Опционная биржа Чикаго (CBOE) с 1 августа ввела индекс, основанный на волатильности CurrencyShares Euro Trust fund (FXE). Индекс рассчитывается на основании тех же самых формул, что и VIX CBOE, который представляет собой краткосрочные ожидания волатильности индекса S&P 500 (SPX), которая отражает в имплицированной волатильности опционов SPX.
15 июля CBOE запустила первый индекс волатильности, основанный на сырье, он получил название Oil VIX и основывается на United States Oil Fund (USO).
Ранее методология VIX применялась только к другим индексам, включая Russell 2000 Volatility Index (RVX) и Nasdaq Volatility Index (VXN).
Исторические цены EuroCurrency Volatility Index (EVZ) будут доступны в прошлое до 11 января, т.е. до дня официального релиза FXE. Первоначально индекс будет предлагаться только как базовый, без связанных с ним опционов.
CBOE планирует запустить другие индексы волатильности к концу года, включая индекс “Gold VIX” (GVZ), который будет основан на SPDR Gold Trust (GLD).
© CURRENCY TRADER
© Перевод: www.kroufr.ru
