Еще хотелось бы отметить, что индикатор в принципе не может дать ложного сигнала - он вообще сигналов не дает. Это вы придумали, что например эрэсай пересекший 70 это сигнал в лонг - а сам эрэсай даже не подозревает что он там где-то что-то пересек. Корень своих поражений ищите в себе. И не обижайте индикаторы, они хорошие. Они не виноваты в том, что вам влом читать умные книжки и строить причинно-следственные связи.
http://forum.freshforex.ru/viewtopic.php?f=5&t=1582&start=40 - ссылка на копипаст
Это слова еще одного опытного трейдера.
Исходя из своего опыта добавлю, что индикаторы ,какой бы Вам не казался хорошим сигнал, дают его с вероятностью победы/поражения практически 50/ 50. Именно из-за этого и не работают тысячи советников.
Не ради серьезного дела, а хохмы для - давайте проверим. А что мы возьмем в качестве сигнала? А вот упомянутый всуе РСИ. На днях. Вайлдер - это мужик, который его придумал - говорит что самый лучший РСИ на 14 днях. Будем посмотреть. Как надо использовать РСИ по-правильному? Покупать когда он выше 30 и продавать когда он ниже 70. А как мы определим что сигнал был истинным? А пускай мы возьмем тестовое окно 5 лет и посчитаем среднюю волатильность, для этого можно взять атр(1200) - результат будет примерный, но +\-пипс нам тут роли не играет. Получили, что для евры за последние 5 лет волатильность составила 130п. в сутки. Значит поставим тейк на 130п. Если после входа цена прошла в нашем направлении 130п. - будем считать что сигнал истинный.
Тестим.
Евра.
Закрыто 1412 сделок. Выигрышных 631(44%). Из них лонговых 707\321 (45% выигрышных) и шортовых 705\310 (43% выигрышных). И близко не 60% выигрышных. А, я поняла в чем дело. Это евра, сучка крашеная, не дает правильных сигналов. Но ничего, мы ей отомстим - возьмем фунта, сделаем поправочку на его волатильность и перетестим.
Фунт.
1427 сделок, выигрышных 662(46%). Лонговых 712\331(46%), шортовых 715\331(46%). Опять нету хотя бы 60% истинных сигналов! Да что же за развод такой!
Австралийца возьмем. Волатильность среднесуточная за 5 лет 105п. Проверяем.
Австралийский доллар.
1420, выигрышных трейдов 626(44%). Лонговых 712\344(48%), шортовых 708\282(39%). Постоянно обманывают. В марте выдали зарплату за ноябрь.
Но мы же чиста риальные трэйдары, мы знаем умные слова про психологию и мартингейл.
Сейчас вот возьмем самый чОткий инструмент, на котором сидят и скальпируют все профессиональные трейдеры - фунт-йену!
Всего 1303 трейда, из них выигрышем окончились только 660(50.65%). Лонги 648\341(52%), шорты 655\319(48%).
Что-то не выходит каменный цветок, ой то есть 60% истинных сигналов.
В принципе можно взять любой сигнал и результат принципиально отличаться не будет.
Чтобы увеличить матожидание, тейки должны быть больше чем стоплоссы.
Матожидание - средний результат на сделку. Мы можем поставить тейк хоть в 5 хоть в 10 хоть в 100 раз больше стопа - но цена до него может просто не дойти и тейк может не исполниться, но при этом вместо него исполнится стоп. Так что сама по себе величина тейка на МО не влияет. А вот размерность тейка + частота срабатывания - уже совсем другая пьянка.
а как прибыль нулю если допустим прибыльных сделок будет больше чем убыточных?
Закрыли 10 сделок, 6 прибыльных и 4 убыточных. При этом 4 убыточных по -100п., а 6 прибыльных по +50п.
Нет ну в данном случае конечно, правильно, матожидание будет положительным
Чистое МО=-10п., без учета спреда.
http://forum.freshforex.ru/viewtopic.php?f=5&t=79&start=80 - ссылка на копипаст
