Весьма полезная статейка, особенно в свете обсуждаемых на этом форуме статей с использованием усреднения против цены, найденная
здесь По горячим следам прошлого выпуска, отвечая на поступившие вопросы, уточню термин "пирамидинг", и с чем "его едят".
Начну издалека
)
Пирамида - как геометрическая фигура, одна из самых устойчивых и энергетически сильных построений. Примеров в жизни много, от пирамид в Египте, финансовых пирамид и до пирамидок для заточки лезвий. На пирамидальном принципе построен почти весь бизнес. Денежная система - это тоже пирамида. Например, до недавнего времени, в мире была одна мощная пирамида вечнозеленого доллара (символ усеченной пирамиды изображен на их банкноте) На вершине такой пирамиды - эмиссионный аппарат. Кто этой машинкой владеет, тот и "рулит".
И Европа испытывала неудобства от подчинения этой пирамиды дяди Сэма, в итоге построили свою пирамиду для евро и создали единый эмиссионный центр в виде ЕЦБ..
Мошенники всех мастей обожают пирамиды за их силу, и когда пирамиды-лохотроны рушатся идет большой "звон".
Пирамиды бывают хорошими = бизнес, и плохими = лохотроны. "Качество" всей пирамиды зависит от "верхушки" (рыба гниет с головы).
Вполне есстественно, что и в трейдинге пирамиды находят широчайшее применение.
Например см. методы манименджмента Мартингейл и Антимартингейл.
Сам "успешный трейдер" - есть построение вида Пирамида (см. книгу Пайпера "Дорога к трейдингу"). Разумеется, и неуспешный, сливающий трейдер - это негативная пирамида, деньги вылетают через такую фигуру со свистом, а когда приходит дядя Коля (маржинколл) - то счет падает очень резко и мощно (см. множество стейтментов маржинкольных счетов), следствие большой энергии пирамиды.
Пирамида - это особая парадигма сознания трейдинга.
Т.е можно считать, что все позы, открытые на рынке, независимы друг от друга. А можно считать, что все открытые позы на рынке взаимосвязаны и образуют систему позиций вида пирамида.
Конечно, если у Вас открыта всего одна позиция минимальным лотом, то никаких построений не получится.
Преимущество или сила пирамиды перед единичной позицией очевидна, пирамида (система однонаправленых позиций), гребущая по рынку, огребет в разы больше профита, чем единичная позиция. А если пирамида гребет против рынка, то убыток также резко увеличивается.
Перейдем ближе к телу, т.е к вопросу, что же такое пирамидинг в трейдинге.
На уровне позиций в терминале - это сонаправленные позиции от разных уровней цен.
(А лок \ замок, например, - это разнонаправленные позиции).
Пример-1 (внимание на нумерацию выполняемых шагов):
1. 1.5500 ____/\ = купил евро от 1.55
цена упала
2. 1.5000 ____/\ = купил от 1.50
цена упала
3. 1.4950 ____/\ = купил от 1.4950
В итоге есть три позы и все за покупку евро. Это есть пирамида. Причем пирамида убытка, так как докупались к убыточным позициям.
Пример-2 (внимание на нумерацию выполняемых шагов):
3. 1.5580 ____/\ = купил евро от 1.5580
цена выросла
2. 1.5540 ____/\ = купил евро от 1.5540
цена выросла
1. 1.5500 ____/\ = купил евро от 1.55
В итоге есть три позы и все за покупку евро. Это есть пирамида. Причем пирамида профитная, так как докупались к профитным позициям.
Аналогично в сторону продаж...
Важный Нюанс: позиции пирамиды могут быть как одинаковыми лотами, так и разными.
Пирамиду профита (наращивание позиций в профите) профи рекомендуют как средство ускорения роста депо. Если первая поза приносит профит, то можно ее усилить и выгрести больше профита, чем одной позой. Как правило, лот последующих поз меньше, чем первой позы.
см схемку, горизонтальная черточка = размер лота:
3.___/\
2.______/\
1.________/\
Такое построение позиций тренирирует навык ДЕРЖАТЬ ПРОФИТ подольше (а не пипсовать), выгрести как можно больше хода. Самое выгодное включить такую пирамиду в момент начала тренда и грести по тренду. (см парадигму "trend your frend": т.е пирамидинг профита нацелен на отклонение от равновесной точки рынка в сторону прорыва).
Пирамиду убытка не рекомендуют, убытки рекомендуется крыть\защищать как можно скорее. Если первая поза убыточна, то добавляться к ней означает вероятный рост убытка.
Построение пирамиды убытка означает, что Вы держите убыток, держитесь за первую убыточную позу, это вредная и опасная привычка.
Лоты в этой пирамиде, как правило равны первоначальной т.е усреднение позиции.
______/\
______/\
Или даже превышают его (Метод Мартингейла)
1. __/\
2. ____/\
3. ______/\
Поэтому пирамидиться в убытке - это очень рисковый метод, пара ошибок и вся пирамида обрушится.
Но если рынок находится ВО ФЛЕТЕ, или ВБЛИЗИ сильных уровней. Пирамида убытка работает хорошо. Это работает на парадигму ВОЗВРАЩЕНИЯ к равновесной точке от сильного отклонения.
Отсюда мораль, если Вы оценили, что рынок сильно отклонился от равновесия (находится вблизи сильных уровней) или рынок флетует = находится в точке равновесия. То пирамиду убытка использовать можно.
Нюанс прошлой статьи: первая позиция было ошибкой, и ее вовремя не исправили, что делать?
Если работать одной этой убыточной позой, т.е ждать возвращения рынка, то это может занять много времени. Построение пирамиды от этой убыточной позиции - ускоряет процесс выхода из просадки, в случае, если Вы верно оценили текущий характер рынка (сильное отклонение или сильный уровень, или флет).
Это добавляет риска, если Вы ошиблись в построении пирамиды, то убыток ускорится,
система убыточных позиций - одна из основных причин крахов депозитов.
Поэтому такой метод не рекомендуется новичками или непрофи, негатив таких построений может преодолеть только закаленный трейдер.
Первое правило рынка для всех: Пресекай убытки как можно скорее!
Пирамида убытка - это уже после того, как ошибка совершена, вторая ошибка с построением пирамиды может стать фатальной. Поэтому только перестройка сознания с негатива на состояние "успешного трейдера" позволяет поставить пирамиду грамотно, и тем самым убить убыток как можно скорее..
Избежав первой ошибки, Вам нЕ потребуется пирамида убытка.
Поэтому суть не в убыточной системе поз, а в том, в каком состоянии Вы находитесь (в пирамиде успешного трейдера или в пирамиде сливающего трейдера). Если Вы в состоянии "успешный трейдер" - победитель, или успели в это состояние войти после первой ошибки, то вы можете использовать, что угодно, и даже опасные методы, даже пипсовать
))
