Оригинал статьи на
здесь Чтобы добиться успеха в трейдинге, вам необходимо соблюдать всего два правила:
1) Верно идентифицировать текущий тренд
2) Войти по тренду в правильное время.
Рассмотренная здесь стратегия с хорошим соотношением риска к прибыли позволит вам выполнить эти правила и добиться успеха.
Описание системы предельно простое и точное. Главными ее компонентами являются свечной паттерн, известный как «молот», а также уровни поддержки и сопротивления известные как стержневые уровни (pivot levels).
1. Молот. Возможно, вы уже знакомы с этим свечным паттернов. Однако в электронных учебниках по свечам редко говорится о четких критериях идентификации Молота, а также о том, как торговать на этом паттерне.
Для начала дадим четкое определение идеальному молоту.
1) Нижний фитиль (хвост) должен быть, по меньшей мере, в 2 раза больше, чем тело и верхний фитиль.
2) Он должен находиться на важном уровне поддержки.
В аттаче 1 приведен пример идеального молота. Обратите внимание на то, что нижний хвост свечи намного больше тела и верхнего фитиля.
Для перевернутого молота должны соблюдаться противоположные условия:
1) Верхний фитиль должен быть, по меньшей мере, в два раза больше тела и нижнего фитиля.
2) Он должен находиться на важном уровне сопротивления.
Рисунок в аттаче 2.
2. Стержневые уровниОни особенно популярны у трейдеров, которые торгуют на торговых площадках. Эти уровни действуют как магниты для ценовых движений. Если вы внимательно проанализируете внутредневные графики цены, вы обнаружите, что цена часто останавливается на этих уровнях прежде, чем продолжить движение.
Чтобы рассчитать дневные стержневые уровни, вам необходимы максимум, минимум и цена закрытия предыдущего дня.
Формулы для расчета стержневых уровней.
Центральная стержневая точка (Р) = (Максимум+Минимум+Цена закрытия)/3
Уровень сопротивления 1 (R1) = 2xP – Минимум
Уровень сопротивления 2 (R2) = P+(R1-S1)
Уровень сопротивления 3 (R3) = Максимум + 2х(Р - Минимум)
Уровень поддержки 1 (S1) = 2xP – Максимум.
Уровень поддержки 2 (S2) = Р – (R1-S1)
Уровень поддержки 3 (S3) = Минимум – 2х(Максимум – Р). Для вычисления недельных стержневых уровней используется та же самая формула, однако с использованием максимума, минимума и цены закрытия предыдущей недели вместо предыдущего дня.
3. Комбинируем обе техники вместе и получаем сигналы на вход и выход. При торговле по системе используются 15-минутный и 4-часовой графики. Для 15-минутного диапазона используем дневные стержневые точки, для 4-часового диапазона используем недельные стрежневые точки.
В данной статье приводятся сигналы для колебательной торговли на 4-часовом графике. Для работы на 15-минутных графиках автор использует те же правила, только вместо недельных стержневых точек используются дневные стержневые уровни.
Правила системы. Сигналы на покупку. Необходимо, чтобы были выполнены три критерия:
1) Цена должна быть выше экспоненциальной средней скользящей (ЕМА) с периодом 20, а ЕМА20 должна быть выше ЕМА50.
2) Цена должна пройти стержневой уровень (S1/S2/S3/P/R1/R2/R3) и откатиться обратно к этому уровню.
3) На графике должен сформироваться молот.
Когда свеча – молот закрывается, мы входим на рынок тремя лотами. Стоп-лосс размещается на 10-20 пипсов ниже минимума Молота в зависимости от волатильности торгуемой валютной пары.
Сигналы на выход. 1) Когда цена продвигается в нашем направлении на то же расстояние, на которое мы выставили стоп-лосс, то мы фиксируем прибыль по одному лоту. Например, если наш стоп-лосс находится на расстоянии 50 пипсов от цены входа, то мы закрываем один лот с прибылью 50 пипсов.
2) Далее, мы сдвигаем стоп-лосс, так, чтобы он был на несколько пипсов 5-10 пипсов ниже ЕМА20. Мы позволяем прибыли расти, передвигаем стоп-лосс, и позволяем рынку закрыть нашу позицию по двум лотам по стоп-лоссу.
Для коротких позиций мы применяем правила противоположные тем, которые применяются для длинных позиций.
В аттачах 3-5 примеры сделок по системе.
Рисунок 3. Длинная позиция при закрытии свечи-молота. В данном примере соблюдаются все условия: цена выше ЕМА20 (зеленая), которая выше ЕМА50 (желтая). Далее мы видим, что цена пробила стержневой уровень, а затем откатилась и протестировала его. Наконец, сформировался молот. При закрытии этой свечи мы открываем позицию.
Рисунок 4. Фиксируем прибыль по первому лоту, перетаскиваем стоп-лосс под ЕМА20 (зеленая) для двух оставшихся лотов.
Рисунок 5. Закрываем позицию по второму и третьему лотам.
