Свежий взгляд на использование Ichimoku Kinko Hyo для внутридневной торговли на валютном рынке. В 1968 году японский журналист Гоичи Хосада опубликовал новый метод прогнозирования и торговли на рынках, который он назвал Ichimoku Kinko Hyo или «график с сбалансированным облаком, на который достаточно поглядеть один раз». Хосада начал работать над этой методикой еще до Второй мировой войны и завершил свою работу только в 1968 году, примерно за десять лет до того, как на рынках появился индикатор конвергенции/дивергенции средних скользящих MACD.
Индикатор представляет собой метод следования тренду, разработанный для того, чтобы ловить значительную часть рыночных движений вверх и вниз. Его обычно применяют на дневных и недельных графиках, используя традиционные настройки Ichimoku Cloud.
Однако есть фильтры которые позволяют улучшить работу этой методики. Мы рассмотрим возможность применения тактики на внутридневных временных диапазонах, в частности на часовых графиках.
Основы. На рисунке 1 показан традиционный график Ишимоку для пары евро/американский доллар (EUR/USD).. Индикатор Ichimoku Kinko Hyo состоит из пяти базовых элементов.
Рисунок 1. Подход использован на применении ряда линий для идентификации важных уровней поддержки и сопротивления. 1) Линия тенкан (самый высокий максимум + самый низкий минимум)/2, рассчитанная для последних девяти периодов (зеленая линия).
2) Линия киджун (самый высокий максимум / самый низкий минимум//2, рассчитанная для 26 последних периодов (пурпурная линия).
3) Чику спан: последняя цена закрытия, нанесенная на график с отставанием на 26 периодов (голубая линия).
4) Сенку Спан А (Линия тенкан + линия киджун)/2, нанесенная на график с опережением на 26 периодов (оранжевая линия).
5) Сенку Спан В (самый высокий максимум+самый низкий минимум)/2, рассчитанная для последних 52 временных периодов и нанесенная на график с опережением на 26 периодов (линия цвета морской волны).
Сенку спан А и В формируют облако (кумо), которое определяет уровни поддержки и сопротивления, и около которого часто размещаются ордера. Развороты часто происходят около узких частей облака и намного реже около широких частей.
Западные методики представляют собой уровни поддержки и сопротивления как особые линии, проведенные на песке. Облако это опережающий индикатор, так как оно нанесено на график с опережением на 26 временных периодов. Кроме того, стоит обратить внимание на то, что Сенку спан В представляет собой откат на 50% последних 52 баров.
Сигналы. Линии Тенкан и Киджун используются для генерирования сигналов, подобно пересекающимся линиям индикатора MACD. Когда линия Тенкан пересекает вверх линию Киджун, то это считается бычьим сигналом. При пересечении этих линий вниз, сигнал считается медвежьим. Также обратите внимание на значения 9 и 26. Эти же параметры по умолчанию используются в MACD.
Однако облако отличается от MACD и пересечений средних скользящих, поскольку несколько по-другому квалифицирует полученные сигналы. Согласно теории Ишимоку, бычье пересечение под облаком это слабый сигнал, тогда как пересечение в границах облака (т.е., после того как цена преодолела некоторое сопротивление), это средний по силе сигнал. И только пересечение над облаком считается сильным бычьим сигналом, поскольку цена, прошедшая облако, преодолевает важное сопротивление и готова двигаться дальше вверх.
Также для фильтрации сигналов используется Чику спан – линия, которая представляет собой цену закрытия, нанесенную на график с отставанием на 26 периодов. Использование этой линии позволяет сравнить текущую ситуацию на рынке, с той, которая была раньше. Сигнал на продажу значительно сильнее, если он имеет место над Чику спан; противоположное справедливо для сигнала на покупку.
Облако играет очень важную роль в этой тактике, так как оно представляет собой уровни поддержки/сопротивления, пробой облака считается важным элементом при генерировании сигналов.
Метод. Давайте обратимся к часовым графикам, чтобы посмотреть, как работает этот метод на внутридневном диапазоне.
Во-первых, информацию, которую дает Чику Спан легко определить на глаз, поэтому мы уберем ее с графика.
Во-вторых, чтобы увеличить точность этой модифицированной системы ишимоку и идентифицировать сильные и длительные движения, мы будем игнорировать все слабые сигналы, которые генерируют Тенкан и Киджун.
Наконец, мы введем в сетап элемент времени. Некоторые трейдеры полагают, что пробой облака дожжен произойти одновременно с пересечением линий, независимо от того, в какую сторону направлено это пересечение. Другие ждут, пока цена совершит пробой после пересечения.
Хотя эти два подхода основаны на разном тайминге сделок, основной принцип для них один и тот же: цена должна пробить облако, чтобы сигнал стал активным. Мы можем достичь этой цели, введя определенный период, через который вслед за пересечением должен последовать пробой. Теоретически, если цена не пробивает облако, нет оснований для работы по сигналу, поскольку поддержка и сопротивление не ясны.
Правила стратегии. Следующие правила разработаны для применения Облака Ишимоку (кроме Чику спан) на часовом временном диапазоне для валютных пар EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, EUR/JPY, GBP/JPY, AUD/JPY, NZD/JPY.
1) Берем любое среднее или сильное пересечение с расстоянием один пип (тик) между Тенкан и Киджун в качестве первого условия для сигнала. Игнорируем все слабые сигналы.
2) Ждем, пока цена полностью пробьет облако в направлении пересечения на 12 пипсов. Открываем на этом уровне две позиции.
А) Лимит для первой позиции 45 пипсов.
В) Лимит для второй позиции либо пересечение тенкан и киджун в противоположном направлении, либо трейлинг стоп, который устанавливается на 15 пипсов выше (для коротких сигналов) или ниже (для длинных сигналов) линии киджун.
3) Устанавливаем первый стоп на шесть пипсов выше (для коротких сигналов) или ниже (для длинных сигналов) границы облака. В качестве альтернативы, если вход далеко от облака, устанавливаем стоп на уровне 80% в границах облака. При достижении цели по первой позиции, стоп по второй позиции переносится на уровень безубыточности.
Примеры сделок.
На рисунке 2 показан график EUR/USD. 25 августа 2008 года дан сильный сигнал на продажу в 18:00 (первая вертикальная линия).
Открываются две позиции по цене 1.4711. Цель первой позиции капитализироваться на первом пересечении. Целевой ориентир 45 пипсов. Первый стоп расположен на 1.4815 на шесть пипсов выше облака. Такой стоп может показаться слишком большим для внутридневной сделки. Хотя он противоречит традиционной теории риска-вознаграждения, есть два метода, при помощи которых можно сократить экспозицию. Первый: сделка открывается с использованием размера 1\3 или 1\2 от нормального размера позиции. Второй: поскольку с большой долей вероятности можно ожидать достижения цели, стоп можно быстро перенести на уровень безубыточности, чтобы устранить риск. В целом по умолчанию считается, что первое пересечение продуцирует достаточный моментум для достижения первой цели. Если это происходит, то сделка прибыльна. Вторая позиция – это торговый бонус.
В данном случае цена достигла цели прибыли через примерно семь часов (прибыль 45 пипсов) и прошла еще 30 пипсов в направлении второй позиции (выход по 15-пипсову трейлу на линии Киджун). Таким образом, за 24 часа прибыль составил 75 пипсов.
Рисунок 2. EUR/USD. Пересечение тенкан и киджун дало сигнал на продажу. Прибыль по сделке составила 75 пипсов. На рисунке 3 приведен пример для пары USD/JPY. 29 августа произошло сильное пересечение под облаком. Поскольку цена уже к этому моменту пробила облако на 12 пипсов, мы открываем короткую позицию. Предположим, что позиция открыта поздно (в конце свечи, маркированной первой вертикальной линией). Мы открываем две позиции по цене 109.00 с первым стопом 36 пипсов и первой целью прибыли 45 пипсов. Рынок достиг первой цели за три часа, в этой точке стоп переносится на уровень безубыточности. Пересечение тенкан/киджун вверх произошло через полтора дня. Позиция была закрыта по цене 108.24, принеся 76 пипсов прибыли. Общая прибыль составил 121 пипс.
Рисунок 3. USD/JPY. Вход по системе был осуществлен под медвежьему сигналу под облаком. Прибыль составила 121 пипс. На рисунке 4 показан пример для кросса EUR/JPY. 4 сентября в 00:00 ЕТ было открыто две позиции по цене 155.59 с первым стопом 157.42. Поскольку стоп находился более, чем на 200 пипсов от уровня входа, мы уменьшаем размер позиции до 1\3 от нормального размера, чтобы сократить риск.
Рисунок 4. EUR/JPY. Поскольку стоп находится в 200 пипсах от уровня входа, вход осуществляется 1\3 от нормального размера позиции. Пара достигла первой цели прибыли в течение часа, вторая позиция оставалась открытой в течение длительного ралли, которое достигло 152.64. Прибыль по второй позиции составила 176 пипсов, а общая прибыль 221 пипс за примерно 30 часов.
Заключение.
Удавление Чику спан и игнорирование слабых пересечений позволяет увеличить точность метода Ишимоку. Хотя стратегия менее активна, чем традиционная стратегия Ишимоку, она позволяет заработать на трендах. К сожалению, во время боковых периодов эта методика может давать слишком много ложных или слабых сигналов.
© CURRENCY TRADER, CHRIS CAPRE
© Перевод: www.krouf.ru
