класической, принцип которой очень просто - при открытии ордера ставим стоп/профит на равном удалении (обычно по 100пипсов в обе стороны) если срабатывал профит, то открывался отложенник в туже сторону, если лосс, то отложенник в туже сторону двойного размера. Следующим этапом в развитии стало случайное открытие - дело в том, что в советнике была возможность выбирать в какую сторону работать, вверх или вниз, но програмер оставил по привычке и функцию "в обе стороны" ....... и тут вдруг оказалось, что при работе в обе стороны сразу он берет все движения и никакие индикаторы уже не нужны! (первоначально, направление определялось по Стохастику - в сторону возможного движения и проходила работа)
И настраивалось все очень неплохо, но была одна маленькая проблема - выигрыши оказывались одинаковой величины при любой длине лестницы убыточных ордеров - нетрудно посчитать, что сумма всегда будет равна выигрышу первоначального лота, т.е. если первый лот 0.01 и шаг 100п, то выигрыш 10ед. будет всегда, даже если последний лот будет равен 10 полным лотам.......... Что было делать? Обрабатывались разные варианты, пока мне наконец не пришло в голову, что наибольший убыток дает ПРЕДПОСЛЕДНИЙ ордер в лестнице, при том, что последний (который отрабатывает весь убыток) закрывается на уровне открытия предпоследнего! Т.е. потери по стоплоссу предпоследней позиции НЕ НУЖНЫ!
Ну тут уже понадобилось немного времени, чтобы понять, что для реализации более прибыльного алгоритма стоплоссы излишни, а надо всего лишь закрывать все ордера лесенки одновременно по профиту.
Скорее всего у разработчиков Илана было подобное развитие идеи, однако они реализовали ее хуже чем можно было бы, например надо ввести:
1. установку отложенников (я вообще не понимаю почему это не зделали сразу - закрытие и открытие позиций по ордерам находящимся на сервере ДЦ происходит и быстрее и точнее чем то, что советник пытается делать из терминала)
2. регулируемый тейк-профит (то что щас есть в Илане это популизм чистой воды - он закрывает черт те знает где лесенку, которая давно уже в прибыли, пытаясь взять больше дохода, НО при этом рискует вообще не закрыть ее и тем самым поставить депозит под угрозу слива - поэтому обязательно нужно сделать, чтобы трейдер сам мог настроить, на какой величине прибыли следует закрывать серию и при этом выставлялся тейк профит для всех ордеров в одном месте)
Однако, даже улучшив Илана, мы все таки обнаружим, что опасность слива остается - в первую очередь из за увеличения размеров лотов в убыточной сериии при длительном безоткатном движение, при этом, лоты идущие по профиту остаются первоначального размера......... и здесь есть уже несколько вариантов решения:
а) серия по профиту хеджирует убыточную и одновременно закрываются ВСЕ сделки, как профитные так и лоссовые
б) серия по профиту является основной, серии продолжают работать независимо
Я уже обдумал оба варианта, но подробно о них позже. Достоинством первого является высокая степень защищенности от сливов, преимущество второго в больших прибылях при уменьшенных (по сравнению со стандартным Иланом ) рисках. Что лучше, решить не так то просто без тестов, т.е. вначале надо зделать экспертов и уже по результатам тестированя будет понятна ситуация...
Если кого то из програмистов заинтересует сотрудничество (мои идеи - Ваша работа) то буду очень рад!
